富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金

2016年第3季度报告

2016年9月30日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2016年10月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月19日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国富健康优质生活股票

基金主代码 000761

交易代码 000761

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年9月23日

报告期末基金份额总额 20,302,254.16份

本基金主要通过投资于有利于提升民众健康水平和

投资目标 能够满足人们优质生活需求的上市公司，在严格控制

投资风险的基础上，力争获取基金资产的长期稳定增

值。

本基金将重点关注有利于提升民众健康水平和能够

提供优质生活产品和服务的行业和个股。

1、行业配置策略

（1）本基金的股票资产采用“核心-卫星”策略进行

行业配置。本基金的核心行业配置资产将主要投资于

与提升居民健康和生活品质主题直接相关的行业，投

投资策略 资比例不低于非现金基金资产的80%。

随着经济增长方式的转变和产业结构的升级，居民的

需求也会发生变化，从而导致满足居民健康和优质生

活需求的行业范围发生变化。本基金将通过对居民需

求变化和行业发展趋势的研究，适时调整健康优质生

活主题所覆盖的行业范围。

（2）本基金在具体进行行业配置时，根据宏观经济

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周期、国家产业政策、行业景气度和行业竞争格局等

因素进行深入分析，结合行业盈利趋势预测、行业整

体估值水平和市场特征等，进行综合的行业投资价值

评估。

2、个股精选策略

本基金将采用“自下而上”精选个股策略，紧密围绕

健康优质生活的投资主题，从主题、行业地位、公司

发展战略、核心竞争力、公司治理结构和管理层分析、

估值水平等方面进行综合评价，精选优质股票构建投

资组合。

3、债券投资策略

本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金

流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结

合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变

动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置

等积极投资策略，把握债券市场投资机会，以获取稳

健的投资收益。

4、股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原

则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活

跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势

的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值

水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保

值等策略进行套期保值操作。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及

风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特

殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金

融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风

险的目的。

5、权证投资策略

本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基

本面的研究，结合权证定价模型确定其合理估值水

平，谨慎地进行投资，在控制下跌风险、实现保值的

前提下，追求较为稳定的增值收益。

业绩比较基准 85%×沪深300指数收益率+15%×中债国债总

指数收益率（全价）

本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预

风险收益特征 期风险和较高预期收益品种，其预期风险与预期收益

水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日－2016年9月30日）

1.本期已实现收益 1,568,720.66

2.本期利润 447,289.25

3.加权平均基金份额本期利润 0.0213

4.期末基金资产净值 22,095,985.36

5.期末基金份额净值 1.088

注：

1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 2.45% 1.05% 2.92% 0.68% -0.47% 0.37%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：本基金的基金合同生效日为2014年9月23日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比

例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

公司研究 王晓宁先生，中央财

分析部副 经大学学士学位。历

总经理、 任万家基金管理有限

王晓宁 国富策略 2014年9月 - 13年 公司研究员、研究总

回报混合 23日 监助理、基金经理助

基金及国 理，国海富兰克林基

富健康优 金管理有限公司行业

质生活股 研究主管、国富潜力

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票基金的 组合混合基金、国富

基金经理 成长动力混合基金及

国富策略回报混合基

金的基金经理助理。

截至本报告期末任国

海富兰克林基金管理

有限公司研究分析部

副总经理、国富策略

回报混合基金及国富

健康优质生活股票基

金的基金经理。

注：

1.表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首

任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

2.表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融

领域的工作年限的总和。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

4.3.2异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

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4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2016年第三季度A股市场横盘震荡。宏观环境和市场流动性基本平稳，利率再下台阶，股市

风险偏好逐步好转，市场开始自发寻找结构性的机会。行业表现上，建筑装修、地产、公用事业、银行等高股息特征的行业涨幅居前；PPP主题出现估值和业绩双升，成为可以媲美新能源汽车的年度主题；而机构持仓较重的电子、传媒、计算机等新兴产业表现较差。

本基金在三季度延续了寻找确定性成长的思路，自下而上的选股占持仓的绝大部分比例。在行业选择上增持了煤炭、公用事业、家电行业，继续持有了食品饮料、社会服务业。持仓结构中高股息个股比例较高，为基金带来了正收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.088元，本报告期份额净值上涨2.45%，同期业绩比较

基准上涨2.92%，本基金跑输业绩比较基准0.47个百分点。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金已连续60个工作日基金资产净值低于五千万元，根据《公开募集证券投资

基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 19,263,460.00 83.82

其中：股票 19,263,460.00 83.82

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 3,308,699.76 14.40

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8 其他资产 409,094.98 1.78

9 合计 22,981,254.74 100.00

注：本基金未通过沪港通交易机制投资港股。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,093,080.00 9.47

C 制造业 11,558,564.00 52.31

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 452,790.00 2.05

业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 1,015,920.00 4.60

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,015,100.00 9.12

J 金融业 - -

K 房地产业 859,600.00 3.89

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 408,900.00 1.85

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 859,506.00 3.89

S 综合 - -

合计 19,263,460.00 87.18

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金未通过沪港通交易机制投资港股。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

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1 002630 华西能源 140,600 1,637,990.00 7.41

2 600060 海信电器 88,000 1,464,320.00 6.63

3 002308 威创股份 86,000 1,379,440.00 6.24

4 000858 五粮液 40,000 1,334,400.00 6.04

5 300212 易华录 30,000 1,061,100.00 4.80

6 300031 宝通科技 40,000 954,000.00 4.32

7 000606 *ST易桥 80,000 892,000.00 4.04

8 000926 福星股份 70,000 859,600.00 3.89

9 300364 中文在线 18,600 859,506.00 3.89

10 601699 潞安环能 105,000 841,050.00 3.81

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据基金合同，本基金不投资贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资国债期货。

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5.11投资组合报告附注

5.11.1 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门

立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如下：

广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“威创股份”）于2016年2月收到广东证监局对

威创股份下达的《关于对广东威创视讯科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2016]5号）和《关于对江玉兰采取出具警示函措施的决定》（[2016]6号）（以下简称《决定》）。威创股份于2015年9月至2015年12月期间，将募集资金5,300万元用于质押获取银行贷款，该事项未履行决策程序和信息披露义务。上述行为违反了《证券法》第十五条、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第五条的有关规定。

威创股份已自行整改，并于2016年1月11日公开披露了上述情况，威创股份将认真吸取教

训，切实加强对证券法律法规的学习，严格执行募集资金使用的分级决策程序，规范募集资金使用和管理，杜绝此类事件再次发生。

本基金对威创股份投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，上述事件不改变威创股份的长期投资价值。同时由于本基金看好威创股份经营体制灵活，估值较为合理，因此买入。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。

5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外

的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 9,483.33

2 应收证券清算款 387,612.55

3 应收股利 -

4 应收利息 623.43

5 应收申购款 11,375.67

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 409,094.98

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。

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5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例（%）

1 002630 华西能源 1,637,990.00 7.41 重大资产重组停牌

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 20,284,322.26

报告期期间基金总申购份额 4,379,574.50

减:报告期期间基金总赎回份额 4,361,642.60

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -

填列）

报告期期末基金份额总额 20,302,254.16

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

1、中国证监会批准富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金设立的文件；

2、《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》；

3、《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金招募说明书》；

4、《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金托管协议》；

5、中国证监会要求的其他文件。

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8.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com。

8.3查阅方式

1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。

2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司

2016年10月24日

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