中金纯债债券型证券投资基金

2016 年第 4 季度报告

2016年12月31日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月19日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

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§2 基金产品概况

基金简称 中金纯债

基金主代码 000801

交易代码 000801

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年11月4日

报告期末基金份额总额 279,703,829.73份

在有效控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投

投资目标

资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。

本基金在对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券

市场政策等研究的基础上，自上而下地决定债券组合久期、

投资策略

动态调整各类资产比例，结合收益率水平曲线形态分析和类

属资产相对估值分析，优化债券组合的期限结构和类属配置。

业绩比较基准 中证全债指数

本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、

风险收益特征

股票型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中金纯债A 中金纯债C

下属分级基金的交易代码 000801 000802

报告期末下属分级基金的份额

174,023,008.95份 105,680,820.78份

总额

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2016年10月1日－2016年12月31日）

中金纯债A 中金纯债C

1．本期已实现收益 1,187,974.63 -185,785.44

2．本期利润 -1,684,338.85 -1,422,079.49

3．加权平均基金份额本期利润 -0.0071 -0.0239

4．期末基金资产净值 190,819,169.34 114,689,156.33

5．期末基金份额净值 1.097 1.085

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中金纯债A

净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -0.99% 0.09% -1.79% 0.15% 0.80% -0.06%

中金纯债C

净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -1.18% 0.09% -1.79% 0.15% 0.61% -0.06%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

石云峰先生，经济学硕士。历

任中国邮政储蓄银行总行资金

营运部交易员，太平养老保险

股份有限公司固定收益投资经

本基金 理，嘉实基金管理有限公司机

2014年11月 2016年7月

石云峰 原基金 8 构投资部投资经理。原任中金

4日 15日

经理 基金管理有限公司投资管理部

基金经理，2014年11月4日起

任中金纯债债券型证券投资基

金基金经理，2016年7月15日

离任。

石玉女士，天津大学管理学硕

士。历任中国科技证券、联合

证券职员，天弘基金管理有限

公司金融工程分析师、固定收

益研究员，中国国际金融股份

本基金

2016年7月 有限公司资产管理部高级研究

石玉 的基金 - 9

16日 员、基金经理助理、投资经理。

经理

现任中金基金管理有限公司投

资管理部基金经理，2016年7

月16日起任中金纯债债券型证

券投资基金、中金现金管家货

币市场基金基金经理。

注:1、原任基金经理石云峰先生任职日期为基金合同生效日，石玉女士任职日期为基金经理变更公告确定的任职日期；

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2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定和《中金纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

在债券市场去杠杆、汇率大幅贬值、年末资金面紧张的背景下，2016年四季度债券市场剧烈

调整，中债综合财富总指数四季度下跌1.49%，其中10月24日至12月20日期间的最大回撤达

到3.27%。

本报告期内，本着稳健投资原则，本基金重点配置了中高等级信用债，选择了确定性强的品种，并适当的调降了久期和杠杆比例，在四季度债券市场大幅调整的过程中，本基金面临了一定程度的回撤，但幅度可控。

展望2017年一季度，随着2016年年末因素消失，尽管有春节因素，但央行积极通过28天逆

回购呵护市场，商业银行提前预备流动性较为充分，预期一季度的资金面紧张程度会大幅缓解。

债券市场经历2016年四季度的大幅调整后，在一季度有修复的空间。

本基金将在一季度适度调整持仓结构，关注可转债等权益资产的投资机会，本着稳健的投资原则，优化组合的品种、久期、杠杆比例，争取为投资人带来相对稳健的投资回报。

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4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，中金纯债A类份额净值增长率为-0.99%，中金纯债C份额净值增长率为-1.18%，

同期业绩比较基准收益率为-1.79%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 304,626,340.00 97.67

其中：债券 304,626,340.00 97.67

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 3,204,128.99 1.03

8 其他资产 4,071,023.70 1.31

9 合计 311,901,492.69 100.00

5.2报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票资产。

5.2.1报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票资产。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票资产。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 21,984,600.00 7.20

2 央行票据 - -

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3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 162,139,740.00 53.07

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 120,502,000.00 39.44

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 304,626,340.00 99.71

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）

比例（％）

15德力西

1 101552021 200,000 20,370,000.00 6.67

MTN001

14紫江集

2 101452017 200,000 20,344,000.00 6.66

MTN001

12巨化

3 1282340 200,000 20,124,000.00 6.59

MTN1

16沪世茂

4 041662002 200,000 20,108,000.00 6.58

CP001

16芭田生态

5 041662016 200,000 20,082,000.00 6.57

CP001

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

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5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10投资组合报告附注

5.10.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 6,454.56

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 4,064,569.14

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,071,023.70

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5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中金纯债A 中金纯债C

报告期期初基金份额总额 310,832,597.22 26,113,423.32

报告期期间基金总申购份额 21,371.27 80,990,996.63

减:报告期期间基金总赎回份额 136,830,959.54 1,423,599.17

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 174,023,008.95 105,680,820.78

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

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§8 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

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§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会准予中金纯债债券型证券投资基金募集注册的文件

2、《中金纯债债券型证券投资基金基金合同》

3、《中金纯债债券型证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批复、营业执照

5、报告期内中金纯债债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告

6、中国证监会要求的其他文件

9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所

9.3查阅方式

投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中金基金管理有限公司。

咨询电话：（86）010-63211122400-868-1166

传真：（86）010-66159121

中金基金管理有限公司

2017年1月20日

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