国新国证现金增利货币市场基金

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:国新国证基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月15日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人...... 5
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6
3.1 主要会计数据和财务指标...... 6
3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告......9
4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5 托管人报告......13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6 半年度财务会计报告(未经审计)...... 14
6.1 资产负债表......14
6.2 利润表......15
6.3 净资产（基金净值）变动表......17
6.4 报表附注......18
§7 投资组合报告......37
7.1 期末基金资产组合情况...... 37
7.2 债券回购融资情况...... 37
7.3 基金投资组合平均剩余期限......38
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......39
7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 39
7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离......40
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...... 40
7.9 投资组合报告附注...... 40
§8 基金份额持有人信息......41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......42


8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......42
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......43
§9 开放式基金份额变动......43
§10 重大事件揭示......43
10.1 基金份额持有人大会决议...... 43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......44
10.4 基金投资策略的改变...... 44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......44
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......45
10.9 其他重大事件......45
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 46
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......46
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......46
§12 备查文件目录......46
12.1 备查文件目录......47
12.2 存放地点......47
12.3 查阅方式......47


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国新国证现金增利货币市场基金

基金简称 国新国证现金增利货币

基金主代码 000785

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 09 月 16 日

基金管理人 国新国证基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,831,776,729.90 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国新国证现金增利 A 国新国证现金增利 B 国新国证现金增利 C

下属分级基金的交易代码 000785 000786 000787

报告期末下属分级基金的 7,699,908.11 份 678,136,140.41 份 1,145,940,681.38

份额总额 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求
超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。

本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，力求
投资策略 在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的
基础上，科学预计未来利率走势，择优筛选并优化配置投资范围
内的各种金融工具，进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基
风险收益特征 金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型
基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国新国证基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

姓名 谢超 姜敏

信息披露负 联系电话 010-59315649 4006800000

责人

电子邮箱 xiechao@crsfund.com.cn jiangmin@citicbank.com

客户服务电话 400-819-0789 95558

传真 010-59315600 010-85230024

注册地址 中国（河北）自由贸易试验区雄 北京市朝阳区光华路 10 号院 1
安片区容城县雄安市民服务中 号楼 6-30 层、32-42 层

心企业办公区A栋一层108单元


办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 北京市朝阳区光华路 10 号院 1
号中国人保寿险大厦 11 层 号楼 6-30 层、32-42 层

邮政编码 100020 100020

法定代表人 杨铭海 朱鹤新

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名 中国证券报
称
登载基金中期报告正文的管理 www.crsfund.com.cn
人互联网网址

基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 国新国证基金管理有限公司 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人

保寿险大厦 11 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 01 月 01 日-2023 年 06 月 30 日）

3.1.1 期间数据和指标 国新国证现金 国新国证现金增 国新国证现金增利 C

增利 A 利 B

本期已实现收益 40,974.83 5,808,983.86 10,884,983.26

本期利润 40,974.83 5,808,983.86 10,884,983.26

本期净值收益率 0.8478% 0.9679% 0.8478%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日）

期末基金资产净值 7,699,908.11 678,136,140.41 1,145,940,681.38

期末基金份额净值 1.00 1.00 1.00

3.1.3 累计期末指标 报告期末（2023 年 06 月 30 日）

累计净值收益率 24.7400% 27.2492% 24.6264%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
（2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。

（3）国新国证现金增利 A、国新国证现金增利 B 和国新国证现金增利 C 适用不同的销售服务费率。
（4）本基金收益分配按日结转份额。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国新国证现金增利 A 净值表现

份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
② ④

过去一个月 0.1500% 0.0007% 0.1125% 0.0000% 0.0375% 0.0007%

过去三个月 0.4511% 0.0008% 0.3413% 0.0000% 0.1098% 0.0008%

过去六个月 0.8478% 0.0008% 0.6788% 0.0000% 0.1690% 0.0008%

过去一年 1.5641% 0.0010% 1.3687% 0.0000% 0.1954% 0.0010%

过去三年 5.5537% 0.0013% 4.1063% 0.0000% 1.4474% 0.0013%

自基金合同 24.7400% 0.0038% 12.0375% 0.0000% 12.7025% 0.0038%
生效起至今
国新国证现金增利 B 净值表现

份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
② ④

过去一个月 0.1694% 0.0007% 0.1125% 0.0000% 0.0569% 0.0007%

过去三个月 0.5112% 0.0008% 0.3413% 0.0000% 0.1699% 0.0008%

过去六个月 0.9679% 0.0008% 0.6788% 0.0000% 0.2891% 0.0008%

过去一年 1.8084% 0.0010% 1.3687% 0.0000% 0.4397% 0.0010%

过去三年 6.3166% 0.0013% 4.1063% 0.0000% 2.2103% 0.0013%

自基金合同 27.2492% 0.0038% 12.0375% 0.0000% 15.2117% 0.0038%
生效起至今
国新国证现金增利 C 净值表现

份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
② ④

过去一个月 0.1495% 0.0007% 0.1125% 0.0000% 0.0370% 0.0007%

过去三个月 0.4511% 0.0008% 0.3413% 0.0000% 0.1098% 0.0008%

过去六个月 0.8478% 0.0008% 0.6788% 0.0000% 0.1690% 0.0008%

过去一年 1.5642% 0.0010% 1.3687% 0.0000% 0.1955% 0.0010%

过去三年 5.5539% 0.0013% 4.1063% 0.0000% 1.4476% 0.0013%

自基金合同 24.6264% 0.0038% 12.0375% 0.0000% 12.5889% 0.0038%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国新国证基金管理有限公司（原华融基金管理有限公司，以下简称“国新国证基金”）成立于
2019 年 3 月 1 日，是经中国证监会批准设立的首家及目前唯一一家落户雄安新区的公募基金管理
公司及全国性证券类法人机构。国新国证基金股东为国新证券股份有限公司（原华融证券股份有限公司），持股比例 100%。国新国证基金注册资本人民币 2 亿元。自成立以来，国新国证基金秉承“诚信、尽责、专业、奋进”的企业精神，积极创新产品设计开发，创设国内首只雄安主题的公募基金，引导社会资源参与雄安新区运营建设，助力创新科技和京津冀协同发展。融入国新后，国新国证基金秉承国新“国之脉、传承责任之脉，新致远、坚持创新发展”核心价值理念，积极融入国家战略和国有资本运营全局，以“服务央企、服务国家战略”为己任，通过开展央企资本市场深度研究与投资，创设央企主题等创新产品，打造“央企投资特色资管机构”，努力为投资者提供长期稳健的投资回报，共享央企改革增长的红利。

截至报告期末，国新国证基金旗下管理 11 只公募基金产品，为国新国证现金增利货币市场基金、
国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金、国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金、国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金、国新国证荣赢 63 个月定期开放债券型证券投资基金，国新国证融泽 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金，国新国证融兴 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金，国新国证优选配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF），国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金，国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基

金、国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经 证

理（助理）期限 券

姓名 职务 从 说明

任职日期 离任 业

日期 年

限

桑劲乔，澳大利亚麦考瑞大学
金融学硕士，金融风险管理师
(FRM），10 年证券从业经验。
2012 年 11 月加入国新证券股
份有限公司（原华融证券股份
有限公司，下同），2020 年 3

月加入国新国证基金管理有限
公司（原华融基金管理有限公
司）。2016 年 12 月 6 日起担任
国新国证现金增利货币市场基
金的基金经理，2022 年 6 月 13
日起担任国新国证荣赢 63 个

桑劲乔 本基金的基金经理 2016-12-06 - 10 月定期开放债券型证券投资基
年 金的基金经理，2022 年 12 月 7
日起担任国新国证鑫颐中短债
债券型证券投资基金的基金经
理，2023 年 5 月 18 日起担任
国新国证鑫泰三个月定期开放
债券型证券投资基金的基金经
理。2020 年 7 月 2 日起担任国
新国证雄安建设发展三年定期
开放债券型证券投资基金的基
金经理助理。历任国新证券股
份有限公司固定收益投资部交
易员、投资经理，基金业务部
基金经理。

张蕊，天津大学管理科学与工
程博士，12 年证券从业经验。
2022年 7月加入国新国证基金
12 管理有限公司（原华融基金管
张蕊 本基金的基金经理助理 2022-07-29 - 年 理有限公司），2022 年 7 月 29
日起任国新国证现金增利货币
市场基金、国新国证雄安建设
发展三年定期开放债券型证券
投资基金、国新国证融泽 6 个


月定期开放灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理助理。

2022 年 12 月 29 日起任国新国

证鑫裕央企债六个月定期开放

债券型证券投资基金的基金经

理助理。2023 年 5 月 23 日起

担任国新国证鑫泰三个月定期

开放债券型证券投资基金的基

金经理助理。曾就职于中信建

投证券股份有限公司，曾任渤

海证券股份有限公司债券销售

交易总部业务创新主管、创新

业务组组长、投资经理。

注:1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行业协会关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
截止本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规规定及《国新国证现金增利货币市场基金基金合同》约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、

综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节，本基金管理人定期对证券交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。

综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，债市收益率呈现先上后下的态势。年初随着疫情管控的放开、稳增长措施的出台、房地产政策的优化以及信贷的大规模投放，实体经济在供需两端均出现了边际的改善，但复苏的强度较弱。资本市场方面，资金利率震荡向上，股市走势较强，债市受到压制。随着政策效应的退潮，以及高频宏观数据对经济弱复苏的验证，大类资产走势的逻辑开始发生反转。债券收益率在一季度末开始下行，股市在同时期开始迎来下跌，存单收益率在降准的影响下开始快速下降。进入二季度以后，债市的走势更加顺畅。CPI、PPI 环比持续下跌，社融及 M2 增速下行，房地产投资、销售继续走弱，经济基本面走弱背景下债市收益率持续下行。

流动性管理是本基金最重要的功能，在保证流动性充裕以及资产安全性的基础上，本基金将尽可能的提高组合的收益率。报告期内，本基金以同业存单、短期存款以及短期逆回购为主要配置资产。根据负债端申赎及资产端利率的变化规律，灵活的安排组合的杠杆率及剩余期限。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国新国证现金增利 A 基金份额净值为 1.000 元，本报告期内，该类基金份额净值
收益率为 0.8478%，同期业绩比较基准收益率为 0.6788%；截至报告期末国新国证现金增利 B 基金份额净值为 1.000 元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为 0.9679%，同期业绩比较基准收益率
为 0.6788%；截至报告期末国新国证现金增利 C 基金份额净值为 1.000 元，本报告期内，该类基金
份额净值收益率为 0.8478%，同期业绩比较基准收益率为 0.6788%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，宏观经济基本面仍然面临下行的压力，资本市场对于稳增长政策的出台仍有一定的预期。出口增速从 5 月份开始进入负增长区间，房地产进入下行周期，制造业及基础设施建设投资在政策支持下或能保持一定程度的增长，居民在经济压力面前或难有大幅消费的意愿。商业银行存款利率仍有下调的动力，降准及降息等货币政策工具仍有使用的空间，居高不下的美债利率以及

偏弱的宏观基本面仍将制约股市的表现，债市整体面临的压力不大。

流动性管理是货币基金最重要的功能，本基金将维持组合有较好的流动性。同时，本基金将持续关注货币政策变化、市场风险偏好变化、基本面变化对货币市场的影响，在同业存单、短期逆回购、短期融资券等多种工具之间实现合理配置，力争为投资者实现稳定的回报。为有效预防信用分层来带的负面影响，本基金将严控信用风险，回避中低等级的同业存单及短期融资券。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（主任委员由分管基金运营部的公司领导担任，副主任由公司主管基金运营部的部门领导担任，委员由投资、研究、风控、运营等部门负责人或业务骨干组成），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。基金运营部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司分别签署服务协议，其中中债金融估值中心有限公司按约定提供固定收益品种信用减值数据和在银行间同业市场交易的固定收益品种估值数据，中证指数有限公司提供在交易所市场交易的固定收益品种估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及招募说明书等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人，当日收益参与下一日的收益分配，并定期支付且结转为相应的基金份额。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对国新国证现金增利货币市场基金 2023 年上半年的投资运作，

进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，国新国证基金管理有限公司在国新国证现金增利货币市场基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，国新国证基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2023 年中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：国新国证现金增利货币市场基金

报告截止日：2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 2023 年 06 月 30 上年度末 2022 年
日 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 55,228,771.79 288,782.94

结算备付金 31,848,080.44 33,320,490.99

存出保证金 148,551.77 373,037.40

交易性金融资产 6.4.7.2 1,667,296,143.25 1,193,818,757.96

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,667,296,143.25 1,193,818,757.96

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 137,408,929.94 428,989,335.87

债权投资 - -

其中：债券投资 - -


资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - 67,330.44

应收股利 - -

应收申购款 21,335,000.00 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 1,913,265,477.19 1,656,857,735.60

负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 06 月 30 上年度末 2022 年
日 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 59,200,000.00 -

应付清算款 21,162,699.65 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 530,682.83 456,653.11

应付托管费 176,894.25 152,217.68

应付销售服务费 276,731.97 267,940.55

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 141,738.59 181,747.88

负债合计 81,488,747.29 1,058,559.22

净资产：

实收基金 6.4.7.7 1,831,776,729.90 1,655,799,176.38

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 - -

净资产合计 1,831,776,729.90 1,655,799,176.38

负债和净资产总计 1,913,265,477.19 1,656,857,735.60

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 1,831,776,729.90 份。其中国新国证现金增利
A 基金份额净值 1.00 元，基金份额总额 7,699,908.11 份；国新国证现金增利 B 基金份额净值 1.00
元，基金份额总额 678,136,140.41 份；国新国证现金增利 C 基金份额净值 1.00 元，基金份额总额
1,145,940,681.38 份。
6.2 利润表
会计主体：国新国证现金增利货币市场基金


本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 上年度可比期间 2022
项 目 附注号 日至 2023 年 06 月 30 年 01 月 01 日至 2022
日 年 06 月 30 日

一、营业总收入 23,613,235.46 23,601,081.80

1.利息收入 5,836,522.65 5,872,668.40

其中：存款利息收入 6.4.7.9 552,124.87 363,408.17

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 5,284,397.78 5,509,260.23

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 17,776,712.81 17,728,413.40
列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 17,776,712.81 17,728,413.40

资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - -

贵金属投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 - -

以摊余成本计量的金融 - -
资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 - -
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 - -
列）

减：二、营业总支出 6,878,293.51 6,160,869.85

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 2,819,777.96 2,739,575.06

2.托管费 6.4.10.2.2 939,925.97 913,191.71

3.销售服务费 6.4.10.2.3 1,635,114.75 1,691,007.00

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 1,361,339.49 669,664.26

其中：卖出回购金融资产支出 1,361,339.49 669,664.26

6.信用减值损失 6.4.7.18 - -

7.税金及附加 425.04 -

8.其他费用 6.4.7.19 121,710.30 147,431.82

三、利润总额（亏损总额以 16,734,941.95 17,440,211.95
“-”号填列）


减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 16,734,941.95 17,440,211.95
填列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 16,734,941.95 17,440,211.95

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国新国证现金增利货币市场基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

项 目 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计

合收益

一、上期期末净资产 1,655,799,176.38 - - 1,655,799,176.38
（基金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产 1,655,799,176.38 - - 1,655,799,176.38
（基金净值）

三、本期增减变动额 175,977,553.52 - - 175,977,553.52
（减少以“-”号填
列）

（一）、综合收益总额 - - 16,734,941.95 16,734,941.95

（二）、本期基金份额 175,977,553.52 - - 175,977,553.52
交易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 11,920,149,738.62 - - 11,920,149,738.62

2.基金赎回款 -11,744,172,185.10 - - -11,744,172,185.10

（三）、本期向基金份 - - -16,734,941.95 -16,734,941.95
额持有人分配利润产
生的基金净值变动（净
值减少以“-”号填
列）

（四）、其他综合收益 - - - -
结转留存收益

四、本期期末净资产 1,831,776,729.90 - - 1,831,776,729.90
（基金净值）

上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

项 目 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计

合收益


一、上期期末净资产 1,524,916,173.16 - - 1,524,916,173.16
（基金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产 1,524,916,173.16 - - 1,524,916,173.16
（基金净值）

三、本期增减变动额 220,905,854.36 - - 220,905,854.36
（减少以“-”号填
列）

（一）、综合收益总额 - - 17,440,211.95 17,440,211.95

（二）、本期基金份额 220,905,854.36 - - 220,905,854.36
交易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 10,771,120,502.17 - - 10,771,120,502.17

2.基金赎回款 -10,550,214,647.81 - - -10,550,214,647.81

（三）、本期向基金份 - - -17,440,211.95 -17,440,211.95
额持有人分配利润产
生的基金净值变动（净
值减少以“-”号填
列）

（四）、其他综合收益 - - - -
结转留存收益

四、本期期末净资产 1,745,822,027.52 - - 1,745,822,027.52
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

丁卓 赵天智 单国巍

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

国新国证现金增利货币市场基金（原华融现金增利货币市场基金，以下简称“本基金”）于 2014
年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可[2014]867 号文）
核准，由国新证券股份有限公司（原华融证券股份有限公司）依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国新国证现金增利货币市场基金基金合同》负责公开募集。经向中国证监会备案，本基金
基金合同于 2014 年 9 月 16 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 202,185,899.44 份基金
份额，其中认购资金利息折合 3,729.13 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。

本基金原基金管理人为国新证券股份有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。本基金于2019
年 8 月 20 日向中国证监会变更注册（证监许可[2019]1522 号文），于 2019 年 11 月 13 日公告基金
份额持有人大会决议生效，于 2020 年 4 月 27 日公告变更基金管理人为国新国证基金管理有限公司
（原华融基金管理有限公司）。本基金管理人于 2022 年 12 月 7 日发布基金名称变更公告，本基金名
称由华融现金增利货币市场基金变更为国新国证现金增利货币市场基金。

根据本基金基金合同和招募说明书，本基金设 A 类、B 类、C 类三类基金份额，分别设置基金
代码，不同级别的基金份额适用不同费率的销售服务费。A 类基金份额指投资人使用非证券资金账户资金认、申购基金资产净值小于 300 万元的份额类别；B 类基金份额指投资人使用非证券资金账户资金认、申购大于（含）300 万元的份额类别；C 类基金份额指投资人使用证券资金账户资金认、
申购本基金，其中 A、C 类基金份额按照 0.25%年费率计提销售服务费；B 类基金份额按照 0.01%年
费率计提销售服务费。

根据《货币市场基金监督管理办法》和本基金基金合同的有关规定，本基金的投资范围包括：现金，通知存款，短期融资券，剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中期票据，期限在一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单，剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购，剩余
期限在 397 天以内(含 397 天)的债券，剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券，以及中
国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 06 月 30 日的财务
状况以及自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

6.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

6.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务
等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别
或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程
中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。

6.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 06 月 30 日

活期存款 386,375.83

等于：本金 386,280.38

加：应计利息 95.45


减：坏账准备 -

定期存款 54,842,395.96

等于：本金 54,500,000.00

加：应计利息 342,395.96

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 54,842,395.96

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 55,228,771.79

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末 2023 年 06 月 30 日

项目 按实际利率计算的 影子定价 偏离金额 偏离度
账面价值 (%)

交易所市场 255,429,261.44 255,387,695.96 -41,565.48 -0.0023

债券 银行间市场 1,411,866,881.81 1,412,601,000.00 734,118.19 0.0401

合计 1,667,296,143.25 1,667,988,695.96 692,552.71 0.0378

资产支持证券 - - - -

合计 1,667,296,143.25 1,667,988,695.96 692,552.71 0.0378

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 06 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 119,006,575.34 -

银行间市场 18,402,354.60 -

合计 137,408,929.94 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金在本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 06 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 72,314.23

其中：交易所市场 -

银行间市场 72,314.23

应付利息 -

预提费用 69,424.36

合计 141,738.59

6.4.7.7 实收基金
国新国证现金增利 A

金额单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 4,900,370.19 4,900,370.19

本期申购 18,004,832.98 18,004,832.98

本期赎回（以“-”号填列） -15,205,295.06 -15,205,295.06

本期末 7,699,908.11 7,699,908.11

国新国证现金增利 B

金额单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 610,313,912.52 610,313,912.52

本期申购 781,740,862.49 781,740,862.49

本期赎回（以“-”号填列） -713,918,634.60 -713,918,634.60

本期末 678,136,140.41 678,136,140.41

国新国证现金增利 C

金额单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

基金份额（份） 账面金额


上年度末 1,040,584,893.67 1,040,584,893.67

本期申购 11,120,404,043.15 11,120,404,043.15

本期赎回（以“-”号填列） -11,015,048,255.44 -11,015,048,255.44

本期末 1,145,940,681.38 1,145,940,681.38

注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额，赎回含转换出、级别调整出份额。
6.4.7.8 未分配利润
国新国证现金增利 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润
合计

本期期初 - - -

本期利润 40,974.83 - 40,974.83

本期基金份额交易产生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -40,974.83 - -40,974.83

本期末 - - -

国新国证现金增利 B

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合
计

本期期初 - - -

本期利润 5,808,983.86 - 5,808,983.86

本期基金份额交易产生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -5,808,983.86 - -5,808,983.86

本期末 - - -

国新国证现金增利 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 - - -

本期利润 10,884,983.26 - 10,884,983.26

本期基金份额交易产生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -10,884,983.26 - -10,884,983.26

本期末 - - -

6.4.7.9 存款利息收入


单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

活期存款利息收入 6,788.24

定期存款利息收入 342,395.96

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 201,412.14

其他 1,528.53

合计 552,124.87

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金投资范围不包括股票投资。
6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

债券投资收益——利息收入 17,158,523.48

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 618,189.33
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 17,776,712.81

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月
30 日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 5,673,515,868.62

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 5,636,659,536.83

减：应计利息总额 36,200,142.46

减：交易费用 38,000.00

买卖债券差价收入 618,189.33

6.4.7.12 资产支持证券投资收益
6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期内未投资资产支持证券。
6.4.7.13 贵金属投资收益
6.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期未投资贵金属。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.15 股利收益
本基金投资范围不包括股票投资。
6.4.7.16 公允价值变动收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.17 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.18 信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

审计费用 9,916.99

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

其他费用 600.00

账户维护费 18,000.00

银行汇划费 33,685.94

合计 121,710.30

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国新国证基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中信银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

国新证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构

国新国证投资管理有限公司 基金管理人股东控股的公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金报告期及上年度可比期间，无应支付的关联方佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期2023 年01 月01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
年 06 月 30 日 01 日至 2022 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理 2,819,777.96 2,739,575.06
费

其中：支付销售机构的客户维 1,053,197.82 1,060,957.31
护费

注：①支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
②基金管理费计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.3%/当年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期2023 年01 月01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
年 06 月 30 日 01 日至 2022 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管 939,925.97 913,191.71
费
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日

获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费

的各关联方名称 国新国证现金增利 A 国新国证 国新国证现金 合计

现金增利 增利 C

B

国新国证基金管 893.26 18,337.46 - 19,230.72
理有限公司

中信银行股份有 1,232.95 - - 1,232.95
限公司

国新证券股份有 17.65 - 1,599,240.17 1,599,257.82
限公司

合计 2,143.86 18,337.46 1,599,240.17 1,619,721.49

上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费

的各关联方名称 国新国证现金增利 A 国新国证 国新国证现金 合计

现金增利 增利 C

B

国新国证基金管 877.46 13,756.77 - 14,634.23
理有限公司

中信银行股份有 1,578.56 - - 1,578.56
限公司

国新证券股份有 - - 1,658,248.52 1,658,248.52

限公司

合计 2,456.02 13,756.77 1,658,248.52 1,674,461.31

注：本基金 C 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%。本基金A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，
对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A
类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持
有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：
本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的年费率计提。
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
基金份额销售服务费每日计提，按管理人与代销机构的约定时间定期支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，由基金托管人复核后从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
国新国证现金增利 B

份额单位：份

项目 本期2023 年01 月01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月

年 06 月 30 日 01 日至 2022 年 06 月 30 日

基金合同生效日（2014 年 09 - -

月 16 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 52,166,469.30 85,524,194.17

报告期间因拆分变动份额 - -


减：报告期间赎回/卖出总份额 48,000,000.00 5,000,000.00

报告期末持有的基金份额 4,166,469.30 80,524,194.17

报告期末持有的基金份额占基 0.6144% 15.4272%
金总份额比例
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
国新国证现金增利 B

份额单位：份

本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份
额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

国新国证投资管理有限公司 21,846,897.93 3.2216% 51,395,388.91 8.4211%

国新证券股份有限公司 - - 175,120,994.49 28.6936%

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期2023 年01 月01 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 01 月
关联方名称 年 06 月 30 日 01 日至 2022 年 06 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信银行股份有限公司 386,375.83 6,788.24 632,879.29 29,616.82

注：本基金的上述银行存款由基金托管人中信银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间，本基金无其他关联方交易事项。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金
国新国证现金增利 A

单位：人民币元

已按再投资形 直接通过应付 应付利润本年 本期利润分配 备注

式转实收基金 赎回款转出金 变动 合计

额

40,974.83 - - 40,974.83 -

国新国证现金增利 B

单位：人民币元


已按再投资形 直接通过应付 应付利润本年 本期利润分配 备注

式转实收基金 赎回款转出金 变动 合计

额

5,808,983.86 - - 5,808,983.86 -

国新国证现金增利 C

单位：人民币元

已按再投资形 直接通过应 应付利润本 本期利润分配 备注

式转实收基金 付赎回款转 年变动 合计

出金额

10,884,983.26 - - 10,884,983.26 -

6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 59,200,000.00 元，于 2023 年 7 月 3 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券
交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期未参与转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以合规与风险控制委员会为核心，由合规与风险控制委员会、督察长、风险管理部、法律合规/监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定

性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的投资范围及投资比例符合法律法规的要求、监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系，对发行人及债券进行内部评级，控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在托管行。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，并设定交易额度，以控制相应的信用风险。

本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

AAA 1,332,325,810.45 1,024,729,784.11


AAA 以下 79,541,071.36 -

未评级 - -

合计 1,411,866,881.81 1,024,729,784.11

注：以上同业存单评级使用发行人主体评级。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的债券及同业存单等，均在交易所市场及银行间同业市场交易，均能够及时变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。

一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续
期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。

本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。同时，本基金的
基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财

务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理办法：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；在开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合久期等指标来衡量市场风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。

本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 个月以 3 个月-1

2023 年 06 内 1-3 个月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
月 30 日

资产

银行存款 386,375. 40,275,2 14,567,1 - - - 55,228,77
83 00.32 95.64 1.79

结算备付 31,848,0 - - - - - 31,848,08
金 80.44 0.44

存出保证 148,551. - - - - - 148,551.7
金 77 7

交易性金 289,287, 637,432, 740,576, - - - 1,667,296
融资产 508.28 571.74 063.23 ,143.25

买入返售 137,408, - - - - - 137,408,9
金融资产 929.94 29.94

应收申购 - - - - - 21,335,0 21,335,00
款 00.00 0.00

资产总计 459,079, 677,707, 755,143, - - 21,335,0 1,913,265
446.26 772.06 258.87 00.00 ,477.19

负债

卖出回购 59,200,0 - - - - - 59,200,00
金融资产 00.00 0.00
款


应付清算 - - - - - 21,162,6 21,162,69
款 99.65 9.65

应付管理 - - - - - 530,682. 530,682.8
人报酬 83 3

应付托管 - - - - - 176,894. 176,894.2
费 25 5

应付销售 - - - - - 276,731. 276,731.9
服务费 97 7

其他负债 - - - - - 141,738. 141,738.5
59 9

负债总计 59,200,0 - - - - 22,288,7 81,488,74
00.00 47.29 7.29

利率敏感 399,879, 677,707, 755,143, - - -953,747 1,831,776
度缺口 446.26 772.06 258.87 .29 ,729.90

上年度末 1 个月以 3 个月-1

2022 年 12 内 1-3 个月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
月 31 日

资产

银行存款 288,782. - - - - - 288,782.9
94 4

结算备付 33,320,4 - - - - - 33,320,49
金 90.99 0.99

存出保证 373,037. - - - - - 373,037.4
金 40 0

交易性金 98,288,8 746,540, 348,989, - - - 1,193,818
融资产 91.64 645.84 220.48 ,757.96

买入返售 428,989, - - - - - 428,989,3
金融资产 335.87 35.87

应收清算 - - - - - 67,330.4 67,330.44
款 4

资产总计 561,260, 746,540, 348,989, - - 67,330.4 1,656,857
538.84 645.84 220.48 4 ,735.60

负债

应付管理 - - - - - 456,653. 456,653.1
人报酬 11 1

应付托管 - - - - - 152,217. 152,217.6
费 68 8

应付销售 - - - - - 267,940. 267,940.5
服务费 55 5

其他负债 - - - - - 181,747. 181,747.8
88 8

负债总计 - - - - - 1,058,55 1,058,559
9.22 .22


利率敏感 561,260, 746,540, 348,989, - - -991,228 1,655,799
度缺口 538.84 645.84 220.48 .78 ,176.38

注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本报告期末及上年度末，在“影子定价”机制有效的前提下，若其他市场变量保持不变，市场利率上升或下降 25 个基点，对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

无。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金主要投资于交易所市场和银行间市场交易的固定收益品种，主要风险为利率风险和信用风险，其他的市场因素对本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 06 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 1,667,296,143.25 1,193,818,757.96

第三层次 - -

合计 1,667,296,143.25 1,193,818,757.96

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动


本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次间未发生重大转换。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期末无有助于理解和分析报表需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 1,667,296,143.25 87.14

其中：债券 1,667,296,143.25 87.14

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 137,408,929.94 7.18

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

3 银行存款和结算备付金合计 87,076,852.23 4.55

4 其他各项资产 21,483,551.77 1.12

5 合计 1,913,265,477.19 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 6.58

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值
比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 59,200,000.00 3.23

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额

占基金资产净值的比例为报告期内融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
报告期内每日债券正回购的资金余额均未超过基金资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 79

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 34

注：投资组合平均剩余期限指交易日的组合平均剩余期限，若报告期末为非交易日，“报告期末投资组合平均剩余期限”项目则列示非交易日的数据。
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限(天数) 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例(%) 的比例(%)

1 30 天以内 25.06 4.39

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天(含)—60 天 20.14 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 14.66 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天(含)—120 天 17.64 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天(含)—397 天（含） 25.79 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 103.28 4.39

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 205,846,363.84 11.24

2 央行票据 - -

3 金融债券 49,582,897.60 2.71

其中：政策性金融债 49,582,897.60 2.71

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 1,411,866,881.81 77.08

8 其他 - -

9 合计 1,667,296,143.25 91.02

10 剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债券

7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值 占基金资产净值
比例(%)

1 019679 22 国债 14 1,468,200 149,472,547.40 8.16

2 112397167 23 宁波银行 500,000 49,936,122.49 2.73
CD068

3 112397194 23 珠海华润 500,000 49,934,832.09 2.73
银行 CD068

4 112215475 22 民生银行 500,000 49,875,543.48 2.72
CD475

5 112284698 22 东莞农村 500,000 49,870,649.54 2.72
商业银行

CD073

6 112311086 23 平安银行 500,000 49,760,391.85 2.72
CD086

7 112395182 23 重庆农村 500,000 49,711,474.75 2.71
商行 CD017

8 112395621 23 杭州银行 500,000 49,697,506.27 2.71
CD067

9 112396812 23 昆仑银行 500,000 49,621,772.99 2.71
CD006

10 112396849 23 郑州银行 500,000 49,620,319.43 2.71
CD117

7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间 0
的次数

报告期内偏离度的最高值 0.0649%

报告期内偏离度的最低值 -0.0516%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平 0.0305%
均值
注：表内各项数据均按报告期内的交易日统计。
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
报告期内每个交易日正偏离度绝对值均未达到 0.5%。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明

鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。

为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用“影子定价”，即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至 1.00 元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

1.23 宁波银行 CD068（112397167）为国新国证现金增利货币市场基金的前十大持仓证券。2022

年 9 月 8 日，因柜面业务内控管理不到位的违法违规行为，宁波银行被中国银行保险监督管理委员
会宁波监管局罚款 25 万元；2023 年 1 月 9 日，因违规开展异地互联网贷款业务、互联网贷款业务
整改不到位等违法违规行为，宁波银行被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局罚款 220 万元。
2.22 民生银行 CD475（112215475）为国新国证现金增利货币市场基金的前十大持仓证券。2023
年 2 月 16 日，因小微企业贷款风险分类不准确、小微企业贷款资金被挪用于房地产领域等违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会对民生银行总行罚款 6670 万元，没收违法所得 2.462 万元，对
民生银行分支机构罚款 2300 万元，共计罚款 8970 万元，没收违法所得 2.462 万元。

3.23 重庆农村商行 CD017（112395182）为国新国证现金增利货币市场基金的前十大持仓证券。
2022 年 11 月 11 日，因掩盖不良贷款、同业投资业务不合规等违法违规行为，中国银行保险监督管
理委员会重庆监管局对对重庆农村商业银行股份有限公司罚款共计 1285 万元

4.23 昆仑银行 CD006（112396812）为国新国证现金增利货币市场基金的前十大持仓证券。2022
年 12 月 26 日，因贷款资金未按约定用途使用、发放贷款偿还母公司存量信托融资掩盖风险等违法
违规行为，昆仑银行被中国银行保险监督管理委员会克拉玛依监管分局罚款 80 万元；2022 年 12 月
26 日，因内部控制不到位导致发生操作风险事件、薪酬管理违反审慎经营规则等违法违规行为，昆仑银行被中国银行保险监督管理委员会克拉玛依监管分局罚款 265 万元，并责令对其他相关责任人予以纪律处分。

本基金投资 23 宁波银行 CD068、22 民生银行 CD475、23 重庆农村商行 CD017、23 昆仑银行 CD006
的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 148,551.77

2 应收清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 21,335,000.00

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 21,483,551.77

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

（户） 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

国新 1,985 3,879.05 720,614.16 9.3587% 6,979,293.95 90.6413%
国证
现金
增利 A

国新 18 37,674,230.02 658,096,369.01 97.0449% 20,039,771.40 2.9551%
国证
现金
增利 B

国新 19,795 57,890.41 118,048,991.56 10.3015% 1,027,891,689.82 89.6985%
国证
现金
增利 C

合计 21,798 84,034.17 776,865,974.73 42.4105% 1,054,910,755.17 57.5895%

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 银行类机构 205,838,943.61 11.2371%

2 银行类机构 100,575,563.02 5.4906%

3 信托类机构 98,999,995.00 5.4046%

4 保险类机构 70,132,764.29 3.8287%

5 银行类机构 50,602,715.91 2.7625%

6 券商类机构 50,004,067.64 2.7298%

7 保险类机构 30,084,093.24 1.6423%

8 其他机构 21,846,897.93 1.1927%

9 保险类机构 20,089,650.72 1.0967%

10 保险类机构 20,026,114.98 1.0933%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比例
（份）

国新国证现金增利 A 236.27 0.0031%

基金管理人所有从业人员持 国新国证现金增利 B - -

有本基金 国新国证现金增利 C - -

合计 236.27 0%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间
（万份）

国新国证现金增利 A 0
本公司高级管理人员、基金投 国新国证现金增利 B 0
资和研究部门负责人持有本开 国新国证现金增利 C 0
放式基金

合计 0

国新国证现金增利 A 0

本基金基金经理持有本开放式 国新国证现金增利 B 0

基金 国新国证现金增利 C 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

国新国证现金 国新国证现金增 国新国证现金增利
增利 A 利 B C

基金合同生效日（2014 年 09 月 16 日） 325,121.97 110,001,555.55 91,859,221.92
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 4,900,370.19 610,313,912.52 1,040,584,893.67

本报告期基金总申购份额 18,004,832.98 781,740,862.49 11,120,404,043.15

减：本报告期基金总赎回份额 15,205,295.06 713,918,634.60 11,015,048,255.44

本报告期期末基金份额总额 7,699,908.11 678,136,140.41 1,145,940,681.38

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人中信银行股份有限公司董事会于 2023 年 4 月 17 日收到董事长、非执
行董事朱鹤新先生的辞呈。董事会选举本行党委书记、副董事长、董事方合英先生为本行董事长，将自中国银行业监管机构核准其董事长任职资格之日起正式就任。

本报告期内，基金托管人中信银行股份有限公司董事会于 2023 年 4 月 17 日收到本行行长方合
英先生的辞呈。董事会聘任本行党委副书记、董事、常务副行长刘成先生为本行行长，将自中国银行业监管机构核准其行长任职资格之日起正式就任。


本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、中信银行股份有限公司托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员不存在受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员不存在受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金 占当期股票成 佣金 占当期佣金总 备注

额 交总额的比例 量的比例

中泰证券 2 - - - - -

股份有限
公司
注：1、租用证券公司交易单元的选择标准：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 10 亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证券监督管理委员会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场投资策略、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的

特定要求提供专门研究报告；
（7）收取的佣金率符合市场平均水平。
2、交易单元选择程序：我司根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交
易

占
当
期
占当 基
券商名称 占当期债 成 期权 成 金
成交金额 占当期债券成 成交金额 券回购成 交 证成 交 成
交总额的比例 交总额的 金 交总 金 交
比例 额 额的 额 总
比例 额
的
比
例

中泰证券股 3,350,359 100.00% 28,832,500, 100.00% - - - -
份有限公司 ,646.26 000.00

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期偏离度绝对值未超过 0.5%。
10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

国新国证基金管理有限公司关 中国证券报、证券时报、上海

1 于旗下基金改聘会计师事务所 证券报、证券日报、基金管理 2023-01-11

的公告 人网站、中国证监会基金电子

披露网站

2 国新国证现金增利货币市场基 基金管理人网站、中国证监会 2023-01-19

金 2022 年第四季度报告 基金电子披露网站

3 国新国证基金管理有限公司旗 中国证券报、证券时报、上海 2023-01-19

下基金 2022 年 4 季度报告提示 证券报、证券日报


性公告

国新国证基金管理有限公司关 中国证券报、证券时报、上海

4 于暂停网上直销汇款交易的公 证券报、证券日报、基金管理 2023-02-04

告 人网站、中国证监会基金电子

披露网站

国新国证基金管理有限公司关 中国证券报、证券时报、上海

5 于恢复网上直销汇款交易的公 证券报、证券日报、基金管理 2023-02-07

告 人网站、中国证监会基金电子

披露网站

中国证券报、证券时报、上海

6 国新国证基金管理有限公司关 证券报、证券日报、基金管理 2023-02-07

于变更直销汇款账户的公告 人网站、中国证监会基金电子

披露网站

国新国证基金管理有限公司关 中国证券报、证券时报、上海

7 于变更公司官网、网上交易域 证券报、证券日报、基金管理 2023-03-22

名及公司服务邮箱的公告 人网站、中国证监会基金电子

披露网站

8 国新国证现金增利货币市场基 基金管理人网站、中国证监会 2023-03-31

金 2022 年年度报告 基金电子披露网站

9 国新国证现金增利货币市场基 基金管理人网站、中国证监会 2023-04-22

金 2023 年第一季度报告 基金电子披露网站

国新国证基金管理有限公司旗 中国证券报、证券时报、上海

10 下基金 2023 年 1 季度报告提示 证券报、证券日报 2023-04-22

性公告

11 国新国证现金增利货币市场基 基金管理人网站、中国证监会 2023-04-27

金招募说明书（更新） 基金电子披露网站

12 国新国证现金增利货币市场基 基金管理人网站、中国证监会 2023-04-27

金基金产品资料概要（更新） 基金电子披露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

中国证监会准予基金注册的文件

《国新国证现金增利货币市场基金招募说明书》

《国新国证现金增利货币市场基金基金合同》

《国新国证现金增利货币市场基金托管协议》

本基金管理人业务资格批件和营业执照

本基金托管人业务资格批件和营业执照

报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
12.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.crsfund.com.cn）查阅。

国新国证基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
点击查看>>  附件