上投摩根天添宝货币市场基金

2016年第3季度报告

2016年9月30日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一六年十月二十七日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月26日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上投摩根天添宝货币

基金主代码 000712

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年11月25日

报告期末基金份额总额 35,591,676.43份

在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上，力争

投资目标

获得高于业绩比较基准的稳定回报。

本基金将综合考虑各类可投资品种的收益性、流动性及

风险性特征，对各类资产进行合理的配置和选择。在保

证基金资产的安全性和流动性基础上，力争为投资者创

造稳定的投资收益。本基金以短期金融工具作为投资对

投资策略 象，基于对各细分市场的市场规模、交易情况、各交易

品种的流动性、相对收益、信用风险以及投资组合平均

剩余期限要求等重要指标的分析，确定（调整）投资组

合的类别资产配置比例。利率变化是影响债券价格的最

重要因素，本基金将通过对国内外宏观经济走势、货币

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政策和财政政策、市场结构变化和短期资金供给等因素

的综合分析，形成对未来货币市场利率变动的预期，并

依此确定和调整组合的平均剩余期限。在个券选择层面，

本基金将综合考虑安全性、流动性和收益性等因素，通

过分析各个金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、

信用等级、流动性指标等因素进行证券选择，选择风险

收益配比最合理的证券作为投资对象。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品

风险收益特征 种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型

基金和债券型基金。

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上投摩根天添宝货币A 上投摩根天添宝货币B

下属分级基金的交易代码 000712 000713

报告期末下属分级基金的份 8,988,949.19份 26,602,727.24份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2016年7月1日-2016年9月30日)

主要财务指标

上投摩根天添宝货币A 上投摩根天添宝货币B

1.本期已实现收益 37,952.25 117,268.55

2.本期利润 37,952.25 117,268.55

3.期末基金资产净值 8,988,949.19 26,602,727.24

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

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上述基金业绩指标不包括交易基金的各项费用（例如基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、上投摩根天添宝货币A:

业绩比较基

净值收益率 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.3819% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.0416% 0.0009%

2、上投摩根天添宝货币B：

业绩比较基

净值收益率 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.4427% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.1024% 0.0009%

注：本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

上投摩根天添宝货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2014年11月25日至2016年9月30日)

1、上投摩根天添宝货币A

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2、上投摩根天添宝货币B

注：1.本基金合同生效日为2014年11月25日，图示时间段为2014年11月25日至2016年9月30日。

2.本基金建仓期自2014年11月25日至2015年5月24日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金

合同的规定。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

经济学学士，历任荷兰

银行上海分行资金部高

级交易员，星展银行上

海分行资金部经理，比

利时富通银行上海分行

资金部联席董事，花旗

银行（中国）有限公司

金融市场部副总监。

2009年5月加入上投摩

本基金基金经 7年 根基金管理有限公司，

理、货币市场 （金融 先后担任固定收益部总

孟晨波 投资部总监、 2014-11-25 - 领域从 监、货币市场投资部总

总经理助理 业经验 监，2009年9月起任上

21年） 投摩根货币市场基金基

金经理，自2014年

8月起同时担任上投摩

根现金管理货币市场基

金基金经理，自

2014年11月起同时担

任上投摩根天添盈货币

市场基金和上投摩根天

添宝货币市场基金基金

经理。

1997年7月至2001年

5月在中国建设银行第

一支行担任助理经济师，

2006年3月至2014年

10月在瑞穗银行总行担

任总经理助理，自

2014年10月起加入上

本基金基金经 投摩根基金管理有限公

鞠婷 理 2016-05-27 - 2年 司，担任我公司货币市

场投资部基金经理助理

一职，自2015年7月

起担任上投摩根现金管

理货币市场基金基金经

理，自2016年5月起

同时担任上投摩根天添

盈货币市场基金和上投

摩根天添宝货币市场基

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金基金经理。

注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.孟晨波女士为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。

3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根天添宝货币市场基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为三次，均发生在纯量化投资组合与主动管理投资组合之间。第7页共14页

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年三季度,9月中采PMI为50.4%，与8月份持平；CPI在8月创出年内新低后，9月随着食品价格季节性回暖数值有所回升；工业增加值三季度连续3个月保持6.0%以上增速；进出口方面，从已公布的先行指标看，都较前期有轻微好转。新增贷款结构出现较大变化，居民中长期房贷占据了贷款数据的绝大部分，企业贷款延续滑落势头。总之，三季度地产和基建把中国的经济维持在一个比较平稳的走势中。

三季度政府稳健的货币政策基调不变。在9月底资金面受到季节性因素扰动下，央行采用拉长逆回购期限配合MLF等定向工具来调节货币供应量进行平滑,意在优化资金期限结构，而不是流动性总量的收紧。受此影响，债券市场收益率处于低位震荡格局，以10年国开债收益率为例，收益率始终在3.01%到3.20%之间震荡。短端方面1年国开债始终在2.24%和2.53%之间震荡。

本基金在三季度的操作过程中，基本维持前期配置策略，在季末节前市场资金面紧张时加大了交易所逆回购投资比例，力求达到流动性管理与收益率之间最佳平衡。

展望四季度，中国经济短期出现企稳迹象，但中长期仍面临较大下行压力，积极的财政政策或加大力度持续为经济托底。四季度稳健的货币政策预计不会改变，大幅宽松的可能性减少，政策重心或会倾向于更多使用财政政策来推进供给侧改革和去产能目标。同时，由于“债转股”的推进，信用债市场的信用风险得到一定分流，中高等级的信用利差仍将维持低位，部分中低等级信用债利差有机会缩小，但对发行人需要仔细甄别。本基金在四季度将继续以流动性管理为第一要务，密切关注在人民币汇率波动加大情况、房地产政策收紧影响下以及美国加息临近下货币政策的走向。同时观察市场的资金成本变化，在保持投资组合较好的流动性和适中的组合期限之外，力争抓住市场投资机会创造收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金A类份额净值增长率为0.3819%，本基金B类基金份额净值增长率为

0.4427%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况，出现该情况的时间范围为2016年7月1日至2016年8月4日，2016年8月9日至

2016年9月30日。

基金管理人拟调整本基金运作方式，加大营销力度，提升基金规模，方案已报监第8页共14页

管机关。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 固定收益投资 10,000,700.28 28.04

其中：债券 10,000,700.28 28.04

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 23,200,000.00 65.05

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 2,226,461.93 6.24

4 其他资产 235,623.96 0.66

5 合计 35,662,786.17 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 -

其中：买断式回购融资 -

项目 占基金资产净值比例

序号 金额

（％）

报告期末债券回购融资余额 - -

2 其中：买断式回购融资

- -

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

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5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 16

报告期内投资组合平均剩余期限

最高值 40

报告期内投资组合平均剩余期限

最低值 5

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值

平均剩余期限

号 净值的比例（%） 的比例（％）

1 30天以内 71.45 0.00

其中：剩余存续期超

过397天的浮动利率债 - -

2 30天（含）—60天 28.10 0.00

其中：剩余存续期超

过397天的浮动利率债 - -

3 60天（含）—90天 - -

其中：剩余存续期超

过397天的浮动利率债 - -

4 90天（含）—120天 - -

其中：剩余存续期超

过397天的浮动利率债 - -

5 120天（含）—397天 - -

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（含）

其中：剩余存续期超

过397天的浮动利率债 - -

合计 99.55 0.00

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值(元)

比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,000,700.28 28.10

其中：政策性金融债 10,000,700.28 28.10

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 - -

8 其他 - -

9 合计 10,000,700.28 28.10

剩余存续期超过397天

10 的浮动利率债券 - -

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

债券数量 摊余成本（元） 占基金资产

序号 债券代码 债券名称

(张) 净值比例

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（％）

1 150222 15国开22 100,000.00 10,000,700.28 28.10

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次

报告期内偏离度的最高值 0.0135%

报告期内偏离度的最低值 -0.0031%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0075%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益。

本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

5.9.2报告期内本基金未存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率

债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

5.9.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.4其他各项资产构成

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序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 4,958.82

3 应收利息 230,565.14

4 应收申购款 100.00

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 235,623.96

5.9.5投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息，可致电本基金管理人获取

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 上投摩根天添宝货币A 上投摩根天添宝货币B

本报告期期初基金份额总额 7,935,017.02 26,485,246.92

报告期基金总申购份额 19,366,007.59 136,280.32

报告期基金总赎回份额 18,312,075.42 18,800.00

报告期基金拆分变动份额 - -

报告期期末基金份额总额 8,988,949.19 26,602,727.24

§7备查文件目录

7.1备查文件目录

1.中国证监会批准上投摩根天添宝货币市场基金设立的文件；

2.《上投摩根天添宝货币市场基金基金合同》；

3.《上投摩根天添宝货币市场基金基金托管协议》；

4.《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5. 基金管理人业务资格批件、营业执照；

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6. 基金托管人业务资格批件、营业执照。

7.2存放地点

基金管理人或基金托管人处。

7.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

上投摩根基金管理有限公司

二〇一六年十月二十七日

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