上投摩根天添盈货币市场基金

2016年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月三十日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

第2页共56页

1.2目录

§1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

§2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......8

3.3过去三年基金的利润分配情况......12

§4 管理人报告......13

4.1基金管理人及基金经理情况......13

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......17

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......17

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......18

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......18

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......19

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......19

§5 托管人报告......19

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......19

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......19

§6 审计报告......20

6.1管理层对财务报表的责任......20

6.2注册会计师的责任......20

6.3审计意见......20

§7年度财务报表......21

7.1资产负债表......21

7.2利润表......23

7.3所有者权益（基金净值）变动表......24

7.4报表附注......25

§8投资组合报告......47

8.1期末基金资产组合情况......47

8.2债券回购融资情况......47

8.3基金投资组合平均剩余期限......47

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......48

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......48

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......49

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8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......49

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......50

8.9投资组合报告附注......50

§9基金份额持有人信息......51

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......51

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......51

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......51

§10开放式基金份额变动......52

§11重大事件揭示......52

11.1基金份额持有人大会决议......52

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......52

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......53

11.4 基金投资策略的改变......53

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......53

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......53

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......53

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......54

11.9其他重大事件......54

§12 影响投资者决策的其他重要信息......55

§13备查文件目录......55

13.1备查文件目录......55

13.2存放地点......55

13.3查阅方式......55

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 上投摩根天添盈货币市场基金

基金简称 上投摩根天添盈货币

基金主代码 000855

交易代码 000855

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年11月25日

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 463,405,672.29份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 天添盈A类 天添盈B类 天添盈E类

下属分级基金的交易代码 000855 000856 000857

报告期末下属分级基金的份额总

额 917,755.26份 358,728,620.46份 103,759,296.57份

2.2基金产品说明

在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，为投资者提供资金的流

投资目标 动性储备，进一步优化现金管理，并力求获得高于业绩比较基准的稳定回

报。

本基金将综合考虑各类可投资品种的收益性、流动性及风险性特征，对各

类资产进行合理的配置和选择。在保证基金资产的安全性和流动性基础

上，力争为投资者创造稳定的投资收益。本基金以短期金融工具作为投资

对象，基于对各细分市场的市场规模、交易情况、各交易品种的流动性、

投资策略

相对收益、信用风险以及投资组合平均剩余期限要求等重要指标的分析，

确定（调整）投资组合的类别资产配置比例。利率变化是影响债券价格的

最重要因素，本基金将通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策、

市场结构变化和短期资金供给等因素的综合分析，形成对未来货币市场利

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率变动的预期，并依此确定和调整组合的平均剩余期限。在个券选择层面，

本基金将综合考虑安全性、流动性和收益性等因素，通过分析各个金融产

品的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级、流动性指标等因素进行证

券选择，选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险

风险收益特征

和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上投摩根基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

姓名 胡迪 方韡

信息披露

联系电话 021-38794888 4006800000

负责人

电子邮箱 services@cifm.com fangwei@citicbank.com

客户服务电话 400-889-4888 95558

传真 021-20628400 010-85230024

中国（上海）自由贸易试验区 北京市东城区朝阳门北大街9

注册地址

富城路99号震旦国际大楼20楼 号

中国（上海）自由贸易试验区 北京市东城区朝阳门北大街9

办公地址

富城路99号震旦国际大楼20楼 号

邮政编码 200120 100010

法定代表人 穆矢 李庆萍

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

第6页共56页

普华永道中天会计师事务所(特殊

会计师事务所

普通合伙) 中国上海市

中国（上海）自由贸易试验区富城路99号

注册登记机构

上投摩根基金管理有限公司 震旦国际大楼20楼

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2014年11月25日（基金合同

2016年 2015年

3.1.1期间数据和 生效日）至2014年12月31日

指标 天添盈 天添盈 天添盈 天添盈 天添盈 天添盈 天添盈 天添盈 天添盈

A类 B类 E类 A类 B类 E类 A类 B类 E类

本期已实现收 31,315.2 957,534. 3,198,33 105,573. 1,835,16 4,566,34 215,900. 425,263. 162,852.

益 9 45 2.63 85 6.83 2.07 13 64 14

31,315.2 957,534. 3,198,33 105,573. 1,835,16 4,566,34 215,900. 425,263. 162,852.

本期利润

9 45 2.63 85 6.83 2.07 13 64 14

本期净值收益 2.0606 2.3095 2.2173 2.6247 2.8746 2.7823 0.4356 0.4606 0.4520

率 % % % % % % % % %

2016年末 2015年末 2014年末

3.1.2期末数据和

天添盈A 天添盈B 天添盈E 天添盈A天添盈B 天添盈E 天添盈A天添盈B 天添盈E

指标

类 类 类 类 类 类 类 类 类

期末基金资产 917,755. 358,728, 103,759, 1,278,50 19,983,9 191,640, 26,066,7 70,225,6 89,837,6

净值 26 620.46 296.57 8.41 10.53 072.87 55.22 89.24 17.16

期末基金份额

净值 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

2016年末 2015年末 2014年末

3.1.3累计期末指

天添盈 天添盈 天添盈 天添盈 天添盈 天添盈 天添盈 天添盈 天添盈

标

A类 B类 E类 A类 B类 E类 A类 B类 E类

累计净值收益 5.1956 5.7353 5.5362 3.0717 3.3485 3.2469 0.4356 0.4606 0.4520

第7页共56页

率 % % % % % % % % %

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2.本基金收益分配按日结转份额。

3.上述基金业绩指标不包括交易基金的各项费用（例如基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．天添盈A类：

份额净值收 业绩比较基

份额净值收 业绩比较基

阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

益率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.5210% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.1807% 0.0010%

过去六个月 1.0541% 0.0026% 0.6805% 0.0000% 0.3736% 0.0026%

过去一年 2.0606% 0.0023% 1.3537% 0.0000% 0.7069% 0.0023%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同生效 5.1956% 0.0030% 2.8405% 0.0000% 2.3551% 0.0030%

起至今

2．天添盈B类：

份额净值收 业绩比较基

份额净值收 业绩比较基

阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

益率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.5834% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.2431% 0.0010%

过去六个月 1.1779% 0.0026% 0.6805% 0.0000% 0.4974% 0.0026%

过去一年 2.3095% 0.0023% 1.3537% 0.0000% 0.9558% 0.0023%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同生效 5.7353% 0.0030% 2.8405% 0.0000% 2.8948% 0.0030%

起至今

3．天添盈E类：

份额净值收 业绩比较基

份额净值收 业绩比较基

阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

益率① 准收益率③

② 准差④

第8页共56页

过去三个月 0.5606% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.2203% 0.0010%

过去六个月 1.1321% 0.0026% 0.6805% 0.0000% 0.4516% 0.0026%

过去一年 2.2173% 0.0023% 1.3537% 0.0000% 0.8636% 0.0023%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同生效 5.5362% 0.0030% 2.8405% 0.0000% 2.6957% 0.0030%

起至今

注：本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

上投摩根天添盈货币市场基金

自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2014年11月25日至2016年12月31日)

1、天添盈A类

2、天添盈B类

第9页共56页

3、天添盈E类

注：1.本基金合同生效日为2014年11月25日，图示时间段为2014年11月25日至2016年12

月31日。

2.本基金建仓期自2014年11月25日至2015年5月24日,建仓期结束时资产配置比例符合本

基金基金合同的规定。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

第10页共56页

上投摩根天添盈货币市场基金

自基金合同生效以来基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、天添盈A类

2、天添盈B类

3、天添盈E类

第11页共56页

注：1.本基金合同生效日为2014年11月25日，图示时间段为2014年11月25日至2016年

12月31日。

2.合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

天添盈A类：

单位：人民币元

已按再投资 直接通过应付赎

年度利润分配合

年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注

计

基金

2016年 31,036.89 181.42 96.98 31,315.29-

2015年 105,032.46 3,257.39 -2,716.00 105,573.85-

2014年 207,213.12 5,902.33 2,784.68 215,900.13-

合计 343,282.47 9,341.14 165.66 352,789.27-

天添盈B类：

单位：人民币元

已按再投资 直接通过应付赎

年度利润分配合

年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注

计

基金

2016年 893,492.03 - 64,042.42 957,534.45-

2015年 1,841,945.58 - -6,778.75 1,835,166.83-

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2014年 417,425.35 - 7,838.29 425,263.64-

合计 3,152,862.96 - 65,101.96 3,217,964.92-

天添盈E类：

单位：人民币元

已按再投资 直接通过应付赎

年度利润分配合

年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注

计

基金

2016年 3,178,604.95 11,099.16 8,628.52 3,198,332.63-

2015年 4,525,534.78 40,927.96 -120.67 4,566,342.07-

2014年 151,618.39 1,403.97 9,829.78 162,852.14-

合计 7,855,758.12 53,431.09 18,337.63 7,927,526.84-

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。

公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资

产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2016年12月

底，公司管理的基金共有五十二只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求 第13页共56页

股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

经济学学士，历任荷兰银行上海

分行资金部高级交易员，星展银

行上海分行资金部经理，比利时

富通银行上海分行资金部联席董

本基金基 事，花旗银行（中国）有限公司

金经理、 金融市场部副总监。2009年5月

货币市场 8年（金融加入上投摩根基金管理有限公

孟晨波 投资部总 2014-11-25 - 领域从业 司，担任固定收益部总监，2009

监、总经 经验22年）年9月起任上投摩根货币市场基

理助理 金基金经理，自2014年8月起同

时担任上投摩根现金管理货币市

场基金基金经理，自2014年11

月起同时担任上投摩根天添盈货

币市场基金和上投摩根天添宝货

币市场基金基金经理。

1997年7月至2001年5月在中国

建设银行第一支行担任助理经济

3年（金融 师，2006年3月至2014年10月

鞠婷 本基金基 2016-05-27 - 领域从业在瑞穗银行总行担任总经理助

金经理 经验12年）理，自2014年10月起加入上投

摩根基金管理有限公司，担任我

公司货币市场投资部基金经理助

理一职，自2015年7月起担任上

第14页共56页

投摩根现金管理货币市场基金基

金经理，自2016年5月起同时担

任上投摩根天添盈货币市场基金

和上投摩根天添宝货币市场基金

基金经理。

上海财经大学金融工程学士，

2007年7月起加入上投摩根基金

本基金基 管理有限公司，先后担任客服助

王化鑫 金经理助 2015-2-13 2016-7-29 10年 理、交易助理、交易员、资深交

理 易员、固定收益首席交易员、基

金经理助理，自2016年7月起担

任上投摩根货币市场基金基金经

理。

上海财经大学企业管理硕士，

2008年7月至2010年2月在德勤

本基金基 会计事务所担任审计员，2010年

郭毅 金经理助 2015-11-5 2016-9-5 6年 3月至2014年9月先后在上海钢

理 联电子商务有限公司和兴业证券

股份有限公司担任行业研究员，

2014年10月加入上投摩根基金管

理有限公司，担任研究员。

同济大学产业经济学硕士，2007

本基金基 年4月至2016年6月在交通银行

王之远 金经理助 2016-7-4 1年 上海分行任高级资金管理岗，

理 2016年7月起加入上投摩根基金

管理有限公司，任基金经理助理。

注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根天添盈货币市场基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》，规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投 第15页共56页

资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。

公司执行自上而下的三级授权体系，依次为投资决策委员会、投资总监、经理人，经理人在其授权范围内自主决策，投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动，不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允性；对于一级市场申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

公司制订了《异常交易监控与报告制度》，通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制，确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内（日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显着性检验，以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。

报告期内，通过前述分析方法，未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

第16页共56页

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为三次，均发生在纯量化投资组合与主动管理投资组合之间。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年经济运行较为平稳，供给侧结构性改革取得成效。GDP同比增速保持三个季度平稳后，于四季度微增，显露出弱复苏迹象，全年同比增长6.7%；CPI走势前低后高，全年通胀水平为2%，较上年的1.4%明显上升；PPI持续改善，并于9月由负转正；四季度官方制造业PMI连续三个月位于51上方，反映出市场对未来经济向好的信心不断增强。

相比2015年多次降息降准，2016年货币政策更加稳健中性，仅有一次降准。央行更多借助公开市场操作和中期借贷便利（MLF）等金融工具，通过调整量、价、期限完成基础货币投放。受金融去杠杆、债券违约事件、MPA考核、“营改增”、英国脱欧、美国大选等诸多事件和政策影响，2016年债券市场起伏巨大，10年期国债收益率最高和最低分别为3.37%和2.64%。尤其是后两个月，市场资金紧张程度不断加剧，引发债券市场的剧烈调整，1年期国开债收益率在12月20日飙升至4%的年内最高点。

在上半年债券风险事件多发的情况下，本基金信用债投资主动采取防守策略，坚持配置AAA评级高等级债券，严控投资比例，并严密跟踪持仓债券的信用风险；四季度债券市场剧烈调整期间，本基金由于提前做好流动性前瞻管理，维持较低的债券仓位，因而所受冲击有限，于此同时，把握资金价格上涨的有利机会，择机增配逆回购和协议存款，取得较好的收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金A类、B类、E类的净值收益率分别为2.0606%，2.3095%和2.2173%，同期业绩比

较基准收益率为1.3537%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，在“稳增长”的背景下，经济短期企稳无忧，但中长期面临的下行压力依然较大。

为防范金融风险，央行或将延续当前稳健中性的货币政策。此外，汇率、外储、房价、海外政治经 第17页共56页

济等方面的不确定因素依然很多，预计资金面和债券市场仍会有一定波动。本基金在新的一年中将继续保持谨慎稳健的投资风格，做好流动性风险和信用风险管理，控制债券投资仓位和久期，同时利用资金价格的波动，做好逆回购和协议存款的“择时”，提高投资回报。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中以“坚守三条底线、保障合规诚信、支持业务发展、提高工作水平”为总体目标，一切从合规运作、保障基金份额持有人利益出发，由独立的监察稽核部门按照工作计划结合实际情况对公司各项业务进行全面的监察稽核工作，保障和促进公司各项业务合法合规运作，推动内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议并督促有关部门改进。

在本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作贯穿三条主线：

1. 注意密切追踪监管法规政策变化和监管新要求，组织员工学习理解监管精神，推动公司各

部门完善制度建设和业务流程，防范日常运作中的违规行为发生。

2. 继续紧抓员工行为、公平交易、利益冲突等方面的日常监控，坚守“三条底线”不动摇；

进一步加强内部合规培训和合规宣传，强化合规意识，规范员工行为操守，严格防范利益冲突。

3. 针对风险控制的需求和重点，强化内部审计，提高内部审计工作的水平和效果；按照监管

部门的要求，严格推行风险控制自我评估制度，对控制不足的风险点，制订了进一步的控制措施。

在本报告期内的监察稽核工作中，未发现基金投资运作存在违法违规或未履行基金合同承诺从而影响基金份额持有人利益的情形。

公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。本基金运作合法合规，保障了基金份额持有人的利益。我们将继续以合规运作和风险管理为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金份额持有人的利益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了 第18页共56页

估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同约定，本基金采用“每日分配、按日支付”，即根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。

本报告期内应分配收益4,187,182.37元,实际分配收益4,187,182.37元。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，上投摩根基金管理有限公司在上投摩根天添盈货币市场基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

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§6 审计报告

普华永道中天审字(2017)第20531号

上投摩根天添盈货币市场基金全体基金份额持有人：：

我们审计了后附的上投摩根天添盈货币市场基金(以下简称“上投摩根天添盈货币基金”)的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

6.1管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是上投摩根天添盈货币基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

6.2注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

6.3审计意见

我们认为，上述上投摩根天添盈货币基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了上投摩根天添盈货币基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

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普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

陈玲曹阳

中国上海市

2017年3月29日

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：上投摩根天添盈货币市场基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 7.4.7.1 238,462,118.15 39,290,007.10

结算备付金 868,181.82 1,371,428.57

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 69,929,727.53 84,997,775.64

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 69,929,727.53 84,997,775.64

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 143,536,479.90 86,500,269.25

应收证券清算款 11,309.24 5,147.23

应收利息 7.4.7.5 1,080,225.88 1,142,780.71

应收股利 - -

应收申购款 15,142,353.62 2,425,015.98

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

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资产总计 469,030,396.14 215,732,424.48

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 4,998,356.16 -

应付赎回款 399,382.03 2,648,828.58

应付管理人报酬 48,677.58 63,235.66

应付托管费 14,750.78 19,162.30

应付销售服务费 9,775.22 16,936.86

应付交易费用 7.4.7.7 974.02 1,519.25

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 83,605.25 10,837.33

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 69,202.81 69,412.69

负债合计 5,624,723.85 2,829,932.67

所有者权益： - -

实收基金 7.4.7.9 463,405,672.29 212,902,491.81

未分配利润 7.4.7.10 - -

所有者权益合计 463,405,672.29 212,902,491.81

负债和所有者权益总计 469,030,396.14 215,732,424.48

注：报告截止日2016年12月31日，A类、B类和E类基金份额净值均为1.000元，基金份额总额

463,405,672.29份，其中A类基金份额917,755.26份，B类基金份额358,728,620.46份，E类基金份

额103,759,296.57份。

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7.2利润表

会计主体：上投摩根天添盈货币市场基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 5,276,973.78 7,929,848.97

1.利息收入 5,276,973.78 7,828,287.38

其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,452,871.59 3,326,686.06

债券利息收入 1,961,024.89 2,689,176.01

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 863,077.30 1,812,425.31

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） - 101,561.59

其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - 101,561.59

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

7.4.7.16

填列） - -

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 - -

减：二、费用 1,089,791.41 1,422,766.22

1．管理人报酬 617,560.00 835,512.74

2．托管费 187,139.44 253,185.76

3．销售服务费 154,444.54 196,698.01

第23页共56页

4．交易费用 7.4.7.18 - -

5．利息支出 2,471.91 1,250.00

其中：卖出回购金融资产支出 2,471.91 1,250.00

6．其他费用 7.4.7.19 128,175.52 136,119.71

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

列） 4,187,182.37 6,507,082.75

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,187,182.37 6,507,082.75

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上投摩根天添盈货币市场基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金

净值） 212,902,491.81 - 212,902,491.81

二、本期经营活动产生的基

金净值变动数（本期利润） - 4,187,182.37 4,187,182.37

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减

少以“-”号填列） 250,503,180.48 - 250,503,180.48

其中：1.基金申购款 882,371,517.29 - 882,371,517.29

2.基金赎回款 -631,868,336.81 - -631,868,336.81

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变

动（净值减少以“-”号填列） - -4,187,182.37 -4,187,182.37

五、期末所有者权益（基金

净值） 463,405,672.29 - 463,405,672.29

第24页共56页

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金

净值） 186,130,061.62 - 186,130,061.62

二、本期经营活动产生的基

金净值变动数（本期利润） - 6,507,082.75 6,507,082.75

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减

少以“-”号填列） 26,772,430.19 - 26,772,430.19

其中：1.基金申购款 2,070,759,216.54 - 2,070,759,216.54

2.基金赎回款 -2,043,986,786.35 - -2,043,986,786.35

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变

动（净值减少以“-”号填列） - -6,507,082.75 -6,507,082.75

五、期末所有者权益（基金

净值） 212,902,491.81 - 212,902,491.81

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

投摩根天添盈货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第1021号《关于同意上投摩根天添盈货币市场基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根天添盈货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币307,016,362.51元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第718号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根天添盈货币市场基金基 第25页共56页

金合同》于2014年11月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为307,025,575.08份基金

份额，其中认购资金利息折合9,212.57份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限

公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

根据《上投摩根天添盈货币市场基金招募说明书》和《上投摩根天添盈货币市场基金基金份额发售公告》的有关规定，本基金根据适用的销售服务费费率的不同，将基金份额分为A类、B类和E类三类基金份额，在基金存续期内的任何一个开放日，如A类基金份额持有人持有的基金份额余额达到5,000,000份，即升级为B类基金份额持有人，如B类基金份额持有人持有的基金份额余额少于5,000,000份，即降级为A类基金份额持有人。E类基金份额仅限在基金管理人的网上直销系统办理认(申)购、赎回等业务，不得与其他基金份额类别相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根天添盈货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、短期融资券、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：税后同期七天通知存款利率。

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2017年3月29日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根天添盈货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月

第26页共56页

31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

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债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)

该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。

计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近

交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考

类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

第28页共56页

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有

可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额

的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负

债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回

引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。

7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量

债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.9费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

第29页共56页

7.4.4.10基金的收益分配政策

本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每日以红利再投资方式支付累计收益。

7.4.4.11分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收

入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、

评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如

果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基

金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

第30页共56页

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财

税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由

缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，

暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

的个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 13,462,118.15 9,290,007.10

定期存款 - -

其他存款 225,000,000.00 30,000,000.00

合计 238,462,118.15 39,290,007.10

第31页共56页

注：其他存款均为有存款期限，但根据协议可提前支取且无利息损失的银行存款。

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 69,929,727.53 69,913,000.00 -16,727.53 -0.0036

合计 69,929,727.53 69,913,000.00 -16,727.53 -0.0036

上年度末

项目 2015年12月31日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 84,997,775.64 85,190,500.00 192,724.36 0.0905

合计 84,997,775.64 85,190,500.00 192,724.36 0.0905

注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；

2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

7.4.7.3衍生金融资产/负债

无余额。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所买入返售证券 63,600,000.00 -

银行间买入返售证券 79,936,479.90 -

第32页共56页

合计 143,536,479.90 -

上年度末

项目 2015年12月31日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所买入返售证券 67,000,000.00 -

银行间买入返售证券 19,500,269.25 -

合计 86,500,269.25 -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 2,990.76 2,702.83

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 260,927.79 25,430.42

应收结算备付金利息 429.77 678.81

应收债券利息 780,884.85 1,060,747.71

应收买入返售证券利息 34,992.71 53,220.94

应收申购款利息 - -

其他 - -

合计 1,080,225.88 1,142,780.71

7.4.7.6其他资产

无余额。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

第33页共56页

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 - -

银行间市场应付交易费用 974.02 1,519.25

合计 974.02 1,519.25

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应付赎回费 202.81 412.69

预提费用 69,000.00 69,000.00

合计 69,202.81 69,412.69

7.4.7.9实收基金

天添盈A类

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,278,508.41 1,278,508.41

本期申购 8,507,264.24 8,507,264.24

本期赎回（以“-”号填列） -8,868,017.39 -8,868,017.39

本期末 917,755.26 917,755.26

天添盈B类

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 19,983,910.53 19,983,910.53

本期申购 410,841,766.30 410,841,766.30

本期赎回（以“-”号填列） -72,097,056.37 -72,097,056.37

第34页共56页

本期末 358,728,620.46 358,728,620.46

天添盈E类

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 191,640,072.87 191,640,072.87

本期申购 463,022,486.75 463,022,486.75

本期赎回（以“-”号填列） -550,903,263.05 -550,903,263.05

本期末 103,759,296.57 103,759,296.57

注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额。

7.4.7.10未分配利润

天添盈A类

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期利润 31,315.29 - 31,315.29

本期基金份额交易产生的

变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -31,315.29 - -31,315.29

本期末 - - -

天添盈B类

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期利润 957,534.45 - 957,534.45

本期基金份额交易产生的

变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

第35页共56页

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -957,534.45 - -957,534.45

本期末 - - -

天添盈E类

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期利润 3,198,332.63 - 3,198,332.63

本期基金份额交易产生的

变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -3,198,332.63 - -3,198,332.63

本期末 - - -

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12

31日 月31日

活期存款利息收入 54,837.56 93,203.21

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 2,384,541.82 3,212,472.57

结算备付金利息收入 13,492.21 21,010.28

其他 - -

合计 2,452,871.59 3,326,686.06

注：其他存款利息收入均为有存款期限，但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款产生的利息收入。

7.4.7.12股票投资收益

无

7.4.7.13债券投资收益

第36页共56页

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月2015年1月1日至2015年12月

31日 31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 197,088,344.25 249,237,692.71

额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 195,000,000.00 244,993,263.36

本总额

减：应收利息总额 2,088,344.25 4,142,867.76

买卖债券差价收入 - 101,561.59

7.4.7.14衍生工具收益

无。

7.4.7.15股利收益

无。

7.4.7.16公允价值变动收益

无。

7.4.7.17其他收入

无。

7.4.7.18交易费用

无。

7.4.7.19其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

31日

审计费用 60,000.00 60,000.00

信息披露费 - -

银行费用 32,175.52 46,119.71

账户维护费用 36,000.00 30,000.00

第37页共56页

合计 128,175.52 136,119.71

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税

政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管

理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以

资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营

过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构

上海国际信托有限公司(“上海信托”) 基金管理人的股东

摩根资产管理(英国)有限公司 基金管理人的股东

上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”) 基金管理人的股东上海国际信托有限

公司的控股股东、基金销售机构

尚腾资本管理有限公司 基金管理人的子公司

上投摩根资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司

上信资产管理有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限

公司控制的公司

上海国利货币经纪有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限

公司控制的公司

J.P.MorganInvestmentManagementLimited 基金管理人的股东摩根资产管理(英国)

有限公司控制的公司

J.P.Morgan8CSInvestments(GP)Limited 基金管理人的股东摩根资产管理(英国)

有限公司控制的公司

注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2.根据浦发银行于2016年3月16日发布的《上海浦东发展银行股份有限公司关于发行股份购

第38页共56页

买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》，浦发银行发行股份购买资产暨关联交易事项已经中国证监会证监许可[2015]2677号《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司向上海国际集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核准。于2016年3月15日，上海信托已完成了相关工商变更登记手续，成为浦发银行的控股子公司。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

无。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31

日 日

当期发生的基金应支付的管

理费 617,560.00 835,512.74

其中：支付销售机构的客户

维护费 1,040.27 3,118.44

注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产

净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.33%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31

日 日

当期发生的基金应支付的托

187,139.44 253,185.76

管费

注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费

第39页共56页

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.1%/当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各 2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

天添盈A类 天添盈B类 天添盈E类 合计

上投摩根基金管理有 1,569.86 3,883.96 146,726.38 152,180.20

限公司

浦发银行 71.95 4.10 - 76.05

合计 1,641.81 3,888.06 146,726.38 152,256.25

上年度可比期间

获得销售服务费的各 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

天添盈A类 天添盈B类 天添盈E类 合计

上投摩根基金管理有 992.30 6,841.65 181,378.13 189,212.08

限公司

合计 992.30 6,841.65 181,378.13 189,212.08

注：1.支付基金销售机构的A类基金份额、B类基金份额和E类基金份额的销售服务费分别按

前一日该类基金资产净值0.25%、0.01%和0.10%的年费率计提。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值X约定年费率/当年天数。

2.上述支付浦发银行的销售服务费仅涵盖浦发银行作为关联方期间的相关费用。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无

第40页共56页

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

天添盈B类

份额单位：份

天添盈B类本期末 天添盈B类上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额

持有的 持有的

占基金总份额的 占基金总份额的

基金份额 基金份额

比例 比例

浦发银行 200,068,777.90 43.17% - -

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信银行股份有 13,462,118.15 54,837.56 9,290,007.10 261,842.09

限公司

浦发银行 25,000,000.00 274,569.44 - -

注：1.本基金的活期银行存款和部分定期银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行约定利

率计息。

2.本基金的部分定期银行存款存放于浦发银行，按银行约定利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11利润分配情况

1、天添盈A类

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注

第41页共56页

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

31,036.89 181.42 96.98 31,315.29-

2、天添盈B类

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分

备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

893,492.03 - 64,042.42 957,534.45-

3、天添盈E类

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分

备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

3,178,604.95 11,099.16 8,628.52 3,198,332.63-

7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

无。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险合理稳定收益品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。

经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新，对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估，并负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依据风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。

本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各 第42页共56页

种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中信银行，定期存款大部分存放在具有基金托管资格的上海浦东发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司及广发银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以下或长期信用评

级在AAA级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散

化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 69,929,727.53 84,997,775.64

合计 69,929,727.53 84,997,775.64

注：未评级债券为同业存单、短期融资券及政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

无。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

第43页共56页

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。

于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，

可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

3个月以内 3个月至1年 1至5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 238,462,118.15 - - - - 238,462,118.15

结算备付金 868,181.82 - - - - 868,181.82

交易性金融资产 39,957,776.63 29,971,950.90 - - - 69,929,727.53

买入返售金融资产 143,536,479.90 - - - - 143,536,479.90

应收证券清算款 - - - - 11,309.24 11,309.24

应收利息 - - - - 1,080,225.88 1,080,225.88

应收申购款 - - - - 15,142,353.62 15,142,353.62

资产总计 422,824,556.50 29,971,950.90 - - 16,233,888.74 469,030,396.14

负债

应付证券清算款 - - - - 4,998,356.16 4,998,356.16

应付赎回款 - - - - 399,382.03 399,382.03

应付管理人报酬 - - - - 48,677.58 48,677.58

应付托管费 - - - - 14,750.78 14,750.78

应付销售服务费 - - - - 9,775.22 9,775.22

应付交易费用 - - - - 974.02 974.02

应付利润 - - - - 83,605.25 83,605.25

第44页共56页

其他负债 - - - - 69,202.81 69,202.81

负债总计 - - - - 5,624,723.85 5,624,723.85

利率敏感度缺口 422,824,556.50 29,971,950.90 - - 10,609,164.89 463,405,672.29

上年度末

3个月以内 3个月至1年 1至5年 5年以上 不计息 合计

2015年12月31日

资产

银行存款 39,290,007.10 - - - - 39,290,007.10

结算备付金 1,371,428.57 - - - - 1,371,428.57

交易性金融资产 35,029,960.02 49,967,815.62 - - - 84,997,775.64

买入返售金融资产 86,500,269.25 - - - - 86,500,269.25

应收证券清算款 - - - - 5,147.23 5,147.23

应收利息 - - - - 1,142,780.71 1,142,780.71

应收申购款 - - - - 2,425,015.98 2,425,015.98

资产总计 162,191,664.94 49,967,815.62 - - 3,572,943.92 215,732,424.48

负债

应付赎回款 - - - - 2,648,828.58 2,648,828.58

应付管理人报酬 - - - - 63,235.66 63,235.66

应付托管费 - - - - 19,162.30 19,162.30

应付销售服务费 - - - - 16,936.86 16,936.86

应付交易费用 - - - - 1,519.25 1,519.25

应付利润 - - - - 10,837.33 10,837.33

其他负债 - - - - 69,412.69 69,412.69

负债总计 - - - - 2,829,932.67 2,829,932.67

利率敏感度缺口 162,191,664.94 49,967,815.62 - - 743,011.25 212,902,491.81

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位：人民币万元)

相关风险变量的变动

分析 本期末 上年末

2016年12月31日 2015年12月31日

1.市场利率下降25个基点 增加约3 增加约3

第45页共56页

2.市场利率上升25个基点 减少约3 减少约3

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为69,929,727.53元，无属于第一和第三层次的余额(2015年12月31日：属于第二层次的余额为84,997,775.64元，无第一和第三层次)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

第46页共56页

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例（%）

1 固定收益投资 69,929,727.53 14.91

其中：债券 69,929,727.53 14.91

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 143,536,479.90 30.60

其中：买断式回购的买入返售金融

- -

资产

3 银行存款和结算备付金合计 239,330,299.97 51.03

4 其他各项资产 16,233,888.74 3.46

5 合计 469,030,396.14 100.00

8.2债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

报告期内债券回购融资余额 0.06

1

其中：买断式回购融资 -

占基金资产净值的比例

序号 项目 金额

（％）

报告期末债券回购融资余额 - -

2

其中：买断式回购融资 - -

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

8.3基金投资组合平均剩余期限

第47页共56页

8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 41

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

根据基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。在本报告期内本基金未出

现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净

值的比例（％） 值的比例（％）

1 30天以内 59.96 1.08

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

2 30天（含）—60天 4.32 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

3 60天（含）—90天 23.73 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

4 90天（含）—120天 4.31 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

5 120天（含）—397天（含） 5.39 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

合计 97.71 1.08

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)

第48页共56页

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 29,953,596.84 6.46

其中：政策性金融债 29,953,596.84 6.46

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 19,994,863.57 4.31

6 中期票据 - -

7 同业存单 19,981,267.12 4.31

8 其他 - -

9 合计 69,929,727.53 15.09

10 剩余存续期超过397天的浮动利 - -

率债券

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净

值比例（％）

1 160401 16农发01 100,000.00 9,999,585.35 2.16

2 011698084 16厦翔业SCP008 100,000.00 9,997,900.94 2.16

3 011698422 16国际港务 100,000.00 9,996,962.63 2.16

SCP002

4 111604019 16中行CD019 100,000.00 9,991,594.90 2.16

5 111617261 16光大CD261 100,000.00 9,989,672.22 2.16

6 160304 16进出04 100,000.00 9,977,087.33 2.15

7 160209 16国开09 100,000.00 9,976,924.16 2.15

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1188%

报告期内偏离度的最低值 -0.1168%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0536%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

第49页共56页

本报告期未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9投资组合报告附注

8.9.1基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

8.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 11,309.24

3 应收利息 1,080,225.88

4 应收申购款 15,142,353.62

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 16,233,888.74

8.9.4其他需说明的重要事项标题

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息，可致电本基金管理人获取。

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§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

天添盈A类 23,354 39.30 83,173.97 9.06% 834,581.29 90.94%

天添盈B类 89,682,155.

4 343,728,620.46 95.82% 15,000,000.00 4.18%

12

天添盈E类 100.00

11,930 8,697.34 687.47 0.00% 103,758,609.10

%

合计 35,288 13,132.10 343,812,481.90 74.19% 119,593,190.39 25.81%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

天添盈A类 280.89 0.0306%

基金管理人所有从业人员持 天添盈B类 - -

有本基金 天添盈E类 249,129.01 0.2401%

合计 249,409.90 0.0538%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 天添盈A类 0~10

金投资和研究部门负责人 天添盈B类 0

持有本开放式基金 天添盈E类 0~10

合计 0~10

天添盈A类 0

本基金基金经理持有本开 天添盈B类 0

放式基金

天添盈E类 0~10

第51页共56页

合计 0~10

§10开放式基金份额变动

单位：份

项目 天添盈A类 天添盈B类 天添盈E类

基金合同生效日（2014年11月25日）

107,020,826.96 170,004,000.00 30,000,748.12

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,278,508.41 19,983,910.53 191,640,072.87

本报告期基金总申购份额 8,507,264.24 410,841,766.30 463,022,486.75

减：本报告期基金总赎回份额 8,868,017.39 72,097,056.37 550,903,263.05

本报告期基金拆分变动份额 - - -

本报告期期末基金份额总额 917,755.26 358,728,620.46 103,759,296.57

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

本公司于2016年2月3日发布公告：因届龄退休，陈开元先生自2016年2月2日起不再担任

本公司董事长，由穆矢先生担任本公司董事长。

本公司于2016年7月6日发布公告：因个人原因，经晓云女士自2016年7月4日起不再担任

本公司副总经理。

本公司于2016年9月24日发布公告：因个人原因，侯明甫先生自2016年9月22日起不再担

任本公司副总经理。聘任杜猛先生、孙芳女士和郭鹏先生为本公司副总经理。

本公司于2016年11月5日发布公告：自2016年11月4日起，聘任杨红女士为本公司副总经

理。

基金托管人：

本报告期内，基金托管人中信银行股份有限公司经董事会会议审议通过以下事项：任命李庆萍女士为本行董事长，任命孙德顺先生为本行行长，以上任职资格于2016年7月20日获中国银监会 第52页共56页

批复核准。

2016年8月6日，基金托管人中信银行股份有限公司发布变更法定代表人的公告：“中信银行

股份有限公司（“本行”）收到北京市工商行政管理局重新核发的《营业执照》，本行已完成法定代表人变更的工商登记手续，自2016年8月1日起，本行法定代表人由常振明先生变更为李庆萍女士。”11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为60,000元，目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为2年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

中信证券 2 - - - --

注：1.交易单元的选择标准：

1）资本金雄厚,信誉良好。

2）财务状况良好,经营行为规范。

3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

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5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

2.交易单元的选择程序：

1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。

2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

3.本基金本期无新增席位，无注销席位。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权证

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的

额的比例 额的比例 比例

中信证券 - - 2,058,900 100.00% - -

,000.00

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内未存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

11.9其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

上投摩根基金管理有限公司董事、监事、高 基金管理人公司网

1. 级管理人员以及其他从业人员在子公司兼 站、《上海证券报》、 2016年1月29日

职情况的公告 《证券时报》和《中

国证券报》

2. 上投摩根天添盈货币市场基金春节假期前 同上 2016年2月1日

暂停申购及转换转入业务的公告

3. 上投摩根基金管理有限公司关于高级管理 同上 2016年2月3日

人员变更的公告

4. 上投摩根天添盈币市场基金增聘基金经理 同上 2016年5月28日

公告

5. 上投摩根天添盈货币市场基金春节假期前 同上 2016年6月2日

暂停申购及转换转入业务的公告

6. 上投摩根基金管理有限公司关于高级管理 同上 2016年7月6日

人员变更的公告

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上投摩根基金管理有限公司董事、监事、高

7. 级管理人员以及其他从业人员在子公司兼 同上 2016年8月2日

职情况的公告

关于新增上海浦东发展银行为上投摩根天

8. 添盈货币市场基金（A类、B类）代销机构 同上 2016年9月8日

的公告

9. 上投摩根天添盈货币市场基金中秋节假期 同上 2016年9月8日

前暂停申购及转换转入业务的公告

10. 上投摩根基金管理有限公司关于高级管理 同上 2016年9月24日

人员变更公告

11. 上投摩根天添盈货币市场基金国庆节假期 同上 2016年9月26日

前暂停申购及转换转入业务的公告

12. 上投摩根基金管理有限公司关于增聘高级 同上 2016年11月5日

管理人员的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会批准上投摩根天添盈货币市场基金设立的文件；

2、《上投摩根天添盈货币市场基金基金合同》；

3、《上投摩根天添盈货币市场基金基金托管协议》；

4、《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照。

13.2存放地点

基金管理人或基金托管人处。

13.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

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上投摩根基金管理有限公司

二〇一七年三月三十日

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