易方达天天发货币市场基金

2021 年第 1 季度报告

2021 年 3 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年四月十九日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 16 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达天天发货币

基金主代码 000829

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 2 月 16 日

报告期末基金份额总额 17,385,245,205.44 份

投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力

争获得高于业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研

究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市

场资金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种

的收益性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩


比较基准的投资回报，主要投资策略包括银行存款

及同业存单投资策略、利率品种的投资策略、信用

品种的投资策略、债券回购投资策略、基金投资策

略、其他金融工具投资策略。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风

险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型

基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达天天发货币 A 易方达天天发货币 B

称
下属分级基金的交易代

000829 000830

码

报告期末下属分级基金 307,723,747.16 份 17,077,521,458.28 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)

主要财务指标

易方达天天发货币 A 易方达天天发货币 B

1.本期已实现收益

1,951,188.86 119,996,525.82

2.本期利润 1,951,188.86 119,996,525.82

3.期末基金资产净值 307,723,747.16 17,077,521,458.28

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2.本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达天天发货币 A

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个 0.5935% 0.0013% 0.3381% 0.0000% 0.2554% 0.0013%
月

过去六个 1.2209% 0.0012% 0.6848% 0.0000% 0.5361% 0.0012%
月

过去一年 2.1242% 0.0015% 1.3781% 0.0000% 0.7461% 0.0015%

过去三年 7.8858% 0.0018% 4.1955% 0.0000% 3.6903% 0.0018%

过去五年 - - - - - -

自基金合

同生效起 12.9755% 0.0025% 5.8059% 0.0000% 7.1696% 0.0025%
至今

易方达天天发货币 B

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个 0.6532% 0.0013% 0.3381% 0.0000% 0.3151% 0.0013%
月

过去六个 1.3422% 0.0012% 0.6848% 0.0000% 0.6574% 0.0012%
月

过去一年 2.3698% 0.0015% 1.3781% 0.0000% 0.9917% 0.0015%

过去三年 8.6758% 0.0018% 4.1955% 0.0000% 4.4803% 0.0018%

过去五年 - - - - - -

自基金合

同生效起 14.1061% 0.0025% 5.8059% 0.0000% 8.3002% 0.0025%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达天天发货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2017 年 2 月 16 日至 2021 年 3 月 31 日）

易方达天天发货币 A
易方达天天发货币 B


注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值收益率为 12.9755%，B 类基金
份额净值收益率为 14.1061%，同期业绩比较基准收益率为 5.8059%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理、易方 硕士研究生，具有基金从业
达安瑞短债债券型证券 资格。曾任南方基金管理有
投资基金的基金经理、易 限公司交易管理部交易员，
方达现金增利货币市场 易方达基金管理有限公司
石 基金的基金经理、易方达 2017- 集中交易室债券交易员、易
大 龙宝货币市场基金的基 02-16 - 12 年 方达双月利理财债券型证
怿 金经理、易方达天天增利 券投资基金基金经理、易方
货币市场基金的基金经 达月月利理财债券型证券
理、易方达财富快线货币 投资基金基金经理、易方达
市场基金的基金经理、易 掌柜季季盈理财债券型证
方达易理财货币市场基 券投资基金基金经理。


金的基金经理、易方达货

币市场基金的基金经理、

易方达保证金收益货币

市场基金的基金经理、易

方达天天理财货币市场

基金的基金经理、易方达

恒安定期开放债券型发

起式证券投资基金的基

金经理助理

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。


本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年一季度国内经济继续恢复。1-2 月份工业增加值同比增长 35.1%，略高于市
场预期。1-2 月份全国固定资产投资同比增长 35%，比 2019 年 1-2 月份增长 3.5%，两年
平均增速为 1.7%，从环比速度看，2 月份固定资产投资增长 2.43%，环比有所上升。投资数据从结构上看，制造业投资表现较好，基建投资有所回落，地产投资在 20 年 12 月小幅回落后出现回升。1-2 月份社会消费品零售总额同比增长 33.8%，略高于市场预期。
通胀方面，1 月 CPI 同比下降 0.3%，2 月同比下降 0.2%，主要是食品价格表现低于预期。
1 月和 2 月的新增社会融资数据都高于市场预期，特别是 2 月份表内信贷和社融环比均
有所回升，其中社融和 M2 环比增速上升更为显著。从结构上看，非金融企业和居民部门的中长期贷款增速较好，反映经济主体的信心仍然较强。国内债券市场收益率在一季度先下后上再下，呈震荡走势。年初开始，由于央行不断释放流动性维稳信号，货币市场延续了宽松的态势。在春节假期前后，由于公开市场投放连续缩量，央行提前收紧流动性打破了“春节行情”的一致预期，债券市场收益率整体上行，尤其短端上行显著。进入 3 月，在国际关系摩擦较为剧烈的环境下，货币市场又呈现了宽松的态势，债券市场收益率再次下行。信用债走势与无风险利率基本保持一致，信用利差走势分化。

总体来看，国内债券市场收益率在 2021 年一季度呈震荡走势。国内货币市场流动性充裕，货币市场利率回落，货币市场基金收益率较前一季度下行。

操作方面，报告期内基金以同业存单、短期存款、短期逆回购为主要配置资产。在一季度组合适当提高了剩余期限和杠杆率。总体来看，组合在一季度保持了较好的流动性和较高的收益率。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内 A 类基金份额净值收益率为 0.5935%，同期业绩比较基准收益率
为 0.3381%；B 类基金份额净值收益率为 0.6532%，同期业绩比较基准收益率为 0.3381%。
§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况


占基金总资产
序号 项目 金额（元）

的比例(%)

1 固定收益投资 15,800,892,240.74 76.21

其中：债券 15,800,892,240.74 76.21

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 4,180,000,000.00 20.16

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 632,390,992.77 3.05

4 其他资产 119,047,308.54 0.57

5 合计 20,732,330,542.05 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 6.11

其中：买断式回购融资 -

项目 占基金资产净值
序号 金额

的比例（％）

报告期末债券回购融资余额 3,341,196,229.32 19.22

2 其中：买断式回购融资

- -

注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数


报告期末投资组合平均剩余期限 53

报告期内投资组合平均剩余期限最

62
高值
报告期内投资组合平均剩余期限最

29
低值
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
序号 平均剩余期限

产净值的比例（%） 产净值的比例（％）

1 30天以内 33.60 19.22

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

2 30天（含）—60天 63.60 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

3 60天（含）—90天 - -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

4 90天（含）—120天 9.51 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

5 120天（含）—397天（含） 12.43 -

其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -

合计 119.14 19.22

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明


本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 摊余成本（元）

比例(％)

1 国家债券 110,033,014.53 0.63

2 央行票据 - -

3 金融债券 869,821,241.24 5.00

其中：政策性金融债 869,821,241.24 5.00

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 89,939,060.54 0.52

6 中期票据 60,088,639.59 0.35

7 同业存单 14,671,010,284.84 84.39

8 其他 - -

9 合计 15,800,892,240.74 90.89

剩余存续期超过 397 天的浮

10 动利率债券 - -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

债券数量 占基金资
序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比
（张） 例（％）

1 112106046 21 交通银行 15,000,000 1,493,826,992.01 8.59
CD046

2 112115054 21 民生银行 15,000,000 1,493,820,273.44 8.59
CD054

3 112107024 21 招商银行 15,000,000 1,493,762,495.97 8.59
CD024

4 112193266 21 宁波银行 15,000,000 1,493,755,517.60 8.59
CD031

5 112111071 21 平安银行 12,000,000 1,194,717,151.03 6.87
CD071


6 112113020 21 浙商银行 7,000,000 697,767,881.44 4.01
CD020

7 112110093 21 兴业银行 6,000,000 597,504,998.39 3.44
CD093

8 112110077 21 兴业银行 5,000,000 498,432,028.74 2.87
CD077

9 112108028 21 中信银行 5,000,000 498,153,761.39 2.87
CD028

10 112193359 21 北京农商银行 5,000,000 497,918,189.61 2.86
CD040

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次

报告期内偏离度的最高值 0.1468%

报告期内偏离度的最低值 0.0173%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0764%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金目前投资工具的估值方法如下：

（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；

（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；

（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

如有新增事项，按国家最新规定估值。

5.9.2 2020 年 7 月 28 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对招商银行股份有限
公司信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款共计 100 万元”的行政处
罚决定：1.2019 年 7 月，该中心对某客户个人信息未尽安全保护义务；2.2014 年 12 月
至 2019 年 5 月，该中心对某信用卡申请人资信水平调查严重不审慎。2020 年 9 月 29
日，国家外汇管理局深圳市分局对招商银行股份有限公司涉嫌违反法律法规的行为处以
责令整改，并处以罚款人民币 120 万元。2020 年 11 月 27 日，国家外汇管理局深圳市分
局对招商银行股份有限公司违反规定办理结汇、售汇的行为，作出“责令改正、罚款人民币 55 万元，没收违法所得 128.82 万元人民币”的行政处罚决定。

2020 年 7 月 14 日，中国银行保险监督管理委员会对中国民生银行股份有限公司的如下
违法违规行为作出“没收违法所得 296.47 万元，罚款 10486.47 万元，罚没合计 10782.94
万元”的行政处罚决定：（一）违反宏观调控政策，违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资；（二）为“四证”不全的房地产项目提供融资；（三）违规为土地储备中心提供融资；（四）违规为地方政府提供融资，接受地方政府担保或承诺；（五）多名股东在已派出董事的情况下，以推荐代替提名方式推举独立董事及监事；（六）多名股东在股权质押超比例的情况下违规在股东大会上行使表决权，派出董事在董事会上的表决权也未受限；（七）股东持股份额发生重大变化未向监管部门报告；（八）多名拟任高管人员及董事未经核准即履职；（九）关联交易不合规；（十）理财产品风险信息披露不合规；（十一）年报信息披露不真实；（十二）贷款资金被挪用，虚增贷款；（十三）以贷转存，虚增存款；（十四）贸易背景审查不尽职 ；（十五）向关系人发放信用贷款；（十六）违规转让正常类信贷资产；（十七）违规转让不良资产；（十八）同业投资他行非保本理财产品审查不到位，接受对方机构违规担保，少计风险加权资产；（十九）同业投资未穿透底层资产计提资本拨备，少计风险加权资产；（二十）同业存放业务期限超过一年；（二十一）违规开展票据转贴现交易；（二十二）个别理财产品管理费长期未入账；（二十三）理财业务风险隔离不充分；（二十四）违规向非高净值客户销售投向股权类资产的理财产品；（二十五）非标准化资产纳入标准化资产统计，实际非标债权资产比例超监管要求；（二十六）违规出具补充协议及与事实不符的投资说明；（二十七）以代销名义变相
向本行授信客户融资，并承担兜底风险；（二十八）向不符合条件的借款人办理收益权转让再融资业务；（二十九）代理福费廷业务违规承担风险，会计处理不规范；（三十）
迟报瞒报多起案件（风险）信息。2020 年 12 月 11 日，国家外汇管理局北京外汇管理部
对民生银行违反办理售汇业务的行为，没收违法所得 1910822.20 元人民币，并处 80 万元人民币罚款。

2020 年 4 月 20 日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司如下违法违
规行为作出“罚款 260 万元”的行政处罚：交通银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在（一）理财产品数量漏报；（二）资金交易信息漏报严重；（三）贸易融资业务漏报；（四）信贷业务担保合同漏报；（五）分户账明细记录应报未报；（六）
分户账账户数据应报未报；（七）关键且应报字段漏报或填报错误。2020 年 7 月 28 日，
中国银行保险监督管理委员会上海监管局对交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款共计 100 万元”的行政处罚：1.2019 年 6月，该中心对某客户个人信息未尽安全保护义务；2.2019 年 5 月、7 月，该中心对部分
信用卡催收外包管理严重不审慎。2020 年 8 月 6 日，上海市黄浦区城市管理行政执法局
对交通银行太平洋信用卡中心上海分中心占用城市道路的行为罚款 300 元。
2020年10月16日，宁波银保监局对宁波银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“罚款人民币 30 万元，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分”的行政处罚：授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位。

2020 年 10 月 16 日，中国银保监会宁波银保监局对平安银行股份有限公司的如下违法违
规行为作出罚款 100 万元的行政处罚决定：贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等。

2020 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会对浙商银行股份有限公司的如下违法
违规行为罚款 10120 万元：（一）关联交易未经关联交易委员会审批；（二）未严格执行关键岗位轮岗制度；（三）对上海分行理财业务授权混乱；（四）以保险类资产管理公司为通道，违规将存放同业款项倒存为一般性存款；（五）通过保险资管计划协助他行将存放同业款项转为一般性存款；（六）通过投资他行一般企业存单收益权的方式为他行虚增一般性存款；（七）以投资虚假底层债权并要求客户以存单质押的方式虚增存款；（八）黄金租赁业务未按监管要求计提风险加权资产；（九）不良资产虚假出表；（十）
信贷资产虚假转让，违规削减信贷规模；（十一）向资金掮客销售私募信贷资产证券化产品次级份额，并以该次级份额受益权为质押溢价开立信用证；（十二）向资金掮客虚假代销信托产品，并以代销的信托产品收益权质押开立无真实贸易背景的信用证；（十三）债券主承销业务未按规定纳入统一授信管理；（十四）为个人提供以股票质押的融资不审慎；（十五）违规向客户提供融资用于参与定向增发；（十六）通过同业票据不当交易规避信贷规模管控；（十七）违规以投资代替贴现，少计风险加权资产；（十八）以类资产证券化方式开展信贷资产转让，少计风险加权资产；（十九）以存放同业质押并指令交易对手以委托投资的方式收购本行资产，实现资产虚假出表；（二十）向他行卖出债券并承诺回购，少计风险加权资产；（二十一）通过特殊目的载体向他行存款并提供质押担保，由他行向本行授信客户提供融资；（二十二）同业投资接受金融机构回购承诺；（二十三）购买银行违规发行的同业委托投资计划用于承接该银行资产，并接受信用担保；（二十四）同业投资承接他行资产并接受他行存单质押担保；（二十五）通过违规发售理财产品实现本行资产虚假出表；（二十六）通过违规发售理财产品帮助交易对手实现资产虚假出表；（二十七）转让理财资产违规提供回购承诺；（二十八）理财资金违规用于保险公司增资；（二十九）违规向土地储备机构融资；（三十）向房地产开发企业提供融资，用于偿还股东垫付的土地出让金；（三十一）通过理财非标投资向房地产开发企业提供融资，用于缴纳土地出让金。

2020 年 8 月 21 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对兴业银行股份有限公司
资金营运中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款人民币 50 万元”的行政处
罚决定：2017 年 7 月至 2019 年 6 月，该中心黄金租赁业务严重违反审慎经营规则。2020
年 8 月 31 日，中国银保监会福建监管局对兴业银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“没收违法所得 6,361,807.97 元，并合计处以罚款 15,961,807.97 元”的行政处罚决定：同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保。2020 年 9月 4 日，中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“给予警告，没收违法所得 10,875,088.15 元，并处 13,824,431.23 元罚款”的行政处罚决定：1.为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；2.为支付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支付
服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；3.违规连通上、下游支付机构，提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；4.违反银行卡收单外包管理规定；5.未按规定履行客户
身份识别义务。2020 年 10 月 22 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对兴业银
行股份有限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款人民币 50 万元”的行政处罚决定：信用卡授信审批严重违反审慎经营规则。

2020 年 4 月 20 日，中国银行保险监督管理委员会对中信银行股份有限公司的如下违法
违规行为作出罚款 160 万元的行政处罚决定：中信银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在（一）理财产品数量漏报；（二）信贷资产转让业务漏报；（三）贸易融资业务漏报；（四）分户账明细记录应报未报；（五）分户账账户数据应报未报；
（六）关键且应报字段漏报或填报错误。2020 年 8 月 25 日，国家外汇管理局北京外汇
管理部对中信银行的如下违法违规行为作出“给予警告，没收违法所得 14857527.66 元人民币，并处 1177.04 万元人民币罚款”的行政处罚决定：违规办理内保外贷业务；办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目资金收付；违反规定办理售汇业务；违反外汇账户管理规定。2020年 11 月 26 日，国家外汇管理局北京外汇管理部对中信银行违反规定办理售汇业务的行
为，没收违法所得 661782.53 元人民币，并处 40 万元人民币罚款。2021 年 2 月 5 日，
中国人民银行对中信银行的如下违法违规行为罚款 2890 万元：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和
可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易。2021 年 3 月 17 日，中国银行保险监督
管理委员会对中信银行的如下违法违规行为罚款 450 万元：一、客户信息保护体制机制不健全；柜面非密查询客户账户明细缺乏规范、统一的业务操作流程与必要的内部控制措施，乱象整治自查不力；二、客户信息收集环节管理不规范；客户数据访问控制管理不符合业务“必须知道”和“最小授权”原则；查询客户账户明细事由不真实；未经客户本人授权查询并向第三方提供其个人银行账户交易信息；三、对客户敏感信息管理不善，致其流出至互联网；违规存储客户敏感信息；四、系统权限管理存在漏洞，重要岗位及外包机构管理存在缺陷。


2020 年 9 月 28 日，中国人民银行营业管理部对北京农村商业银行股份有限公司的如下
违法违规行为罚款 1948 万元：（1）为身份不明的客户提供服务或与其进行交易；（2）未按照规定履行客户身份识别义务；（3）未按照规定报送大额交易或可疑交易报告；（4）未按照规定履行客户身份资料及交易记录保存义务。

本基金投资 21 招商银行 CD024、21 民生银行 CD054、21 交通银行 CD046、21 宁波银
行 CD031、21 平安银行 CD071、21 浙商银行 CD020、21 兴业银行 CD093、21 兴业银
行 CD077、21 中信银行 CD028、21 北京农商银行 CD040 的投资决策程序符合公司投资
制度的规定。

除 21 招商银行 CD024、21 民生银行 CD054、21 交通银行 CD046、21 宁波银行 CD031、
21 平安银行 CD071、21 浙商银行 CD020、21 兴业银行 CD093、21 兴业银行 CD077、
21 中信银行 CD028、21 北京农商银行 CD040 外，本基金投资的前十名证券的发行主体
本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 98,855,660.54

3 应收利息 20,159,553.07

4 应收申购款 32,094.93

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 119,047,308.54

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 易方达天天发货币A 易方达天天发货币B

报告期期初基金份额总额 238,942,752.88 13,441,567,827.57

报告期期间基金总申购份额 902,904,360.08 14,653,865,382.21

报告期期间基金总赎回份额 834,123,365.80 11,017,911,751.50

报告期期末基金份额总额 307,723,747.16 17,077,521,458.28

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 申购 2021-01-11 300,000,000.00 300,000,000.00 -

2 转换转出 2021-01-22 -600,000,000.00 -600,000,000.00 -

3 申购 2021-03-09 350,000,000.00 350,000,000.00 -

4 红利再投资 - 6,196,672.56 6,196,672.56 -

合计 56,196,672.56 56,196,672.56

注：本基金按日计算并分配收益，本报告期的收益分配列示在红利再投资项下汇总
披露。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会准予易方达天天发货币市场基金注册的文件；

2.《易方达天天发货币市场基金基金合同》；

3.《易方达天天发货币市场基金托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。


易方达基金管理有限公司
二〇二一年四月十九日
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