华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基
金

2022 年第 4 季度报告

　

2022 年 12 月 31 日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 20 日


重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华富智慧城市灵活配置混合

基金主代码 000757

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 10 月 31 日

报告期末基金份额总额 38,687,333.83 份

投资目标 本基金通过深入研究并积极投资与智慧城市相关的优质上市公司，
分享其发展和成长的机会，力求获取超额收益与长期资本增值。

投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、证券市场以及
智慧城市相关行业的发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产
的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的
比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳
定增值。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金
和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品
种。

基金管理人 华富基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -3,118,850.22

2.本期利润 -2,800,389.48

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0725

4.期末基金资产净值 47,511,338.06

5.期末基金份额净值 1.228

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。　　
　 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -5.61% 1.17% 0.94% 0.64% -6.55% 0.53%

过去六个月 -18.68% 1.26% -6.18% 0.55% -12.50% 0.71%

过去一年 -30.78% 1.44% -9.48% 0.64% -21.30% 0.80%

过去三年 34.21% 1.73% 4.84% 0.64% 29.37% 1.09%

过去五年 29.40% 1.68% 14.18% 0.64% 15.22% 1.04%

自基金合同

35.44% 1.90% 59.08% 0.73% -23.64% 1.17%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准收益率＝沪深 300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：根据《华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%，投资于本合同界定的智慧城市相关证券不低于非现金基金资产的80%；其余资产投资于债券、权证、货币市场工具、资产支持证券等金融工具；权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%；保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。本基金建仓期为 2014 年 10 月 31 日到 2015 年 4 月 31 日，建
仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。　

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

复旦大学金融学硕士，本科学历。历任
金鼎综合证券（维京）股份有限公司上
海代表处研究员、上海天相投资咨询有
限公司研究员。2007 年 7 月加入华富基
高靖瑜 本基金的 2017 年 5 月 9 二十二年 金管理有限公司，曾任行业研究员、基
基金经理 日 - 金经理助理，自 2017 年 5 月 9 日起任华
富智慧城市灵活配置混合型证券投资基
金基金经理，自 2017 年 5 月 9 日起任华
富策略精选混合型证券投资基金基金经
理，具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
　　本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。　　
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年四季度，对宏观经济预期影响最大的两个方面——房地产和疫情防控在政策层面均
出现了非常大的方向性转变，短期内可以预见疫情过渡阶段对经济的冲击将存在，但 2023 年全年来看，我国经济发展面临的内外部环境和条件或将有所改善，逐步回归常态。
　　宏观经济数据来看，四季度稳增长政策的持续发力仍为经济的最主要支撑，外需的压力持续显现，消费和生产明显受到疫情过渡阶段的影响。投资方面，1-11 月固定资产投资（不含农
户）完成额累计同比增长 5.30%，累计同比增速较上月下滑 0.50%，从三大分项来看，基建投资持续发力，制造业投资相对平稳，房地产开发投资持续下探，具体来说，1-11 月基础设施建设
投资完成额累计同比增长 11.65%，同比增速持续提升，是投资的首要支撑项；1-11 月制造业投资完成额累计同比增长 9.30%，较上月下滑 0.40%；1-11 月房地产开发投资累计同比下滑
9.80%，降幅较上月继续扩大 1.00%。消费方面，1-11 月社会消费品零售总额累计同比下滑
0.10%，由正转负，其中 11 月当月同比下滑 5.90%。出口方面，11 月出口总额（以美元计价）同比下滑 8.70%，在基数效应和海外需求回落的叠加作用下，8 月份开始出口持续高位回落。
　　国内市场四季度各大指数触底回升，上证指数、沪深 300、创业板指分别收涨
2.14%、1.75%、2.53%。行业表现方面，疫后复苏主线领涨， 成长板块呈现分化，中信一级行业指数涨跌幅居前 5 位的依次为商贸零售、消费者服务、传媒、计算机、医药，涨跌幅分别为
18.43%、16.38%、14.67%、11.49%、10.49%。下跌方面，煤炭、石油石化、基础化工、电力设备及新能源、有色金属跌幅居前，涨跌幅分别为-15.78%、-4.32%、-2.60%、-1.92%、-1.47%。
　　本基金四季度末重点配置行业包括地产及地产链、消费复苏相关、新能源、军工、tmt 等。随着疫情防控政策扭转，放开后的城市生活有望经历阵痛后逐步走向正规，消费复苏，生产复苏、更深层的消费复苏，将带来上市公司的业绩改善，投资机会凸显，我们看好复苏推动下的机会。　　展望 2023 年：疫情防控放开，地产政策放松逐步向需求端慢慢转移，以及各地不断发起刺激消费的政策等有利因素推动下，2023 年经济有望逐步复苏。我们认为在复苏中市场将有较好
的投资机会，根据复苏节奏和力度不同，市场可能阶段性有侧重。国际看，美国加息步骤放缓，美联储流动性收紧斜率最高的阶段已经过去，有助于稳定中国金融市场，减轻中国货币政策面临的外部制约，但较弱的外部经济环境对出口将形成一定压力。综合来看，我们投资侧重点首先放在国内复苏，地产保教楼带来的地产链修复、必选消费的修复、出行的修复可能首当其冲，其后随着经济恢复的推进，将结合恢复情况进一步寻找机会。同时，我们认为在这个阶段，一些国家战略方向，投资不受经济影响的行业仍然是重点投资领域，包括新能源、军工、自主可控、数字经济等仍然是国家重点扶持方向，其中机会仍然需要把握。2022 年显然留下众多的遗憾和不
足，2023 年将更加努力的去研究去思考以寻找好的投资机会以争取好的投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截止本期末，本基金份额净值为 1.228 元，累计份额净值为 1.428 元。报告期，本基金份额
净值增长率为-5.61 %，同期业绩比较基准收益率为 0.94%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

从 2022 年 11 月 16 日起至本报告期末（2022 年 12 月 31 日），本基金基金资产净值存在连

续二十个工作日低于 5000 万元的情形，至本报告期期末（2022 年 12 月 31 日）基金资产净值仍
低于 5000 万元。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。
　　本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 44,118,219.33 92.37

　 其中：股票 44,118,219.33 92.37

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

　 其中：债券 - -

　 资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资

　 产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,622,075.00 7.58

8 其他资产 24,372.79 0.05

9 合计 47,764,667.12 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,085,400.00 2.28

C 制造业 31,359,159.33 66.00

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 1,974,600.00 4.16

H 住宿和餐饮业 1,601,600.00 3.37

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 3,407,710.00 7.17

J 金融业 - -


K 房地产业 3,528,050.00 7.43

L 租赁和商务服务业 455,700.00 0.96

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 706,000.00 1.49

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

　 合计 44,118,219.33 92.86

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600048 保利发展 125,000 1,891,250.00 3.98

2 300014 亿纬锂能 20,000 1,758,000.00 3.70

3 600383 金地集团 160,000 1,636,800.00 3.45

4 300760 迈瑞医疗 5,100 1,611,447.00 3.39

5 601007 金陵饭店 130,000 1,601,600.00 3.37

6 300973 立高食品 16,000 1,538,880.00 3.24

7 601012 隆基绿能 35,000 1,479,100.00 3.11

8 600760 中航沈飞 25,000 1,465,750.00 3.09

9 688680 海优新材 7,600 1,408,280.00 2.96

10 688122 西部超导 14,000 1,325,660.00 2.79

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 16,682.55

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 7,690.24

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 24,372.79

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。　
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 38,632,707.53

报告期期间基金总申购份额 478,632.64

减：报告期期间基金总赎回份额 424,006.34

报告期期间基金拆分变动份额（份额

减少以“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 38,687,333.83

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本

基金份额 8,647,344.42

报告期期间买入/申购总份

额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份

额 0.00

报告期期末管理人持有的本

基金份额 8,647,344.42

报告期期末持有的本基金份

额占基金总份额比例（%） 22.35

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例达到

者 序号 或者超过 20%的时间区 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 间 份额 份额 份额 （%）
别
机

构 1 2022.10.1-2022.12.318,647,344.42 0.00 0.008,647,344.42 22.3500

个

人 - - - - - - -

- - - - - - - -


产品特有风险

无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金合同　　　　　
　 2、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金托管协议　　　　　
　 3、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金招募说明书　　　　　
　 4、报告期内华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。

　

　

华富基金管理有限公司
2023 年 1 月 20 日
点击查看>>  附件