汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式
证券投资基金 2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 03 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已 经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 27 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现 ......9

3.3 过去三年基金的利润分配情况......13
§4 管理人报告......13

4.1 基金管理人及基金经理情况......13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......24

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......24

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......26

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......27

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......27

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......28

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......29

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......29
§5 托管人报告......29

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......29
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

......29

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......29
§6 审计报告......30

6.1 审计报告的基本信息 ......30

6.2 审计报告的基本内容 ......30
§7 年度财务报表......32

7.1 资产负债表 ......32

7.2 利润表......33

7.3 净资产变动表 ......34

7.4 报表附注......36
§8 投资组合报告......86

8.1 期末基金资产组合情况 ......86

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......86

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......87


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......115

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......116

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......117
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....117
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....117

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......117

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......118

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......118

8.12 市场中性策略执行情况......118

8.13 投资组合报告附注 ......118
§9 基金份额持有人信息 ......119

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......119

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......120

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......120
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理

的产品情况......121

9.5 发起式基金发起资金持有份额情况......121
§10 开放式基金份额变动 ......121
§11 重大事件揭示......121

11.1 基金份额持有人大会决议......121

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......121

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......122

11.4 基金投资策略的改变 ......122

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......122

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......122

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......122

11.8 其他重大事件 ......127
§12 影响投资者决策的其他重要信息......128

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况......128

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......129
§13 备查文件目录......129

13.1 备查文件目录 ......129

13.2 存放地点......129

13.3 查阅方式......129

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

基金简称 汇添富绝对收益定开混合

基金主代码 000762

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 03 月 15 日

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总

额（份） 3,421,128,647.65

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金 汇添富绝对收益定开混合 A 汇添富绝对收益定开混合 C
简称
下属分级基金的交易

代码 000762 008140

报告期末下属分级基

金的份额总额（份） 2,887,912,208.13 533,216,439.52

2.2 基金产品说明

基于基金管理人对市场机会的判断，灵活应用包括市场中性策略在内
投资目标 的多种绝对收益策略，在严格的风险管理下，追求基金资产长期持续
稳定的绝对回报。

本基金采用包括市场中性投资策略在内的多种绝对收益策略，力争实
投资策略 现基金资产长期持续稳定的绝对回报。绝对收益策略包括：市场中性
投资策略、其他绝对收益策略。其他投资策略包括：债券投资策略、
中小企业私募债投资策略、衍生品投资策略。

业绩比较基准 一年期定期存款税后利率

本基金为特殊的混合型基金，采用多种绝对收益策略，其中市场中性
风险收益特征 策略采用股指期货对冲市场风险，使得多空组合的收益波动与市场相
关性较低。本基金属于中低风险水平追求绝对收益的投资品种，其预
期风险低于股票型基金和一般的混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理股份有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 李鹏 张姗

信息披露 联系电话 021-28932888 400-61-95555

负责人 zhangshan_1027@cmbchina.c
电子邮箱 service@99fund.com

om


客户服务电话 400-888-9918 400-61-95555

传真 021-28932998 0755-83195201

注册地址 上海市黄浦区北京东路 666 号 深圳市深南大道 7088 号招商
H 区（东座）6 楼 H686 室 银行大厦

办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 深圳市深南大道 7088 号招商
银行大厦

邮政编码 200010 518040

法定代表人 李文 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

址 www.99fund.com

基金年度报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管
理股份有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特 北京市东城区东长安街 1 号东方广场
殊普通合伙） 安永大楼 17 层

注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市黄浦区外马路 728 号

司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1
.1
期
间

数 2023 年 2022 年 2021 年

据
和
指
标

汇添富绝对 汇添富绝 汇添富绝对 汇添富绝对 汇添富绝对 汇添富绝对
收益定开混 对收益定 收益定开混 收益定开混 收益定开混 收益定开混
合 A 开混合 C 合 A 合 C 合 A 合 C

本

期 - - - - 852,310,32 108,901,98
已 376,391,62 77,287,23 566,841,00 120,116,80 6.94 3.29
实 9.76 4.00 4.11 1.58

现
收
益
本

期 - - - - - -
利 221,817,63 48,672,25 846,725,41 169,704,89 44,698,193 45,756,424
润 3.75 3.01 6.19 0.05 .38 .59

加
权
平
均
基
金

份 -0.0633 -0.0720 -0.1181 -0.1232 -0.0030 -0.0188
额
本
期
利
润
本
期
加
权
平

均 -5.08% -5.94% -8.73% -9.29% -0.22% -1.35%
净
值
利
润
率
本
期
基
金
份

额 -5.01% -5.78% -8.92% -9.65% 0.36% -0.51%
净
值
增
长
率
3.1

.2 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期

末
数
据
和
指
标
期
末
可

供 493,741,67 63,302,66 1,388,947, 226,355,53 6,089,415, 958,070,41
分 3.80 1.11 059.58 1.39 700.78 1.94
配
利
润
期
末
可
供
分
配

基 0.1710 0.1187 0.2771 0.2334 0.3766 0.3393
金
份
额
利
润
期
末
基

金 3,502,820, 625,729,0 6,400,960, 1,207,948, 22,662,856 3,891,129,
资 438.16 92.23 487.18 517.18 ,068.16 426.10
产
净
值
期
末
基
金

份 1.213 1.173 1.277 1.245 1.402 1.378
额
净
值

3.1 2023 年末 2022 年末 2021 年末

.3

累
计
期
末
指
标
基
金
份
额
累

计 21.30% -8.00% 27.70% -2.35% 40.20% 8.08%
净
值
增
长
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富绝对收益定开混合 A

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三

个月 -0.74% 0.16% 0.38% 0.01% -1.12% 0.15%

过去六

个月 -2.49% 0.19% 0.76% 0.00% -3.25% 0.19%

过去一

年 -5.01% 0.19% 1.50% 0.00% -6.51% 0.19%

过去三

年 -13.17% 0.31% 4.50% 0.00% -17.67% 0.31%

过去五

年 7.82% 0.30% 7.50% 0.00% 0.32% 0.30%

自基金
合同生

效日起 21.30% 0.31% 10.20% 0.00% 11.10% 0.31%
至今

汇添富绝对收益定开混合 C

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三

个月 -0.93% 0.16% 0.38% 0.01% -1.31% 0.15%

过去六

个月 -2.98% 0.18% 0.76% 0.00% -3.74% 0.18%

过去一

年 -5.78% 0.19% 1.50% 0.00% -7.28% 0.19%

过去三

年 -15.31% 0.31% 4.50% 0.00% -19.81% 0.31%

自基金
合同生

效日起 -8.00% 0.31% 6.21% 0.00% -14.21% 0.31%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017 年 03 月 15 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。


本基金于 2019 年 11 月 11 日新增 C 类份额。

3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


注：本《基金合同》生效之日为 2017 年 03 月 15 日，合同生效当年按实际存续期计算，不
按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金过去三年均未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设
立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国及新加坡设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。

汇添富现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。

成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。

2023 年，汇添富基金新成立 48 只公募基金，包括 14 只混合型基金，21 只股票型基金，
13 只债券型基金。2023 年底，公司公募基金产品总数达 318 只，包括主动权益、指数、股债混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。

2023 年，汇添富基金坚持以“客户体验”为中心，以“创新”为宗旨，以“服务”为生命力，稳扎稳打实现互联网平台全方位发展。全年大力开拓投顾式销售及服务模式，持续提升自有平台创新能力。全面致力于基于买方视角下的投顾服务转型，提升客户投资的服务体验。通过打通公司投研端和销售端，实现资源共享最大化，为投顾转型提供更加充实的底层能力支持；同时针对客户端，通过投顾专区进行改版升级，优化投顾策略推荐逻
辑，融入丰富的投资工具、工具使用场景和丰富的资讯、内容服务，提升客户投资体验，践行公司投顾转型战略目标。

与此同时，积极拥抱第三方互联网基金销售平台，进一步加强与多家互联网巨头的深度战略合作。围绕客户需求，重构客户中心、资产中心、产品中心、内容中心、活动中心等，全面进行平台运营体系化建设。以开放、转型、服务、共享为目标，搭建以内容中台、营销运营中台、理财师中台、投顾中台等为主要模块的数字中台矩阵。坚持致力于为客户提供全生命周期服务，力争通过金融科技全流程赋能加持，进一步提升客户满意度。

2023 年，汇添富基金继续坚定推进与核心机构客户的合作战略，机构业务规模保持较好的增长势头。公司为机构投资者提供综合解决方案，并深受机构投资者信任。公司不断提升客户服务及产品运营能力，聚焦战略级机构客户，与银行及银行理财公司加快合作，保险规模维持市场领先地位。积极布局多只创新型品种，满足机构投资者专业化需求。养老金业务方面，公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格，也是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务继续稳健发展，受托管理组合账户数量持续增加。同时在数字化建设上开展系统平台建设，为客户及团队赋能。

2023 年渠道客户偏好低风险化、渠道运营线上线下一体化趋势愈加明显，公司持续深化核心渠道战略，始终秉持“客户第一”的价值观，围绕如何提升客户“获得感”，优化客户持有体验开展系列渠道服务和投资者教育工作。积极利用线上化数字营销工具，对客户进行分类经营和分层触达，建立精准的客户画像，提供标准化、体系化、专业化的客户陪伴。积极践行金融科技创新，搭建了一站式投研资讯服务平台，提供紧贴市场的专业投资服务，以及便捷高效的营销辅助工具，赋能渠道客户经理。全年合计开展超 8481 余场“价值投资添富行”线上、线下系列活动。大力开展走进汇添富、走进上市公司、基金经理面对面等系列投资者教育活动，营销培训活动覆盖至各渠道分支机构。

2023 年是券商渠道业务服务深化的一年。为了更好地服务券商渠道客户，公司在 2023年度组织了超过 2600 场的线上和线下投教、路演活动，主题包括 ETF 大讲堂、走进汇添富、基金经理面对面、投资策略报告会等，覆盖了各重点券商渠道的重点分支机构和营业部，旨在为广大一线投顾赋能的同时，也为广大投资者提供更全面的投资策略交流机会。此外，公司在重点券商渠道积极推广“指能添富”品牌和策略，并结合市场情况，为券商渠道提供相关 ETF 及指数增强产品的配置建议及以客户为中心的解决方案。

2023 年，汇添富基金继续提升客户服务能力，优化客户服务体系，为公司各项业务提供全方位支持。同时，持续优化电话服务、在线客服、短信系统等服务通道建设，丰富服
务渠道，提升客户体验。

2023 年，汇添富香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理模式持续深化，并
继续发挥显着成效，国际业务总资产管理规模保持稳定。 汇添富香港子公司发行汇添富美元货币市场基金，进一步完善海外产品线布局，涵盖境外权益、固收、货币类产品，为投资者全球资产分散化布局进一步打下基础，“汇添富中港策略基金”保持国际权威基金评级机构晨星五星评级。从 2023 年年初开始，继续通过国际路演保持与全球央行、主权、养老、校务基金、家族信托等海外机构的沟通，进一步完善个性化客户服务体系，积极引导长期资金入市。

2023 年以来，汇添富积极投身公益慈善，充分发挥公募基金力量，履行社会责任，助
力实现“共同富裕”。教育助学方面，连续十五年开展“河流·孩子”公益助学项目，组织党支部开展 9 场公益行活动，约 300 名党员、员工、客户与合作伙伴成为公益志愿者，相继回访了四川美姑、贵州黎平、云南怒江、青海互助、内蒙扎兰屯、宁夏泾源、广西百色、湖北恩施、湖南城步等中西部的添富小学，开展学校调研、梦想课堂、学生走访。在上海成功举办“河流·孩子”十五周年公益音乐会及艺术夏令营，帮助来自大山深处、偏远河畔的孩子们开阔眼界、增长见识、提升素养；举办第十六期“河流·孩子”乡村优秀青年教师培训，赋能了 80 位乡村优秀青年教师，助力乡村教师掌握先进的教育理念与教学方法。金融慈善方面，积极探索创新公益新模式，在中国基金业协会的指导和支持下，举办第二期、第三期“基业上善”慈善资产管理研修营，三期累计已为 87 家基金会培养了 190 名慈善资产管理专业人才，涵盖的慈善资产规模超过 148 亿元，用专业力量推动我国公益慈善事业的可持续发展。参与中国慈善联合会《慈善组织投资管理指南》团体标准起草，助力慈善资产管理的规范化和高质量发展。爱国拥军方面，携手上海市拥军优属基金会开展
“崇敬英雄”公益项目，成为“爱国拥军支持单位”，进一步服务国防建设及拥军优属事业。社区公益方面，携手小东门街道开展南外滩健康直通车项目，参与小东门社区公益发展专项基金，支持本地社区建设，共建更有温度的美好社区。乡村振兴方面，参加云南、青海、内蒙古等地产业、教育和养老助老帮扶等项目，深化东西部协作帮扶，助力乡村振兴。

2024 年，汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则，进一步加强风险管理能力，
提升客户服务水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平而不懈努力。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介


任本基金的基金经理（助 证券从业年限

姓名 职务 理）期限 （年） 说明

任职日期 离任日期

国籍：中国。
学历：清华
大学管理学
硕士。从业
资格：证券
投资基金从
业资格。从
业经历：曾
任杭州永磁
集团公司技
术员、海通
证券股份有
限公司行业
分析师、中
海基金管理
有限公司高
级分析师、
基金经理助
本基金的基 理。2009 年
金经理,增 2017 年 03 3 月加入汇添
顾耀强 强收益部总 月 15 日 - 19 富基金管理
监 股份有限公
司，历任高
级行业分析
师、基金经
理助理，现
任增强收益
部总监。

2009 年 12
月 22 日至今
任汇添富策
略回报混合
型证券投资
基金的基金
经理。2012
年 3 月 9 日
至 2020 年 9
月 3 日任汇
添富逆向投
资混合型证
券投资基金


的基金经理。
2014 年 4 月
8 日至 2016
年 8 月 24 日
任汇添富均
衡增长混合
型证券投资
基金的基金
经理。2016
年 7 月 27 日
至 2019 年 1
月 18 日任汇
添富沪港深
新价值股票
型证券投资
基金的基金
经理。2017
年 3 月 15 日
至今任汇添
富绝对收益
策略定期开
放混合型发
起式证券投
资基金的基
金经理。

2019 年 8 月
24 日至今任
汇添富均衡
增长混合型
证券投资基
金的基金经
理。2021 年
1 月 20 日至
今任汇添富
沪深 300 基
本面增强指
数型证券投
资基金的基
金经理。

2021 年 2 月
5 日至 2022
年 9 月 22 日
任汇添富价
值成长均衡


投资混合型
证券投资基
金的基金经
理。2021 年
9 月 16 日至
今任汇添富
中证 500 基
本面增强指
数型证券投
资基金的基
金经理。

国籍：中国。
学历：厦门
大学经济学
硕士。从业
资格：证券
投资基金从
业资格。从
业经历：

2011 年加入
汇添富基金
管理股份有
限公司，历
任固定收益
分析师，现
本基金的基 任稳健收益
金经理,稳 2017 年 03 部总经理。
吴江宏 健收益部总 月 15 日 - 12 2015 年 7 月
经理 17 日至今任
汇添富可转
换债券债券
型证券投资
基金的基金
经理。2016
年 4 月 19 日
至 2020 年 3
月 23 日任汇
添富盈安灵
活配置混合
型证券投资
基金的基金
经理。2016
年 8 月 3 日
至 2020 年 3


月 23 日任汇
添富盈泰灵
活配置混合
型证券投资
基金的基金
经理。2016
年 9 月 29 日
至今任汇添
富保鑫灵活
配置混合型
证券投资基
金的基金经
理。2017 年
3 月 13 日至
2020 年 3 月
23 日任汇添
富鑫利定期
开放债券型
发起式证券
投资基金的
基金经理。
2017 年 3 月
15 日至今任
汇添富绝对
收益策略定
期开放混合
型发起式证
券投资基金
的基金经理。
2017 年 4 月
20 日至 2019
年 9 月 4 日
任汇添富鑫
益定期开放
债券型发起
式证券投资
基金的基金
经理。2017
年 6 月 23 日
至 2019 年 8
月 28 日任汇
添富鑫汇定
期开放债券
型证券投资


基金的基金
经理。2017
年 9 月 27 日
至 2020 年 6
月 3 日任汇
添富民丰回
报混合型证
券投资基金
的基金经理。
2018 年 1 月
25 日至 2019
年 8 月 29 日
任汇添富鑫
永定期开放
债券型发起
式证券投资
基金的基金
经理。2018
年 4 月 16 日
至 2020 年 3
月 23 日任汇
添富鑫盛定
期开放债券
型发起式证
券投资基金
的基金经理。
2018 年 9 月
28 日至 2020
年 6 月 4 日
任汇添富年
年丰定期开
放混合型证
券投资基金
的基金经理。
2018 年 9 月
28 日至今任
汇添富双利
债券型证券
投资基金的
基金经理。
2019 年 8 月
28 日至今任
汇添富 6 月
红添利定期


开放债券型
证券投资基
金的基金经
理。2019 年
8 月 28 日至
2020 年 10
月 30 日任汇
添富弘安混
合型证券投
资基金的基
金经理。

2019 年 8 月
28 日至 2021
年 4 月 20 日
任汇添富添
福吉祥混合
型证券投资
基金的基金
经理。2019
年 8 月 28 日
至 2021 年 5
月 20 日任汇
添富盈润混
合型证券投
资基金的基
金经理。

2021 年 3 月
4 日至今任汇
添富稳健睿
选一年持有
期混合型证
券投资基金
的基金经理。
2021 年 3 月
23 日至今任
汇添富稳健
盈和一年持
有期混合型
证券投资基
金的基金经
理。2021 年
3 月 25 日至
今任汇添富
稳健鑫添益


六个月持有
期混合型证
券投资基金
的基金经理。
2021 年 7 月
21 日至今任
汇添富鑫享
添利六个月
持有期混合
型证券投资
基金的基金
经理。2022
年 8 月 10 日
至今任汇添
富双鑫添利
债券型证券
投资基金的
基金经理。

国籍：中国。
学历：复旦
大学金融学
硕士。从业
资格：证券
投资基金从
业资格。从
业经历：

2011 年 7 月
至 2012 年 9
月任方正证
券投资经理；
陈思行 本基金的基 2023 年 08 2012 年 10 月
金经理助理 月 29 日 - 12 至 2016 年 7
月任光大证
券高级投资
经理；2016
年 9 月至

2019 年 4 月
任银华基金
投资经理；
2019 年 5 月
至 2021 年 12
月任平安养
老投资经理；
2021 年 12 月


至 2022 年 7
月任国寿养
老高级投资
经理。2022
年 7 月加入
汇添富基金。
2022 年 8 月
23 日至今任
汇添富双利
债券型证券
投资基金的
基金经理助
理。2022 年
8 月 23 日至
今任汇添富
鑫福债券型
证券投资基
金的基金经
理助理。

2022 年 11
月 3 日至今
任汇添富稳
健盈和一年
持有期混合
型证券投资
基金的基金
经理。2022
年 11 月 25
日至今任汇
添富稳健欣
享一年持有
期混合型证
券投资基金
的基金经理。
2023 年 2 月
1 日至今任汇
添富添添乐
双盈债券型
证券投资基
金的基金经
理助理。

2023 年 8 月
29 日至今任
汇添富绝对


收益策略定
期开放混合
型发起式证
券投资基金
的基金经理
助理。2023
年 11 月 24

日至今任汇
添富稳荣回
报债券型发
起式证券投
资基金的基
金经理助理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《汇添富基金管理股份有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系。公司公平交易管理体系覆盖了公募基金、资产管理计划、社保组合、基本养老组合以及投资顾问业务等各类资产管理业务所涉及的所有投资组合；涵盖了境内外上市股票、债券等所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易
执行以及效果评估等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：

在研究分析环节，公司建立了统一、规范和完善的投研平台信息管理系统，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。

在投资决策环节，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限，合理确定各投资组合经理的投资权限。投资决策委员会和分管投资副总等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。

在交易执行环节，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部门，实行了集中交易制度和公平的交易分配机制。对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了相应的交易管理规则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；对于银行间市场的现券、回购等场外交易，交易部在交易市场开展独立、公平的询价，确保交易得到公平执行；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保公平对待各投资组合。

在日常监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外价格公允性等。

在报告分析环节，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交
易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日
内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 45 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年市场先扬后抑。年初在疫后复苏的预期下，市场有所反弹。但在房地产持续低
迷、地方债问题时发，叠加美联储激进加息，北上资金流出，企业和居民信心转弱，市场
随后震荡下行。TMT 等行业在 ChatGPT 引发的 AI 浪潮中阶段性活跃，但真正具备竞争力的
公司较少，大多数公司最终是从哪里来回到哪里去。前两年表现较好的赛道型行业如电动车、光伏等因产能过剩严重，竞争格局恶化而持续大幅下跌。房地产产业链整体压力巨大，连带拖累消费等传统稳定行业预期下修。煤炭、石油、通讯、银行、公用事业、交通运输等行业中竞争格局稳定，低估值、高股息的公司整体表现较好。此外，以万得微盘为代表的小市值公司在量化资金驱动下亦上涨较多。政策在下半年逐步加力，但悲观预期未能得
以扭转。2023 年剧烈的市场风格分化对基本面选股获取阿尔法策略仍构成巨大挑战，且整体下行的市场贝塔也拖累了组合表现。本基金管理人在投资管理过程中也在不断总结经验，并不断调整优化整体投资策略框架，通过努力融合公司基本面研究和量化团队的优势，以提升不同市场环境的适应性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富绝对收益定开混合 A 类份额净值增长率为-5.01%，同期业绩比较基准收益率为 1.50%。本报告期汇添富绝对收益定开混合 C 类份额净值增长率为-5.78%，同期业绩比较基准收益率为 1.50%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，虽然一些中长期问题仍有待解决，但我们对市场谨慎乐观。首先，国内政策有能力托底经济增长。当前中央财政杠杆率远低于主要经济体水平，实际利率水平则偏高，意味着财政和货币政策均有较大调整空间。还有许多诸如适度放松管制，发放消费券等政策选择以激发有效需求，提振企业家信心。其次，随着美联储降息周期开启，新兴市场风险偏好回升，外资有望趋稳。此外，经过长达三年的大幅调整后，市场平均估值水平处于历史低位，反映了当前投资者信心较为悲观。未来在各类中长期资金的呵护下，市场有望逐步回归正常。投资方向上看，竞争格局稳定、治理结构优秀、持续创造价值的优质公司有望迎来估值修复。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人内部稽核监察工作主要包括以下几个方面：

1、持续提升合规法务管理

公司持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，坚持“正直”、“客户第一”的公司价值观，完善合规管理体系，提升专业能力，优化合规资源配置，不断提升合规管理工作的有效性。公司坚持广泛开展合规培训、强化从业人员合规意识，不断夯实公司合规文化体系基础；持续完善公司制度流程体系、优化合规管理制度机制，通过统一的合规审核标准、动态调整的合规管理指引，有效把控各类业务的合规关键点，防范潜在风险，保障各项业务规范开展；深入细致开展合规审查工作，为各部门提供有效的合规咨询与法务支持，督促强化一线合规执行效果；独立开展事后合规检查监督，查漏补缺、防微杜渐；优化从业人员管理机制，加强管理措施，严格执行合规考核问责机制，引导全体员工不断提升合规执业意识，强化公司合规履职保障。

2、完善投资合规风险控制工作


本基金管理人持续优化投资运作管理事前、事中、事后全流程的投资合规风险管理措施。

事前，加强新产品、新业务的风险识别、评估。在产品设计环节评估新产品、新业务的投资合规性，为管控新产品、新业务运作中的潜在投资合规风险奠定基础。此外，本基金管理人坚持制度先行，通过制定或修订各项投资管理制度，为业务的开展提供了科学规范的制度依据。

事中，管控措施不断完善。通过配置投资交易系统风控参数、加强事中流程审核等，有效保障投资交易行为合规。同时，通过对基金日常流动性、投资组合风险敞口等进行监控、分析、提示，完善日常投资合规风险监控体系。

事后，风险跟踪提示机制持续优化。通过对投资范围、投资限制、公平交易、异常交易情况等的跟踪、分析和提示，有效落实法律法规、基金合同及公司内部制度的各项要求。
3、持续加强稽核工作

公司持续完善稽核管理机制，促进稽核工作高质量发展；通过开展多种类型多项目稽核检查工作，对公司内部控制的合规与风险管理情况，以及人员履职情况进行检查、评价、报告与监督；通过协调并协助监管机构、第三方独立机构开展各项自查、核查以及审计、鉴证工作，进一步评估公司内控管理有效性；通过对各项检查、审计发现的风险隐患的整改情况进行跟踪检查，持续优化内控管理水平，切实维护基金持有人利益，促进公司持续、稳定、健康发展。

通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金能够合法合规开展投资运作。本基金管理人将规范运作基金资产，加强风险控制，持续提高监察稽核工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无
最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。

基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30% ，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；封闭期，基金收益分配采用现金分红；开放期，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

本基金本报告期内未进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 审计报告

6.1 审计报告的基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明(2024)审字第 70015647_B75 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金全体
基金份额持有人

我们审计了汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投
资基金的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，
2023 年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式
证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了汇添富绝对收益策略定期开放混合型发
起式证券投资基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年
度的经营成果和净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德
形成审计意见的基础 守则，我们独立于汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式
证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，
我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了
基础。

强调事项 不适用

其他事项 不适用

汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金管理
层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但
不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对
其他信息 其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在
此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中
了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，
我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现
管理层和治理层对财务 公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
报表的责任 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估汇添富绝对收益策略定期
开放混合型发起式证券投资基金的持续经营能力，披露与持续


经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划
进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证
券投资基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的
审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错
误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表
使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大
的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导
致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
审计的责任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对汇添富绝对收益策略定期
开放混合型发起式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的
事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结
论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提
请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汇添富绝对
收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内
部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 许培菁 韩云

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

审计报告日期 2024 年 03 月 27 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 5,286,307.72 58,473,428.20

结算备付金 579,740,029.76 1,110,629,220.92

存出保证金 264,939,430.83 429,626,084.45

交易性金融资产 7.4.7.2 3,276,025,685.81 6,451,192,468.21

其中：股票投资 2,500,600,525.39 4,140,949,053.63

基金投资 - -

债券投资 775,425,160.42 2,310,243,414.58

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 154,023,382.96 -12,777.01

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

应收清算款 16,840,938.23 49,054,948.03

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 4,296,855,775.31 8,098,963,372.80

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 5,101,937.94 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 4,210,967.34 9,698,973.70

应付托管费 701,827.89 1,616,495.62

应付销售服务费 425,607.01 821,445.99

应付投资顾问费 - -


应交税费 279,420.37 31,836.82

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.7 157,586,484.37 477,885,616.31

负债合计 168,306,244.92 490,054,368.44

净资产：

实收基金 7.4.7.8 3,421,128,647.65 5,981,895,774.80

未分配利润 7.4.7.9 707,420,882.74 1,627,013,229.56

净资产合计 4,128,549,530.39 7,608,909,004.36

负债和净资产总计 4,296,855,775.31 8,098,963,372.80

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 3,421,128,647.65 份。本基金下属汇
添富绝对收益定开混合 A 基金份额净值 1.213 元，基金份额总额 2,887,912,208.13 份；本
基金下属汇添富绝对收益定开混合 C 基金份额净值 1.173 元，基金份额总额

533,216,439.52 份。
7.2 利润表
会计主体：汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 01 月 01 日 2022 年 01 月 01 日
至 2023 年 12 月 31 至 2022 年 12 月 31
日 日

一、营业总收入 -179,052,259.00 -792,503,819.86

1.利息收入 14,359,505.20 37,551,872.14

其中：存款利息收入 7.4.7.10 12,790,555.91 35,153,431.99

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,568,949.29 2,398,440.15

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -377,529,864.83 -511,540,040.78

其中：股票投资收益 7.4.7.11 -481,779,052.39 -1,763,498,252.87

基金投资收益 7.4.7.12 - -

债券投资收益 7.4.7.13 43,432,992.80 58,768,206.64

资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -

贵金属投资收益 7.4.7.15 - -

衍生工具收益 7.4.7.16 7,350,458.21 1,077,621,318.04

股利收益 7.4.7.17 53,465,736.55 115,568,687.41

以摊余成本计量的金融 - -
资产终止确认产生的收益

其他投资收益 - -


3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.18 183,188,977.00 -329,472,500.55
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.19 929,123.63 10,956,849.33
列）

减：二、营业总支出 91,437,627.76 223,926,486.38

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 72,128,205.39 174,856,542.56

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 12,021,367.67 29,142,757.20

3．销售服务费 6,615,953.71 14,759,013.69

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 7.4.7.20 - -

7. 税金及附加 56,873.43 4,204,911.15

8．其他费用 7.4.7.21 615,227.56 963,261.78

三、利润总额（亏损总额以“- -270,489,886.76 -1,016,430,306.24
”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -270,489,886.76 -1,016,430,306.24
填列）

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -270,489,886.76 -1,016,430,306.24

7.3 净资产变动表
会计主体：汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产 5,981,895,774.80 1,627,013,229.56 7,608,909,004.36

加：会计政策变

更 - - -

二、本期期初净

资产 5,981,895,774.80 1,627,013,229.56 7,608,909,004.36

三、本期增减变

动额（减少以 -2,560,767,127.15 -919,592,346.82 -3,480,359,473.97
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - -270,489,886.76 -270,489,886.76

（二）、本期基
金份额交易产生

的净资产变动数 -2,560,767,127.15 -649,102,460.06 -3,209,869,587.21
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申

购款 3,329,407.20 811,263.97 4,140,671.17

2.基金赎回款 -2,564,096,534.35 -649,913,724.03 -3,214,010,258.38

（三）、本期向
基金份额持有人
分配利润产生的

净资产变动（净 - - -
资产减少以“-
”号填列）
四、本期期末净

资产 3,421,128,647.65 707,420,882.74 4,128,549,530.39

上年度可比期间

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净

资产 18,991,829,582.14 7,562,155,912.12 26,553,985,494.26

加：会计政策变

更 - - -

二、本期期初净

资产 18,991,829,582.14 7,562,155,912.12 26,553,985,494.26

三、本期增减变

动额（减少以 -13,009,933,807.34 -5,935,142,682.56 -18,945,076,489.90
“-”号填列）
（一）、综合收

益总额 - -1,016,430,306.24 -1,016,430,306.24

（二）、本期基
金份额交易产生

的净资产变动数 -13,009,933,807.34 -4,918,712,376.32 -17,928,646,183.66
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申

购款 41,264,253.69 15,633,738.61 56,897,992.30

2.基金赎回款 -13,051,198,061.03 -4,934,346,114.93 -17,985,544,175.96

（三）、本期向
基金份额持有人
分配利润产生的

净资产变动（净 - - -
资产减少以“-
”号填列）

四、本期期末净

资产 5,981,895,774.80 1,627,013,229.56 7,608,909,004.36

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

张晖 李骁 雷青松

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]741 号文《关于核准汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集的批复》以及中国证监会机构部函[2016]2980 号文《关于汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金延期募集备案的回函》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集。基金
合同于 2017 年 3 月 15 日生效。首次设立基金募集规模为 493,313,864.49 份基金份额，业
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2017）验字第 60466941_B11 号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

自 2019 年 11 月 11 日起，本基金增设 C 类基金基金份额，原基金份额变更为 A 类基金
份额，基金注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司。

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80％-120％之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票及存托凭证市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价
值是指买入持有的股票及存托凭证市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金不受中国证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项、第（五）项及第（七）项的限制。本基金基于基金管理人对市场机会的判断，灵活应用包括市场中性策略在内的多种绝对收益策略，在严格的风险管理下，追求基金资产长期持续稳定的绝对回报。本基金的业绩比较基准为：一年期定期存款税后利率。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31
日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额
计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计
量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债
在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；


(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入；

(8)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、封闭期，基金收益分配采用现金分红；开放期，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年
第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交
易印花税实施减半征收；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的
通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增
值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》
的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前
运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存
款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利
息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂

减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所

得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红

利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金

从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征

收个人所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 5,286,307.72 58,473,428.20

等于：本金 5,283,972.51 58,466,584.99

加：应计利息 2,335.21 6,843.21

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 5,286,307.72 58,473,428.20

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

2,652,233,156. - -
股票 2,500,600,525.39 151,632,630.6
01 2

贵金属投资-金交所黄

金合约 - - - -


交易所市场 264,280,547.73 1,819,454.23 269,602,171.23 3,502,169.27

债券 银行间市场 495,342,559.59 8,062,199.19 505,822,989.19 2,418,230.41
其他 - - - -

合计 759,623,107.32 9,881,653.42 775,425,160.42 5,920,399.68

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

3,411,856,263. -
合计 9,881,653.42 3,276,025,685.81 145,712,230.9
33 4

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

4,294,408,482. -
股票 - 4,140,949,053.63 153,459,428.5
19 6

贵金属投资-金交所黄

金合约 - - - -

交易所市场 178,683,234.11 1,823,716.61 183,646,932.21 3,139,981.49

银行间市场 2,089,550,384. 33,438,982.3 2,126,596,482.37 3,607,115.33
债券 67 7

其他 - - - -

合计 2,268,233,618. 35,262,698.9 2,310,243,414.58 6,747,096.82
78 8

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

6,562,642,100. 35,262,698.9 -
合计 6,451,192,468.21 146,712,331.7
97 8 4

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末 2023 年 12 月 31 日

项目 公允价值

合同/名义金额 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - - -

（国债期货投 - - - -

资）

货币衍生工具 - - - -

（外汇期货投

- - - -

资）

权益衍生工具 -2,338,391,047.82 - - -

（权证投资） - - - -

（股指期货投

-2,338,391,047.82 - - -

资）

其他衍生工具 - - - -

合计 -2,338,391,047.82 - - -

上年度末 2022 年 12 月 31 日

项目 公允价值

合同/名义金额 备注

资产 负债

利率衍生工具 - - - -

（国债期货投

- - - -

资）

货币衍生工具 - - - -

（外汇期货投

- - - -

资）

权益衍生工具 -3,513,084,711.62 - - -

（权证投资） - - - -

（股指期货投

-3,513,084,711.62 - - -

资）

其他衍生工具 - - - -

合计 -3,513,084,711.62 - - -

7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币

持仓量

代码 名称 合约市值 公允价值变动

(买/卖)

IC2403 IC2403 -363 -393,099,960.00 1,736,280.00

IF2403 IF2403 -792 -821,098,080.00 99,122,327.82

IM2403 IM2403 -846 -989,244,720.00 34,089,680.00

合计 134,948,287.82

减：可抵销期货暂收款 134,948,287.82

净额 -

注：在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 154,023,382.96 -

银行间市场 - -

合计 154,023,382.96 -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 -12,777.01 -

银行间市场 - -

合计 -12,777.01 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金无债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。

7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 5,312,340.37 5,144,584.31

其中：交易所市场 5,310,490.37 5,139,584.31

银行间市场 1,850.00 5,000.00

应付利息 - -

应付审计费 90,000.00 100,000.00

应付信息披露费 120,000.00 120,000.00

应付指数使用费 - -

应付账户维护费 - -

应付汇划费 - -

应付上市费 - -

应付持有人大会费-公证费 - -

应付持有人大会费-律师费 - -

应付或有管理费 - -

其他 152,064,144.00 472,521,032.00

合计 157,586,484.37 477,885,616.31

注：本基金适用国债冲抵期货备付金，其他负债-其他为期末应付各期货公司的备付金余额。7.4.7.8 实收基金

金额单位：人民币元

汇添富绝对收益定开混合 A

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 5,012,013,427.60 5,012,013,427.60

本期申购 3,104,478.56 3,104,478.56

本期赎回（以“-”

号填列） -2,127,205,698.03 -2,127,205,698.03

基金拆分/份额折算

前 - -

基金拆分/份额折算

调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”

号填列） - -

本期末 2,887,912,208.13 2,887,912,208.13

汇添富绝对收益定开混合 C

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 969,882,347.20 969,882,347.20

本期申购 224,928.64 224,928.64

本期赎回（以“-”

号填列） -436,890,836.32 -436,890,836.32

基金拆分/份额折算

前 - -

基金拆分/份额折算

调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”

号填列） - -

本期末 533,216,439.52 533,216,439.52

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

汇添富绝对收益定开混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,399,223,951.71 -10,276,892.13 1,388,947,059.58

加：会计

政策变更 - - -

本期期初 1,399,223,951.71 -10,276,892.13 1,388,947,059.58

本期利润 -376,391,629.76 154,573,996.01 -221,817,633.75

本期基金
份额交易

产生的变 -529,090,648.15 -23,130,547.65 -552,221,195.80
动数
其中：基

金申购款 750,661.81 12,219.69 762,881.50

基金赎回

款 -529,841,309.96 -23,142,767.34 -552,984,077.30

本期已分

配利润 - - -

本期末 493,741,673.80 121,166,556.23 614,908,230.03

汇添富绝对收益定开混合 C


项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 226,355,531.39 11,710,638.59 238,066,169.98

加：会计

政策变更 - - -

本期期初 226,355,531.39 11,710,638.59 238,066,169.98

本期利润 -77,287,234.00 28,614,980.99 -48,672,253.01

本期基金
份额交易

产生的变 -85,765,636.28 -11,115,627.98 -96,881,264.26
动数
其中：基

金申购款 43,852.31 4,530.16 48,382.47

基金赎回

款 -85,809,488.59 -11,120,158.14 -96,929,646.73

本期已分

配利润 - - -

本期末 63,302,661.11 29,209,991.60 92,512,652.71

7.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 2022 年 01 月 01 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 410,413.35 1,043,424.35

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 12,360,372.99 34,054,166.50

其他 19,769.57 55,841.14

合计 12,790,555.91 35,153,431.99

注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
7.4.7.11 股票投资收益
7.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日

卖出股票成交总额 9,820,662,621.29 33,053,935,649.79

减：卖出股票成本总额 10,279,894,206.45 34,735,710,775.58

减：交易费用 22,547,467.23 81,723,127.08

买卖股票差价收入 -481,779,052.39 -1,763,498,252.87

7.4.7.12 基金投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无基金投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日

债券投资收益—

—利息收入 37,848,571.69 67,916,688.15

债券投资收益—
—买卖债券（债

转股及债券到期 5,584,421.11 -9,148,481.51
兑付）差价收入
债券投资收益—

—赎回差价收入 - -

债券投资收益—

—申购差价收入 - -

合计 43,432,992.80 58,768,206.64

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022 年
12 月 31 日 12 月 31 日

卖出债券（债转股及债券

到期兑付）成交总额 2,576,282,274.04 3,683,520,476.63

减：卖出债券（债转股及

债券到期兑付）成本总额 2,522,826,332.10 3,652,162,654.92

减：应计利息总额 47,842,859.09 40,483,629.53

减：交易费用 28,661.74 22,673.69

买卖债券差价收入 5,584,421.11 -9,148,481.51

7.4.7.14 资产支持证券投资收益
7.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益

7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。
7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2022 年 01 月 01
2023 年 12 月 31 日 日至 2022 年 12 月 31 日

国债期货投资收益 - -

股指期货投资收益 7,350,458.21 1,077,621,318.04

外汇期货投资收益 - -

外汇远期投资收益 - -

7.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 01 月 01 日至

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利收益 53,465,736.55 115,568,687.41

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 53,465,736.55 115,568,687.41

7.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日

1.交易性金融资产 1,000,100.80 -433,601,762.36

——股票投资 1,826,797.94 -437,976,568.27

——债券投资 -826,697.14 4,374,805.91

——资产支持证券

投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 182,188,876.20 104,129,261.81

——权证投资 - -

——期货投资 182,188,876.20 104,129,261.81

3.其他 - -

减：应税金融商品

公允价值变动产生 - -
的预估增值税

合计 183,188,977.00 -329,472,500.55

7.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

基金赎回费收入 929,123.63 10,956,849.33

替代损益 - -

其他 - -

合计 929,123.63 10,956,849.33

7.4.7.20 信用减值损失
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日

审计费用 90,000.00 100,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约

金 - -

账户维护费 36,600.00 36,750.00

银行费用 31,609.36 40,763.04

指数使用费 - -

持有人大会-

公证费 - -

持有人大会-

律师费 - -

开户费 - -

上市费 - -

或有管理费 - -

其他 337,018.20 665,748.74

合计 615,227.56 963,261.78

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系


关联方名称 与本基金的关系

汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记
机构,基金发起人

招商银行股份有限公司（"招商银行"） 基金托管人,基金代销机构

东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构

上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东

上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东

东航金控有限责任公司 基金管理人的股东

汇添富资本管理有限公司 基金管理人的全资子公司

汇添富资产管理（美国）控股有限公司 基金管理人的全资子公司

汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司

汇添富资产管理（新加坡）有限公司 基金管理人的全资子公司

东方证券承销保荐有限公司 基金管理人的股东的全资子公司

上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员

汇添富投资管理有限公司 基金管理人的全资子公司的全资子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至
12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

关联方 占当期股 占当期股
名称 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总
额的比例 额的比例
（%） （%）

东方证

券 3,119,907,923.58 16.93 25,755,607,009.62 43.51

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日
关联方 12 月 31 日 至 2022 年 12 月 31 日

名称 占当期债券 占当期债券
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的
比例（%） 比例（%）

东方证 171,540,270.00 26.78 303,608,198.14 89.86

券
7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日
关联方 月 31 日 至 2022 年 12 月 31 日

名称 占当期回购 占当期回购
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的
比例（%） 比例（%）

东方证

券 3,041,328,000.00 38.47 1,810,000,000.00 45.02

7.4.10.1.4 基金交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.10.1.5 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

关联方名 占当期佣金总 期末应付佣金余 占期末应付佣
称 当期佣金 量的比例 额 金总额的比例
（%） （%）

东方证券 2,266,043.87 16.76 - -

上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

关联方名 占当期佣金总 期末应付佣金余 占期末应付佣
称 当期佣金 量的比例 额 金总额的比例
（%） （%）

东方证券 19,156,961.43 43.84 70,129.82 1.36

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023 年 01 月 01 日至 2022 年 01 月 01 日至

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 72,128,205.39 174,856,542.56

其中：应支付销售机构的客户维护费 28,945,120.35 57,554,725.95

应支付基金管理人的净管理费 43,183,085.04 117,301,816.61

注：2023 年 7 月 10 日前，本基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。经与
本基金的基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2023 年 7 月 10 日起，基金
管理费按前一日的基金资产净值的 1.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.20%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人于次月前三个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2022 年 01 月 01 日至

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 12,021,367.67 29,142,757.20

注：2023 年 7 月 10 日前，本基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。经与
本基金的基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2023 年 7 月 10 日起，基金
托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.2%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人于次月前三个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费


单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务 当期发生的基金应支付的销售服务费

费的各关联方

名称 汇添富绝对收 汇添富绝对收益定开混合 合计

益定开混合 A C

招商银行股份

有限公司 - 2,914,522.28 2,914,522.28

东方证券股份

有限公司 - 55,464.88 55,464.88

汇添富基金管

理股份有限公 - 73,573.65 73,573.65
司

合计 - 3,043,560.81 3,043,560.81

上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

获得销售服务 当期发生的基金应支付的销售服务费

费的各关联方

名称 汇添富绝对收 汇添富绝对收益定开混合 合计

益定开混合 A C

招商银行股份

有限公司 - 7,514,512.74 7,514,512.74

东方证券股份

有限公司 - 108,169.25 108,169.25

汇添富基金管

理股份有限公 - 139,241.84 139,241.84
司

合计 - 7,761,923.83 7,761,923.83

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%。
本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的资产净值的 0.80%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至
名称 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银

行 5,286,307.72 410,413.35 58,473,428.20 1,043,424.35

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

关联方 证券名 基金在承销期内买入

名称 证券代码 称 发行方式 数量（单位：股） 总金额

东方证 688347 华虹公 IPO 网下 82,606.00 4,295,512.00


券承销 司 配售

保荐有
限公司

上年度可比期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

关联方 证券名 基金在承销期内买入

名称 证券代码 称 发行方式 数量（单位：股） 总金额

- -

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规、以及本基金合同的有关规定，经审慎研究并履行适当审批程序后，投资于基金托管人招商银行发行的股票招商银行。 于本报告期末，本基金持有招商银行1,251,872.00 股。
7.4.11 利润分配情况
注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

成 流

证 功 受 通 期末 数量

证券 券 认 限 受 认购 估值 （单 期末成本总 期末估值总 备
代码 名 购 期 限 价格 单价 位： 额 额 注
称 日 类 股）

型

202 新

永 3 股

达 年 6 流

00123 12 个 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88

9 股 月 月 通

份 受

04 限

日

00135 兴 202 6 新 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92


8 欣 3 个 股

新 年 月 流

材 12 通

月 受

14 限

日

202 新

君 3 股

逸 年 6 流

30117 07 个 31.33 38.16 438 13,722.54 16,714.08

2 数 月 月 通

码 受

19 限

日

202 新

朗 3 股

威 年 6 流

30120 06 个 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80

2 股 月 月 通

份 受

28 限

日

202 新

3 股

威 年 6 流

30125 尔 08 个 28.88 34.59 321 9,270.48 11,103.39

1 高 月 月 通

受

30 限

日

202 新

恒 3 股

工 年 6 流

30126 06 个 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30

1 精 月 月 通

密 受

29 限

日

202 新

3 股

英 年 6 流

30127 华 07 个 51.39 53.38 173 8,890.47 9,234.74

2 特 月 月 通

受

06 限

日

海 202 6 新

30129 科 3 个 股 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05

2 新 年 月 流


源 06 通

月 受

29 限

日

202 新

信 3 股

音 年 6 流

30132 07 个 21.00 22.23 458 9,618.00 10,181.34

9 电 月 月 通

子 受

05 限

日

202 新

蓝 3 股

箭 年 6 流

30134 08 个 18.08 44.57 613 11,083.04 27,321.41

8 电 月 月 通

子 受

01 限

日

202 新

昊 3 股

帆 年 6 流

30139 07 个 67.68 59.37 260 17,596.80 15,436.20

3 生 月 月 通

物 受

05 限

日

202 新

波 3 股

长 年 6 流

30142 08 个 29.38 59.37 332 9,754.16 19,710.84

1 光 月 月 通

电 受

16 限

日

202 新

盘 3 股

古 年 6 流

30145 07 个 37.96 30.39 407 15,449.72 12,368.73

6 智 月 月 通

能 受

06 限

日

博 202 新

盈 3 6 股

30146 年 个 流 47.58 30.22 598 28,452.84 18,071.56

8 特 月 通

焊 07

月 受


12 限

日

202 新

恒 3 股

达 年 6 流

30146 08 个 36.58 33.09 275 10,059.50 9,099.75

9 新 月 月 通

材 受

10 限

日

202 新

3 股

盟 年 6 流

30148 固 08 个 5.32 40.96 867 4,612.44 35,512.32

7 利 月 月 通

受

01 限

日

202 新

豪 3 股

恩 年 6 流

30148 06 个 39.78 69.09 262 10,422.36 18,101.58

8 汽 月 月 通

电 受

26 限

日

202 新

思 3 股

泉 年 6 流

30148 10 个 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08

9 新 月 月 通

材 受

16 限

日

202 新

乖 3 股

宝 年 6 流

30149 08 个 39.99 38.81 554 22,154.46 21,500.74

8 宠 月 月 通

物 受

09 限

日

202 新

维 3 股

科 年 6 流

30149 07 个 19.50 28.93 371 7,234.50 10,733.03

9 精 月 月 通

密 受

13 限

日


202 新

飞 3 股

南 年 6 流

30150 09 个 23.97 20.89 455 10,906.35 9,504.95

0 资 月 月 通

源 受

13 限

日

202 新

苏 3 股

州 年 6 流

30150 07 个 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14

5 规 月 月 通

划 受

12 限

日

202 新

民 3 股

生 年 6 流

30150 08 个 10.00 15.85 851 8,510.00 13,488.35

7 健 月 月 通

康 受

24 限

日

202 新

中 3 股

机 年 6 流

30150 11 个 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92

8 认 月 月 通

检 受

23 限

日

202 新

金 3 股

凯 年 6 流

30150 07 个 56.56 62.23 266 15,044.96 16,553.18

9 生 月 月 通

科 受

26 限

日

202 新

固 3 股

高 年 6 流

30151 08 个 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96

0 科 月 月 通

技 受

04 限

日

30151 德 202 6 新

1 福 3 个 股 28.00 22.67 982 27,496.00 22,261.94


科 年 月 流

技 08 通

月 受

08 限

日

202 新

3 股

中 年 6 流

30151 远 12 个 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04

6 通 月 月 通

受

01 限

日

202 新

陕 3 股

西 年 6 流

30151 10 个 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65

7 华 月 月 通

达 受

09 限

日

202 新

舜 3 股

禹 年 6 流

30151 07 个 20.93 20.21 442 9,251.06 8,932.82

9 股 月 月 通

份 受

19 限

日

202 新

儒 3 股

竞 年 6 流

30152 08 个 99.57 81.46 266 26,485.62 21,668.36

5 科 月 月 通

技 受

23 限

日

202 新

国 3 股

际 年 6 流

30152 12 个 2.66 4.45 9,723 25,863.18 43,267.35

6 复 月 月 通

材 受

19 限

日

多 202 新

30152 3 6 股

浦 年 个 流 71.80 68.91 148 10,626.40 10,198.68

8 乐 月

08 通


月 受

17 限

日

202 新

福 3 股

赛 年 6 流

30152 08 个 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16

9 科 月 月 通

技 受

31 限

日

202 新

威 3 股

马 年 6 流

30153 08 个 29.50 33.16 225 6,637.50 7,461.00

3 农 月 月 通

机 受

07 限

日

202 新

崇 3 股

德 年 6 流

30154 09 个 66.80 58.99 136 9,084.80 8,022.64

8 科 月 月 通

技 受

11 限

日

202 新

斯 3 股

菱 年 6 流

30155 09 个 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20

0 股 月 月 通

份 受

06 限

日

202 新

中 3 股

集 年 6 流

30155 09 个 24.22 18.24 1,315 31,849.30 23,985.60

9 环 月 月 通

科 受

26 限

日

202 新

达 3 股

30156 利 年 6 流

凯 个 通 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64

6 12 月

普 月 受

22 限


日

202 新

3 股

思 年 6 流

30156 泰 11 个 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68

8 克 月 月 通

受

21 限

日

202 新

辰 3 股

奕 年 6 流

30157 12 个 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76

8 智 月 月 通

能 受

21 限

日

202 新

锦 3 股

江 年 6 流

60108 11 个 11.25 11.07 1,263 14,208.75 13,981.41

3 航 月 月 通

运 受

28 限

日

宏

盛 202 新

华 3 股

源 年 6 流

60109 12 个 1.70 4.06 3,918 6,660.60 15,907.08

6 铁 月 月 通

塔 受

集 15 限

团 日

202 新

鼎 3 股

龙 年 6 流

60300 12 个 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05

4 科 月 月 通

技 受

20 限

日

202 新

麦 3 股

加 年 6 流

60306 10 个 58.08 57.81 126 7,318.08 7,284.06

2 芯 月 月 通

彩 受

31 限

日


热 202 新

威 3 股

科 年 6 流

60307 09 个 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42

5 技 月 月 通

股 受

份 01 限

日

润

本 202 新

生 3 股

物 年 6 流

60319 10 个 17.38 16.66 303 5,266.14 5,047.98

3 技 月 月 通

术 受

股 09 限

份 日

202 新

索 3 股

宝 年 6 流

60323 12 个 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33

1 蛋 月 月 通

白 受

06 限

日

金

帝 202 新

精 3 股

密 年 6 流

60327 08 个 21.77 29.58 195 4,245.15 5,768.10

0 科 月 月 通

技 受

股 25 限

份 日

202 新

天 3 股

元 年 6 流

60327 10 个 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66

3 智 月 月 通

能 受

16 限

日

上 202 新

海 3 股

众 年 6 流

60327 08 个 49.97 39.70 193 9,644.21 7,662.10

5 辰 月 月 通

科 受

技 16 限

日


恒 202 新

兴 3 股

新 年 6 流

60327 材 09 个 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92

6 料 月 月 通

科 受

18 限

技 日

202 新

华 3 股

勤 年 6 流

60329 08 个 80.80 77.75 593 47,914.40 46,105.75

6 技 月 月 通

术 受

01 限

日

安

邦 202 新

护 3 股

卫 年 6 流

60337 12 个 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00

3 集 月 月 通

团 受

股 13 限

份 日

华 202 新

虹 3 股

半 年 6 流

68834 导 07 个 52.00 42.06 57,82 3,006,900.0 2,432,119.5

7 体 月 月 通 5 0 0

公 受

27 限

司 日

202 新

光 3 股

格 年 6 流

68845 07 个 53.09 36.42 167 8,866.03 6,082.14

0 科 月 月 通

技 受

17 限

日

广 202 新

钢 3 股

气 年 6 流

68854 08 个 9.87 12.75 4,048 39,953.76 51,612.00

8 体 月 月 通

股 受

份 08 限

日

68854 中 202 6 新 5.18 8.09 4,294 22,242.92 34,738.46


9 巨 3 个 股

芯 年 月 流

科 08 通

技 月 受

30 限

日

航 202 新

空 3 股

材 年 6 流

68856 07 个 78.99 60.49 1,501 118,563.99 90,795.49

3 料 月 月 通

股 受

份 12 限

日

202 新

3 股

信 年 6 流

68857 宇 08 个 23.68 28.80 285 6,748.80 8,208.00

3 人 月 月 通

受

09 限

日

202 新

芯 3 股

动 年 6 流

68858 06 个 26.74 38.67 648 17,327.52 25,058.16

2 联 月 月 通

科 受

21 限

日

202 新

3 股

泰 年 6 流

68859 凌 08 个 24.98 28.02 681 17,011.38 19,081.62

1 微 月 月 通

受

18 限

日

202 新

埃 3 股

科 年 6 流

68861 07 个 73.33 51.00 275 20,165.75 14,025.00

0 光 月 月 通

电 受

10 限

日

精 202 6 新

68862 智 3 个 股 46.77 87.72 222 10,382.94 19,473.84

7 达 年 月 流


技 07 通

术 月 受

11 限

日

202 新

京 3 股

仪 年 6 流

68865 11 个 31.95 52.25 416 13,291.20 21,736.00

2 装 月 月 通

备 受

22 限

日

202 新

康 3 股

希 年 6 流

68865 11 个 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52

3 通 月 月 通

信 受

10 限

日

202 新

浩 3 股

辰 年 6 流

68865 09 个 103.4 78.23 101 10,443.40 7,901.23

7 软 月 月 通 0

件 受

25 限

日

202 新

碧 3 股

兴 年 6 流

68867 08 个 36.12 34.30 226 8,163.12 7,751.80

1 物 月 月 通

联 受

02 限

日

202 新

3 股

锴 年 6 流

68869 威 08 个 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98

3 特 月 月 通

受

10 限

日

中 202 新

研 3 6 股

68871 年 个 流 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13

6 股 月 通

份 09

月 受


13 限

日

202 新

艾 3 5 股

罗 年 个 流

68871 12 交 55.66 55.66 4,844 269,617.04 269,617.04

7 能 月 易 通

源 日 受

26 限

日

202 新

艾 3 股

罗 年 6 流

68871 12 个 55.66 55.66 11,30 629,124.98 629,124.98

7 能 月 月 通 3

源 受

26 限

日

202 新

爱 3 股

科 年 6 流

68871 09 个 69.98 60.10 194 13,576.12 11,659.40

9 赛 月 月 通

博 受

20 限

日

202 新

艾 3 股

森 年 6 流

68872 11 个 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60

0 股 月 月 通

份 受

29 限

日

7.4.12.1.2 受限证券类别：债券

成 流

证 功 受 通 期末 数量

证券 券 认 限 受 认购 估值 （单 期末成本总 期末估值总 备
代码 名 购 期 限 价格 单价 位： 额 额 注
称 日 类 张）

型

202 1 新

博 3 债

2 年 7

11306 个 流 100.0 100.0 12,56 1,256,000.0 1,256,082.5

9 3 12 交 通 0 1 0 0 9

转 月 易 受

债 25 日 限

日

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

注: 截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本
期
末
20

23 1 个月以 1-3 个 3 个月-1 1-5 年 5 年以 不计息 合计

年 内 月 年 上

12
月
31
日
资
产
货

币 5,286,307 5,286,307
资 .72 - - - - - .72
金
结
算

备 579,740,0 - - - - - 579,740,0
付 29.76 29.76
金
存
出

保 526,299.6 - - - - 264,413,1 264,939,4
证 3 31.20 30.83
金
交
易
性

金 142,327,0 10,452, 291,556,0 259,667,8 71,421, 2,500,600 3,276,025
融 86.21 658.52 02.21 43.90 569.58 ,525.39 ,685.81
资
产
衍
生
金

融 - - - - - - -
资
产

买 154,023,3 - - - - - 154,023,3


入 82.96 82.96
返
售
金
融
资
产
债
权

投 - - - - - - -
资
应
收

清 - - - - - 16,840,93 16,840,93
算 8.23 8.23
款
应
收

股 - - - - - - -
利
应
收

申 - - - - - - -
购
款
递
延
所

得 - - - - - - -
税
资
产
其
他

资 - - - - - - -
产
资

产 881,903,1 10,452, 291,556,0 259,667,8 71,421, 2,781,854 4,296,855
总 06.28 658.52 02.21 43.90 569.58 ,594.82 ,775.31
计
负
债
短

期 - - - - - - -

借
款
交
易
性

金 - - - - - - -
融
负
债
衍
生
金

融 - - - - - - -
负
债
卖
出
回
购

金 - - - - - - -
融
资
产
款
应
付

清 - - - - - 5,101,937 5,101,937
算 .94 .94
款
应
付

赎 - - - - - - -
回
款
应
付
管

理 - - - - - 4,210,967 4,210,967
人 .34 .34
报
酬
应

付 - - - - - 701,827.8 701,827.8
托 9 9

管
费
应
付
销

售 - - - - - 425,607.0 425,607.0
服 1 1
务
费
应
付
投

资 - - - - - - -
顾
问
费
应

交 279,420.3 279,420.3
税 - - - - - 7 7
费
应
付

利 - - - - - - -
润
递
延
所

得 - - - - - - -
税
负
债
其

他 157,586,4 157,586,4
负 - - - - - 84.37 84.37
债
负

债 168,306,2 168,306,2
总 - - - - - 44.92 44.92
计
利
率

敏 881,903,1 10,452, 291,556,0 259,667,8 71,421, 2,613,548 4,128,549
感 06.28 658.52 02.21 43.90 569.58 ,349.90 ,530.39
度

缺
口
上
年
度
末

20 1 个月以 1-3 个 3 个月-1 5 年以

22 内 月 年 1-5 年 上 不计息 合计
年
12
月
31
日
资
产
货

币 58,473,42 58,473,42
资 8.20 - - - - - 8.20
金
结
算

备 1,110,629 - - - - - 1,110,629
付 ,220.92 ,220.92
金
存
出

保 2,387,048 - - - - 427,239,0 429,626,0
证 .45 36.00 84.45
金
交
易
性

金 26,838,06 9,490,3 1,170,114 1,103,800 - 4,140,949 6,451,192
融 9.77 71.11 ,966.40 ,007.30 ,053.63 ,468.21
资
产
衍
生
金

融 - - - - - - -
资
产

买 - -
入 12,777.01 - - - - - 12,777.01

返
售
金
融
资
产
债
权

投 - - - - - - -
资
应
收

清 - - - - - 49,054,94 49,054,94
算 8.03 8.03
款
应
收

股 - - - - - - -
利
应
收

申 - - - - - - -
购
款
递
延
所

得 - - - - - - -
税
资
产
其
他

资 - - - - - - -
产
资

产 1,198,314 9,490,3 1,170,114 1,103,800 4,617,243 8,098,963
总 ,990.33 71.11 ,966.40 ,007.30 - ,037.66 ,372.80
计
负
债
短

期 - - - - - - -
借

款
交
易
性

金 - - - - - - -
融
负
债
衍
生
金

融 - - - - - - -
负
债
卖
出
回
购

金 - - - - - - -
融
资
产
款
应
付

清 - - - - - - -
算
款
应
付

赎 - - - - - - -
回
款
应
付
管

理 - - - - - 9,698,973 9,698,973
人 .70 .70
报
酬
应

付 1,616,495 1,616,495
托 - - - - - .62 .62
管

费
应
付
销

售 - - - - - 821,445.9 821,445.9
服 9 9
务
费
应
付
投

资 - - - - - - -
顾
问
费
应
交

税 - - - - - 31,836.82 31,836.82
费
应
付

利 - - - - - - -
润
递
延
所

得 - - - - - - -
税
负
债
其

他 477,885,6 477,885,6
负 - - - - - 16.31 16.31
债
负

债 490,054,3 490,054,3
总 - - - - - 68.44 68.44
计
利
率

敏 1,198,314 9,490,3 1,170,114 1,103,800 4,127,188 7,608,909
感 ,990.33 71.11 ,966.40 ,007.30 - ,669.22 ,004.36
度
缺

口
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；

2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，
且除利率之外的其他市场变量保持不变；

3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风
险管理活动；

假设 4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活
期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的
未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、
买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易
时已确定，不受利率变化影响；

5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人
相关风险变量 民币元）

的变动 本期末 2023 年 12 月 31 上年度末 2022 年 12 月
分析 日 31 日

基准利率减少

25 个基点 3,142,902.03 5,227,461.87

基准利率增加

25 个基点 -3,095,043.47 -5,198,623.18

7.4.13.4.2 外汇风险

本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。

本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 12 月 31 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日


公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 2,500,600,52 60.57 4,140,949,05 54.42
5.39 3.63

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 775,425,160. 18.78 2,310,243,41 30.36
42 4.58

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 3,276,025,68 79.35 6,451,192,46 84.78
5.81 8.21

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来
看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期
假设 内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变；

2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变
量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人
相关风险变量 民币元）

的变动 本期末 2023 年 12 月 31 上年度末 2022 年 12 月 31
分析 日 日

沪深 300 指数

上涨 5% 20,343,234.40 44,331,124.89

沪深 300 指数

下跌 5% -20,343,234.40 -44,331,124.89

注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产 或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 2,607,233,239.50 4,176,738,662.05

第二层次 665,341,359.98 2,273,647,377.00

第三层次 3,451,086.33 806,429.16

合计 3,276,025,685.81 6,451,192,468.21

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的 公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意 义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

项目 交易性金融资产

合计

债券投资 股票投资

期初余额 　- 　806,429.16 　806,429.16

当期购买 　- 　3,893,099.47 　

3,893,099.47

当期出售/结算 　- 　- 　-

转入第三层次 　- 　- 　-

转出第三层次 　- 　806,429.16 　806,429.16

当期利得或损失总额 　- 　-442,013.14 　-442,013.14

其中：计入损益的利得或

损失 　- 　-442,013.14 　-442,013.14

计入其他综合收益

的利得或损失 　- 　- 　-

期末余额 　- 　3,451,086.33 　

3,451,086.33

期末仍持有的第三层次金
融资产计入本期损益的未

实现利得或损失的变动— 　- 　-442,013.14 　-442,013.14
—公允价值变动损益


上年度可比期间

2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

项目 交易性金融资产

合计

债券投资 　股票投资

期初余额 　- 　20,149,060.77 　

20,149,060.77

当期购买 　- 　853,849.98 　853,849.98

当期出售/结算 　- 　- 　-

转入第三层次 　- 　- 　-

转出第三层次 　- 　20,149,060.77 　

20,149,060.77

当期利得或损失总额 　- 　-47,420.82 　-47,420.82

其中：计入损益的利得或

损失 　- 　-47,420.82 　-47,420.82

计入其他综合收益

的利得或损失 　- 　- 　-

期末余额 　- 　806,429.16 　806,429.16

期末仍持有的第三层次金
融资产计入本期损益的未

实现利得或损失的变动— 　- 　-47,420.82 　-47,420.82
—公允价值变动损益
7.4.14.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

采用的估 与公允价
项目 本期末公允价值 范围/加权平均

值技术 名称 值之间的
值

关系

平均价格

限售股票 3,451,086.33 亚式期权 波动率 0.1462-2.1988 负相关

模型

不可观察输入值

采用的估 与公允价
项目 上年度末公允价值 范围/加权平均

值技术 名称 值之间的
值

关系


平均价格

限售股票 806,429.16 亚式期权 波动率 0.1891-2.4756 负相关

模型

7.4.14.4 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.5 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，除本报告“4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 2,500,600,525.39 58.20

其中：股票 2,500,600,525.39 58.20

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 775,425,160.42 18.05

其中：债券 775,425,160.42 18.05

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 154,023,382.96 3.58

其中：买断式回购的买入返售金融资

产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 585,026,337.48 13.62

8 其他各项资产 281,780,369.06 6.56

9 合计 4,296,855,775.31 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例


（％）

A 农、林、牧、渔业 4,202,771.00 0.10

B 采矿业 125,136,682.61 3.03

C 制造业 1,566,030,157.08 37.93

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 54,961,470.92 1.33

E 建筑业 22,777,990.00 0.55

F 批发和零售业 50,251,681.70 1.22

G 交通运输、仓储和邮政业 57,185,076.41 1.39

H 住宿和餐饮业 7,161,770.00 0.17

I 信息传输、软件和信息技术服务业 193,066,727.80 4.68

J 金融业 251,385,469.00 6.09

K 房地产业 39,193,017.84 0.95

L 租赁和商务服务业 27,275,421.99 0.66

M 科学研究和技术服务业 15,576,279.94 0.38

N 水利、环境和公共设施管理业 16,192,248.82 0.39

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 19,476,210.28 0.47

R 文化、体育和娱乐业 50,727,550.00 1.23

S 综合 - -

合计 2,500,600,525.39 60.57

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

股票名 占基金资产
序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
（％）

贵州茅

1 600519 台 28,080 48,466,080.00 1.17

招商银

2 600036 行 1,251,872 34,827,079.04 0.84

宁德时

3 300750 代 189,937 31,009,114.62 0.75

中国平

4 601318 安 677,995 27,323,198.50 0.66

中信证

5 600030 券 1,328,596 27,063,500.52 0.66

长江电

6 600900 力 1,055,208 24,628,554.72 0.60


恒瑞医

7 600276 药 531,500 24,039,745.00 0.58

泸州老

8 000568 窖 125,181 22,459,975.02 0.54

紫金矿

9 601899 业 1,482,900 18,476,934.00 0.45

美的集

10 000333 团 318,850 17,418,775.50 0.42

中国海

11 600938 油 828,000 17,363,160.00 0.42

百济神

12 688235 州 118,481 16,473,598.24 0.40

邮储银

13 601658 行 3,762,900 16,368,615.00 0.40

14 300033 同花顺 96,900 15,200,703.00 0.37

15 600085 同仁堂 280,017 15,036,912.90 0.36

东方财

16 300059 富 1,067,934 14,993,793.36 0.36

华统股

17 002840 份 700,001 14,553,020.79 0.35

18 603369 今世缘 286,500 13,966,875.00 0.34

恩华药

19 002262 业 501,700 13,606,104.00 0.33

贵州航

20 688239 宇科技 272,986 13,040,541.22 0.32

鸿路钢

21 002541 构 593,183 12,889,866.59 0.31

三花智

22 002050 控 436,100 12,821,340.00 0.31

广汇能

23 600256 源 1,784,155 12,738,866.70 0.31

立讯精

24 002475 密 369,700 12,736,165.00 0.31

华阳股

25 600348 份 1,300,000 12,688,000.00 0.31

迎驾贡

26 603198 酒 191,100 12,668,019.00 0.31

阳光电

27 300274 源 143,406 12,560,931.54 0.30

宁波银

28 002142 行 622,620 12,520,888.20 0.30

三美股

29 603379 份 363,100 12,345,400.00 0.30


华鲁恒

30 600426 升 445,413 12,288,944.67 0.30

东方明

31 600637 珠 1,602,600 12,051,552.00 0.29

潞安环

32 601699 能 527,000 11,546,570.00 0.28

北方华

33 002371 创 46,600 11,450,086.00 0.28

汉缆股

34 002498 份 2,848,700 11,394,800.00 0.28

江苏银

35 600919 行 1,702,436 11,389,296.84 0.28

格力电

36 000651 器 351,400 11,304,538.00 0.27

37 601865 福莱特 407,000 10,866,900.00 0.26

韦尔股

38 603501 份 100,700 10,745,697.00 0.26

中微半

39 688012 导体设 69,390 10,658,304.00 0.26
备

航天电

40 002025 器 216,700 10,405,934.00 0.25

41 002594 比亚迪 52,269 10,349,262.00 0.25

西子洁

42 002534 能 823,500 10,285,515.00 0.25

德赛西

43 002920 威 75,600 9,790,956.00 0.24

蓝特光

44 688127 学 416,669 9,704,221.01 0.24

威胜信

45 688100 息 334,988 9,687,852.96 0.23

华厦眼

46 301267 科 300,138 9,631,428.42 0.23

大华股

47 002236 份 518,500 9,566,325.00 0.23

48 300286 安科瑞 368,300 9,550,019.00 0.23

彩虹股

49 600707 份 1,371,900 9,260,325.00 0.22

中粮糖

50 600737 业 1,122,200 9,246,928.00 0.22

工商银

51 601398 行 1,925,438 9,203,593.64 0.22

52 688276 长春百 165,571 9,074,946.51 0.22


克生物

科技

甘肃能

53 000791 源 1,625,900 9,056,263.00 0.22

石基信

54 002153 息 927,437 9,033,236.38 0.22

台华新

55 603055 材 749,800 9,027,592.00 0.22

沪电股

56 002463 份 406,500 8,991,780.00 0.22

天坛生

57 600161 物 289,900 8,969,506.00 0.22

楚江新

58 002171 材 1,190,400 8,904,192.00 0.22

拓荆科

59 688072 技 37,556 8,686,702.80 0.21

盐津铺

60 002847 子 124,800 8,671,104.00 0.21

旗滨集

61 601636 团 1,251,300 8,558,892.00 0.21

博威合

62 601137 金 549,400 8,532,182.00 0.21

中国船

63 600150 舶 288,700 8,499,328.00 0.21

神火股

64 000933 份 499,400 8,389,920.00 0.20

天宜上

65 688033 佳 488,534 8,256,224.60 0.20

中航沈

66 600760 飞 194,632 8,209,577.76 0.20

纽威股

67 603699 份 590,700 8,187,102.00 0.20

新集能

68 601918 源 1,546,200 8,148,474.00 0.20

华发股

69 600325 份 1,094,800 7,893,508.00 0.19

70 603225 新凤鸣 549,600 7,804,320.00 0.19

洁美科

71 002859 技 312,500 7,796,875.00 0.19

山东药

72 600529 玻 302,522 7,744,563.20 0.19

安科生

73 300009 物 756,500 7,731,430.00 0.19


保隆科

74 603197 技 137,000 7,726,800.00 0.19

中控技

75 688777 术 169,427 7,683,514.45 0.19

精测电

76 300567 子 87,400 7,657,988.00 0.19

华泰证

77 601688 券 546,100 7,618,095.00 0.18

招商蛇

78 001979 口 797,200 7,597,316.00 0.18

华谊集

79 600623 团 1,147,400 7,389,256.00 0.18

新华文

80 601811 轩 539,400 7,368,204.00 0.18

81 300782 卓胜微 52,000 7,332,000.00 0.18

顺络电

82 002138 子 271,200 7,325,112.00 0.18

常熟银

83 601128 行 1,144,735 7,314,856.65 0.18

石头科

84 688169 技 25,818 7,305,203.10 0.18

道氏技

85 300409 术 647,500 7,213,150.00 0.17

起帆电

86 605222 缆 373,700 7,204,936.00 0.17

巨化股

87 600160 份 436,293 7,194,471.57 0.17

湘潭电

88 002125 化 670,300 7,165,507.00 0.17

首旅酒

89 600258 店 458,500 7,161,770.00 0.17

江山欧

90 603208 派 240,500 7,140,445.00 0.17

南华期

91 603093 货 590,100 7,081,200.00 0.17

92 300773 拉卡拉 439,100 7,043,164.00 0.17

通化东

93 600867 宝 644,600 6,981,018.00 0.17

依顿电

94 603328 子 852,700 6,949,505.00 0.17

道通科

95 688208 技 291,029 6,911,938.75 0.17

96 601728 中国电 1,275,900 6,902,619.00 0.17


信

北京人

97 600861 力 365,500 6,849,470.00 0.17

98 300638 广和通 359,000 6,831,770.00 0.17

中国国

99 601111 航 929,500 6,822,530.00 0.17

100 603605 珀莱雅 68,625 6,821,325.00 0.17

创业慧

101 300451 康 1,038,700 6,803,485.00 0.16

102 603979 金诚信 180,000 6,796,800.00 0.16

绝味食

103 603517 品 252,800 6,790,208.00 0.16

洽洽食

104 002557 品 194,000 6,755,080.00 0.16

安宁股

105 002978 份 211,456 6,694,696.96 0.16

麦捷科

106 300319 技 694,200 6,692,088.00 0.16

107 600535 天士力 393,000 6,688,860.00 0.16

智飞生

108 300122 物 109,100 6,667,101.00 0.16

桃李面

109 603866 包 869,200 6,658,072.00 0.16

海康威

110 002415 视 189,200 6,569,024.00 0.16

农 产

111 000061 品 1,010,600 6,538,582.00 0.16

盈康生

112 300143 命 614,300 6,530,009.00 0.16

华恒生

113 688639 物 51,825 6,524,767.50 0.16

海优新

114 688680 材 99,010 6,500,006.50 0.16

拓普集

115 601689 团 87,996 6,467,706.00 0.16

中炬高

116 600872 新 228,000 6,406,800.00 0.16

太阳纸

117 002078 业 523,600 6,372,212.00 0.15

118 002653 海思科 269,000 6,227,350.00 0.15

119 603893 瑞芯微 98,000 6,213,200.00 0.15

顺网科

120 300113 技 436,600 6,112,400.00 0.15


金种子

121 600199 酒 329,900 6,109,748.00 0.15

迪普科

122 300768 技 411,600 6,083,448.00 0.15

贝达药

123 300558 业 117,700 6,067,435.00 0.15

中国天

124 000035 楹 1,225,000 6,051,500.00 0.15

时代新

125 600458 材 654,400 6,027,024.00 0.15

电连技

126 300679 术 143,300 5,946,950.00 0.14

中信重

127 601608 工 1,527,600 5,896,536.00 0.14

恒生电

128 600570 子 204,378 5,877,911.28 0.14

艾华集

129 603989 团 271,000 5,831,920.00 0.14

天润工

130 002283 业 996,200 5,827,770.00 0.14

海信家

131 000921 电 284,900 5,811,960.00 0.14

千方科

132 002373 技 514,700 5,769,787.00 0.14

山东出

133 601019 版 614,500 5,764,010.00 0.14

电投能

134 002128 源 403,400 5,756,518.00 0.14

阳煤化

135 600691 工 1,791,800 5,751,678.00 0.14

吉祥航

136 603885 空 477,000 5,724,000.00 0.14

山西汾

137 600809 酒 24,738 5,707,798.74 0.14

天岳先

138 688234 进 86,111 5,689,353.77 0.14

昊海生

139 688366 物科技 52,487 5,683,817.23 0.14

金钼股

140 601958 份 600,500 5,674,725.00 0.14

晶丰明

141 688368 源半导 52,379 5,653,789.26 0.14
体

142 301219 腾远钴 142,964 5,628,492.68 0.14


业

聚飞光

143 300303 电 948,000 5,621,640.00 0.14

瑞达期

144 002961 货 372,500 5,550,250.00 0.13

凯盛科

145 600552 技 416,000 5,545,280.00 0.13

中瓷电

146 003031 子 62,800 5,540,844.00 0.13

工业富

147 601138 联 365,500 5,526,360.00 0.13

天赐材

148 002709 料 219,582 5,507,116.56 0.13

深圳华

149 000062 强 486,100 5,478,347.00 0.13

招商港

150 001872 口 343,100 5,475,876.00 0.13

兆驰股

151 002429 份 962,600 5,371,308.00 0.13

兔 宝

152 002043 宝 603,810 5,349,756.60 0.13

华锦股

153 000059 份 971,200 5,331,888.00 0.13

本钢板

154 000761 材 1,487,000 5,308,590.00 0.13

重庆水

155 601158 务 933,000 5,290,110.00 0.13

索通发

156 603612 展 342,200 5,266,458.00 0.13

盛视科

157 002990 技 152,300 5,258,919.00 0.13

亿纬锂

158 300014 能 124,421 5,250,566.20 0.13

招商积

159 001914 余 431,629 5,162,282.84 0.13

北方铜

160 000737 业 887,200 5,145,760.00 0.12

万达电

161 002739 影 394,800 5,140,296.00 0.12

安井食

162 603345 品 48,729 5,097,540.69 0.12

歌华有

163 600037 线 658,951 5,093,691.23 0.12


164 002212 天融信 511,400 5,001,492.00 0.12

朗新科

165 300682 技 303,800 4,979,282.00 0.12

良信股

166 002706 份 563,000 4,971,290.00 0.12

中华企

167 600675 业 1,573,200 4,955,580.00 0.12

中国太

168 601601 保 208,000 4,946,240.00 0.12

华昌化

169 002274 工 653,800 4,936,190.00 0.12

迈威生

170 688062 物 150,000 4,903,500.00 0.12

百联股

171 600827 份 515,800 4,894,942.00 0.12

华新水

172 600801 泥 393,700 4,893,691.00 0.12

沃尔核

173 002130 材 647,000 4,884,850.00 0.12

国网英

174 600517 大 1,023,100 4,880,187.00 0.12

建设银

175 601939 行 749,618 4,880,013.18 0.12

诚志股

176 000990 份 593,400 4,871,814.00 0.12

特宝生

177 688278 物 92,807 4,858,446.45 0.12

澜起科

178 688008 技 82,470 4,845,937.20 0.12

神州数

179 000034 码 161,800 4,839,438.00 0.12

风华高

180 000636 科 352,100 4,809,686.00 0.12

平高电

181 600312 气 374,600 4,753,674.00 0.12

胜宏科

182 300476 技 257,200 4,745,340.00 0.11

贵州三

183 603439 力 251,300 4,744,544.00 0.11

天宇股

184 300702 份 217,900 4,730,609.00 0.11

旷达科

185 002516 技 954,300 4,704,699.00 0.11


海南发

186 002163 展 517,500 4,698,900.00 0.11

坤彩科

187 603826 技 79,500 4,692,885.00 0.11

城投控

188 600649 股 1,260,700 4,664,590.00 0.11

分众传

189 002027 媒 737,300 4,659,736.00 0.11

中国重

190 000951 汽 347,900 4,647,944.00 0.11

191 002946 新乳业 404,000 4,637,920.00 0.11

锋尚文

192 300860 化 84,400 4,610,772.00 0.11

汉钟精

193 002158 机 206,906 4,605,727.56 0.11

禾望电

194 603063 气 183,400 4,585,000.00 0.11

水晶光

195 002273 电 338,500 4,583,290.00 0.11

中国中

196 601888 免 54,671 4,575,415.99 0.11

晋控煤

197 601001 业 369,400 4,554,702.00 0.11

赣锋锂

198 002460 业 105,100 4,498,280.00 0.11

富奥股

199 000030 份 838,310 4,476,575.40 0.11

药明康

200 603259 德 61,069 4,443,380.44 0.11

中孚实

201 600595 业 1,273,700 4,432,476.00 0.11

天味食

202 603317 品 332,300 4,416,267.00 0.11

中科星

203 688568 图公司 90,003 4,415,547.18 0.11

神州信

204 000555 息 390,400 4,407,616.00 0.11

世纪华

205 002602 通 853,100 4,401,996.00 0.11

光线传

206 300251 媒 537,100 4,377,365.00 0.11

华峰铝

207 601702 业 243,800 4,376,210.00 0.11


科思股

208 300856 份 70,300 4,374,769.00 0.11

烽火通

209 600498 信 262,300 4,364,672.00 0.11

海尔智

210 600690 家 207,400 4,355,400.00 0.11

超图软

211 300036 件 207,800 4,343,020.00 0.11

盈趣科

212 002925 技 222,898 4,339,824.06 0.11

信邦制

213 002390 药 977,000 4,337,880.00 0.11

艾迪精

214 603638 密 265,361 4,312,116.25 0.10

宇通客

215 600066 车 323,400 4,285,050.00 0.10

艾为电

216 688798 子 61,900 4,272,957.00 0.10

天佑德

217 002646 酒 313,800 4,270,818.00 0.10

江河集

218 601886 团 639,200 4,257,072.00 0.10

小商品

219 600415 城 577,100 4,224,372.00 0.10

博彦科

220 002649 技 344,200 4,223,334.00 0.10

新 大

221 000997 陆 214,480 4,205,952.80 0.10

222 603596 伯特利 60,600 4,199,580.00 0.10

陕西煤

223 601225 业 200,700 4,192,623.00 0.10

寒锐钴

224 300618 业 146,400 4,141,656.00 0.10

百洋医

225 301015 药 115,100 4,127,486.00 0.10

伟明环

226 603568 保 257,000 4,112,000.00 0.10

金山办

227 688111 公 12,958 4,097,319.60 0.10

玲珑轮

228 601966 胎 212,900 4,094,067.00 0.10

中铝国

229 601068 际 884,300 4,085,466.00 0.10


三友化

230 600409 工 730,300 4,009,347.00 0.10

仙鹤股

231 603733 份 248,100 4,004,334.00 0.10

汇顶科

232 603160 技 57,900 4,000,890.00 0.10

中国中

233 601390 铁 699,200 3,971,456.00 0.10

海 利

234 002206 得 790,400 3,967,808.00 0.10

爱博诺

235 688050 德医疗 22,998 3,956,575.92 0.10

中国电

236 688128 器研究 191,552 3,930,647.04 0.10
院

中集集

237 000039 团 509,200 3,895,380.00 0.09

爱建集

238 600643 团 763,100 3,891,810.00 0.09

兴业证

239 601377 券 659,394 3,870,642.78 0.09

中芯国

240 688981 际 72,803 3,860,015.06 0.09

金固股

241 002488 份 531,800 3,818,324.00 0.09

深粮控

242 000019 股 506,200 3,816,748.00 0.09

新宝股

243 002705 份 260,100 3,789,657.00 0.09

亚普股

244 603013 份 218,500 3,775,680.00 0.09

光峰科

245 688007 技 145,700 3,770,716.00 0.09

246 603919 金徽酒 153,000 3,766,860.00 0.09

杭州银

247 600926 行 374,046 3,744,200.46 0.09

中粮资

248 002423 本 560,001 3,740,806.68 0.09

东方雨

249 002271 虹 193,900 3,722,880.00 0.09

江苏国

250 002608 信 562,200 3,693,654.00 0.09

康弘药

251 002773 业 200,100 3,689,844.00 0.09


甘源食

252 002991 品 51,300 3,665,898.00 0.09

佛燃能

253 002911 源 318,970 3,655,396.20 0.09

安达维

254 300719 尔 274,000 3,652,420.00 0.09

华东医

255 000963 药 87,305 3,619,665.30 0.09

金石资

256 603505 源 130,030 3,530,314.50 0.09

博汇纸

257 600966 业 568,300 3,529,143.00 0.09

安利股

258 300218 份 257,700 3,491,835.00 0.08

高测科

259 688556 技股份 89,400 3,485,706.00 0.08

万华化

260 600309 学 45,259 3,476,796.38 0.08

苏 泊

261 002032 尔 65,500 3,472,155.00 0.08

齐峰新

262 002521 材 419,800 3,471,746.00 0.08

上海机

263 600009 场 105,900 3,471,402.00 0.08

启明星

264 002439 辰 127,300 3,437,100.00 0.08

华铁应

265 603300 急 534,845 3,423,008.00 0.08

赛轮轮

266 601058 胎 289,800 3,405,150.00 0.08

光环新

267 300383 网 349,700 3,399,084.00 0.08

越秀资

268 000987 本 556,400 3,349,528.00 0.08

269 600710 苏美达 472,400 3,349,316.00 0.08

华友钴

270 603799 业 100,718 3,316,643.74 0.08

江苏金

271 600901 租 677,400 3,278,616.00 0.08

顺丰控

272 002352 股 81,100 3,276,440.00 0.08

江苏有

273 600959 线 1,036,000 3,253,040.00 0.08


有方科

274 688159 技 85,365 3,213,992.25 0.08

彤程新

275 603650 材 96,300 3,206,790.00 0.08

海峡股

276 002320 份 548,100 3,195,423.00 0.08

亿帆医

277 002019 药 216,100 3,193,958.00 0.08

江苏国

278 002091 泰 402,100 3,148,443.00 0.08

金宏气

279 688106 体 129,335 3,115,680.15 0.08

康辰药

280 603590 业 81,496 3,103,367.68 0.08

281 300065 海兰信 303,900 3,090,663.00 0.07

丸美股

282 603983 份 122,100 3,085,467.00 0.07

凌云股

283 600480 份 337,909 3,078,350.99 0.07

骆驼股

284 601311 份 376,440 3,015,284.40 0.07

桐昆股

285 601233 份 199,000 3,010,870.00 0.07

晶盛机

286 300316 电 68,234 3,008,437.06 0.07

圣邦股

287 300661 份 33,763 3,005,244.63 0.07

中国铁

288 601186 建 394,300 3,000,623.00 0.07

横店影

289 603103 视 168,400 2,994,152.00 0.07

奥海科

290 002993 技 78,130 2,976,753.00 0.07

291 002294 信立泰 90,600 2,958,996.00 0.07

利君股

292 002651 份 426,000 2,947,920.00 0.07

赛意信

293 300687 息 135,100 2,942,478.00 0.07

生物股

294 600201 份 272,900 2,939,133.00 0.07

华峰化

295 002064 学 437,100 2,932,941.00 0.07

296 002987 京北方 156,912 2,915,424.96 0.07


南方航

297 600029 空 501,900 2,890,944.00 0.07

长江传

298 600757 媒 383,700 2,858,565.00 0.07

福田汽

299 600166 车 1,044,800 2,852,304.00 0.07

广深铁

300 601333 路 1,095,100 2,836,309.00 0.07

钧达股

301 002865 份 36,537 2,830,886.76 0.07

302 002821 凯莱英 24,300 2,821,230.00 0.07

穗恒运

303 000531 Ａ 421,000 2,816,490.00 0.07

中国软

304 600536 件 76,300 2,766,638.00 0.07

305 300377 赢时胜 354,814 2,753,356.64 0.07

中国东

306 600115 航 709,300 2,752,084.00 0.07

苏州银

307 002966 行 423,600 2,736,456.00 0.07

梦网科

308 002123 技 244,400 2,725,060.00 0.07

309 002724 海洋王 330,700 2,718,354.00 0.07

博云新

310 002297 材 340,800 2,716,176.00 0.07

隆鑫通

311 603766 用 525,700 2,712,612.00 0.07

名臣健

312 002919 康 105,700 2,710,148.00 0.07

西南证

313 600369 券 661,900 2,707,171.00 0.07

甘李药

314 603087 业 51,300 2,700,945.00 0.07

伟星新

315 002372 材 186,200 2,694,314.00 0.07

华数传

316 000156 媒 363,100 2,676,047.00 0.06

瀚蓝环

317 600323 境 153,800 2,665,354.00 0.06

秦安股

318 603758 份 228,600 2,615,184.00 0.06

319 300155 安居宝 432,200 2,558,624.00 0.06

320 002880 卫光生 72,800 2,557,464.00 0.06


物

岱美股

321 603730 份 175,710 2,546,037.90 0.06

广州酒

322 603043 家 130,000 2,538,900.00 0.06

323 300001 特锐德 126,100 2,534,610.00 0.06

324 600998 九州通 361,200 2,532,012.00 0.06

华安证

325 600909 券 517,200 2,523,936.00 0.06

上海瀚

326 300762 讯 164,500 2,480,660.00 0.06

327 603000 人民网 87,800 2,456,644.00 0.06

尚纬股

328 603333 份 428,900 2,449,019.00 0.06

深圳机

329 000089 场 379,200 2,438,256.00 0.06

三生国

330 688336 健 108,200 2,435,582.00 0.06

华虹半

331 688347 导体公 57,825 2,432,119.50 0.06
司

辉煌科

332 002296 技 293,800 2,423,850.00 0.06

华宏科

333 002645 技 212,700 2,403,510.00 0.06

景旺电

334 603228 子 106,300 2,398,128.00 0.06

天秦装

335 300922 备 140,200 2,393,214.00 0.06

上海石

336 600688 化 831,100 2,376,946.00 0.06

337 002376 新北洋 310,900 2,369,058.00 0.06

和晶科

338 300279 技 365,200 2,362,844.00 0.06

世运电

339 603920 路 128,600 2,350,808.00 0.06

马钢股

340 600808 份 857,600 2,332,672.00 0.06

首钢股

341 000959 份 670,800 2,320,968.00 0.06

博纳影

342 001330 业 322,200 2,319,840.00 0.06

343 688516 奥特维 25,600 2,316,800.00 0.06


科技

维维股

344 600300 份 744,501 2,315,398.11 0.06

乐鑫科

345 688018 技 22,215 2,287,034.25 0.06

莱宝高

346 002106 科 214,800 2,285,472.00 0.06

光莆股

347 300632 份 180,400 2,276,648.00 0.06

青岛银

348 002948 行 746,300 2,276,215.00 0.06

捷捷微

349 300623 电 143,000 2,269,410.00 0.05

五矿资

350 600390 本 483,400 2,262,312.00 0.05

白云机

351 600004 场 230,900 2,258,202.00 0.05

鲍斯股

352 300441 份 325,200 2,240,628.00 0.05

奥来德

353 688378 光电 47,317 2,239,986.78 0.05

东山精

354 002384 密 122,800 2,232,504.00 0.05

城建发

355 600266 展 459,800 2,225,432.00 0.05

能科科

356 603859 技 58,900 2,222,297.00 0.05

乾照光

357 300102 电 301,500 2,216,025.00 0.05

山鹰国

358 600567 际 1,141,100 2,213,734.00 0.05

中恒集

359 600252 团 876,500 2,200,015.00 0.05

蔚蓝锂

360 002245 芯 258,200 2,199,864.00 0.05

京新药

361 002020 业 172,800 2,198,016.00 0.05

思源电

362 002028 气 42,100 2,190,884.00 0.05

粤电力

363 000539 Ａ 446,500 2,183,385.00 0.05

中国移

364 600941 动 21,800 2,168,664.00 0.05


华凯易

365 300592 佰 87,300 2,162,421.00 0.05

国际医

366 000516 学 266,300 2,159,693.00 0.05

圣农发

367 002299 展 125,500 2,156,090.00 0.05

中源协

368 600645 和 106,300 2,154,701.00 0.05

志邦家

369 603801 居 127,700 2,141,529.00 0.05

上海柏

370 688188 楚电子 8,386 2,122,580.46 0.05
科技

蓝帆医

371 002382 疗 317,600 2,121,568.00 0.05

中国出

372 601949 版 262,300 2,119,384.00 0.05

中宠股

373 002891 份 80,400 2,118,540.00 0.05

海特高

374 002023 新 232,400 2,114,840.00 0.05

375 002456 欧菲光 242,300 2,110,433.00 0.05

万润股

376 002643 份 127,100 2,108,589.00 0.05

天山铝

377 002532 业 349,000 2,097,490.00 0.05

千禾味

378 603027 业 129,700 2,097,249.00 0.05

海利生

379 603718 物 194,300 2,080,953.00 0.05

顺发恒

380 000631 业 626,000 2,078,320.00 0.05

嘉友国

381 603871 际 130,900 2,076,074.00 0.05

金安国

382 002636 纪 233,000 2,076,030.00 0.05

383 002588 史丹利 323,900 2,066,482.00 0.05

中信博

384 688408 新能源 28,542 2,047,888.50 0.05

385 601018 宁波港 575,100 2,047,356.00 0.05

386 603737 三棵树 43,000 2,047,230.00 0.05

登海种

387 002041 业 154,700 2,046,681.00 0.05


义翘神

388 301047 州 24,800 2,043,520.00 0.05

世纪瑞

389 300150 尔 420,600 2,039,910.00 0.05

宗申动

390 001696 力 307,300 2,037,399.00 0.05

391 605168 三人行 32,100 2,033,856.00 0.05

皖新传

392 601801 媒 291,100 2,023,145.00 0.05

华致酒

393 300755 行 110,500 2,021,045.00 0.05

华兰生

394 002007 物 90,600 2,004,978.00 0.05

心脉医

395 688016 疗 10,250 1,994,957.50 0.05

巨人网

396 002558 络 178,400 1,987,376.00 0.05

高能环

397 603588 境 303,300 1,983,582.00 0.05

均胜电

398 600699 子 110,400 1,982,784.00 0.05

天阳科

399 300872 技 144,800 1,980,864.00 0.05

400 605116 奥锐特 76,700 1,980,394.00 0.05

吴通控

401 300292 股 529,300 1,968,996.00 0.05

长源东

402 603950 谷 126,900 1,954,260.00 0.05

403 002467 二六三 420,300 1,950,192.00 0.05

卫星化

404 002648 学 131,800 1,944,050.00 0.05

皓元医

405 688131 药 37,300 1,941,838.00 0.05

上海电

406 601595 影 75,000 1,937,250.00 0.05

淮河能

407 600575 源 800,900 1,930,169.00 0.05

浙大网

408 600797 新 294,000 1,928,640.00 0.05

锌业股

409 000751 份 593,200 1,927,900.00 0.05

埃夫特

410 688165 智能 167,600 1,920,696.00 0.05


三维股

411 603033 份 121,100 1,914,591.00 0.05

紫光股

412 000938 份 98,800 1,911,780.00 0.05

祥源文

413 600576 旅 256,800 1,910,592.00 0.05

杭叉集

414 603298 团 76,200 1,895,856.00 0.05

深圳燃

415 601139 气 273,800 1,886,482.00 0.05

中航高

416 600862 科 84,800 1,878,320.00 0.05

宋城演

417 300144 艺 190,300 1,878,261.00 0.05

福建高

418 600033 速 604,800 1,874,880.00 0.05

中国神

419 601088 华 59,619 1,869,055.65 0.05

梅花生

420 600873 物 195,300 1,865,115.00 0.05

万马股

421 002276 份 181,500 1,854,930.00 0.04

422 601717 郑煤机 145,200 1,836,780.00 0.04

大秦铁

423 601006 路 254,200 1,832,782.00 0.04

珠海冠

424 688772 宇电池 82,568 1,817,321.68 0.04

联瑞新

425 688300 材 34,300 1,816,185.00 0.04

426 603786 科博达 25,400 1,812,544.00 0.04

东吴证

427 601555 券 247,400 1,808,494.00 0.04

锐科激

428 300747 光 76,800 1,807,104.00 0.04

恺英网

429 002517 络 158,900 1,774,913.00 0.04

华灿光

430 300323 电 242,200 1,772,904.00 0.04

万祥科

431 301180 技 98,000 1,772,820.00 0.04

沃尔德

432 688028 金刚石 71,000 1,767,190.00 0.04

433 300260 新莱应 58,000 1,764,940.00 0.04


材

北辰实

434 601588 业 927,000 1,761,300.00 0.04

赣粤高

435 600269 速 428,300 1,760,313.00 0.04

京能电

436 600578 力 591,600 1,751,136.00 0.04

中国人

437 601628 寿 61,509 1,743,780.15 0.04

东睦股

438 600114 份 112,000 1,734,880.00 0.04

双塔食

439 002481 品 391,400 1,726,074.00 0.04

中工国

440 002051 际 212,100 1,722,252.00 0.04

诺唯赞

441 688105 生物 53,072 1,699,365.44 0.04

光弘科

442 300735 技 71,300 1,678,402.00 0.04

443 300894 火星人 103,200 1,675,968.00 0.04

大立科

444 002214 技 146,100 1,675,767.00 0.04

仙坛股

445 002746 份 234,600 1,651,584.00 0.04

超声电

446 000823 子 172,200 1,647,954.00 0.04

447 000100 TCL 科技 379,100 1,630,130.00 0.04

传音控

448 688036 股 11,762 1,627,860.80 0.04

华策影

449 300133 视 276,100 1,620,707.00 0.04

山东高

450 600350 速 233,400 1,619,796.00 0.04

451 002755 奥赛康 149,200 1,614,344.00 0.04

德展健

452 000813 康 491,600 1,607,532.00 0.04

长信科

453 300088 技 240,200 1,606,938.00 0.04

454 600859 王府井 100,200 1,600,194.00 0.04

星宇股

455 601799 份 12,200 1,599,542.00 0.04

星网锐

456 002396 捷 88,200 1,593,774.00 0.04


上海新

457 300236 阳 45,100 1,588,422.00 0.04

欧派家

458 603833 居 22,800 1,587,108.00 0.04

哈药股

459 600664 份 473,300 1,585,555.00 0.04

万马科

460 300698 技 43,100 1,573,150.00 0.04

汇川技

461 300124 术 24,798 1,565,745.72 0.04

宝信软

462 600845 件 31,680 1,545,984.00 0.04

463 002984 森麒麟 52,700 1,520,395.00 0.04

464 600510 黑牡丹 268,900 1,519,285.00 0.04

安阳钢

465 600569 铁 711,700 1,515,921.00 0.04

中储股

466 600787 份 294,800 1,503,480.00 0.04

兰花科

467 600123 创 136,120 1,502,764.80 0.04

468 603806 福斯特 61,640 1,496,002.80 0.04

469 300454 深信服 20,400 1,474,716.00 0.04

国泰君

470 601211 安 97,900 1,456,752.00 0.04

盛屯矿

471 600711 业 335,300 1,455,202.00 0.04

472 600556 天下秀 245,100 1,448,541.00 0.04

万向钱

473 000559 潮 275,700 1,430,883.00 0.03

鸿利智

474 300219 汇 166,900 1,405,298.00 0.03

杭萧钢

475 600477 构 425,300 1,399,237.00 0.03

东阿阿

476 000423 胶 28,297 1,395,608.04 0.03

477 002899 英派斯 84,200 1,393,510.00 0.03

聚灿光

478 300708 电 123,300 1,390,824.00 0.03

德邦股

479 603056 份 95,700 1,384,779.00 0.03

黄山旅

480 600054 游 126,000 1,370,880.00 0.03

481 000902 新洋丰 118,400 1,348,576.00 0.03


482 300130 新国都 55,600 1,345,520.00 0.03

苏宁环

483 000718 球 515,600 1,335,404.00 0.03

隆华科

484 300263 技 184,400 1,298,176.00 0.03

东软集

485 600718 团 140,000 1,295,000.00 0.03

深圳普

486 688389 门科技 57,247 1,288,629.97 0.03

艾力斯

487 688578 医药科 30,900 1,287,294.00 0.03
技

力生制

488 002393 药 48,800 1,273,680.00 0.03

力芯微

489 688601 股份 24,251 1,270,509.89 0.03

北纬科

490 002148 技 209,500 1,265,380.00 0.03

中国石

491 600028 化 225,400 1,257,732.00 0.03

百亚股

492 003006 份 81,900 1,241,604.00 0.03

海信视

493 600060 像 59,100 1,235,190.00 0.03

494 002782 可立克 86,100 1,209,705.00 0.03

国电南

495 600406 瑞 54,100 1,207,512.00 0.03

潍柴动

496 000338 力 88,300 1,205,295.00 0.03

华兰疫

497 301207 苗 43,200 1,200,960.00 0.03

东方国

498 300166 信 125,200 1,176,880.00 0.03

达实智

499 002421 能 362,100 1,165,962.00 0.03

万东医

500 600055 疗 67,700 1,156,316.00 0.03

星辉娱

501 300043 乐 306,800 1,138,228.00 0.03

东软载

502 300183 波 75,400 1,137,786.00 0.03

爱尔眼

503 300015 科 71,700 1,134,294.00 0.03


504 002410 广联达 66,100 1,132,954.00 0.03

芒果超

505 300413 媒 44,800 1,128,960.00 0.03

普洛药

506 000739 业 73,300 1,128,087.00 0.03

立中集

507 300428 团 53,100 1,121,472.00 0.03

睿创微

508 688002 纳 24,600 1,087,812.00 0.03

柳药集

509 603368 团 55,900 1,057,628.00 0.03

中衡设

510 603017 计 105,200 1,053,052.00 0.03

511 300602 飞荣达 58,200 1,051,674.00 0.03

豪迈科

512 002595 技 34,800 1,035,996.00 0.03

长高电

513 002452 新 142,500 1,011,750.00 0.02

浙江医

514 600216 药 93,700 1,005,401.00 0.02

青鸟消

515 002960 防 71,000 982,640.00 0.02

翔宇医

516 688626 疗 18,400 980,536.00 0.02

长亮科

517 300348 技 93,700 966,047.00 0.02

伊利股

518 600887 份 35,900 960,325.00 0.02

双良节

519 600481 能 113,000 955,980.00 0.02

520 002572 索菲亚 59,800 953,810.00 0.02

惠泰医

521 688617 疗 2,453 952,990.50 0.02

德必集

522 300947 团 60,600 950,814.00 0.02

天地数

523 300743 码 65,000 902,200.00 0.02

524 002983 芯瑞达 29,200 901,112.00 0.02

莱克电

525 603355 气 40,400 900,920.00 0.02

艾罗能

526 688717 源 16,147 898,742.02 0.02

527 300674 宇信科 54,900 893,772.00 0.02


技

卫宁健

528 300253 康 124,100 892,279.00 0.02

广东宏

529 002683 大 44,300 889,544.00 0.02

530 002626 金达威 54,200 885,086.00 0.02

531 603848 好太太 56,700 877,716.00 0.02

居然之

532 000785 家 262,600 866,580.00 0.02

安徽建

533 600502 工 185,700 863,505.00 0.02

浙江东

534 600120 方 232,100 833,239.00 0.02

爱朋医

535 300753 疗 48,500 832,745.00 0.02

中顺洁

536 002511 柔 81,500 815,000.00 0.02

羚锐制

537 600285 药 47,400 811,014.00 0.02

英集芯

538 688209 科技 45,219 807,611.34 0.02

安克创

539 300866 新 9,000 797,400.00 0.02

黑猫股

540 002068 份 68,700 796,920.00 0.02

巨星科

541 002444 技 33,500 754,420.00 0.02

锡业股

542 000960 份 52,200 747,504.00 0.02

永辉超

543 601933 市 264,000 744,480.00 0.02

横店东

544 002056 磁 54,200 733,868.00 0.02

乖宝宠

545 301498 物 5,531 219,635.11 0.01

中国化

546 601117 学 28,100 178,716.00 0.00

达利凯

547 301566 普 5,755 162,891.85 0.00

智翔金

548 688443 泰 3,033 121,168.35 0.00

航空材

549 688563 料股份 1,501 90,795.49 0.00


鼎龙科

550 603004 技 1,948 69,190.05 0.00

中科飞

551 688361 测 831 61,851.33 0.00

广钢气

552 688548 体股份 4,048 51,612.00 0.00

华勤技

553 603296 术 593 46,105.75 0.00

国际复

554 301526 材 9,723 43,267.35 0.00

555 301487 盟固利 867 35,512.32 0.00

中巨芯

556 688549 科技 4,294 34,738.46 0.00

蓝箭电

557 301348 子 613 27,321.41 0.00

芯动联

558 688582 科 648 25,058.16 0.00

中集环

559 301559 科 1,315 23,985.60 0.00

德福科

560 301511 技 982 22,261.94 0.00

京仪装

561 688652 备 416 21,736.00 0.00

儒竞科

562 301525 技 266 21,668.36 0.00

三博脑

563 301293 科 333 20,785.86 0.00

波长光

564 301421 电 332 19,710.84 0.00

精智达

565 688627 技术 222 19,473.84 0.00

566 688591 泰凌微 681 19,081.62 0.00

豪恩汽

567 301488 电 262 18,101.58 0.00

博盈特

568 301468 焊 598 18,071.56 0.00

君逸数

569 301172 码 438 16,714.08 0.00

金凯生

570 301509 科 266 16,553.18 0.00

宏盛华

571 601096 源铁塔 3,918 15,907.08 0.00
集团


昊帆生

572 301393 物 260 15,436.20 0.00

华海诚

573 688535 科新材 161 14,937.58 0.00
料

埃科光

574 688610 电 275 14,025.00 0.00

锦江航

575 601083 运 1,263 13,981.41 0.00

固高科

576 301510 技 396 13,863.96 0.00

民生健

577 301507 康 851 13,488.35 0.00

盘古智

578 301456 能 407 12,368.73 0.00

爱科赛

579 688719 博 194 11,659.40 0.00

斯菱股

580 301550 份 260 11,328.20 0.00

海科新

581 301292 源 583 11,281.05 0.00

中机认

582 301508 检 419 11,178.92 0.00

583 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00

维科精

584 301499 密 371 10,733.03 0.00

康希通

585 688653 信 648 10,361.52 0.00

586 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00

信音电

587 301329 子 458 10,181.34 0.00

恒工精

588 301261 密 198 10,068.30 0.00

致欧科

589 301376 技 420 10,046.40 0.00

朗威股

590 301202 份 306 9,730.80 0.00

中研股

591 688716 份 267 9,716.13 0.00

飞南资

592 301500 源 455 9,504.95 0.00

593 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

594 301272 英华特 173 9,234.74 0.00


恒达新

595 301469 材 275 9,099.75 0.00

舜禹股

596 301519 份 442 8,932.82 0.00

597 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

艾森股

598 688720 份 165 8,223.60 0.00

599 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00

思泉新

600 301489 材 128 8,206.08 0.00

陕西华

601 301517 达 185 8,082.65 0.00

辰奕智

602 301578 能 118 8,061.76 0.00

崇德科

603 301548 技 136 8,022.64 0.00

浩辰软

604 688657 件 101 7,901.23 0.00

碧兴物

605 688671 联 226 7,751.80 0.00

606 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00

上海众

607 603275 辰科技 193 7,662.10 0.00

威马农

608 301533 机 225 7,461.00 0.00

麦加芯

609 603062 彩 126 7,284.06 0.00

苏州规

610 301505 划 194 6,947.14 0.00

福赛科

611 301529 技 182 6,894.16 0.00

光格科

612 688450 技 167 6,082.14 0.00

金帝精

613 603270 密科技 195 5,768.10 0.00
股份

润本生

614 603193 物技术 303 5,047.98 0.00
股份

热威科

615 603075 技股份 182 4,242.42 0.00

兴欣新

616 001358 材 87 3,841.92 0.00


永达股

617 001239 份 189 3,764.88 0.00

索宝蛋

618 603231 白 161 3,466.33 0.00

天元智

619 603273 能 178 3,376.66 0.00

恒兴新

620 603276 材料科 134 3,333.92 0.00
技

安邦护

621 603373 卫集团 88 3,058.00 0.00
股份

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例
（％）

1 300033 同花顺 105,166,837.64 1.38

贵州航宇

2 688239 科技 97,430,200.82 1.28

3 601318 中国平安 92,777,433.58 1.22

4 301267 华厦眼科 71,700,806.73 0.94

5 002230 科大讯飞 68,116,863.00 0.90

6 300413 芒果超媒 67,623,759.16 0.89

7 600900 长江电力 64,886,410.55 0.85

8 600702 舍得酒业 63,619,527.00 0.84

9 000858 五 粮 液 60,550,613.00 0.80

10 603198 迎驾贡酒 58,065,572.34 0.76

11 002142 宁波银行 57,657,803.33 0.76

12 600276 恒瑞医药 57,087,568.20 0.75

13 600256 广汇能源 56,600,587.08 0.74

14 000568 泸州老窖 54,577,587.55 0.72

15 600938 中国海油 52,789,062.15 0.69

16 300848 美瑞新材 52,063,401.50 0.68

17 300059 东方财富 52,060,384.24 0.68

18 601601 中国太保 50,942,174.00 0.67

19 600085 同仁堂 48,868,918.32 0.64

20 002594 比亚迪 46,316,108.00 0.61

注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 600519 贵州茅台 234,470,169.04 3.08

2 300750 宁德时代 115,112,047.01 1.51

3 000858 五 粮 液 112,528,111.51 1.48

4 601318 中国平安 108,975,883.80 1.43

5 000568 泸州老窖 104,419,318.52 1.37

6 300033 同花顺 101,622,017.12 1.34

7 600030 中信证券 92,858,660.47 1.22

8 688111 金山办公 88,359,557.55 1.16

9 600900 长江电力 86,574,300.28 1.14

10 300059 东方财富 85,685,837.27 1.13

11 000001 平安银行 84,740,782.22 1.11

12 002594 比亚迪 82,026,430.36 1.08

13 601658 邮储银行 77,619,782.00 1.02

14 002230 科大讯飞 77,413,259.74 1.02

15 605089 味知香 76,865,820.76 1.01

16 002142 宁波银行 76,846,810.73 1.01

17 300347 泰格医药 76,430,377.75 1.00

贵州航宇

18 688239 科技 75,915,684.16 1.00

19 601398 工商银行 73,511,432.37 0.97

20 603259 药明康德 71,521,760.46 0.94

注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 8,637,718,880.27

卖出股票收入（成交）总额 9,820,662,621.29

注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 317,679,499.26 7.69


2 央行票据 - -

3 金融债券 157,486,957.90 3.81

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 34,830,059.27 0.84

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 153,164,960.78 3.71

7 可转债（可交换债） 112,263,683.21 2.72

8 同业存单 - -

9 地方政府债 - -

10 其他 - -

11 合计 775,425,160.42 18.78

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

债券名 占基金资产
序号 债券代码 称 数量（张） 公允价值 净值比例
（％）

22 附息

1 220013 国债 13 2,300,000 232,694,896.17 5.64

兴业转

2 113052 债 800,000 81,528,767.12 1.97

23 国债

3 019721 18 600,000 60,252,378.08 1.46

21 邮储

4 2128011 银行永 500,000 53,416,890.71 1.29
续债 01

21 申证

5 149529 Y1 500,000 52,158,191.78 1.26

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。

8.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合 约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个 月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份 期货合约之间进行动态配置，通过空头部分的优化创造额外收益。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 市场中性策略执行情况

截止本报告期末，本基金持有的股票资产 2,500,600,525.39 元，占基金资产净值的比例为 60.57%；运用股指期货进行对冲的空头合约市值-2,203,442,760.00 元，占基金资产净值的比例为-53.37%，运用股指期货进行对冲的空头合约市值占股票资产的比例为-
88.12%。

本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为-474,428,594.18 元，公允价值变动损益为 184,015,674.14 元。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
8.13.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 264,939,430.83

2 应收清算款 16,840,938.23

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -


8 其他 -

9 合计 281,780,369.06

8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净
值比例（％）

1 113052 兴业转债 81,528,767.12 1.97

2 113062 常银转债 8,183,200.35 0.20

3 127084 柳工转 2 5,366,402.52 0.13

4 113641 华友转债 4,540,817.81 0.11

5 113652 伟 22 转债 2,852,191.30 0.07

6 118008 海优转债 1,663,580.31 0.04

7 110085 通 22 转债 1,551,528.23 0.04

8 113633 科沃转债 1,476,619.96 0.04

9 127024 盈峰转债 1,434,515.70 0.03

10 113061 拓普转债 1,397,789.71 0.03

11 113661 福 22 转债 492,880.29 0.01

12 113655 欧 22 转债 413,763.32 0.01

8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份 持有人 机构投资者 个人投资者

额 户数 户均持有的

级 基金份额 占总份 占总份
别 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

汇
添
富
绝

对 49,794 57,997.19 42,603,442.97 1.48 2,845,308,765.16 98.52
收
益
定

开
混
合

A
汇
添
富
绝
对
收

益 7,388 72,173.31 31,551,022.54 5.92 501,665,416.98 94.08
定
开
混
合

C

合

计 57,182 59,828.77 74,154,465.51 2.17 3,346,974,182.14 97.83

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
（%）

汇添富绝对收益

基金管理人所有 定开混合 A 4,686,504.46 0.16

从业人员持有本 汇添富绝对收益

基金 定开混合 C 15,113.55 0.00

合计 4,701,618.01 0.14

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

汇添富绝对收益定开混合

本公司高级管理人员、基金 A 0

投资和研究部门负责人持有 汇添富绝对收益定开混合

本开放式基金 C 0

合计 0

汇添富绝对收益定开混合

A >100

本基金基金经理持有本开放 汇添富绝对收益定开混合

式基金 0

C

合计 >100

9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况
注：本基金基金经理期末未兼任私募资产管理计划的投资经理。
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况
注：本基金成立后有 10,001,000.00 份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为 2017 年
03 月 15 日（合同生效日）起 3 年。截至本报告期期末，最低持有期限届满，发起资金持
有份额为 0.00 份。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富绝对收益定开混合 A 汇添富绝对收益定开混合 C

基金合同生效日

（2017 年 03 月 15 日） 493,313,864.49 -
基金份额总额
本报告期期初基金份

额总额 5,012,013,427.60 969,882,347.20

本报告期基金总申购

份额 3,104,478.56 224,928.64

减：本报告期基金总

赎回份额 2,127,205,698.03 436,890,836.32

本报告期基金拆分变

动份额 - -

本报告期期末基金份

额总额 2,887,912,208.13 533,216,439.52

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，基金托管人无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。

本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自产品成立日（2017 年 03 月 15 日）起至
本报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付的审计费用为人民币 90,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商 单元 股票成 佣金总 备注
名称 数量 成交金额 交总额 佣金 量的比

的比例 例（%）

（%）

东方

证券 2 3,119,907,923.58 16.93 2,266,043.87 16.76

中信

证券 2 3,087,742,462.48 16.75 2,237,942.89 16.55

国泰

君安 2 1,403,946,539.25 7.62 1,023,995.88 7.57

天风

证券 2 1,303,547,329.51 7.07 944,084.14 6.98

德邦

证券 2 1,295,231,899.65 7.03 949,957.57 7.03

海通

证券 2 1,203,436,871.86 6.53 882,161.44 6.52

东北 2 1,201,929,532.42 6.52 882,719.23 6.53

证券
开源

证券 2 1,155,361,505.10 6.27 845,162.17 6.25

申万

宏源 2 1,097,864,164.50 5.96 802,278.57 5.93

证券
广发

证券 4 891,658,309.09 4.84 644,659.98 4.77

东方

财富 2 720,139,274.64 3.91 621,154.47 4.59

中信

建投 2 705,368,479.78 3.83 512,478.21 3.79

证券
国投

证券 3 375,761,192.10 2.04 271,038.57 2.00

国信

证券 2 375,761,116.44 2.04 274,801.89 2.03

中泰

证券 1 169,209,137.97 0.92 124,527.96 0.92

华安

证券 2 149,613,166.79 0.81 107,918.62 0.80

国金

证券 2 112,278,128.87 0.61 82,342.20 0.61

民生

证券 2 55,394,161.60 0.30 39,956.82 0.30

中原

证券 2 7,287,010.00 0.04 6,892.83 0.05

高盛

中国 2 - - - -

华泰

证券 1 - - - -

申港

证券 2 - - - -

招商

证券 3 - - - -

注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易


商 占当 占当 占当 占当
名 期债 期债 期权 期基
称 券成 券回 成 证成 成 金成
成交金额 交总 成交金额 购成 交 交总 交 交总
额的 交总 金 额的 金 额的
比例 额的 额 比例 额 比例
（%） 比例 （%） （%）
（%）

东
方

证 171,540,270.00 26.78 3,041,328,000.00 38.47 - - - -
券
中
信

证 86,361,055.16 13.48 1,590,000,000.00 20.11 - - - -
券
国
泰

君 74,882,076.62 11.69 147,515,000.00 1.87 - - - -
安
天
风

证 45,190,952.71 7.06 154,010,000.00 1.95 - - - -
券
德
邦

证 73,959,593.50 11.55 522,459,000.00 6.61 - - - -
券
海
通

证 11,022,424.00 1.72 244,892,000.00 3.10 - - - -
券
东
北

证 30,092,210.00 4.70 147,026,000.00 1.86 - - - -
券
开
源

证 24,354,513.01 3.80 106,009,000.00 1.34 - - - -
券
申
万

宏 94,800,191.12 14.80 239,692,000.00 3.03 - - - -
源

证
券
广
发

证 - - - - - - - -
券
东
方

财 14,735,848.40 2.30 50,000,000.00 0.63 - - - -
富
中
信
建

投 - - 1,350,000,000.00 17.08 - - - -
证
券
国
投

证 12,494,825.73 1.95 - - - - - -
券
国
信

证 - - 27,864,000.00 0.35 - - - -
券
中
泰

证 1,056,020.00 0.16 201,212,000.00 2.55 - - - -
券
华
安

证 - - - - - - - -
券
国
金

证 - - 82,801,000.00 1.05 - - - -
券
民
生

证 - - - - - - - -
券
中
原

证 - - - - - - - -
券

高
盛

中 - - - - - - - -
国
华
泰

证 - - - - - - - -
券
申
港

证 - - - - - - - -
券
招
商

证 - - - - - - - -
券
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本基金本报告期内新增 3 家证券公司的 4 个交易单元：中泰证券（上交所单元）、申港证券（深交所单元，上交所单元）、国投证券（上交所单元）；不再租用 1 家证券公司的 2 个交易单元：财达证券（深交所单元，上交所单元）。
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于汇添富绝对收益策略定期 上证报,公司网站,中

开放混合型发起式证券投资基 国证监会基金电子披 2023 年 01 月 19 日

1 金第十一次开放期开放申购、

赎回和转换业务的公告 露网站

上交所,上证报,公司

汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 01 月 20 日

2 旗下基金 2022 年第四季度报告 监会基金电子披露网

站

关于防范不法分子冒用汇添富

3 基金名义进行非法活动的重要 公司网站 2023 年 03 月 13 日

提示

汇添富基金管理股份有限公司 上交所,公司网站,深

4 旗下部分基金更新招募说明书 交所,中国证监会基 2023 年 03 月 22 日

及基金产品资料概要 金电子披露网站

上交所,上证报,公司

汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 03 月 31 日

5 旗下基金 2022 年年度报告 监会基金电子披露网

站

上交所,上证报,公司

汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 04 月 21 日

6 旗下基金 2023 年第一季度报告 监会基金电子披露网

站

汇添富基金管理股份有限公司 上交所,上证报,公司

7 关于调低旗下部分基金费率并 网站,中国证监会基 2023 年 07 月 08 日

修订基金合同的公告 金电子披露网站

汇添富基金管理股份有限公司 上交所,公司网站,中

8 旗下部分基金更新法律文件 国证监会基金电子披 2023 年 07 月 08 日

露网站

汇添富基金管理股份有限公司 上交所,公司网站,中

9 旗下部分基金更新招募说明书 国证监会基金电子披 2023 年 07 月 13 日

及基金产品资料概要 露网站

上交所,上证报,公司

汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 07 月 21 日

10 旗下基金 2023 年第二季度报告 监会基金电子披露网

站

11 关于汇添富绝对收益策略定期 上证报,公司网站,中 2023 年 07 月 25 日


开放混合型发起式证券投资基 国证监会基金电子披

金第十二次开放期开放申购、 露网站

赎回和转换业务的公告

汇添富基金管理股份有限公司 上交所,上证报,公司

12 关于旗下部分基金投资关联方 网站,中国证监会基 2023 年 07 月 29 日

承销证券的公告 金电子披露网站

关于汇添富基金管理股份有限 上证报,公司网站,中

13 公司运用固有资金投资旗下基 国证监会基金电子披 2023 年 08 月 21 日

金的公告 露网站

上交所,上证报,公司

汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 08 月 31 日

14 旗下基金 2023 年中期报告 监会基金电子披露网

站

关于汇添富基金管理股份有限 上证报,公司网站,中

15 公司终止与南京途牛基金销售 国证监会基金电子披 2023 年 09 月 04 日

有限公司合作关系的公告 露网站

关于汇添富基金管理股份有限 上证报,公司网站,中

公司终止与凤凰金信（海口） 国证监会基金电子披 2023 年 09 月 12 日

16 基金销售有限公司合作关系的

公告 露网站

上交所,上证报,公司

汇添富基金管理股份有限公司 网站,深交所,中国证 2023 年 10 月 25 日

17 旗下基金 2023 年第三季度报告 监会基金电子披露网

站

关于汇添富运用固有资金投资 上证报,公司网站,中

18 旗下基金的公告 国证监会基金电子披 2023 年 11 月 09 日

露网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集的文件；


2、《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司
13.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2024 年 03 月 29 日
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