国开泰富货币市场证券投资基金

2020 年年度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2021 年 3 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9
§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...... 14

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14
§5 托管人报告...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15
§6 审计报告...... 15

6.1 审计报告基本信息...... 15

6.2 审计报告的基本内容...... 15
§7 年度财务报表...... 17

7.1 资产负债表...... 17

7.2 利润表...... 18

7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 19

7.4 报表附注...... 20
§8 投资组合报告...... 42

8.1 期末基金资产组合情况...... 42

8.2 债券回购融资情况...... 43

8.3 基金投资组合平均剩余期限...... 43

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 44

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 44


8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细...... 44

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 45

8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...... 45

8.9 投资组合报告附注...... 45
§9 基金份额持有人信息...... 49

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 49

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 50

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 50

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 50
§10 开放式基金份额变动...... 50
§11 重大事件揭示...... 51

11.1 基金份额持有人大会决议...... 51

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 51

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 51

11.4 基金投资策略的改变...... 51

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 51

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 51

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 51

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ...... 52

11.9 其他重大事件...... 52
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 53

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 54
§13 备查文件目录...... 54

13.1 备查文件目录 ...... 54

13.2 存放地点...... 55

13.3 查阅方式...... 55

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国开泰富货币市场证券投资基金

基金简称 国开货币

基金主代码 000901

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 1 月 14 日

基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 82,804,191.90 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 国开货币 A 国开货币 B

下属分级基金的交易代码： 000901 000902

报告期末下属分级基金的份额总额 30,163,378.72 份 52,640,813.18 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较
基准的投资收益率。

本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下，依据宏观经济、货币
投资策略 政策、财政政策和短期利率变动预期，综合考虑各投资品种的流动性、收
益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本
基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国开泰富基金管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露 姓名 岳斌 秦一楠

负责人 联系电话 010-59363088 010-66060069

电子邮箱 yuebin@cdbsfund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 010-59363299 95599

传真 010-59363220 010-68121816

注册地址 北京市怀柔区北房镇幸福西街 3 号 北京市东城区建国门内大街 69
416 室 号

办公地址 北京市西城区西直门南小街国英园 北京市西城区复兴门内大街 28
9 号楼 号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 100035 100031

法定代表人 郑文杰 周慕冰

注：1.国开泰富基金管理有限责任公司法定代表人已于 2021 年 1 月 6 日变更为孟天山；

2.中国农业银行股份有限公司法定代表人已于 2021 年 2 月 9 日变更为谷澍。


2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cdbsfund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人地址：北京市西城区西直门南小街

国英园 9 号楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企

通合伙） 业广场二座普华永道中心 11 楼

注册登记机构 国开泰富基金管理有限责任公司 北京市西城区西直门南小街国英园

9 号楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期

间数据和 2020 年 2019 年 2018 年

指标

- 国开货币 A 国开货币 B 国开货币 A 国开货币 B 国开货币 A 国开货币 B

本期已实 758,249.98 988,889.03 1,847,659.53 1,278,992.67 4,866,422.66 6,561,948.82
现收益

本期利润 758,249.98 988,889.03 1,847,659.53 1,278,992.67 4,866,422.66 6,561,948.82

本期净值 1.7521% 1.9971% 2.3682% 2.6145% 3.4607% 3.7098%
收益率
3.1.2 期

末数据和 2020 年末 2019 年末 2018 年末

指标

期末基金 30,163,378.72 52,640,813.18 65,417,776.88 42,374,696.64 100,001,598.81 89,319,714.53
资产净值

期末基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
份额净值
3.1.3 累

计期末指 2020 年末 2019 年末 2018 年末

标

累计净值 19.3045% 21.0279% 17.2502% 18.6581% 14.5377% 15.6349%
收益率

注：1.本基金无持有人认购或交易基金的各项费用；

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用

摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；


3.本基金基金合同生效日为 2015 年 1 月 14 日，本基金收益按月结转份额。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国开货币 A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.4864% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.1461% 0.0005%

过去六个月 0.8602% 0.0008% 0.6805% 0.0000% 0.1797% 0.0008%

过去一年 1.7521% 0.0016% 1.3537% 0.0000% 0.3984% 0.0016%

过去三年 7.7666% 0.0044% 4.0537% 0.0000% 3.7129% 0.0044%

过去五年 15.3067% 0.0070% 6.7574% 0.0000% 8.5493% 0.0070%

自基金合同 19.3045% 0.0087% 8.0593% 0.0000% 11.2452% 0.0087%
生效起至今

国开货币 B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.5472% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.2069% 0.0005%

过去六个月 0.9823% 0.0008% 0.6805% 0.0000% 0.3018% 0.0008%

过去一年 1.9971% 0.0016% 1.3537% 0.0000% 0.6434% 0.0016%

过去三年 8.5467% 0.0044% 4.0537% 0.0000% 4.4930% 0.0044%

过去五年 16.6999% 0.0070% 6.7574% 0.0000% 9.9425% 0.0070%

自基金合同 21.0279% 0.0087% 8.0593% 0.0000% 12.9686% 0.0087%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准为 7 天通知存款利率（税后）。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）；

2、本基金基金合同于 2015 年 1 月 14 日生效；

3、净值表现所取数据截至到 2020 年 12 月 31 日。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

国开货币 A

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2020 761,063.00 - -2,813.02 758,249.98 -

2019 1,871,677.27 - -24,017.74 1,847,659.53 -

2018 4,902,653.68 - -36,231.02 4,866,422.66 -

合计 7,535,393.95 - -63,061.78 7,472,332.17 -


单位：人民币元

国开货币 B

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2020 988,619.78 - 269.25 988,889.03 -

2019 1,303,657.12 - -24,664.45 1,278,992.67 -

2018 6,626,771.28 - -64,822.46 6,561,948.82 -

合计 8,919,048.18 - -89,217.66 8,829,830.52 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国开泰富基金管理有限责任公司于 2013 年 6 月 28 日正式获得中国证券监督管理委员会批准
成立，公司注册地位于北京市，注册资本为人民币叁亿陆仟万元整，其中国开证券股份有限公司出资比例为 66.7%，国泰证券投资信托股份有限公司出资比例为 33.3%。公司经营范围包括：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司旗下管理 2 只开放式基金，分别是：国开泰富货币市场证券投
资基金、国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金。同时，公司还管理多个私募资产管理计划。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

王婷婷女士，固定
收益投资部基金经
理，中央财经大学
法律硕士。现任国
本基金的 开泰富货币市场证
基 金 经 券投资基金、国开
理、国开 泰富开泰灵活配置
泰富开泰 混合型证券投资基
王婷婷 灵活配置 2017 年 3 月 - 10 年 金基金经理，曾任
混合型证 27 日 国开泰富睿富债券
券投资基 型证券投资基金、
金的基金 益民基金管理有限
经理 公司益民货币市场
基金、益民多利债
券混合型证券投资
基金等基金的基金
经理。具有国家法
律职业资格、银行


间市场本币交易员
资格、基金从业资
格、证券从业资格
和会计从业资格。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准，对于首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内，公司无兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和相关法律法规，以及《国开泰富货币市场证券投资基金基金合同》、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严控风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，本基金的投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，制订了《公平交易管理制度》、《异常交易监控管理制度》，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

公司公平交易管理制度要求证券投资的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，享有公平的投资机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，实施集中交易制度，各组合享有平等的交易权利。对于部分债券一级市场申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，制订了《公平交易管理制度》、《异常交易监控管理制度》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖债券、股票时候的价格和市场价格差
距较大，可能存在利益输送、操纵股价等违法违规情况进行监控。

本报告期内，公平交易制度执行情况良好，报告期间未发现旗下投资组合之间存在利益输送的情况，本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未存在法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年一季度，受新冠疫情冲击影响，经济短期供需两弱，1-2 月工业增加值同比增速大幅下挫至-13.5%，创下历史新低。此后，伴随国内疫情逐步得到控制，社会复工复产有序推进，加之货币财政刺激政策发力，经济下行态势明显趋缓。市场方面，股市受疫情冲击先大幅下行后快速回升，走出“V 型”反弹；债市受益于经济悲观预期，叠加流动性宽松政策刺激，利率中枢显著下移。二季度，尽管国内疫情得到有效控制，但国外疫情蔓延加速，中国经济率先重启修复，PMI 领先指标持续反弹，工业生产逐步回暖。期间，股市受全球货币宽松及财政刺激加码影响，整体呈现震荡上行态势；债市受经济复苏预期影响，十年期国债收益率从历史低位开始反弹回升，且上行至年初水平。三季度，中国疫情防控逐步常态化，社会复工复产加速推进，经济基本面持续向好，供需两端同步改善明显。不过，随着国内经济形势持续好转，货币政策发生边际微调，前期超常宽松刺激政策逐步正常化，货币调控坚持稳健且灵活适度原则，不搞大水漫灌而更着重于精准滴灌，市场流动性边际有所收紧，资金价格中枢明显抬升，长、短端债券收益率普遍上行，收益率曲线平坦化加剧。股市方面，由于经济复苏尚存不确定性，加之宽松性货币政策退出担忧，市场整体表现出区间震荡走势。四季度，中国疫情防控出色，新冠疫苗研发加速，外需出口表现亮眼，内需得到有力提振，经济上行动能十足。受益于宏观政策定调不急转弯，市场对短期宽松政策退出担忧缓解，风险偏好出现明显回升，股市亦突破区间上沿不断拉升，创下近年来新高。债券市场受经济强劲复苏及再通胀预期影响，利率中枢整体震荡上移；11 月永煤信用事件引发短期流动性冲击，十年期国债收益率曾一度攀升至高位 3.35%。

报告期内，本基金密切关注市场流动性变化，在《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的规范下，调整组合久期以及流动性比例，针对货币市场及短期债券市场出现的新情况，及时调整策略，在平衡日常申赎流动性的基础上，全年配置适当久期，同时着重提前应对季末等特殊时点的资金压力，整体组合稳健且富有弹性。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期国开货币 A 的基金份额净值收益率为 1.7521%，本报告期国开货币 B 的基金份额净
值收益率为 1.9971%，同期业绩比较基准收益率为 1.3537%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

货币政策方面，出于对经济脆弱性的担忧和对国际竞争局势的复杂考虑，各国央行在货币政策方面料不会采取特别激进的退出措施。中国将大概率维持稳健中性货币调控原则，流动性管理与金融监管政策或相互配合，以达到稳杠杆、防风险之目的。长期来看，社融、M2 增速将稳步回落，资金面偏于紧平衡，信用扩张周期或迎来拐点。结构层面，局部宽松与收紧短期或同时存在，资金更多将流向实体经济。

宏观经济方面，一季度前后大概率是经济顶，名义 GDP 增长率将向潜在增速回归，但经济复苏韧性或仍维持强劲。上半年，中国经济周期将从复苏转入过热或滞涨阶段，以商品为代表的资产价格料将上涨，再通胀预期或升温。伴随逆周期调控政策力度趋于减弱，基建或房地产投资面临放缓压力；消费端受就业与居民收入抑制，恢复或仍缓慢；出口方面，受益于欧美疫情逐步缓解，需求端料将加快回升，出口仍有韧性。

债券市场方面，利率债收益率可能呈现前高后低走势。宏观角度，经济增速料将冲高回落，货币政策维持稳健中性，大幅宽松或紧缩操作均不太现实；财政政策精准有效，政府赤字率趋于回落，政府债券净融资可能下降。信用债方面，需密切关注信用风险的暴露，一些债务规模大、涉及面广、信号意义强的企业债务违约仍然可能对市场情绪产生较大冲击。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在本报告期内，基金管理人为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基金份额持有人的最大利益，基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：本基金管理人根据《证券投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，督察长、法律合规部定期与不定期的对基金的投资、研究、交易、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的合规审核及监督检查。

同时，公司制定了具体严格的投资授权流程与权限；通过信息技术建立多级投资交易预警系统；完善公司风险管理指标及流程，监控公司各项业务的运作状况和风险程度；根据新出台的法律法规和行业的新要求，督促公司及时制定、更新规章制度和业务流程；加强法律法规的教育和培训，促进公司合规文化的建设；独立于各业务部门的内部监察人员日常对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司董事会。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7.1 参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

4.7.1.1 职责分工

参与估值小组成员为 6 人，分别是公司基金运营部负责人、基金运营部估值会计、固定收益投资部负责人、权益投资部负责人、研究部负责人、法律合规部负责人，组长由基金运营部负责人担任。

各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经公司分管基金运营部的经理层成员批准同意。

4.7.1.2 专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

4.7.2 基金经理参与或决定估值的程度

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

4.7.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及招募说明书等有关规定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金无持有人数或基金资产净值预警情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—国开泰富基金管理有限责任公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行
了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 国开泰富基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，国开泰富基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 25642 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 国开泰富货币市场证券投资基金全体基金份额持有人

审计意见 (一)我们审计的内容

我们审计了国开泰富货币市场证券投资基金 (以下简称“国开货
币基金”)的财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表，2020
年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了国开货币基金2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经
营成果和基金净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。


按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国开货币基金，并
履行了职业道德方面的其他责任。

管理层和治理层对财务报表的 国开货币基金的基金管理人国开泰富基金管理有限责任公司(以下
责任 简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部
控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估国开货币基金的持
续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经
营假设，除非基金管理人管理层计划清算国开货币基金、终止运营
或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督国开货币基金的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同


时，根据获取的审计证据，就可能导致对国开货币基金持续经营能
力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如
果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计
报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国开货币基金不
能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 张勇 程红粤

会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼

审计报告日期 2021 年 3 月 30 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：国开泰富货币市场证券投资基金

报告截止日： 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 288,483.74 68,162.42

结算备付金 21,806.07 -

存出保证金 781.57 -

交易性金融资产 7.4.7.2 54,244,892.47 90,283,165.45

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 54,244,892.47 90,283,165.45

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 28,324,282.48 34,600,411.90


应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 114,341.74 192,082.62

应收股利 - -

应收申购款 50,520.00 98,367.64

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 83,045,108.07 125,242,190.03

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 17,224,791.39

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 23,480.34 30,627.49

应付托管费 7,115.24 9,281.06

应付销售服务费 7,098.21 14,575.58

应付交易费用 7.4.7.7 8,798.85 12,283.97

应交税费 - -

应付利息 - 1,189.72

应付利润 5,423.53 7,967.30

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 189,000.00 149,000.00

负债合计 240,916.17 17,449,716.51

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 82,804,191.90 107,792,473.52

未分配利润 7.4.7.10 - -

所有者权益合计 82,804,191.90 107,792,473.52

负债和所有者权益总计 83,045,108.07 125,242,190.03

注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.00 元，基金份额总额 82,804,191.90 份，
其中国开货币 A 类基金份额净值 1.00 元，基金份额总额 30,163,378.72 份，国开货币 B 类基金份
额净值 1.00 元，基金份额总额 52,640,813.18 份。
7.2 利润表
会计主体：国开泰富货币市场证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目 附注号 本期 上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至


2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

一、收入 2,625,768.22 4,335,497.02

1.利息收入 2,590,528.92 4,295,403.80

其中：存款利息收入 7.4.7.11 5,608.86 4,455.02

债券利息收入 1,554,368.49 2,892,254.15

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,030,551.57 1,398,694.63

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 35,239.30 40,093.22

其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 35,239.30 40,093.22

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.17 - -
号填列）

4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 - -

减：二、费用 878,629.21 1,208,844.82

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 309,273.76 424,771.03

2．托管费 7.4.10.2.2 93,719.31 128,718.52

3．销售服务费 7.4.10.2.3 112,778.73 202,914.96

4．交易费用 7.4.7.19 7.16 -

5．利息支出 94,607.09 253,652.79

其中：卖出回购金融资产支出 94,607.09 253,652.79

6．税金及附加 - 1,389.15

7．其他费用 7.4.7.20 268,243.16 197,398.37

三、利润总额 （亏损总额以“-” 1,747,139.01 3,126,652.20
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 1,747,139.01 3,126,652.20
列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国开泰富货币市场证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日


实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 107,792,473.52 - 107,792,473.52

二、本期经营活动产生的基金净 - 1,747,139.01 1,747,139.01
值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基

金净值变动数 -24,988,281.62 - -24,988,281.62
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 41,295,616.51 - 41,295,616.51

2.基金赎回款 -66,283,898.13 - -66,283,898.13

四、本期向基金份额持有人分配

利润产生的基金净值变动（净值 - -1,747,139.01 -1,747,139.01
减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 82,804,191.90 - 82,804,191.90

上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 189,321,313.34 - 189,321,313.34

二、本期经营活动产生的基金净 - 3,126,652.20 3,126,652.20
值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基

金净值变动数 -81,528,839.82 - -81,528,839.82
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 121,304,509.68 - 121,304,509.68

2.基金赎回款 -202,833,349.50 - -202,833,349.50

四、本期向基金份额持有人分配

利润产生的基金净值变动（净值 - -3,126,652.20 -3,126,652.20
减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 107,792,473.52 - 107,792,473.52

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______朱瑜______ ______李正欣______ ____姚劼____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

国开泰富货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第 1145 号《关于准予国开泰富货币市场证券投资基金注册的批复》核准，由国开泰富基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国开泰富货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集 4,333,674,918.07 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 014 号予以验证。经向中国证监会备案，《国开泰富货
币市场证券投资基金基金合同》于 2015 年 1 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为 4,334,110,479.17 份基金份额，其中认购资金利息折合 435,561.10 份基金份额。本基金的基金管理人为国开泰富基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)。

根据《国开泰富货币市场证券投资基金基金合同》和《国开泰富货币市场证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据基金份额持有人持有本基金份额的数量进行基金份额类别划分。本基金设 A 类和 B 类两类基金份额，两类基金份额按照不同的费率计提销售服务费，两类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国开泰富货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会及/或中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率(税后)。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国开泰富货币市场证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2020 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 12
月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。

计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的 A、B 类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。

7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量

债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.9 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策

本基金同一类别基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式，每日计算当日投资收益并按基金份额面值 1.00 元分配后转入所有者权益，每月集中宣告收益的分配并将当月收益结转到投资人基金账户。
7.4.4.11 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：


对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。

(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

活期存款 288,483.74 68,162.42

定期存款 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

合计： 288,483.74 68,162.42

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 12 月 31 日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 4,499,427.93 4,499,550.00 122.07 0.0001%

债 银行间市场 49,745,464.54 49,802,000.00 56,535.46 0.0683%
券

合计 54,244,892.47 54,301,550.00 56,657.53 0.0684%

资产支持证券 - - - -

合计 54,244,892.47 54,301,550.00 56,657.53 0.0684%

上年度末

项目

2019 年 12 月 31 日


摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债 银行间市场 90,283,165.45 90,335,750.00 52,584.55 0.0488%
券

合计 90,283,165.45 90,335,750.00 52,584.55 0.0488%

资产支持证券 - - - -

合计 90,283,165.45 90,335,750.00 52,584.55 0.0488%

注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；

2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 12 月 31 日

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 28,324,282.48 -

合计 28,324,282.48 -

上年度末

2019 年 12 月 31 日

项目 账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 34,600,411.90 -

合计 34,600,411.90 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 42.96 36.50

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -


应收结算备付金利息 10.78 -

应收债券利息 99,030.82 164,333.60

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 15,256.74 27,712.52

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 0.44 -

合计 114,341.74 192,082.62

7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 - -

银行间市场应付交易费用 8,798.85 12,283.97

合计 8,798.85 12,283.97

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

预提费用 189,000.00 149,000.00

合计 189,000.00 149,000.00

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

国开货币 A

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 65,417,776.88 65,417,776.88

本期申购 23,475,898.86 23,475,898.86

本期赎回(以"-"号填列) -58,730,297.02 -58,730,297.02

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -


本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 30,163,378.72 30,163,378.72

金额单位：人民币元

国开货币 B

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 42,374,696.64 42,374,696.64

本期申购 17,819,717.65 17,819,717.65

本期赎回(以"-"号填列) -7,553,601.11 -7,553,601.11

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 52,640,813.18 52,640,813.18

注：申购含红利再投、级别调整入份额；赎回含级别调整出份额。
7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

国开货币 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 758,249.98 - 758,249.98

本期基金份额交易 - - -
产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -758,249.98 - -758,249.98

本期末 - - -

单位：人民币元

国开货币 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 988,889.03 - 988,889.03

本期基金份额交易 - - -
产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -988,889.03 - -988,889.03


本期末 - - -

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月
月 31 日 31 日

活期存款利息收入 5,449.82 4,455.02

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 148.42 -

其他 10.62 -

合计 5,608.86 4,455.02

7.4.7.12 股票投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019年
年12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券（、债 35,239.30 40,093.22
转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 35,239.30 40,093.22

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019年
年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 369,450,538.84 679,859,053.98
付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 368,659,693.86 676,850,073.98
期兑付）成本总额

减：应收利息总额 755,605.68 2,968,886.78

买卖债券差价收入 35,239.30 40,093.22

7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。

7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无债券申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无公允价值变动收益。
7.4.7.18 其他收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他收入。
7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12
12 月 31 日 月 31 日

交易所市场交易费用 7.16 -

银行间市场交易费用 - -

交易基金产生的费用 - -

其中：申购费 - -

赎回费 - -

合计 7.16 -

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12
月 31 日 月 31 日


审计费用 60,000.00 60,000.00

信息披露费 160,000.00 80,000.00

证券出借违约金 - -

其他费用 1,200.00 1,200.00

银行汇划费用 11,043.16 20,198.37

银行间账户维护费 36,000.00 36,000.00

合计 268,243.16 197,398.37

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国开泰富基金管理有限责任公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

国开证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

国泰证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东

北京国开泰富资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 2019
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 309,273.76 424,771.03


其中：支付销售机构的客户维护费 81,786.25 136,977.45

注：支付基金管理人国开泰富基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年
12 月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 93,719.31 128,718.52

注：支付基金托管人农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国开货币 A 国开货币 B 合计

国开泰富基金管理有限责任公司 3,923.34 4,425.75 8,349.09

中国农业银行股份有限公司 49,719.86 613.02 50,332.88

国开证券股份有限公司 624.73 - 624.73

合计 54,267.93 5,038.77 59,306.70

上年度可比期间

获得销售服务费的 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国开货币 A 国开货币 B 合计

国开泰富基金管理有限责任公司 10,552.52 4,283.06 14,835.58

中国农业银行股份有限公司 74,456.69 419.24 74,875.93

国开证券股份有限公司 932.96 - 932.96

合计 85,942.17 4,702.30 90,644.47

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国开泰富基金管理有限责任公司，再由国开泰富基金管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额和 B 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和0.01%。销售服务费的计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

国开货币 A 国开货币 B

基金合同生效日（ 2015 年 1 - -
月 14 日 ）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - 36,222,709.48

报告期间申购/买入总份额 - 733,607.19

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 - 36,956,316.67

报告期末持有的基金份额 - 44.63%
占基金总份额比例

上年度可比期间

项目

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

国开货币 A 国开货币 B

基金合同生效日（ 2015 年 1 - -
月 14 日 ）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - 35,304,414.87

报告期间申购/买入总份额 - 918,294.61

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 - 36,222,709.48

报告期末持有的基金份额 - 33.60%
占基金总份额比例
注：期间申购/买入总份额含红利再投。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

国开货币 A

份额单位：份

本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的
比例 比例

北京国开泰

富资产管理 - - 3,259,866.44 3.02%
有限公司

国开货币 B

份额单位：份

本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的
比例 比例

北京国开泰

富资产管理 9,402,034.88 11.35% - -
有限公司
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 288,483.74 5,449.82 68,162.42 4,455.02
股份有限公司

本基金的银行存款由基金托管人农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

金额单位：人民币元
国开货币A

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注
金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

761,063.00 - -2,813.02 758,249.98 -

国开货币B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注


金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

988,619.78 - 269.25 988,889.03 -

7.4.12 期末（ 2020 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。本基金投资的金融工具主要包括现金、通知存款、短期融资券等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

本基金管理人建立了由风险控制委员会、督察长、法律合规部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理部门在识别、计量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资决策委员会和风险控制委员会，协助风险控制政策、风险应对策略的制定与实施。同时各业务条线、各部门，按照公司的风险管理总体目标、风险管理战略，制定与实施与公司整体风险承受能力相匹配的风险管理制度和相关风险应对措施、控制流程，并不断及时、准确、全面地将各部门或岗位的风险信息与监测情况向相关部门负责人和风险管理部门报告，确保风险管理工作覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的
基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度，而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在公司可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用等级在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的 10%。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

A-1 - 10,000,192.86

A-1 以下 - -

未评级 - -

合计 - 10,000,192.86

注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有按短期信用评级的资产支持证券投资(2019 年 12 月 31
日：同)。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 49,745,464.54 73,285,153.42

合计 49,745,464.54 73,285,153.42

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有除国债、政策性金融债及央行票据以外的按长期信用评
级的债券投资(2019 年 12 月 31 日：同)。

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有按长期信用评级的资产支持证券投资(2019 年 12 月 31
日：同)。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有按长期信用评级的同业存单投资(2019 年 12 月 31 日：
同)。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。


于 2020 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。

一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存
续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。

本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金
的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 12 月 31 日

资产

银行存款 288,483.74 - - - - 288,483.74

结算备付金 21,806.07 - - - - 21,806.07

存出保证金 781.57 - - - - 781.57

交易性金融资产 54,244,892.47 - - - - 54,244,892.47

买入返售金融资产 28,324,282.48 - - - - 28,324,282.48

应收利息 - - - - 114,341.74 114,341.74

应收申购款 - - - - 50,520.00 50,520.00

其他资产 - - - - - -

资产总计 82,880,246.33 - - - 164,861.74 83,045,108.07

负债

应付管理人报酬 - - - - 23,480.34 23,480.34

应付托管费 - - - - 7,115.24 7,115.24

应付销售服务费 - - - - 7,098.21 7,098.21

应付交易费用 - - - - 8,798.85 8,798.85

应付利息 - - - - - -

应付利润 - - - - 5,423.53 5,423.53

其他负债 - - - - 189,000.00 189,000.00

负债总计 - - - - 240,916.17 240,916.17

利率敏感度缺口 82,880,246.33 - - - -76,054.43 82,804,191.90

上年度末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019 年 12 月 31 日

资产

银行存款 68,162.42 - - - - 68,162.42


交易性金融资产 90,283,165.45 - - - - 90,283,165.45

买入返售金融资产 34,600,411.90 - - - - 34,600,411.90

应收利息 - - - - 192,082.62 192,082.62

应收申购款 - - - - 98,367.64 98,367.64

其他资产 - - - - - -

资产总计 124,951,739.77 - - - 290,450.26 125,242,190.03

负债

卖出回购金融资产 17,224,791.39 - - - - 17,224,791.39
款

应付管理人报酬 - - - - 30,627.49 30,627.49

应付托管费 - - - - 9,281.06 9,281.06

应付销售服务费 - - - - 14,575.58 14,575.58

应付交易费用 - - - - 12,283.97 12,283.97

应付利息 - - - - 1,189.72 1,189.72

应付利润 - - - - 7,967.30 7,967.30

其他负债 - - - - 149,000.00 149,000.00

负债总计 17,224,791.39 - - - 224,925.12 17,449,716.51

利率敏感度缺口 107,726,948.38 - - - 65,525.14 107,792,473.52

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对基金资产公允价值产生的影响。本基金于本报告期末及上一年度期末，在影子价格监控机制有效的前提下，若市场利率上升或下降 25 个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将不会发生重大变动。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 54,244,892.47 元，无属于第一层次或第三层次的余额(2019 年 12 月 31 日：
第二层次的余额为 90,283,165.45 元，无属于第一层次或第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2020 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31
日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 54,244,892.47 65.32

其中：债券 54,244,892.47 65.32

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 28,324,282.48 34.11

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 310,289.81 0.37

4 其他各项资产 165,643.31 0.20

5 合计 83,045,108.07 100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 4.32

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 41

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 76

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

报告期内投资组合平均剩余存续期没有超过 120 天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资
净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30 天以内 40.02 -


其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

2 30 天(含)—60 天 24.05 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

3 60 天(含)—90 天 36.03 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

4 90 天(含)—120 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

5 120 天(含)—397 天（含） - -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

合计 100.09 -

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

报告期内投资组合平均剩余存续期没有超过 240 天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 4,499,427.93 5.43

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 49,745,464.54 60.08

8 其他 - -

9 合计 54,244,892.47 65.51

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值
比例（%）

1 112073151 20广州农村商业银行CD137 100,000 9,960,084.85 12.03

2 112015364 20 民生银行 CD364 100,000 9,954,504.77 12.02

3 112020233 20 广发银行 CD233 100,000 9,949,362.50 12.02

4 112013117 20 浙商银行 CD117 100,000 9,943,690.02 12.01


5 112021374 20 渤海银行 CD374 100,000 9,937,822.40 12.00

6 019627 20 国债 01 45,000 4,499,427.93 5.43

注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.1267%

报告期内偏离度的最低值 -0.0441%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0386%

注：上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

报告期内负偏离度的绝对值不存在达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

报告期内正偏离度的绝对值不存在达到 0.5%的情况。
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元。本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益或损失。
8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

1.2020 年 4 月 21 日，中国证券监督管理委员会对广州农村商业银行股份有限公司如下行为
采取出具警示函的措施：

公司在申请首次公开发行股票并上市过程中，存在部分金融资产减值准备计提不充分、个别违约债券会计核算前后不一致等问题。

2.2020 年 7 月 14 日，中国银行保险监督管理委员会对中国民生银行股份有限公司如下行为
采取没收违法所得 296.47 万元、罚款 10486.47 万元的措施：

（1）违反宏观调控政策，违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资；

（2）为“四证”不全的房地产项目提供融资；

（3）违规为土地储备中心提供融资；

（4）违规为地方政府提供融资，接受地方政府担保或承诺；


（5）多名股东在已派出董事的情况下，以推荐代替提名方式推举独立董事及监事；

（6）多名股东在股权质押超比例的情况下违规在股东大会上行使表决权，派出董事在董事会上的表决权也未受限；

（7）股东持股份额发生重大变化未向监管部门报告；

（8）多名拟任高管人员及董事未经核准即履职；

（9）关联交易不合规；

（10）理财产品风险信息披露不合规；

（11）年报信息披露不真实；

（12）贷款资金被挪用，虚增贷款；

（13）以贷转存，虚增存款；

（14）贸易背景审查不尽职；

（15）向关系人发放信用贷款；

（16）违规转让正常类信贷资产；

（17）违规转让不良资产；

（18）同业投资他行非保本理财产品审查不到位，接受对方机构违规担保，少计风险加权资产；

（19）同业投资未穿透底层资产计提资本拨备，少计风险加权资产；

（20）同业存放业务期限超过一年；

（21）违规开展票据转贴现交易；

（22）个别理财产品管理费长期未入账；

（23）理财业务风险隔离不充分；

（24）违规向非高净值客户销售投向股权类资产的理财产品；

（25）非标准化资产纳入标准化资产统计，实际非标债权资产比例超监管要求；

（26）违规出具补充协议及与事实不符的投资说明；

（27） 以代销名义变相向本行授信客户融资，并承担兜底风险；

（28）向不符合条件的借款人办理收益权转让再融资业务；

（29）代理福费廷业务违规承担风险，会计处理不规范；

（30）迟报瞒报多起案件（风险）信息。

3.2020 年 2 月 10 日，中国人民银行对中国民生银行股份有限公司如下行为采取罚款 2360 万
元的措施：


（1）未按规定履行客户身份识别义务；

（2）未按规定保存客户身份资料和交易记录；

（3）未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；

（4）与身份不明的客户进行交易。

4.2020 年 7 月 07 日，中国银保监会广东监管局对广发银行股份有限公司如下行为采取罚款
220 万元的措施：

贷款分类、从业人员处罚信息报送、信用卡“财智金”业务贷后管理严重违反审慎经营规则。
5.2020 年 6 月 29 日，中国银行保险监督管理委员会对广发银行股份有限公司如下行为采取
没收违法所得 511.53 万元，罚款 8771.53 万元的措施：

（1）向关系人发放信用贷款；

（2）对个人贷款资金使用未做到有效跟踪监控，使消费性贷款用于支付购房首付款；

（3）违规办理无真实贸易背景银行承兑汇票；

（4）对银行承兑汇票贸易背景审查不规范；

（5）信贷资金购买本行理财产品；

（6）以贷款资金作为保证金发放贷款；

（7）不良贷款转让不规范；

（8）违规向房地产开发企业发放流动资金贷款；

（9）违规向资本金不到位的房地产开发企业发放贷款；

（10）资金以同业投资形式违规投向房地产领域；

（11）理财资金违规投向房地产企业；

（12）面向不合格个人投资者发行理财产品投资权益性资产；

（13）未按规定向投资者披露理财产品投资非标准化债权资产情况；

（14）向地方政府违规融资,要求地方政府违规提供担保承诺；

（15）投资交易本行主承销债券超规定比例；

（16）信用卡透支用于非消费领域；

（17）案件信息报送不规范；

（18）未经任职资格核准履行高级管理人员职责；

（19）违规提前发放应延期支付的绩效薪酬；

（20）股东违规提名董事及监事；

（21）股权质押管理不到位。


6.2020 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会对浙商银行股份有限公司如下行为采取
罚款 10120 万元的措施：

（1）关联交易未经关联交易委员会审批；

（2）未严格执行关键岗位轮岗制度；

（3）对上海分行理财业务授权混乱；

（4）以保险类资产管理公司为通道，违规将存放同业款项倒存为一般性存款；

（5） 通过保险资管计划协助他行将存放同业款项转为一般性存款；

（6）通过投资他行一般企业存单收益权的方式为他行虚增一般性存款；

（7）以投资虚假底层债权并要求客户以存单质押的方式虚增存款；

（8）黄金租赁业务未按监管要求计提风险加权资产；

（9）不良资产虚假出表；

（10）信贷资产虚假转让，违规削减信贷规模；

（11）向资金掮客销售私募信贷资产证券化产品次级份额，并以该次级份额受益权为质押溢价开立信用证；

（12）向资金掮客虚假代销信托产品，并以代销的信托产品收益权质押开立无真实贸易背景的信用证；

（13）债券主承销业务未按规定纳入统一授信管理；

（14）为个人提供以股票质押的融资不审慎；

（15）违规向客户提供融资用于参与定向增发；

（16）通过同业票据不当交易规避信贷规模管控；

（17）违规以投资代替贴现，少计风险加权资产；

（18）以类资产证券化方式开展信贷资产转让，少计风险加权资产；

（19）以存放同业质押并指令交易对手以委托投资的方式收购本行资产，实现资产虚假出表；
（20）向他行卖出债券并承诺回购，少计风险加权资产；

（21）通过特殊目的载体向他行存款并提供质押担保，由他行向本行授信客户提供融资；

（22）同业投资接受金融机构回购承诺；

（23）购买银行违规发行的同业委托投资计划用于承接该银行资产，并接受信用担保 ；

（24）同业投资承接他行资产并接受他行存单质押担保；

（25）通过违规发售理财产品实现本行资产虚假出表；

（26）通过违规发售理财产品帮助交易对手实现资产虚假出表；


（27）转让理财资产违规提供回购承诺；

（28）理财资金违规用于保险公司增资 ；

（29）违规向土地储备机构融资；

（30）向房地产开发企业提供融资，用于偿还股东垫付的土地出让金；

（31）通过理财非标投资向房地产开发企业提供融资，用于缴纳土地出让金。

除上述内容外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资上述证券发行主体发行证券的投资决策程序符合公司投资相关制度的规定。
8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 781.57

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 114,341.74

4 应收申购款 50,520.00

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 165,643.31

8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额
例 比例

国 开

货 币 2,382 12,663.05 48,261.41 0.16% 30,115,117.31 99.84%
A
国 开

货 币 3 17,546,937.73 46,444,989.47 88.23% 6,195,823.71 11.77%
B

合计 2,385 34,718.74 46,493,250.88 56.15% 36,310,941.02 43.85%

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例

1 基金类机构 36,956,316.67 44.63%

2 基金类机构 9,402,034.88 11.35%

3 个人 6,185,129.63 7.47%

4 个人 2,731,885.16 3.30%

5 个人 1,210,493.98 1.46%

6 个人 1,006,343.94 1.22%

7 个人 575,228.10 0.69%

8 个人 529,933.12 0.64%

9 个人 505,210.19 0.61%

10 个人 472,157.23 0.57%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

国开货币 A 838.56 0.0028%
基金管理人所有从业人员 国开货币 B - -
持有本基金 合计 838.56 0.0010%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本报告期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金基金经理未持有本开放式基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

国开货币 A 国开货币 B

基金合同生效日（2015 年 1 月 14 日）基金 3,050,089,390.02 1,284,021,089.15
份额总额

本报告期期初基金份额总额 65,417,776.88 42,374,696.64

本报告期基金总申购份额 23,475,898.86 17,819,717.65

减:本报告期基金总赎回份额 58,730,297.02 7,553,601.11

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -
填列）

本报告期期末基金份额总额 30,163,378.72 52,640,813.18

注：1.报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

2.报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1.基金管理人的重大人事变动情况

经公司第三届董事会第十次（临时）会议议定，自 2020 年 10 月 16 日起由公司总经理朱瑜
女士代为履行董事长职务。代为履行职务的时间不超过 90 日。

2.基金托管人的重大人事变动情况

2020 年 8 月，中国农业银行总行决定刘琳任托管业务部副总裁。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本年度，为本基金进行审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，报告期内本基金未改聘会计师事务所，本报告期应支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费 60,000.00 元，该会计师事务所已连续 6 年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

海通证券 2 - - - - -

注：1、本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，基金管理人在评估券商的财务状况、经营状况、
研究水平基础上，确定租用券商的交易席位。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人；

2、报告期内无基金租用证券公司交易单元的变更情况。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例

的比例

海通证券 25,906,591.12 100.00% - - - -

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

本基金本报告期偏离度绝对值未超过 0.5%。
11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

国开泰富基金管理有限责任公司 公司网站、中国证券报、

1 旗下全部基金 2019 年 4季度报告 中国证监会基金披露网站 2020 年 1 月 17 日
提示性公告

2 国开泰富货币市场证券投资基金 公司网站、中国证监会基 2020 年 1 月 17 日
2019 年第 4 季度报告 金披露网站

关于暂停国开泰富货币市场证券 公司网站、中国证券报、

3 投资基金大额申购、转换转入业 中国证监会基金披露网站 2020 年 1 月 21 日
务的公告

国开泰富基金管理有限责任公司 公司网站、中国证券报、

4 关于旗下部分基金春节假期延长 中国证监会基金披露网站 2020 年 1 月 31 日
期间交易规则的提示性公告

国开泰富基金管理有限责任公司 公司网站、中国证券报、

5 旗下全部基金2019年年度报告提 中国证监会基金披露网站 2020 年 3 月 27 日
示性公告

6 国开泰富货币市场证券投资基金 公司网站、中国证监会基 2020 年 3 月 27 日
2019 年年度报告 金披露网站

关于暂停国开泰富货币市场证券 公司网站、中国证券报、

7 投资基金大额申购、转换转入业 中国证监会基金披露网站 2020 年 3 月 30 日
务的公告

国开泰富基金管理有限责任公司 公司网站、中国证券报、

8 旗下全部基金 2020 年 1季度报告 中国证监会基金披露网站 2020 年 4 月 22 日
提示性公告

9 国开泰富货币市场证券投资基金 公司网站、中国证监会基 2020 年 4 月 22 日
2020 年第 1 季度报告 金披露网站


关于暂停国开泰富货币市场证券 公司网站、中国证券报、

10 投资基金大额申购、转换转入业 中国证监会基金披露网站 2020 年 4 月 27 日
务的公告

11 国开泰富基金管理有限责任公司 公司网站、中国证券报、 2020 年 7 月 10 日
关于取消纸质对账单寄送的公告 中国证监会基金披露网站

国开泰富基金管理有限责任公司 公司网站、中国证券报、

12 关于提醒投资者补充、更新身份 中国证监会基金披露网站 2020 年 7 月 10 日
信息资料的公告

国开泰富基金管理有限责任公司 公司网站、中国证券报、

13 旗下全部基金 2020 年 2季度报告 中国证监会基金披露网站 2020 年 7 月 21 日
提示性公告。

14 国开泰富货币市场证券投资基金 公司网站、中国证监会基 2020 年 7 月 21 日
2020 年第 2 季度报告 金披露网站

国开泰富基金管理有限责任公司 公司网站、中国证券报、

15 旗下全部基金2020年中期报告提 中国证监会基金披露网站 2020 年 8 月 29 日
示性公告

16 国开泰富货币市场证券投资基金 公司网站、中国证监会基 2020 年 8 月 29 日
2020 年中期报告 金披露网站

17 国开泰富货币市场证券投资基金 公司网站、中国证券报、 2020 年 8 月 31 日
基金产品资料概要 中国证监会基金披露网站

关于暂停国开泰富货币市场证券 公司网站、中国证券报、

18 投资基金大额申购、转换转入业 中国证监会基金披露网站 2020 年 9 月 28 日
务的公告

19 国开泰富基金管理有限责任公司 公司网站、中国证券报、 2020 年 10 月 17 日
高级管理人员变更公告 中国证监会基金披露网站

国开泰富基金管理有限责任公司 公司网站、中国证券报、

20 旗下全部基金 2020 年 3季度报告 中国证监会基金披露网站 2020 年 10 月 28 日
提示性公告

21 国开泰富货币市场证券投资基金 公司网站、中国证监会基 2020 年 10 月 28 日
2020 年第 3 季度报告 金披露网站

22 国开泰富货币市场证券投资基金 公司网站、中国证券报、 2020 年 11 月 18 日
更新招募说明书(2020 年第 1 号） 中国证监会基金披露网站

23 国开泰富货币市场证券投资基金 公司网站、中国证券报、 2020 年 11 月 18 日
基金产品资料概要（更新） 中国证监会基金披露网站

关于暂停国开泰富货币市场证券 公司网站、中国证券报、

24 投资基金大额申购、转换转入业 中国证监会基金披露网站 2020 年 12 月 29 日
务的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


者类 持有基金份额比例

别 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占
的时间区间 份额 份额 份额 比

机构 1 20200101-20201231 36,222,709.48 733,607.19 - 36,956,316.67 44.63%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响；
2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动；4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
5、根据基金合同约定，若因单一投资者大额赎回导致本基金连续 60 个工作日基金份额持有人低于200 人或基金资产净值低于 5000 万情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，并召开基金份额持有人大会进行表决，基金可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；
6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；
7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1. 中国证监会准予国开泰富货币市场证券投资基金募集注册的文件；

2. 《国开泰富货币市场证券投资基金基金合同》；

3. 《国开泰富货币市场证券投资基金托管协议》；

4. 关于募集注册国开泰富货币市场证券投资基金之法律意见书；

5. 基金管理人业务资格批准文件、营业执照；

6. 基金托管人业务资格批准文件、营业执照；

7. 中国证监会要求的其他文件。

13.2 存放地点

基金管理人地址：北京市西城区西直门南小街国英园 9 号楼
13.3 查阅方式

上述文件可在国开泰富基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到国开泰富基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人国开泰富基金管理有限责任公司。

咨询电话：（010）5936 3299

网址：http://www.cdbsfund.com

国开泰富基金管理有限责任公司
2021 年 3 月 31 日
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