上投摩根天添宝货币市场基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年七月十六日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上投摩根天添宝货币

基金主代码 000712

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年11月25日

报告期末基金份额总额 402,283,940.20份

在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上，力争获

投资目标

得高于业绩比较基准的稳定回报。

本基金将综合考虑各类可投资品种的收益性、流动性及风

险性特征，对各类资产进行合理的配置和选择。在保证基

金资产的安全性和流动性基础上，力争为投资者创造稳定

的投资收益。本基金以短期金融工具作为投资对象，基于

投资策略 对各细分市场的市场规模、交易情况、各交易品种的流动

性、相对收益、信用风险以及投资组合平均剩余期限要求

等重要指标的分析，确定（调整）投资组合的类别资产配

置比例。利率变化是影响债券价格的最重要因素，本基金

将通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策、市


场结构变化和短期资金供给等因素的综合分析，形成对未

来货币市场利率变动的预期，并依此确定和调整组合的平

均剩余期限。在个券选择层面，本基金将综合考虑安全性、

流动性和收益性等因素，通过分析各个金融产品的剩余期

限与收益率的配比状况、信用等级、流动性指标等因素进

行证券选择，选择风险收益配比最合理的证券作为投资对

象。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品

种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基

风险收益特征 金和债券型基金。

本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投

资者关注。

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上投摩根天添宝货币A 上投摩根天添宝货币B

下属分级基金的交易代码 000712 000713

报告期末下属分级基金的份

12,086,564.64份 390,197,375.56份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

主要财务指标

上投摩根天添宝货币A 上投摩根天添宝货币B

1.本期已实现收益 95,024.65 3,916,739.50

2.本期利润 95,024.65 3,916,739.50

3.期末基金资产净值 12,086,564.64 390,197,375.56

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
上述基金业绩指标不包括交易基金的各项费用（例如基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、上投摩根天添宝货币A:

业绩比较基

净值收益率 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.4969% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.1603% 0.0006%

2、上投摩根天添宝货币B：

业绩比较基

净值收益率 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.5573% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.2207% 0.0006%

注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上投摩根天添宝货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2014年11月25日至2019年6月30日)

1、上投摩根天添宝货币A


2、上投摩根天添宝货币B
注：1.本基金合同生效日为2014年11月25日，图示时间段为2014年11月25日至2019年6月30日。
2.本基金建仓期自2014年11月25日至2015年5月24日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同的规定。


§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

孟晨波女士，经济学学
士，历任荷兰银行上海
分行资金部高级交易
员，星展银行上海分行
资金部经理，比利时富
通银行上海分行资金部
联席董事，花旗银行（中
国）有限公司金融市场
部副总监。2009年5月
加入上投摩根基金管理
10年（金 有限公司，先后担任固
本基金基金经 融领域 定收益部总监，总经理
孟晨波 理、货币市场投 2014-11-25 - 从业经 助理/货币市场投资部
资部总监、总经 验24 总监兼资深基金经理，
理助理 年） 2009年9月起任上投摩
根货币市场基金基金经
理，2014年8月至2018
年12月担任上投摩根现
金管理货币市场基金基
金经理，自2014年11
月起担任上投摩根天添
宝货币市场基金基金经
理，2014年11月至2017
年8月担任上投摩根天
添盈货币市场基金基金
经理。

鞠婷女士，1997年7月
至2001年5月在中国建
设银行第一支行担任助
5年（金 理经济师，2006年3月
融领域 至2014年10月在瑞穗
鞠婷 本基金基金经 2016-05-27 - 从业经 银行总行担任总经理助
理 验14 理，自2014年10月起
年） 加入上投摩根基金管理
有限公司，先后担任我
公司货币市场投资部基
金经理助理、基金经理，
2015年7月至2018年


12月担任上投摩根现金
管理货币市场基金基金
经理，自2016年5月起
同时担任上投摩根天添
盈货币市场基金和上投
摩根天添宝货币市场基
金基金经理。

注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.孟晨波女士为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根天添宝货币市场基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交
量的5%的情形：无。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

从二季度的经济数据看，宏观经济显现企稳迹象，但整体下行压力仍在。2019年1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额23790.2亿元，同比下降2.3%，降幅比1-4月份收窄1.1个百分点；5月份，官方制造业PMI为49.4，预期49.9，前值50.1；财新中国制造业PMI50.2，与上月持平，经济展现出一定的韧性和惯性；5月CPI同比上涨2.7%，PPI同比上涨0.6%，整体而言通胀仍将保持较为温和的状态；5月出口同比增速为1.1%，好于市场预期，进口同比-8.5%，差于预期，贸易形势保持稳定。

回顾二季度，在外部环境变化、国内经济仍存在下行压力以及包商银行被接管事件的冲击下，货币政策取向保持稳健中性，在“管好货币供给总闸门”的同时适时适度实施逆周期调节，以信贷为锚，兼顾物价水平，最终实现稳经济目标。受此影响，二季度总体而言资金面呈现平稳偏松态势，7天回购价格除了缴税缴款以及季末月末等干扰因素外，基本围绕利率走廊下限波动，1年期国开债收益率在2.44%-2.75%区间小幅震荡,10年期国开债收益率在3.6%-3.80%区间震荡，6个月同业存单发行利率基本维持在2.5%-3.0%左右。

本基金在二季度继续以流动性安全性为首要目标，合理分配各类资产配置比例，坚决防范信用风险，无论在银行存单还是信用债配置方面都坚持高等级原则。同时控制组合整体风险，主动了解季末等关键时点客户现金流动向，严控客户集中度，做好流动性前瞻性管理，力争在提高基金收益水平的同时，维护组合安全性。

展望三季度，政策会根据内外部环境的变化，在“稳增长”与“调结构”之间不断进行平衡，同时也会关注在主动化解金融风险过程中对流动性和实体经济带来的影响。操作上，本基金会继续保持稳健的投资风格，严格防范信用风险，无论在银行存单还是信用债投资中都坚守高等级投资原则，遵守各项监管要求，同时严格控制客户集中度，确保组合流动性和安全性，谨记货币基金现金管理工具的原则，密切关注海内外市场及监管政策变化，灵活调整资产配置，力争为投资者提供稳健的长期回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期上投摩根天添宝货币A份额净值增长率为:0.4969% ，同期业绩比较基准收益率为:0.3366%,

上投摩根天添宝货币B份额净值增长率为:0.5573%，同期业绩比较基准收益率为:0.3366%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 固定收益投资 319,538,409.03 79.31

其中：债券 319,538,409.03 79.31

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 32,000,000.00 7.94

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

3 银行存款和结算备付金合计 48,540,576.45 12.05

4 其他资产 2,820,801.50 0.70

5 合计 402,899,786.98 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 0.17

其中：买断式回购融资 -

项目 占基金资产净值比例
序号 金额

（％）

报告期末债券回购融资余额 - -

2

其中：买断式回购融资 - -

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 36

报告期内投资组合平均剩余期限

最高值 59

报告期内投资组合平均剩余期限

26
最低值
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值
平均剩余期限

号 净值的比例（%） 的比例（％）

1 30天以内 57.27 -

其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

2 30天（含）—60天 24.80 -

其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

3 60天（含）—90天 9.93 -

其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

4 90天（含）—120天 4.97 -

其中：剩余存续期超过 - -


397天的浮动利率债

120天（含）—397天

5 2.48 -
（含）

其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

合计 99.45 -

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)

1 国家债券 49,890,124.18 12.40

2 央行票据 - -

3 金融债券 70,001,755.06 17.40

其中：政策性金融债 70,001,755.06 17.40

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 10,013,678.73 2.49

6 中期票据 - -

7 同业存单 189,632,851.06 47.14

8 其他 - -

9 合计 319,538,409.03 79.43

剩余存续期超过397天

10 - -
的浮动利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元）占基金资


(张) 产净值比
例（％）

1 111812158 18北京银行 400,000.0039,926,044.95 9.92
CD158

2 111908075 19中信银行 400,000.0039,886,168.70 9.91
CD075

3 180209 18国开09 300,000.0030,006,643.45 7.46

4 111886481 18宁波银行 300,000.0029,977,096.73 7.45
CD194

5 111906129 19交通银行 300,000.0029,939,460.71 7.44
CD129

6 111815374 18民生银行 300,000.0029,927,385.49 7.44
CD374

7 111810482 18兴业银行 200,000.0019,976,694.48 4.97
CD482

8 199918 19贴现国债18 200,000.0019,946,831.85 4.96

9 199922 19贴现国债22 200,000.0019,919,239.88 4.95

10 170019 17附息国债19 100,000.0010,024,052.45 2.49

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次

报告期内偏离度的最高值 0.0469%

报告期内偏离度的最低值 -0.0193%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0088%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
5.9.2根据中国银行保险监督管理委员会于2018年11月9日作出的处罚决定（银保监银罚决字〔2018〕8号），本基金投资的债券18民生银行CD374（证券代码：111815374）的发行人中国民生银行股份有限公司有如下主要违法违规事实：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）同业投资违规接受担保；（三）同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；（四）本行理财产品之间风险隔离不到位；（五）个人理财资金违规投资；（六）票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；（七）为非保本理财产品提供保本承诺。中国银行保险监督管理委员会对民生银行上述的违法违规事项作出如下处罚决定：罚款3160万元。
对于上述债券投资决策的说明：本基金管理人在投资上述债券前，严格执行了相关调研、内部研究推荐、投资计划审批等相关投资决策流程。上述债券根据债券池审批流程进入本基金备选库，由研究员跟踪并分析。上述事件发生后，本基金管理人对上述债券及其发行人进行了进一步了解和分析，认为上述事项对上述债券及发行人财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此，没有改变本基金管理人对上述债券的投资判断。
除上述证券外，本基金投资的其余前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 5,531.51

3 应收利息 2,740,344.74

4 应收申购款 74,925.25


5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 2,820,801.50

5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息，可致电本基金管理人获取。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 上投摩根天添宝货币A 上投摩根天添宝货币B

本报告期期初基金份额总额 15,258,497.43 747,535,840.26

报告期基金总申购份额 53,431,965.31 363,462,121.57

报告期基金总赎回份额 56,603,898.10 720,800,586.27

报告期基金拆分变动份额 - -

报告期期末基金份额总额 12,086,564.64 390,197,375.56

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

20190617-201906 107,42 579,41 108,001,938

机构 1 2,524. 0.00 26.85%

30 98 3.21 .19

产品特有风险

本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%，如果投资者发
生大额赎回，可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过高导致投资者的利益受到损害的风险。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

无

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1.中国证监会批准上投摩根天添宝货币市场基金设立的文件；

2.《上投摩根天添宝货币市场基金基金合同》；

3.《上投摩根天添宝货币市场基金基金托管协议》；

4.《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5. 基金管理人业务资格批件、营业执照；

6. 基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

基金管理人或基金托管人处。
9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

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