中金纯债债券型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 7

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现 ...... 8

§4管理人报告...... 12

4.1基金管理人及基金经理情况...... 12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15

§5托管人报告...... 16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 17

6.1资产负债表...... 17

6.2利润表...... 18

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 20

第3页共59页

6.4报表附注...... 22

§7投资组合报告...... 47

7.1期末基金资产组合情况...... 47

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 47

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 47

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 47

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 48

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 48

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 49

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 49

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 49

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 49

7.11投资组合报告附注...... 50

§8基金份额持有人信息...... 51

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 51

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 51

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 52

§9开放式基金份额变动...... 53

§10重大事件揭示...... 54

10.1基金份额持有人大会决议...... 54

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 54

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 54

10.4基金投资策略的改变...... 54

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 54

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 54

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 54

10.8其他重大事件 ...... 56

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 58

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 58

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 58

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§12备查文件目录...... 59

12.1备查文件目录 ...... 59

12.2存放地点...... 59

12.3查阅方式...... 59

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 中金纯债债券型证券投资基金

基金简称 中金纯债

基金主代码 000801

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年11月4日

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 243,862,168.14份

下属分级基金的基金简称： 中金纯债A 中金纯债C

下属分级基金的交易代码： 000801 000802

报告期末下属分级基金的份额总额 156,081,110.44份 87,781,057.70份

2.2基金产品说明

在有效控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现

投资目标

基金资产长期稳健的增值。

本基金在对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券市场政策等研究的

基础上，自上而下地决定债券组合久期、动态调整各类资产比例，结合收益率

投资策略

水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析，优化债券组合的期限结构和类属

配置。

业绩比较基准 中证全债指数

本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高

风险收益特征

于货币市场基金。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中金基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 杜季柳 田青

信息披露负责人 联系电话 010-63211122 010-67595096

电子邮箱 xxpl@ciccfund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-868-1166 010-67595096

传真 010-66159121 010-66275853

北京市朝阳区建国门外大

注册地址 街1号国贸写字楼2座26 北京市西城区金融大街25号

层05室

北京市西城区太平桥大街

北京市西城区闹市口大街1号

办公地址 18号丰融国际中心北楼17

院1号楼长安兴融中心

层

邮政编码 100032 100033

法定代表人 林寿康 王洪章

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

http://www.ciccfund.com/

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

北京市西城区太平桥大街18号丰融

注册登记机构 中金基金管理有限公司

国际中心北楼17层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 中金纯债A 中金纯债C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017 报告期(2017年1月1日-

年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 2,238,299.67 1,086,688.15

本期利润 2,860,534.33 1,439,736.72

加权平均基金份额本期利润 0.0179 0.0153

本期加权平均净值利润率 1.62% 1.41%

本期基金份额净值增长率 1.55% 1.47%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 17,858,195.09 8,841,723.37

期末可供分配基金份额利润 0.1144 0.1007

期末基金资产净值 173,939,305.53 96,622,781.07

期末基金份额净值 1.114 1.101

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 11.40% 10.10%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中金纯债A

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份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去一个月 0.72% 0.04% 1.20% 0.05% -0.48% -0.01%

过去三个月 0.91% 0.04% 0.13% 0.07% 0.78% -0.03%

过去六个月 1.55% 0.05% -0.20% 0.07% 1.75% -0.02%

过去一年 1.83% 0.06% 0.17% 0.09% 1.66% -0.03%

自基金合同

11.40% 0.08% 12.23% 0.09% -0.83% -0.01%

生效起至今

中金纯债C

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去一个月 0.73% 0.05% 1.20% 0.05% -0.47% 0.00%

过去三个月 0.92% 0.05% 0.13% 0.07% 0.79% -0.02%

过去六个月 1.47% 0.05% -0.20% 0.07% 1.67% -0.02%

过去一年 1.47% 0.06% 0.17% 0.09% 1.30% -0.03%

自基金合同

10.10% 0.08% 12.23% 0.09% -2.13% -0.01%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为：中证全债指数。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

第10页共59页

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

中金基金管理有限公司（简称“中金基金”）成立于2014年2月，由中国国际金融股份有限

公司（简称“中金公司”）作为全资股东出资设立，是证监会批准设立的第90家公募基金公司，

也是首家通过发起设立方式由单一股东持股的基金公司，注册资本2亿元人民币。母公司中金公

司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。

中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室，办公地址为北

京市西城区太平桥大街18号丰融国际中心北楼17层。公司目前拥有证券投资基金管理和基金销

售（限定于中金基金作为管理人发行募集的基金）资格、特定客户资产管理业务资格。

截至2017年6月30日，公司旗下管理10支开放式基金--中金现金管家货币市场基金、中金

纯债债券型证券投资基金、中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中金消费升级股票型证券投资基金、中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金、中金中证500指数增强型发起式证券投资基金、中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、中金金利债券型证券投资基金、中金新安灵活配置混合型证券投资基金和中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金，证券投资基金管理规模52.62亿。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明

姓名 职务

任职日期 离任日期 业年限

石玉女士，天津大学管理

学硕士。历任中国科技证

券、联合证券职员，天弘

本基金

2016年7月16 基金管理有限公司金融工

石玉 的基金 - 10

日 程分析师、固定收益研究

经理

员，中国国际金融股份有

限公司资产管理部高级研

究员、基金经理助理、投

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资经理。现任中金基金管

理有限公司投资管理部基

金经理，2016年7月16

日起任中金纯债债券型证

券投资基金、中金现金管

家货币市场基金基金经

理；2016年12月13日起

任中金金利债券型证券投

资基金基金经理；2017年

3月29日起任中金量化多

策略灵活配置混合型证券

投资基金基金经理；2017

年6月2日起任中金丰沃

灵活配置混合型证券投资

基金基金经理。

注：1、本基金存续期间，基金经理有变更

2、任职日期说明：现任基金经理石玉女士的任职日期为基金经理变更公告确定的任职日期

3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

4、本基金无基金经理助理

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

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4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，在外围市场基本面较好且开始货币政策收缩，国内经济基本面较好，房地产

等资产投机气氛较浓，国内金融市场风险提升，金融监管加强背景下，公开市场操作利率上调2

次，银行间资金成本大幅上移，债券市场因此遭受打击，银行委外和同业理财规模收缩，债券收益率大幅上行。节奏上，表现为债券市场收益率出现了两次明显上行，第一次是1月底2月初央行上调公开市场操作利率，第二次是4月-5月监管加强，金融机构行为调整导致收益率快速上行。中债综合财富（总值）指数上半年下跌0.12%。

报告期内本基金本着稳健投资原则，维持组合较短久期和较低杠杆，以争取为组合获取相对稳定的投资回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中金纯债A 基金份额净值为 1.114 元，本报告期基金份额净值增长率为

1.55%；截至本报告期末中金纯债C基金份额净值为1.101元，本报告期基金份额净值增长率为

1.47%；同期业绩比较基准收益率为-0.20%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，经济增速延续小幅放缓的概率较大，主要因为地产部门调整速度比较缓和，大量的三四线城市受调控影响较小，同时货币化安置惯性很强，地产销量较好。如果没有金融条件的明显收紧，下半年较难看到经济失速的风险。通胀方面，下半年预计食品价格会摆脱上半年的 第14页共59页

低迷，带动通胀逐步走高，但仍在货币政策合意区间。政策方面，监管部门“防控金融风险”的态度在6月有所缓和，但依然是下半年影响市场走势的重中之重。资金面，预计在央行的维稳态度下，下半年资金价格的波动性将小于上半年。

操作上，本基金将继续本着稳健投资的原则，根据债券市场的变化，适度调整组合久期和杠杆水平，争取为投资者带来相对稳定的投资回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会，委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、风险管理部、监督稽核部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场和交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：中金纯债债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 797,294.26 1,808,299.22

结算备付金 1,331,272.24 1,395,829.77

存出保证金 2,076.44 6,454.56

交易性金融资产 6.4.7.2 247,704,593.50 304,626,340.00

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 247,704,593.50 304,626,340.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 20,000,150.00 -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 6,286,411.70 4,064,569.14

应收股利 - -

应收申购款 10,000.00 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 276,131,798.14 311,901,492.69

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

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负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 5,200,000.00 5,500,000.00

应付证券清算款 - 122.22

应付赎回款 4,927.01 267,872.06

应付管理人报酬 154,820.32 181,896.54

应付托管费 44,234.37 51,970.44

应付销售服务费 31,479.44 39,017.20

应付交易费用 6.4.7.7 10,220.35 9,693.88

应交税费 - -

应付利息 961.16 3,594.68

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 123,068.89 339,000.00

负债合计 5,569,711.54 6,393,167.02

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 243,862,168.14 279,703,829.73

未分配利润 6.4.7.10 26,699,918.46 25,804,495.94

所有者权益合计 270,562,086.60 305,508,325.67

负债和所有者权益总计 276,131,798.14 311,901,492.69

注：报告截止日2017年6月30日，中金纯债债券A基金份额净值1.114元，中金纯债债券C基

金份额净值1.101元；中金纯债债券基金份额总额243,862,168.14份（其中A类156,081,110.44

份，C类87,781,057.70份）。

6.2利润表

会计主体：中金纯债债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

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单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016

2017年6月30日 年6月30日

一、收入 6,204,608.42 1,198,098.54

1.利息收入 7,015,198.43 2,413,517.39

其中：存款利息收入 6.4.7.11 145,013.86 29,050.35

债券利息收入 6,621,376.73 2,372,376.00

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 248,807.84 12,091.04

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -1,790,207.30 1,006,687.44

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -1,790,207.30 1,006,687.44

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16

975,283.23 -2,228,938.28

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填

- -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17

4,334.06 6,831.99

列）

减：二、费用 1,904,337.37 795,788.22

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 969,376.39 421,777.24

2．托管费 6.4.10.2.2 276,964.60 120,507.82

3．销售服务费 6.4.10.2.3 203,612.95 38,284.59

第19页共59页

4．交易费用 6.4.7.18 2,486.60 2,310.71

5．利息支出 314,120.89 75,899.10

其中：卖出回购金融资产支出 314,120.89 75,899.10

6．其他费用 6.4.7.19 137,775.94 137,008.76

三、利润总额（亏损总额以“-”

4,300,271.05 402,310.32

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号

4,300,271.05 402,310.32

填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中金纯债债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 279,703,829.73 25,804,495.94 305,508,325.67

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 4,300,271.05 4,300,271.05

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 -35,841,661.59 -3,404,848.53 -39,246,510.12

产生的基金净值变动

数

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 514,790.58 50,140.64 564,931.22

第20页共59页

2.基金赎回款 -36,356,452.17 -3,454,989.17 -39,811,441.34

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 243,862,168.14 26,699,918.46 270,562,086.60

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 147,352,262.12 12,683,829.69 160,036,091.81

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 402,310.32 402,310.32

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 143,296,995.42 13,998,062.43 157,295,057.85

产生的基金净值变动

数

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 216,739,182.93 20,064,810.49 236,803,993.42

2.基金赎回款 -73,442,187.51 -6,066,748.06 -79,508,935.57

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 290,649,257.54 27,084,202.44 317,733,459.98

（基金净值）

第21页共59页

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告-至-财务报表由下列负责人签署：

______孙菁______ ______杜季柳______ ____白娜____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

中金纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)依据中国证券监督管理委员会 (以下

简称“中国证监会”)于2014年8月19日证监许可 [2014]869号《关于核准中金纯债债券型

证券投资基金注册的批复》核准，由中金基金管理有限公司(以下简称“中金基金”)依照《中

华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《中金纯债债券型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)。

本基金通过管理人中金基金直销柜台、建设银行及中国国际金融股份有限公司(以下简称“中

金公司”)公开发售，募集期为2014年9月29日至2014年10月29日。经向中国证监会备案，

《中金纯债债券型证券投资基金基金合同》于2014年11月4日正式生效，基金合同生效日基金

实收份额为1,255,808,243.86份(含利息转份额446,319.43份)，发行价格为人民币1.00元。

该资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具验资报告。

根据经中国证监会备案的《中金纯债债券型证券投资基金基金合同》和《中金纯债债券型证券投资基金招募说明书》的相关内容，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时，收取认购/ 申购费用，但从本类别基金资产中不计提销售服务费的，称为A类基金份额；不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《中金纯债债券型证券投资基金基金合同》和《中金纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括：国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、公司债、企业债、可转 第22页共59页

换债券、中期票据、资产支持证券、短期融资券、债券回购和银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，仅可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持有股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，因上述原因持有的股票和权证等资产，应在其可交易之日起30个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁

布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3

号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投

资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则以及中国证监会和基金业协会发布的有关基金行业实务操作规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况及自2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4重要会计政策和会计估计

6.4.4.1会计年度

本基金财务报表的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的编制期间为2017

年1月1日至2017年6月30日止。

6.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。本基金编制财务报表采用的货币为人民币。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资 第23页共59页

产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本基金目前持有的投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值

（2）因转移而收到的对价

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等)，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交 第24页共59页

易日的市场交易价格确定公允价值。

存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

（1）本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

（2）本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入“未分配利润/ (累计亏损)”。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。

第25页共59页

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税(如适用) 后的净额确认。

债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。

存款利息收入按每日存款余额与适用的利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。

6.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。

6.4.4.11基金的收益分配政策

由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额

类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配采用现金分红或红利再投资方式，基金份额持有人可选择现金分红或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，本基金默认的收益分配方式是现金分红；收益分配必须符合以下条件：

(a)每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次期末可供分

配利润的30%；

(b)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减

去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。在符合上述有关基金分红条件的前提下，本基 第26页共59页

金每年收益分配次数最多为6次，若《中金纯债债券型证券投资基金基金合同》生效不满3个月

可不进行收益分配；基金投资当年出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。

6.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活

跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务

的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供

的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投

资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处

理标准》(以下简称“估值处理标准”)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场

上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外) ，采用第三方估值机构提

供的价格数据进行估值。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期会计政策变更的说明在会计报表的编制基础中披露。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期末未发生会计估计变更。

第27页共59页

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

6.4.6税项

根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财

税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号文《关于

证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施

上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部 国家税

务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103

号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整

证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券

交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008] 1号文《财政部、国家

税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关

于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、

教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的

补充通知》、财税[2015]125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、《关于资管

产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56号）及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用

的主要税项列示如下：

(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

(c)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点，

建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券收

入免征增值税。

2018年1月1日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品过程中发生的

增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人接受投资者委托以及管理人发生的除资管产品运营业务以外的其他增值税应税行为（以下称其他业务），按照现行规定缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额，未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增 第28页共59页

值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2017年6月30日，本基金没有计提有关增值税费用。

(d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，

暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(e)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在

向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利

收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1 个月以内(含1 个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减

按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年

9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免

征收个人所得税。

(f)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(g)对投资者 (包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所

得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

活期存款 797,294.26

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 797,294.26

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

第29页共59页

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 36,773,581.58 36,029,593.50 -743,988.08

债券

银行间市场 213,740,308.64 211,675,000.00 -2,065,308.64

合计 250,513,890.22 247,704,593.50 -2,809,296.72

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 250,513,890.22 247,704,593.50 -2,809,296.72

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券_银行间 20,000,150.00 -

合计 20,000,150.00 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

第30页共59页

2017年6月30日

应收活期存款利息 192.93

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 599.10

应收债券利息 6,267,066.80

应收买入返售证券利息 3,156.65

应收申购款利息 15,395.22

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 1.00

合计 6,286,411.70

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产（其他应收款、待摊费用等）。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 10,220.35

合计 10,220.35

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 13.55

第31页共59页

预提费用 123,055.34

- -

合计 123,068.89

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

中金纯债A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 174,023,008.95 174,023,008.95

本期申购 34,582.03 34,582.03

本期赎回(以"-"号填列) -17,976,480.54 -17,976,480.54

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 156,081,110.44 156,081,110.44

金额单位：人民币元

中金纯债C

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 105,680,820.78 105,680,820.78

本期申购 480,208.55 480,208.55

本期赎回(以"-"号填列) -18,379,971.63 -18,379,971.63

-基金拆分/份额折算前 - -

第32页共59页

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 87,781,057.70 87,781,057.70

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

中金纯债A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 21,114,638.05 -4,318,477.66 16,796,160.39

本期利润 2,238,299.67 622,234.66 2,860,534.33

本期基金份额交易

-2,192,985.28 394,485.65 -1,798,499.63

产生的变动数

其中：基金申购款 4,345.92 -751.37 3,594.55

基金赎回款 -2,197,331.20 395,237.02 -1,802,094.18

本期已分配利润 - - -

本期末 21,159,952.44 -3,301,757.35 17,858,195.09

单位：人民币元

中金纯债C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 11,604,199.57 -2,595,864.02 9,008,335.55

本期利润 1,086,688.15 353,048.57 1,439,736.72

本期基金份额交易

-2,010,918.53 404,569.63 -1,606,348.90

产生的变动数

其中：基金申购款 57,626.45 -11,080.36 46,546.09

基金赎回款 -2,068,544.98 415,649.99 -1,652,894.99

本期已分配利润 - - -

本期末 10,679,969.19 -1,838,245.82 8,841,723.37

第33页共59页

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 8,591.38

定期存款利息收入 132,222.22

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 4,163.30

其他 36.96

合计 145,013.86

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

本基金本报告期内无股票投资收益。

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债

-1,790,207.30

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -1,790,207.30

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

第34页共59页

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交

253,483,953.74

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）

249,824,378.41

成本总额

减：应收利息总额 5,449,782.63

买卖债券差价收入 -1,790,207.30

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无赎回差价收入。

6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无申购差价收入。

6.4.7.13.5资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14衍生工具收益

6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无买卖权证差价收入。

6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无投资其他衍生工具。

6.4.7.15股利收益

本基金本报告期内无股利收益。

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 975,283.23

第35页共59页

——股票投资 -

——债券投资 975,283.23

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 975,283.23

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 4,326.41

基金转换费收入000801 7.65

基金转换费收入000802 -

其他 -

合计 4,334.06

6.4.7.18交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 136.60

银行间市场交易费用 2,350.00

合计 2,486.60

第36页共59页

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 39,671.58

信息披露费 74,383.76

其他 400.00

帐户维护费 18,200.00

汇划手续费 5,120.60

合计 137,775.94

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中金基金 基金管理人、基金注册登记机构及基金销售机构

建设银行 基金托管人、基金销售机构

中金公司 基金管理人的股东、基金销售机构

注:1、本基金本报告期关联方未发生变化。

2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第37页共59页

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期与上年度可比期间无关联方股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交金额

成交总额的比例 成交总额的比例

中金公司 67,228,592.09 100.00% 192,915,365.27 100.00%

6.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30

2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 日

占当期债券回购 占当期债券回购

回购成交金额 回购成交金额

成交总额的比例 成交总额的比例

中金公司 592,100,000.00 100.00% 830,600,000.00 100.00%

6.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期与上年度可比期间无关联方权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

第38页共59页

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付

969,376.39 421,777.24

的管理费

其中：支付销售机构的客

40,580.09 88,968.98

户维护费

注：1、支付基金管理人中金基金的管理人报酬按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提，逐日

累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金管理费=前一日的基金资产净值*0.7%/当年天数。

2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，本基金本报告期支付销售机构客户维护费40,580.09元，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用。6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付

276,964.60 120,507.82

的托管费

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提，逐日累

计至每月月末，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金托管费=前一日的基金资产净值*0.2%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中金纯债A 中金纯债C 合计

第39页共59页

中金基金 - 192,749.93 192,749.93

建设银行 - 10,001.02 10,001.02

中金公司 - 469.68 469.68

合计 - 203,220.63 203,220.63

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

中金纯债A 中金纯债C 合计

中金基金 - 12,388.81 12,388.81

建设银行 - 18,450.79 18,450.79

中金公司 - 2,794.09 2,794.09

合计 - 33,633.69 33,633.69

注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日中金纯债C类基金资产净值的0.4%年费率计提，

逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：中金纯债C类基金份额每日应计提的销售服务

费=中金纯债C类基金份额前一日基金资产净值*0.4%/当年天数。

2、中金纯债A类基金份额不收取销售服务费。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末其他关联方未持有本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

第40页共59页

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 797,294.26 8,591.38 8,151,775.65 8,832.03

注：（1）本基金的活期存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

（2）本基金的结算备付金本报告期末余额为1,331,272.24元，当期利息收入为4,163.30元。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与认购关联方承销的证券。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

于2017年6月30日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证

券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基 第41页共59页

金。本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。对于上述风险本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程对相应风险进行控制，从而控制风险，实现本基金的投资目标。

本基金的基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下，实现基金份额持有人利益最大化；建立并完善风险控制体系，实现从公司决策、执行到监督的有效运作，从而将各种风险控制在合理水平，保障业务稳健运行。

本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线，采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。“自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形成的风险管理和监督体系。“自下而上”是指每个业务环节和岗位，各业务部门以及风险管理部对相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体系，实现风险控制的有效性和全面性。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 40,072,000.00 60,086,000.00

A-1以下 - -

未评级 40,084,000.00 70,096,000.00

合计 80,156,000.00 130,182,000.00

注：以上按短期信用评级列示的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。

第42页共59页

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA - 24,810,000.00

AAA以下 153,700,023.50 127,649,740.00

未评级 - -

合计 153,700,023.50 152,459,740.00

注：以上按长期信用评级列示的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险。市场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

第43页共59页

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 797,294.26 - - - 797,294.26

结算备付金 1,331,272.24 - - - 1,331,272.24

存出保证金 2,076.44 - - - 2,076.44

交易性金融资产-股票 - - - - -

投资

交易性金融资产-债券 114,266,570.00 133,143,320.00 294,703.50 - 247,704,593.50

投资

买入返售金融资产 20,000,150.00 - - - 20,000,150.00

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - -6,286,411.70 6,286,411.70

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 10,000.00 10,000.00

资产总计 136,397,362.94 133,143,320.00 294,703.506,296,411.70 276,131,798.14

负债

卖出回购金融资产款 5,200,000.00 - - - 5,200,000.00

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 4,927.01 4,927.01

应付销售服务费 - - - 31,479.44 31,479.44

应付管理人报酬 - - - 154,820.32 154,820.32

应付托管费 - - - 44,234.37 44,234.37

应付交易费用 - - - 10,220.35 10,220.35

应付利息 - - - 961.16 961.16

其他负债 - - - 123,068.89 123,068.89

负债总计 5,200,000.00 - - 369,711.54 5,569,711.54

利率敏感度缺口 131,197,362.94 133,143,320.00 294,703.505,926,700.16 270,562,086.60

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

第44页共59页

2016年12月31日

资产

银行存款 1,808,299.22 - - - 1,808,299.22

结算备付金 1,395,829.77 - - - 1,395,829.77

存出保证金 6,454.56 - - - 6,454.56

交易性金融资产-股票 - - - - -

投资

交易性金融资产-债券 202,687,600.00 101,938,740.00 - - 304,626,340.00

投资

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - -4,064,569.14 4,064,569.14

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

资产总计 205,898,183.55 101,938,740.00 -4,064,569.14 311,901,492.69

负债

卖出回购金融资产款 5,500,000.00 - - - 5,500,000.00

应付证券清算款 - - - 122.22 122.22

应付赎回款 - - - 267,872.06 267,872.06

应付销售服务费 - - - 39,017.20 39,017.20

应付管理人报酬 - - - 181,896.54 181,896.54

应付托管费 - - - 51,970.44 51,970.44

应付交易费用 - - - 9,693.88 9,693.88

应付利息 - - - 3,594.68 3,594.68

其他负债 - - - 339,000.00 339,000.00

负债总计 5,500,000.00 - - 893,167.02 6,393,167.02

利率敏感度缺口 200,398,183.55 101,938,740.00 -3,171,402.12 305,508,325.67

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

第45页共59页

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。

假设

假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。

此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

上年度末（2016年12月31

本期末（2017年6月30日）

日）

分析

市场利率下降25个

628,284.96 778,006.21

基点

市场利率上升25个

-628,284.96 -778,006.21

基点

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金本报告期末主要投资于证券交易所和银行间同业市场交易的固定收益品种，未持有交易性权益类投资品种，因此无重大其他价格风险。

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无

第46页共59页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 247,704,593.50 89.71

其中：债券 247,704,593.50 89.71

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 20,000,150.00 7.24

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 2,128,566.50 0.77

7 其他各项资产 6,298,488.14 2.28

8 合计 276,131,798.14 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票资产。

7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票资产。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票资产。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

第47页共59页

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内无股票交易。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期内无股票交易。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内无股票交易。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值

比例（％）

1 国家债券 13,848,570.00 5.12

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 21,886,320.00 8.09

5 企业短期融资券 80,156,000.00 29.63

6 中期票据 131,519,000.00 48.61

7 可转债（可交换债） 294,703.50 0.11

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 247,704,593.50 91.55

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

比例（％）

14闽电信

1 101460001 200,000 20,692,000.00 7.65

MTN001

第48页共59页

15德力西

2 101552021 200,000 20,352,000.00 7.52

MTN001

14紫江集

3 101452017 200,000 20,262,000.00 7.49

MTN001

4 10155107815洋丰MTN001 200,000 20,220,000.00 7.47

5 10155303215中天MTN001 200,000 20,078,000.00 7.42

15晋经建

5 101570006 200,000 20,078,000.00 7.42

MTN001

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

第49页共59页

7.11投资组合报告附注

7.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,076.44

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 6,286,411.70

5 应收申购款 10,000.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,298,488.14

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票资产。

7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第50页共59页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额 户均持有的基

户数

级别 金份额 占总份额比 占总份

(户) 持有份额 持有份额

例 额比例

中金

纯债 186 839,145.76 140,260,339.29 89.86% 15,820,771.15 10.14%

A

中金

纯债 78 1,125,398.18 82,974,445.23 94.52% 4,806,612.47 5.48%

C

合计 264 923,720.33 223,234,784.52 91.54% 20,627,383.62 8.46%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额

项目 份额级别 持有份额总数（份）

比例

中金纯债

994.85 0.0006%

A

基金管理人所有从业人员 中金纯债

持有本基金 3,872.43 0.0044%

C

合计 4,867.28 0.0020%

第51页共59页

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 中金纯债A 0

投资和研究部门负责人持 中金纯债C 0~10

有本开放式基金 合计 0~10

中金纯债A 0

本基金基金经理持有本开

中金纯债C 0

放式基金

合计 0

第52页共59页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中金纯债A 中金纯债C

基金合同生效日（2014年11月4日）基金份

1,053,652,047.95 202,156,195.91

额总额

本报告期期初基金份额总额 174,023,008.95 105,680,820.78

本报告期基金总申购份额 34,582.03 480,208.55

减:本报告期基金总赎回份额 17,976,480.54 18,379,971.63

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"

- -

填列）

本报告期期末基金份额总额 156,081,110.44 87,781,057.70

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

第53页共59页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本基金本报告期内基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期内管理人、托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在报告期内未受到稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金

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交易单元 占当期股票

占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例

中金 2 - - - - -

注：1、本基金报告期内无新增或减少交易单元。

2、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设置满足基金进行证券交易的需要；

（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特殊要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

3、基金交易单元的选择程序如下：

（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

中金 67,228,592.09 100.00%592,100,000.00 100.00% - -

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10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《中国证券报》、《上

中金纯债债券型证券投资基

1 海证券报》、《证券时 2017年1月20日

金2016年第4季度报告

报》及/或公司网站

关于中金纯债债券型证券投

《中国证券报》、《上

资基金暂停大额申购（包括转

2 海证券报》、《证券时 2017年1月23日

换转入、定期定额投资）业务

报》及/或公司网站

的公告

《中国证券报》、《上

中金基金管理有限公司督察

3 海证券报》、《证券时 2017年2月13日

长离任公告

报》及/或公司网站

《中国证券报》、《上

关于新增上海万得投资顾问

4 海证券报》、《证券时 2017年3月15日

有限公司为销售机构的公告

报》及/或公司网站

关于新增蚂蚁（杭州）基金销 《中国证券报》、《上

5 售有限公司为销售机构的公 海证券报》、《证券时 2017年3月18日

告 报》及/或公司网站

《中国证券报》、《上

关于新增上海陆享投资管理

6 海证券报》、《证券时 2017年3月22日

有限公司为销售机构的公告

报》及/或公司网站

《中国证券报》、《上

中金基金管理有限公司督察

7 海证券报》、《证券时 2017年3月28日

长任职公告

报》及/或公司网站

《中国证券报》、《上

中金纯债债券型证券投资基

8 海证券报》、《证券时 2017年3月31日

金2016年度报告及其摘要

报》及/或公司网站

中金纯债债券型证券投资基 《中国证券报》、《上

9 2017年4月21日

金2017年第1季度报告 海证券报》、《证券时

第56页共59页

报》及/或公司网站

《中国证券报》、《上

关于新增长城证券股份有限

10 海证券报》、《证券时 2017年5月19日

公司为销售机构的公告

报》及/或公司网站

《中国证券报》、《上

关于新增中国银河证券股份

11 海证券报》、《证券时 2017年5月26日

有限公司为销售机构的公告

报》及/或公司网站

中金纯债债券型证券投资基 《中国证券报》、《上

12 金更新招募说明书及其摘要 海证券报》、《证券时 2017年6月17日

（2017年第1号） 报》及/或公司网站

关于中金基金管理有限公司 《中国证券报》、《上

13 调整旗下基金最低持有份额 海证券报》、《证券时 2017年6月29日

的公告 报》及/或公司网站

关于中金基金管理有限公司 《中国证券报》、《上

14 旗下基金调整直销中心最低 海证券报》、《证券时 2017年6月29日

申购金额的公告 报》及/或公司网站

第57页共59页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 比例达到或者 期初 申购 赎回 份额占

序号 持有份额

超过20%的时 份额 份额 份额 比

间区间

2017年4月1

机构 1 日至2017年6 49,587,374.20 - - 49,587,374.20 20.33

月30日

产品特有风险

本基金投资于债券类资产不低于基金资产的80%，因此，本基金需要承担由于市场利率波动造成

的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种发债主体信用恶化造成的信用风险；如果债券市场出现整体下跌，本基金将无法完全避免债券市场系统性风险。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会核准中金纯债债券型证券投资基金募集的注册文件

2、《中金纯债债券型证券投资基金基金合同》

3、《中金纯债债券型证券投资基金托管协议》

4、《中金纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

7、中国证监会要求的其他文件

12.2存放地点

备查文件存放在基金管理人和/或基金托管人的住所。

12.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

咨询电话：010-63211122400-868-1166

传真：010-66159121

中金基金管理有限公司

2017年8月29日

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