华宝兴业创新优选混合型证券投资基金2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2016年10月25日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 华宝创新优选混合
基金主代码 000601
交易代码 000601
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年5月14日
报告期末基金份额总额 141,515,797.10份
本基金主要投资于具有持续创新能力的企业，在控
投资目标 制风险的前提下为基金持有人谋求长期、稳定的资
本增值。
(1)本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观
策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货
币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素，
对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大
类资产配置比例；
投资策略 (2）本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法，
通过对拥有持续创新能力的企业相关股票的深入分
析，积极挖掘企业的创新溢价，分享其投资机会；
（3）本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，
将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券，投
资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资
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产，提高基金资产的投资收益；本基金将密切关注
国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，
预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合
久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法
构建债券投资组合；
（4）在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎
原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合
进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风
险水平，以更好地实现本基金的投资目标。
中证800指数收益率80%+上证国债指数收益率
业绩比较基准
20%
本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均
风险收益特征 预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券
型基金、货币市场基金。
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2016年7月1日－2016年9月30日
主要财务指标 ）
1.本期已实现收益 -3,416,717.43
2.本期利润 104,048.44
3.加权平均基金份额本期利润 0.0007
4.期末基金资产净值 123,339,742.73
5.期末基金份额净值 0.872
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③ ④
过去三个月 0.11% 1.10% 2.86% 0.67% -2.75% 0.43%
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（2014年5月14日至2016年9月30日）
注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2014年
11月14日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
硕士。曾在中信建投
证券有限责任公司从
事行业研究工作。
2010年5月加入华宝
兴业基金管理有限公
本基金基 2014年 2016年
陈乐华 10年 司担任基金经理助理
金经理 10月22日 9月7日 的职务，2014年
10月至2016年9月
任华宝兴业创新优选
混合型证券投资基金
基金经理。
本基金基 硕士。2010年4月加
金经理、 入华宝兴业基金管理
华宝转型 有限公司，先后担任
2016年
区伟良 升级混合、 - 6年 分析师、基金经理助
9月7日
华宝生态 理的职务。2015年
中国混合 4月起任华宝兴业生
基金经理 态中国混合型证券投
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资基金基金经理，
2015年12月兼任华
宝兴业转型升级灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理。
2016年9月起兼任华
宝兴业创新优选混合
型证券投资基金基金
经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业创新优选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
A股市场经历一季度系统性的向下调整，在二、三季度整体以区间震荡为主。从三季度单季度来看，上证指数上涨2.56%，沪深300上涨3.15%，创业板下跌3.5%。在此期间，美联储加息预期增强、G20峰会召开、落后产能去产能推进等事项并没有给市场带来较大的影响，市场整
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体波澜不惊。从具体子行业来看，PPP相关的行业如建筑、环保等在三季度表现强势，房地产、煤炭、钢铁等周期板块也有阶段性的良好表现，但传媒、计算机等新兴产业则表现相对弱势，市场结构分化更加明显。
本基金在三季度前期配置了较多的煤炭、半导体以及医药等板块；9月份以来，根据市场环境的变化，除了在仓位控制上更加审慎外，更多的对组合结构进行调整：一方面，较大幅度减持了周期性子行业的配置比重，如煤炭等；同时，适当降低了估值较高的子行业的配置比重，如半导体等；另一方面，增持了部分具备中长期逻辑、成长性良好且估值相对便宜的新兴产业，并保持对部分景气度较好的消费类行业的关注。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为0.11%，同期业绩比较基准收益率为2.86%，基金表现落后于比较基准2.75%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 96,667,644.25 77.36
其中：股票 96,667,644.25 77.36
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 26,093,414.49 20.88
8 其他资产 2,193,287.25 1.76
9 合计 124,954,345.99 100.00
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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值（元）
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 76,966,351.30 62.40
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 8,544,792.96 6.93
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 6,524,630.45 5.29
业
J 金融业 - -
房地产业
K 1,859,961.42 1.51
租赁和商务服务业
L 1,847,712.00 1.50
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 924,196.12 0.75
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 96,667,644.25 78.38
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 比例（％）
1 002456 欧菲光 171,855 6,248,647.80 5.07
2 300252 金信诺 167,200 5,989,104.00 4.86
3 002665 首航节能 384,400 3,663,332.00 2.97
4 002583 海能达 292,332 3,592,760.28 2.91
5 300136 信维通信 119,333 3,046,571.49 2.47
6 002462 嘉事堂 58,717 2,497,234.01 2.02
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7 002179 中航光电 61,500 2,482,140.00 2.01
8 300410 正业科技 56,923 2,433,458.25 1.97
9 002055 得润电子 75,000 2,397,000.00 1.94
10 300416 苏试试验 61,200 2,316,420.00 1.88
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
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5.11投资组合报告附注
5.11.1
创新优选基金截至2016年9月30日持仓前十名证券中的首航节能（002665）于2016年1月5日收到北京证监局《关于对北京首航艾启威节能技术股份有限公司采取监管谈话行政监管措施的决定书》，因公司在财务核算、信息披露、内部控制等方面存在问题，予以监管谈话。此后于
2016年2月25日收到深圳证券交易所中小板管理部出具的监管关注函（中小板关注函【2016】第34号）,因公司在利润分配预案的具体理由、合理性，利润分配预案与公司业绩匹配的具体理由等方面披露不全，给予关注。
创新优选基金截至2016年9月30日持仓前十名证券中的金信诺（300252）于2015年11月1日收到深圳市公安局龙岗分局消防监督管理大队的深公龙（消）行罚决字[2015]9066号《行政处罚决定书》。认定公司分支机构深圳金信诺生产部存在成品库与办公室用泡沫彩钢板分隔未及时整改的情况，构成不及时消除火灾隐患的违法行为，违反了《中华人民共和国消防法》相关规定，并根据《深圳经济特区消防条例》对深圳金信诺生产部上述违法行为作出罚款15,000元的处罚。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述股票的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 89,308.55
2 应收证券清算款 2,096,044.76
3 应收股利 -
4 应收利息 6,249.65
5 应收申购款 1,684.29
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,193,287.25
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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
占基金资产
流通受限部分的
序号 股票代码 股票名称 净值比例 流通受限情况说明
公允价值(元) （%）
1 002665 首航节能 3,663,332.00 2.97 重大事项停牌
2 002462 嘉事堂 2,497,234.01 2.02 重大事项停牌
3 002055 得润电子 2,397,000.00 1.94 重大事项停牌
6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 146,673,611.38
报告期期间基金总申购份额 4,346,642.94
减:报告期期间基金总赎回份额 9,504,457.22
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-
-
"填列）
报告期期末基金份额总额 141,515,797.10
注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 49,558.43
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 49,558.43
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
0.04
额比例（%）
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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8备查文件目录
8.1备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝兴业创新优选混合型证券投资基金基金合同；
华宝兴业创新优选混合型证券投资基金招募说明书；
华宝兴业创新优选混合型证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
8.2存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
8.3查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2016年10月25日
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