博时黄金交易型开放式证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十一日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......1

1.1 重要提示......1

1.2 目录......2
§2 基金简介 ......4

2.1 基金基本情况......4

2.2 基金产品说明......4

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......5

2.5 其他相关资料......5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......5

3.1 主要会计数据和财务指标......5

3.2 基金净值表现......6
§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告 ......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......15

6.1 资产负债表......15

6.2 利润表......16

6.3 净资产（基金净值）变动表......17

6.4 报表附注......19
§7 投资组合报告 ......36

7.1 期末基金资产组合情况......36

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......37

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......37

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......37

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......37

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......37

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......37

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......38

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......38

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......38


7.12 投资组合报告附注......38
§8 基金份额持有人信息 ......39

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......39

8.2 期末上市基金前十名持有人......39

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......40

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......41
§9 开放式基金份额变动 ......41
§10 重大事件揭示 ......41

10.1 基金份额持有人大会决议......42

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......42

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......42

10.4 基金投资策略的改变......42

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......42

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......42

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......42

10.8 其他重大事件......43
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......44

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......44

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......45
§12 备查文件目录 ......45

12.1 备查文件目录......45

12.2 存放地点......45

12.3 查阅方式......45

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 博时黄金交易型开放式证券投资基金

基金简称 博时黄金 ETF

场内简称 黄金 ETF 基金

基金主代码 159937

交易代码 159937

基金运作方式 交易型开放式指数基金

基金合同生效日 2014 年 8 月 13 日

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,480,798,186.42 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所
所

上市日期 2014 年 9 月 1 日

下属分级基金的基金简称 博时黄金 ETF 博时黄金ETF场外D 博时黄金ETF场外I类
类

下属分级基金的场内简称 黄金 ETF 基金 - -

下属分级基金的交易代码 159937 000929 000930

报告期末下属分级基金的 1,390,321,977.00 1,566,704.43 份 88,909,504.99 份

份额总额 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过投资于黄金交易所的黄金现货合约，在跟踪偏离度和跟踪误差
最小化的前提下，争取为投资者提供与标的指数表现接近的投资回报。

本基金主要采取被动式管理策略。本基金投资于黄金现货合约的资产比例
不低于基金资产的 90%。基于跟踪误差、流动性因素和交易便利程度的考
虑，黄金现货实盘合约中，本基金将主要投资于 AU99.99。但因特殊情况
（包括但不限于流动性不足等）导致本基金无法买入足够的 AU99.99 时，
投资策略 基金管理人可投资于 AU99.95 和 AU（T+D）或其他品种以进行适当替代。
在正常市场情况下，本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。当基金跟踪偏离度和跟踪误差超
过了上述范围时，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误
差的进一步扩大。

本基金的业绩比较基准为黄金现货实盘合约 AU99.99 收益率。

业绩比较基准 基金管理人有权变更本基金的业绩比较基准，而无须召开基金份额持有人
大会。

风险收益特征 本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险/收益水平与黄金相似，在


证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 博时基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信 息 披 露 姓名 孙麒清 许俊

负责人 联系电话 0755-83169999 010-66596688

电子邮箱 service@bosera.com fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话 95105568 95566

传真 0755-83195140 010-66594942

注册地址 深圳市福田区莲花街道福新社区 北京市西城区复兴门内大街 1 号

益田路 5999 号基金大厦 21 层

办公地址 广东省深圳市福田区益田路 5999 北京市西城区复兴门内大街 1 号

号基金大厦 21 层

邮政编码 518040 100818

法定代表人 江向阳 葛海蛟

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）

3.1.1 期间数据和指标 博时黄金ETF场外I
博时黄金 ETF 博时黄金ETF场外D类 类

本期已实现收益 167,584,529.28 194,647.02 10,880,919.72

本期利润 512,918,195.84 600,808.70 33,226,477.23

加权平均基金份额本期利 0.3653 0.3714 0.3617
润


本期加权平均净值利润率 8.69% 8.70% 8.63%

本期基金份额净值增长率 9.01% 9.02% 9.01%

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

3.1.2 期末数据和指标 博时黄金 ETF 博时黄金ETF场外D类 博时黄金ETF场外I
类

期末可供分配利润 -3,291,686,428.89 2,111,859.94 115,184,813.10

期末可供分配基金份额利 -2.3676 1.3480 1.2955
润

期末基金资产净值 6,040,950,044.33 6,914,412.05 385,274,723.11

期末基金份额净值 4.3450 4.4133 4.3333

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

3.1.3 累计期末指标 博时黄金 ETF 博时黄金ETF场外D类 博时黄金ETF场外I
类

基金份额累计净值增长率 70.61% 97.44% 80.95%

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

博时黄金 ETF

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 -0.31% 0.51% -0.26% 0.51% -0.05% 0.00%

过去三个月 1.64% 0.63% 1.75% 0.64% -0.11% -0.01%

过去六个月 9.01% 0.73% 9.25% 0.74% -0.24% -0.01%

过去一年 13.95% 0.65% 14.49% 0.65% -0.54% 0.00%

过去三年 10.98% 0.79% 12.75% 0.79% -1.77% 0.00%

自基金合同生 70.61% 0.79% 72.49% 0.80% -1.88% -0.01%
效起至今
博时黄金 ETF 场外 D 类

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 -0.31% 0.51% -0.26% 0.51% -0.05% 0.00%

过去三个月 1.64% 0.63% 1.75% 0.64% -0.11% -0.01%

过去六个月 9.02% 0.73% 9.25% 0.74% -0.23% -0.01%

过去一年 13.95% 0.65% 14.49% 0.65% -0.54% 0.00%

过去三年 11.01% 0.79% 12.75% 0.79% -1.74% 0.00%


自基金合同生 97.44% 0.80% 86.59% 0.79% 10.85% 0.01%
效起至今
博时黄金 ETF 场外 I 类

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 -0.31% 0.51% -0.26% 0.51% -0.05% 0.00%

过去三个月 1.63% 0.63% 1.75% 0.64% -0.12% -0.01%

过去六个月 9.01% 0.73% 9.25% 0.74% -0.24% -0.01%

过去一年 13.95% 0.65% 14.49% 0.65% -0.54% 0.00%

过去三年 10.98% 0.79% 12.75% 0.79% -1.77% 0.00%

自基金合同生 80.95% 0.78% 86.59% 0.79% -5.64% -0.01%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
博时黄金 ETF
博时黄金 ETF 场外 D 类

博时黄金 ETF 场外 I 类

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是
博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2023 年 6 月 30 日，博时基金公司
共管理 355 只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 14767 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5220 亿元人民币，累计分红逾 1851 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

赵云阳先生，硕士。2003 年
至2010年在晨星中国研究中
心工作。2010 年加入博时基
金管理有限公司。历任量化
分析师、量化分析师兼基金
经理助理、博时特许价值混
合型证券投资基金(2013年9
月 13 日-2015 年 2 月 9 日)、
博时招财一号大数据保本混
合型证券投资基金(2015年4
月29日-2016年5月30日)、
博时中证淘金大数据 100 指
指数与量化投 2015-10-0 数型证券投资基金(2015年5
赵云阳 资部投资总监 8 - 12.8 月 4 日-2016 年 5 月 30 日)、
/基金经理 博时裕富沪深 300 指数证券
投资基金(2015 年 5 月 5 日
-2016 年 5 月 30 日)、上证企
债30交易型开放式指数证券
投资基金(2013 年 7 月 11 日
-2018 年 1 月 26 日)、深证基
本面 200 交易型开放式指数
证券投资基金(2012 年 11 月
13 日-2018 年 12 月 10 日)、
博时深证基本面 200 交易型
开放式指数证券投资基金联
接基金(2012 年 11 月 13 日
-2018 年 12 月 10 日)、博时


创业板交易型开放式指数证
券投资基金联接基金(2018
年 12 月 10 日-2019 年 10 月
11 日)、博时创业板交易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
(2018 年 12 月 10 日-2019 年
10 月 11 日)、博时中证银行
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
(2015年10月8日-2020年8
月 5 日)、博时中证 800 证券
保险指数分级证券投资基金
(2015年5月19日-2020年8
月 6 日)的基金经理、指数与
量化投资部投资副总监。现
任指数与量化投资部投资总
监兼博时上证50交易型开放
式指数证券投资基金(2015
年 10 月 8 日—至今)、博时
黄金交易型开放式证券投资
基金(2015 年 10 月 8 日—至
今)、博时上证 50 交易型开
放式指数证券投资基金联接
基金(2015 年 10 月 8 日—至
今)、博时黄金交易型开放式
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
(2016 年 5 月 27 日—至今)、
博时中证央企结构调整交易
型开放式指数证券投资基金
(2018年10月19日—至今)、
博时中证央企结构调整交易
型开放式指数证券投资基金
联接基金(2018 年 11 月 14
日—至今)、博时中证央企创
新驱动交易型开放式指数证
券投资基金(2019 年 9 月 20
日—至今)、博时中证央企创
新驱动交易型开放式指数证
券投资基金联接基金(2019
年 11 月 13 日—至今)、博时
中证银行指数证券投资基金
（LOF）(2020 年 8 月 6 日—
至今)、博时中证全指证券公
司指数证券投资基金(2020
年 8 月 7 日—至今)、博时中


证医药50交易型开放式指数
证券投资基金(2021 年 7 月
22 日—至今)的基金经理。

王祥先生，学士。2006 年起
先后在中粮期货、工商银行
总行工作。2015 年加入博时
基金管理有限公司。曾任基
金经理助理。现任博时黄金
交易型开放式证券投资基金
(2016 年 11 月 2 日—至今)、
上证自然资源交易型开放式
指数证券投资基金(2016 年
11 月 2 日—至今)、博时黄金
交易型开放式证券投资基金
联接基金(2016 年 11 月 2 日
2016-11-0 —至今)、博时上证自然资源
王祥 基金经理 2 - 10.9 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金(2016 年 11 月
2 日—至今)、博时中证光伏
产 业 指 数 证 券 投 资 基 金
(2022 年 8 月 16 日—至今)、
博时中证疫苗与生物技术交
易型开放式指数证券投资基
金(2022 年 11 月 8 日—至
今)、博时中证农业主题指数
型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
(2022年12月13日—至今)、
博时中证有色金属矿业主题
指数证券投资基金(2023年5
月16日—至今)的基金经理。

2023-03-0 王萌先生，博士。2016 年毕
王萌 基金经理助理 6 - 6.9 业后加入博时基金管理有限
公司。现任基金经理助理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基
金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 89 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年国际黄金市场在美联储加息接近尾声与欧美银行业流动性冲击等事件的影响下，继续保持强势运行。美元计价黄金再次刷新历史高点记录，并录得 5.35%的半年度涨幅。在人民币汇率贬值的额外提振下，国内人民币计价黄金上半年度收涨 9.25%，也同样刷新历史价格记录。充分展现了人民币黄金资产作为汇率波动稳定器的另一重资产配置的意义。

本轮金价上涨始于 2022Q4。在经历了 2022 年 3 月以来的暴力加息后，2022 年 11 月 FOMC 会议
上美联储暗示放缓加息，市场进行抢跑交易。此后核心 CPI 由升转降，且 10、11 月读数连续低于预期，也进一步强化了宽松交易。而放缓加息的预期最终也顺利得到兑现：美联储在 2022/12/15、
2023/2/2 两次会议上将加息幅度分别调降至 50、25bp。但 2023 年 2 月后，美国经济数据大超预期
显现出美国经济极强韧性，导致市场宽松预期降温，引发金价回调。2023 年 3 月个别银行危机爆发，催化第二轮金价上涨。危机事件主要集中在 3 月中旬，市场情绪反应强烈，大幅押注美联储宽松在即，金价短期快速上。5 月后金价出现节奏反转，承压下跌。首先是 5/5 非农数据再次大超预期，
且 5 月后续发布的多数经济数据均反映出美国经济仍较强势，5 月中旬部分美联储 FOMC 票委提出可
能继续加息，导致市场对于 6 月加息的预期重新升温。纵观过往半年的金价表现，其波动与美联储货币政策的预期变动具有较高的相关性，是黄金资产交易的主逻辑。

本基金为被动跟踪标的指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内，我们除了争取紧密跟踪上海黄金交易所 Au99.99 现货
实盘合约价格、取得与业绩比较基准基本一致的业绩表现外，在严格控制基金流动性风险的前提下，本基金管理人进行了部分黄金租赁业务，积极为持有人谋求基金资产的增值。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 06 月 30 日，本基金场内类基金份额净值为 4.3450 元，份额累计净值为 1.7061 元，
本基金 D 类场外类基金份额净值为 4.4133 元，份额累计净值为 1.9164 元，本基金 I 类场外类基金
份额净值为 4.3333 元，份额累计净值为 1.8055 元，报告期内，本基金场内类基金份额净值增长率
为 9.01%，本基金 D 类场外类基金份额净值增长率为 9.02%，本基金 I 类场外类基金份额净值增长率
为 9.01%，同期业绩基准增长率为 9.25%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们依然对黄金资产的表现抱有较为乐观的期待。二季度的大部分时段里，由于美国经济的韧性表现，以及表观通胀数据的快速回落，黄金资产承受了实际利率框架下最为不利的场景压力。但实际上，美国通胀与消费市场的强弱是货币的一体两面，从近期个人消费与通胀数据的分项联动可以明显看出两者之间的关系，表观通胀的回落很大程度上是受到去年高基数的影响，自三季度开始，基数效应将明显减弱，通胀表现与消费者信心及经济的联动会更为紧密。无论后续是通胀与消费双滑落的衰退场景还是美联储坚持紧缩的滞胀场景，对黄金而言都提供了中长期的托底保障，仅需耐心等待催化剂的到来。

在投资策略上，博时黄金 ETF 作为一只被动投资的基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪目标基准。我们希望通过博时黄金 ETF 为投资人提供提供资产配置的良好投资工具。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的公司领导、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对博时黄金交易型开放式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：博时黄金交易型开放式证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年6月30日 2022年12月31日

资产：

银行存款 6.4.3.1 12,494,118.18 5,685,632.84

结算备付金 36,154,248.46 46,376,413.78

存出保证金 3,808,085.00 3,481,005.00

交易性金融资产 6.4.3.2 6,385,186,256.70 6,329,595,708.90

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 6,385,186,256.70 6,329,595,708.90

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.3.3 - -

买入返售金融资产 6.4.3.4 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 6.4.3.5 - -

应收清算款 - 107,234.82

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.3.6 1,392,734.68 3,571,224.00

资产总计 6,439,035,443.02 6,388,817,219.34

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年6月30日 2022年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.3.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 2,369,796.60 -


应付赎回款 80,747.93 92,734.34

应付管理人报酬 2,640,152.42 2,707,502.79

应付托管费 528,030.49 541,500.55

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 0.05 0.05

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.3.7 277,536.04 242,316.57

负债合计 5,896,263.53 3,584,054.30

净资产：

实收基金 6.4.3.8 3,758,665,824.60 4,067,012,241.02

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.3.9 2,674,473,354.89 2,318,220,924.02

净资产合计 6,433,139,179.49 6,385,233,165.04

负债和净资产总计 6,439,035,443.02 6,388,817,219.34

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额总额 1,480,798,186.42 份。其中场内基金份额净
值 4.3450 元，基金份额总额 1,390,321,977.00 份；场外 D 类基金份额净值 4.4133 元，基金份额总
额 1,566,704.43 份；场外 I 类基金份额净值 4.3333 元，基金份额总额 88,909,504.99 份。

6.2 利润表

会计主体：博时黄金交易型开放式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023年1月1日至2023 2022年1月1日至2022
年6月30日 年6月30日

一、营业总收入 568,080,399.82 413,772,750.63

1.利息收入 8,681,230.84 5,776,593.29

其中：存款利息收入 6.4.3.10 76,609.13 99,885.20

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 8,604,621.71 5,676,708.09

2.投资收益（损失以“-”填列） 191,313,548.11 329,715,639.96

其中：股票投资收益 6.4.3.11 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.3.12 - -


资产支持证券投资收益 6.4.3.13 - -

贵金属投资收益 6.4.3.14 191,387,587.45 329,477,503.08

衍生工具收益 6.4.3.15 -74,039.34 238,136.88

股利收益 6.4.3.16 - -

以摊余成本计量的金融资产终止确 - -
认产生的收益（若有）

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.3.17 368,085,385.75 78,255,475.42
号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.18 235.12 25,041.96

减：二、营业总支出 21,334,918.05 25,465,465.76

1．管理人报酬 15,625,059.25 18,497,403.68

2．托管费 3,125,011.86 3,699,480.69

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 6.4.3.19 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.3.20 2,584,846.94 3,268,581.39

三、利润总额（亏损总额以“-”号 546,745,481.77 388,307,284.87
填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 546,745,481.77 388,307,284.87

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 546,745,481.77 388,307,284.87

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：博时黄金交易型开放式证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净资产 4,067,012,241.02 - 2,318,220,924.02 6,385,233,16


（基金净值） 5.04

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产 4,067,012,241.02 - 2,318,220,924.02 6,385,233,16
（基金净值） 5.04

三、本期增减变动额 47,906,014.4
（减少以“-”号填 -308,346,416.42 - 356,252,430.87 5
列）

（一）、综合收益总 - - 546,745,481.77 546,745,481.
额 77

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 -308,346,416.42 - -190,493,050.90 -498,839,467
净值变动数（净值减 .32
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 624,221,829.33 - 418,941,839.79 1,043,163,66
9.12

2.基金赎回款 -932,568,245.75 - -609,434,890.69 -1,542,003,1
36.44

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 3,758,665,824.60 - 2,674,473,354.89 6,433,139,17
（基金净值） 9.49

上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年6月30日

实收基金 其他综合收益（若 未分配利润 净资产合计
有）

一、上期期末净资产 6,612,672,023.16 - 2,884,765,497.73 9,497,437,52
（基金净值） 0.89

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产 6,612,672,023.16 - 2,884,765,497.73 9,497,437,52
（基金净值） 0.89

三、本期增减变动额 -2,082,633,911.1 -2,694,582,9
（减少以“-”号填 4 - -611,949,017.68 28.82
列）


（一）、综合收益总 - - 388,307,284.87 388,307,284.
额 87

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 -2,082,633,911.1 - -1,000,256,302.55 -3,082,890,2
净值变动数（净值减 4 13.69
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,042,152,477.09 - 525,649,026.15 1,567,801,50
3.24

2.基金赎回款 -3,124,786,388.2 - -1,525,905,328.70 -4,650,691,7
3 16.93

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 4,530,038,112.02 - 2,272,816,480.05 6,802,854,59
（基金净值） 2.07

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

_______________________ ______________________ _______________________

基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：徐卫，会计机构负责人：佀方方
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项

根据国税发明电[2002]47 号《黄金交易增值税征收管理办法》、财政部、国家税务总局财税
[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关 于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、 财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：


(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。基金买卖黄金现货实盘合约及黄金现货延期交收合约未
发生实物交割的，免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日
起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前
取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023年6月30日

活期存款 12,494,118.18

等于：本金 12,493,324.79

加：应计利息 793.39

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -


减：坏账准备 -

合计 12,494,118.18

6.4.3.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年6月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金 5,365,746,00 - 6,385,186,256. 1,019,440,24

交所黄金合约 8.22 70 8.48

交 易

所 市 - - - -

场

债券 银 行

间 市 - - - -

场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 5,365,746,00 - 6,385,186,256. 1,019,440,24

8.22 70 8.48

6.4.3.3 衍生金融资产/负债
6.4.3.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生工具 - - - -

货币衍生工具 - - - -

权益衍生工具 - - - -

其他衍生工具 23,798,298.30 - - -

合计 23,798,298.30 - - -

注：衍生金融资产项下的其他衍生工具为黄金延期合约投资，净额为 0。在当日无负债结算制
度下，结算准备金已包括所持黄金延期合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的黄金延期合约 投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵消后的净额为 0。
6.4.3.3.2 期末基金持有的黄金衍生品情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量(买/卖) 市值 公允价值变动

Au(T+D) 黄金衍生工 85,000.00 38,080,850.0 14,282,551.70
具_多头 0

合计 - - - 14,282,551.70

减：可抵销期货暂收款 - - - 14,282,551.70

净额 - - - -

注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无余额。
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。
6.4.3.5 其他权益工具投资
6.4.3.5.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.3.5.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
6.4.3.6 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2023年6月30日

应收利息 -

其他应收款 1,392,734.68

待摊费用 -

合计 1,392,734.68

6.4.3.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 158,521.30

其中：交易所市场 158,521.30

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 119,014.74


合计 277,536.04

6.4.3.8 实收基金
博时黄金 ETF

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额 账面金额

上年度末 1,504,621,977.00 3,831,978,301.12

本期申购 245,100,000.00 624,221,829.33

本期赎回（以“-”号填列） -359,400,000.00 -915,321,604.33

本期末 1,390,321,977.00 3,540,878,526.12

博时黄金 ETF 场外 D 类

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额 账面金额

上年度末 1,675,725.81 4,028,720.92

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -109,021.38 -262,105.41

本期末 1,566,704.43 3,766,615.51

博时黄金 ETF 场外 I 类

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额 账面金额

上年度末 95,965,309.07 231,005,218.98

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -7,055,804.08 -16,984,536.01

本期末 88,909,504.99 214,020,682.97

注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额(如适用)。6.4.3.9 未分配利润
博时黄金 ETF

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -3,741,841,955.77 5,906,849,457.63 2,165,007,501.86

本期利润 167,584,529.28 345,333,666.56 512,918,195.84

本期基金份额交易产生的 282,570,997.60 -460,425,177.09 -177,854,179.49
变动数

其中：基金申购款 -590,398,734.71 1,009,340,574.50 418,941,839.79

基金赎回款 872,969,732.31 -1,469,765,751.59 -596,796,019.28


本期已分配利润 - - -

本期末 -3,291,686,428.89 5,791,757,947.10 2,500,071,518.21

博时黄金 ETF 场外 D 类

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,056,809.10 698,266.70 2,755,075.80

本期利润 194,647.02 406,161.68 600,808.70

本期基金份额交易产生的 -139,596.18 -68,491.78 -208,087.96
变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -139,596.18 -68,491.78 -208,087.96

本期已分配利润 - - -

本期末 2,111,859.94 1,035,936.60 3,147,796.54

博时黄金 ETF 场外 I 类

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 112,980,687.04 37,477,659.32 150,458,346.36

本期利润 10,880,919.72 22,345,557.51 33,226,477.23

本期基金份额交易产生的 -8,676,793.66 -3,753,989.79 -12,430,783.45
变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -8,676,793.66 -3,753,989.79 -12,430,783.45

本期已分配利润 - - -

本期末 115,184,813.10 56,069,227.04 171,254,040.14

6.4.3.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 10,429.48

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 66,179.65

其他 -

合计 76,609.13

6.4.3.11 股票投资收益
6.4.3.11.1 股票投资收益项目构成

无发生额。
6.4.3.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

无发生额。

6.4.3.12 债券投资收益
6.4.3.12.1 债券投资收益项目构成

无发生额。
6.4.3.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无发生额。
6.4.3.13 资产支持证券投资收益
6.4.3.13.1 资产支持证券投资收益项目构成

无发生额。
6.4.3.13.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无发生额。
6.4.3.14 贵金属投资收益
6.4.3.14.1 贵金属投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

贵金属投资收益——买卖贵金属差价收 2,219,767.53
入

贵金属投资收益——赎回差价收入 189,167,819.92

贵金属投资收益——申购差价收入 -

合计 191,387,587.45

6.4.3.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出贵金属成交总额 13,482,000.00

减：卖出贵金属成本总额 11,258,187.87

减：交易费用 4,044.60

减：买卖贵金属差价收入应缴纳增值税 -
额

买卖贵金属差价收入 2,219,767.53

6.4.3.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

赎回贵金属份额对价总额 1,512,117,623.61

减：现金支付赎回款总额 -46,513,396.39


减：赎回贵金属成本总额 1,369,463,200.08

减：交易费用 -

赎回差价收入 189,167,819.92

6.4.3.15 衍生工具收益
6.4.3.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无发生额。
6.4.3.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

黄金现货延期交收合约 -74,039.34

6.4.3.16 股利收益

无发生额。
6.4.3.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 364,814,585.75

——股票投资 -

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 364,814,585.75

——其他 -

2.衍生工具 3,270,800.00

——权证投资 -

——黄金现货延期交收合约 3,270,800.00

4.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的 -
预估增值税

合计 368,085,385.75

6.4.3.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 206.77

基金转换费收入 28.35

合计 235.12

6.4.3.19 信用减值损失

无发生额。
6.4.3.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 59,507.37

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

金交所黄金租借登记费 13,800.00

仓储费 2,449,894.09

银行汇划费 2,138.11

合计 2,584,846.94

6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人

招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金（“博时 基金管理人管理的其他基金
黄金 ETF 联接基金”）

博时财富基金销售有限公司（“博时财富”） 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。

6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
6 月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 15,625,059.25 18,497,403.68

其中：支付销售机构的客户维护费 481,667.75 493,456.84

注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。

6.4.6.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
6 月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 3,125,011.86 3,699,480.69

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。

6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。
6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
博时黄金 ETF

份额单位：份

博时黄金 ETF 本期末 博时黄金 ETF 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金
基金份额 额占基金总份 基金份额 份额占基金
额的比例 总份额的比


例

招商证券 3,756,026.00 0.25% 1,036,723.00 0.06%

博时黄金交易型开

放式证券投资基金 1,229,700,500.00 83.04% 1,316,197,900.00 82.15%
联接基金

注：1.除基金管理人之外的其他关联方投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。
2.持有的基金份额占基金总份额的比例为四舍五入后的结果。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月
30 日 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行-活期存款 12,494,118. 10,429.48 5,884,653.0 9,820.97
18 7

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。
6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.6.8 其他关联交易事项的说明
6.4.6.8.1 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.7 利润分配情况

无。

6.4.8 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。
6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构

本基金的主要投资对象为黄金现货合约，预期风险收益水平与黄金相似，在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括黄金市场波动风险、基金跟踪偏离风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、交易时间与境内外黄金市场交易时间不一致的风险、不同申购赎回模式下交易和结算规则存在差异的风险、基金份额交易规则调整的相关风险等，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，以实现为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报的投资目标。

本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要以上海黄金交易所为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金的基金管理人管理的基
金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.9.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.9.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.9.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.9.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.9.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.9.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自调整基金投资组合时，由于组合资产流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。

于本期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息。本基金赎回基金份额采用组合证券形式，流动性风险相对较低。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转
让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.9.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 12,494,118.18 - - -12,494,1
18.18

结算备付金 36,154,248.46 - - -36,154,2
48.46

存出保证金 - - - 3,808,085.003,808,08
5.00

交易性金融资产 - - - 6,385,186,256.6,385,18
706,256.70

应收清算款 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -


应收申购款 - - - - -

应收股利 - - - - -

其他资产 - - - 1,392,734.681,392,73
4.68

资产总计 48,648,366.64 - - 6,390,387,076. 6,439,03
38 5,443.02

负债

卖出回购金融资产 - - - - -
款

应付赎回款 - - - 80,747.9380,747.9
3

应付清算款 - - - 2,369,796.602,369,79
6.60

应付管理人报酬 - - - 2,640,152.422,640,15
2.42

应付托管费 - - - 528,030.49528,030.
49

应付销售服务费 - - - - -

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - 0.05 0.05

其他负债 - - - 277,536.04277,536.
04

负债总计 - - - 5,896,263.53 5,896,26
3.53

利率敏感度缺口 48,648,366.64 - - 6,384,490,812. 6,433,13
85 9,179.49

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2022年12月31日
资产

银行存款 5,685,632.84 - - -5,685,63
2.84

结算备付金 46,376,413.78 - - -46,376,4
13.78

存出保证金 - - - 3,481,005.003,481,00
5.00

交易性金融资产 - - - 6,329,595,708.6,329,59
905,708.90

应收清算款 - - - 107,234.82107,234.
82

买入返售金融资产 - - - - -

应收申购款 - - - - -

应收股利 - - - - -

其他资产 - - - 3,571,224.003,571,22
4.00


资产总计 52,062,046.62 - - 6,336,755,172. 6,388,81
72 7,219.34

负债

卖出回购金融资产 - - - - -
款

应付赎回款 - - - 92,734.34 92,734.3
4

应付清算款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 2,707,502.79 2,707,50
2.79

应付托管费 - - - 541,500.55 541,500.
55

应付销售服务费 - - - - -

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - 0.05 0.05

其他负债 - - - 242,316.57 242,316.
57

负债总计 - - - 3,584,054.30 3,584,05
4.30

利率敏感度缺口 52,062,046.62 - - 6,333,171,118. 6,385,23
42 3,165.04

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本期末本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(不包括可转债和可交换债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上期：同）。
6.4.9.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口


金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 - - - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 6,385,186,2 99.25 6,329,595,7 99.13
56.70 08.90

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 6,385,186,2 99.25 6,329,595,7 99.13
56.70 08.90

注：1、债券投资为可转换债券、可交换债券投资。

2、其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注“衍生金融资产/负债”)。在当日无负债结算制度下，期货投资于相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵扣后的净额为 0。
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

业绩比较基准上升 5% 增加约 31,926 增加约 31,648

业绩比较基准下降 5% 减少约 31,926 减少约 31,648

6.4.10 公允价值
6.4.10.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.10.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.10.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层 本期末

次 2023年6月30日

第一层次 6,385,186,256.70

第二层次 -


第三层次 -

合计 6,385,186,256.70

6.4.10.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.10.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.10.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 6,385,186,256.70 99.16

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

7 银行存款和结算备付金 48,648,366.64 0.76
合计


8 其他各项资产 5,200,819.68 0.08

9 合计 6,439,035,443.02 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

无。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

无。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

无。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

金额单位：人民币元

序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

1 Au99.99 Au99.99 14,207,610.0 6,371,686,85 99.04
0 6.70


2 Au99.95 Au99.95 30,000.00 13,499,400.0 0.21

0

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 3,808,085.00

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 1,392,734.68

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,200,819.68

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

博时黄金交易型
持有人 户均持 机构投资者 个人投资者 开放式证券投资
份额级别 户数 有的基 基金联接基金
(户) 金份额 占总份 占总份 占总
持有份额 额比例 持有份额 额比例 持有份额 份额
比例

博时黄金 6,303 220,580 123,674, 8.90% 36,947,33 2.66% 1,229,70 88.45
ETF .99 138.00 9.00 0,500.00 %

博时黄金 125,27 10,464.1 1,556,240

ETF 场外 D 1 12.51 4 0.67% .29 99.33%

类

博时黄金 6,185, 88,909,50 100.00

ETF 场外 I 785 14.37 - - 4.99 %

类

合计 6,314, 234.50 123,684, 8.35% 127,413,0 8.60% 1,229,70 83.04
719 602.14 84.28 0,500.00 %

8.2 期末上市基金前十名持有人
博时黄金 ETF

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

中国银行股份有限公司－

- 博时黄金交易型开放式证 1,229,700,500.00 88.45%
券投资基金联接基金

桥水（中国）投资管理有限

1 公司－桥水全天候增强型 46,624,800.00 3.35%
中国私募证券投资基金三


号

上海东证期货－工商银行

3 －东证工银量化宏观配置3 13,657,400.00 0.98%
号资产管理计划

桥水（中国）投资管理有限

4 公司－桥水全天候增强型 9,294,200.00 0.67%
中国私募证券投资基金一

号

桥水（中国）投资管理有限

5 公司－桥水全天候增强型 8,710,600.00 0.63%
中国私募证券投资基金二

号

华润深国投信托有限公司

6 －华润信托·瑞坤 5 号集 6,391,000.00 0.46%
合资金信托计划

上海鹤禧私募基金管理有

7 限公司－鹤禧玉汝于成二 4,176,500.00 0.30%
期私募证券投资基金

8 招商证券股份有限公司 3,756,026.00 0.27%

博时基金－民生银行－博

9 时基金长赢 2 号集合资产 2,196,900.00 0.16%
管理计划

10 BARCLAYS BANK PLC 2,154,301.00 0.15%

注：1.以上数据由中国证券登记结算公司提供，由于系统字数限制可能有持有人名称显示不全的情况，持有人为场内持有人。

2.前十名持有人为除联接基金之外的前十名持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

博时黄金 ETF - -

基金管理人所有从业人 博时黄金 ETF 场外 D 类 22,826.32 1.46%
员持有本基金

博时黄金 ETF 场外 I 类 30,963.82 0.03%


合计 53,790.14 0.00%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

博时黄金 ETF -

本公司高级管理人员、基 博时黄金 ETF 场外 D 类 -
金投资和研究部门负责人 博时黄金 ETF 场外 I 类 0~10
持有本开放式基金

合计 0~10

博时黄金 ETF -

博时黄金 ETF 场外 D 类 -
本基金基金经理持有本开

放式基金 博时黄金 ETF 场外 I 类 0~10

合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 博时黄金 ETF 博时黄金ETF场外D类 博时黄金 ETF 场外 I
类

基金合同生效日（2014

年 8 月 13 日）基金份 292,174,448.00 - -
额总额

本报告期期初基金份 1,504,621,977.00 1,675,725.81 95,965,309.07
额总额

本报告期基金总申购 245,100,000.00 - -
份额

减：本报告期基金总赎 359,400,000.00 109,021.38 7,055,804.08
回份额

本报告期基金拆分变 - - -
动份额

本报告期期末基金份 1,390,321,977.00 1,566,704.43 88,909,504.99
额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人于2023年2月18日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，邵凯先生离任公司副总经理，继续担任公司投资决策委员会委员。

基金管理人于2023年5月27日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，孙献离任公司财务负责人；吴慧峰任公司副总经理、财务负责人。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起，聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门的稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣 备注

数量 票成交总 金总量的


额的比例 比例

海通证券 2 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权证
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的
额的比例 额的比例 比例

海通证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新 上海证券报、基金管理人

1 增国金证券为申购、赎回代办券商的公告 网站、证监会基金电子披 2023-06-09

露网站

关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新 上海证券报、基金管理人

2 增华福证券为申购、赎回代办券商的公告 网站、证监会基金电子披 2023-06-08

露网站

博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的 上海证券报、基金管理人

3 长期停牌股票调整估值方法的公告-20230601 网站、证监会基金电子披 2023-06-01

露网站

博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 上海证券报、基金管理人

4 更的公告 网站、证监会基金电子披 2023-05-27

露网站

5 关于博时黄金交易型开放式证券投资基金流 上海证券报、基金管理人 2023-05-10


动性服务商终止的公告 网站、证监会基金电子披

露网站

博时黄金交易型开放式证券投资基金 2023 年 上海证券报、基金管理人

6 第 1 季度报告 网站、证监会基金电子披 2023-04-22
露网站

博时黄金交易型开放式证券投资基金 2022 年 上海证券报、基金管理人

7 年度报告 网站、证监会基金电子披 2023-03-30
露网站

关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新 上海证券报、基金管理人

8 增中国国际金融股份有限公司为申购、赎回代 网站、证监会基金电子披 2023-02-20
办券商的公告 露网站

博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 上海证券报、基金管理人

9 更的公告 网站、证监会基金电子披 2023-02-18
露网站

博时基金管理有限公司关于直销网上交易开 上海证券报、基金管理人

10 通兴业银行快捷开户和支付服务及费率优惠 网站、证监会基金电子披 2023-02-13
的公告 露网站

博时黄金交易型开放式证券投资基金 2022 年 上海证券报、基金管理人

11 第 4 季度报告 网站、证监会基金电子披 2023-01-20
露网站

博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的 上海证券报、基金管理人

12 长期停牌股票调整估值方法的公告-20230104 网站、证监会基金电子披 2023-01-04
露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

持有基金份

投资者类别 额比例达到 份额占
序号 或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 比

20%的时间

区间

博时黄金交 2023-01-01

易型开放式 1 ~2023-06-3 1,316,197, 66,502,6 153,000, 1,229,70 83.04%
证券投资基 0 900.00 00.00 000.00 0,500.00

金联接基金

产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20％的情况，当该基金份额 持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在 一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基

金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管 理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被 延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额 净值产生的不利影响。

本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20％的情况，根据基金合同相关约定，该 份额持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有 人大会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。 基金管理人会对该议案的合理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。

在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在 其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其 他基金合并或者终止基金合同等情形。

此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50％或者接受 某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50％ 时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。

注：1.申购份额包含红利再投资份额。

2.份额占比为四舍五入后的结果。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准博时黄金交易型开放式证券投资基金设立的文件

2、《博时黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》

3、《博时黄金交易型开放式证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

5、博时黄金交易型开放式证券投资基金各年度审计报告正本

6、报告期内博时黄金交易型开放式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）

博时基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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