汇添富和聚宝货币市场基金

2018 年第 1 季度报告

2018年3月31日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2018年4月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富和聚宝货币

交易代码 000600

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年5月28日

报告期末基金份额总额 8,788,499,514.53份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，

力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，

投资策略 力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更

高的收益率。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）。

本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基

风险收益特征 金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收

益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

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3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2018年1月1日－2018年3月31日）

1．本期已实现收益 69,802,901.15

2．本期利润 69,802,901.15

3．期末基金资产净值 8,788,499,514.53

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 率① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

④

过去三个月 1.0865% 0.0007% 0.0863% 0.0000% 1.0002% 0.0007%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2014年5月28日）起6个月，建仓期结束时各

项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 说明

限

汇添富和聚 国籍：中国。学历：复

宝货币基金、 旦大学法学学士。曾任

汇添富全额 长江养老保险股份有限

宝货币基金、 2014年 公司债券交易员。

徐寅喆 汇添富收益 11月26日 - 10年 2012年5月加入汇添

快钱货币基 富基金管理股份有限公

金、汇添富 司任债券交易员、固定

收益快线货 收益基金经理助理。

币基金、汇 2014年8月27日至今

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添富理财 任汇添富收益快线货币

7天债券基 市场基金、汇添富理财

金的基金经 7天债券型证券投资基

理。 金的基金经理；

2014年11月26日至

今任汇添富和聚宝货币

市场基金经理；

2014年12月23日至

今任汇添富收益快钱货

币基金基金经理；

2016年6月7日至今

任汇添富全额宝货币基

金的基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 第5页共12页

何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度美联储主席完成换届，鲍威尔接替耶伦成为新一届美联储主席，前者于3月份宣布今

年的首次加息，并强调当前的经济前景支持美联储渐进加息的计划。欧洲经济复苏延续，但欧央行仍小心谨慎地在3月份的货币政策声明中强调利率将维持在当前水平相当长一段时间。日本央行则继续实施了宽松的货币政策以期致力于实现2%的政府通胀目标。

国内经济方面，一季度宏观经济总体保持稳中向好，但是下行压力犹存。其中规模以上工业增加值与固定资产投资增速均稳中放缓。CPI继续温和上涨，PPI涨幅趋于回落。积极财政政策的取向不变，财政部宣布降低增值税率1%以减轻实体企业负担并刺激经济转型发展。国内房地产投资走势的影响、中美贸易战的摩擦等因素成为市场关注的焦点。

全国两会期间，易纲接替任职长达16年之久的周小川出任央行行长，郭树清任职新合并成

立的中国银行保险监督管理委员会的首任主席。随着人事布局的尘埃落定，市场预期此前的监管政策将会有较好的连续性，金融体系的重大改革措施也将在未来向纵深推进。在央行定向降准、春节临时准备金动用、公开市场操作、MLF等一系列货币市场政策工具的实施下，一季度流动性总体保持平衡状态。临近季末，市场出于对中美贸易战的担忧，以及其带来的全球股市大幅震荡，使得债券成为资产避风港，长端与短端债券的收益率均有较大幅度的下行。

操作上，本基金采取相对灵活的投资策略，调整组合久期，适时提高组合现券持仓比例，根据资金面变化情况配置足额到期资产应对关键时点的流动性需求。同时，通过适度的杠杆操作提高组合收益，主动把握短期利率高位窄幅震荡的机会，在控制组合风险的前提下为持有人获取稳定回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为1.0865%，业绩比较基准收益率为0.0863%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 固定收益投资 4,019,592,499.70 42.77

其中：债券 4,019,592,499.70 42.77

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 397,796,836.71 4.23

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 4,658,714,564.89 49.57

4 其他资产 321,677,626.11 3.42

5 合计 9,397,781,527.41 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 7.17

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 604,966,572.55 6.88

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 87

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 104

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 70

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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：本报告期内本货币基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值

值的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 22.36 6.88

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

2 30天(含)-60天 23.60 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

3 60天(含)-90天 23.25 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

4 90天(含)-120天 8.75 -

其中：剩余存续期超过 0.34 -

397天的浮动利率债

5 120天(含)-397天（含） 25.86 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

合计 103.82 6.88

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 569,173,130.87 6.48

其中：政策性金融债 569,173,130.87 6.48

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 169,981,180.13 1.93

6 中期票据 - -

7 同业存单 3,280,438,188.70 37.33

8 其他 - -

9 合计 4,019,592,499.70 45.74

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10 剩余存续期超过397天的浮动 29,886,052.37 0.34

利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净

值比例（％）

1 111820033 18广发银行 2,700,000 268,794,690.88 3.06

CD033

2 111809030 18浦发银行 2,500,000 249,177,571.32 2.84

CD030

3 170207 17国开07 2,100,000 209,602,821.83 2.38

4 111817044 18光大银行 2,000,000 198,515,530.04 2.26

CD044

5 111821115 18渤海银行 2,000,000 195,445,627.27 2.22

CD115

6 170410 17农发10 1,800,000 179,707,221.68 2.04

7 111710600 17兴业银行 1,600,000 159,074,550.78 1.81

CD600

8 111890741 18宁波银行 1,500,000 149,574,659.18 1.70

CD002

9 111806063 18交通银行 1,500,000 148,692,496.88 1.69

CD063

10 180201 18国开01 1,300,000 129,993,734.91 1.48

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0808%

报告期内偏离度的最低值 0.0037%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0361%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

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注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1

本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

5.9.2

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 48,886,580.98

3 应收利息 48,586,150.32

4 应收申购款 224,204,894.81

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 321,677,626.11

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 5,619,760,831.51

报告期期间基金总申购份额 10,681,010,841.66

报告期期间基金总赎回份额 7,512,272,158.64

报告期期末基金份额总额 8,788,499,514.53

注：总申购份额含红利再投份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 申购 2018年1月 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00%

2日

2 申购 2018年1月 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00%

3日

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3 申购 2018年1月 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00%

8日

4 赎回 2018年1月 60,000,000.00 -60,000,000.00 0.00%

14日

5 申购 2018年1月 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00%

16日

6 申购 2018年1月 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00%

22日

7 申购 2018年2月 3,427,945.20 3,427,945.20 0.00%

6日

8 申购 2018年3月 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00%

5日

9 赎回 2018年3月 20,000,000.00 -20,000,000.00 0.00%

14日

10 赎回 2018年3月 5,000,000.00 -5,000,000.00 0.00%

22日

11 赎回 2018年3月 15,000,000.00 -15,000,000.00 0.00%

22日

12 赎回 2018年3月 15,000,000.00 -15,000,000.00 0.00%

22日

13 赎回 2018年3月 15,000,000.00 -15,000,000.00 0.00%

22日

14 申购 2018年3月 2,991,780.83 2,991,780.83 0.00%

22日

15 赎回 2018年3月 40,000,000.00 -40,000,000.00 0.00%

25日

16 申购 2018年3月 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00%

26日

合计 846,419,726.03 506,419,726.03

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：无。

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§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富和聚宝货币市场基金募集的文件；

2、《汇添富和聚宝货币市场基金基金合同》；

3、《汇添富和聚宝货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富和聚宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼19-22层 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2018年4月21日

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