国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
2016年半年度报告摘要
2016年6月30日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日
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1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 国投瑞银美丽中国混合
基金主代码 000663
交易代码 000663
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年6月24日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 459,155,282.66份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
在有效控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合
投资目标 理配置，并精选美丽中国主题的相关上市公司股票进行投资，
力争基金资产的持续稳健增值。
本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平
衡，精选美丽中国主题及其相关行业中的优质上市公司股票，
力求实现基金资产的持续稳健增值。
（一）类别资产配置
本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，
对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态
调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。
（二）股票投资管理
本基金通过对美丽中国主题及其相关行业进行研究、精选，以
及对相关行业的股票进行细致、深入的分析，秉承价值投资的
投资策略 理念，深入挖掘美丽中国主题及其相关行业股票的投资价值，
分享美丽中国主题所带来的投资机会。
本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运
用股指期货。
（三）债券投资管理
本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券投资组合，
并管理组合风险。在基本价值评估的基础上，使用久期策略、
收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略等开展债券投
资，在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不
尽相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。
业绩比较基准 沪深300指数收益率60%＋中债综合指数收益率40%
本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，
风险收益特征 其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于
股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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国投瑞银基金管理有限公
名称 中国银行股份有限公司
司
姓名 刘凯 王永民
信息披露
联系电话 400-880-6868 010-66594896
负责人 电子邮箱 service@ubssdic.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-880-6868 95566
传真 0755-82904048 010-66594942
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网 http://www.ubssdic.com
址
深圳市福田区金田路4028号荣超经贸
基金半年度报告备置地点 中心46层
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2016年1月1日至2016年6月
3.1.1期间数据和指标 30日）
本期已实现收益 -151,858,909.84
本期利润 -178,380,877.21
加权平均基金份额本期利润 -0.3596
本期基金份额净值增长率 -17.51%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.3489
期末基金资产净值 774,216,732.36
期末基金份额净值 1.686
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
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3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差
准差② 率③ ④
过去一个月 -0.65% 1.16% -0.13% 0.59% -0.52% 0.57%
过去三个月 -0.12% 1.24% -1.33% 0.61% 1.21% 0.63%
过去六个月 -17.51% 2.02% -9.21% 1.11% -8.30% 0.91%
过去一年 -12.42% 1.70% -16.71% 1.38% 4.29% 0.32%
自基金合同 82.98% 1.45% 33.06% 1.25% 49.92% 0.20%
生效起至今
注：1、本基金属于灵活配置混合型基金。在实际投资运作中，本基金的股票投资在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围0-95%的中间值，即约60%为基准，根据股市、债市等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整。为此，综合基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用沪深300指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准，具体为沪深300指数收益率60%＋中债综合指数收益率40%。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2014年6月24日至2016年6月30日）
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币。
公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS
AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。截止2016年6月底，在公募基金方面，公司共管理59只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，自2008年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种；在境外资产管理业务方面，公司自2006年开始为QFII和信托计划提供投资咨询服务，具有丰富经验，并于2007年获得QDII资格。
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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理 证券从业
姓名 职务 （助理）期限 说明
年限
任职日期 离任日期
中国籍，硕士，具有基金从
业资格。曾任职招商基金管
理有限公司，2005年8月加
本基金基金 入国投瑞银。现任国投瑞银
经理、基金 2014-06- 策略精选灵活配置混合型证
陈小玲 - 11
投资部副总 24 券投资基金、国投瑞银美丽
监 中国灵活配置混合型证券投
资基金和国投瑞银信息消费
灵活配置混合型证券投资基
金基金经理。
中国籍，硕士，具有基金从
业资格。曾任易方达基金管
理有限公司金属、非金属行
业研究员，2007年9月加入
国投瑞银。曾任国投瑞银中
证上游资源产业指数证券投
资基金(LOF) 和国投瑞银景
气行业证券投资基金基金经
本基金基金 2014-11-
董晗 - 10 理。现任国投瑞银美丽中国
经理 22 灵活配置混合型证券投资基
金、国投瑞银创新动力混合
型证券投资基金、国投瑞银
成长优选混合型证券投资基
金、国投瑞银瑞源保本混合
型证券投资基金及国投瑞银
境煊保本混合型证券投资基
金基金经理。
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年，国内经济整体保持稳定。一季度货币信贷的快速投放以及房地产销售好转从一线向二三线的蔓延，短期对需求的支持还在延续。需求刺激叠加投资产业链库存的回补在一定程度上还在助力企业盈利的好转。权威人士讲话后经济政策出现微调，货币信贷数据增速开始回落，但是流动性整体依旧保持宽松。
全球市场流动性在二季度出现了大幅的波动，季初基于较为乐观的非农就业数据，投资者曾一度担忧6月份美联储再度加息，但是经过了5月份非农大幅低于预期以及英国退欧之后，全球经济下行压力明显加大，全球央行货币政策开始再次宽松。在全球流动性继续宽松和回避欧洲资产风险的大背景下，新兴市场反而扮演了临时避风港的角色，所以尽管人民币对美元汇率跌出年内新低，但对国内流动性影响已经较年初偏弱很多。
上半年国内证券市场整体呈现震荡态势。虽然有利空，比如A股加入MSCI再度推迟、海外金融市场风险快速提升，但是在全球流动性宽松的背景下国内投资者的风险偏好反而在上升，证券市场结构性机会较多，包括新能源汽车、稀土、集成电路、消费电子创新等板块涨幅居前。
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本基金上半年仓位整体保持中性，着重把握结构性机会。行业配置上偏重券商、新能源、环保、农业、医药等板块。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末（2016年6月30日），本基金份额净值为1.686元，本报告期份额净值增长率-17.51%，同期业绩比较基准收益率为-9.21%。基金净值增长率低于业绩比较基准，主要原因在于年初股票市场快速下跌，给组合带来负贡献。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，全球宏观经济不确定性在加大，以英国退欧为代表去全球化后的海外经济和政治面临诸多风险。预计发达经济体央行货币政策会延续宽松的基本格局。
国内下半年宏观经济增长也面临一定的下行压力，主要体现为房地产销售回落以及对工业品价格上涨使得企业补库存效应停滞。由于基数的原因，预计下半年国内CPI压力不大，央行货币政策依然有一定的宽松空间。
本基金将维持中性的股票仓位，在配置的方向上新能源、环保、医药和农业依然是关注重点，此外会关注“十三五”规划相关的：军工、半导体、先进制造等领域的投资。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值
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程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本期已实现收益为-151,858,909.84元，期末可供分配利润为
160,198,378.3元。
本基金本期未进行利润分配。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 2016年6月30日 2015年12月31日
资产： - -
银行存款 35,159,989.34 115,449,134.38
结算备付金 26,524,803.12 40,802,907.99
存出保证金 17,497,692.36 1,127,378.14
交易性金融资产 692,399,588.86 934,397,305.59
其中：股票投资 631,893,468.36 879,536,598.39
基金投资 - -
债券投资 60,506,120.50 54,860,707.20
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 45,410,594.97 -
应收利息 363,653.02 1,219,493.92
应收股利 - -
应收申购款 73,244.21 2,640,553.91
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 817,429,565.88 1,095,636,773.93
本期末 上年度末
负债和所有者权益 2016年6月30日 2015年12月31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 15,723,854.61 56,855,257.64
应付赎回款 19,354,781.65 6,162,853.65
应付管理人报酬 990,450.32 1,349,978.10
应付托管费 165,075.03 224,996.34
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6,658,758.51 5,957,019.02
应交税费 - -
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 319,913.40 213,574.92
负债合计 43,212,833.52 70,763,679.67
所有者权益： - -
实收基金 459,155,282.66 501,496,939.67
未分配利润 315,061,449.70 523,376,154.59
所有者权益合计 774,216,732.36 1,024,873,094.26
负债和所有者权益总计 817,429,565.88 1,095,636,773.93
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值人民币1.686元，基金份额总额459,155,282.66份。
6.2利润表
会计主体：国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年6月30日 2015年6月30日
一、收入 -149,713,749.93 59,262,576.28
1.利息收入 2,020,890.07 4,380,033.96
其中：存款利息收入 1,315,227.50 3,850,941.05
债券利息收入 695,662.30 501,771.16
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 10,000.27 27,321.75
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -126,962,227.02 57,315,357.76
其中：股票投资收益 -132,991,503.68 56,983,063.36
基金投资收益 - -
债券投资收益 259,200.06 111,096.00
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 4,953,300.00 -
股利收益 816,776.60 221,198.40
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 -26,521,967.37 -2,859,754.67
列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,749,554.39 426,939.23
减：二、费用 28,667,127.28 9,343,633.34
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1．管理人报酬 6,138,632.21 5,164,006.50
2．托管费 1,023,105.38 860,667.68
3．销售服务费 - -
4．交易费用 21,311,999.46 3,176,043.30
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 193,390.23 142,915.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -178,380,877.21 49,918,942.94
列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -178,380,877.21 49,918,942.94
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 501,496,939.67 523,376,154.59 1,024,873,094.26
（基金净值）
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数 - -178,380,877.21 -178,380,877.21
（本期利润）
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变 -42,341,657.01 -29,933,827.68 -72,275,484.69
动数（净值减少以“-
”号填列）
其中：1.基金申购款 146,505,092.23 97,114,176.31 243,619,268.54
2.基金赎回款 -188,846,749.24 -127,048,003.99 -315,894,753.23
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生 - - -
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 459,155,282.66 315,061,449.70 774,216,732.36
（基金净值）
上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 187,595,812.59 14,532,424.91 202,128,237.50
（基金净值）
二、本期经营活动产 - 49,918,942.94 49,918,942.94
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生的基金净值变动数
（本期利润）
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变 1,993,291,264.06 1,960,573,712.56 3,953,864,976.62
动数（净值减少以“-
”号填列）
其中：1.基金申购款 2,159,688,626.70 2,006,316,336.83 4,166,004,963.53
2.基金赎回款 -166,397,362.64 -45,742,624.27 -212,139,986.91
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生 - -8,573,667.88 -8,573,667.88
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 2,180,887,076.65 2,016,451,412.53 4,197,338,489.18
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王彬，主管会计工作负责人：王彬，会计机构负责人：冯伟
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称"本基金")，系经中国
证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2014]492号文《关于核准国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2014年6月24日正式生效，首次设立募集规模为826,864,783.65份基金份额。
本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
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基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%；投资于本基金定义的美丽中国主题相关的证券资产不低于基金非现金资产的80%；投资于权证的比例不超过基金资产的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率60%＋中债综合指数收益率40%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的
《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
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6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金于本期未发生会计差错更正。
6.4.6税项
6.4.6.1印花税
证券（股票）交易印花税税率为1，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2营业税、增值税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。
2016年5月1日前，证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。
自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入及金融同业往来利息收入亦免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
6.4.6.3个人所得税
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个人所得税税率为20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基
国投瑞银基金管理有限公司 金销售机构
中国银行股份有限公司（"中国银行"） 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年
6月30日 6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 6,138,632.21 5,164,006.50
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其中：支付销售机构的客户维护 2,266,096.73 2,544,853.35
费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：H=E1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算，逐累至月末按支付经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年
6月30日 6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,023,105.38 860,667.68
注：基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H=E0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金财产净值
基金托管费每日计算，逐累至月末按支付经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从支取。若遇法定节假日、公休等，支付日期顺延。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
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本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月
30日 30日
期初持有的基金份额 5,117,195.50 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 5,117,195.50 -
期末持有的基金份额 1.11% -
占基金总份额比例
6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月
关联方名称
30日 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
35,159,989. 3,915,569,3
中国银行股份有限公司 1,213,071.15 3,820,837.9
34 89.67
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按年利率1.62%计息。
6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1受限证券类别：股票
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流通 期末
证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估数量(单 期末
成本
代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价位：股) 估值总额
总额
型
新股
60301 新宏 2016- 2016- 1,602. 13,60
未上 8.49 8.49 13,600.98
6 泰 06-23 07-01 00 0.98
市
新股
30052 科大 2016- 2016- 926.0 9,306.
未上 10.05 10.05 9,306.30
0 国创 06-30 07-08 0 30
市
新股
00280 丰元 2016- 2016- 971.0 5,631.
未上 5.80 5.80 5,631.80
5 股份 06-29 07-07 0 80
市
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
复牌 数量
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 期末 期末
(单位：
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 成本总额 估值总额
股)
价
00266 普邦 2016- 重大事 2,494,809.17,070,244.
7.36- - 18,361,794.24
3 园林 04-27 项停牌 00 92
00263 德尔 2016- 重大事 633,900.015,832,893.
26.60- - 16,861,740.00
1 未来 06-29 项停牌 0 00
00092 南方 2016- 重大事 2016- 939,341.015,983,216.
17.80 18.10 16,720,269.80
0 汇通 05-19 项停牌 07-12 0 36
60098 科达 2016- 重大事 2016- 998,282.016,095,009.
15.98 17.58 15,952,546.36
6 股份 06-27 项停牌 07-18 0 80
股票交
60161 中国 2016- 易异常 2016-
20.92 23.0122,135.00 76,808.45 463,064.20
1 核建 06-30 波动停 07-01
牌
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
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截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额 比例（%）
1 权益投资 631,893,468.36 77.30
其中：股票 631,893,468.36 77.30
2 固定收益投资 60,506,120.50 7.40
其中：债券 60,506,120.50 7.40
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返 - -
售金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 61,684,792.46 7.55
7 其他各项资产 63,345,184.56 7.75
8 合计 817,429,565.88 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值 例（％）
A 农、林、牧、渔业 24,362,214.65 3.15
B 采矿业 35,629,203.00 4.60
C 制造业 382,377,716.20 49.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
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应业
E 建筑业 34,777,404.80 4.49
F 批发和零售业 30,790,748.45 3.98
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 31,257,632.72 4.04
业
J 金融业 69,016,496.04 8.91
K 房地产业 7,912,546.00 1.02
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 15,749,380.40 2.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 631,893,468.36 81.62
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
净值比例(％)
2,183,917.
1 601688 华泰证券 41,319,709.64 5.34
00
1,063,147.
2 300161 华中数控 32,585,455.55 4.21
00
2,387,654.
3 000783 长江证券 27,696,786.40 3.58
00
1,685,836.
4 002239 奥特佳 27,158,817.96 3.51
00
405,961.0
5 000028 国药一致 26,428,061.10 3.41
0
1,354,012.
6 300273 和佳股份 25,929,329.80 3.35
00
7 002234 民和股份 828,365.0 24,362,214.65 3.15
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0
956,117.0
8 603308 应流股份 24,036,781.38 3.10
0
1,380,653.
9 002450 康得新 23,609,166.30 3.05
00
2,384,810.
10 002050 三花股份 23,013,416.50 2.97
00
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例（％）
1 601688 华泰证券 166,050,267.11 16.20
2 601628 中国人寿 116,384,185.19 11.36
3 600028 中国石化 104,180,982.53 10.17
4 600259 广晟有色 102,541,551.37 10.01
5 600348 阳泉煤业 94,832,201.54 9.25
6 600030 中信证券 90,295,347.06 8.81
7 002299 圣农发展 87,735,779.71 8.56
8 000959 首钢股份 83,886,016.16 8.19
9 600392 盛和资源 80,749,009.70 7.88
10 000807 云铝股份 76,791,307.81 7.49
11 002308 威创股份 71,737,111.63 7.00
12 600038 中直股份 69,245,606.58 6.76
13 000969 安泰科技 68,435,272.99 6.68
14 600395 盘江股份 68,249,724.23 6.66
15 600549 厦门钨业 64,311,892.93 6.28
16 002590 万安科技 61,867,095.03 6.04
17 002594 比亚迪 60,985,105.71 5.95
18 002096 南岭民爆 59,693,636.78 5.82
19 000983 西山煤电 57,974,924.33 5.66
20 002385 大北农 56,824,974.22 5.54
21 002234 民和股份 56,465,752.50 5.51
22 002456 欧菲光 55,864,356.42 5.45
23 600386 北巴传媒 53,861,604.67 5.26
24 300273 和佳股份 51,328,719.95 5.01
25 600547 山东黄金 50,455,357.06 4.92
26 600804 鹏博士 50,072,205.95 4.89
第23页，共35页
27 601169 北京银行 49,979,175.46 4.88
28 002450 康得新 48,952,133.62 4.78
29 600000 浦发银行 47,790,422.11 4.66
30 000593 大通燃气 47,728,937.79 4.66
31 600562 国睿科技 47,257,959.84 4.61
32 000800 一汽轿车 47,243,703.32 4.61
33 000831 *ST五稀 46,518,417.90 4.54
34 300409 道氏技术 46,285,253.44 4.52
35 601233 桐昆股份 44,723,999.06 4.36
36 300197 铁汉生态 44,215,442.15 4.31
37 600990 四创电子 43,695,184.32 4.26
38 600029 南方航空 43,414,672.49 4.24
39 002025 航天电器 42,339,454.95 4.13
40 300161 华中数控 41,540,999.18 4.05
41 600372 中航电子 41,458,991.93 4.05
42 600019 宝钢股份 41,349,933.23 4.03
43 002050 三花股份 41,332,489.62 4.03
44 000970 中科三环 41,110,897.25 4.01
45 603308 应流股份 40,993,613.86 4.00
46 000028 国药一致 40,413,376.11 3.94
47 601699 潞安环能 39,925,837.57 3.90
48 600482 中国动力 39,888,558.10 3.89
49 300103 达刚路机 39,827,908.63 3.89
50 600418 江淮汽车 39,112,683.37 3.82
51 601857 中国石油 38,855,874.92 3.79
52 000858 五粮液 38,827,603.95 3.79
53 000703 恒逸石化 38,504,119.55 3.76
54 002325 洪涛股份 38,247,990.85 3.73
55 600485 信威集团 36,599,956.65 3.57
56 300068 南都电源 36,265,465.17 3.54
57 002446 盛路通信 35,683,724.80 3.48
58 600688 上海石化 35,282,573.38 3.44
59 600198 大唐电信 34,629,689.74 3.38
60 002245 澳洋顺昌 34,341,334.80 3.35
61 000901 航天科技 34,295,951.94 3.35
62 600820 隧道股份 33,604,627.30 3.28
63 300127 银河磁体 33,233,344.82 3.24
64 002169 智光电气 33,167,811.02 3.24
65 600123 兰花科创 32,979,920.92 3.22
66 002657 中科金财 32,787,392.11 3.20
67 603609 禾丰牧业 32,717,718.12 3.19
68 600109 国金证券 32,683,770.09 3.19
69 002607 亚夏汽车 32,394,535.85 3.16
第24页，共35页
70 002155 湖南黄金 32,262,011.86 3.15
71 601166 兴业银行 32,202,227.78 3.14
72 300360 炬华科技 32,101,565.82 3.13
73 600525 长园集团 31,929,469.29 3.12
74 000060 中金岭南 31,928,806.15 3.12
75 000909 数源科技 31,628,080.77 3.09
76 300061 康耐特 31,369,699.34 3.06
77 600775 南京熊猫 31,244,629.60 3.05
78 002361 神剑股份 30,625,436.62 2.99
79 002196 方正电机 30,597,502.59 2.99
80 002239 奥特佳 29,883,849.00 2.92
81 600855 航天长峰 29,532,570.50 2.88
82 600711 盛屯矿业 26,426,493.60 2.58
83 002444 巨星科技 25,687,168.76 2.51
84 002663 普邦园林 25,436,119.54 2.48
85 002070 众和股份 25,399,578.17 2.48
86 600730 中国高科 25,364,428.84 2.47
87 002310 东方园林 25,165,099.41 2.46
88 300145 中金环境 24,905,574.36 2.43
89 000709 河钢股份 24,699,445.00 2.41
90 002673 西部证券 24,688,296.00 2.41
91 002176 江特电机 24,239,345.59 2.37
92 002121 科陆电子 24,213,934.98 2.36
93 601555 东吴证券 24,176,080.79 2.36
94 002631 德尔未来 24,047,300.00 2.35
95 000783 长江证券 23,930,210.87 2.33
96 600584 长电科技 23,773,652.40 2.32
97 601818 光大银行 23,693,250.00 2.31
98 600887 伊利股份 23,506,145.74 2.29
99 601898 中煤能源 23,104,360.21 2.25
100 002013 中航机电 23,035,464.58 2.25
101 600497 驰宏锌锗 22,898,360.62 2.23
102 600331 宏达股份 22,533,035.68 2.20
103 300123 太阳鸟 22,242,084.85 2.17
104 002548 金新农 22,212,412.81 2.17
105 600782 新钢股份 21,750,768.44 2.12
106 000920 南方汇通 21,723,650.94 2.12
107 603799 华友钴业 21,702,842.10 2.12
108 300351 永贵电器 21,652,606.48 2.11
109 002103 广博股份 21,505,100.86 2.10
110 300240 飞力达 21,443,089.19 2.09
111 002224 三力士 21,092,182.06 2.06
112 002157 正邦科技 20,940,179.39 2.04
第25页，共35页
113 000758 中色股份 20,706,560.52 2.02
114 002260 德奥通航 20,693,327.50 2.02
115 600271 航天信息 20,591,248.00 2.01
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例（％）
1 601688 华泰证券 128,721,033.23 12.56
2 601628 中国人寿 115,835,095.66 11.30
3 600259 广晟有色 106,171,501.25 10.36
4 600028 中国石化 104,102,254.43 10.16
5 600348 阳泉煤业 92,782,660.38 9.05
6 600030 中信证券 90,173,486.47 8.80
7 000959 首钢股份 88,364,063.73 8.62
8 600392 盛和资源 85,410,241.39 8.33
9 002299 圣农发展 82,409,058.60 8.04
10 002456 欧菲光 79,394,827.69 7.75
11 000807 云铝股份 76,724,987.42 7.49
12 000969 安泰科技 73,338,697.79 7.16
13 000593 大通燃气 72,475,584.43 7.07
14 002590 万安科技 67,708,448.76 6.61
15 600038 中直股份 67,493,345.02 6.59
16 600395 盘江股份 64,473,629.76 6.29
17 002594 比亚迪 61,453,787.24 6.00
18 600386 北巴传媒 59,624,393.22 5.82
19 002385 大北农 58,749,178.47 5.73
20 000983 西山煤电 56,641,720.54 5.53
21 002096 南岭民爆 54,777,034.58 5.34
22 002308 威创股份 52,112,422.66 5.08
23 002245 澳洋顺昌 52,086,432.24 5.08
24 000800 一汽轿车 51,787,002.30 5.05
25 601169 北京银行 50,647,255.67 4.94
26 300103 达刚路机 50,431,760.91 4.92
27 002607 亚夏汽车 50,376,539.55 4.92
28 000625 长安汽车 49,521,501.52 4.83
29 600804 鹏博士 49,350,615.97 4.82
30 600547 山东黄金 49,175,498.76 4.80
31 603308 应流股份 48,623,308.77 4.74
第26页，共35页
32 600000 浦发银行 48,500,994.19 4.73
33 000028 国药一致 48,387,681.39 4.72
34 600562 国睿科技 48,287,350.67 4.71
35 601233 桐昆股份 46,907,674.46 4.58
36 000831 *ST五稀 44,738,917.93 4.37
37 600372 中航电子 43,818,158.49 4.28
38 600855 航天长峰 43,053,245.80 4.20
39 600885 宏发股份 43,025,853.94 4.20
40 600549 厦门钨业 42,769,423.12 4.17
41 300197 铁汉生态 42,660,408.39 4.16
42 002325 洪涛股份 42,205,729.30 4.12
43 600029 南方航空 42,203,055.31 4.12
44 600019 宝钢股份 41,630,146.10 4.06
45 600198 大唐电信 41,392,489.19 4.04
46 600482 中国动力 40,297,315.17 3.93
47 600418 江淮汽车 39,930,851.62 3.90
48 000703 恒逸石化 39,765,767.36 3.88
49 300409 道氏技术 39,716,216.00 3.88
50 601699 潞安环能 39,394,175.77 3.84
51 000970 中科三环 38,539,168.51 3.76
52 002446 盛路通信 38,476,063.59 3.75
53 000909 数源科技 38,343,055.98 3.74
54 000858 五粮液 38,251,349.76 3.73
55 601857 中国石油 37,626,831.20 3.67
56 002236 大华股份 37,395,484.00 3.65
57 300127 银河磁体 37,392,999.90 3.65
58 002025 航天电器 36,847,721.28 3.60
59 300068 南都电源 36,647,888.98 3.58
60 600271 航天信息 35,972,496.78 3.51
61 600525 长园集团 35,918,142.85 3.50
62 300351 永贵电器 35,668,655.48 3.48
63 000060 中金岭南 35,173,046.50 3.43
64 002727 一心堂 35,059,317.91 3.42
65 000958 东方能源 34,863,482.99 3.40
66 002234 民和股份 34,493,823.31 3.37
67 600688 上海石化 33,506,277.84 3.27
68 300145 中金环境 33,290,086.77 3.25
69 000901 航天科技 32,984,643.42 3.22
70 600123 兰花科创 32,669,968.38 3.19
71 002169 智光电气 32,603,395.03 3.18
72 300360 炬华科技 32,313,929.03 3.15
73 002191 劲嘉股份 32,175,043.50 3.14
74 002678 珠江钢琴 32,079,240.20 3.13
第27页，共35页
75 002155 湖南黄金 31,770,239.10 3.10
76 601166 兴业银行 31,682,434.00 3.09
77 002196 方正电机 31,382,266.01 3.06
78 600109 国金证券 31,327,607.62 3.06
79 600820 隧道股份 31,155,051.31 3.04
80 600485 信威集团 30,202,789.07 2.95
81 300161 华中数控 30,122,234.94 2.94
82 000920 南方汇通 30,081,394.50 2.94
83 300203 聚光科技 29,983,766.49 2.93
84 600775 南京熊猫 29,734,740.41 2.90
85 002361 神剑股份 29,695,195.31 2.90
86 300061 康耐特 29,661,544.47 2.89
87 600351 亚宝药业 28,820,293.19 2.81
88 002510 天汽模 28,106,240.12 2.74
89 002013 中航机电 25,715,973.21 2.51
90 002450 康得新 25,575,259.60 2.50
91 600730 中国高科 25,035,407.59 2.44
92 601555 东吴证券 24,769,029.29 2.42
93 002121 科陆电子 24,688,807.19 2.41
94 600781 辅仁药业 24,627,640.87 2.40
95 600497 驰宏锌锗 24,592,446.25 2.40
96 600584 长电科技 24,275,194.74 2.37
97 300054 鼎龙股份 24,200,863.26 2.36
98 000709 河钢股份 23,816,947.69 2.32
99 002673 西部证券 23,713,168.27 2.31
100 600782 新钢股份 23,353,364.75 2.28
101 601818 光大银行 23,330,009.00 2.28
102 600887 伊利股份 23,148,609.58 2.26
103 002444 巨星科技 23,030,080.77 2.25
104 300273 和佳股份 23,027,827.46 2.25
105 002176 江特电机 22,993,749.95 2.24
106 600331 宏达股份 22,891,389.00 2.23
107 002548 金新农 22,105,347.10 2.16
108 002310 东方园林 21,861,157.65 2.13
109 002070 众和股份 21,092,493.84 2.06
110 002073 软控股份 20,629,852.71 2.01
111 600338 西藏珠峰 20,625,685.94 2.01
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
第28页，共35页
买入股票的成本（成交）总额 6,938,615,598.67
卖出股票的收入（成交）总额 7,028,737,358.79
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 39,932,000.00 5.16
其中：政策性金融债 39,932,000.00 5.16
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 20,574,120.50 2.66
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 60,506,120.50 7.82
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
净值比例(％)
16国开
1 160209 400,000 39,932,000.00 5.16
09
2 128011 汽模转债 113,430 16,453,021.50 2.13
15国盛
3 132004 20,120 1,947,817.20 0.25
EB
15国资
4 132005 12,480 1,341,724.80 0.17
EB
第29页，共35页
15清控
5 132003 7,550 831,557.00 0.11
EB
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明
动
中证500股 - -
IC1609 指期货 -35 41,091,400. 1,275,120.0-
1609合约 00 0
沪深300股 -
IF1609 指期货 -45 41,088,600. -806,700.00-
1609合约 00
公允价值变动总额合计 -2,081,820.00
股指期货投资本期收益 4,953,300.00
股指期货投资本期公允价值变动 -2,081,820.00
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券中，持有“华泰证券”市值41,319,709.64元，占基金资产净值5.34%。根据华泰证券股份有限公司2015年8月26日和2015年9月12日公告，该公司因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为被中国证券监督管理
第30页，共35页
委员会立案调查，并已出具行政处罚事先告知书，该公司被责令改正，予以警告，没收违法所得18,235,275.00元，并处以54,705,825.00元罚款，胡智等直接责任人员分别被予以警告和处以罚款。基金管理人认为，该公司上述被调查事项有利于公司加强内部管理，公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对该公司经营活动未产生实质性影响，不改变该公司基本面。
本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。
除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 17,497,692.36
2 应收证券清算款 45,410,594.97
3 应收股利 -
4 应收利息 363,653.02
5 应收申购款 73,244.21
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 63,345,184.56
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末股票投资不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第31页，共35页
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
户均持有的 机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
52,177 8,799.96 21,949,855.06 4.78% 437,205,427.60 95.22%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
728,194.99 0.16%
金
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开 10~50
放式基金
本基金基金经理持有本开放式 10~50
基金
9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014年6月24日）基金份额 826,864,783.65
总额
本报告期期初基金份额总额 501,496,939.67
本报告期基金总申购份额 146,505,092.23
减：本报告期基金总赎回份额 188,846,749.24
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 459,155,282.66
第32页，共35页
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
1、刘纯亮先生自2016年2月3日起不再担任管理人总经理；
2、王彬女士自2016年2月3日起担任管理人总经理；
3、包爱丽女士自2016年2月3日起不再担任管理人副总经理。
另，储诚忠先生自2016年8月12日起任管理人副总经理。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
报告期内基金基金投资策略未发生变化。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金继续聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易 占当期
券商名称 单元 股票成 占当期佣金总量
成交金额 佣金
数量 交总额 的比例
的比例
2,255,870,171.5
中信证券 2 16.15% 2,100,892.53 16.15%
8
华泰证券 1 1,798,466,434.9 12.88% 1,674,913.75 12.88%
第33页，共35页
8
1,165,558,169.5
东北证券 1 8.35% 1,085,483.26 8.35%
3
1,026,476,955.3
东方证券 1 7.35% 955,959.98 7.35%
2
申万宏源证 1 970,485,658.38 6.95% 903,815.97 6.95%
券
国泰君安 1 958,904,686.42 6.87% 893,029.49 6.87%
银河证券 1 802,551,477.31 5.75% 747,413.64 5.75%
第一创业 1 629,130,717.96 4.50% 585,906.14 4.50%
中金公司 1 606,575,952.32 4.34% 564,901.07 4.34%
长江证券 1 582,370,421.87 4.17% 542,362.35 4.17%
西藏东方财 1 557,231,712.47 3.99% 518,950.17 3.99%
富
中信建投 1 531,948,038.59 3.81% 495,401.46 3.81%
广发证券 1 419,539,786.03 3.00% 390,717.33 3.00%
平安证券 1 335,219,210.36 2.40% 312,188.35 2.40%
中泰证券 1 318,711,386.35 2.28% 296,816.21 2.28%
联讯证券 1 229,617,502.16 1.64% 213,843.76 1.64%
广州证券 1 214,457,073.19 1.54% 199,724.12 1.54%
安信证券 1 202,717,518.41 1.45% 188,790.22 1.45%
中投证券 1 189,345,583.28 1.36% 176,335.63 1.36%
国信证券 1 119,676,256.72 0.86% 111,454.78 0.86%
招商证券 1 51,288,141.19 0.37% 47,765.11 0.37%
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期
占当期回 占当期权
券商名称 债券成 成交金
成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
交总额 额
额的比例 额的比例
的比例
15,887,588
华泰证券 88.34% - - - -
.99
2,096,011.
东方证券 11.66% - - - -
82
82,100,0
中金公司 - - 100.00% - -
00.00
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本
第34页，共35页
基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。
2、本报告期内本基金未发生交易所权证交易。
3、本报告期本基金新增租用第一创业、华泰证券、西藏东方财富、中泰证券及国联证券各1个交易单元。
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一六年八月二十六日
第35页，共35页
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