汇添富和聚宝货币 2021 年第 2 季度报告

汇添富和聚宝货币市场基金 2021 年第 2 季度
报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2021 年 07 月 21 日


汇添富和聚宝货币 2021 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富和聚宝货币

基金主代码 000600

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 05 月 28 日

报告期末基金份额总额(份) 27,561,736,118.31

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，

力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策

略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实

投资策略 现更高的收益率。本基金具体投资策略包括：滚

动配置策略、久期控制策略、套利策略、时机选

择策略。

业绩比较基准 活期存款利率(税后)

本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基

风险收益特征 金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收

益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。


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基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 04 月 01 日 - 2021 年 06 月 30
日)

1.本期已实现收益 170,824,360.84

2.本期利润 170,824,360.84

3.期末基金资产净值 27,561,736,118.31

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位：人民币元

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值收 基准收益

阶段 收益率标 基准收益 ①－③ ②－④
益率① 率标准差

准差② 率③

④

过去

三个 0.6024% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.5139% 0.0003%
月
过去

六个 1.2410% 0.0005% 0.1760% 0.0000% 1.0650% 0.0005%
月

过去 2.3428% 0.0008% 0.3549% 0.0000% 1.9879% 0.0008%


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一年
过去

8.0500% 0.0014% 1.0656% 0.0000% 6.9844% 0.0014%
三年
过去

16.5778% 0.0022% 1.7753% 0.0000% 14.8025% 0.0022%
五年
自基
金合
同生

26.9580% 0.0027% 2.5190% 0.0000% 24.4390% 0.0027%
效日
起至
今
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2014 年 05 月 28 日）起 6 个月，建仓期结

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束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限 说明

任职日期 离任日期 （年）

国籍:中国。学
历:上海财经大
学市场营销学学
士。从业资格:
证券投资基金从
业资格。从业经
历:2014 年 9 月
至 2016 年 4 月
任上海国际货币
经纪有限责任公
司债券经纪人。
2016 年 5 月至
2018 年 6 月任
汇添富基金管理
股份有限公司债
券交易员，2018
年 7 月至 2019
本基金的基 2020 年 08 年 8 月任汇添富
王骏杰 金经理 月 26 日 7 基金管理股份有
限公司高级债券
交易员。2019

年 9 月 1 日至

2020 年 8 月 26
日任汇添富和聚
宝货币市场基金
的基金经理助

理。2019 年 10
月 30 日至 2020
年 8 月 26 日任
汇添富汇鑫浮动
净值型货币市场
基金的基金经理
助理。2020 年 2
月 28 日至今任
汇添富全额宝货
币市场基金的基
金经理助理。


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2020 年 2 月 28
日至今任汇添富
收益快钱货币市
场基金的基金经
理助理。2020

年 2 月 28 日至
今任汇添富收益
快线货币市场基
金的基金经理助
理。2020 年 8

月 26 日至今任
汇添富和聚宝货
币市场基金的基
金经理。2020

年 8 月 26 日至
今任汇添富汇鑫
浮动净值型货币
市场基金的基金
经理。

国籍:中国。学
历:复旦大学管
理学硕士。从业
资格:证券投资
基金从业资格。
从业经历:曾任
长江养老保险股
份有限公司债券
交易员。2012

年 5 月加入汇添
富基金管理股份
本基金的基 有限公司，历任
金经理,现 2014 年 11 债券交易员、固
徐寅喆 金管理部主 月 26 日 13 定收益基金经理
管 助理，现任现金
管理部主管。

2014 年 8 月 27
日至 2020 年 10
月 30 日任汇添
富利率债债券型
证券投资基金的
基金经理。2014
年 8 月 27 日至
2018 年 5 月 4

日任汇添富收益
快线货币市场基
金的基金经理。


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2014 年 11 月 26
日至今任汇添富
和聚宝货币市场
基金的基金经

理。2014 年 12
月 23 日至 2018
年 5 月 4 日任汇
添富收益快钱货
币市场基金的基
金经理。2016

年 6 月 7 日至

2018 年 5 月 4

日任汇添富全额
宝货币市场基金
的基金经理。

2018 年 5 月 4

日至今任汇添富
货币市场基金的
基金经理。2018
年 5 月 4 日至今
任汇添富理财

60 天债券型证
券投资基金的基
金经理。2018

年 5 月 4 日至今
任汇添富理财

14 天债券型证
券投资基金的基
金经理。2018

年 5 月 4 日至

2020 年 8 月 18
日任汇添富鑫禧
债券型证券投资
基金的基金经

理。2019 年 1

月 25 日至今任
汇添富添富通货
币市场基金的基
金经理。2019

年 9 月 10 日至
今任汇添富汇鑫
浮动净值型货币
市场基金的基金
经理。2020 年 2
月 26 日至今任
汇添富全额宝货


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币市场基金的基
金经理。2020

年 2 月 26 日至

今任汇添富收益
快线货币市场基
金的基金经理。
2021 年 6 月 24

日至今任汇添富
稳利 60 天滚动

持有短债债券型
证券投资基金的
基金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和事中公平交易的管控。

三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T 分布检验。对于没有

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通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。
通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度，海外伴随新冠疫苗覆盖率提升和流动性持续宽松，经济进一步复苏，整体表现美国依旧领先于欧洲地区；在此背景下各国央行开始逐步考虑货币政策正常化，美联储 6 月议息会议虽仍保持基础利率区间和QE规模不变，但将超额准备金利率和隔夜利率上调5bp，并开始计划讨论缩减 QE；欧洲央行虽仍维持宽松，但部分国家已经陆续公布退出计划；新兴市场国家则受到通胀和美元走强的双重冲击，货币政策进一步受到制约。

国内方面，二季度制造业 PMI 继续保持荣枯线上方，但从结构数据上来看，出口订单加速开始下滑，价格环比涨幅趋缓，建筑业开始走弱，经济进一步复苏的压力开始显现；通胀方面，CPI 维持低位，短期来看物价持续稳定，PPI 受到去年低基数和海外输入性通胀压力，5 月冲高至 9%，高于市场预期；货币政策方面，央行继续强调以稳为主，强调货币政策灵活精准、合理适度、保持流动性合理充裕；公开市场操作整体平稳，合理引导市场预期，维持银行间资金利率稳定，月末季末均平稳度过；市场方面，伴随流动性持续稳定，债券和存单
利率震荡下行，3M 国股存单从季初 2.6%下行至 2.4%附近，1Y 国股存单从 3.0%下行至 2.85%
附近；信用债同样下行明显，信用风险偏好逐步提升，信用利差进一步压缩。整体来看，货币市场基金收益率较前一季度小幅下行。

操作上，报告期内本基金以银行存款、同业存单为主要配置资产，采取相对灵活的投资策略，适度维持投资组合剩余期限，控制组合风险的同时为持有人获取稳定回报。


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4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期基金份额净值收益率为 0.6024%。同期业绩比较基准收益率为 0.0885%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 12,476,117,987.61 40.87

其中：债券 12,041,617,987.61 39.45

资产支持证券 434,500,000.00 1.42

2 买入返售金融资产 5,224,200,000.00 17.11

其中：买断式回购的买入返售 -

-
金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 12,348,204,443.56 40.45

4 其他各项资产 476,338,114.93 1.56

5 合计 30,524,860,546.10 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

报告期内债券回购融资余额 6.97
1

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

报告期末债券回购融资余额 2,669,480,3 9.69
2 45.70

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明


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注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 110

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 98

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
序号 平均剩余期限

净值的比例（%） 净值的比例（%）

1 30 天以内 28.70 10.70

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 15.21 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 17.52 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 5.52 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 43.10 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债


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合计 110.05 10.70

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 96,009,642.88 0.35

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,460,820,785.33 5.30

其中：政策性金融债 1,460,820,785.33 5.30

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 599,898,355.60 2.18

6 中期票据 - -

7 同业存单 9,884,889,203.80 35.86

8 其他 - -

9 合计 12,041,617,987.6 43.69
1

10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

占基金资

债券数量

序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比

（张）

例（％）

20 北京银

1 112012092 4,000,000 398,590,926.69 1.45

行 CD092

21 交通银

2 112106123 3,950,000 394,418,519.18 1.43

行 CD123


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21 农业银

3 112103052 3,500,000 341,250,530.49 1.24
行 CD052

18 国开

4 180212 3,400,000 340,526,282.43 1.24
12

16 农发

5 160421 3,400,000 340,026,377.60 1.23
21

21 农发

6 210401 3,300,000 330,129,128.46 1.20
01

20 江苏银

7 112014116 3,000,000 299,125,009.79 1.09
行 CD116

21 宁波银

8 112196375 3,000,000 297,997,764.37 1.08
行 CD065

21 中国银

9 112104021 3,000,000 297,987,447.91 1.08
行 CD021

21 建设银

10 112105035 3,000,000 293,680,640.92 1.07
行 CD035

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0583%

报告期内偏离度的最低值 0.0342%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0497%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注: 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.50%情况说明
注: 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。


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5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

占基金资产
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 净值比例

（％）

1 169604 花财 01A 1,000,000 100,000,000.00 0.36

2 169367 惠盈 08A 700,000 70,000,000.00 0.25

至臻

3 169657 600,000 60,000,000.00 0.22
05A1

4 137134 蚁信 15A 500,000 50,000,000.00 0.18

5 168994 惠盈 04A 445,000 44,500,000.00 0.16

6 169043 惠盈 05A 400,000 40,000,000.00 0.15

6 168974 建借 2A 400,000 40,000,000.00 0.15

至臻

8 169567 300,000 30,000,000.00 0.11
04A1

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、国家开发银行、中国农业发展银行、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）


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1 存出保证金 9,449.66

2 应收证券清算款 284,099,887.81

3 应收利息 162,595,478.76

4 应收申购款 29,633,298.70

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 476,338,114.93

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 28,144,603,717.29

本报告期基金总申购份额 76,488,110,771.88

减：本报告期基金总赎回份额 77,070,978,370.86

本报告期期末基金份额总额 27,561,736,118.31

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富和聚宝货币市场基金募集的文件；

2、《汇添富和聚宝货币市场基金基金合同》；


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3、《汇添富和聚宝货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富和聚宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

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