国开泰富货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）




国开泰富基金管理有限责任公司


国开泰富货币市场证券投资基金更新招
募说明书摘要
（2015 年第 1 号）




基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司



二零一五年八月




5-1
国开泰富货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）



重要提示


国开泰富货币市场证券投资基金（以下简称“本基金）经 2014 年 10 月 30
日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1145 号文募集注册，本基金基金合
同于 2015 年 1 月 14 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。
本招募说明书是对原《国开泰富货币市场证券投资基金招募说明书》的定期
更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理
人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，
但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质
性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价
值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应
的投资风险。投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同
等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现
的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成
的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基
金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险及
本基金的特定风险等（详见招募说明书“风险揭示”章节）。
本基金为货币市场基金，其风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债
券基金。投资者应充分考虑自身的风险承受能力，自主判断基金的投资价值，并
对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。
投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金
融机构，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”
原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，
由投资者自行负责。




5-2
国开泰富货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第 1 号）



本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2015
年 7 月 14 日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年
6 月 30 日（未经审计）。




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一、基金管理人


（一）基金管理人简况
名称：国开泰富基金管理有限责任公司
住所：北京市怀柔区北房镇幸福西街 3 号 416 室
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 7 号五矿广场 C 座 10 层
法定代表人：崔智生
设立日期：2013 年 7 月 16 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2013]850 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：2 亿元人民币
存续期限：持续经营
联系人：邓彬
联系电话：010-59363299
国开泰富基金管理有限责任公司经中国证监会证监许可[2013]850 号文批准
设立。公司的股权结构如下：国开证券有限责任公司，66.7%；国泰证券投资信
托股份有限公司，33.3%。
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人
的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选
举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，
不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。
公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置综合管理部、
市场部、投资部、专户投资部、研究部、交易部、基金运营部、风险管理部、监
察稽核部（法律合规部）、信息技术部、财务部，共十一个职能部门。此外，公
司还设有投资决策委员会和风险控制委员会。


（二）主要人员情况
1、董事会成员
崔智生先生，董事长。经济学博士，国开证券有限责任公司党委委员，副总


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裁。曾在国家开发银行评审三局、武汉分行、投资业务局（现市场与投资局）、
办公厅工作，长期在银行、证券等金融行业从事管理工作。
张锡先生，董事。管理学硕士，台湾国泰证券投资信托股份有限公司董事长，
常年在台湾地区金融机构从事基金投资和管理工作，经验丰富。
张志坚先生，董事。理学金融硕士，国开证券有限责任公司副总裁。曾在国
家开发银行资金局、香港分行长期从事固定收益与衍生产品投资、交易和管理工
作。
王翀先生，董事。法律硕士、工商管理硕士、国际贸易研究生，高级工程师。
曾任国开证券经营管理部总经理、经纪业务部、营销中心负责人。曾在国家开发
银行市场与投资局、国际金融局从事股权投资、并购重组等工作。
江志平先生，董事。法学学士，台湾国泰证券投资信托股份有限公司资深副
总经理，具有多年基金业务投资和营销管理经验。
刘建国先生，董事。经济学硕士，国开证券有限责任公司人力资源部总经理。
曾在国家开发银行资金局、财会局、人事局工作，长期从事银行资金管理、人事
管理等相关工作。
张维先生，独立董事。工学博士，天津大学管理与经济学部主任、教授，中
国系统工程学会常务理事、中国管理现代化研究会副理事长，长期从事金融工程
领域研究工作。
李志辉先生，独立董事。经济学博士，南开大学金融学系主任、教授，中国
金融学会常务理事，长期从事金融研究工作。
张景溢先生，独立董事。管理学博士，台湾华威国际科技顾问股份管理有限
公司董事长、创始人，长期从事创业投资基金管理工作。
2、监事
王兰兰女士，监事会主席。会计师。曾任国开证券有限责任公司风险管理部
总经理。曾在国家开发银行稽核评价局长期从事财务审计、信贷审计、风险管理
审计、内控审计工作。
张雍川先生，监事。硕士，台湾国泰证券投资信托股份有限公司总经理，具
有多年投资管理经验，投资业绩优良。
李航先生，监事。法学硕士。曾在香港孖士打律师事务所北京代表处、北京


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竞天公诚律师事务所等单位长期从事公司法等方面的法律工作。现任国开泰富基
金管理有限责任公司专户投资部副总经理。
王一凡先生，监事。工学学士。曾在北京奥组委注册中心、国家开发银行信
息科技局、国家开发银行天津市分行、国开证券信息技术部工作。现任国开泰富
基金管理有限责任公司信息技术部副总经理。
3、高级管理人员
崔智生先生，董事长。简历同上。
赵民强先生，副总经理（代为履行总经理职务）,经济学硕士,曾在湖北能源
集团股份有限公司证券法律部工作，曾任湖北新能源创业投资基金有限公司总经
理，长期从事资本市场及创业投资基金管理工作。
高海宁先生，总经理助理，兼任研究部总经理。经济学学士，曾在中国人寿
保险公司资金运用中心银行业务部，中国人寿资产管理有限公司银行业务部，国
开证券有限责任公司研究中心工作。
张智先生，财务总监，兼任财务部总经理。管理学硕士。曾任国开证券有限
责任公司财务资金部副总经理，曾在国家开发银行河南省分行和国家开发银行资
金局从事财务管理及资金交易相关工作。
肖强先生先生，督察长。法学学士，曾在中信证券股份有限公司研究部、交
易部，长盛基金管理有限公司投资部，北京勤修资产管理有限公司投资部，国开
证券有限责任公司资产管理部工作。长期从事证券研究、交易、基金管理等工作。
4、基金经理
（1）现任基金经理
洪宴先生，现任投资部总经理，国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券
投资基金基金经理。北京大学光华管理学院商务统计与经济计量专业硕士，曾任
光大银行资金部投资交易处处长，货币与债券交易副处长（主持工作），货币与
债券交易业务副经理/经理；特许金融分析师（CFA）、加拿大证券业协会（CSI）
衍生品交易资格（DFC）认证，曾获 2010 年及 2012 年全国银行间本币市场优秀
交易主管。

（2）历任基金经理

本基金无历任基金经理。

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5、投资决策委员会成员的姓名及职务
成员：
高海宁先生，总经理助理，兼任研究部总经理。
张智先生，财务总监，兼任财务部总经理。
洪宴先生，投资部总经理。
张晨先生，交易部副总经理。
列席成员：
肖强先生，督察长。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。




二、基金托管人


1.基金托管人概况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人：刘士余
成立日期：2009 年 1 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本：32,479,411.7 万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：林葛




三、相关服务机构


（一）基金份额发售机构

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1. 直销机构
本基金直销机构为基金管理人的直销中心及网上直销。
1）国开泰富基金管理有限责任公司直销中心
注册地址：北京市怀柔区北房镇幸福西街 3 号 416 室
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 7 号五矿广场 C 座 10 层
法定代表人：崔智生
成立日期：2013 年 7 月 16 日
联系人：邓彬
电话：010-59363299
传真: 010-59363298


2）国开泰富基金管理有限责任公司网上直销
公司网站： www.cdbsfund.com
交易网站：https://etrade.cdbsfund.com/etrade
联系人：邓彬
电话：010-59363299
传真：010-59363298


2. 其他销售机构
1)中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：蒋超良
联系人：牛峰
电话: 010-85108223
传真: 010-85109219
客户服务电话：95599
网址： www.abchina.com

2)交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号

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办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
联系人：曹榕
电话: 021－58781234
传真: 021－58408483
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
3)东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
法定代表人：魏庆华
联系人：汤漫川
客户服务电话：400-8888-993
公司网站：www.dxzq.net
4)信达证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：鹿馨方
客服电话： 400-800-8899
网址：www.cindasc.com
5)中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：张颢
客服电话：95587、4008-888-108
网址：www.csc108.com
6)海通证券股份有限公司


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注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号
办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号
法定代表人：王开国
联系人：李笑鸣
电话：021-23219000
客服电话：95553
网址：www.htsec.com
7)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
客服电话： 4006-788-887
网址：www.jjmmw.com；www.zlfund.cn
8)杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
联系人： 朱晓超
客服电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
9) 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
客服电话：400-181-8188
网址：fund.eastmoney.com
10) 北京展恒基金销售有限公司


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注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人：闫振杰
联系人：翟飞飞
客服电话：400-888-6661
网址：www.myfund.com
11) 深圳新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层
法定代表人：杨懿
联系人：张燕
客服电话：400-850-7771
网址：8.jrj.com.cn/
12) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人：凌顺平
联系人：吴强
客服电话：4008-773-772
网址：www.5ifund.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基
金，并及时公告。
13）国开证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安华里馆斜街甲 1 号泰利明苑 A 座二区 4 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 21、23、25
楼
法定代表人：侯绍泽
联系人：胡晓岚
客户服务电话：400-88-95593


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网址：www.gkzq.com.cn
14）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
联系人：宋明
客户服务电话：400-888-8888
公司网站： www.chinastock.com.cn
15）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
联系人：单丙烨
联系电话：400-820-2899
网址：http://www.erichfund.com/


基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基
金，并及时公告。


（二）登记机构
名称：国开泰富基金管理有限责任公司
注册地址：北京市怀柔区北房镇幸福西街 3 号 416 室
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 7 号五矿广场 C 座 10 层
法定代表人：崔智生
电话：010-59363299
传真：010-59363298
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼


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办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫峰
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
经办律师：黎明、孙睿
联系人：孙睿
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：杨绍信
电话： 021-23238888
传真： 021-23238800
经办注册会计师：单峰、洪磊
联系人：单峰


四、基金的名称


本基金名称：国开泰富货币市场证券投资基金


五、基金的类型


本基金类型：货币市场证券投资基金


六、基金的投资目标


在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基
准的投资收益率。


七、基金的投资范围


本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：


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1、现金；
2、通知存款；
3、短期融资券；
4、1 年以内（含 1 年）的银行定期存款、大额存单；
5、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、中期票据；
6、期限在 1 年以内（含 1 年）的债券回购；
7、期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；
8、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券；
9、中国证监会及/或中国人民银行认可的其它具有良好流动性的金融工具。
未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的，基金管理人在履行适
当程序后，本基金可参与同业存单的投资，具体投资比例限制按届时有效的法律
法规和监管机构的规定执行。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。


八、基金的投资策略


本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下，依据宏观经济、货币政
策、财政政策和短期利率变动预期，综合考虑各投资品种的流动性、收益性以及
信用风险状况，进行积极的投资组合管理。
具体而言，本基金的投资策略以自上而下为主，同时兼顾自下而上的方式。
其中，自上而下是指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分析，对利率尤其
是短期利率的变化趋势进行预测，在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本
基金组合的期限结构和品种结构，构建稳健的投资组合。自下而上是指要重视具
体投资对象的价值分析，同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资机会，
进行相应的套利操作，增加投资收益。
1、整体资产配置策略
整体资产配置策略主要体现在：（1）根据宏观经济形势、央行货币政策、短
期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断；（2）根据前述判断形成的
利率走势和货币市场利率曲线的形态，据此决定整体资产的大类配置策略。


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具体而言，本基金管理人将把整体资产分为三大类，分别为债券类资产、货
币市场现金管理工具及各类银行存款。本基金管理人将结合利率预测分析，动态
确定并调整上述三大类资产的配置比例，从而实现基金组合平均剩余期限的调整。
当预期短期利率呈上涨趋势时，适度缩短投资组合平均剩余期限，即主要以减持
剩余期限较长的债券类资产，同时增加剩余期限较短的货币市场现金管理工具以
及各类银行存款的配置品种，降低组合整体净值损失风险；当预期短期利率呈下
降趋势时，则相对延长投资组合平均剩余期限，在法律法规允许的范围内，主要
以增加国债、政策性金融债及短期融资券等投资品种的形式增持较长剩余期限的
债券类资产投资品种，锁定投资收益。
2、现金均衡管理策略
本基金作为现金管理工具，必须具备较高的流动性。基金管理人高度重视基
金申购、赎回现金流的预测，在投资组合的构建过程中，对各类投资品种的剩余
期限搭配进行合理布局，并结合持续性投资的方法，将资产负债到期日进行合理
配置，以确保基金资产的整体变现能力。
具体而言，本基金管理人将通过对基金申购、赎回现金流的预测，保证一定
比例的现金资产，用于满足日常的基金赎回，同时保持一定比例的流动性资产，
如高流动性的货币市场工具、短期限国债、政策性金融债及高等级信用债等，用
于特殊情况下的融资便利或者资产变现。此外，本基金将结合利率预期，合理搭
配资产与负债的期限。如预期利率上升，本基金将适当融入一部分期限较长的资
金，减少基金资产变现压力，保证流动性。随着国内货币市场的进一步发展，以
及今后相关法律法规允许本基金可投资的金融工具出现时，本基金将予以深入分
析并加以审慎评估，在符合本基金投资目标的前提下适时调整本基金投资对象。
3、银行存款策略
基金管理人通过采取合理措施，建立银行存款对手库，确保银行存款业务高
效安全运作。基金管理人将根据资产规模、支付效率、信誉等因素精选商业银行，
将经过精选的商业银行作为交易对手，尽可能规避交易对手方风险，保证基金资
产安全。同时，基金管理人将每日询价，紧密关注银行间同业市场价格变化，根
据同业市场价格综合选择期限匹配的银行存款进行组合管理。
4、收益率曲线及债券选择策略


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基金管理人将重点分析各债券品种的收益率曲线及信用利差，判断出国债、
政策性金融债、各信用等级的信用类债券等品种的各期限段的价值，从而指导相
对价值投资，帮助基金管理人选择投资于定价相对低估的短期债券品种。同时，
在基于安全性基础上，基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上，找出收益
率明显偏高的券种，并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导
致的收益率高于公允水平，则该券种价格出现低估，本基金将对此类低估值品种
进行重点关注。
具体而言，基金管理人将首要考虑债券品种的信用等级及流动性，优先选择
发行量较大、市场认可度较高的发行主体发行的短期融资券。第二，基金管理人
将客观的对具体债券品种进行分析，在兼顾流动性的条件下，适当考虑持有被市
场低估或“错杀”的债券，以增强投资组合收益。第三，基金管理人将根据拟合
的收益率曲线及信用利差变动，卖出高估的债券，买入低估的债券，以“换券策
略”增厚收益。第四，在控制利率风险的情况下，基金管理人利用收益率曲线的
骑乘效应，买入较长期限的债券，并在持有一定期限之后卖出，获取此期限间收
益自然下滑而产生的期限利差。
5、息差式交易策略
由于不同交易市场或不同交易品种存在参与群体、交易模式、环境冲击、流
动性等因素导致的中短期利率异常差异，使得债券现券市场上存在着一定的息差
交易机会。本基金将在分析货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差
异的基础上，充分论证这些息差交易的可行性，适度进行跨市场或跨品种息差交
易，力争提高资产收益率，具体策略包括跨银行间和交易所的货币市场的跨市场
息差交易期限收益结构偏移中的不同期限品种的互换操作（跨期限套利）等。
具体而言，由于货币市场、同业市场、债券市场之间的价格存在差异，基金
管理人将分析货币市场、同业市场上的不同期限之间的风险期限收益溢价，决定
是否以“借短放长”或“借长放短”的息差式交易策略增强投资组合收益率；基
金管理人分析债券市场利率走势，并预测货币市场资金的中枢水平、波动性与稳
定性，决定是否采取杠杆交易的模式来增强投资组合收益。




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九、基金的业绩比较基准


本基金业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）
通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额
方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利
息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的
投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款利率（税后）
作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比
较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在
报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需基金份额持有人大会
审议。


十、基金的风险收益特征


本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本基
金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。




十一、基金的投资组合报告


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 7 月 17 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。本报告中财务资料未经审计。



1.报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 170,423,089.25 97.55


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其中：债券 170,423,089.25 97.55
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
- -
返售金融资产
银行存款和结算备付金
3 640,478.36 0.37
合计
4 其他资产 3,636,315.75 2.08
5 合计 174,699,883.36 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

2.报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 3.63
其中：买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 21,899,789.05 14.36
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产余

额比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。

3.基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 93
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30



报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明

本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 180 天情况。

3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
序号 平均剩余期限
值的比例（%） 值的比例（%）
1 30 天以内 13.55 14.36
其中：剩余存续期超过 397 - -

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天的浮动利率债
2 30 天(含)-60 天 26.29 -
其中：剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
3 60 天(含)-90 天 32.92 -
其中：剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
4 90 天(含)-180 天 26.32 -
其中：剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
5 180 天(含)-397 天（含） 13.11 -
其中：剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
合计 112.19 14.36



4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,051,705.25 6.59
其中：政策性金融债 10,051,705.25 6.59
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 160,371,384.00 105.17
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 170,423,089.25 111.77
剩余存续期超过 397 天的
9 - -
浮动利率债券
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。

5.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元)
值比例（％）
14 鄂供销
1 041458073 100,000 10,095,927.95 6.62
CP002
14 蚌埠玻
2 041471007 100,000 10,080,902.91 6.61
璃 CP001
14 厦港务
3 041460088 100,000 10,054,807.82 6.59
发 CP001
14 鄂长投
4 041466028 100,000 10,054,652.74 6.59
CP002


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5 130420 13 农发 20 100,000 10,051,705.25 6.59
14 粤合
6 041464052 100,000 10,051,500.61 6.59
CP001
14 夏商
7 041460072 100,000 10,031,568.37 6.58
CP001
14 万联能
8 041471005 100,000 10,013,463.60 6.57
源 CP001
15 金元证
9 071543003 100,000 10,012,799.23 6.57
券 CP003
15 华福证
10 071544002 100,000 10,000,076.71 6.56
券 CP002
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。

6.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次
30
数
报告期内偏离度的最高值 0.4800%
报告期内偏离度的最低值 0.0117%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2185%
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.投资组合报告附注
8.1 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元。本
基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利
率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每
日计提收益或损失。
8.2 本报告期内，本基金持有的剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债券的摊余成本总计在每个交易日均未超过日基金资产净值 20％。
8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.4 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 3,606,315.75


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4 应收申购款 30,000.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 3,636,315.75

8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。




十二、基金的业绩


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。




1.本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国开货币 A
净值收益 业绩比较 业绩比较基
净值收
阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
益率①
② 率③ 准差④
过去三
0.8132% 0.0103% 0.3366% 0.0000% 0.4766% 0.0103%
个月


国开货币 B
净值收益 业绩比较 业绩比较基
净值收
阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
益率①
② 率③ 准差④
过去三
0.8742% 0.0103% 0.3366% 0.0000% 0.5376% 0.0103%
个月



2.自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较




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注：1、本基金业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）；
2、本基金基金合同于 2015 年 1 月 14 日生效，至本报告期末未满 1 年；
3、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资
组合比例符合本基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制的有关约
定，本报告期处于建仓期内。




十三、基金的费用与税收


（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、证券账户开户费用、银行账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。


（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基


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金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B 类降级为 A 类的
基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金
份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类
的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基
金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人
向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起
5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近
可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类中第 4－10 项费用”，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。




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（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。


（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法
规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、销售服务费等相关费
率。
调低基金管理费率、基金托管费率、销售服务费等，无须召开基金份额持有
人大会。
基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定
媒介上刊登公告。


（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。




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十四、对招募说明书更新部分的说明


本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证
券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律
法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情
况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：
1.在“重要提示”部分：更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据
的截止日期。
2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。
3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。
4.在“五、相关服务机构”部分：更新了本基金 “其他销售机构”以及发
售公告披露日起至 2015 年 7 月 14 日止新增的代销机构，列示在本招募说明书，
并更新相关代销机构信息。更新了“登记机构”的相关信息。
5.在“六、基金的募集”部分：修改了该部分内容。
6.在“七、基金合同的生效”部分：修改了该部分内容。
7.在“八、基金份额的申购与赎回”部分：修改了标题为“基金份额的申购、
赎回与转换”同时更新了该部分内容。
8.在“九、基金的投资”部分：添加了“基金投资组合报告”的相关内容。
9.在“十二、基金的收益分配”部分：更新了该章节的内容。
10.在“二十一、其他应披露事项”部分：列示了本基金自 2015 年 1 月 14
日首次披露本基金招募说明书至 2015 年 7 月 14 日相关临时公告事项。




国开泰富基金管理有限责任公司
2015 年 8 月 28 日



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