工银瑞信现金快线货币市场基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银现金货币

基金主代码 000677

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 9 月 23 日

报告期末基金份额总额 112,375,082,521.83 份

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较
基准的投资收益。

投资策略 本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策
略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资
机会，实现组合增值。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较
低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债
券基金，也低于混合型基金与股票型基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 534,297,692.51


2.本期利润 534,297,692.51

3.期末基金资产净值 112,375,082,521.83

注：1、本基金收益分配是按日结转份额。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

4、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值收益率 业绩比较基

阶段 净值收益率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

④

过去三个月 0.4765% 0.0005% 0.3357% 0.0000% 0.1408% 0.0005%

过去六个月 0.9783% 0.0006% 0.6759% 0.0000% 0.3024% 0.0006%

过去一年 1.9214% 0.0007% 1.3528% 0.0000% 0.5686% 0.0007%

过去三年 5.8125% 0.0009% 4.0528% 0.0000% 1.7597% 0.0009%

过去五年 10.8542% 0.0013% 6.7528% 0.0000% 4.1014% 0.0013%

自基金合同

30.0233% 0.0034% 12.8555% 0.0000% 17.1678% 0.0034%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2014 年 9 月 23 日生效。

2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。截至本报告期末，本基金的投资符合基金合
同关于投资范围及投资限制的规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士研究生。2013 年加入工银瑞信，现
任固定收益部投资副总监、基金经理。
2016 年 9 月 19 日至今，担任工银瑞信
添益快线货币市场基金基金经理；2016
年 9 月 19 日至今，担任工银瑞信现金快
线货币市场基金基金经理；2016 年 9 月
固定收益 19 日至今，担任工银瑞信财富快线货币
部投资副 市场基金基金经理；2017 年 4 月 14 日
姚璐伟 总监、本 2016 年 9 月 - 10 年 至今，担任工银瑞信安盈货币市场基金
基金的基 19 日 基金经理；2021 年 7 月 27 日至今，担
金经理 任工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基
金基金经理；2022 年 8 月 12 日至今，
担任工银瑞信稳健丰瑞 90 天持有期短债
债券型证券投资基金基金经理；2022 年
12 月 1 日至今，担任工银瑞信稳健丰润
90 天持有期中短债债券型证券投资基金
基金经理；2023 年 9 月 26 日至今，担
任工银瑞信瑞宁 3 个月定期开放债券型


证券投资基金基金经理；2024 年 3 月 26
日至今，担任工银瑞信稳健丰盈 30 天滚
动持有债券型证券投资基金基金经理。

硕士研究生。曾任天弘基金交易员；

2018 年加入工银瑞信，现任固定收益部
基金经理。2023 年 5 月 19 日至今，担
任工银瑞信现金快线货币市场基金基金
经理；2023 年 5 月 19 日至今，担任工
郝瑞 本基金的 2023 年 5 月 - 7 年 银瑞信添益快线货币市场基金基金经

基金经理 19 日 理；2023 年 5 月 19 日至今，担任工银
瑞信薪金货币市场基金基金经理；2023
年 5 月 19 日至今，担任工银瑞信如意货
币市场基金基金经理；2023 年 6 月 29
日至今，担任工银瑞信货币市场基金基
金经理。

注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《基金从业人员管理规则》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办
法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明


本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年一季度，经济基本面延续修复态势，总量修复稳中向好，但结构上仍然存在一定分
化。1-2 月经济数据好于预期，出口与消费方面均呈现出一些积极因素：一方面，海外经济表现出一定韧性，对国内出口构成支撑，拉动 3 月 PMI 出现明显改善；另一方面，国内消费、旅行数据整体偏积极，且 CPI 同比数据在 2 月由负转正，价格温和修复也释放出经济基本面修复信号。但同时也需要关注到地产领域一二手房在成交量与价格层面均存在一定分化，一手房成交偏弱仍然影响建筑建材等产业链，内需的修复仍有较大空间。货币政策方面，央行先后通过超量续作中期借贷便利、降低金融机构存款准备金率 0.5%等措施，为市场提供长期稳定流动性，维护银行间资金面合理充裕，稳固增强经济基本面回升向好态势。

一季度，货币市场流动性相对宽松，跨年后资金分层现象逐步缓解，短端资产收益率总体呈
现下行态势。截至一季度末，7 天资金 R007 加权收于 2.81%，较上年末上行 56bps；一年期政策
性金融债收于 1.84%，较上年末下行 36bps；一年期 AAA 信用债收于 2.33%，较上年末下行

20bps。组合在一季度维持了一定的剩余期限与杠杆水平，在市场流动性边际趋紧的情况下提升了短期回购资产的配置比例，增加关键时点的流动性储备，保持组合良好的流动性以应对资金面波动。同时，一季度收益率重新回落至历史较低分位数，交易拥挤程度较高，因此组合在收益率低点适度调整了剩余期限，增强了对市场风险的应对能力，后续组合将继续控制利率波动风险敞口，加大关键时点的现金流预留，同时维持组合资产较高信用等级，严控资产信用资质。
4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值收益率为 0.4765%，业绩比较基准收益率为 0.3357%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办

法》第四十一条规定的条件。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 51,956,512,797.24 41.69

其中：债券 51,765,265,603.82 41.54


资产支持证 191,247,193.42 0.15
券

2 买入返售金融资产 27,250,560,802.68 21.87

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 45,340,197,178.03 36.38
付金合计

4 其他资产 67,526,735.52 0.05

5 合计 124,614,797,513.47 100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 6.35

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 10,132,376,218.89 9.02

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 72

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 72

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 32.46 10.83

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 22.96 -


其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 31.53 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 7.29 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 16.16 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 110.39 10.83

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 50,900,930.94 0.05

2 央行票据 - -

3 金融债券 9,186,285,172.89 8.17

其中：政策性金融 5,812,084,721.64 5.17
债

4 企业债券 2,403,329,966.97 2.14

5 企业短期融资券 2,749,048,672.98 2.45

6 中期票据 2,180,388,071.20 1.94

7 同业存单 35,195,312,788.84 31.32

8 其他 - -

9 合计 51,765,265,603.82 46.06

10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券

注：由于四舍五入的原因摊余成本占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
（张）

1 112403021 24 农业银行 20,500,0002,043,885,905.20 1.82
CD021

2 112406122 24 交通银行 16,000,0001,592,439,918.97 1.42
CD122

3 092218003 22 农发清发 03 12,250,0001,248,178,603.92 1.11

4 112413017 24 浙商银行 11,500,0001,140,673,753.58 1.02
CD017

5 112304068 23 中国银行 10,000,000 993,926,364.71 0.88


CD068

6 112403011 24 农业银行 10,000,000 992,632,028.96 0.88
CD011

7 230304 23 进出 04 8,800,000 893,866,942.19 0.80

8 230206 23 国开 06 8,500,000 865,454,205.10 0.77

9 112415122 24 民生银行 7,000,000 696,677,047.00 0.62
CD122

10 112373786 23 深圳前海微 7,000,000 695,909,606.19 0.62
众银行 CD057

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0416%

报告期内偏离度的最低值 0.0152%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0273%

注：上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期内，本基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期内，本基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 261482 瑞远 01A1 1,450,000 145,937,534.24 0.13

2 199811 明远 06A2 300,000 30,260,482.19 0.03

3 261787 熙和 06 优 150,000 15,049,176.99 0.01

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.0000 元。本基金估值采
用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监管总局、地方外管局的处罚；交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方证监局的处罚；浙商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监管局派出机构的处罚；中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、国家金融监
管总局的处罚；中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行间市场交易商协会、国家金融监管总局的处罚；深圳前海微众银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监管局派出机构的处罚。

上述情形对上市公司的财务和经营状况无重大影响，投资决策流程符合基金管理人的制度要求。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 182,792.88

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 67,343,828.64

5 其他应收款 114.00

6 其他 -

7 合计 67,526,735.52

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 108,185,806,744.01

报告期期间基金总申购份额 502,986,935,634.44

报告期期间基金总赎回份额 498,797,659,856.62

报告期期末基金份额总额 112,375,082,521.83

注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予工银瑞信现金快线货币市场基金募集申请的注册文件；

2、《工银瑞信现金快线货币市场基金基金合同》；

3、《工银瑞信现金快线货币市场基金托管协议》；

4、《工银瑞信现金快线货币市场基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。
9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

工银瑞信基金管理有限公司
2024 年 4 月 22 日
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