长城工资宝货币市场基金

2016 年年度报告 摘要

2016年12月31日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：2017年3月27日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年03月23日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 长城工资宝货币

基金主代码 000615

交易代码 000615

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年6月25日

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 35,337,064.23份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在保证本金安全性和良好流动性的前提下，力争获得

超过业绩比较基准的表现。

投资策略 一级资产配置策略：根据宏观经济研究，分析市场趋

势和政府政策变化，决定基金投资组合的平均剩余期

限。

二级资产配置策略：根据不同类别资产的剩余期限结

构、流动性指标、收益率水平、市场偏好等决定不同

类别资产的配置比例。

三级资产配置策略：根据明细资产的剩余期限、信用

等级、流动性指标，确定构建基金投资组合的投资品

种。根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况

的权衡，参照收益目标确定个券投资品种与投资数量。

业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风

险品种，其预期风险和收益低于债券型基金、混合型

基金和股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长城基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 车君 方韡

人 联系电话 0755-23982338 4006800000

电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn fangwei@citicbank.com

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客户服务电话 400-8868-666 95558

传真 0755-23982328 010-85230024

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ccfund.com.cn

基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路6009号新

世界商务中心41层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2015年 2014年6月25日(基

2016年 金合同生效日)-

2014年12月31日

本期已实现收益 784,058.58 1,616,460.83 960,787.34

本期利润 784,058.58 1,616,460.83 960,787.34

本期净值收益率 1.9918% 3.6652% 2.2684%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 - - -

期末基金资产净值 35,337,064.23 39,118,811.13 54,611,991.81

期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

②本基金收益分配按日结转份额。

③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④

收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标

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准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.4354% 0.0048% 0.0882% 0.0000% 0.3472% 0.0048%

过去六个月 0.8373% 0.0034% 0.1764% 0.0000% 0.6609% 0.0034%

过去一年 1.9918% 0.0084% 0.3510% 0.0000% 1.6408% 0.0084%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同 8.1284% 0.0133% 0.8832% 0.0000% 7.2452% 0.0133%

生效起至今

注：本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：①本基金合同规定本基金投资范围包括：现金、期限在1年以内（含1 年）的银行存款、

债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业

债务融资工具 、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币

市场工具。

②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起3个月内。建仓期满时，各项资产配置比例符合基金

合同约定。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2016 784,058.58 - - 784,058.58 -

2015 1,616,460.83 - - 1,616,460.83 -

2014 960,787.34 - - 960,787.34 -

合计 3,361,306.75 - - 3,361,306.75 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

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长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券股份

有限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于2001年12月27日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年10月12日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久祥保本混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久益保本混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

长城工资 男，中国籍，武汉大学

邹德立 宝货币市 2014年6月- 7年 经济学学士、华中科技

场基金、 25日 大学工程硕士。曾就职

长城货币 于深圳农村商业银行总

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市场证券 行资金部，从事债券投

投资基金 资与研究工作。

的基金经 2009年3月进入长城基

理 金管理有限公司，任运

行保障部债券交易员，

兼固定收益研究员。

注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城工资宝货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。

本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法，严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则，保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

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4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

国际上，全球化呈现逆向特征，民族主义民粹主义贸易保护主义盛行，特朗普逆袭美国大选，美联储加息，英国公投脱欧，意大利修宪公投失败，印度增速下降，巴西经济堪忧。美元走强，人民币面临贬值压力，中国实施紧平衡的货币政策和积极的财政政策，中国经济减速至同比增长6.7%。黄金宽幅震荡，油价和大宗商品价格大幅反弹，一二线房价暴涨，但CPI低位平稳,全年同比上涨2.0%。

债券市场方面，1季度，资产配置荒严重，市场主流为抢购高等级短融，规避长端利率风险

和企业信用风险。新的《货币市场基金监督管理办法》正式实施，高等级短期债券收益率曲线下行，1年期AA+级短期融资券收益率在3.0%附近。2季度，资产配置荒延续，但受到信用债违约潮影响，债券收益率曲线2季度先上后下，半年末1年期AA+级短期融资券收益率在3.1%附近。3季度，利率债和高等级信用债继续受到热捧，债券收益率震荡走低。4季度，央行紧平衡货币政策，债市去杠杆，引发11月底理财赎回潮。国海证券“代持”事件和美国加息，引发“债灾”行情，3年债券牛市急速结束，收益率冲高，央行MLF投放万亿，引导收益率年末回落，1年期AA+级短期融资券收益率在4.5%附近。

回顾我们全年的操作，总体看来较为成功，为基金持有人获取了稳健回报。1季度，我们重

点配置企业短期融资券。2-4季度，我们增持了Shibor浮息债券投资，滚动投放回购，保持组

合流动性。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值收益率为1.9918%，业绩比较基准收益率为0.3510%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，我们认为特朗普上台后政策难以落实，美国经济和美元可能见顶回落，贸易

保护主义盛行，发展中国家面临货币贬值压力和经济持续发展压力。中国经济增速将在6.6%附

近，CPI预计在2.2%左右，一线地产继续向好，国内投资、贸易、消费低位运行。政府侧重推进

“一带一路”，供给侧改革，去杠杆，调结构。

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根据投资时钟理论，在经济衰退期，货币和债券将是投资最优选择。债券市场收益率分化，高等级信用债将继续得到追捧，中低等级信用债收益率预计上行，个别信用债违约。短期债券更具投资价值和风险规避能力。我们将根据经济基本面及资金面的变化，适时优化组合配置，努力为基金持有人取得稳健的投资回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。

受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据受托资产估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查，对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。

受托资产估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验，精通投资、研究理论知识和工具方法。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

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估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。本基金管理人旗下管理的基金，其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议，由其按约定提供债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《长城工资宝货币市场基金基金合同》规定，本基金收益“每日分配、每日支付”，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。

本报告期应以再投资形式分配利润人民币784,058.58元，已分配利润人民币784,058.58元。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金自2016年1月21日起至2016年3月29日止连续46个工作日基金资

产净值低于人民币五千万元；自2016年4月6日起至2016年5月25日止连续35个工作日基金

资产净值低于人民币五千万元；自2016年6月14日起至2016年9月1日止连续58个工作日基

金资产净值低于人民币五千万元；自2016年9月6日起至2016年11月24日止连续51个工作

日基金资产净值低于人民币五千万元；自2016年11月29日起至2016年12月30日止连续

24个工作日基金资产净值低于人民币五千万元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：长城工资宝货币市场基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 608,725.51 489,933.30

结算备付金 8,636.36 126,190.48

存出保证金 554.88 -

交易性金融资产 35,985,407.49 32,034,502.71

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 35,985,407.49 32,034,502.71

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

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买入返售金融资产 - 8,300,000.00

应收证券清算款 - -

应收利息 300,613.01 445,967.29

应收股利 - -

应收申购款 299,395.00 91,164.00

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 37,203,332.25 41,487,757.78

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 1,799,877.30 2,249,876.62

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 7,470.72 8,537.92

应付托管费 2,390.63 2,732.15

应付销售服务费 5,976.55 6,830.36

应付交易费用 1,009.30 1,039.44

应交税费 - -

应付利息 543.52 930.16

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 49,000.00 99,000.00

负债合计 1,866,268.02 2,368,946.65

所有者权益：

实收基金 35,337,064.23 39,118,811.13

未分配利润 - -

所有者权益合计 35,337,064.23 39,118,811.13

负债和所有者权益总计 37,203,332.25 41,487,757.78

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.000元，基金份额总额35,337,064.23份。

7.2 利润表

会计主体：长城工资宝货币市场基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

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本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 1,134,202.61 2,054,144.22

1.利息收入 1,140,816.87 1,787,688.85

其中：存款利息收入 6,910.85 226,300.94

债券利息收入 992,815.73 1,170,364.15

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 141,090.29 391,023.76

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -6,764.26 266,455.37

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 -6,764.26 266,455.37

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“- - -

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填列） 150.00 -

减：二、费用 　 350,144.03 437,683.39

1．管理人报酬 99,537.35 116,154.59

2．托管费 31,851.92 37,169.47

3．销售服务费 79,629.86 92,923.68

4．交易费用 1.50 -

5．利息支出 5,561.96 57,738.48

其中：卖出回购金融资产支出 5,561.96 57,738.48

6．其他费用 133,561.44 133,697.17

三、利润总额（亏损总额以“- 784,058.58 1,616,460.83

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 784,058.58 1,616,460.83

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长城工资宝货币市场基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

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单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 39,118,811.13 - 39,118,811.13

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 784,058.58 784,058.58

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -3,781,746.90 - -3,781,746.90

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 265,221,239.05 - 265,221,239.05

2.基金赎回款 -269,002,985.95 - -269,002,985.95

四、本期向基金份额持 - -784,058.58 -784,058.58

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 35,337,064.23 - 35,337,064.23

（基金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 54,611,991.81 - 54,611,991.81

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 1,616,460.83 1,616,460.83

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 -15,493,180.68 - -15,493,180.68

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 228,678,981.73 - 228,678,981.73

2.基金赎回款 -244,172,162.41 - -244,172,162.41

四、本期向基金份额持 - -1,616,460.83 -1,616,460.83

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

第15页共30页

五、期末所有者权益 39,118,811.13 - 39,118,811.13

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______何伟______ ______熊科金______ ____彭洪波____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

长城工资宝货币市场基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014] 374号文“关于核准长城工资宝货币市场基金募集的批复”的核准，由长城基金管理有限公司自2014年6月16日至2014年6月20日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2014）验字第

60737541_H03号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2014年6月25日

生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的有效认购资金（本金）为人民币211,513,658.46元，在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币3,229.56元，以上实收基金（本息）合计为人民币211,516,888.02元，折合211,516,888.02份基金份额。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）。

根据基金管理人长城基金管理有限公司于2016年9月30日发布的《关于修改长城工资宝货

币市场基金基金合同和托管协议的公告》，本基金的投资范围进行如下变更。变更前，本基金的投资范围为现金、通知存款、短期融资券、1年以内（含1年）的银行定期存款和大额存单、期限在1年以内（含1年）的债券回购、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。变更后，本基金的投资范围为：1、现金；2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围 。本基金的业绩比较基准为：银行活期存款利率 第16页共30页

(税后)。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的

财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

1.营业税、增值税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理

人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金， 第17页共30页

开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

2.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中信银行 基金托管人、基金销售机构

东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人股东、基金销售机构

长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人股东、基金销售机构

北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东

中原信托有限公司 基金管理人股东

长城嘉信资产管理有限公司 基金管理人控股子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第18页共30页

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

注：本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券

成交总额的比例 成交总额的比例

长城证券 3,003,786.46 100.00% - -

7.4.8.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购

成交总额的比例 成交总额的比例

长城证券 155,000,000.00 100.00% 359,600,000.00 100.00%

7.4.8.1.4 权证交易

注：本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

注：本基金于本期及上年度可比期间均未产生应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 99,537.35 116,154.59

的管理费

其中：支付销售机构的 7,863.07 16,174.69

客户维护费

注：1）基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费

第19页共30页

率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2）本期末本基金应付基金管理费为人民币7,470.72元。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 31,851.92 37,169.47

的托管费

注：1）基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.08%的年费

率计提。计算方法如下：

H=E×0.08%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

2）本期末本基金应付基金托管费为人民币2,390.63元。

7.4.8.2.3 销售服务费

金额单位：人民币元

获得销售服务费 本期

各关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

中信银行 379.78

长城基金管理有限公司 62,508.77

长城证券 6.21

合计 62,894.76

获得销售服务费 上年度可比期间

各关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

中信银行 1,548.01

长城基金管理有限公司 62,502.70

长城证券 122.76

合计 64,173.47

注：基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人

服务费等。基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 第20页共30页

0.20%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H=E×0.2%/当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金于本期及上年度可比期间，均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资于本基金，于本期末及上年度末亦均未持有本基金份额。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人外的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信银行 608,725.51 5,653.79 489,933.30 223,838.92

注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行活期利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

第21页共30页

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额1,799,877.30元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

041653001 16中普天 2017年1月 100.00 20,000 2,000,000.00

CP001 4日

合计 20,000 2,000,000.00

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额为0.00元,无质押债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)截至资产负债表日，本基金的资产净值为人民币35,337,064.23元，已连续超过20个工

作日基金资产净值低于人民币5,000万元。

(2)除上述事项以外，截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 固定收益投资 35,985,407.49 96.73

其中：债券 35,985,407.49 96.73

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 617,361.87 1.66

4 其他各项资产 600,562.89 1.61

5 合计 37,203,332.25 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

第22页共30页

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 0.40

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 1,799,877.30 5.09

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 27

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 27

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过120天的情况。

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净

值的比例（%） 值的比例（%）

1 30天以内 95.15 5.09

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

2 30天(含)—60天 - -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

3 60天(含)—90天 - -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

4 90天(含)—120天 - -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 8.43 -

第23页共30页

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

合计 103.58 5.09

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生违规超过240天的情况。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 1,000.00 0.00

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,006,534.96 84.92

其中：政策性金融债 30,006,534.96 84.92

4 企业债券 2,977,940.83 8.43

5 企业短期融资券 2,999,931.70 8.49

6 中期票据 - -

7 同业存单 - -

8 其他 - -

9 合计 35,985,407.49 101.83

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

券

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（%）

1 120233 12国开33 300,000 30,006,534.96 84.92

2 041653001 16中普天 30,000 2,999,931.70 8.49

CP001

3 122151 12国电01 20,000 2,014,557.02 5.70

4 122149 12石化01 9,570 963,383.81 2.73

5 019539 16国债11 10 1,000.00 0.00

6 - - - - -

7 - - - - -

第24页共30页

8 - - - - -

9 - - - - -

10 - - - - -

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 11

报告期内偏离度的最高值 0.3995%

报告期内偏离度的最低值 -0.0923%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1301%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。本基金通过每日分红使得基金份额的净值始终维持在1.0000元。8.9.2

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚，不存在需说明的证券投资决策程序。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

第25页共30页

序号 名称 金额

1 存出保证金 554.88

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 300,613.01

4 应收申购款 299,395.00

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 600,562.89

8.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者

数(户) 的基金份

额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比例

例

1,166 30,306.23 30,027,920.09 84.98% 5,309,144.14 15.02%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持 193,926.49 0.5488%

有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第26页共30页

注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2014年6月25日）基金份额 211,516,888.02

总额

本报告期期初基金份额总额 39,118,811.13

本报告期基金总申购份额 265,221,239.05

减:本报告期基金总赎回份额 269,002,985.95

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 35,337,064.23

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人重大人事变动

自2016年2月1日起，卢盛春先生担任长城基金管理有限公司副总经理。

自2016年4月6日起，谢志华先生不再担公司独立董事，由徐英女士担任该职。

自2016年5月20日起，刘杉同志不再担公司独立董事，由万建华同志担任该职。

自2016年7月1日起，杨光裕先生不再担任公司董事长及董事，由何伟先生担任公司董事

长。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经中信银行股份有限公司董事会会议审议通过以下事项：任命李庆萍女士为本行董事长，任命孙德顺先生为本行行长，以上任职资格于2016年7月20日获中国银监会批复核准。

2016年8月6日，中信银行股份有限公司发布变更法定代表人的公告：“中信银行股份有

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限公司（“本行”）收到北京市工商行政管理局重新核发的《营业执照》，本行已完成法定代表人变更的工商登记手续，自2016年8月1日起，本行法定代表人由常振明先生变更为李庆萍女士。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

1、本期未有改聘会计师事务所。

2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币肆万元。

3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），为本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

长城证券 2 - - - - -

注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：

本报告期内租用的证券公司交易单元无变化，截止本报告期末共计2个交易单元。

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2、专用席位的选择标准和程序

本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；

(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。

根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。

基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

长城证券 3,003,786.46 100.00% 155,000,000.00 100.00% - -

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

注：本基金本报告期没有偏离度绝对值超过0.5%的情况。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，根据《货币市场基金监督管理办法》（证监会令第120号）、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》的规定和《长城工资宝货币市场基金基金合同》的有关约定，本管理人于2016年9月30日修改长城工资宝货币市场基金的基金合同和托管协议，修改后的基金合同和托管协议 第29页共30页

自2016年9月30日起生效，修改的具体内容详见本管理人2016年9月30日《关于修改长城

工资宝货币市场基金基金合同和托管协议的公告》。

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