红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 06 月 24 日
送出日期:2024 年 06 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 红塔红土盛世普益混合发 基金代码 000743
起式
基金管理人 红塔红土基金管理有限公 基金托管人 平安银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2014 年 9 月 18 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2021 年 3 月 8 日
基金经理 吴秋松 经理的日期
证券从业日期 2016 年 6 月 6 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金投资目标与投资策略详情请查阅本基金《招募说明书》“第九部分 基金的投资”章节。
本基金利用数量化模型与定性分析相结合的方法,通过股票资产和债券资产等各类资
投资目标 产的灵活配置,在有效控制投资组合风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收
益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场
工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金的投资组合比例为:股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 0%-95%;债
投资范围 券等固定收益资产占基金资产的比例不低于 5%;基金持有全部权证的市值不超过基金
资产净值的 3%;基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金
资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
若将来法律法规或者中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投
资组合比例限制被修改或者取消,基金管理人在依法履行相应的程序后,本基金可相
应调整投资限制规定。
本基金投资策略包括大类资产配置策略,股票资产投资策略,债券及其它金融工具投
主要投资策略 资策略,存托凭证投资策略。基金管理人在综合考虑经济周期、市场环境、政策预期
的基础上,通过大盘趋势预测模型(MTFM)判断当前市场所处时点,配合以择量 Alpha-
对冲模型(SAHM)进行大类资产的配置。在股票投资方面,主要依据“股票价格波动
-能级弦动模型”,并配合以个股的基本面研究,确定当前的行业与个股配置。债券及
其它金融工具投资策略上,则采用市场常用的组合平均久期管理等策略。整体来说,
本基金采取“量化分析为主、定性分析为辅”的策略,有效控制组合风险,充分挖掘
市场机会。
业绩比较基准 沪深 300 指数×55%+中债总指数(财富)×45%
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,本基金的预期收益和预
期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率
/持有期限(N)
申购费 M<1,000,000 0.80%
(前收费) M≥1,000,000 1,000 元/笔
N<7 日 1.50%
赎回费 7 日≤N<30 日 0.75%
30 日≤N<180 日 0.50%
N≥180 日 0.00%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方
别
管理费 0.60% 基金管理人和销售机构
托管费 0.20% 基金托管人
审 计 费 35,000.00 元 会计师事务所
用
信 息 披 80,000.00 元 规定披露报刊
露费
按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以
其 他 费 在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见 相关服务机构
用 本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更
新
注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
2、上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三)基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:
基金运作综合费率(年化)
持有期间 0.99%
注:基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率(若有)+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例(年化)。基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证,投资者可能损失本金。
投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金主要风险有:市场风险、管理风险、流动性风险、操作风险、特有风险、科创板特有风险、其他风险等。本基金存在以下特有的风险:
1、量化风险:本基金在选股与策略构建时采用自主设计研发的数量化投资管理方法,存在其特有的风险,如股票筛选模型不当、参数设立错误所产生的风险。
2、特殊投资品种风险:本基金投资部分含权可转债,因此会面临这种投资对象的特有风险。本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机
制相关的风险。
3、科创板特有风险
基金可投资于科创板股票,与之相关的风险主要包括:
(1)股价波动风险
科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性。
科创板个股上市前五日无涨跌停限制,第六日开始涨跌幅限制在正 20%以内,个股波动幅度较其他股票
加大,市场风险随之上升。股价可能表现出比 A 股其他板块更为剧烈的波动。
(2)流动性风险
科创板整体投资门槛较高,个人投资者必须满足交易满两年并且资金在 50 万以上才可参与,二级市场
上个人投资者参与度相对较低,机构持有个股大量流通盘导致个股流动性较差,基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。通盘导致个股流动性较差,基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。
(3)信用风险
科创板试点注册制,对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市制度,科创板个股存在退市风险。
(4)投资集中度风险
科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量个股,市场可能存在高集中度状况,整体存在集中度风险。
(5)系统性风险
科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同,所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显存在趋同,所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。
(6)政策风险
国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。
(7)退市风险退市风险
科创板上市公司退市制度设计较主板市场更为严格、退市时间更短、退市速度更快,与主板市场相比,可能导致科创板市场上市公司退市的情形更多,退市速度可能更快,退市以后可能面临股票无法交易的情况,购买该公司股票的投资人将可能面临本金全部损失的风险。
4、实施侧袋机制相关风险
侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产,基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。(二)重要提示
红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2014 年
7 月 4 日证监许可【2014】658 号文注册募集。本基金基金合同已于 2014 年 9 月 18 日正式生效,自该日起
基金管理人正式开始管理本基金。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
各方当事人同意,因基金合同而产生的或与本基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交华南国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在深圳,仲裁裁决是终局的,并对相关各方当事人均有约束力。仲裁费用、律师费用由败诉方承担。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站(www.htamc.com.cn)或咨询红塔红土基金管理有限公司的客服电话(4001-666-916):
1、《红塔红土盛世普益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
2、《红塔红土盛世普益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
3、《红塔红土盛世普益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
4、红塔红土盛世普益灵活配置混合型证券投资基金定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告;
5、基金份额净值;
6、销售机构和联系方式;
7、其他重要资料。
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