国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2017年3月24日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 国泰新经济灵活配置混合

基金主代码 000742

交易代码 000742

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年9月16日

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 495,566,344.77份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

本基金将充分发挥基金管理人对于成长股、创新型公司的投资优势，捕

捉新经济背景下涌现的投资机会，为持有人的财富增长作出贡献。新经

济主题是指在原来粗放的经济发展方式转变成为科学的可持续的发展方

式过程中所蕴含的投资机会，包括在此过程中受益的行业和公司、诞生

的新兴行业和公司。如节能环保、高端装备制造、新一代信息技术、生

物、新材料、新能源和新能源汽车等政府确定的七大战略性新兴产业。

本基金将根据中国经济结构转型进程的深入，动态调整新经济主题的范

投资策略

畴界定。

1、大类资产配置策略

本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币

政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预

测宏观经济的发展趋势，并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对

收益率，主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态配置，以使基

金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优化投资组合。

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2、股票投资策略

本基金股票投资以定性和定量分析为基础，从基本面分析入手。根据个

股的估值水平优选个股，重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在

可预见的未来其行业处于景气周期中的股票。

3、固定收益品种投资策略

由于流动性管理及策略性投资的需要，本基金将进行国债、金融债、企

业债等固定收益类证券以及可转换债券的投资。本基金采用的固定收益

品种主要投资策略包括：久期策略、期限结构策略和个券选择策略等。

另外，本基金在中小企业私募债的投资中，将利用自下而上的公司、行

业层面定性分析，结合Z-Score、KMV等数量分析模型，测算中小企业

私募债的违约风险。考虑海外市场高收益债违约事件在不同行业间的明

显差异，根据自上而下的宏观经济及行业特性分析，从行业层面对中小

企业私募债违约风险进行多维度的分析。个券的选择基于风险溢价与通

过公司内部模型测算所得违约风险之间的差异，结合流动性、信息披露、

偿债保障等方面的考虑。

4、股指期货投资策略

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过

资产配置、品种选择，谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套

期保值。

5、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值。本

基金在权证投资方面将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合

理定价的基础上，立足于无风险套利，尽力减少组合净值波动率，力求

稳健的超额收益。

业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债券指数收益率

本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券

风险收益特征

型基金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

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名称 国泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 李永梅 张燕

信息披露

联系电话 021-31081600转 0755-83199084

负责人

电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com yan_zhang@cmbchina.com

（021）31089000，400-888-

客户服务电话 95555

8688

传真 021-31081800 0755-83195201

2.4信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联

www.gtfund.com

网网址

基金年度报告备置地点 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2014年9月16日

（基金合同生效日）

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年

至2014年12月

31日

本期已实现收益 33,047,039.36 249,067,598.10 56,959,940.62

本期利润 -21,050,339.06 285,988,106.61 82,276,870.89

加权平均基金份额本期利润 -0.0532 0.6647 0.1204

本期基金份额净值增长率 0.16% 71.17% 11.00%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.5373 0.7001 0.0866

期末基金资产净值 802,177,927.73 763,682,815.57 618,639,042.30

期末基金份额净值 1.619 1.900 1.110

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收第5页共36页

益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 1.12% 0.31% 0.19% 0.38% 0.93% -0.07%

过去六个月 1.77% 0.71% 2.80% 0.39% -1.03% 0.32%

过去一年 0.16% 1.60% -4.24% 0.70% 4.40% 0.90%

自基金合同生 90.31% 2.16% 27.80% 0.99% 62.51% 1.17%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2014年9月16日至2016年12月31日)

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注：本基金的建仓期为6个月，本基金在6个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约

定。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

注：（1）2014年计算期间为本基金的合同生效日2014年9月16日至2014年12月31日，

未按整个自然年度进行折算；

（2）本基金在6个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合

年度 备注

份额分红数 额 额 计

2016年 2.850 135,513,751.59 10,991,068.89 146,504,820.48-

2015年 - - - --

2014年 - - - --

合计 2.850 135,513,751.59 10,991,068.89 146,504,820.48-

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的

首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在

北京和深圳设有分公司。

截至2016年12月31日，本基金管理人共管理78只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长混合

型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投

资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证第8页共36页

券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金（由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）

、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰福益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

本基金的基金 硕士研究生。2002年7月至

经理、国泰互 2015-12- 2004年7月在上海良友集团有限

彭凌志 联网+股票、 01 - 10年 责任公司任资产管理部科员，

国泰金鹿保本 2004年9月至2007年3月在上

混合、国泰金 海交通大学学习，2007年3月至

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泰平衡混合的 2015年8月在平安资产管理有限

基金经理 责任公司任投资经理。2015年

9月加入国泰基金管理有限公司，

2015年12月起任国泰互联网+股

票型证券投资基金和国泰新经济

灵活配置混合型证券投资基金的

基金经理，2016年6月起兼任国

泰金鹿保本增值混合证券投资基

金的基金经理，2017年1月起兼

任国泰金泰平衡混合型证券投资

基金的基金经理。

硕士研究生。曾任中国航天科技

集团西安航天发动机厂技术员，

2008年7月加盟国泰基金，历任

研究员，高级研究员，2012年

1月至2013年6月任国泰金鹰增

长证券投资基金、国泰中小盘成

长股票型证券投资基金（LOF）

的基金经理助理，2013年6月至

2014年7月任国泰中小盘成长股

票型证券投资基金的基金经理，

2014年3月起兼任国泰价值经典

灵活配置混合型证券投资基金

（LOF）（由原国泰价值经典混

合型证券投资基金（LOF）变更

而来，国泰价值经典混合型证券

周伟锋 本基金的基金 2015-01- 2016-12-14 9年 投资基金（LOF）由国泰价值经

经理 26 典股票型证券投资基金（LOF）

更名而来）的基金经理，

2015年1月至2016年12月任国

泰新经济灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理，2015年5月

起兼任国泰金鹰增长灵活配置混

合型证券投资基金（由原国泰金

鹰增长混合型证券投资基金变更

注册而来，国泰金鹰增长混合型

证券投资基金由国泰金鹰增长证

券投资基金变更而来）的基金经

理，2015年8月至2016年8月

兼任国泰互联网+股票型证券投

资基金的基金经理，2016年8月

起兼任国泰金鹿保本增值混合证

券投资基金的基金经理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金第10页共36页

合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求，制定了《公平交易管理制度》，制度规范了公司各部门相关岗位职责，适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，旨在规范交易行为，严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。

（一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。

（二）公司制定投资授权机制，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

（三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理，不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息相互隔离。

（四）公司实行集中交易制度，严格隔离投资管理职能与交易执行职能，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。

（五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

（六）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。

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（七）公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，对交易过程进行定期检查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。

（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间

窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。

（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的

基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年股票市场在年初经历了较大调整，随后整体处于一个震荡攀升格局中。随着脱虚向实

以及供给侧改革等政策的执行，传统行业上市公司的盈利得到了显着恢复，与此对应，盈利改善较大的白酒、煤炭等和估值较低的如银行、家电、建筑等传统行业表现较好。

2016年我们始终坚持从行业景气度、企业成长性及估值等几个维度来精选个股。全年我们重

点投资了新能源汽车、白酒、电子、煤炭等行业，为超越业绩基准奠定了基础。

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4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金在2016年度的净值增长率为0.16%，同期业绩比较基准收益率为-4.24%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，一方面我们预计中国经济仍将延续持续恢复的趋势，企业盈利仍会继续恢复；

另一方面我们判断供给侧结构性改革会获得实质性进展，市场风险偏好会有所好转。但我们预计偏宽松的货币政策已经结束，流动性环境可能会进入边际收紧的状态。

因此我们判断2017年股票市场将震荡回暖，市场以结构性机会为主，具有较好成长性且估值

合理的公司将有较好表现。

一方面，中国已经培育了一个庞大的中产阶级，他们对生活品质有更高的追求，与此相应，符合消费升级的行业将会有较好的投资机会，例如高端白酒、品牌汽车、品牌家电等。另一方面，具备技术变革和创新的领域也存在着投资机会，例如围绕着汽车进行的电动化、智能化和电子化，以及正在蓬勃发展的人工智能等领域。再一方面，一些传统行业经过洗盘后，胜出的龙头企业也具备较好的投资价值。

我们将通过更加严格的标准，发挥专业优势，精选个股，寻找适合长期投资的优秀标的。一如既往地，为持有人创造稳健良好的中长期业绩回报是我们永远不变的目标。在追求收益的同时，我们将持续关注风险与价值的匹配度，做好风险控制。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金于2016年10月28日进行利润分配，每10份基金份额派发红利2.850元。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本报告期的财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

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银行存款 598,656,666.96 216,606,478.76

结算备付金 1,174,737.57 2,664,738.50

存出保证金 586,062.04 657,135.96

交易性金融资产 214,295,322.83 601,219,772.04

其中：股票投资 214,295,322.83 601,219,772.04

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 68,253.29 22,361,952.05

应收利息 135,033.16 44,482.48

应收股利 - -

应收申购款 15,008.50 437,945.96

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 814,931,084.35 843,992,505.75

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 10,907,465.94 562,885.92

应付赎回款 150,292.01 76,226,969.88

应付管理人报酬 1,030,066.56 1,065,204.72

应付托管费 171,677.79 177,534.11

第15页共36页

应付销售服务费 - -

应付交易费用 430,299.78 1,687,714.61

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 63,354.54 589,380.94

负债合计 12,753,156.62 80,309,690.18

所有者权益： - -

实收基金 495,566,344.77 401,888,252.35

未分配利润 306,611,582.96 361,794,563.22

所有者权益合计 802,177,927.73 763,682,815.57

负债和所有者权益总计 814,931,084.35 843,992,505.75

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.619元，基金份额总额495,566,344.77份.

7.2利润表

会计主体：国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -1,483,327.71 309,760,256.67

1.利息收入 2,246,092.85 1,198,005.94

其中：存款利息收入 2,051,962.40 1,134,422.58

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 194,130.45 63,583.36

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 48,650,441.31 266,961,595.49

第16页共36页

其中：股票投资收益 45,494,226.41 262,360,439.09

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 3,156,214.90 4,601,156.40

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填

-54,097,378.42 36,920,508.51

列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,717,516.55 4,680,146.73

减：二、费用 19,567,011.35 23,772,150.06

1．管理人报酬 10,229,752.89 10,875,944.99

2．托管费 1,704,958.90 1,812,657.48

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7,262,890.65 10,646,096.06

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 369,408.91 437,451.53

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

-21,050,339.06 285,988,106.61

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -21,050,339.06 285,988,106.61

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目

2016年1月1日至2016年12月31日

第17页共36页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

401,888,252.35 361,794,563.22 763,682,815.57

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -21,050,339.06 -21,050,339.06

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

93,678,092.42 112,372,179.28 206,050,271.70

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 525,010,823.39 460,470,356.51 985,481,179.90

2.基金赎回款 -431,332,730.97 -348,098,177.23 -779,430,908.20

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- -146,504,820.48 -146,504,820.48

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

495,566,344.77 306,611,582.96 802,177,927.73

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

557,441,631.06 61,197,411.24 618,639,042.30

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 285,988,106.61 285,988,106.61

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-155,553,378.71 14,609,045.37 -140,944,333.34

（净值减少以“-”号填列）

第18页共36页

其中：1.基金申购款 643,407,713.71 374,239,619.47 1,017,647,333.18

2.基金赎回款 -798,961,092.42 -359,630,574.10 -1,158,591,666.52

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

401,888,252.35 361,794,563.22 763,682,815.57

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：周向勇，会计机构负责人：倪蓥

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第657号《关于核准国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币713,747,960.44元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第518号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014年9月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为713,845,278.37份基金份额，其中认购资金利息折合97,317.93份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、大额可转让存单、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具第19页共36页

(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资组合资产配置比例：股票资产占基金资产的0-

95%，其中，投资于新经济主题相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%；投资于债券、

债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%；中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债券指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

第20页共36页

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实

施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司

股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增

值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》

、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实

务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解

禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机

构

招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构

中国电力财务有限公司 基金管理人的股东

意大利忠利集团(AssicurazioniGeneraliS.p.A.) 基金管理人的股东

第21页共36页

国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司

中国建银投资有限责任公司 基金管理人的控股股东

国泰全球投资管理有限公司 基金管理人的控股子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 10,229,752.89 10,875,944.99

其中：支付销售机构的客户维护费 767,378.83 1,197,929.36

注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,704,958.90 1,812,657.48

注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

第22页共36页

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间内均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 598,656,666.96 1,987,404.52 216,606,478.76 1,051,713.77

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

流通

期末 期末

证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单

成本 估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股)

总额 总额

型

00282 凯莱 2016- 2017- 网下 30.53 143.49 21,409 653,61 3,071,-

1 英 11-11 11-20 新股 .00 6.77 977.41

第23页共36页

00284 华统 2016- 2017- 网下 6.55 6.55 1,814. 11,881 11,881-

0 股份 12-29 01-10 新股 00 .70 .70

60137 中原 2016- 2017- 网下 4.00 4.00 26,695 106,78 106,78-

5 证券 12-20 01-03 新股 .00 0.00 0.00

60303 德新 2016- 2017- 网下 5.81 5.81 1,628. 9,458. 9,458.-

2 交运 12-27 01-05 新股 00 68 68

60303 常熟 2016- 2017- 网下 10.44 10.44 2,316. 24,179 24,179-

5 汽饰 12-27 01-05 新股 00 .04 .04

60318 华正 2016- 2017- 网下 5.37 5.37 1,874. 10,063 10,063-

6 新材 12-26 01-03 新股 00 .38 .38

60322 景旺 2016- 2017- 网下 23.16 23.16 3,491. 80,851 80,851-

8 电子 12-28 01-06 新股 00 .56 .56

60326 天龙 2016- 2017- 网下 14.63 14.63 1,562. 22,852 22,852-

6 股份 12-30 01-10 新股 00 .06 .06

60366 苏州 2016- 2017- 网下 8.03 32.22 26,007 208,83 837,94-

0 科达 11-21 12-01 新股 .00 6.21 5.54

60368 皖天 2016- 2017- 网下 7.87 7.87 4,818. 37,917 37,917-

9 然气 12-30 01-10 新股 00 .66 .66

60387 太平 2016- 2017- 网下 21.30 21.30 3,180. 67,734 67,734-

7 鸟 12-29 01-09 新股 00 .00 .00

30058 赛托 2016- 2017- 网下 40.29 40.29 1,582. 63,738 63,738-

3 生物 12-29 01-06 新股 00 .78 .78

30058 美联 2016- 2017- 网下 9.30 9.30 1,006. 9,355. 9,355.-

6 新材 12-26 01-04 新股 00 80 80

30058 天铁 2016- 2017- 网下 14.11 14.11 1,438. 20,290 20,290-

7 股份 12-28 01-05 新股 00 .18 .18

30058 熙菱 2016- 2017- 网下 4.94 4.94 1,380. 6,817. 6,817.-

8 信息 12-27 01-05 新股 00 20 20

30059 万里 2016- 2017- 网下 3.07 3.07 2,397. 7,358. 7,358.-

1 马 12-30 01-10 新股 00 79 79

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

第24页共36页

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为 209,906,121.05 元，属于第二层次的余额为4,389,201.78 元，无属于第三层

次的余额（2015年12月31日：第一层次552,659,426.04元，第二层次48,560,346.00元，无第三

层次）。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：

同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价第25页共36页

值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 214,295,322.83 26.30

其中：股票 214,295,322.83 26.30

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 599,831,404.53 73.61

7 其他各项资产 804,356.99 0.10

8 合计 814,931,084.35 100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 16,003,988.00 2.00

B 采矿业 29,374,977.00 3.66

C 制造业 155,078,959.54 19.33

第26页共36页

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.00

E 建筑业 15,592.23 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 241,692.20 0.03

J 金融业 106,780.00 0.01

K 房地产业 7,401,978.00 0.92

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 6,023,979.52 0.75

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 214,295,322.83 26.71

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(％)

1 002138 顺络电子 1,779,639 30,805,551.09 3.84

2 600409 三友化工 2,488,001 23,362,329.39 2.91

3 002570 贝因美 1,600,000 20,992,000.00 2.62

4 002108 沧州明珠 905,093 18,436,744.41 2.30

5 600519 贵州茅台 50,171 16,764,639.65 2.09

6 600108 亚盛集团 2,797,900 16,003,988.00 2.00

7 600315 上海家化 550,000 14,910,500.00 1.86

8 600997 开滦股份 1,147,102 8,201,779.30 1.02

9 002305 南国置业 1,426,200 7,401,978.00 0.92

10 600123 兰花科创 800,000 6,432,000.00 0.80

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告第27页共36页

正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例（％）

1 002108 沧州明珠 84,332,346.48 11.04

2 600519 贵州茅台 73,964,240.80 9.69

3 002138 顺络电子 58,012,597.78 7.60

4 002466 天齐锂业 55,838,379.86 7.31

5 600338 西藏珠峰 49,159,719.62 6.44

6 603609 禾丰牧业 47,578,746.85 6.23

7 300219 鸿利智汇 47,037,339.30 6.16

8 000596 古井贡酒 43,615,078.23 5.71

9 000799 酒鬼酒 43,480,655.01 5.69

10 600779 水井坊 42,272,107.64 5.54

11 002548 金新农 39,830,101.92 5.22

12 002311 海大集团 37,956,696.63 4.97

13 600348 阳泉煤业 37,599,455.37 4.92

14 000983 西山煤电 35,166,474.50 4.60

15 600199 金种子酒 32,657,695.26 4.28

16 300389 艾比森 32,042,399.44 4.20

17 600702 沱牌舍得 31,360,361.17 4.11

18 000858 五粮液 29,712,963.76 3.89

19 002460 赣锋锂业 29,502,320.45 3.86

20 000937 冀中能源 28,995,086.35 3.80

21 600029 南方航空 28,479,588.09 3.73

22 600458 时代新材 28,032,541.66 3.67

23 601699 潞安环能 27,196,235.64 3.56

24 300072 三聚环保 26,996,633.47 3.54

25 002069 *ST獐岛 26,167,098.90 3.43

26 600997 开滦股份 25,990,408.94 3.40

27 002594 比亚迪 25,356,185.05 3.32

28 600409 三友化工 24,539,958.63 3.21

29 600108 亚盛集团 24,254,339.71 3.18

30 002179 中航光电 23,973,396.55 3.14

31 600315 上海家化 22,879,983.06 3.00

32 000933 *ST神火 22,314,328.53 2.92

33 600183 生益科技 21,719,764.08 2.84

34 300037 新宙邦 21,236,709.69 2.78

第28页共36页

35 002570 贝因美 20,850,025.20 2.73

36 002196 方正电机 20,824,081.97 2.73

37 002567 唐人神 20,360,892.77 2.67

38 601001 大同煤业 20,333,944.29 2.66

39 600563 法拉电子 19,945,119.66 2.61

40 000568 泸州老窖 19,626,827.43 2.57

41 002074 国轩高科 19,071,891.26 2.50

42 002494 华斯股份 17,832,575.06 2.34

43 002325 洪涛股份 17,549,328.31 2.30

44 002709 天赐材料 17,352,571.70 2.27

45 600477 杭萧钢构 16,926,429.88 2.22

46 002019 亿帆医药 16,318,718.01 2.14

47 300346 南大光电 15,829,822.79 2.07

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例（％）

1 002466 天齐锂业 95,771,733.26 12.54

2 002108 沧州明珠 68,726,007.64 9.00

3 002588 史丹利 64,785,900.03 8.48

4 600519 贵州茅台 64,238,219.01 8.41

5 002594 比亚迪 60,928,860.84 7.98

6 000799 酒鬼酒 58,295,962.20 7.63

7 002179 中航光电 58,246,288.19 7.63

8 600779 水井坊 53,009,262.52 6.94

9 603609 禾丰牧业 50,751,205.02 6.65

10 600338 西藏珠峰 45,175,958.07 5.92

11 000596 古井贡酒 44,004,333.51 5.76

12 603898 好莱客 43,437,241.35 5.69

13 600199 金种子酒 41,544,236.62 5.44

14 002104 恒宝股份 40,325,066.16 5.28

15 300072 三聚环保 39,009,554.07 5.11

16 300389 艾比森 38,180,428.71 5.00

17 002548 金新农 36,447,219.82 4.77

18 300219 鸿利智汇 36,363,101.61 4.76

19 002311 海大集团 36,280,645.15 4.75

20 002138 顺络电子 35,254,481.03 4.62

21 000983 西山煤电 34,892,162.81 4.57

22 600702 沱牌舍得 32,313,913.05 4.23

第29页共36页

23 600348 阳泉煤业 32,211,700.42 4.22

24 002460 赣锋锂业 31,391,419.30 4.11

25 000858 五粮液 30,613,473.16 4.01

26 600563 法拉电子 29,645,698.33 3.88

27 002069 *ST獐岛 29,286,065.63 3.83

28 000937 冀中能源 29,083,109.51 3.81

29 601699 潞安环能 28,873,091.13 3.78

30 600458 时代新材 27,143,998.81 3.55

31 600029 南方航空 26,090,919.92 3.42

32 000933 *ST神火 25,460,690.40 3.33

33 300133 华策影视 23,817,770.41 3.12

34 300025 华星创业 23,580,000.00 3.09

35 300124 汇川技术 23,486,676.50 3.08

36 300037 新宙邦 22,693,053.63 2.97

37 603883 老百姓 22,206,650.42 2.91

38 601799 星宇股份 21,554,875.21 2.82

39 000568 泸州老窖 21,551,832.14 2.82

40 600997 开滦股份 21,227,762.41 2.78

41 600183 生益科技 21,071,362.46 2.76

42 002284 亚太股份 20,100,670.00 2.63

43 002709 天赐材料 19,747,259.23 2.59

44 002196 方正电机 19,311,741.60 2.53

45 002674 兴业科技 19,228,486.58 2.52

46 002074 国轩高科 18,756,304.23 2.46

47 002567 唐人神 17,531,771.82 2.30

48 600477 杭萧钢构 17,238,021.65 2.26

49 600420 现代制药 16,713,312.00 2.19

50 300427 红相电力 16,311,832.30 2.14

51 601001 大同煤业 16,306,122.79 2.14

52 002325 洪涛股份 16,220,105.48 2.12

53 600242 中昌数据 16,093,001.74 2.11

54 603939 益丰药房 15,886,545.23 2.08

55 002494 华斯股份 15,783,335.85 2.07

56 002572 索菲亚 15,583,643.97 2.04

57 300346 南大光电 15,467,895.58 2.03

58 300020 银江股份 15,329,163.50 2.01

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 2,389,202,806.90

第30页共36页

卖出股票的收入（成交）总额 2,767,524,104.10

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

第31页共36页

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“三友化工”公告其违规情况外），没有被

监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

2016年4月14日，公司收到上海证券交易所口头警示通报，警示事项为：公司4月12日披

露股东大会决议公告称，与非公开发行有关的12项议案均获100%表决通过。但经事后审核法律意

见书发现，议案3至议案12的赞同票比例均未达到100%，其中有两项议案赞同票比例未达到

2/3；法律意见书同时称，因操作系统原因，中国人寿下属保险产品合计持有34,305,069股投票时，

对议案4至12的“同意”票上传失败，结果为“弃权”，经核查并经上述股东确认，因上述股东出具

证明确认对议案4至12的投票为“同意”，但在法律意见书结论意见中，律师未明确本次股东大会

表决结果是否合法有效。根据我部监管要求，公司4月13日披露更正公告，称因公司、部分股东

及律师对相关议案的表决票数统计意见不统一，造成4月12日披露的股东大会决议不准确。经更

正，除议案7及议案12表决未通过外，其余议案表决通过。因公司前后信息披露不一致，对相关

规则理解不准确，信息披露操作不审慎，经部门纪律处分小组讨论决定，对公司及董事会秘书刘印江予以口头警告。

本基金管理人此前投资三友化工股票时，已经严格执行了公司的投资决策流程，在充分调研的基础上，按规定将该股票纳入本基金股票池，并进行了持续的跟踪研究。

该情况发生后，本基金管理人就三友化工该事件进行了及时分析和研究，认为对公司2017年

经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。

8.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 586,062.04

2 应收证券清算款 68,253.29

3 应收股利 -

4 应收利息 135,033.16

第32页共36页

5 应收申购款 15,008.50

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 804,356.99

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的股票。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

6,782 73,070.83 422,219,300.04 85.20% 73,347,044.73 14.80%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 31,246.62 0.01%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第33页共36页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2014年9月16日)基金份额总额 713,845,278.37

本报告期期初基金份额总额 401,888,252.35

本报告期基金总申购份额 525,010,823.39

减：本报告期基金总赎回份额 431,332,730.97

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 495,566,344.77

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

2016年3月26日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司督察长任职公告》，经本基

金管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过，聘任李永梅女士担任公司督察长；

2016年3月26日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，

经本基金管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过，巴立康先生不再担任本基金管理人副总经理，且不再代为履行督察长职务；

2016年6月8日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，

经本基金管理人第六届董事会第二十五次会议审议通过，张峰先生不再担任本基金管理人总经理，由公司董事长唐建光先生代为履行总经理职务；

2016年7月12日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，

经本基金管理人第六届董事会第二十六次会议审议通过，聘任周向勇先生担任本基金管理人总经理，公司董事长唐建光先生不再代为履行总经理职务。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财第34页共36页

产、基金托管业务相关的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为63,000元，目前的审计机构已提供审计服务的年限为3年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

国元证券 1 - - - --

万联证券 1 - - - --

东海证券 1 - - - --

招商证券 1 1,244,108,655.02 24.16% 1,158,636.31 28.69%-

华创证券 1 1,235,022,280.66 23.98% 903,173.89 22.36%-

光大证券 1 1,185,212,012.37 23.02% 866,747.56 21.46%-

西南证券 1 735,317,500.03 14.28% 537,735.60 13.32%-

广发证券 1 534,582,810.49 10.38% 390,940.10 9.68%-

德邦证券 1 118,515,197.04 2.30% 110,373.38 2.73%-

川财证券 2 96,972,489.91 1.88% 70,917.03 1.76%-

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

第35页共36页

国元证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

东海证券 - - - - - -

招商证券 - - 340,000,0 40.48% - -

00.00

华创证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

西南证券 - - 500,000,0 59.52% - -

00.00

广发证券 - - - - - -

德邦证券 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

注：基金租用席位的选择标准是：

（1）资力雄厚，信誉良好；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。

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