易方达天天发货币市场基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十七日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达天天发货币

基金主代码 000829

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 2 月 16 日

报告期末基金份额总额 11,471,867,528.09 份

投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力

争获得高于业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研

究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市

场资金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种

的收益性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩


比较基准的投资回报，主要投资策略包括银行存款

及同业存单投资策略、利率品种的投资策略、信用

品种的投资策略、债券回购投资策略、基金投资策

略、其他金融工具投资策略。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风

险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型

基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达天天发货币 A 易方达天天发货币 B

称
下属分级基金的交易代

000829 000830

码

报告期末下属分级基金 184,807,885.30 份 11,287,059,642.79 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

主要财务指标

易方达天天发货币 A 易方达天天发货币 B

1.本期已实现收益

963,760.02 76,776,721.50

2.本期利润 963,760.02 76,776,721.50

3.期末基金资产净值 184,807,885.30 11,287,059,642.79

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2.本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达天天发货币 A

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个 0.5009% 0.0010% 0.3456% 0.0000% 0.1553% 0.0010%
月

过去六个 1.0262% 0.0010% 0.6886% 0.0000% 0.3376% 0.0010%
月

过去一年 2.2597% 0.0012% 1.3781% 0.0000% 0.8816% 0.0012%

过去三年 7.0965% 0.0014% 4.1955% 0.0000% 2.9010% 0.0014%

过去五年 - - - - - -

自基金合

同生效起 14.1348% 0.0025% 6.5345% 0.0000% 7.6003% 0.0025%
至今

易方达天天发货币 B

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个 0.5618% 0.0010% 0.3456% 0.0000% 0.2162% 0.0010%
月

过去六个 1.1482% 0.0010% 0.6886% 0.0000% 0.4596% 0.0010%
月

过去一年 2.5058% 0.0012% 1.3781% 0.0000% 1.1277% 0.0012%

过去三年 7.8758% 0.0014% 4.1955% 0.0000% 3.6803% 0.0014%

过去五年 - - - - - -

自基金合

同生效起 15.4163% 0.0025% 6.5345% 0.0000% 8.8818% 0.0025%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达天天发货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2017 年 2 月 16 日至 2021 年 9 月 30 日）

易方达天天发货币 A
易方达天天发货币 B


注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值收益率为 14.1348%，B 类基金
份额净值收益率为 15.4163%，同期业绩比较基准收益率为 6.5345%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理、易方 硕士研究生，具有基金从业
达天天理财货币市场基 资格。曾任南方基金管理有
金的基金经理、易方达货 限公司交易管理部交易员，
币市场基金的基金经理、 易方达基金管理有限公司
石 易方达保证金收益货币 2017- 集中交易室债券交易员、易
大 市场基金的基金经理、易 02-16 - 12 年 方达双月利理财债券型证
怿 方达易理财货币市场基 券投资基金基金经理、易方
金的基金经理、易方达财 达月月利理财债券型证券
富快线货币市场基金的 投资基金基金经理、易方达
基金经理（自 2014 年 06 掌柜季季盈理财债券型证
月 17 日至 2021 年 07 月 券投资基金基金经理。


01 日）、易方达天天增利

货币市场基金的基金经

理、易方达龙宝货币市场

基金的基金经理、易方达

现金增利货币市场基金

的基金经理、易方达安瑞

短债债券型证券投资基

金的基金经理、易方达恒

安定期开放债券型发起

式证券投资基金的基金

经理助理

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易

成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 5 次，其中 3 次为指数量
化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年三季度宏观经济表现较弱。7 月工业增加值同比增长 6.4%，低于市场预期，
年化月度环比由 6 月的-0.3%降至-10.5%，季度环比由-12.1%升至-10.1%。从生产端看，
8 月工业增加值季调环比增长 0.31％，比 7 月的 0.3％稍有加速，但仍处于低位，其中芯
片短缺、限产以及疫情等外生因素继续给经济造成负面拖累，当然需求面的因素也较为负面。结构上，制造业持续下降，而采掘业低位有所反弹，水电气则在持续走强后有所回落。投资方面，房地产的全方位严厉监管造成房地产销售和投资继续下滑，而基建投资和制造业投资有企稳反弹迹象，但力度偏弱。尽管政府在一定程度上体现出对于经济下滑的担忧，但政策目前集中在表内预算和专项债。从 8 月信贷数据来看，信贷形势分析会议后宽信用的效果并没有体现。市场对于后续稳增长政策的推出有一定的预期，但还是要密切观察政策动态。通胀方面，8 月 CPI（居民消费价格指数，下同）略低于预期，但是结构上主要是食品项低于预期，非食品价格是高于预期的。虽然受疫情影响核
心 CPI 月度年化环比有所下降，但是下降的幅度明显小于 1 月份，甚至没有降到 0 以下，
大致和 6 月份相当。中上游价格月度环比在 5 月明显回落后连续两个月大致持平在较高的水平，定基来看 PPI（生产者物价指数）继续上升。金融数据方面，8 月表内信贷略低于预期，社融则略高于预期，社融月度环比在 7 月明显回落后有小幅回升，但幅度较小。房地产和地方政府债务监管的加强仍然制约信用的扩张，政府债发行进度的加快和企业债的发行共同稳住了社融的下滑态势。

2021 年三季度债券市场行情可分为两个阶段，收益率曲线长、短端走势分化。7 月初国常会提及降准相关措辞，市场做多情绪大幅高涨，降息预期空前强烈，债券强势走牛；随后由于疫情扩散的影响，市场对经济下行预期增大，债券市场利率一路下行至 8月初。此阶段收益率曲线短端和长端的走势较为一致。从 8 月中下旬到季末是第二阶段，收益率曲线短端和长端走势有所分化。由于 7 月降准后市场预期的降息迟迟未兑现，加之资金面也并未实质性转松，且央行公开市场保持 OMO（公开市场操作）等量和 MLF
（中期借贷便利）缩量叠加月末加大逆回购月初回笼等平稳操作，前期“抢跑”的短债获利回吐较为强烈，短端收益率上行；而长端则一直处于震荡走势，在疫情的防控升级、房地产调控的从严以及行业拉闸限电限产的背景下，悲观的经济预期仍是长端利率向下较为有力的支撑。信用债方面则继续演绎“资产荒”行情，中高等级信用债收益率整体处于下行趋势。综合来看，三季度债券市场和货币市场仍处于牛市，收益率普遍下行。
操作方面，报告期内基金以同业存单、短期逆回购、政策性金融债和资产支持证券为主要配置资产，在三季度组合保持了较低的剩余期限和杠杆率。总体来看，组合在三季度保持了较稳定的收益率和较好的流动性。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内 A 类基金份额净值收益率为 0.5009%，同期业绩比较基准收益率
为 0.3456%；B 类基金份额净值收益率为 0.5618%，同期业绩比较基准收益率为 0.3456%。
§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额（元）

的比例(%)

1 固定收益投资 4,551,440,528.60 39.66

其中：债券 4,183,025,731.43 36.45

资产支持证券 368,414,797.17 3.21

2 买入返售金融资产 6,202,286,693.43 54.05

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 412,055,290.46 3.59

4 其他资产 309,626,310.18 2.70

5 合计 11,475,408,822.67 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）


1 报告期内债券回购融资余额 2.01

其中：买断式回购融资 -

项目 占基金资产净值
序号 金额

的比例（％）

报告期末债券回购融资余额 - -

2 其中：买断式回购融资

- -

注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 56

报告期内投资组合平均剩余期限最

58
高值
报告期内投资组合平均剩余期限最

45
低值
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
序号 平均剩余期限

产净值的比例（%） 产净值的比例（％）

1 30天以内 60.68 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -


2 30天（含）—60天 0.26 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

3 60天（含）—90天 5.62 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

4 90天（含）—120天 19.24 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

5 120天（含）—397天（含） 14.11 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

合计 99.92 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 摊余成本（元）

比例(％)

1 国家债券 188,290,847.25 1.64

2 央行票据 - -

3 金融债券 400,400,628.03 3.49

其中：政策性金融债 400,400,628.03 3.49

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 90,397,525.93 0.79

7 同业存单 3,503,936,730.22 30.54


8 其他 - -

9 合计 4,183,025,731.43 36.46

剩余存续期超过 397 天的浮

10 动利率债券 - -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

债券数量 占基金资
序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比
（张） 例（％）

1 112110042 21 兴业银行 4,000,000 394,542,484.02 3.44
CD042

2 112110045 21 兴业银行 3,000,000 296,390,854.13 2.58
CD045

3 112110041 21 兴业银行 3,000,000 296,270,367.52 2.58
CD041

4 112105035 21 建设银行 3,000,000 294,380,043.05 2.57
CD035

5 112107004 21 招商银行 2,500,000 247,215,804.97 2.15
CD004

6 210201 21 国开 01 2,200,000 220,132,540.84 1.92

7 112106001 21 交通银行 2,000,000 198,378,031.84 1.73
CD001

8 112018487 20 华夏银行 2,000,000 198,279,785.59 1.73
CD487

9 112110009 21 兴业银行 2,000,000 197,763,832.98 1.72
CD009

10 112105038 21 建设银行 1,500,000 148,396,824.67 1.29
CD038

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次

报告期内偏离度的最高值 0.1843%

报告期内偏离度的最低值 0.1116%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1385%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

占基金资产
摊余成本

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 净值比例
（元）

（％）

1 189098 致远 04A2 700,000 70,000,000.00 0.61

2 189099 致远 04A3 500,000 50,000,000.00 0.44

3 189023 铁保 07A1 390,000 39,000,000.00 0.34

4 169792 弘花 06A 300,000 30,100,155.93 0.26

5 136038 2 致远 1 优 300,000 30,000,000.00 0.26

6 169288 东花 15A1 200,000 20,133,464.97 0.18

7 137675 南链优 12 200,000 20,053,497.26 0.17

8 137231 蚁信 16A 200,000 20,021,047.49 0.17

9 189310 21 信易 2A 200,000 20,000,000.00 0.17

10 189075 链科 33 优 180,000 18,000,000.00 0.16

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金目前投资工具的估值方法如下：

（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；

（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；

（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

如有新增事项，按国家最新规定估值。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局、国家外汇管理局福建省分局、
中国人民银行的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人
民银行的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局深
圳市分局、中国银行保险监督管理委员会的处罚。国家开发银行在报告编制日前一年内
曾受到国家外汇管理局北京外汇管理部、中国银行保险监督管理委员会的处罚。华夏银
行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局北京外汇管理部、中国银
行保险监督管理委员会、中国人民银行的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制日前
一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行的处罚。
本基金投资的前十名证券中，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的
规定。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 296,493,347.18

3 应收利息 13,072,365.87

4 应收申购款 60,597.13

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 309,626,310.18

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 易方达天天发货币A 易方达天天发货币B

报告期期初基金份额总额 205,399,882.75 12,652,702,019.09

报告期期间基金总申购份额 79,564,637.42 10,493,969,678.33

报告期期间基金总赎回份额 100,156,634.87 11,859,612,054.63


报告期期末基金份额总额 184,807,885.30 11,287,059,642.79

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 申购 2021-07-07 550,000,000.00 550,000,000.00 -

2 赎回 2021-08-17 -100,000,000.00 -100,000,000.00 -

3 申购 2021-08-30 70,000,000.00 70,000,000.00 -

4 申购 2021-09-07 650,000,000.00 650,000,000.00 -

5 红利再投资 - 5,322,302.98 5,322,302.98 -

合计 1,175,322,302.98 1,175,322,302.98

注：本基金按日计算并分配收益，本报告期的收益分配列示在红利再投资项下汇总
披露。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会准予易方达天天发货币市场基金注册的文件；

2.《易方达天天发货币市场基金基金合同》；

3.《易方达天天发货币市场基金托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。


易方达基金管理有限公司
二〇二一年十月二十七日
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