南方绝对收益策略定期开放混合型发起式 证券投资基金 2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 南方绝对收益策略定期混合

基金主代码 000844

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年12月1日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 352,784,351.23份

基金合同存续期 不定期

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方绝对收益”。

2.2 基金产品说明

投资目标 灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险，

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寻求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金力争通过合理判断市场走势，合理配置股票、

股指期货、债券等投资工具的比例，本基金主要采用

市场中性的投资策略，通过定量和定性相结合的方法

精选个股，并通过卖出股指期货合约对冲系统性风险，

力争实现稳定的绝对回报。

业绩比较基准 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率

(税后)+2%

风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，通过采用多种绝对收益

策略剥离市场系统性风险，因此相对股票型基金和一

般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较

基准，由于绝对收益策略投资结果的不确定性，因此

不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 鲍文革 田青

信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-67595096

电子邮箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-889-8899 010-67595096

传真 0755-82763889 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

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3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2014年12月1日

2016年 2015年 (基金合同生效日)-

2014年12月31日

本期已实现收益 4,664,645.14 281,532,914.09 28,956,186.83

本期利润 4,206,185.70 285,258,909.34 27,963,599.51

加权平均基金份额本期利润 0.0069 0.1476 0.0186

本期基金份额净值增长率 0.89% 13.47% 1.90%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.1310 0.1220 0.0186

期末基金资产净值 400,138,134.32 940,134,870.19 1,528,723,089.55

期末基金份额净值 1.134 1.124 1.019

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰

低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.71% 0.06% 0.82% 0.01% -0.11% 0.05%

过去六个月 0.44% 0.08% 1.66% 0.01% -1.22% 0.07%

过去一年 0.89% 0.12% 3.36% 0.01% -2.47% 0.11%

自基金合同 16.65% 0.27% 8.03% 0.01% 8.62% 0.26%

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生效起至今

注：业绩比较基准为中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+2%。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

注：基金合同生效当年按实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年 每10份基金份额 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合

备注

度 分红数 总额 放总额 计

2016 - - - -

2015 0.3000 42,067,052.21 2,955,663.80 45,022,716.01

2014 - - - -

合计 0.3000 42,067,052.21 2,955,663.80 45,022,716.01

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管

理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；

深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。

目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近6,500亿元，旗下管

理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

（助理）期限 证券

姓名 职务 从业 说明

离任日 年限

任职日期

期

美国南加州大学金融工程硕士，注册金融

分析师（CFA），具有基金从业资格。

本基 2012年8月加入南方基金，任数量化投资

李佳 金基 2016年 部研究员；2015年5月至2016年8月，

- 4年

亮 金经 12月30日 任量化投资经理助理；2016年8月至今，

理 任南方消费基金经理；2016年11月至今，

任南方中证500增强基金经理；2016年

12月至今，任南方绝对收益基金经理。

本基 2016 清华大学计算机科学与技术专业硕士，具

朱卫 金基 2014年 年 有基金从业资格，2009年2月加入南方基

7年

华 金经 12月1日 12月 金，担任数量化投资部高级研究员；

理 30日 2014年4月至2014年11月，任数量化投

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资部投资经理助理，2015年9月至

2016年12月，任数量化投资部总监助理；

2014年12月至2016年12月，任南方绝

对收益基金经理；2016年4月至2016年

12月，任南方安享绝对收益基金经理；

2016年5月至2016年12月，任南方卓享

绝对收益基金经理。

注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司

决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

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公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进

行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数

为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决

策依据并留存记录备查。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本年初由于股指期货的限制政策，投机做多的需求受到了极大的压制，股指期货各品种相对于股指均处于深度贴水状态， 深度贴水状态给量化对冲操作带来了很大难度，基本没有办法长期对冲。

从4月份开始， 股指期货的基差逐步收敛， 因此本基金建立了部分对冲的仓位， 希望可

以获取选出的一篮子股票相对沪深300指数的超额收益， 但是由于股指期货的流动性不是很好,

对冲部分的规模不够大,所以基金以部分仓位交易为主。 在对冲之外， 我们也进行了网下的新

股申购和交易所回购等现金管理的操作，给基金贡献了部分的收益。 在后续的投资过程中，随

着期货的逐步正常化，本基金的操作将逐渐回归常态，以量化对冲为主，希望可以给投资者提供合理的回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.134元，报告期内，份额净值增长率为0.89%，同期业

绩基准增长率为3.36%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，国内经济继续处于长周期的底部，经济增速虽在下滑，但积极因素相较增多，

国内经济阶段企稳，通胀压力有所回升，货币政策将更加中性、结构性改革提速，需求水平回稳而企业盈利维持正增长态势。这种转变有助于推动资金回流实体经济，为中期经济回暖积蓄能量。

虽然货币政策将从中性偏宽松转向更加中性，但资产配置荒的状况将持续存在，在资产配置荒的状态下,作为追求相对稳健绝对收益的产品,量化对冲类产品有着广泛的市场需求。 进入新的年度,随着股市的波动率的下降，各项政策有望逐渐正常化, 股指期货相关的临时限制政策存在松绑的可能,如果股指期货政策的放松并逐步恢复常态, 将有效的提高量化对冲类基金的运作空间,从 第9页共34页

而为投资者提供合乎预期的收益率。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服

务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上

的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为

12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分

配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：

现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有收益分配事项。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金2016年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册

会计师签字出具了普华永道中天审字(2017)第21506号“标准无保留意见的审计报告”，投资者

可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 19,461,558.58 29,066,764.03

结算备付金 169,878,496.83 874,326,127.37

存出保证金 12,788,638.29 6,481,746.62

交易性金融资产 68,450,310.27 30,542,391.34

其中：股票投资 68,450,310.27 30,542,391.34

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基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 130,055,315.08 -

应收证券清算款 - 1,082,425.30

应收利息 432,983.16 212,065.95

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 401,067,302.21 941,711,520.61

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 550,721.80 1,109,791.67

应付托管费 93,578.82 246,336.66

应付销售服务费 - -

应付交易费用 15,867.27 20,522.09

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

第12页共34页

递延所得税负债 - -

其他负债 269,000.00 200,000.00

负债合计 929,167.89 1,576,650.42

所有者权益：

实收基金 352,784,351.23 836,584,034.88

未分配利润 47,353,783.09 103,550,835.31

所有者权益合计 400,138,134.32 940,134,870.19

负债和所有者权益总计 401,067,302.21 941,711,520.61

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.134元，基金份额总额352,784,351.23份。

7.2 利润表

会计主体：南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

一、收入 15,917,172.90 362,621,807.79

1.利息收入 10,353,972.52 24,286,764.07

其中：存款利息收入 5,165,606.24 17,600,404.13

债券利息收入 - 99.66

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 5,188,366.28 6,686,260.28

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 5,476,134.33 326,383,471.59

其中：股票投资收益 29,485,440.58 224,096,522.01

基金投资收益 - -

债券投资收益 - 458,486.44

资产支持证券投资收益 - -

第13页共34页

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 -25,427,760.00 90,089,419.34

股利收益 1,418,453.75 11,739,043.80

3.公允价值变动收益（损失以“- -458,459.44 3,725,995.25

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 545,525.49 8,225,576.88

减：二、费用 11,710,987.20 77,362,898.45

1．管理人报酬 7,524,850.59 53,411,664.71

2．托管费 1,715,630.47 5,232,401.30

3．销售服务费 - -

4．交易费用 2,061,618.86 18,280,123.35

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 408,887.28 438,709.09

三、利润总额（亏损总额以“- 4,206,185.70 285,258,909.34

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 4,206,185.70 285,258,909.34

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目

2016年1月1日至2016年12月31日

第14页共34页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 836,584,034.88 103,550,835.31 940,134,870.19

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 4,206,185.70 4,206,185.70

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -483,799,683.65 -60,403,237.92 -544,202,921.57

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 19,579,695.22 2,351,341.26 21,931,036.48

2.基金赎回款 -503,379,378.87 -62,754,579.18 -566,133,958.05

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 352,784,351.23 47,353,783.09 400,138,134.32

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,500,759,490.04 27,963,599.51 1,528,723,089.55

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 285,258,909.34 285,258,909.34

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -664,175,455.16 -164,648,957.53 -828,824,412.69

第15页共34页

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 2,944,436,522.41 190,422,568.42 3,134,859,090.83

2.基金赎回款 -3,608,611,977.57 -355,071,525.95 -3,963,683,503.52

四、本期向基金份额持有 - -45,022,716.01 -45,022,716.01

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 836,584,034.88 103,550,835.31 940,134,870.19

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

7.4.1.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.1.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.1.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.2税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

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于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征

个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.3关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构

银行”)

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东

深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东

南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司

南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

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7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

华泰证券 16,120,716.75 0.61% 1,939,894,019.04 12.61%

兴业证券 - - 70,852,895.43 0.46%

7.4.4.1.2权证交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.4.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

华泰证券 15,013.11 5.37% 15,013.11 96.53%

兴业证券 - - - -

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

华泰证券 1,766,070.37 23.34% - -

兴业证券 62,697.93 0.83% - -

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记

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结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息

服务等。

7.4.4.2关联方报酬

7.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 7,524,850.59 53,411,664.71

的管理费

其中：支付销售机构的 2,445,852.38 16,608,010.44

客户维护费

注：1.支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.00%/当年天数。

2.在符合基金收益分配条件的情况下，在提取评价日(每一个封闭期的最后一个工作日)计算并计提附加管理费，按照“新高法原则”提取超额收益的10%作为附加管理费，次月一次性支付。7.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 1,715,630.47 5,232,401.30

的托管费

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

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7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

基金合同生效日（ 9,008,567.10 9,008,567.10

2014年12月1日）持有

的基金份额

期初持有的基金份额 - -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 9,008,567.10 9,008,567.10

期末持有的基金份额 2.5500% 1.0800%

占基金总份额比例

7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。

7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月

2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银 19,461,558.58 1,121,982.68 29,066,764.03 4,331,357.75

行

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.4.7其他关联交易事项的说明

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.5利润分配情况

注：本基金本报告期内无利润分配。

7.4.6期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.6.1.1受限证券类别：股票

数量

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末估值总

（单位：股） 备注

代码 名称认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 额

2016 2017

中原 年年新股流

601375 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 -

证券 12月 1月通受限

20日 3日

2016 2017

太平 年年新股流

603877 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -

鸟 12月 1月通受限

29日 9日

2016 2017

景旺 年年新股流

603228 23.16 23.16 1,912 44,281.92 44,281.92 -

电子 12月 1月通受限

28日 6日

2016 2017

皖天 新股流

603689 年年 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -

然气 通受限

12月 1月

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30日 10日

2016 2017

常熟 年年新股流

603035 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -

汽饰 12月 1月通受限

27日 5日

2016 2017

天龙 年年新股流

603266 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -

股份 12月 1月通受限

30日 10日

2016 2017

华正 年年新股流

603186 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -

新材 12月 1月通受限

26日 3日

2016 2017

德新 年年新股流

603032 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -

交运 12月 1月通受限

27日 5日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期末 复牌

股票 股票 停牌日 停牌 复牌日 数量（股） 期末 期末估值总

估值单 开盘单 备注

代码 名称期 原因 期 成本总额 额

价 价

002129 中环股2016年 重大事 8.27 - - 269,4002,481,296.612,227,938.00 -

份 4月 项

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25日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 68,450,310.27 17.07

其中：股票 68,450,310.27 17.07

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 130,055,315.08 32.43

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 189,340,055.41 47.21

7 其他各项资产 13,221,621.45 3.30

8 合计 401,067,302.21 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

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占基金资产净值比例（％）

代码 行业类别 公允价值

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,705,000.00 0.68

C 制造业 23,313,756.21 5.83

D 电力、热力、燃气及水生产和供

2,319,249.66 0.58

应业

E 建筑业 6,127,147.23 1.53

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 4,071,425.68 1.02

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

234,875.00 0.06

业

J 金融业 20,886,370.49 5.22

K 房地产业 4,564,188.00 1.14

L 租赁和商务服务业 1,182,983.00 0.30

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,001,650.00 0.25

R 文化、体育和娱乐业 2,043,665.00 0.51

S 综合 - -

合计 68,450,310.27 17.11

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

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1 600000 浦发银行 346,670 5,619,520.70 1.40

2 601333 广深铁路 586,100 2,971,527.00 0.74

3 601390 中国中铁 333,800 2,957,468.00 0.74

4 600028 中国石化 500,000 2,705,000.00 0.68

5 600688 上海石化 407,700 2,625,588.00 0.66

6 600919 江苏银行 271,933 2,618,714.79 0.65

7 600060 海信电器 147,700 2,528,624.00 0.63

8 601998 中信银行 393,800 2,524,258.00 0.63

9 600741 华域汽车 156,100 2,489,795.00 0.62

10 601009 南京银行 228,700 2,479,108.00 0.62

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于

http://www.nffund.com的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例（％）

1 002195 二三四五 17,637,628.67 1.88

2 300027 华谊兄弟 17,567,428.64 1.87

3 300002 神州泰岳 17,449,119.89 1.86

4 002292 奥飞娱乐 17,383,128.56 1.85

5 002142 宁波银行 16,807,750.81 1.79

6 002081 金螳螂 16,452,583.01 1.75

7 002153 石基信息 16,226,362.59 1.73

8 002410 广联达 15,690,403.03 1.67

9 300058 蓝色光标 15,491,931.79 1.65

10 002375 亚厦股份 15,467,806.53 1.65

11 002304 洋河股份 14,083,255.41 1.50

12 300144 宋城演艺 14,081,218.08 1.50

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13 002129 中环股份 13,796,729.45 1.47

14 002385 大北农 13,751,461.87 1.46

15 300133 华策影视 13,498,653.06 1.44

16 300024 机器人 12,962,114.38 1.38

17 600060 海信电器 12,866,514.82 1.37

18 002399 海普瑞 12,836,570.13 1.37

19 300124 汇川技术 12,285,016.74 1.31

20 300059 东方财富 12,159,245.41 1.29

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例（％）

1 002195 二三四五 18,184,583.65 1.93

2 300002 神州泰岳 17,963,085.96 1.91

3 002292 奥飞娱乐 17,947,260.50 1.91

4 300027 华谊兄弟 17,918,228.05 1.91

5 002142 宁波银行 17,552,819.95 1.87

6 002081 金螳螂 16,561,272.39 1.76

7 002153 石基信息 16,446,993.58 1.75

8 002375 亚厦股份 16,312,210.38 1.74

9 002410 广联达 16,209,386.76 1.72

10 300058 蓝色光标 16,091,737.83 1.71

11 300024 机器人 13,025,958.29 1.39

12 002353 杰瑞股份 12,876,776.08 1.37

13 002500 山西证券 12,739,250.20 1.36

14 002399 海普瑞 12,737,036.28 1.35

第26页共34页

15 002385 大北农 12,591,327.93 1.34

16 300144 宋城演艺 12,488,843.38 1.33

17 002304 洋河股份 12,479,183.29 1.33

18 300133 华策影视 12,180,088.55 1.30

19 300124 汇川技术 12,043,883.37 1.28

20 002415 海康威视 12,012,430.34 1.28

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,338,913,518.73

卖出股票收入（成交）总额 1,328,909,779.34

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

持仓量（买 公允价值变动

代码 名称 合约市值（元） 风险说明

/卖） （元）

IF1701 IF1701 -64 -63,206,400.00 1,411,320.00 -

第27页共34页

公允价值变动总额合计（元） 1,411,320.00

股指期货投资本期收益（元） -25,427,760.00

股指期货投资本期公允价值变动（元） 1,232,640.00

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，力争获得稳定的正向超额收益。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 12,788,638.29

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 432,983.16

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 13,221,621.45

第28页共34页

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未存在流通受限的股票。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

5,945 59,341.35 9,127,264.82 2.59% 343,657,086.41 97.41%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 1,344,972.96 0.3812%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0~10

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占 发起份额总数 发起份额占 发起份额承

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基金总份额 基金总份额 诺持有期限

比例（%） 比例（%）

基金管理人固有 自合同生效

资金 9,008,567.10 2.55 9,008,567.10 0.60 之日起不少

于3年

基金管理人高级

管理人员 - - - --

自合同生效

基金经理等人员 1,037,337.32 0.29 1,008,393.04 0.07 之日起不少

于3年

基金管理人股东 - - - --

其他 - - - --

自合同生效

合计 10,045,904.42 2.84 10,016,960.14 0.67 之日起不少

于3年

注：上述份额总数均包含利息结转份额。

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§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2014年12月1日）基金份额总额 1,500,759,490.04

本报告期期初基金份额总额 836,584,034.88

本报告期基金总申购份额 19,579,695.22

减:本报告期基金总赎回份额 503,379,378.87

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 352,784,351.23

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督

管理委员会深圳监管局备案，基金管理人于2016年10月20日发布公告，自2016年10月

18日起，张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。

基金管理人于2016年10月20日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第

六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和

《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。

根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券

投资基金业协会报备，基金管理人于2016年10月19日发布公告，自2016年10月17日起，

郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

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11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本年度支付给普华永道中

天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用69,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年

限为2年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

申万宏源 1 1,574,998,013.30 59.14% 157,511.61 56.31% -

银河证券 1 1,072,109,862.56 40.26% 107,210.79 38.33% -

华泰证券 1 16,120,716.75 0.61% 15,013.11 5.37% -

民族证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

天源证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

诚浩证券 1 - - - - -

第一创业 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

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国泰君安 1 - - - - -

宏信证券 1 - - - - -

宏源证券 1 - - - - -

银泰证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

中山证券 1 - - - - -

中邮证券 1 - - - - -

注：1、为节约交易单元资源,我公司在交易所交易系统升级的基础上,对同一银行托管基金进行

了席位整合。

2、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字

[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

A：选择标准

(a)公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

(b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

(c)公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

(d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

(a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有

关专题提供研究报告和讲座；

(b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

(c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的

渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债 占当期权

成交金额 成交金额 成交金额

成交总额的比 券回购 证

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例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

申万宏源 - - - - - -

银河证券 - -38,272,500,000.00 87.05% - -

华泰证券 - - 5,693,400,000.00 12.95% - -

民族证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

天源证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

诚浩证券 - - - - - -

第一创业 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

宏信证券 - - - - - -

宏源证券 - - - - - -

银泰证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中山证券 - - - - - -

中邮证券 - - - - - -

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