长城久盈纯债分级债券型证券投资基金 2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年8月24日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年08月22日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1 基金基本情况...... 6

2.2 基金产品说明...... 6

2.3 基金管理人和基金托管人...... 7

2.4 信息披露方式...... 8

2.5 其他相关资料...... 8

§3主要财务指标和基金净值表现...... 9

3.1 主要会计数据和财务指标...... 9

3.2 基金净值表现...... 9

§4管理人报告...... 12

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17

§5托管人报告...... 18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 18

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 19

6.1 资产负债表...... 19

6.2 利润表...... 20

6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 22

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6.4 报表附注...... 24

§7投资组合报告...... 45

7.1 期末基金资产组合情况...... 45

7.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合...... 45

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 45

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 45

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 46

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 46

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 47

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 47

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 47

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 47

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 47

7.12 投资组合报告附注 ...... 48

§8基金份额持有人信息...... 50

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 50

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 50

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 50

§9开放式基金份额变动...... 52

§10重大事件揭示...... 53

10.1 基金份额持有人大会决议...... 53

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 53

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 53

10.4 基金投资策略的改变...... 53

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 53

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 53

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 53

10.8 其他重大事件...... 57

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 60

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 60

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11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 60

§12备查文件目录...... 61

12.1 备查文件目录...... 61

12.2 存放地点...... 61

12.3 查阅方式...... 61

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 长城久盈纯债分级债券型证券投资基金

基金简称 长城久盈分级债券

基金主代码 000768

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年10月28日

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,043,044,072.38份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 长城久盈分级债券A 长城久盈分级债券B

下属分级基金的交易代码： 000769 000770

报告期末下属分级基金的份额总额 20,894,193.05份 1,022,149,879.33份

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

1、资产配置策略

本基金采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配置，主要通过对宏观

经济运行周期、财政政策、货币政策、利率走势、证券市场估值水平等可能

影响资本市场的重要因素进行研究和预测，分析债券市场、债券品种、现金

等大类资产的预期风险和收益，动态调整基金大类资产的投资比例，以控制

投资策略

系统性风险。本基金将择机利用债券回购交易放大组合债券资产杠杆，在严

格控制信用风险、流动性风险的基础上增强基金整体收益。

2、固定收益类资产投资策略

本基金通过综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策、债券市场券种供

求关系及资金供求关系，主动判断市场利率变化趋势，确定和动态调整固定

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收益类资产的平均久期及债券资产配置。本基金具体投资策略包括久期管理

策略、收益率曲线策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、中小企业私

募债投资策略、债券回购杠杆策略等。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票

风险收益特征

型基金，高于货币市场基金。

长城久盈分级债券A 长城久盈分级债券B

久盈A份额的预期收益和预

下属分级基金的 久盈B份额的预期收益和预期风险要高于

期风险要低于普通的债券型

风险收益特征 普通的债券型基金份额。

基金份额。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 车君 田青

信息披露负责人 联系电话 0755-23982338 010-67595096

电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-8868-666 010-67595096

传真 0755-23982328 010-66275865

深圳市福田区益田路6009

注册地址 北京市西城区金融大街25号

号新世界商务中心41层

深圳市福田区益田路6009

北京市西城区闹市口大街1号院

办公地址 号新世界商务中心40、41

1号楼

层

邮政编码 518026 100033

法定代表人 何伟 王洪章

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2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ccfund.com.cn

深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41

基金半年度报告备置地点

层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

深圳市福田区益田路6009号新世界商务

注册登记机构 长城基金管理有限公司

中心40、41层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 24,277,064.28

本期利润 21,349,528.25

加权平均基金份额本期利润 0.0087

本期加权平均净值利润率 0.87%

本期基金份额净值增长率 -2.18%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 253,705,110.45

期末可供分配基金份额利润 0.2432

期末基金资产净值 1,013,643,553.76

期末基金份额净值 0.972

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 33.95%

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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份额净值增 业绩比较基

份额净值 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率① 准收益率③

② 准差④

过去一个月 1.67% 0.09% 0.90% 0.06% 0.77% 0.03%

过去三个月 -2.57% 0.52% -0.88% 0.08% -1.69% 0.44%

过去六个月 -2.18% 0.37% -2.11% 0.08% -0.07% 0.29%

过去一年 1.09% 0.29% -3.50% 0.10% 4.59% 0.19%

自基金合同

33.95% 0.41% 0.78% 0.10% 33.17% 0.31%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金合同规定本基金的投资组合比例为：债券的投资比例不低于基金资产的80%；现金或

者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自

基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券股份有

限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于2001年12月27日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年10月12日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有：久嘉证券投资基金（2017年7月5日起由封闭式基金转为开放式基金，并更名为长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金）、长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久祥保本混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久益保本混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置 第12页共61页

混合型证券投资基金、长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

理）期限 证券从

姓名 职务 说明

业年限

任职日期 离任日期

长城稳健增利

男，中国籍，厦门大学金

基金、长城保

融工程学士、硕士。2010

本、长城久祥

年进入长城基金管理有限

保本、长城新

公司，曾任债券研究员，

优选、长城久

“长城货币市场证券投资

盈分级债券、 2016年5月

蔡旻 - 7年 基金”基金经理助理，

长城久惠保 20日

“长城淘金一年期理财债

本、长城新视

券型证券投资基金”和

野混合、长城

“长城岁岁金理财债券型

久源保本、长

证券投资基金”基金经

城久稳债券基

理。

金的基金经理

注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年二季度国内GDP增速为6.9%，与一季度持平。从分项数据来看上半年消费、投资、生

产均有一定程度改善，经济表现不弱。上半年消费保持稳健增长，一二季度对经济增长的贡献率均在60%以上。受益于低库存以及低库存下的利润回升，投资与生产活动均出现扩张。工业增加值自2月份高点后逐步回落至6.5%，6月再度冲高至7.6%。除采矿业增加值回落至负区间，制造业、电热燃水生产和供应业均维持改善局面。上半年固定资产投资增速维持8.6%，制造业累计投资增速出现回暖，PPP、产业基金等贡献使得基建投资增速同样维持较高水平，成为拉高固定资产投资的另一主力。上半年房地产开发投资放缓，增速小幅回落至8.5%，房屋新开工面积同比增速回落至10.6%。物价方面，受猪肉及蔬菜价格压制，CPI仍维持在2%以下。PPI上半年呈回落趋势，但受供给侧改革影响仍保持5%的上涨幅度。核心CPI温和上涨，但后期随着PPI回落或已见顶。 上半年债券市场整体维持弱势格局，但进入6月份出现改善，交投活跃并伴随收益率小幅下行。一季度受美国加息带来的汇率压力，央行两次上调公开市场操作利率，债券收益率应声而上，十年国债收益率上升50bp至3.49%左右。进入到二季度，金融去杠杆持续发力，银监会发布一系列自查及整治办法，受此影响十年国债收益率继续上行40bp左右，最高至3.69%。短端利率也持续上行且幅度大于长端，使得收益率曲线走平并一度出现倒挂。进入6月，考虑到季末MPA考核等因素对资金面干扰，央行持续通过公开市场进行净投放并辅以阐述操作理由，表明央行有意维护流动性。受宽松资金面带动，市场情绪有所缓和，信用债发行回暖，6月同业存单发行量回升， 第14页共61页

存单利率下降，短端利率下降，长债收益率也出现快速下行。

上半年由于信用利差明显较低，我们择机在价格较好时，适当降低了组合长期信用债的仓位。

在5月份利率较高时，我们增加了长端利率债的仓位。由于收益率总体水平较高，我们维持了适

当的杠杆，赚取息差收入。此外，我们积极参与新转债的申购，通过投资品种的合理配置和灵活调整，总体获得了较好的收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金份额净值增长率为-2.18%，本基金比较基准收益率为-2.11%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

目前经济表现较为稳健，但展望下半年仍面临较大不确定性。首先，高频数据反映出来的库存波动较大，补库存是否具有持续性仍待观察。上半年房地产投资增速回落，部分一二线城市房价已出现下行，下半年地产调控将进一步显现，预计房地产整体需求下降可能对经济形成压力。

减税或使财政收入下滑，对基建的支撑力度减小，加之金融工作会议提出对地方政府举债的终身责任制或将抑制基建投资，基建发力的持续性存疑。除此之外我们认为下半年最主要不确定性仍来自融资层面。在金融去杠杆过程中，债券直接融资成本提高，非标融资被限，导致融资需求从表外转向表内，造成上半年银行贷款增量超预期，从而对经济产生支撑。但展望下半年，M2增速下滑、贷款额度有限，加之财预50号文和87号文对城投平台融资的限制以及金融去杠杆导致的一系列负面影响将进一步显现。物价方面，受全球油价低迷影响，PPI下半年仍将延续稳定下行趋势。猪肉供大于求的格局仍未转变，预计下半年仍维持低位徘徊，全年通胀无明显压力。

近期美国经济数据走弱，预计年内加息次数只有一次，尽管有缩表计划，但影响相对较小。

美元走弱使得人民币汇率稳定，同时为央行货币政策独立性提供了空间，大环境更有利于温和去杠杆。金融稳定发展委员会的成立预示着下半年各类监管政策可能会陆续落地。我们认为下半年货币政策仍然将保持中性状态，同时协调监管，避免市场大幅波动。

总体来看，我们对后期债券行情不悲观。首先下半年经济走弱预期不低，同时金融去杠杆的负面影响已经逐步传导到实体融资层面。其次从央行有意维护市场流动性的举动来看，市场发生收益率大幅上行的概率不大。但金融去杠杆趋势还未结束，同时商业银行的配置力量仍未入场，收益率也不具备大幅下行的基础。综合来看收益率大概率将在高位震荡，上行预计不会超越前期高点，下行空间也相对有限。

展望下半年，我们仍将保持必要的谨慎，会根据基本面趋势、资金面和监管政策推进情况， 第15页共61页

对组合进行灵活操作。精选性价比高的信用债进行配置，积极参与利率债的波段机会，合理安排杠杆水平赚取息差收入，有效控制组合净值回撤，力求为持有人带来稳健的投资回报。与此同时，我们将继续甄别和防范信用风险，防止信用风险事件给组合净值带来损失。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。

受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据受托资产估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查，对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。

受托资产估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验，精通投资、研究理论知识和工具方法。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突估值委员会秉承基金持有人利益至上的

宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、 第16页共61页

不易操纵。本基金管理人旗下管理的基金，其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议，由其按约定提供债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定：

本基金的分级运作期为2年，按运作期滚动的方式运作。在基金合同生效后每个分级运作期

内，本基金不进行收益分配。

本基金自2016年11月14日起进入第二个分级运作期，本报告期处于分级运作期，根据基金

合同的规定，不进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金无需要说明的情况。

第17页共61页

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

根据《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金合同》，本基金的分级运作期为2年，本基

金本期处于分级运作期，不进行收益分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：长城久盈纯债分级债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 426,052.36 1,613,549.75

结算备付金 16,692,553.52 65,298,236.25

存出保证金 18,347.70 5,818.92

交易性金融资产 6.4.7.2 1,180,564,158.00 2,455,229,756.70

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,180,564,158.00 2,455,229,756.70

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 433,451,372.35

应收证券清算款 10,000,000.00 20,010.00

应收利息 6.4.7.5 26,173,552.44 40,664,156.13

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,233,874,664.02 2,996,282,900.10

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

第19页共61页

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 219,299,366.05 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 494,897.66 1,520,999.72

应付托管费 164,965.89 506,999.89

应付销售服务费 6,889.20 676,231.99

应付交易费用 6.4.7.7 14,275.19 28,621.73

应交税费 - -

应付利息 53,278.98 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 197,437.29 69,000.00

负债合计 220,231,110.26 2,801,853.33

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 756,923,611.59 2,568,307,882.94

未分配利润 6.4.7.10 256,719,942.17 425,173,163.83

所有者权益合计 1,013,643,553.76 2,993,481,046.77

负债和所有者权益总计 1,233,874,664.02 2,996,282,900.10

注：报告截止日2017年6月30日，长城久盈分级债券份额净值0.972元，长城久盈分级债券A

的参考份额净值1.004元，长城久盈分级债券 B的参考份额净值0.971 元。基金份额总额为

1,043,044,072.38份，其中长城久盈分级债券A的份额20,894,193.05份，长城久盈分级债券B

的份额1,022,149,879.33份。

6.2利润表

会计主体：长城久盈纯债分级债券型证券投资基金

第20页共61页

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 35,637,379.03 14,290,073.73

1.利息收入 58,478,441.90 13,993,915.15

其中：存款利息收入 6.4.7.11 5,667,830.58 100,834.32

债券利息收入 49,692,162.11 13,863,695.90

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 3,118,449.21 29,384.93

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -19,913,526.84 1,058,412.22

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -19,913,526.84 1,058,412.22

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17

-2,927,536.03 -762,253.64

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填

- -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18

- -

列）

减：二、费用 14,287,850.78 3,628,753.90

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,319,008.95 1,500,815.07

2．托管费 6.4.10.2.2 2,439,669.71 500,271.72

第21页共61页

3．销售服务费 2,919,727.59 148,529.25

4．交易费用 6.4.7.19 20,471.49 9,716.28

5．利息支出 1,361,625.99 1,360,863.91

其中：卖出回购金融资产支出 1,361,625.99 1,360,863.91

6．其他费用 6.4.7.20 227,347.05 108,557.67

三、利润总额（亏损总额以“-”

21,349,528.25 10,661,319.83

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号

21,349,528.25 10,661,319.83

填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长城久盈纯债分级债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

2,568,307,882.94 425,173,163.83 2,993,481,046.77

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 21,349,528.25 21,349,528.25

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-1,811,384,271.35 -189,802,749.91 -2,001,187,021.26

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 - - -

第22页共61页

2.基金赎回款 -1,811,384,271.35 -189,802,749.91 -2,001,187,021.26

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

756,923,611.59 256,719,942.17 1,013,643,553.76

金净值）

上年度可比期间

项目

2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

403,245,715.15 108,446,251.03 511,691,966.18

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 10,661,319.83 10,661,319.83

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-34,861,164.05 -2,447,518.33 -37,308,682.38

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 224,124.09 15,688.16 239,812.25

2.基金赎回款 -35,085,288.14 -2,463,206.49 -37,548,494.63

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

368,384,551.10 116,660,052.53 485,044,603.63

金净值）

第23页共61页

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______何伟______ ______熊科金______ ____赵永强____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

长城久盈纯债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]738号文“关于核准长城久盈纯债分级债券型证券投资基金募集的批复”的核准，由长城基金管理有限公司向社会公开募集，首次设立募集规模为1,011,508,774.14份基金份额，本基金基金合同于2014年10月28日正式生效。本基金为契约型开放式，按运作期滚动的方式运作，每个分级运作期为2年，存续期限不定。本基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)。

本基金根据运作方式和风险收益特征的不同，将基金份额分为久盈A、久盈B两级份额，两

级份额的配比原则上不超过7:3。在分级运作期内，长城久盈分级债券A每满6个月开放一次，

接受申购与赎回(第4个开放期只接受赎回，不接受申购)，长城久盈分级债券B封闭运作，不上

市交易，久盈A和久盈B的基金资产合并运作。在基金合同生效后每个分级运作期内，久盈A根

据基金合同的规定获取约定收益，其收益率将在每个申购开放日设定一次并公告。在基金合同生效后每个分级运作期内，本基金的净资产将优先支付久盈A的本金及应计收益，在扣除久盈A的本金和应计收益后的全部剩余资产归久盈B享有；如果本基金的净资产等于或低于久盈A的本金及其约定应得收益的总额，则本基金净资产全部分配予久盈A后，仍存在额外未弥补的久盈A本金及约定收益总和的差额，则不再进行弥补。久盈A在每个分级运作期内每满6个月进行一次份额折算，折算日日终，久盈A的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的久盈A的份额数按照折算比例相应增减。久盈B在分级运作期届满日折算一次，份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的久盈B的份额数按照折算比例相应增减。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 第24页共61页

会相关规定)。本基金不直接参与股票、权证投资，但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起90个交易日内卖出。本基金的投资组合比例为：债券的投资比例不低于基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年06月30日的财

务状况以及自2017年01月01日至2017年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

第25页共61页

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金于本期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出

让方缴纳。

股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、增值税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金

融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

第26页共61页

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规

定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下称

资管产品运营业务)，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资

管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计

入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持

股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

第27页共61页

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

活期存款 426,052.36

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计 426,052.36

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 569,808,338.83 564,457,158.00 -5,351,180.83

债券

银行间市场 627,196,040.43 616,107,000.00 -11,089,040.43

合计 1,197,004,379.26 1,180,564,158.00 -16,440,221.26

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,197,004,379.26 1,180,564,158.00 -16,440,221.26

第28页共61页

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本期末未持有衍生金融资产及衍生金融负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金于本期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金于本期末未持有因买断式逆回购交易获得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应收活期存款利息 4,437.80

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 7,511.60

应收债券利息 26,161,594.74

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 8.30

合计 26,173,552.44

注：其他为应收结算保证金利息。

6.4.7.6其他资产

注：本基金于本期末其他资产余额为零。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

第29页共61页

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 14,275.19

合计 14,275.19

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提审计费 39,671.58

预提信息披露费 148,765.71

预提中债银行间债券帐户服务费 4,500.00

预提上清所银行间债券帐户服务费 4,500.00

合计 197,437.29

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

长城久盈分级债券A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,990,232,771.16 1,830,292,481.67

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) -1,969,672,265.01 -1,811,384,271.35

基金拆分/份额折算变动份额 333,686.90 -

本期末 20,894,193.05 18,908,210.32

金额单位：人民币元

第30页共61页

长城久盈分级债券B

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,022,149,879.33 738,015,401.27

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期末 1,022,149,879.33 738,015,401.27

注：1、根据《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金合同》、《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》及2016年11月15日《关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金过渡期申购与赎回结果的公告》的相关规定，本基金自2016年11月14日起进入第二个分级运作期,到期日为分级运作期起始日起至2年后对应日止，若该对应日为非工作日，则到期日为该日之前的最后一个工作日。

每个分级运作期内，久盈A的基金份额折算日为分级运作期起始日起每满6个月的最后一个

工作日。久盈A的前3个基金份额折算日与申购开放日为同一个工作日，久盈A的第4个基金份

额折算日为分级运作期届满日。折算日日终，久盈A的基金份额净值调整为1.000元，折算后，

基金份额持有人持有的久盈A的份额数按照折算比例相应增减。久盈A 经折算后的份额数采用四

舍五入的方式保留到小数点后2位，小数点第3位及第3位以后的部分舍去，由此产生的误差计

入基金财产。

每个分级运作期内，久盈B的基金份额折算日为分级运作期届满日。折算日日终，久盈B的

基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的久盈B的份额数按照折算比例相

应增减。久盈B份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位，小数点第 3位

及第3位以后的部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。

2、根据《关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额折算方案的公告》，本报

告期2017年5月12日为久盈A的基金份额折算日。

3、本期申购包含基金转入份额及金额，本期赎回包含基金转出份额及金额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

第31页共61页

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 419,230,796.08 5,942,367.75 425,173,163.83

本期利润 24,277,064.28 -2,927,536.03 21,349,528.25

本期基金份额交易产

-189,802,749.91 - -189,802,749.91

生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -189,802,749.91 - -189,802,749.91

本期已分配利润 - - -

本期末 253,705,110.45 3,014,831.72 256,719,942.17

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 131,144.47

定期存款利息收入 5,469,545.09

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 67,031.79

其他 109.23

合计 5,667,830.58

注：其他为交易所结算保证金利息收入。

6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入

注：本基金本报告期未发生股票投资收益/损失。

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

第32页共61页

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交

4,173,731,393.85

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）

4,118,186,321.41

成本总额

减：应收利息总额 75,458,599.28

买卖债券差价收入 -19,913,526.84

6.4.7.13.2资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期未发生资产支持证券投资收益/损失。

6.4.7.14贵金属投资收益

注：本基金本报告期未发生贵金属投资，本期末持有数量及金额均为零，无收益/损失。

6.4.7.15衍生工具收益

注：本基金于本报告期未发生衍生工具收益/损失。

6.4.7.16股利收益

注：本基金于本报告期无股利收益。

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 -2,927,536.03

——股票投资 -

——债券投资 -2,927,536.03

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

第33页共61页

合计 -2,927,536.03

6.4.7.18其他收入

注：本基金于本报告期其他收入为0.00元。

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 1,746.49

银行间市场交易费用 18,725.00

合计 20,471.49

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 39,671.58

信息披露费 148,765.71

中债银行间债券账户服务费 9,000.00

上清所银行间结算账户服务费用 9,000.00

其他 800.00

银行划款手续费 20,109.76

合计 227,347.05

注：其他为上海清算所CFCA证书费200.00元，及上海清算所查询服务费600.00元。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

第34页共61页

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期无与对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行 基金托管人、基金销售机构

长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金销售机构

东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人股东、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

注：本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30

2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交金额

成交总额的比例 成交总额的比例

长城证券222,193,709.77 80.32%556,317,197.31 79.79%

东方证券 54,454,368.23 19.68%140,952,552.44 20.21%

第35页共61页

6.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

占当期回购债券 占当期回购债券

回购成交金额 回购成交金额

成交总额的比例 成交总额的比例

长城证券10,049,609,000.00 100.00%7,180,500,000.00 100.00%

东方证券 - - - -

6.4.10.1.4权证交易

注：本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

注：本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元产生应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付的

7,319,008.95 1,500,815.07

管理费

其中：支付销售机构的客户

52,725.94 136,022.03

维护费

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×0.60%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

第36页共61页

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月

月30日 30日

当期发生的基金应支付的

2,439,669.71 500,271.72

托管费

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

长城久盈分级债券A 长城久盈分级债券B 合计

中国建设银行 47,657.47 - 47,657.47

长城基金管理有限公

2,424,755.83 - 2,424,755.83

司

合计 2,472,413.30 - 2,472,413.30

上年度可比期间

获得销售服务 2016年1月1日至2016年6月30日

费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

长城久盈分级债券A 长城久盈分级债券B 合计

中国建设银行 129,080.82 - 129,080.82

长城基金管理有限公 17.19 - 17.19

第37页共61页

司

合计 129,098.01 - 129,098.01

注：销售服务费每日计提，按月支付。基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。久盈A的销售服务费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提；久盈B自2015年1月5日起不再计提销售服务费。计算方法如下：

H=E×0.40%/当年天数

H为日应计提的销售服务费

E为基金份额前一日的基金资产净值

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金于本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间未运用固有资金投资于本基金份额，于本期末及上年度可比期末亦未持有本基金份额。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 426,052.36 131,144.47 542,028.73 49,105.15

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行间同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于本期及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销证券。

第38页共61页

6.4.11利润分配情况

注：根据《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的分级运作期为2

年，按运作期滚动的方式运作。在基金合同生效后每个分级运作期内，本基金不进行收益分配。

本基金本期处于分级运作期，根据基金合同的规定，不进行收益分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额209,299,366.05元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

期末估值单

债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额

价

150310 15进出10 2017年7月5日 99.16 200,000 19,832,000.00

170201 17国开01 2017年7月5日 97.96 500,000 48,980,000.00

160213 16国开13 2017年7月5日 90.70 300,000 27,210,000.00

170210 17国开10 2017年7月5日 98.75 800,000 79,000,000.00

101676008 16居然之 2017年7月6日 98.45 400,000 39,380,000.00

家MTN001

合计 2,200,000 214,402,000.00

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额10,000,000.00元，于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的

证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算 第39页共61页

为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险控制委员会、投资决策委员会和监察稽核部、相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或可通过银行间同业市场交易，期末除6.4.12中列示的部分券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的可回购交易的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

第40页共61页

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 426,052.36 - - - - - 426,052.36

结算备付金 16,692,553.52 - - - - - 16,692,553.52

存出保证金 18,347.70 - - - - - 18,347.70

交易性金融资产 86,442,900.00 94,421,500.00335,066,913.20489,692,844.80174,940,000.00 - 1,180,564,158.00

应收证券清算款 - - - - - 10,000,000.00 10,000,000.00

应收利息 - - - - - 26,173,552.44 26,173,552.44

资产总计 103,579,853.58 94,421,500.00335,066,913.20489,692,844.80174,940,000.00 36,173,552.44 1,233,874,664.02

负债

卖出回购金融资产 219,299,366.05 - - - - - 219,299,366.05

款

应付管理人报酬 - - - - - 494,897.66 494,897.66

应付托管费 - - - - - 164,965.89 164,965.89

应付销售服务费 - - - - - 6,889.20 6,889.20

应付交易费用 - - - - - 14,275.19 14,275.19

应付利息 - - - - - 53,278.98 53,278.98

第41页共61页

其他负债 - - - - - 197,437.29 197,437.29

负债总计 219,299,366.05 - - - - 931,744.21 220,231,110.26

利率敏感度缺口 -115,719,512.47 94,421,500.00335,066,913.20489,692,844.80174,940,000.00

上年度末

1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 1,613,549.75 - - - - - 1,613,549.75

结算备付金 65,298,236.25 - - - - - 65,298,236.25

存出保证金 5,818.92 - - - - - 5,818.92

交易性金融资产 620,387,000.00566,525,100.00297,502,046.40906,787,610.30 64,028,000.00 - 2,455,229,756.70

买入返售金融资产 433,451,372.35 - - - - - 433,451,372.35

应收证券清算款 - - - - - 20,010.00 20,010.00

应收利息 - - - - - 40,664,156.13 40,664,156.13

资产总计 1,120,755,977.27566,525,100.00297,502,046.40906,787,610.30 64,028,000.00 40,684,166.13 2,996,282,900.10

负债

应付管理人报酬 - - - - - 1,520,999.72 1,520,999.72

应付托管费 - - - - - 506,999.89 506,999.89

应付销售服务费 - - - - - 676,231.99 676,231.99

应付交易费用 - - - - - 28,621.73 28,621.73

其他负债 - - - - - 69,000.00 69,000.00

负债总计 - - - - - 2,801,853.33 2,801,853.33

利率敏感度缺口1,120,755,977.27566,525,100.00297,502,046.40906,787,610.30 64,028,000.00

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

分析 相关风险变量的变动

上年度末（ 2016年12月31

本期末（ 2017年6月30日）

日）

第42页共61页

利率上升25个基点 -10,173,811.58 -7,546,931.01

利率下降25个基点 10,341,943.65 7,668,015.40

注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金的投资组合比例为：债券的投资比例不低于基金资产的80%；现金或者到期日在一年

以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

于本报告期末及上年度末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目

占基金资产 占基金资产净

公允价值 公允价值

净值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产-股票投资 - - - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 1,180,564,158.00 116.472,455,229,756.70 82.02

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

第43页共61页

合计 1,180,564,158.00 116.472,455,229,756.70 82.02

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

注：于本期末及上年度末，本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，未持有股票投资、权证投资等其他交易性金融资产，因此无重大的其他价格风险。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

各层次金融工具公允价值

于2017年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划

分为第一层次的余额为人民币1,180,564,158.00元，无划分为第二层次及第三层次余额。

公允价值所属层次间重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第44页共61页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 1,180,564,158.00 95.68

其中：债券 1,180,564,158.00 95.68

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 17,118,605.88 1.39

7 其他各项资产 36,191,900.14 2.93

8 合计 1,233,874,664.02 100.00

7.2报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票投资。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票投资。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期未发生股票交易的情况。

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7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期未发生股票交易的情况。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

注：本基金本报告期未发生股票交易的情况。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 318,968,000.00 31.47

其中：政策性金融债 194,772,000.00 19.22

4 企业债券 650,200,158.00 64.14

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 211,396,000.00 20.86

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,180,564,158.00 116.47

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

（%）

1 170210 17国开10 1,000,000 98,750,000.00 9.74

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2 1623005 16联合财险 1,000,000 94,010,000.00 9.27

3 136859 16鲁通02 800,000 78,856,000.00 7.78

4 112478 16奥燃03 800,000 77,992,000.00 7.69

5 1280227 12忻州债 1,000,000 51,350,000.00 5.07

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金为债券型基金不得参与股指期货交易。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金为债券型基金不得参与股指期货交易。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

注：本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。

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7.11.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

7.12.2

本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 18,347.70

2 应收证券清算款 10,000,000.00

3 应收股利 -

4 应收利息 26,173,552.44

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 36,191,900.14

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级 户均持有的基

户数

别 金份额 占总份额 占总份额

(户) 持有份额 持有份额

比例 比例

长城久

盈分级 378 55,275.64 - - 20,894,193.05 100.00%

债券A

长城久

盈分级 51 20,042,154.50 1,020,454,334.39 99.83% 1,695,544.94 0.17%

债券B

合计 429 2,431,338.16 1,020,454,334.39 97.83% 22,589,737.99 2.17%

注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有 长城久盈分级债券A - -

从业人员持有本 长城久盈分级债券B 149,910.06 0.0147%

基金 合计 149,910.06 0.0144%

注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

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本公司高级管理人员、基金 长城久盈分级债券A 0

投资和研究部门负责人持 长城久盈分级债券B 0

有本开放式基金 合计 0

长城久盈分级债券A 0

本基金基金经理持有本开 长城久盈分级债券B 0

放式基金

合计 0

注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。

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§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长城久盈分级债券A 长城久盈分级债券B

基金合同生效日（2014年10月28日）

690,399,209.76 321,109,564.38

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,990,232,771.16 1,022,149,879.33

本报告期基金总申购份额 - -

减:本报告期基金总赎回份额 1,969,672,265.01 -

本报告期基金拆分变动份额（份额减

333,686.90 -

少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 20,894,193.05 1,022,149,879.33

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§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略无改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内为基金进行审计的会计师事务所无变更。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

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10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例

长城证券 3 - - - - -

联讯证券 2 - - - - -

中投证券 2 - - - - -

广州证券 2 - - - - -

西部证券 2 - - - - -

华融证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

天源证券 1 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

首创证券 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

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中信建投 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

平安证券 2 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

宏信证券 1 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：

本报告期内租用的证券公司交易单元无变化，截止报告期末共51个交易单元，

2、专用席位的选择标准和程序本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，

使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；

(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。

根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。

基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。

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10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券

券商名称 券 回购 占当期权证

成交金额 成交金额 成交金额

成交总额 成交总额的 成交总额的比例

的比例 比例

长城证券 222,193,709.77 80.32%10,049,609,000.00 100.00% - -

联讯证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

华融证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

天源证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

首创证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

第56页共61页

东兴证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

宏信证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

东方证券 54,454,368.23 19.68% - - - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

长城基金关于增加万

得投顾为旗下开放式

中国证券报、上海证券报、

基金代销机构并开通

1 证券时报、证券日报及本基 2017年1月4日

定投和转换业务及参

金管理人网站

与其费率优惠活动的

公告

长城基金关于增加新

兰德投资咨询为旗下 中国证券报、上海证券报、

2 开放式基金代销机构 证券时报、证券日报及本基 2017年3月24日

并开通定投和转换业 金管理人网站

务及参与其费率优惠

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活动的公告

长城基金管理有限公

中国证券报、上海证券报、

司关于参加微众银行

3 证券时报及本基金管理人 2017年3月31日

费率优惠活动的公告

网站

（放开折扣限制）

关于长城久盈分级债

券基金之久盈A份额 中国证券报、上海证券报、

4 2017年第一个开放期 证券时报及本基金管理人 2017年5月9日

后约定年收益率的公 网站

告

关于长城久盈分级债 中国证券报、上海证券报、

5 券基金之久盈A份额折 证券时报及本基金管理人 2017年5月9日

算方案的公告 网站

长城久盈分级债券基 中国证券报、上海证券报、

6 金之久盈A份额开放赎 证券时报及本基金管理人 2017年5月9日

回及转换业务公告 网站

长城基金管理有限公

司关于参加长城证券 中国证券报、上海证券报、

7 费率优惠活动的公告 证券时报、证券日报及本基 2017年5月15日

（含定投-放开折扣限 金管理人网站

制）

关于长城久盈分级债 中国证券报、上海证券报、

8 券基金之久盈A份额折 证券时报及本基金管理人 2017年5月16日

算和赎回结果的公告 网站

长城基金管理有限公

司关于参加中信建投 中国证券报、上海证券报、

9 证券费率优惠活动的 证券时报、证券日报及本基 2017年5月18日

公告（含定投-放开折 金管理人网站

扣限制）

第58页共61页

长城基金管理有限公

司关于参加中泰证券 中国证券报、上海证券报、

10 股份有限公司费率优 证券时报、证券日报及本基 2017年6月16日

惠活动的公告（含定投 金管理人网站

-放开折扣限制）

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

（一）中国证监会核准长城久盈纯债分级债券型证券投资基金募集的文件

（二）《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金合同》

（三）《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会规定的其他文件

12.2存放地点

广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

12.3查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

咨询电话：0755-23982338

客户服务电话：400-8868-666

网站：www.ccfund.com.cn

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