南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016年8月29日
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。
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1.2目录
1重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
1.2目录......3
2基金简介......5
2.1基金基本情况......5
2.2基金产品说明......5
2.3基金管理人和基金托管人......5
2.4信息披露方式......6
2.5其他相关资料......6
3主要财务指标和基金净值表现......6
3.1主要会计数据和财务指标......6
3.2基金净值表现......7
4管理人报告......8
4.1基金管理人及基金经理情况......8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11
5托管人报告......11
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......11
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12
6半年度财务会计报告（未经审计）......12
6.1资产负债表......12
6.2利润表......13
6.3所有者权益（基金净值）变动表......14
6.4报表附注......15
7投资组合报告......32
7.1期末基金资产组合情况......32
7.2期末按行业分类的股票投资组合......33
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......34
7.4报告期内股票投资组合的重大变动......36
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......38
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......38
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......38
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......38
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......38
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......38
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......38
7.12投资组合报告附注......39
8基金份额持有人信息......39
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8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......39
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......40
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......40
8.4发起式基金发起资金持有份额情况......40
9开放式基金份额变动......40
10重大事件揭示......41
10.1基金份额持有人大会决议......41
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......41
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......41
10.4基金投资策略的改变......41
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......41
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......41
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......41
10.8其他重大事件......43
11备查文件目录......46
11.1备查文件目录......46
11.2存放地点......46
11.3查阅方式......46
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基
金
基金简称 南方绝对收益策略定期混合
基金主代码 000844
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年12月1日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 555,710,614.02份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方绝对收益”
2.2基金产品说明
投资目标 灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险，
寻求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金力争通过合理判断市场走势，合理配置股票、
股指期货、债券等投资工具的比例，本基金主要采用
市场中性的投资策略，通过定量和定性相结合的方法
精选个股，并通过卖出股指期货合约对冲系统性风险，
力争实现稳定的绝对回报。
业绩比较基准 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率
(税后)+2%
风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，通过采用多种绝对收益
策略剥离市场系统性风险，因此相对股票型基金和一
般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较
基准，由于绝对收益策略投资结果的不确定性，因此
不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 鲍文革 田青
信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-67595096
电子邮箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
注册地址 深圳市福田区福田街道福华 北京市西城区金融大街25号
一路六号免税商务大厦31-
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33层
办公地址 深圳市福田区福田街道福华 北京市西城区闹市口大街一号
一路六号免税商务大厦31- 院一号楼
33层
邮政编码 518048 100033
法定代表人 吴万善 王洪章
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.nffund.com
网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六
号免税商务大厦31-33层
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日)
本期已实现收益 2,224,002.09
本期利润 2,662,434.14
加权平均基金份额本期利润 0.0036
本期加权平均净值利润率 0.32%
本期基金份额净值增长率 0.44%
3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日)
期末可供分配利润 68,954,694.94
期末可供分配基金份额利润 0.1241
期末基金资产净值 627,539,577.32
期末基金份额净值 1.129
3.1.3累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 16.14%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 准差④
过去一个月 0.44% 0.08% 0.27% 0.01% 0.17% 0.07%
过去三个月 0.18% 0.10% 0.83% 0.01% -0.65% 0.09%
过去六个月 0.44% 0.16% 1.67% 0.01% -1.23% 0.15%
过去一年 0.98% 0.12% 3.53% 0.01% -2.55% 0.11%
自基金合同
16.14% 0.31% 6.27% 0.01% 9.87% 0.30%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率（税后）＋2%
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管
理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。
目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，
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南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过5,600亿元，旗下管理96只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
姓 证券从
期限
职务 说明
名 业年限
任职日期 离任日期
清华大学计算机科学与技术专业硕士，
具有基金从业资格，2009年2月加入南
方基金，担任数量化投资部高级研究员；
本基 2014年4月至2014年11月，任数量化
朱 金基 2014年 投资部投资经理助理，现任数量化投资
卫 - 7年
金经 12月1日 部总监助理；2014年12月至今，任南方
华 理 绝对收益基金经理；2016年4月至今，
任南方安享绝对收益基金经理；2016年
5月至今，任南方卓享绝对收益基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司
决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
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4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数
为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本年初由于股指期货的限制政策，投机做多的需求受到了极大的压制，股指期货各品种相对于股指均处于深度贴水状态，深度贴水状态给量化对冲操作带来了很大难度，基本没有办法长
期对冲。
从4月份开始，股指期货的基差逐步收敛，基差问题不再成为制约量化对冲产品投资的主导因素,因此基金建立了部分对冲的仓位，希望可以获取选出的一篮子股票相对沪深300指数
的超额收益，但是由于股指期货的流动性不是很好,对冲部分的规模不够大,所以基金以部分仓位交易为主。在对冲之外，我们也进行了网下的新股申购和交易所回购等现金管理的操作，给基金贡献了部分的收益。在后续的投资过程中，随着期货的逐步正常化，本基金的操作将逐渐
回归常态，以量化对冲为主，希望可以给投资者提供合理的回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.129元，本报告期份额净值增长率为0.44%，同期业绩比较基准增长率为1.67%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内经济结构转型、产业升级加速推进，预期利率水平仍下行，宽松货币政策逻辑不变，资产配置荒的状况将持续存在。在资产配置荒的状态下,作为追求相对稳健绝对收
益的产品,量化对冲类产品有着广泛的市场需求。
对于本基金来说，4月以来期货基差贴水的状态逐步改善，给对冲操作带来了部分的机会，希望随着股市波动率下降，期货的贴水能够进一步改善，从而使得量化对冲组合的投资能够恢复常态化运作，获得合理的回报，满足广大投资者的投资需求。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
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法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化
在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以
上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分
配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：
现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有收益分配事项。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
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报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
资产：
银行存款 6.4.4.1 14,679,631.41 29,066,764.03
结算备付金 261,136,051.52 874,326,127.37
存出保证金 16,194,156.58 6,481,746.62
交易性金融资产 6.4.4.2 86,776,823.24 30,542,391.34
其中：股票投资 86,776,823.24 30,542,391.34
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.4.3 - 0.00
买入返售金融资产 6.4.4.4 250,000,000.00 -
应收证券清算款 45,000.00 1,082,425.30
应收利息 6.4.4.5 158,262.05 212,065.95
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.4.6 - -
资产总计 628,989,924.80 941,711,520.61
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 0.00 -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
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应付赎回款 - -
应付管理人报酬 1,060,450.60 1,109,791.67
应付托管费 143,632.17 246,336.66
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.4.7 47,358.73 20,522.09
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.4.8 198,905.98 200,000.00
负债合计 1,450,347.48 1,576,650.42
所有者权益：
实收基金 6.4.4.9 555,710,614.02 836,584,034.88
未分配利润 6.4.4.10 71,828,963.30 103,550,835.31
所有者权益合计 627,539,577.32 940,134,870.19
负债和所有者权益总计 628,989,924.80 941,711,520.61
注：报告截止日2016年06月30日，基金份额净值1.129元，基金份额总额
555,710,614.02份。
6.2利润表
会计主体：南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年6月30日 2015年6月30日
一、收入 10,133,201.76 341,313,555.26
1.利息收入 5,543,527.60 10,330,618.92
其中：存款利息收入 6.4.4.11 2,922,574.67 5,151,209.82
债券利息收入 - 99.66
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,620,952.93 5,179,309.44
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 3,777,064.97 332,340,562.92
其中：股票投资收益 6.4.4.12 17,012,595.84 279,133,749.12
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.4.13 - 458,486.44
资产支持证券投资收益 6.4.4.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.4.14 - -
衍生工具收益 6.4.4.15 -13,980,060.00 -
股利收益 6.4.4.16 744,529.13 9,458,090.65
3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.4.17 438,432.05 -6,103,958.36
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”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.4.18 374,177.14 4,746,331.78
减：二、费用 7,470,767.62 61,988,772.53
1．管理人报酬 6.4.7.2.1 4,634,279.85 41,520,395.98
2．托管费 6.4.7.2.2 1,037,089.46 2,834,666.35
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.4.19 1,579,462.35 17,413,328.21
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.4.20 219,935.96 220,381.99
三、利润总额（亏损总额以“- 2,662,434.14 279,324,782.73
”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 2,662,434.14 279,324,782.73
列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 836,584,034.88 103,550,835.31 940,134,870.19
（基金净值）
二、本期经营活动产生 - 2,662,434.14 2,662,434.14
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -280,873,420.86 -34,384,306.15 -315,257,727.01
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 18,436,247.84 2,207,108.02 20,643,355.86
2.基金赎回款 -299,309,668.70 -36,591,414.17 -335,901,082.87
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
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以“-”号填列）
五、期末所有者权益 555,710,614.02 71,828,963.30 627,539,577.32
（基金净值）
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 1,500,759,490.04 27,963,599.51 1,528,723,089.55
（基金净值）
二、本期经营活动产生 - 279,324,782.73 279,324,782.73
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 916,889,558.01 21,823,762.08 938,713,320.09
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 2,839,631,440.39 177,994,455.06 3,017,625,895.45
2.基金赎回款 -1,922,741,882.38 -156,170,692.98 -2,078,912,575.36
四、本期向基金份额持 - -45,022,716.01 -45,022,716.01
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益 2,417,649,048.05 284,089,428.31 2,701,738,476.36
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
第15页共46页
6.4.2.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2.3差错更正的说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试
点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》
、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和
实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税 。自2016年5月1日起，金融业由缴纳
营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，
自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股
息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
第16页共46页
6.4.4重要财务报表项目的说明
6.4.4.1银行存款
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
活期存款 14,679,631.41
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 0.00
合计： 14,679,631.41
6.4.4.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 83,186,663.26 86,776,823.24 3,590,159.98
贵金属投资-金交所
- - -
黄金合约
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 83,186,663.26 86,776,823.24 3,590,159.98
6.4.4.3衍生金融资产/负债
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
项目 公允价值
合同/名义金额 备注
资产 负债
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 -78,039,360.00 - 0.00
IF1607 -78,039,360.00 - -
其他衍生工具 - - -
合计 -78,039,360.00 - 0.00
第17页共46页
注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款
(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。
本基金持有的股指期货合约情况如下：
单位：人民币元
本期末2016年06月30日
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动
IF1607 IF1607 -84.00 -78,457,680.00 -418,320.00
减：可抵销期货暂收款 -418,320.00
股指期货投资净额 -
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
6.4.4.4买入返售金融资产
6.4.4.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间买入返售证券 -
交易所买入返售证券 250,000,000.00 -
合计 250,000,000.00 -
6.4.4.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.4.5应收利息
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应收活期存款利息 14,305.28
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 143,730.57
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 226.20
合计 158,262.05
第18页共46页
6.4.4.6其他资产
注：无。
6.4.4.7应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 47,358.73
银行间市场应付交易费用 -
合计 47,358.73
6.4.4.8其他负债
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 198,905.98
合计 198,905.98
6.4.4.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 836,584,034.88 836,584,034.88
本期申购 18,436,247.84 18,436,247.84
本期赎回(以"-"号填列) -299,309,668.70 -299,309,668.70
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 555,710,614.02 555,710,614.02
注：
1.申购含红利再投份额。
2. 本基金自2014年11月6日至2014年11月26日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
1,499,968,800.63元。根据《南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明
书》和《南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告》的规定，
第19页共46页
本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入790,689.41元在本基金成立后，折算为
790,689.41份基金份额，划入基金份额持有人账户。
3. 根据《南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》和《南方绝对收
益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告》的相关规定，本基金为定期开放基金，每三个月开放一次，每次开放期不超过5个工作日，每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月，每个开放期的首日为当月沪深300股指期货交割日(不含该日)前五个工作日的第一个工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回与转换，封闭期内不办理申购、赎回与转换业务。
6.4.4.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 102,053,706.35 1,497,128.96 103,550,835.31
本期利润 2,224,002.09 438,432.05 2,662,434.14
本期基金份额交易 -35,323,013.50 938,707.35 -34,384,306.15
产生的变动数
其中：基金申购款 2,357,616.79 -150,508.77 2,207,108.02
基金赎回款 -37,680,630.29 1,089,216.12 -36,591,414.17
本期已分配利润 - - -
本期末 68,954,694.94 2,874,268.36 71,828,963.30
6.4.4.11存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 911,997.16
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,006,232.06
其他 4,345.45
合计 2,922,574.67
6.4.4.12股票投资收益
6.4.4.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
第20页共46页
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 1,021,841,320.96
减：卖出股票成本总额 1,004,828,725.12
买卖股票差价收入 17,012,595.84
6.4.4.13债券投资收益
注：无。
6.4.4.13.1资产支持证券投资收益
注：无。
6.4.4.14贵金属投资收益
注：无。
6.4.4.15衍生工具收益
单位：人民币元
本期收益金额
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
权证投资收益 -
股指期货投资收益 -13,980,060.00
合计 -13,980,060.00
6.4.4.16股利收益
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 744,529.13
基金投资产生的股利收益 -
合计 744,529.13
6.4.4.17公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称 2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 1,035,432.05
——股票投资 1,035,432.05
——债券投资 -
第21页共46页
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -597,000.00
——股指期货 -597,000.00
3.其他 0.00
合计 438,432.05
6.4.4.18其他收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 370,370.73
转换费 3,806.41
其他 -
合计 374,177.14
6.4.4.19交易费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 1,579,462.35
银行间市场交易费用 -
合计 1,579,462.35
6.4.4.20其他费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 49,726.04
信息披露费 149,179.94
银行汇划费 12,029.98
账户维护费 9,000.00
合计 219,935.96
第22页共46页
6.4.5或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.5.1或有事项
无。
6.4.5.2资产负债表日后事项
无。
6.4.6关联方关系
6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构
银行”)
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司（“兴业证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
关联方名称
占当期股票 占当期股票
成交金额 成交金额
成交总额的比例 成交总额的比例
华泰证券 - - 1,939,894,019.04 13.42%
兴业证券 - - 70,852,895.43 0.49%
6.4.7.1.2债券交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
关联方名称
占当期债券 占当期债券
成交金额 成交金额
成交总额的比例 成交总额的比例
华泰证券 - - 1,879,586.10 100.00%
第23页共46页
6.4.7.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
关联方名称 占当期债券
占当期债券回购
回购成交金额 回购成交金额 回购
成交总额的比例 成交总额的比例
华泰证券 - - 9,404,100,000.00 28.86%
6.4.7.1.4权证交易
注：无。
6.4.7.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方名称
占当期佣金总量 占期末应付佣金
当期佣金 期末应付佣金余额
的比例 总额的比例
华泰证券 - - - -
兴业证券 - - - -
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
关联方名称
占当期佣金总 占期末应付佣金
当期佣金 期末应付佣金余额
量的比例 总额的比例
华泰证券 1,766,070.37 23.63% - -
兴业证券 62,697.93 0.84% - -
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.7.2关联方报酬
6.4.7.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年6月30日
第24页共46页
6月30日
当期发生的基金应支付 4,634,279.85 41,520,395.98
的管理费
其中：支付销售机构的 1,437,119.07 12,460,742.05
客户维护费
注：
1.支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.00%/ 当年天数。
2.在符合基金收益分配条件的情况下，在提取评价日(每一个封闭期的最后一个工作日)计算并计提附加管理费，按照“新高法原则”提取超额收益的10%作为附加管理费，次月一次性支付。
6.4.7.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付 1,037,089.46 2,834,666.35
的托管费
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。
6.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.7.4各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年6月
6月30日 30日
基金合同生效日（ 9,008,567.10 9,008,567.10
2014年12月1日）持有
的基金份额
期初持有的基金份额 9,008,567.10 9,008,567.10
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
第25页共46页
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 9,008,567.10 9,008,567.10
期末持有的基金份额 1.6200% 0.3700%
占基金总份额比例
6.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
6.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日
名称 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 14,679,631.41 911,997.16 1,760,640,828.69 2,000,368.72
注：1.本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.7.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.8利润分配情况
注：无。
6.4.9期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1受限证券类别：股票
数量
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末估
（单位：股） 备注
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 值总额
2016年 2016
玲珑 新股流
601966 6月 年7月 12.98 12.98 5,478 71,104.4471,104.44 -
轮胎 通受限
24日 6日
2016年 2016
新宏 新股流
603016 6月 年7月 8.49 8.49 1,602 13,600.9813,600.98 -
泰 通受限
23日 1日
第26页共46页
2016年 2016
科大 新股流
300520 6月 年7月 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
国创 通受限
30日 8日
2016年 2016
丰元 新股流
002805 6月 年7月 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
股份 通受限
29日 7日
基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在
新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从
新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国
证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之
日起12个月内不得转让。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
期末
股票股票 停牌停牌 复牌 复牌 期末 期末估值总
估值单 数量（股） 备注
代码名称 日期原因 日期 开盘单价 成本总额 额
价
2016
重大
中环年
002129 事项 8.29 - - 269,400 2,481,296.612,233,326.00 -
股份 4月
停牌
25日
2016
重大
海格年
002465 事项 12.44 - - 120,300 1,419,610.011,496,532.00 -
通信 6月
停牌
13日
2016 2016
重大
中国年 年
601611 事项 20.92 23.01 20,168 69,982.96 421,914.56 -
核建 6月 7月
停牌
30日 1日
2016 2016
重大
渤海年 年
000415 事项 6.82 7.50 9,600 68,528.33 65,472.00 -
金控 2月 8月
停牌
1日 11日
注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
无。
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6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
无。
6.4.10金融工具风险及管理
6.4.10.1风险管理政策和组织架构
本基金为特殊的混合型基金，通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险，因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.10.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交
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易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.10.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放申赎期间对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.9中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，力争获得稳定的正向超额收益。
于2016年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的
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合约到期现金流量。
6.4.10.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.10.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及资产支持证券投资等。
6.4.10.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2016年6月30日
资产
银行存款 14,679,631.41 - - - 14,679,631.41
结算备付金 261,136,051.52 - - - 261,136,051.52
存出保证金 502,620.58 - -15,691,536.00 16,194,156.58
交易性金融资产 - - -86,776,823.24 86,776,823.24
买入返售金融资产 250,000,000.00 - - - 250,000,000.00
应收证券清算款 - - - 45,000.00 45,000.00
应收利息 - - - 158,262.05 158,262.05
其他资产 - - - 0.00 0.00
资产总计 526,318,303.51 - -102,671,621.29 628,989,924.80
负债
应付管理人报酬 - - - 1,060,450.60 1,060,450.60
应付托管费 - - - 143,632.17 143,632.17
应付交易费用 - - - 47,358.73 47,358.73
其他负债 - - - 198,905.98 198,905.98
负债总计 - - - 1,450,347.48 1,450,347.48
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利率敏感度缺口 526,318,303.51 - -101,221,273.81 627,539,577.32
上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2015年12月31日
资产
银行存款 29,066,764.03 - - - 29,066,764.03
结算备付金 874,326,127.37 - - - 874,326,127.37
存出保证金 6,481,746.62 - - - 6,481,746.62
交易性金融资产 - - -30,542,391.34 30,542,391.34
应收证券清算款 - - - 1,082,425.30 1,082,425.30
应收利息 - - - 212,065.95 212,065.95
资产总计 909,874,638.02 - -31,836,882.59 941,711,520.61
负债
应付管理人报酬 - - - 1,109,791.67 1,109,791.67
应付托管费 - - - 246,336.66 246,336.66
应付交易费用 - - - 20,522.09 20,522.09
其他负债 - - - 200,000.00 200,000.00
负债总计 - - - 1,576,650.42 1,576,650.42
利率敏感度缺口 909,874,638.02 - -30,260,232.17 940,134,870.19
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.10.4.1.2利率风险的敏感性分析
注：于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券(2015年12月31日：同)，因此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。
6.4.10.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险
6.4.10.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风
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险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中，权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%—120%之间；开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不超过基金资产净值的95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不超过基金资产净值的100%；开放
期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，封闭期内不受上述5%的限制；权证占基金资产的0-3%；资产支持证券占基金资产的0-20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.10.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
占基金
项目 占基金资
资产净
公允价值 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 86,776,823.24 13.83 30,542,391.34 3.25
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 86,776,823.24 13.83 30,542,391.34 3.25
6.4.10.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末（2016年 上年度末（2015年
分析 6月30日） 12月31日）
1.沪深300指数上升5% 增加约154 增加约24
2.沪深300指数下降5% 减少约154 减少约24
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7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额 （%）
1 权益投资 86,776,823.24 13.80
其中：股票 86,776,823.24 13.80
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 250,000,000.00 39.75
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 275,815,682.93 43.85
7 其他各项资产 16,397,418.63 2.61
8 合计 628,989,924.80 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 34,445,592.25 5.49
电力、热力、燃气及水生产和
D - -
供应业
E 建筑业 2,862,906.56 0.46
F 批发和零售业 1,435,692.00 0.23
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 10,532,678.69 1.68
务业
J 金融业 26,762,426.10 4.26
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K 房地产业 1,599,528.00 0.25
L 租赁和商务服务业 1,393,596.09 0.22
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 1,620,532.83 0.26
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,190,878.00 0.19
R 文化、体育和娱乐业 4,912,866.62 0.78
S 综合 - -
合计 86,776,823.24 13.83
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％）
1 601318 中国平安 89,200 2,857,968.00 0.46
2 002500 山西证券 149,800 2,480,688.00 0.40
3 002142 宁波银行 161,340 2,384,605.20 0.38
4 002129 中环股份 269,400 2,233,326.00 0.36
5 600016 民生银行 232,500 2,076,225.00 0.33
6 002736 国信证券 119,400 2,059,650.00 0.33
7 600036 招商银行 117,500 2,056,250.00 0.33
8 300059 东方财富 86,600 1,922,520.00 0.31
9 300002 神州泰岳 169,430 1,802,735.20 0.29
10 002456 欧菲光 55,000 1,622,500.00 0.26
11 002038 双鹭药业 53,282 1,608,050.76 0.26
12 300017 网宿科技 23,584 1,584,844.80 0.25
13 002007 华兰生物 50,255 1,578,007.00 0.25
14 002304 洋河股份 21,358 1,536,067.36 0.24
15 002146 荣盛发展 226,900 1,524,768.00 0.24
16 002415 海康威视 70,150 1,505,419.00 0.24
17 002008 大族激光 65,846 1,503,922.64 0.24
18 002241 歌尔声学 52,202 1,497,153.36 0.24
19 002465 海格通信 120,300 1,496,532.00 0.24
20 002195 二三四五 120,050 1,475,414.50 0.24
21 002594 比亚迪 24,100 1,470,341.00 0.23
第34页共46页
22 002450 康得新 85,912 1,469,095.20 0.23
23 300027 华谊兄弟 107,273 1,452,476.42 0.23
24 300133 华策影视 92,460 1,439,602.20 0.23
25 601166 兴业银行 94,300 1,437,132.00 0.23
26 002252 上海莱士 38,140 1,437,115.20 0.23
27 002024 苏宁云商 132,200 1,435,692.00 0.23
28 300024 机器人 55,802 1,416,812.78 0.23
29 002081 金螳螂 141,100 1,413,822.00 0.23
30 002202 金风科技 91,200 1,379,856.00 0.22
31 002236 大华股份 105,230 1,378,513.00 0.22
32 002399 海普瑞 78,880 1,377,244.80 0.22
33 300144 宋城演艺 54,000 1,345,140.00 0.21
34 600000 浦发银行 86,170 1,341,666.90 0.21
35 300070 碧水源 89,696 1,334,676.48 0.21
36 300058 蓝色光标 136,779 1,328,124.09 0.21
37 002385 大北农 150,150 1,210,209.00 0.19
38 300015 爱尔眼科 32,600 1,190,878.00 0.19
39 600030 中信证券 72,500 1,176,675.00 0.19
40 002673 西部证券 45,200 1,168,872.00 0.19
41 002475 立讯精密 55,650 1,093,522.50 0.17
42 002353 杰瑞股份 56,570 1,090,669.60 0.17
43 601328 交通银行 190,500 1,072,515.00 0.17
44 600837 海通证券 69,500 1,071,690.00 0.17
45 002410 广联达 74,700 1,068,210.00 0.17
46 300124 汇川技术 54,707 1,061,315.80 0.17
47 300003 乐普医疗 57,448 1,047,851.52 0.17
48 300315 掌趣科技 98,500 1,033,265.00 0.16
49 002375 亚厦股份 90,900 1,027,170.00 0.16
50 002294 信立泰 37,600 1,022,720.00 0.16
51 300146 汤臣倍健 73,700 997,898.00 0.16
52 002292 奥飞娱乐 31,400 940,430.00 0.15
53 002230 科大讯飞 26,901 883,697.85 0.14
54 601398 工商银行 198,300 880,452.00 0.14
55 601288 农业银行 250,700 802,240.00 0.13
56 601169 北京银行 74,500 772,565.00 0.12
57 002153 石基信息 26,213 691,498.94 0.11
58 601988 中国银行 214,300 687,903.00 0.11
59 601818 光大银行 170,100 639,576.00 0.10
60 601601 中国太保 23,600 638,144.00 0.10
第35页共46页
61 000776 广发证券 35,500 594,980.00 0.09
62 000166 申万宏源 66,900 562,629.00 0.09
63 002470 金正大 63,800 513,590.00 0.08
64 601611 中国核建 20,168 421,914.56 0.07
65 300251 光线传媒 30,800 356,048.00 0.06
66 002739 万达院线 4,000 319,600.00 0.05
67 000826 启迪桑德 9,357 285,856.35 0.05
68 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.04
69 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.03
70 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.02
71 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01
72 000540 中天城投 12,000 74,760.00 0.01
73 601966 玲珑轮胎 5,478 71,104.44 0.01
74 000415 渤海金控 9,600 65,472.00 0.01
75 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.01
76 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
77 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01
78 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01
79 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00
80 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00
81 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
82 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
83 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
84 002112 三变科技 80 2,050.40 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例（％）
1 002081 金螳螂 15,887,550.78 1.69
2 002195 二三四五 15,853,044.67 1.69
3 300027 华谊兄弟 15,775,112.64 1.68
4 002410 广联达 15,690,403.03 1.67
5 300002 神州泰岳 15,664,897.15 1.67
6 002292 奥飞娱乐 15,596,319.56 1.66
7 002375 亚厦股份 15,467,806.53 1.65
第36页共46页
8 300058 蓝色光标 14,919,564.68 1.59
9 002153 石基信息 14,437,067.40 1.54
10 002129 中环股份 13,796,729.45 1.47
11 002353 杰瑞股份 11,470,192.85 1.22
12 300024 机器人 11,170,821.38 1.19
13 002399 海普瑞 11,056,173.72 1.18
14 002415 海康威视 10,812,942.81 1.15
15 002202 金风科技 10,695,783.17 1.14
16 002146 荣盛发展 10,609,465.00 1.13
17 300146 汤臣倍健 10,357,655.60 1.10
18 300059 东方财富 10,344,339.41 1.10
19 002038 双鹭药业 10,217,476.85 1.09
20 002142 宁波银行 10,089,924.41 1.07
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例（％）
1 002375 亚厦股份 15,309,784.38 1.63
2 002292 奥飞娱乐 15,272,500.50 1.62
3 002410 广联达 15,064,511.76 1.60
4 002195 二三四五 15,014,786.15 1.60
5 300027 华谊兄弟 14,802,990.01 1.57
6 002081 金螳螂 14,654,617.39 1.56
7 300002 神州泰岳 14,495,217.04 1.54
8 300058 蓝色光标 14,070,047.58 1.50
9 002153 石基信息 14,053,010.17 1.49
10 002353 杰瑞股份 11,920,556.94 1.27
11 002129 中环股份 11,866,241.80 1.26
12 300024 机器人 9,927,570.90 1.06
13 002399 海普瑞 9,635,744.48 1.02
14 002415 海康威视 9,626,486.84 1.02
15 300146 汤臣倍健 9,239,986.83 0.98
16 002202 金风科技 9,120,957.70 0.97
17 002038 双鹭药业 9,103,056.55 0.97
第37页共46页
18 002241 歌尔股份 9,042,948.11 0.96
19 300124 汇川技术 8,984,024.90 0.96
20 002456 欧菲光 8,966,806.70 0.95
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,059,917,886.57
卖出股票收入（成交）总额 1,021,841,320.96
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
持仓量（买 合约市值（元） 公允价值变
代码 名称 风险说明
/卖） 动（元）
IF1607 IF1607 -84 -78,457,680.00 -418,320.00 -
公允价值变动总额合计（元） -418,320.00
股指期货投资本期收益（元） -13,980,060.00
股指期货投资本期公允价值变动（元） -597,000.00
第38页共46页
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，力争获得稳定的正向超额收益。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 16,194,156.58
2 应收证券清算款 45,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 158,262.05
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,397,418.63
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
流通受限部分的公允占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
价值 例（%）
1 002129 中环股份 2,233,326.00 0.36 重大事项停牌
第39页共46页
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数 户均持有的
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
7,753 71,676.85 27,431,682.43 4.94% 528,278,931.59 95.06%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 1,880,972.63 0.3385%
持有本基金
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究 0~10
部门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金
8.4发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占 发起份额占
持有份额总 发起份额总 发起份额承
项目 基金总份额 基金总份额
数 数 诺持有期限
比例（%） 比例（%）
自合同生效之
基金管理人固有资
9,008,567.10 1.62 9,008,567.10 1.62 日起不少于
金
3年
基金管理人高级管
- - - --
理人员
自合同生效之
基金经理等人员 1,037,337.32 0.19 1,008,393.04 0.18 日起不少于
3年
基金管理人股东 - - - --
第40页共46页
其他 - - - --
自合同生效之
合计 10,045,904.42 1.81 10,016,960.14 1.80 日起不少于
3年
注：上述份额总数均包含利息结转份额。
9开放式基金份额变动
单位：份
1,500,759,490.04
基金合同生效日（2014年12月1日 ）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 836,584,034.88
本报告期基金总申购份额 18,436,247.84
减:本报告期基金总赎回份额 299,309,668.70
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 555,710,614.02
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
第41页共46页
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例
例
申万宏源 11,292,074,199.21 62.10% 129,216.60 62.11% -
银河证券 1 788,445,761.07 37.90% 78,844.46 37.89% -
银泰证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中邮证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
诚浩证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及
市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
第42页共46页
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结
果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
申万宏源 - - - - - -
银河证券 - -26,516,000,000.00 100.00% - -
银泰证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
中邮证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
诚浩证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
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10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
1 广发银行为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告 2016年6月28日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
2 余杭农村商业银行为代销机构及 证券报、证券时报
开通相关业务的公告 2016年6月23日
南方绝对收益策略定期开放混合 中国证券报、上海
3 型发起式证券投资基金开放申购、证券报、证券时报
赎回及转换业务的公告 2016年6月3日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
4 泰隆银行为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告 2016年6月3日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
5 江苏银行和南充市商业银行为代 证券报、证券时报
销机构及开通相关业务的公告 2016年5月27日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
6 汇成基金为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告 2016年5月13日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
7 潍坊银行为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告 2016年4月26日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
8 徽商银行和广东南粤银行为代销 证券报、证券时报
机构及开通相关业务的公告 2016年4月20日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
9
徽商期货为代销机构及开通相关 证券报、证券时报 2016年4月18日
第44页共46页
业务的公告
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
10 德州银行为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告 2016年4月15日
关于淘宝基金理财平台和支付宝 中国证券报、上海
11
基金支付业务下线的公告 证券报、证券时报 2016年4月12日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
12 鼎信汇金为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告 2016年3月9日
南方绝对收益策略定期开放混合 中国证券报、上海
13 型发起式证券投资基金开放申购、证券报、证券时报
赎回及转换业务的公告 2016年3月4日
南方基金关于临时暂停电子直销 中国证券报、上海
14
实时赎回业务的公告 证券报、证券时报 2016年2月4日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
15 陆金所资管、唐鼎耀华为代销机 证券报、证券时报
构及开通相关业务的公告 2016年2月1日
关于公司旗下基金调整停牌股票 中国证券报、上海
16
估值方法的提示性公告 证券报、证券时报 2016年1月29日
南方基金管理有限公司电子交易 中国证券报、上海
17
赎回转认/申购业务规则 证券报、证券时报 2016年1月27日
南方基金关于旗下部分基金增加 中国证券报、上海
18 中证金牛为代销机构及开通相关 证券报、证券时报
业务的公告 2016年1月26日
南方基金关于电子直销平台通过 中国证券报、上海
19 货币基金定投其他基金费率为 证券报、证券时报
0的公告 2016年1月15日
南方基金管理有限公司关于在 中国证券报、上海
20
2016年1月7日指数熔断实施 证券报、证券时报 2016年1月7日
第45页共46页
期间调整旗下部分基金开放时间
的公告
南方基金管理有限公司关于在指 中国证券报、上海
21 数熔断实施期间调整旗下交易所 证券报、证券时报
场内基金开放时间的公告 2016年1月5日
南方基金管理有限公司关于在指 中国证券报、上海
22 数熔断实施期间调整旗下部分基 证券报、证券时报
金开放时间的公告 2016年1月4日
南方基金管理有限公司关于在 中国证券报、上海
2016年1月4日指数熔断实施 证券报、证券时报
23
期间调整旗下部分基金开放时间
的公告 2016年1月4日
11备查文件目录
11.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的文件
2、《南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》
3、《南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告
11.2存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
11.3查阅方式
网站：http://www.nffund.com
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