华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金

2017 年第 1 季度报告

2017年3月31日

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2017年4月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月21日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为2017年1月1日至2017年3月31日止。

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§2 基金产品概况

基金简称 华富智慧城市灵活配置混合

基金代码 000757

交易代码 000757

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年10月31日

报告期末基金份额总额 145,569,168.40份

本基金通过深入研究并积极投资与智慧城市相关的

投资目标 优质上市公司，分享其发展和成长的机会，力求获取

超额收益与长期资本增值。

本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、

证券市场以及智慧城市相关行业的发展趋势，评估市

投资策略 场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此

合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保

持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的

稳定增值。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高

风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，

属于中等风险水平的投资品种。

基金管理人 华富基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年1月1日－2017年3月31日）

1.本期已实现收益 -6,928,977.50

2.本期利润 -3,375,301.63

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0230

4.期末基金资产净值 142,111,055.90

5.期末基金份额净值 0.976

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 -2.40% 1.14% 2.03% 0.26% -4.43% 0.88%

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：根据《华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%，投资于本合同界定的智慧城市相关证券不低于非现金基金资产的80%；其余资产投资于债券、权证、货币市场工具、资产支持证券等金融工具；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金建仓期为2014年10月31日到2015年4月31日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。

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§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

华富智慧 安徽财经大学金融学

城市灵活 硕士，研究生学历。

配置混合 历任湘财证券有限责

型基金基 任公司研究发展部行

金经理、 业研究员、中国证监

华富竞争 会安徽监管局机构处

力优选混 科员、天治基金管理

合型基金 有限公司研究发展部

基金经 行业研究员、投资管

理、华富 理部基金经理助理、

成长趋势 天治创新先锋股票型

混合型基 2014年10月 基金和天治成长精选

龚炜 金基金经 31日 - 十三年 股票型基金的基金经

理、华富 理、权益投资部总监，

国泰民安 2012年9月加入华富

灵活配置 基金管理有限公司，

混合型基 曾任研究发展部金融

金基金经 工程研究员、公司投

理、公司 研副总监、基金投资

公募投资 部总监、投研总监、

决策委员 公司总经理助理，

会主席、 2014年8月7日至

公司副总 2015年2月11日任华

经理 富灵活配置混合型基

金基金经理。

华富智慧 工商管理硕士，研究

城市灵活 生学历。历任天治基

配置混合 金管理有限公司系统

型基金基 管理员、行业研究员，

金经理、 2010年9月加入华富

华富国泰 2014年11月 2017年3月 基金管理有限公司，

刘文正 民安灵活 17日 28日 十三年 曾任研究发展部行业

配置混合 研究员、华富竞争力

型基金基 优选混合型基金基金

金经理、 经理助理，研究发展

公司公募 部总监助理。2013年

投资决策 6月7日至2015年5

委员会成 月27日任华富策略精

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员、基金 选混合型基金基金经

投资部副 理，2015年2月4日

总监 至2017年3月28日

任华富国泰民安灵活

配置混合型基金基金

经理，2014年11月

17日至2017年3月

28日任华富智慧城市

灵活配置混合型基金

基金经理。

华富智慧

城市灵活

配置混合

型基金基 墨尔本大学工程管理

金经理、 学硕士、研究生学历。

华富物联 2010年3月加入华富

世界灵活 基金管理有限公司，

配置混合 先后担任研究发展部

型基金基 助理行业研究员、行

金经理、 业研究员、2014年5

王翔 华富灵活 2014年11月- 七年 月12日至2014年11

配置混合 19日 月18日任华富智慧城

型基金基 市灵活配置混合型基

金经理、 金基金经理助理，

华富天鑫 2015年5月11日至

灵活配置 2017年3月14日任华

混合型基 富成长趋势混合型基

金基金经 金基金经理。

理、公司

公募投资

决策委员

会成员

清华大学工程学硕

华富智慧 士，研究生学历，曾

城市灵活 任华安证券股份有限

配置混合 公司证券投资部研究

型基金基 员。2012年2月加入

金经理、 2016年2月 华富基金管理有限公

翁海波 华富策略 24日 - 八年 司，先后担任助理行

精选灵活 业研究员、行业研究

配置混合 员、2014年8月1日

型基金基 至2015年12月24日

金经理 任华富策略精选灵活

配置混合型基金基金

经理助理。

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注：龚炜的任职日期指该基金成立之日，刘文正、王翔、翁海波的任职日期指公司作出决定之日。

证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济在2017年一季度继续保持向上趋势，3月份，制造业PMI为51.8%，高于上月0.2

个百分点，连续两个月上升，制造业持续保持稳中向好的态势。生产指数和新订单指数为54.2%

和53.3%，分别比上月上升0.5和0.3个百分点。在生产和需求回暖的同时，企业加大采购力度，

采购量指数为53.4%，升幅较大，高于上月2.0个百分点。进出口延续扩张态势。新出口订单指

数和进口指数分别为51.0%和50.5%，均连续5个月位于扩张区间。2017年2季度，经济有望继

续保持稳步向上的趋势，而金融领域的脱虚向实将进一步展开。

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本基金组合在一季度中结构总体均衡，未来将继续秉承自下而上精选个股的投资策略，以低估值为优先，具有一定合理成长能力的细分行业龙头标的，是我们优先考虑的对象。

从一季度公布的数据看，目前经济数据持续向好，PPI继续扩张，CPI仍处于低位，PMI指数

显示经济有望继续保持合理增速。进出口方面，中国3月进口同比(按人民币计)26.3%，预期15.0%，

前值44.7%。出口同比(按人民币计)22.3%，预期8.0%，前值4.2%。3月，中国外贸出口先导指数

为40.2，结束连续4个月环比上升走势，与上月持平，进出口数据显示对外贸易形势良好，对经

济的带动作用比较明显。

两年内，市场经历了多次冲击，目前整体的盈利能力和估值水平分化比较明显，结构性行情短期内难以改变，未来我们将秉承低估值、合理成长、行业龙头的选股标准，自下而上进行选择，有望获得合理的投资回报。

4.5报告期内基金的业绩表现

本基金基金合同2014年10月31日生效，截止2017年3月31日，本基金份额净值为0.976

元，累计份额净值为1.176元。本报告期，本基金份额净值增长率为-2.40%，同期业绩比较基准

收益率为2.03%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万的情形。

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§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 89,290,710.49 60.27

其中：股票 89,290,710.49 60.27

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 28,300,000.00 19.10

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 21,054,527.60 14.21

8 其他资产 9,516,104.46 6.42

9 合计 148,161,342.55 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 5,346,862.08 3.76

C 制造业 56,979,638.03 40.10

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

业

E 建筑业 4,081,835.40 2.87

F 批发和零售业 14,123,914.37 9.94

G 交通运输、仓储和邮政业 8,741,530.45 6.15

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

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O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 89,290,710.49 62.83

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：无

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 000910 大亚圣象 450,746 10,123,755.16 7.12

2 603939 益丰药房 191,100 5,576,298.00 3.92

3 002554 惠博普 696,206 5,346,862.08 3.76

4 600428 中远航运 651,401 4,813,853.39 3.39

5 600337 美克家居 304,869 4,469,379.54 3.14

6 002242 九阳股份 238,500 4,386,015.00 3.09

7 600759 洲际油气 542,563 4,335,078.37 3.05

8 002353 杰瑞股份 207,319 4,297,722.87 3.02

9 000915 山大华特 110,017 4,285,162.15 3.02

10 600856 中天能源 377,100 4,155,642.00 2.92

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本报告期末本基金无股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 142,855.05

2 应收证券清算款 9,360,900.15

3 应收股利 -

4 应收利息 3,860.28

5 应收申购款 8,488.98

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,516,104.46

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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 147,199,855.05

报告期期间基金总申购份额 6,200,574.47

减:报告期期间基金总赎回份额 7,831,261.12

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -

填列）

报告期期末基金份额总额 145,569,168.40

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。

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§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

1、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金合同

2、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金托管协议

3、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

4、报告期内华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

8.2存放地点

基金管理人、基金托管人处

8.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。

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