中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要

2016年12月31日

基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1 重要提示

1.1 重要提示

中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金管理人——中邮创业基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司（简称：中国工商银行）根据本基金合同规定，于2017年03月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 中邮多策略灵活配置混合

基金主代码 000706

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年7月24日

基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 248,993,665.67份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过合理的动态资产配置和多种投资策略，在

严格控制风险并保证充分流动性的前提下，充分挖掘

和利用中国经济结构调整过程中的投资机会，谋求基

金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略并结

合多种“自下而上”的个券投资策略进行投资。

（一）大类资产配置

本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变

动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出

科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的

分析，综合股市和债市估值及风险分析进行灵活的大

类资产配置。此外，本基金将持续地进行定期和不定

期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。

（二）行业配置策略

本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行

业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业

技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分

析，从行业对上述因素变化的敏感程度和受益程度入

手，筛选处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定

的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置。

对于国家宏观经济运行过程中产生的阶段性焦点行业，

本基金通过对经济运行周期、行业竞争态势以及国家

产业政策调整等影响行业短期运行情况的因素进行分

析和研究，筛选具有短期重点发展趋势的行业资产进

行配置，并依据上述因素的短期变化对行业配置权重

进行动态调整。

（三）股票投资策略

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本基金灵活运用多种投资策略，多维度分析股票的投

资价值，充分挖掘市场中潜在的投资机会，实现基金

的投资目标。

1、成长投资策略

本基金以成长投资为主线，核心是投资处于高速成长

期并具有竞争壁垒的上市公司。

本基金通过定量和定性相结合的方法定期分析和评估

上市公司的成长空间和竞争壁垒，从而确定本基金重

点投资的成长型行业，并根据定期分析和评估结果动

态调整。

（1）定量分析

代表上市公司成长性的财务指标主要有主营业务收入

增长率、净利润增长率和 PEG 等，因此，本基金选

择预期未来主营业务收入增长率、净利润增长率和

PEG 高于市场平均水平的上市公司，构成本基金股票

投资的基本范围。在此基础上，本基金将分析各上市

公司的现金流量指标和其他财务指标（主要是净资产

收益率和资产负债率），从各行业中选择现金流量状

况好、盈利能力和偿债能力强的上市公司，作为本基

金的备选股票。

（2）定性分析

本基金将在定量筛选的基础上，主要从成长空间和竞

争壁垒等方面把握公司盈利能力的质量和持续性，进

而判断公司成长的可持续性。

1)成长空间分析

主要考虑公司所提供的产品或服务针对的目标市场容

量及成长空间。我们将动态和辩证地进行目标市场容

量的判断。除了现有的市场容量，我们更关注的是现

有市场潜在的本质需求，以及这种需求被激发的可能

性及弹性。重点聚焦于市场空间大，但目前产品或服

务的渗透率尚低的行业及容量大且具有强者恒强特征

的领域。在这样的行业和领域中，目标公司具备伟大

成长的可能性。

2)竞争壁垒分析

主要分析目标公司相对于其他竞争对手/潜在进入者

/可替代者所具有竞争优势及优势的可持续性。其分

析内容包括但不限于商业模式分析、技术优势分析和

资源优势分析。

商业模式分析：稳健的商业模式能够决定未来很长一

段时间内成长型企业的利润来源的稳定性和企业净利

润的增幅，从而构成企业竞争优势的基础。企业所采

取的商业模式在很大程度上决定了其成长的速度和持

续性。我们将主要通过实地调研深入了解上下游产业

链、企业内部治理结构等关键信息，形成对商业模式

的认知深度，从而形成对公司未来的有效判断。

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技术优势分析：充分的论证技术优势是否能真正构成

公司的竞争优势，在此基础上关注公司专利或新产品

的数量及推出的速度，从而判断技术优势为公司持续

成长所提供的动力。

资源优势分析：主要关注具有特许权、品牌等无形资

源或者矿产、旅游景区等自然资源的公司，根据资源

优势的强弱来判断其是否足以支持业绩的持续成长。

2、主题轮动策略

中国经济结构一直在不断地进行调整和优化，这是一

个多层次、长周期的复杂过程。本基金在进行主题挖

掘的时候采用纵向和横向相结合的方式:本基金将通

过自上而下的方式，从宏观经济、国家政策、社会文

化、人口结构、科技进步等多个纵向角度出发，在深

入研究的基础上，分析影响经济发展和企业盈利的关

键性因素，从而前瞻性地挖掘出中国经济结构调整过

程中不断涌现出的有深刻影响力的投资主题。横向的

主题挖掘主要是指将“中国经济结构调整”从生产领

域、流通领域、消费领域、区域经济和资本市场五个

方向分解，把握经济结构调整的脉搏，细分出具有实

际投资意义的细分主题。

本基金重点关注以移动互联为代表的科技主题、以品

质生活为代表的消费升级主题、以社会老龄化为趋势

的医疗及养老主题、以节能环保为代表的绿色经济主

题以及在传统领域中的商业模式创新主题所带来的机

会。

3、价值投资策略

价值投资策略是通过寻找价值被低估的股票进行投资，

以谋求估值反转带来的收益。通过运用多项指标如

PE、PB、EV/EBITDA等进行相对估值，通过与国内同

行业其它公司估值水平以及国外同行业公司相对估值

水平等进行估值比较，找出价值被相对低估的公司。

4、趋势投资策略

公司的经营业绩成长和公司投资价值的提升具有连续

性和延展性，这决定了公司股票价格的长期趋势。同

时，在股票市场上，由于受到当期各种外部因素的影

响，股票价格还具有中、短期趋势。中期趋势表现为

股价相对长期趋势的估值偏离和估值修复过程，而短

期趋势则表现为外部因素影响短期股价偏离和恢复的

过程。由于市场反应不足或反应过度，股票价格的涨

跌往往表现出一定的惯性。因此，可通过基本面分析、

行为金融分析和事件分析，利用股价中、短期趋势的

动态特征，进行股票的买入和卖出操作，从而提高单

只股票的投资收益。

（四）债券投资策略

在债券投资部分，本基金在债券组合平均久期、期限

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结构和类属配置的基础上，对影响个别债券定价的主

要因素，包括流动性、市场供求、信用风险、票息及

付息频率、税赋、含权等因素进行分析，选择具有良

好投资价值的债券品种进行投资。

（五）权证投资策略

本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融

工具进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取

超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的

证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动

率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内

在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。未来，

随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的

创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当

程序后更新和丰富组合投资策略。

（六）股指期货投资策略

本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目

的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期

货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究，

结合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、

交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、

有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。

业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准构成为：沪深300指数

×60%＋上证国债指数×40%。

沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只

A股作为样本编制而成的成份股指数，覆盖了沪深市

场六成左右的市值，具有良好的市场代表性和市场流

动性。沪深300指数与市场整体表现具有较高的相关

性，且指数历史表现强于市场平均收益水平，具有良

好的投资价值。该指数由中证指数公司在引进国际指

数编制和管理经验的基础上编制和维护，编制方法的

透明度高，具有独立性。

上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利

率国债为样本,按照国债发行量加权而成。上证国债

指数编制合理、透明、运用广泛，具有较强的代表性

和权威性，能够满足本基金的投资管理需要。

随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适用

本基金或市场推出代表性更强、投资者认同度更高且

更能够表征本基金风险收益特征的指数时，本基金管

理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，

根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业

绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，

基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会指定

的信息披露媒体上刊登公告。

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风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债

券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证

券投资基金中的中等风险品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中邮创业基金管理股份有 中国工商银行股份有限公司

限公司

姓名 侯玉春 洪渊

信息披露负责人 联系电话 010-82295160—157 010-66105799

电子邮箱 houyc@postfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 010－58511618 95588

传真 010-82295155 010-66105798

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.postfund.com.cn

址

基金年度报告备置地点 基金管理人或基金托管人的住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2014年7月24日

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 (基金合同生效日)-

2014年12月31日

本期已实现收益 -6,520,063.65 71,463,018.56 3,550,010.84

本期利润 -15,082,901.28 78,284,961.04 9,173,268.53

加权平均基金份额本期利润 -0.1049 0.6633 0.0455

本期基金份额净值增长率 -25.32% 54.78% 4.60%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.2090 0.5086 0.0176

期末基金资产净值 301,034,603.49 83,722,656.39 210,740,830.36

期末基金份额净值 1.209 1.619 1.046

注：本基金基金合同生效日为2014年7月24日，2014年指2014年7月24日至2014年12月

31日。

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1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当前发生额）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -1.31% 0.32% 1.09% 0.43% -2.40% -0.11%

过去六个月 2.81% 0.35% 3.58% 0.46% -0.77% -0.11%

过去一年 -25.32% 1.49% -5.13% 0.84% -20.19% 0.65%

自基金合同 20.90% 1.80% 37.62% 1.15% -16.72% 0.65%

生效起至今

注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本基金整体业绩比较基准构成为：沪深300指数×60%＋上证国债指数×40%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，报告期内本基

金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：本基金基金合同生效日为2014年7月24日，自合同生效至2016年12月31日本基金未实

施利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于2006年5月18日，截至2016年12月

31日，本公司共管理31只开放式基金产品，分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核

心成长混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证380指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮双动力混合型证券 第10页共43页

投资基金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型者证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金、中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金、中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

曾担任大连实德集团

市场专员、华夏基金

管理有限公司行业研

究员、中信产业投资

基金管理有限公司高

级研究员，现任中邮

2014年7月 创业基金管理股份有

陈梁 基金经理 24日 - 7年 限公司投资部副总经

理兼中邮多策略灵活

配置混合基金基金经

理、中邮核心主题混

合型证券投资基金基

金经理、中邮稳健添

利灵活配置混合型基

金基金经理。

金融学硕士，曾任航

天科技财务有限责任

公司投资部研究员、

中邮创业基金管理股

郑玲 基金经理 2016年3月- 4年 份有限公司投资部研

助理 14日 究员，现任中邮创业

基金管理股份有限公

司中邮多策略灵活配

置混合型证券投资基

金基金经理助理兼专

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户理财二部总经理助

理。

注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的基金经理注册或变更等通知的日期。

证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待，确保各基金获得公平交易的机会。

报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

1、公平交易制度

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《中邮基金管理股份有限公司公平交易制度》。公司的公平交易制度所规范的业务范围既包括所有投资组合品种，即涵盖封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合等；也规范所有一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并且包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的所有业务环节。

公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严格禁止直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

公司按照规定严格将投资管理职能和交易执行职能进行隔离，以时间优先、价格优先、

综合平衡、比例实施、保证各基金间的利益公平为原则建立和完善集中交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

投资组合经理对公平交易执行过程或公平交易结果发生争议情况下，相关交易员应该先暂停执行交易并报告交易部总经理，由交易部总经理与相关投资组合经理就争议内容进行协调处理，经协调后方可执行；若无法达成一致意见，则由交易部总经理根据公司制度报公司总经理和监察稽核部门协调解决。

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监察稽核部每季度依照相关法律法规及本制度的规定，对公司所管理的各投资组合公平交易制度执行情况进行监督检查，并出具检查报告，经总经理、投资总监、投资组合经理确认并签署后将有关公平交易情况的专项说明报告转发至相关部门作为编制定期报告的内容。

2、控制方法

监察稽核部建立投资交易行为监督和评估制度， 对不同投资组合，尤其是同一位投资组合

经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。如若发现异常交易行为，监察稽核部有权要求相关投资经理、交易部等相关责任部门、责任人做出说明。监察稽核部要求相关责任部门、责任人就异常交易行为做出说明的，相关责任部门、责任人须在三个工作日内，提交异常交易行为情况说明，经督察长、总经理签字后，报监察稽核部备查。

为更好执行公平交易制度，公司加快了升级衡泰风险与绩效评估4.0系统的进度，其业界通

用的公平交易模块即将得到使用。公司目前使用的公平交易模型可以通过设置参数出具季度和连续12个月公平交易价差分析报告，相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，并最终形成有关公平交易情况的专项说明报告发送至相关各部门。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后，由金融工程部组织，对交易部和投资部相关人员进行了培训，督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行，公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统，并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差分析报告，逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况，在做出合理解释后，提请各部门相关人员引起重视，完善公司内部公平交易制度，使之更符合指导意见精神，并避免类似情况再次发生，最后妥善保存分析报告备查。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年市场大幅下跌，从指数表现来看，上证综指全年下跌12.31%，沪深300指数全年下

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跌11.28%，创业板指数下跌27.71%。从行业涨幅看，涨幅居前的行业是食品饮料、家电、银行

以及煤炭、石油石化等周期行业，跌幅居前的行业是传媒、计算机、餐饮旅游行业 ，2015年的

明星板块下跌明显。从大类资产表现来看，螺纹钢、一线城市房价、原油、白银黄金等涨幅较大，债市四季度跌幅明显。2016年主题投资热点较为散乱、轮动较快，主要包括产业升级、稳增长、资本博弈、周期及改革几条主线，另外高风险偏好类主题（次新股、股权转让）也表现突出。

2016年，国内经济政策出现明显转向：上半年政府出台多项刺激房地产政策，随着一线和

部分二线城市房价的暴涨，国庆节前后多个核心城市陆续出台了严格的房地产调控政策，房地产市场的流动性受到明显打压。与此同时，“防风险”取代“稳增长”成为政策的主基调，金融去杆杠成为发力点，非银金融机构的资金成本大幅上升，流动性持续趋紧，债市大幅调整，两个月几乎跌掉了全年的涨幅，A股市场虽然也经历了冲击，尽管银行间市场的稳定使得流动性的传导有所隔离。

2016年下半年以来，新股发行显着提速，2016年全年IPO数量227家，我们预计2017年新

股发行的数量可能会提升到500家以上，新股的大量供给，除加大市场资金面的压力之外，也降

低了目前已上市公司的稀缺性，对此前部分高估值板块亦造成较大的冲击。两市大量解禁，减持压力也巨大，2017年多个月份的解禁市值在2000亿以上。

从下半年开始基金更改为以绝对收益为目标，行业配置和选股方向追求标的的确定性，整体来讲，在弱势震荡的背景下，基金的仓位一般不高。本基金的投资采取自上而下和自下而上相结合的投资策略：自上而下确定景气度最高和短期内有一定催化因素的板块和主题，在相应的板块中自下而上进行个股选择。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.2090元，累计净值1.2090元，本报告期份

额净值增长率为-25.32%，同期业绩比较基准增长率为-5.13%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经济政策的基调在16年四季度已经转向，在淡化增长要求，强调防风险的背景下，我们或

看到金融杠杆的持续解构。流动性整体上将中性偏紧，A股估值端整体承压。从股市未来增量资

金的来源看，主要来自于风险偏好较低的保险和银行，低估值高分红的相关标的机会占优。

过去几年持续的产能去化和16年以来的供给侧结构性改革已经初见成效，很多周期性行业

的供给端已经呈现了良好的收缩。由于资产负债表的损伤和环保的趋严，相当数量的周期性行业将享有更具持续性的景气周期。由于较低的估值和盈利好转，部分周期性行业在17年仍将有不 第14页共43页

错的表现。2017年上半年，我们重点关注油气开采、炼化和部分化工子行业等。

2016年下半年开始，新股发行明显提速，同时两市2017年的解禁压力较大，多个月份的解

禁市值在2000亿以上，在此背景下，成长股的整体机会偏小，但在前期市场的大幅调整中，部

分个股的估值已经进入合理的区间。自下而上精选个股，对于行业空间广阔，业绩增长确定，估值合理或者低估的个股，结合市场热点和市场情绪进行择机配置。

主题端我们关注国企改革、农业供给侧改革、环保、军民融合等主题。

整体而言，我们预期2017年市场维持窄幅震荡的格局，向上和向下的风险都较为有限。从

中期的角度看，我们认为市场需要形成增长可持续改善的预期才可能摆脱当前震荡偏弱的格局，这方面可能需要靠持续落实既定的全面改革措施以挖掘和释放增长潜力来实现。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在本报告期内，本基金管理人致力于建立和健全公司内部控制制度，努力防范和化解公司各项经营管理活动中的风险，促进公司诚信、合法、有效经营，切实保障基金份额持有人的利益。

公司已建立了督察长制度，督察长全权负责公司的监察与稽核工作，对基金运作的合法合规性进行全面检查与监督，遇有重大风险事件立即向公司董事长和中国证监会报告。公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，由督察长直接领导。监察稽核部按照规定的权限和程序，通过日常实时监控、现场专项检查、定期监察稽核评估等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改，同时定期向公司董事和管理层出具监察稽核报告。

本报告期内，基金管理人主要内部监察稽核工作如下：

1．制度建设不断完善

基金管理人进一步健全公司内控体系，保持了良好的内控环境、完善了内部控制的三道防线，并根据公司实际业务情况细化了岗位风险控制。在制订部门规章制度和业务流程时，将内控要求融入到各业务规范当中。同时根据公司业务的发展及监管部门法律法规的更新， 对公司和部门制度进行持续的完善、修订及补充。根据新《基金法》，

公司制定了《中邮创业基金管理股份有限公司基金从业人员证券投资管理制度》、《中邮创业基金管理股份有限公司关联交易管理制度》。根据业务发展需要和监管要求，各个业务部门也都不断修改和完善自身的部门制度。投研、交易、固定收益、金融工程、人力资源等部门均根据实际工作需要对本部门制度进行了较大完善。公司反洗钱内控制度方面，根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，公司制定了《中邮创业基金管理股份有限公 第15页共43页

司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理制度》，进一步完善了公司的制度体系。

2．日常监察稽核工作

为规范基金投资运作、防范风险、更好的保护基金份额持有人的利益，对基金投资运作进行日常的监察工作，保障研究、投资决策、交易执行等环节严格执行法律法规及基金合同的有关规定。在日常实时电脑监控中，对基金投资及相关业务进行事中的风险控制，保障公司管理的基金规范运作。此外对信息技术、基金的注册登记、基金会计、信息披露等业务进行例行检查。

3．专项与常规监察稽核工作

根据监管部门的要求及公司业务开展情况，对相关业务部门进行专项和常规监察稽核。报告期内，对公司的研究、投资、交易、固定收益业务、三条底线、防范内幕交易进行了专项稽核。

对信息技术、公共事务部、营销部等进行了常规稽核。通过检查发现内部控制薄弱点，及时提出了整改意见及建议。

4．定期监察稽核及内控检查评估工作

每季度对公司及基金运作的合法合规性及内部控制情况进行检查，对公司各项业务的制度建设、制度执行、风险控制等情况进行评估，发现内控的薄弱环节，并提出相应改进措施，促进公司内部控制和风险管理水平的加强和提高。

在本报告期内，本基金管理人运用基金财产进行投资严格按照招募说明书所披露的投资决策程序进行，无不当内幕交易和关联交易。没有发生重大违法违规行为。

在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持内部控制优先原则，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况，未进行利润分配。

第16页共43页

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本报告期内，中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金的管理人——中邮创业基金管理股份有限公司在中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

本托管人依法对中邮创业基金管理股份有限公司编制和披露的中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

第17页共43页

审计报告编号 致同审字（2017）第110ZA3448号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：

引言段 我们审计了后附的中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金

（以下简称中邮多策略）财务报表，包括2016年12月31日

的资产负债表，2016年度的利润表、所有者权益（基金净值）

变动表和财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是中邮多策略的基金管理人中邮创业

基金管理股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）

按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；

（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存

在由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，中邮多策略财务报表在所有重大方面按照企业会计

准则的规定编制，公允反映了中邮多策略2016年12月31日

的财务状况以及2016年度的经营成果和所有者权益（基金净

值）变动情况。

注册会计师的姓名 卫俏嫔 吕玉芝

会计师事务所的名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 中国北京 朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

审计报告日期 2017年3月24日

第18页共43页

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 33,173,014.44 6,646,569.08

结算备付金 22,410,440.71 693,303.08

存出保证金 1,262,081.42 275,697.71

交易性金融资产 79,184,660.00 74,673,970.00

其中：股票投资 79,184,660.00 74,673,970.00

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 80,000,000.00 -

应收证券清算款 86,107,956.30 2,302,783.24

应收利息 124,080.47 3,456.85

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 302,262,233.34 84,595,779.96

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - 18,886.69

应付管理人报酬 387,046.92 101,933.92

应付托管费 64,507.85 16,989.00

应付销售服务费 - -

应付交易费用 506,075.08 415,305.25

第19页共43页

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 270,000.00 320,008.71

负债合计 1,227,629.85 873,123.57

所有者权益：

实收基金 248,993,665.67 51,713,189.57

未分配利润 52,040,937.82 32,009,466.82

所有者权益合计 301,034,603.49 83,722,656.39

负债和所有者权益总计 302,262,233.34 84,595,779.96

注：报告截止日2016年12月31日基金份额净值1.209元，基金份额总额248,993,665.67份。

7.2 利润表

会计主体：中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -8,982,302.69 86,171,764.83

1.利息收入 979,142.08 491,774.11

其中：存款利息收入 832,864.59 491,671.34

债券利息收入 - 102.77

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 146,277.49 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -1,404,336.67 78,329,847.46

其中：股票投资收益 -1,119,861.98 77,704,700.47

基金投资收益 - -

债券投资收益 - 484,427.23

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 -388,800.00 -

股利收益 104,325.31 140,719.76

3.公允价值变动收益（损失以“- -8,562,837.63 6,821,942.48

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 5,729.53 528,200.78

第20页共43页

减：二、费用 　 6,100,598.59 7,886,803.79

1．管理人报酬 7.4.8.2.1 2,579,292.65 2,466,442.04

2．托管费 7.4.8.2.2 429,882.11 411,073.68

3．销售服务费 7.4.8.2.3 - -

4．交易费用 2,924,447.83 4,508,571.54

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 166,976.00 500,716.53

三、利润总额（亏损总额以“- 　 -15,082,901.28 78,284,961.04

”号填列）

减：所得税费用 　 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填　 -15,082,901.28 78,284,961.04

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 51,713,189.57 32,009,466.82 83,722,656.39

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -15,082,901.28 -15,082,901.28

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 197,280,476.10 35,114,372.28 232,394,848.38

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 198,794,743.21 35,484,978.36 234,279,721.57

2.基金赎回款 -1,514,267.11 -370,606.08 -1,884,873.19

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 248,993,665.67 52,040,937.82 301,034,603.49

金净值）

第21页共43页

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 201,542,477.94 9,198,352.42 210,740,830.36

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 78,284,961.04 78,284,961.04

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -149,829,288.37 -55,473,846.64 -205,303,135.01

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 45,062,708.12 16,098,922.49 61,161,630.61

2.基金赎回款 -194,891,996.49 -71,572,769.13 -266,464,765.62

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 51,713,189.57 32,009,466.82 83,722,656.39

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______周克______ ______周克______ ____吕伟卓____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可〔2014〕609号《关于核准中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由中邮创业基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发起，并于2014年7月24日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集

201,159,968.54元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2014)第110ZC0161号

验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

第22页共43页

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(含中小企业私募债券)、可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%，其中权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%。本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

无

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本报告期内本基金无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本报告期内本基金无其他会计估计变更。

第23页共43页

7.4.5.3 差错更正的说明

本报告期内本基金无差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部 国家

税务总局 关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2015]101号《财政部 国家税务总局

证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号

《财政部 国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财

政部 国家税务总局 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税

[2016]70号《财政部 国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相

关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下：

1．对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴

20%的个人所得税；基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股

息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

2．基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

3．对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

4．于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税

改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利息收入免征增值税：a）同业存款；b）买入返售金融资产（质押式、买断式）；c）国债、地方政府债；d）金融债券。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中邮创业基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人

中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金管理人股东控股的公司

首创证券有限责任公司 基金管理人的股东

第24页共43页

中国邮政集团公司 基金管理人的股东

三井住友银行股份有限公司 基金管理人的股东

首创京都期货有限公司 基金管理人股东控股的公司

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

无

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 2,579,292.65 2,466,442.04

的管理费

其中：支付销售机构的 3,644.22 1,697.12

客户维护费

注：支付基金管理人中邮创业基金管理有限公司的基金管理费，按前一日基金资产净值的

1.50%计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%／当年天数

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 429,882.11 411,073.68

的托管费

注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的基金托管费，按前一日基金资产净值的

0.25%计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%／当年天数

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本报告期内及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

第25页共43页

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 33,173,014.44 762,018.84 6,646,569.08 465,961.93

股份有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本报告期内通过首创京都期货有限公司进行期货交易的合同/名义金额为102,073,560.00元，

占当期期货成交总额的比例为100%。本报告期末由首创京都期货有限公司保管的期货备付金期

末余额为21,515,437.75元，当期产生的利息收入为50,379.38元。上年度未与首创京都期货有

限公司合作，因此无上年度比较数据。

7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停 期末

股票股票停牌牌 估值单 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注

代码名称日期原 价 日期开盘单价 成本总额 额

因

京蓝 2016 重大 2017

000711科技年 事项 30.86年 29.29 600,000 13,872,193.9318,516,000.00 -

第26页共43页

10月 3月

20日 13日

注：1.按照证监会公告[2008]38号-《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及

《中国证券业协会基金估值小组停牌股票估值的参考方法》的要求，其中股票京蓝科技

（000711）按“指数收益法”进行估值。

2.上述股票自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，将按市场价格进行估值。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 79,184,660.00 26.20

其中：股票 79,184,660.00 26.20

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 80,000,000.00 26.47

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 55,583,455.15 18.39

7 其他各项资产 87,494,118.19 28.95

8 合计 302,262,233.34 100.00

注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

第27页共43页

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 5,842,800.00 1.94

C 制造业 42,758,420.00 14.20

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 12,067,440.00 4.01

K 房地产业 18,516,000.00 6.15

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 79,184,660.00 26.30

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

第28页共43页

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 000711 京蓝科技 600,000 18,516,000.00 6.15

2 002435 长江润发 530,000 11,061,100.00 3.67

3 002701 奥瑞金 800,000 6,912,000.00 2.30

4 603989 艾华集团 180,000 6,625,800.00 2.20

5 000967 盈峰环境 450,000 6,291,000.00 2.09

6 601939 建设银行 1,120,000 6,092,800.00 2.02

7 002507 涪陵榨菜 450,000 6,021,000.00 2.00

8 600016 民生银行 658,000 5,974,640.00 1.98

9 600688 上海石化 908,000 5,847,520.00 1.94

10 600028 中国石化 1,080,000 5,842,800.00 1.94

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002701 奥瑞金 27,020,124.52 32.27

2 000404 华意压缩 26,367,588.79 31.49

3 300087 荃银高科 24,494,682.17 29.26

4 300242 明家联合 24,126,239.89 28.82

5 000711 京蓝科技 23,158,773.70 27.66

6 000971 高升控股 23,041,935.61 27.52

7 002435 长江润发 18,115,892.70 21.64

8 002638 勤上光电 18,028,931.76 21.53

9 002507 涪陵榨菜 17,376,518.11 20.75

10 600195 中牧股份 15,992,731.33 19.10

11 002286 保龄宝 15,672,138.52 18.72

12 600328 兰太实业 15,276,830.94 18.25

第29页共43页

13 600750 江中药业 12,321,611.84 14.72

14 600572 康恩贝 12,269,510.00 14.65

15 002124 天邦股份 12,218,895.75 14.59

16 600987 航民股份 11,974,229.46 14.30

17 600409 三友化工 11,722,135.52 14.00

18 300071 华谊嘉信 11,295,950.88 13.49

19 300031 宝通科技 11,188,831.81 13.36

20 002001 新和成 10,303,722.88 12.31

21 600463 空港股份 10,218,668.00 12.21

22 000967 盈峰环境 9,457,816.00 11.30

23 000850 华茂股份 8,598,368.84 10.27

24 000055 方大集团 8,546,719.56 10.21

25 601311 骆驼股份 8,358,788.00 9.98

26 000018 神州长城 8,321,134.20 9.94

27 600797 浙大网新 8,282,194.00 9.89

28 002078 太阳纸业 8,273,685.02 9.88

29 000703 恒逸石化 8,224,966.44 9.82

30 000567 海德股份 8,204,608.01 9.80

31 600873 梅花生物 8,163,519.01 9.75

32 603020 爱普股份 8,143,470.70 9.73

33 002548 金新农 8,124,628.50 9.70

34 603311 金海环境 8,011,233.51 9.57

35 600273 嘉化能源 7,945,649.00 9.49

36 000601 韶能股份 7,856,692.20 9.38

37 603968 醋化股份 7,799,461.48 9.32

38 603989 艾华集团 7,787,063.92 9.30

39 300089 文化长城 7,777,236.00 9.29

40 002568 百润股份 7,755,935.63 9.26

41 002748 世龙实业 7,664,309.00 9.15

42 000498 山东路桥 7,576,074.94 9.05

43 600352 浙江龙盛 7,055,855.00 8.43

44 300312 邦讯技术 6,956,314.97 8.31

45 600303 曙光股份 6,838,805.00 8.17

46 300061 康耐特 6,639,145.00 7.93

47 601599 鹿港文化 6,526,064.93 7.79

48 300150 世纪瑞尔 6,503,375.62 7.77

第30页共43页

49 601899 紫金矿业 6,452,049.00 7.71

50 600389 江山股份 6,365,482.00 7.60

51 600028 中国石化 6,050,489.00 7.23

52 600688 上海石化 6,018,660.00 7.19

53 600016 民生银行 6,009,451.60 7.18

54 601939 建设银行 5,992,000.00 7.16

55 002123 梦网荣信 5,885,748.28 7.03

56 000826 启迪桑德 5,658,000.00 6.76

57 300354 东华测试 5,572,856.13 6.66

58 002195 二三四五 5,550,983.00 6.63

59 600547 山东黄金 5,544,870.00 6.62

60 300025 华星创业 5,521,398.42 6.59

61 000848 承德露露 5,516,891.88 6.59

62 601688 华泰证券 5,511,627.00 6.58

63 000656 金科股份 5,466,599.31 6.53

64 002007 华兰生物 5,464,936.60 6.53

65 603799 华友钴业 5,419,132.00 6.47

66 002097 山河智能 5,403,371.62 6.45

67 000821 京山轻机 5,358,913.84 6.40

68 300301 长方集团 5,348,486.50 6.39

69 300313 天山生物 5,343,188.33 6.38

70 002330 得利斯 5,335,254.27 6.37

71 300310 宜通世纪 5,324,092.00 6.36

72 002051 中工国际 5,317,708.40 6.35

73 300199 翰宇药业 5,279,381.00 6.31

74 300177 中海达 5,275,644.00 6.30

75 600889 南京化纤 5,264,220.00 6.29

76 600153 建发股份 5,230,186.00 6.25

77 002743 富煌钢构 5,211,710.98 6.22

78 002636 金安国纪 5,207,926.00 6.22

79 000705 浙江震元 5,204,074.00 6.22

80 300418 昆仑万维 5,200,416.00 6.21

81 000100 TCL集团 5,196,500.00 6.21

82 600122 宏图高科 5,192,470.00 6.20

83 000975 银泰资源 4,715,681.00 5.63

84 600259 广晟有色 4,498,965.00 5.37

第31页共43页

85 300367 东方网力 4,183,947.56 5.00

86 300338 开元仪器 4,110,906.50 4.91

87 300363 博腾股份 4,090,018.00 4.89

88 002667 鞍重股份 3,972,472.15 4.74

89 000042 中洲控股 3,948,299.00 4.72

90 300033 同花顺 3,806,086.00 4.55

91 300291 华录百纳 3,685,762.50 4.40

92 300203 聚光科技 3,129,462.00 3.74

93 000671 阳光城 3,127,692.00 3.74

94 600990 四创电子 3,127,664.03 3.74

95 601901 方正证券 3,115,025.53 3.72

96 300017 网宿科技 3,089,850.00 3.69

97 000558 莱茵体育 3,070,884.00 3.67

98 603318 派思股份 3,067,600.00 3.66

99 000639 西王食品 3,047,339.00 3.64

100 600230 *ST沧大 3,046,289.00 3.64

101 002235 安妮股份 3,017,100.00 3.60

102 600216 浙江医药 3,006,671.00 3.59

103 600730 中国高科 3,000,676.00 3.58

104 300021 大禹节水 2,994,542.00 3.58

105 002655 共达电声 2,973,294.00 3.55

106 300098 高新兴 2,916,432.60 3.48

107 002537 海立美达 2,907,017.10 3.47

108 601186 中国铁建 2,882,000.00 3.44

109 300321 同大股份 2,866,884.46 3.42

110 002152 广电运通 2,865,859.00 3.42

111 002220 天宝股份 2,865,346.00 3.42

112 600855 航天长峰 2,841,561.00 3.39

113 603678 火炬电子 2,832,400.00 3.38

114 600343 航天动力 2,828,895.92 3.38

115 000418 小天鹅Ａ 2,796,442.53 3.34

116 600549 厦门钨业 2,783,445.00 3.32

117 300406 九强生物 2,781,933.00 3.32

118 002481 双塔食品 2,780,606.00 3.32

119 300096 易联众 2,780,363.00 3.32

120 600359 新农开发 2,762,786.10 3.30

第32页共43页

121 300306 远方光电 2,746,268.00 3.28

122 002440 闰土股份 2,743,720.00 3.28

123 002470 金正大 2,739,746.00 3.27

124 002553 南方轴承 2,733,828.00 3.27

125 603588 高能环境 2,731,110.00 3.26

126 000023 深天地Ａ 2,722,866.65 3.25

127 300011 鼎汉技术 2,669,066.50 3.19

128 000965 天保基建 2,604,000.00 3.11

129 000970 中科三环 2,582,177.00 3.08

130 000561 烽火电子 2,517,182.70 3.01

131 300299 富春通信 2,064,352.00 2.47

132 600114 东睦股份 1,948,800.00 2.33

133 300016 北陆药业 1,907,203.00 2.28

134 000532 力合股份 1,890,000.00 2.26

135 002452 长高集团 1,889,575.00 2.26

136 300109 新开源 1,881,901.50 2.25

137 600257 大湖股份 1,881,860.00 2.25

138 300050 世纪鼎利 1,868,910.98 2.23

139 600963 岳阳林纸 1,863,340.00 2.23

140 600794 保税科技 1,862,720.00 2.22

141 600576 万家文化 1,854,740.00 2.22

142 002042 华孚色纺 1,853,527.00 2.21

143 300409 道氏技术 1,852,646.50 2.21

144 600755 厦门国贸 1,836,712.00 2.19

145 300364 中文在线 1,834,870.00 2.19

146 000779 三毛派神 1,824,166.00 2.18

147 300400 劲拓股份 1,817,556.00 2.17

148 000860 顺鑫农业 1,813,350.60 2.17

149 002273 水晶光电 1,812,368.00 2.16

150 002167 东方锆业 1,803,472.00 2.15

151 600885 宏发股份 1,799,850.00 2.15

152 002519 银河电子 1,794,991.03 2.14

153 300456 耐威科技 1,772,190.20 2.12

154 300431 暴风集团 1,771,958.00 2.12

155 300088 长信科技 1,768,000.00 2.11

156 600201 生物股份 1,764,729.94 2.11

第33页共43页

157 600056 中国医药 1,759,738.00 2.10

158 300446 乐凯新材 1,729,032.00 2.07

159 002340 格林美 1,719,942.00 2.05

注：买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 000404 华意压缩 27,798,253.13 33.20

2 300242 明家联合 26,152,668.12 31.24

3 300087 荃银高科 24,826,175.83 29.65

4 000971 高升控股 23,302,005.45 27.83

5 002701 奥瑞金 20,002,997.31 23.89

6 002638 勤上光电 17,969,825.14 21.46

7 600195 中牧股份 16,282,529.54 19.45

8 002286 保龄宝 15,406,315.67 18.40

9 600328 兰太实业 15,156,904.60 18.10

10 600409 三友化工 14,241,024.00 17.01

11 600463 空港股份 13,669,276.60 16.33

12 600750 江中药业 12,637,449.03 15.09

13 600572 康恩贝 12,271,791.41 14.66

14 002124 天邦股份 12,132,709.60 14.49

15 002507 涪陵榨菜 11,859,404.27 14.17

16 600987 航民股份 11,709,951.81 13.99

17 300031 宝通科技 11,549,370.01 13.79

18 300071 华谊嘉信 11,248,594.48 13.44

19 000711 京蓝科技 10,748,795.64 12.84

20 002001 新和成 9,977,255.05 11.92

21 300089 文化长城 9,786,931.10 11.69

22 603968 醋化股份 8,907,496.75 10.64

23 002568 百润股份 8,749,736.88 10.45

24 603020 爱普股份 8,535,190.74 10.19

25 000850 华茂股份 8,416,754.26 10.05

26 000703 恒逸石化 8,409,869.00 10.04

27 600273 嘉化能源 8,281,221.00 9.89

28 000018 神州长城 8,275,814.20 9.88

29 000055 方大集团 8,264,596.48 9.87

第34页共43页

30 000498 山东路桥 8,249,311.67 9.85

31 601311 骆驼股份 8,240,351.00 9.84

32 603311 金海环境 8,120,701.00 9.70

33 600873 梅花生物 8,094,800.00 9.67

34 000601 韶能股份 8,050,744.90 9.62

35 002078 太阳纸业 8,008,582.13 9.57

36 600797 浙大网新 7,984,394.00 9.54

37 002548 金新农 7,738,098.60 9.24

38 002435 长江润发 7,550,697.02 9.02

39 600303 曙光股份 7,494,963.52 8.95

40 300061 康耐特 7,425,242.04 8.87

41 000567 海德股份 7,199,386.58 8.60

42 300312 邦讯技术 7,077,258.57 8.45

43 002748 世龙实业 7,031,148.85 8.40

44 600230 *ST沧大 6,776,824.00 8.09

45 600352 浙江龙盛 6,709,652.00 8.01

46 601599 鹿港文化 6,606,439.00 7.89

47 300150 世纪瑞尔 6,553,745.54 7.83

48 601899 紫金矿业 6,438,000.00 7.69

49 000558 莱茵体育 6,313,913.02 7.54

50 600389 江山股份 6,245,486.54 7.46

51 002636 金安国纪 6,190,740.00 7.39

52 000638 万方发展 6,001,334.58 7.17

53 300354 东华测试 5,980,731.02 7.14

54 002123 梦网荣信 5,862,932.06 7.00

55 000848 承德露露 5,739,453.75 6.86

56 000826 启迪桑德 5,702,831.83 6.81

57 300199 翰宇药业 5,652,781.57 6.75

58 002195 二三四五 5,648,230.33 6.75

59 300177 中海达 5,519,312.52 6.59

60 600889 南京化纤 5,486,397.18 6.55

61 300025 华星创业 5,476,948.68 6.54

62 002007 华兰生物 5,474,403.80 6.54

63 600547 山东黄金 5,463,437.00 6.53

64 300301 长方集团 5,437,714.00 6.49

65 002330 得利斯 5,393,347.00 6.44

66 002097 山河智能 5,391,128.00 6.44

67 000656 金科股份 5,386,176.81 6.43

第35页共43页

68 601688 华泰证券 5,324,892.00 6.36

69 000821 京山轻机 5,248,275.20 6.27

70 603799 华友钴业 5,160,621.00 6.16

71 600055 万东医疗 5,148,893.80 6.15

72 000705 浙江震元 5,093,831.00 6.08

73 002743 富煌钢构 5,060,899.80 6.04

74 300418 昆仑万维 5,056,819.00 6.04

75 600153 建发股份 4,999,400.00 5.97

76 000100 TCL集团 4,973,500.00 5.94

77 600122 宏图高科 4,959,472.50 5.92

78 300279 和晶科技 4,949,196.00 5.91

79 002717 岭南园林 4,938,923.00 5.90

80 300310 宜通世纪 4,904,845.56 5.86

81 002051 中工国际 4,843,447.70 5.79

82 300313 天山生物 4,817,544.00 5.75

83 300299 富春通信 4,756,261.00 5.68

84 600259 广晟有色 4,628,765.20 5.53

85 000975 银泰资源 4,562,126.23 5.45

86 300352 北信源 4,479,521.80 5.35

87 600358 国旅联合 4,408,396.00 5.27

88 300367 东方网力 4,133,169.00 4.94

89 300363 博腾股份 4,049,727.00 4.84

90 300033 同花顺 4,044,472.60 4.83

91 300338 开元仪器 4,003,218.10 4.78

92 000042 中洲控股 3,874,808.00 4.63

93 002173 *ST创疗 3,679,400.00 4.39

94 300291 华录百纳 3,669,573.16 4.38

95 002667 鞍重股份 3,431,775.00 4.10

96 300017 网宿科技 3,188,934.00 3.81

97 300306 远方光电 3,148,392.48 3.76

98 603318 派思股份 3,081,563.00 3.68

99 601901 方正证券 3,058,022.00 3.65

100 000671 阳光城 3,048,306.16 3.64

101 300203 聚光科技 3,033,282.00 3.62

102 600359 新农开发 3,013,401.00 3.60

103 002235 安妮股份 3,008,302.90 3.59

104 600990 四创电子 3,003,455.04 3.59

105 300406 九强生物 3,001,249.43 3.58

第36页共43页

106 000970 中科三环 2,986,850.33 3.57

107 600216 浙江医药 2,965,650.00 3.54

108 600343 航天动力 2,953,495.06 3.53

109 601186 中国铁建 2,947,968.00 3.52

110 000418 小天鹅Ａ 2,932,990.60 3.50

111 300021 大禹节水 2,892,971.00 3.46

112 600549 厦门钨业 2,885,276.00 3.45

113 300321 同大股份 2,865,947.00 3.42

114 000888 峨眉山Ａ 2,847,643.26 3.40

115 002220 天宝股份 2,815,854.00 3.36

116 000678 襄阳轴承 2,810,967.18 3.36

117 002470 金正大 2,770,924.00 3.31

118 000639 西王食品 2,760,368.14 3.30

119 002152 广电运通 2,730,851.00 3.26

120 603678 火炬电子 2,715,677.00 3.24

121 300011 鼎汉技术 2,713,638.00 3.24

122 000965 天保基建 2,689,129.00 3.21

123 002481 双塔食品 2,688,000.00 3.21

124 002537 海立美达 2,684,753.42 3.21

125 000967 盈峰环境 2,677,449.05 3.20

126 002440 闰土股份 2,550,041.00 3.05

127 600730 中国高科 2,489,774.00 2.97

128 603588 高能环境 2,469,531.60 2.95

129 300096 易联众 2,399,316.00 2.87

130 002553 南方轴承 2,377,308.00 2.84

131 600855 航天长峰 2,372,882.64 2.83

132 300456 耐威科技 2,358,401.80 2.82

133 000561 烽火电子 2,358,000.00 2.82

134 000023 深天地Ａ 2,290,922.00 2.74

135 300098 高新兴 2,214,344.76 2.64

136 300409 道氏技术 2,083,721.00 2.49

137 300109 新开源 2,061,107.65 2.46

138 002655 共达电声 2,044,669.32 2.44

139 300400 劲拓股份 2,042,443.00 2.44

140 002452 长高集团 2,014,710.00 2.41

141 300088 长信科技 2,012,800.00 2.40

142 600794 保税科技 1,990,995.00 2.38

143 000532 力合股份 1,978,887.00 2.36

第37页共43页

144 002519 银河电子 1,944,753.00 2.32

145 600257 大湖股份 1,943,720.00 2.32

146 600576 万家文化 1,942,818.00 2.32

147 600755 厦门国贸 1,939,117.00 2.32

148 300016 北陆药业 1,917,724.00 2.29

149 300050 世纪鼎利 1,901,590.00 2.27

150 000860 顺鑫农业 1,897,805.75 2.27

151 002273 水晶光电 1,848,629.00 2.21

152 002042 华孚色纺 1,846,988.50 2.21

153 600963 岳阳林纸 1,845,260.00 2.20

154 000779 三毛派神 1,842,261.00 2.20

155 600056 中国医药 1,824,508.00 2.18

156 300364 中文在线 1,821,929.00 2.18

157 600114 东睦股份 1,759,121.59 2.10

158 300431 暴风集团 1,758,165.60 2.10

159 002167 东方锆业 1,746,902.00 2.09

160 600201 生物股份 1,684,338.00 2.01

161 300446 乐凯新材 1,679,205.00 2.01

注：卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 958,960,123.40

卖出股票收入（成交）总额 944,748,653.79

注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

注：本基金本期末未持有债券。

第38页共43页

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买 合约市值 公允价值变 风险说明

/卖） （元） 动（元）

IC1701 IC1701 4 4,973,760.00 18,080.00 -

公允价值变动总额合计（元） 18,080.00

股指期货投资本期收益（元） -388,800.00

股指期货投资本期公允价值变动（元） 18,080.00

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本期末未持有国债期货。

第39页共43页

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的长江润发（002435）于二〇一六年一月十一日长江润发机械股份有限公司公告：公司违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.1条的规定，未在承诺的停牌期限届满前披露符合要求的文件。于一月八日收到了深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对长江润发机械股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2016】第3号），要求在一月十二日前及时提出整改措施并对外披露。

除此，基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,262,081.42

2 应收证券清算款 86,107,956.30

3 应收股利 -

4 应收利息 124,080.47

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 87,494,118.19

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

第40页共43页

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 000711 京蓝科技 18,516,000.00 6.15 重大事项

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

260 957,667.94 248,577,953.45 99.83% 415,712.22 0.17%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 0.00 0.0000%

持有本基金

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2014年7月24日）基金份额总额 201,159,968.54

本报告期期初基金份额总额 51,713,189.57

第41页共43页

本报告期基金总申购份额 198,794,743.21

减:本报告期基金总赎回份额 1,514,267.11

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 248,993,665.67

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期没有举行基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的审计费用为人民币捌万元整，目前该会计师事务所已连续为本基金提供审计服务三个会计年度。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

第42页共43页

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

国金证券股份 21,903,708,777.19 100.00% 1,772,923.52 100.00% -

有限公司

注：1.选择专用交易单元的标准和程序：

（1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金

管理股份有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

（2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、

行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业基金管理有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

（3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提

供最优惠合理的佣金率。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。

2、报告期内租用交易单元变更情况：本报告期内本基金不存在交易单元退租情况。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

国金证券股份 - -260,000,000.00 100.00% - -

有限公司

中邮创业基金管理股份有限公司

2017年3月31日

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