汇添富和聚宝货币市场基金

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 4 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 04 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富和聚宝货币

基金主代码 000600

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 5 月 28 日

报告期末基金份额总额 29,427,776,749.51 份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比
较基准的投资回报。

投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全
性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。
本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型
基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日）


1.本期已实现收益 163,631,017.94

2.本期利润 163,631,017.94

3.期末基金资产净值 29,427,776,749.51

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去

三个 0.6378% 0.0009% 0.0885% 0.0000% 0.5493% 0.0009%
月
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2014 年 5 月 28 日）起 6 个月，建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明


任职日期 离任日期

国籍：中国。
学历：复旦大
学管理学硕
士。曾任长江
养老保险股份
有限公司债券
交易员。2012
年 5 月加入汇
添富基金管理
汇添富和聚 股份有限公司
宝货币基 任债券交易
金、汇添富 员、固定收益
理财 7 天债 基金经理助
券基金、汇 理，现任现金
添富货币基 管理部主管。
金、汇添富 2014年8月27
理财 14 天债 日至今任汇添
券基金、汇 富理财 7 天债
添富理财 30 券型证券投资
天债券基 基金的基金经
金、汇添富 理，2014 年 8
徐寅喆 理财 60 天债2014 年 11 月 26 日 - 12 年 月 27 日至

券基金、汇 2018 年 5 月 4
添富添富通 日任汇添富收
货币基金、 益快线货币市
汇添富汇鑫 场基金的基金
货币基金、 经理，2014 年
汇添富全额 11 月 26 日至
宝货币基 今任汇添富和
金、汇添富 聚宝货币市场
收益快线货 基金经理，
币基金的基 2014 年 12 月
金经理，现 23 日至 2018
金管理部主 年 5 月 4 日任
管。 汇添富收益快
钱货币基金基
金经理，2016
年 6 月 7 日至
2018 年 5 月 4
日任汇添富全
额宝货币基金
的基金经理，
2018 年 5 月 4
日至今任汇添


富货币基金、
汇添富理财 14
天债券基金、
汇添富理财 30
天债券基金、
汇添富理财 60
天债券基金的
基金经理，
2019年1月25
日至今任汇添
富添富通货币
基金的基金经
理，2019 年 9
月 10 日至今
任汇添富汇鑫
货币基金的基
金经理，2020
年2月26日至
今任汇添富全
额宝货币基
金、汇添富收
益快线货币基
金的基金经
理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、
营运以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。

对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3日内和 5 日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情况。

综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 8 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度全球新冠肺炎疫情肆虐，使得本就增长乏力的世界经济雪上加霜，遭受重创，市场陷入对全球发生经济危机的恐慌之中，美股创纪录的一个月内发生 4 次熔断进入技术性熊市。为此，美联储两次紧急降息至 0-0.25%的超低水平，同时推出无限量 QE 等一系列政策以提振市场，欧洲、日韩等各国同样纷纷开启大规模刺激政策以应对疫情带来的冲击，全球进入流动性宽松格局。

国内方面，经济下行压力同样陡增，从宏观数据来看，2 月 PMI 数据 35.7 创下历史最低，3
月数据虽然恢复至 52，但受到海外疫情影响，未来企业生产及出口压力仍旧较大，情况不容乐观。对此，2 月政治局会议提出稳健的货币政策要更加灵活适度，央行通过两次降准、调低公开市场操作及 MLF 利率，增加再贴现再贷款额度等一系列货币政策工具来向市场提供充足的流动性，同时降低社会融资成本，进一步疏通货币政策传导，尽可能的降低疫情带来的负面影响。 伴随央行操作，银行间市场资金充裕，DR001 回购加权价格再度降至 1%以下，3M SHIBOR 报价同样大幅
下行，从年初 3%附近跌至 2%以下，资产价格方面，3M 国股存单下行至 1.65%附近，6M 下行至
1.9%附近。


操作上，报告期内本基金以同业存单、银行存款为主要配置资产，适度提升了高等级信用债配置比例，采取相对灵活的投资策略，调整仓位，拉长投资组合剩余期限，为组合增厚收益、积累组合偏离度。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为 0.6378%，业绩比较基准收益率为 0.0885%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 13,866,573,769.09 43.07

其中：债券 13,866,573,769.09 43.07

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 2,343,200,000.00 7.28

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 15,458,251,523.48 48.02
付金合计

4 其他资产 524,136,217.40 1.63

5 合计 32,192,161,509.97 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 10.61

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 2,699,902,830.13 9.17

其中：买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 116

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 96

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注:本报告期内本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 17.95 9.34

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 15.68 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 0.17 -
利率债

3 60 天（含）—90 天 25.97 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 10.72 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 37.96 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 108.28 9.34

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注:本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

号

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,815,349,399.50 6.17

其中：政策 1,815,349,399.50 6.17
性金融债

4 企业债券 131,468,956.45 0.45

5 企业短期融 3,188,103,564.76 10.83
资券


6 中期票据 292,088,497.60 0.99

7 同业存单 8,439,563,350.78 28.68

8 其他 - -

9 合计 13,866,573,769.09 47.12

剩余存续期

10 超过 397 天 49,789,917.15 0.17
的浮动利率

债券
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 净值比例
（%）

1 111904121 19 中国银行 5,000,000 490,245,783.91 1.67
CD121

2 112094003 20 成都银行 4,000,000 398,273,222.26 1.35
CD037

3 111904117 19 中国银行 4,000,000 392,774,868.79 1.33
CD117

4 190206 19 国开 06 3,900,000 390,075,286.07 1.33

5 112003017 20 农业银行 3,900,000 383,623,315.22 1.30
CD017

6 170209 17 国开 09 3,100,000 313,064,561.76 1.06

7 190307 19 进出 07 3,100,000 311,114,878.04 1.06

8 072000077 20 国信证券 3,000,000 300,003,848.06 1.02
CP004

9 112095304 20 重庆银行 3,000,000 299,703,691.44 1.02
CD032

10 112010040 20 兴业银行 3,000,000 299,511,568.68 1.02
CD040

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1490%

报告期内偏离度的最低值 0.0439%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0830%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注:本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注:本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 15,670.56

2 应收证券清算款 196,600,777.43

3 应收利息 159,711,013.86

4 应收申购款 167,808,755.55

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 524,136,217.40

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 21,105,838,980.73

报告期期间基金总申购份额 76,998,078,222.26

报告期期间基金总赎回份额 68,676,140,453.48

报告期期末基金份额总额 29,427,776,749.51

注:总申购份额含红利再投份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:无。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富和聚宝货币市场基金募集的文件；

2、《汇添富和聚宝货币市场基金基金合同》；

3、《汇添富和聚宝货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富和聚宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2020 年 4 月 21 日
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