嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券
投资基金更新招募说明书

(2020年10月21日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

重要提示

嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2014
年 2 月 28 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金募集的批复》（证监许可[2014]238 号）的注册进行募集，本基金基金合同于 2014年 5 月 16 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。

本招募说明书是对原《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与 本招募说明 书不一致的，以本招募 说明书为准。基金管 理人保证本招募说明书的内容真实 、准确、完 整。本招募说明书经中国证监会注册，但中 国证监会对本基金募集申请的注册 ，并不表明 其对本基金的价值和收 益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的 个别风险。 基金不同于银行储蓄和 债券等能够提供固定 收益预期的金融工具，投资者购买 基金，既可 能按其持有份额分享基 金投资所产生的收益 ，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金采用“多空（long-short）”投资策略，在控制基金资产的股票系统性风险暴露的前提下，实现基金资产 的保值增值。因此除面 临一般混合 型基金风险外还包括 本基金所特有的风险。首先，本基 金的多空投 资策略是否能实现剥离 多头股票系统性风险 的不确定性；其次，本基金允许一 定的股票系 统性风险暴露，因此在 策略风险外基金资产 有可能承担额外的股票系统性风险 ；另由于目 前主要投资策略通过股 指期货剥离多头股票 部分的系统性风险，因此基金资产 会受到投资 标的带来的交易对手方 风险、基差风险等； 在本基金的封闭运作期间，基金份 额持有人还 面临不能赎回基金份额 的风险；此外，本基 金投资中小企业私募债券，中小企 业私募债是 根据相关法律法规由非 上市中小企业采用非 公开方式
发行的债券。由于不能公 开交易，一 般情况下，交易不活跃 ，潜在较大流动性风 险。当发债主体信用质量恶化时， 受市场流动 性所限，本基金可能无 法卖出所持有的中小 企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

基金分为股票基金、混合 基金、债 券基金、货币市场基 金等不同类型，投资 者投资不同类型的基金将获得不同 的收益预期 ，也将承担不同程度的 风险。一般来说，基 金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。

本基金的投资范围包括存 托凭证， 除与其他仅投资于沪 深市场股票的基金所 面临的共同风险外，本基金还将面 临中国存托 凭证价格大幅波动甚至 出现较大亏损的风险 ，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

投资者认购或申购基金份 额时应当 认真阅读本基金“基 金合同”、“招募说 明书”、“基金产品资料概要”等 基金法律文 件，了解本基金的风险 收益特征，并根据自 身的投资目的 、投资 期限 、投资 经验、资 产状况 等判断本 基金是 否和投 资者的风 险承受 能力相适应。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1.00
元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。

本基金管理人承诺以诚实 信用、勤 勉尽责的原则管理和 运用基金资产，但不 保证本基金一 定盈利 ，也 不保证 最低收益 。基金 的过往业 绩及其 净值高 低并不预 示其未 来业绩表现。

本基金管理人提醒投资者 基金投资 的“买者自负”原则 ，在做出投资决策后 ，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定及相关公告，本次更新招募说明书更新了与修订基金合同 、托管协议相关的内 容，涉及“ 重要提示”、“基金的 投资”、“基金资产的估值”、“风险揭示”等章节。


目录


一、绪言......4
二、释义......5
三、基金管理人......9
四、基金托管人...... 19
五、相关服务机构...... 24
六、基金的募集...... 48
七、基金合同的生效...... 51
八、基金份额的封闭期、开放期、申购与赎回...... 52
九、基金转换...... 61
十、定期定额投资计划...... 65
十一、基金的非交易过户、转托管、冻结、解冻与其他业务...... 66
十二、基金的投资...... 67
十三、基金的业绩...... 78
十四、基金的融资融券和转融通...... 80
十五、基金的财产...... 81
十六、基金资产估值...... 82
十七、基金收益与分配...... 87
十八、基金的费用与税收...... 88
十九、基金的会计与审计...... 91
二十、基金的信息披露...... 92
二十一、风险揭示...... 98
二十二、基金合同的变更、终止与基金资产的清算......104
二十三、基金合同内容摘要......107
二十四、基金托管协议的内容摘要......122
二十五、对基金份额持有人的服务......137
二十六、其他应披露事项......139
二十七、招募说明书存放及查阅方式......140
二十八、备查文件......141

一、绪言

本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性 承担法律责 任。本基金是根据本招 募说明书所载明的资 料申请募集的。本基金管理人没有 委托或授权 任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的 信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金 的基金合 同编写，并经中国证 监会注册。 基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务 的法律文件 。基金投资者自依基金 合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同 的当事人， 其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金 合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月
1 日起执行。


二、释义

本《招募说明书》中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：

1、基金或本基金：指嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金

2、发起式基金：指按照《运作办法》及中国证监会规定的条件募集、且募集资金中发起资金不少于规定金额且发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年的开放式基金

3、基金管理人：指嘉实基金管理有限公司

4、基金托管人：指招商银行股份有限公司

5、基金合同：指《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

7、招募说明书或本招募说明书：指《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新

8、基金份额发售公告：指《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，
自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出
的修订

11、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布，于 2004 年 7 月 1 日起实
施并于 2014 年 7 月 7 日修订的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会


17、基金合同当事人：指 受基金合 同约束，根据基金合 同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据 中华人民 共和国有关法律法规 可以投资于证券投资 基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有 关政府部门 批准设立并存续的企业 法人、事业法人、社 会团体或其他组织

20、合格境外机构投资者 ：指符合 相关法律法规规定可 以投资于中国境内证 券市场的中国境外的机构投资者

21、发起资金：指用于认 购发起式 基金且来源于基金管 理人的股东资金、基 金管理人固有资金、基金管理人的高级管理人员或基金经理（包括基金经理之外的投研人员）等人员的资金

22、发起资金提供方：以 发起资金 认购本基金且承诺以 发起资金认购的基金 份额持有期限不少于 3 年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员

23、投资人：指个人投资 者、机构 投资者和合格境外机 构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

25、基金销售业务：指基 金管理人 或代销机构宣传推介 基金，发售基金份额 ，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

26、销售机构：指直销机构和代销机构

27、直销机构：指嘉实基金管理有限公司

28、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构

29、基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点

30、注册登记业务：指本 基金登记 、存管、过户、清算 和交收业务，具体内 容包括投资者基金账户的建立和管 理、基金份 额注册登记、清算及基 金交易确认、代理发 放红利、建立并保管基金份额持有人名册、办理非交易过户业务等

31、登记机构：指办理本 基金注册 登记业务的机构。本 基金的登记机构为嘉 实基金管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理本基金登记业务的机构

32、基金账户：指登记机 构为投资 人开立的、记录其持 有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户

33、基金交易账户：指销 售机构为 投资人开立的、记录 投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务导致基金的基金份额变动及结余情况的账户


34、基金合同生效日：指 基金募集 达到法律法规规定及 基金合同规定的条件 ，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

35、基金合同终止日：指 基金合同 规定的基金合同终止 事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

36、基金募集期：指自基 金份额发 售之日起至发售结束 之日止的期间，最长 不得超过3 个月

37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

39、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日

40、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日，n 为自然数)

41、定期开放：指本基金 采取的在 封闭期内封闭运作、 封闭期与封闭期之间 定期开放的运作方式

42、封闭期：本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务

43、开放期：本基金开放 申购、赎 回等业务的期间。本 基金自每个封闭期结 束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。

本基金每三个月开放一次，每次开放期不超过 5 个工作日，每个开放期所在月份为基
金合同生效日所在月份在 后续每三个 日历月中最后一个日历 月，每个开放期的首 日为当月沪深 300 股指期货交割日前五个工作日的第一个工作日。

开放期的具体时间以基金 管理人届 时公告为准，且基金 管理人最迟应于开放 期开始前2 日进行公告。如在开放 期内发生不 可抗力或其他情形致使 基金无法按时开放申 购与赎回业务的，开放期时间中止 计算，在不 可抗力或其他情形影响 因素消除之日次日起 ，继续计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要求

44、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

45、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

46、《业务规则》：指《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规 则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券 投资基金注 册登记方面的业务规则 ，由基金管理人和投 资人共同遵守

47、认购：指在基金募集 期内，投 资人根据基金合同和 招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为

48、申购：指基金合同生 效后，投 资人根据基金合同和 招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为


49、赎回：指基金合同生 效后，基 金份额持有人按基金 合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

50、基金转换：指基金份 额持有人 按照基金合同和基金 管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管 理人管理的 、某一基金的基金份额 转换为基金管理人管 理的其他基金基金份额的行为

51、转托管：指基金份额 持有人在 本基金的不同销售机 构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作

52、定期定额投资计划： 指投资人 通过有关销售机构提 出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销 售机构于每 期约定申购日在投资人 指定银行 账户内自动 完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

53、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的 20%

54、元：指人民币元

55、基金收益：指基金投 资所得红 利、股息、债券利息 、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

56、基金资产总值：基金 资产总值 是指购买的各类证券 及票据价值、银行存 款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和

57、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

58、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

59、流动性受限资产：指 由于法律 法规、监管、合同或 操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

60、基金资产估值：指计 算评估基 金资产和负债的价值 ，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程

61、指定媒介：指中国证 监会指定 的用以进行信息披露 的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

62、不可抗力：指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免的事件和因素、

63、中国：指中华人民共 和国。就 本基金合同而言，不 包括香港特别行政区 、澳门特别行政区和台湾地区

64、基金产品资料概要：指《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新（本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，
将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行）


三、基金管理人

（一） 基金管理人基本情况
1、基本信息

名称 嘉实基金管理有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14
单元

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层

法定代表人 经雷

成立日期 1999 年 3 月 25 日

注册资本 1.5 亿元

股权结构 中诚信托有限责任公司 40%，DWS Investments Singapore Lim ited 30%，立
信投资有限责任公司 30%。

存续期间 持续经营

电话 （010）65215588

传真 （010）65185678

联系人 胡勇钦

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日
成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京 、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。
2、管理基金情况

截止 2020 年 3 月 31 日，基金管理人共管理 181 只开放式证券投资基金，具体包括嘉实
成长收益混合、嘉实增长 混合、嘉实 稳健混合、嘉实债券、 嘉实服务增值行业混 合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H 股指数（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先

成 长 混合 、嘉 实深 证基 本面 120ETF、 嘉 实深 证基 本面 120ETF 联 接、 嘉实 黄 金
（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货 币、嘉实对 冲套利定期混合、嘉 实中证主要消费 ETF、 嘉实中证
医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉
实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新 消费股票、 嘉实全球互联网股票、 嘉实先进制造股票、 嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大 数据策略股 票、嘉实环保低碳股票 、嘉实创新成长混合 、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混 合、嘉实新 财富混合、嘉实稳祥 纯债债券、嘉实稳瑞纯 债债券、嘉实新优选混合、嘉实新 趋势混合、 嘉实新思路混合、嘉实 沪港深精选股票、嘉 实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、 嘉实安益混 合、嘉实文体娱乐股票 、嘉实稳泽纯债债券 、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、 嘉实农业产 业股票、嘉实现金宝货 币、嘉实增益宝货币 、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、
嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡
债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉 实新添泽定期混合、嘉实新添丰 定期混合、嘉实新添 辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优 势股票、嘉 实润和量化定期混合、 嘉实金融精选股票、 嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定 期纯债债券 、嘉实战略配售混合、 嘉实瑞享定期混合、 嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（ LOF）、嘉实中 短债债 券、 嘉实致 享纯债债 券、嘉 实互通精 选股票 、嘉实 互融精选 股票、 嘉实养老2040 混合（ FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债 1-3 政金债指数、嘉实养老 2050 混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030 混合（FOF）、嘉实致元 42 个月定期债券、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、嘉实融享货币、嘉实瑞虹
三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴科技 100ETF、嘉实致安 3 个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动ETF联接、嘉实致禄3个月定期纯债债券、
嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造 100 ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接、
嘉实安元 39 个月定期纯债债券、嘉实中债 3-5 年国开行指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500 指数增强、嘉实回报
精选股票、嘉实致宁 3 个月定开纯债债券、嘉实中证 500 成长估值 ETF。其中嘉实增长混合、
嘉实稳健混合和嘉实债券 属于嘉实理 财通系列基金。同时， 基金管理人还管理多 个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
（二） 主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

牛成立先生，联席董事长 ，经济学 硕士，中共党员。曾 任中国人民银行非银 行金融机构监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督管理委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长；银监会银行监管四部副主 任；银监会 黑龙江监管局党委书记 、局长；银监会融资 性担保业务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。现任中诚信托 有限责任公 司党委书记、董事长， 兼任中国信托业保障 基金有限责任公司董事。

赵学军先生，董事长，党 委书记， 经济学博士。曾就职 于天津通信广播公司 电视设计所、外经贸部中国仪器进 出口总公司 、北京商品交易所、天 津纺织原材料交易所 、商鼎期
货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12
月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理，2017 年 12 月起任公司董事长。

朱蕾女士，董事，硕士研 究生，中 共党员。曾任保监会 财会部资金运用处主 任科员；国都证券有限责任公司研 究部高级经 理；中欧基金管理有限 公司董秘兼发展战略 官。现任中诚信托有限责任公司业务 总监兼国际 业务部总经理，兼任 中诚国际资本有限公司 总经理、中诚宝捷思货币经纪有限公司董事长及法人代表。

韩家乐先生，董事，1990 年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990 年 2 月
至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994 年至今，任北京德恒有限责任公
司总经理；2001 年 11 月至今，任立信投资有限责任公司董事长。

Mark H.Cullen 先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾
任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易 主管， 贝恩(Bain&Company )期货 与商品部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD，德意志资产管理（纽约）
全球首席运营官、MD，德 意志银行（伦敦）首席运营官，德 意志银行全球审计主 管。现任DWS Management GmbH 执行董事、全球首席运营官。

高峰先生，董事，美国籍 ，美国纽 约州立大学石溪分校 博士。曾任所罗门兄 弟公司利息衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以来，曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长，2008 年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

王巍先生，独立董事，美 国福特姆 大学文理学院国际金 融专业博士。曾任职 于中国建设银行辽宁分行。曾任中 国银行总行 国际金融研究所助理研 究员，美国化学银行 分析师，美国世界银行顾问，中国 南方证券有 限公司副总裁，万盟 投资管理有限公司董 事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

汤欣先生，独立董事，中 共党员， 法学博士，清华大学 法学院教授、清华大 学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督 管理委员会 第一、二届并购重组审 核委员会 委员，现兼 任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

王瑞华先生，独立董事， 管理学博 士，会计学教授，注 册会计师，中共党员 。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任、商学院院长兼 MBA 教育中心主任。现任中央财经大学商学院教授。

经雷先生，董事、总经理 ，金融学 、会计学专业本科学 历，工商管理学学士 学位，特许金融分析师（CFA）。1998 年到 2008 年在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008 年到 2013 年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投资总监及资产管理中心负责人。2013 年 10 月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事总经理（MD）、机构投资和固定收益业务首席投资官；2018 年 3 月起任公司总经理。

张树忠先生，监事长，经 济学博士 ，高级经济师，中共 党员。曾任华夏证券 公司投资银行部总经理、研究发展 部总经理； 光大证券公司总裁助理 、北方总部总经理、 资产管理总监；光大保德信基金管 理公司董事 、副总经理；大通证券 股份有限公司副总经 理、总经理；大成基金管理有限公 司董事长， 中国人保资产管理股份 有限公司副总裁、首 席投资执行官；中诚信托有限责任 公司副董事 长、党委副 书记。现任 中诚信托有限责任公 司党委副书记、总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。

穆群先生，监事，经济师 ，硕士研 究生。曾任西安电子 科技大学助教，长安 信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信投资有限公司财务总监。

曾宪政先生，监事，法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团，2003 年
10 月至 2008 年 6 月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008 年 7 月至今，就职
于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。


罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限
公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事
务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007 年 10
月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010 年 12 月加入嘉实基金
管理有限公司,曾任稽核部执行总监，现任基金运营总监。

郭松先生，督察长，硕士 研究生。 曾任职于国家外汇管 理局、中汇储投资有 限责任公司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。
郭杰先生，机构首席投资 官，硕士 研究生。曾任职于富 国基金管理有限公司 、汇添富基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管理有限公司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。
2、基金经理

（1）现任基金经理

金猛先生，硕士研究生，8 年证券从业经历，具有基金 从业资格。曾任职于 安信基金
管理有限责任公司，从事风险控制工作。 2014 年 9 月加入嘉实基金管理有限公司，现任职
于量化投资部。2018 年 9 月 20 日至今任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金经理、
2018 年 9 月 20 日至今任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、
2019 年 9 月 20 日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、
2019 年 9 月 26 日至今任嘉实中证新兴科技 100 策略交易型开放式指数证券投资基金基金经
理、2019 年 11 月 1 日至今任嘉实中证新兴科技 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理、2019 年 11 月 28 日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理、2019 年 12 月 5 日至今任嘉实中证先进制造 100 策略交易型开
放式指数证券投资基金基金经理、2020 年 4 月 24 日至今任嘉实中证医药健康 100 策略交易
型开放式指数证券投资基金基金经理、2020 年 5 月 14 日至今任嘉实对冲套利定期开放混合
型发起式证券投资基金基金经理、2020 年 5 月 14 日至今任嘉实绝对收益策略定期开放混合
型发起式证券投资基金

基金经理。

（2）历任基金经理

张琦女士，管理时间为 2014 年 5 月 16 日至 2016 年 7 月 22 日；刘斌先生，管理时间为
2016 年 7 月 22 日至 2020 年 5 月 14 日；龙昌伦先生，管理时间为 2017 年 6 月 22 日至 2020
年 5 月 14 日。
3、Smart Beta 及量化投资决策委员会


Smart Beta 及量化投资决策委员会的成员包括：Smart-Beta 和量化投资负责人张峰先
生，公司总经理兼固定收益 业务首席投 资官经雷先生，部门 负责人刘斌先生、陈正 宪先生、何如女士。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
（三） 基金管理人的职责

1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、召集基金份额持有人大会；

10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义， 代表基金 份额持有人利益行使 诉讼权利或者实施其 他法律行为；

12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人的承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采 取有效措施 ，防止违反有关法律法 规、基金合同和中国 证监会有关规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金资产；

（3）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或活动：


（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向其基金管理人、基金托管人出资；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门调整上述禁止行为的，本基金不受上述限制。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关 证券、基金 的商业秘密、尚未依法 公开的基金投资内容 、基金投资计划等信息；

（4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的内部控制制度

1、内部控制制度概述

为加强内部控制，防范和 化解风险 ，促进公司诚信、合 法、有效经营，保障 基金份额持有人利益，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公司已建立健全内部控制体系和内部控制制度。

公司内部控制制度由内部 控制大纲 、基本管理制度、部 门业务规章等部分组 成。公司内部控制大纲是对公司章 程规定的内 控原则的细化和展开， 是各项基本管理制度 的纲要和总揽。基本管理制度包括投 资管理、信 息披露、信息技术管 理、公司财务管理、基 金会计、人力资源管理、资料档案 管理、业绩 评估考核、监察稽核、 风险控制、紧急应变 等制度。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。

2、内部控制的原则

（1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；

（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立；

（4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操作相互独立。


（5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、内部控制组织体系

（1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设审计与合规委员会，负责 检查公司内 部管理制度的合法合规 性及内控制度的执行 情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。

（2）Smartbeta 及量化投资决策委员会由公司总经理、总监及资深基金经理组成，负
责指导权益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

（3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长及相关总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。

（4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。

（5）监察稽核部：公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合 格的监察稽 核人员，明确监察稽核 部门及其各岗位的职 责和工作流程、组织纪律。监察稽 核部具体负 责公司各项制度、业务 的合法合规性及公司 内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。

（6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。

（7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的内控文 化氛围，保 证全体员工及时了解 国家法律法规和公司规 章制度，使风险意识贯穿到公司各 个部门、各 个岗位和各个环节。员 工在其岗位职责范围 内承担相应的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。
4、内部控制措施

公司确立“制度上控制风 险、技术 上量化风险”，积极 吸收或采用先进的风 险控制技术和手段，进行内部控制和风险管理。

（1）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。

（2）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的授权分工，操作相互独立 。公司逐步 建立决策科学、运营规 范、管理高效的运行 机制，包括民主、透明的决策程序 和管理议事 规则，高效、严谨的业 务执行系统，以及健 全、有效的内部监督和反馈系统。

（3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：

①各岗位职责明确，有详 细的岗位 说明书和业务流程， 各岗位人员在上岗前 均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任；


②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。
（4）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。

（5）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。

（6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括：

①股东会、董事会、监事 会和管理 层充分了解 和履行各 自的职权，建立健全 公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行；

②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责；

③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效；

④对已获授权的部门和人 员建立有 效的评价和反馈机制 ，对已不适用的授权 应及时修改或取消授权。

（7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司自有资产、其他委托资产 以及不同基 金的资产之间实行独立 运作，分别核算，及 时、准确和完整地反映基金资产的状况。

（8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT 等重要业务部门和岗位进行物理隔离。

（9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完整。积极维护信息沟通渠 道的畅通， 建立清晰的报告系统， 各级领导、部门及员 工均有明确的报告途径。

（10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正当销售行为和不正当竞争行为。

（11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金份额持有人利益、可能引 起系统性风 险、严重影响社会稳定 的突发事件，按照预 案妥善处理。

（12）公司建立健全内部监控制度，督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。

①对公司各项制度、业务 的合法合 规性核查。由监察稽 核部设计各部门监察 稽核点明细，按照查核项目和查核 程序进行部 门自查、监察部核查， 确保公司各项制度、 业务符合有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则；

②对内部风险控制制度的 持续监督 。由监察稽核部组织 相关业务部门、岗位 共同识别风险点，界定风险责任人 ，设计内部 风险点自我评估表，对 风险点进行评估和分 析，并由监察稽核部监督风险控制措施的执行，及时防范和化解风险；


③督察长发现公司存在重 大风险或 者有违法违规行为， 在告知总经理和其他 有关高级管理人员的同时，向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。

5、基金管理人关于内部控制的声明

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。


四、基金托管人

（一）基金托管人概况

1、基本情况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

设立日期：1987 年 4 月 8 日

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

注册资本：252.20 亿元

法定代表人：李建红

行长：田惠宇

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号

电话：0755-83199084

传真：0755-83195201

资产托管部信息披露负责人：张燕

2、发展概况

招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银
行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成
功地发行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用
国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂
牌交易（股票代码：3968），10 月 5 日行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2019
年 12 月 31 日，本集团总资产 74,172.40 亿元人民币，高级法下资本充足率 15.54%，权重
法下资本充足率 13.02%。

2002 年 8 月，招商银行成立基金托管部；2005 年 8 月，经报中国证监会同意，更名为
资产托管部，现下设业务 管理团队、 产品管理团队、项目管 理团队、稽核监察团 队、基金
外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7 个职能团队，现有员工 86 人。2002 年 11
月，经中国人民银行和中 国证监会批 准获得证券投资基金托 管业务资格，成为国 内第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年 4 月，正 式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行， 拥有证券投 资基金托管、受托投资 管理托管、合格境外 机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。

招商银行确立“因势而变 、先您所 想”的托管理念和“ 财富所托、信守承诺 ”的托管核心价值，独创“6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、 服务和产品 ：在业内率先推出“网 上托管银行系统”、 托管业务
综合系统和“6 心”托管 服务标准，首家发布私募基金绩效 分析报告，开办国内 首个托管银行网站，推出国内首个 托管大数据 平台，成功托管国内第 一只券商集合资产管 理计划、第一只 FOF、第一只信托资 金计划、第 一只股权私募基金、 第一家实现货币市场 基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDI I基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7 月荣膺 2016 年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017 年 6 月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”； “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3 月荣膺公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖；5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12 月荣膺 2018 东方财富风云榜“2018 年度最佳托管银行”、“20 年最值得信赖托管银行”奖。
2019 年 3 月招商银行荣获《中国基金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖；6 月荣获《财
资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方财富风云榜“2019 年度最佳托管银行”奖。

（二）主要人员情况

李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。英国
东伦敦大学工商管理硕士 、吉林大学 经济管理专业硕士，高 级经济师。招商局集 团有限公司董事长，兼任招商局国 际有限公司 董事会主席、招商局能 源运输股份有限公司 董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董事。美
国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上
海银行副行长、中国建设 银行上海市 分行副行长、深圳市分 行行长、中国建设银 行零售业务总监兼北京市分行行长。


汪建中先生，本行副行长。1991 年加入本行；2002 年 10 月至 2013 年 12 月历任本行长
沙分行行长，总行公司银 行部副总经 理，佛山分行筹备组组 长，佛山分行行长， 武汉分行
行长；2013 年 12 月至 2016 年 10 月任本行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼任公
司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理；2016 年 10 月至 2017 年 4 月任本行业务总
监兼北京分行行长；2017 年 4 月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019 年 4 月起任本行
副行长。

（三）基金托管业务经营情况

截至 2019 年 12 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 545 只证券投资基金。

(四) 托管人的内部控制制度

1、 内部控制目标

招商银行确保托管业务严 格遵守国 家有关法律法规和行 业监管制度，坚持守 法经营、规范运作的经营理念；形 成科学合理 的决策机制、执行机制 和监督机制，防范和 化解经营风险，确保托管业务的稳 健运行和托 管资产的安全；建立有 利于查错防弊、堵塞 漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行 的风险控制 制度，确保托管业务 信息真实、准确、完整 、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

2、 内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：

一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；

二级内部控制及风险防范 是招商银 行资产托管部设立稽 核监察团队，负责部 门内部风险预防和控制；

三级内部控制及风险防范 是招商银 行资产托管部在设置 专业岗位时，遵循内 控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

3、 内部控制原则

（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并由全部人员参与。

（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。

（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管资产之间、托管资产和自 有资产之间 相互分离。内部控制的 检查、评价部门独立 于内部控制的建立和执行部门。

（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性。内部控制设计的有效 性是指内部 控制的设计覆盖了所有 应关注的重要风险， 且设计的
风险 应对措 施适 当。内 部控制执 行的有 效性是指 内部控 制能够 按照设计 要求严 格有效执行。

（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管业务经营战略、经营方针 、经营理念 等内部环境的变化和国 家法律、法规、政策 制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。

（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务事项和高风险环节。

（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4、 内部控制措施

（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位 管理、档案管理和信息管理等方面 制定一系列规章制度 ，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施，采用加密、直 连方式传输 数据，数据执行异地实 时备份，所有的业务 信息须经过严格的授权方能进行访问。

（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料，视同会计资料保管。客户资 料不得泄露 ，有关人员如需调用， 须经总经理室成员审 批，并做好调用登记。

（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房24 小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度， 与外部业务 机构实行防火墙保护， 对信息技术系统采取 两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。

（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制 、加强 人力 资源管 理及建立 人才梯 级队伍及 人才储 备机制 ，有效的 进行人 力资源管理。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基 金合同、托 管协议的约定，对基金 投资范围、投资比例 、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。


在为基金投资运作所提供 的基金清 算和核算服务环节中 ，基金托管人对基金 管理人发送的投资指令、基金管理 人对各基金 费用的提取与支付情况 进行检查监督，对违 反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。

基金托管人如发现基金管 理人依据 交易程序已经生效的 投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定，或者违 反基金合同 约定，及时以书面形式 通知基金管理人进行 整改，整改的时限应符合法律法规 及基金合同 允许的调整 期限。基金 管理人收到通知后应 及时核对确认并以书面形式向基金 托管人发出 回函并改正。基金管理 人对基金托管人通知 的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。


五、相关服务机构

（一） 基金份额发售机构
1、直销机构

（1）嘉实基金管理有限公司直销中心

办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层

电话 （010）65215588 传真 （010）65215577

联系人 黄娜

（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二 期 27

楼 09-14 单元

电话 （021）38789658 传真 （021）68880023

联系人 邵琦

（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座 2单元21 层04-05

单元

电话 （028）86202100 传真 （028）86202100

联系人 王启明

（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层

电话 0755-84362200 传真 （0755）25870663

联系人 陈寒梦

（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室

电话 （0532）66777997 传真 （0532）66777676

联系人 胡洪峰

（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室


电话 （0571）88061392 传真 （0571）88021391

联系人 刘伟

（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司

办公地址 福州市鼓楼区五四路 137 号信合广场 801A 单元

电话 （0591）88013670 传真 （0591）88013670

联系人 吴志锋

（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室

电话 （025）66671118 传真 （025）66671100

联系人 徐莉莉

（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司

办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心裙楼 103、203 单元

电话 （020）62305005 传真 （020）62305005

联系人 周炜

2、代销机构

序号 代销机构名称 代销机构信息

1 中国工商银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：陈四清

联系人：杨菲

传真：010-66107914

客服电话：95588

网址：

http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-ltd.com

2 中国农业银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：周慕冰

电话：(010)85108227

传真：(010)85109219

客服电话：95599

网址：http://www.abchina.com

3 中国银行股份有限公司 办公地址：中国北京市复兴门内大街 1 号

法定代表人：刘连舸

电话：(010)66596688

传真：(010)66594946


客服电话：95566

网址：http://www.boc.cn

4 中国建设银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 25 号

法定代表人：田国立

客服电话：95533

网址：http://www.ccb.com

5 交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：任德奇

联系人：王菁

电话：021－58781234

传真：021－58408483

客服电话：95559

网址：http://www.bankcomm.com

6 招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人：李建红

联系人：季平伟

电话：（0755）83198888

传真：（0755）83195050

客服电话：95555

网址：http://www.cmbchina.com

7 中信银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

法定代表人：李庆萍

联系人：丰靖

客服电话：95558

网址：http://www.citicbank.com

8 上海浦东发展银行股份有限公 办公地址：上海市中山东一路 12 号

司 法定代表人：郑杨

联系人：江逸舟、赵守良

电话：(021)61618888

传真：(021)63604199

客服电话：95528

网址：http://www.spdb.com.cn

9 中国民生银行股份有限公司 办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号民
生银行大厦

法定代表人：洪崎

联系人：王志刚

电话：(010)58560666

客服电话：95568

网址：http://www.cmbc.com.cn

10 中国邮政储蓄银行股份有限公 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号

司 法定代表人：张金良

联系人：王硕

传真：（010）68858057

客服电话：95580


网址：http://www.psbc.com

11 上海银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人：金煜

联系人：王笑

电话：021-68475888

传真：021-68476111

客服电话：95594

网址：http://www.bosc.cn

12 平安银行股份有限公司 办公地址：深圳市深南东路 5047 号;深圳市福田区
益田路 5023 号平安金融中心 B座

法定代表人：谢永林

联系人：张青

电话：0755-22166118

传真：0755-82080406

客服电话：95511-3 或 95501

网址：http://bank.pingan.com/

13 宁波银行股份有限公司 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

法定代表人：陆华裕

联系人：胡技勋

电话：（0574）89068340

传真：（0574）87050024

客服电话：96528，962528 上海、北京地区

网址：http://www.nbcb.com.cn

14 北京农村商业银行股份有限公 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号

司 法定代表人：王金山

联系人：王薇娜

电话：(010)85605006

传真：(010)85605345

客服电话：96198

网址：http://www.bjrcb.com

15 徽商银行股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A
座

法定代表人：吴学民

联系人：顾伟平

电话：0551-65898103

传真：0551-62667684

客服电话：4008896588

网址：http://www.hsbank.com.cn

16 南京银行股份有限公司 办公地址：江苏省南京市玄武区中山路 288 号

法定代表人：胡升荣

联系人：刘静

电话：（025）86775044

传真：（025）86775376

客服电话：4008896400


网址：http://www.njcb.com.cn

17 江苏银行股份有限公司 办公地址：江苏省南京市中华路 26 号

法定代表人：夏平

联系人：张洪玮

电话：(025)58587036

传真：(025)58587820

客服电话：95319

网址：http://www.jsbchina.cn

18 渤海银行股份有限公司 办公地址：天津市河东区海河东路 218 号

法定代表人：李伏安

联系人：王宏

电话：(022)58316666

传真：(022)58316569

客服电话：400-888-8811

网址：http://www.cbhb.com.cn

19 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号
法定代表人：任思宇

联系人：何佳

电话：(0991)8824667

传真：(0991)8824667

客服电话：(0991)96518

网址：http://www.uccb.com.cn

20 烟台银行股份有限公司 办公地址：烟台市芝罘区海港路 25 号

法定代表人：吴明理

联系人：王淑华

电话：0535-6699660

传真：0535-6699884

客服电话：4008-311-777

网址：http://www.yantaibank.net

21 天津银行股份有限公司 办公地址：天津市河西区友谊路 10 号

法定代表人：李宗唐

联系人：杨森

电话：（022）28405330

传真：（022）28405631

客服电话：4006-960296

网址：http://www.bankoftianjin.com

22 河北银行股份有限公司 办公地址：河北省石家庄市平安北大街 28 号

法定代表人：乔志强

联系人：王娟

电话：0311-88627587

传真：0311-88627027

客服电话：4006129999

网址：http://www.hebbank.com

23 重庆农村商业银行股份有限公 办公地址：重庆市江北区金沙门路 36 号


司 法定代表人：刘建忠

联系人：范亮

电话：023-67637962

传真：023-67637709

客服电话：966866

网址：http://www.cqrcb.com

24 江苏江南农村商业银行股份有 办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号

限公司 法定代表人：陆向阳

联系人：包静

电话：13951229068

传真：0519-89995170

客服电话：96005

网址：http://www.jnbank.com.cn

25 江苏昆山农村商业银行股份有 办公地址：江苏省昆山市前进东路 828 号

限公司 法定代表人：张哲清

联系人：黄怡

电话：0512-57379810

传真：0512-57370750

客服电话：0512-96079

网址：http://www.ksrcb.cn

26 苏州银行股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号

法定代表人：王兰凤

联系人：熊志强

电话：0512-69868390

传真：0512-69868370

客服电话：0512-96067

网址：http://www.suzhoubank.com

27 四川天府银行股份有限公司 办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97
号 26 栋

法定代表人：邢敏

联系人：樊海波

电话：028-67676033

传真：028-67676033

网址：http://www.tf.cn

28 福建海峡银行股份有限公司 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号
海峡银行大厦

法定代表人：俞敏

联系人：吴白玫

电话：0591-87838759

传真：0591-87388016

客服电话：4008939999

网址：http://www.fjhxbank.com

29 泉州银行股份有限公司 办公地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号

法定代表人：傅子能


联系人：董培姗、王燕玲

电话：0595-22551071

传真：0595-22578871

客服电话：4008896312

网址：http://www.qzccbank.com/

30 锦州银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门北大街 5 号

法定代表人：张伟

联系人：张华阳

电话：0416-3220085

传真：0416-3220017

客服电话：400-6696178

网址：http://www.jinzhoubank.com

31 浙江乐清农村商业银行股份有 办公地址：乐清市城南街道伯乐西路 99 号

限公司 法定代表人：高剑飞

联系人：金晓娇

电话：0577-61566028

传真：0577-61566063

客服电话：4008896596

网址：http://www.yqbank.com/

32 桂林银行股份有限公司 办公地址：桂林市临桂区公园北路 8 号

法定代表人：吴东

联系人：周佩玲

传真：0773-3851691

客服电话：4008696299

网址：http://www.guilinbank.com.cn

33 浙江杭州余杭农村商业银行股 办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街
份有限公司 72 号

法定代表人：来煜标

联系人：蔡亮

电话：0571-86209980

传真：0571-86137150

客服电话：96596/4008896596

网址：http://www.yhrcb.com/

34 天相投资顾问有限公司 办公地址：西城区新街口外大街 28 号院 C 座 505
法定代表人：林义相

联系人：谭磊

电话：010-66045182

传真：010-66045518

客服电话：010-66045678

网址：txsec.com

35 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋

法定代表人：汪静波

联系人：张裕

电话：021-38509735


传真：021-38509777

客服电话：400-821-5399

网址：http://www.noah-fund.com

36 深圳众禄基金销售股份有限公 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股
司 置地大厦 8 楼 801

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

电话：0755-33227950

传真：0755-33227951

客服电话：4006-788-887

网址：http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn

37 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座

法定代表人：其实

联系人：屠彦洋

电话：95021

传真：（021）64385308

客服电话：400-1818-188

网址：http://www.1234567.com.cn

38 上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2
楼

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

电话：021-20613999

传真：021-68596916

客服电话：4007009665

网址：https://www.howbuy.com/

39 上海长量基金销售投资顾问有 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴
限公司 金融服务广场二期 11 层

法定代表人：张跃伟

联系人：单丙烨

电话：021-20691869

传真：021-20691861

客服电话：400-089-1289

网址：http://www.erichfund.com

40 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道

法定代表人：吴强

联系人：林海明

传真：0571-86800423

客服电话：4008-773-772

网址：http://www.5ifund.com

41 北京展恒基金销售股份有限公 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大
司 厦

法定代表人：闫振杰

联系人：李静如


电话：010-59601366-7024

客服电话：4008886661

网址：http://www.myfund.com

42 上海利得基金销售有限公司 办公地址：上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

法定代表人：李兴春

联系人：曹怡晨

电话：021-50583533

传真：021-50583633

客服电话：400-921-7755

网址：http://www.leadfund.com.cn

43 嘉实财富管理有限公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道八号国金中心
二期 53 楼

法定代表人：赵学军

联系人：景琪

电话：021-20289890

传真：021-20280110

客服电话：400-021-8850

网址：http://www.harvestwm.cn

44 北京创金启富基金销售有限公 办公地址：中国北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号
司 楼 215A

法定代表人：梁蓉

联系人：魏素清

电话：010-66154828

传真：010-63583991

客服电话：400-6262-818

网址：http://www.5irich.com

45 宜信普泽(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809
公司 法定代表人：戎兵

联系人：魏晨

电话：010-52413385

传真：010-85894285

客服电话：400-6099-200

网址：http://www.yixinfund.com

46 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人：刘汉青

联系人：喻明明

电话：025-66996699-884131

传真：025-66008800-884131

客服电话：95177

网址：http://www.snjijin.com/

47 浦领基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号
楼 3201 内 3201 单元

法定代表人：李招弟

联系人：李艳


电话：010-59497361

传真：010-64788016

客服电话：400-012-5899

网址：http://www.wy-fund.com

48 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址：深圳市福田区华富街道深南中路 4026
号田面城市大厦 18 层 b

法定代表人：曾革

联系人：鄢萌莎

电话：0755-33376922

传真：0755-33065516

客服电话：4006877899

网址：http://www.tenyuanfund.com

49 通华财富(上海)基金销售有限 办公地址：上海市浦东新区新金桥路 28 号新金桥
公司 大厦 5 楼

法定代表人：马刚

联系人：褚志朋

电话：021-60818730

传真：021-60818187

客服电话：40066-95156

网址：http://www.tonghuafund.com

50 北京植信基金销售有限公司 办公地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼
106 室-67

法定代表人：于龙

联系人：吴鹏

电话：010-56075718

传真：010-67767615

客服电话：400-680-2123

网址：http://www.zhixin-inv.com

51 北京广源达信基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦
司 项中心 B座 19 层

法定代表人：齐剑辉

联系人：王英俊

电话：010-57298634

传真：010-82055860

客服电话：4006236060

网址：http://www.niuniufund.com

52 上海大智慧基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路
428 号 1 号楼 1102 单元

法定代表人：申健

联系人：宋楠

电话：021-20219988-37492

传真：021-20219923

客服电话：021-20292031

网址：https://www.wg.com.cn/


53 北京加和基金销售有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦
C 座 709 室

法定代表人：曲阳

联系人：徐娜

电话：010-68292940

传真：010-68292941

客服电话：010-68292745

网址：http://www.bzfunds.com

54 济安财富(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富
公司 中心 A 座 46 层

法定代表人：杨健

联系人：李海燕

电话：010-65309516

传真：010-65330699

客服电话：400-673-7010

网址：http://www.jianfortune.com

55 上海联泰资产管理有限公司 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3
楼

法定代表人：燕斌

联系人：兰敏

电话：021-52822063

传真：021-52975270

客服电话：400-166-6788

网址：http://www.66zichan.com

56 上海汇付基金销售有限公司 办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场
19 楼

法定代表人：金佶

联系人：陈云卉

电话：021-33323998

传真：021-33323837

客服电话：400-820-2819

57 上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海昆明路 518 号北美广场 A1002

法定代表人：王翔

联系人：蓝杰

电话：021-65370077

传真：021-55085991

客服电话：4008-205-369

网址：http://www.jiyufund.com.cn

58 上海中正达广基金销售有限公 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
司 法定代表人：黄欣

联系人：戴珉微

电话：021-33768132

传真：021-33768132*802

客服电话：400-6767-523


网址：http://www.zzwealth.cn

59 北京虹点基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙
房 2 层 222 单元

法定代表人：郑毓栋

联系人：姜颖

电话：13522549431

传真：010-65951887

客服电话：400-068-1176

网址：http://www.hongdianfund.com

60 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14
楼 09 单元

法定代表人：胡学勤

联系人：宁博宇

电话：021-20665952

传真：021-22066653

客服电话：4008219031

网址：http://www.lufunds.com

61 大泰金石基金销售有限公司 办公地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体
中心现代五项馆 2105 室

法定代表人：袁顾明

联系人：朱海涛

电话：15921264785

传真：021-20324199

客服电话：400-928-2266

网址：http://www.dtfortune.com/

62 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
法定代表人：肖雯

联系人：黄敏嫦

电话：020-89629019

传真：020-89629011

客服电话：020-89629066

网址：http://www.yingmi.cn

63 奕丰基金销售有限公司 办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德
三道交汇处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

法定代表人：TAN YIK KUAN

联系人：叶健

电话：0755-89460500

传真：0755-21674453

网址：https://www.ifastps.com.cn/

64 中证金牛(北京)投资咨询有限 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球
公司 财讯中心 A 座 5 层

法定代表人：钱昊旻

联系人：仲甜甜

电话：010-59336492


传真：010-59336510

客服电话：010-59336512

网址：http://www.jnlc.com

65 大连网金基金销售有限公司 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2F
法定代表人：樊怀东

联系人：于舒

电话：0411-39027828

传真：0411-39027835

客服电话：4000-899-100

网址：http://www.yibaijin.com/

66 中民财富基金销售(上海)有限 办公地址：上海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B单
公司 元

法定代表人：弭洪军

联系人：茅旦青

电话：021-33355392

传真：021-63353736

客服电话：400-876-5716

网址：http://www.cmiwm.com/

67 中欧钱滚滚基金销售(上海)有 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号 729S
限公司 室

法定代表人：许欣

联系人：屠帅颖

电话：021-68609600

客服电话：400-700-9700

网址：http://www.qiangungun.com

68 万家财富基金销售(天津)有限 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保
公司 险大厦 A 座 5 层

法定代表人：李修辞

联系人：王芳芳

电话：010-59013842/18519215322

传真：010-59013828

网址：http://www.wanjiawealth.com

69 上海华夏财富投资管理有限公 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦
司 B座 8 层

法定代表人：毛淮平

联系人：仲秋玥

电话：010-88066632

传真：010-88066214

客服电话：400-817-5666

网址：https://www.amcfortune.com/

70 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼
昆泰国际大厦

法定代表人：李科

联系人：王超


电话：010-59053660

传真：010-59053700

客服电话：95510

网址：http://life.sinosig.com/

71 中国人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 16 号

法定代表人：王滨

联系人：赵文栋

电话：010-63632878

客服电话：95519

网址：http://www.e-chinalife.com

72 国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号

法定代表人：贺青

联系人：黄博明

电话：(021)38676666

传真：(021)38670666

客服电话：4008888666

网址：http://www.gtja.com

73 中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号

法定代表人：王常青

联系人：权唐

电话：（010）65183880

传真：（010）65182261

客服电话：400-8888-108

网址：http://www.csc108.com

74 国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
法定代表人：何如

联系人：李颖

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

客服电话：95536

网址：http://www.guosen.com.cn

75 招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
法定代表人：霍达

联系人：林生迎

电话：(0755)82943666

传真：(0755)82943636

客服电话：4008888111、95565

网址：http://www.cmschina.com

76 中信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大
厦;北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：郑慧

电话：010-60838888

客服电话：95558


网址：http://www.citics.com

77 中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业
大厦 C 座 2-6 层

法定代表人：陈共炎

联系人：辛国政

电话：010-83574507

传真：010-83574807

客服电话：400-8888-888

网址：http://www.chinastock.com.cn

78 申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：杨玉成

联系人：陈宇

电话：021-33388214

传真：021-33388224

客服电话：95523 或 4008895523

网址：http://www.swhysc.com

79 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金
融广场 1 号楼第 20 层

法定代表人：姜晓林

联系人：焦刚

电话：（0531）89606166

传真：（0532）85022605

客服电话：95548

网址：http://www.zxwt.com.cn

80 方正证券股份有限公司 办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36
号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717

法定代表人：施华

联系人：丁敏

电话：(010)59355997

传真：(010)56437013

客服电话：95571

网址：http://www.foundersc.com

81 长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号
能源大厦南塔楼 10-19 层

法定代表人：曹宏

联系人：金夏

电话：(021)62821733

传真：(0755)83515567

客服电话：4006666888、(0755)33680000

网址：http://www.cgws.com

82 光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人：刘秋明

联系人：刘晨、李芳芳

电话：（021）22169999


传真：（021）22169134

客服电话：4008888788、10108998

网址：http://www.ebscn.com

83 中信证券华南股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金
融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人：胡伏云

联系人：梁微

电话：020-88836999

传真：020-88836984

客服电话：95396

网址：http://www.gzs.com.cn

84 华安证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
198 号

法定代表人：章宏韬

联系人：范超

电话：0551-65161821

传真：0551-65161672

客服电话：95318

网址：http://www.hazq.com

85 财富证券有限责任公司 办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财
富中心 26 层

法定代表人：刘宛晨

联系人：郭静

电话：(0731)84403347

传真：(0731)84403439

客服电话：95317

网址：http://www.cfzq.com

86 申万宏源西部证券有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦
法定代表人：李琦

联系人：王怀春

电话：0991-2307105

传真：0991-2301927

客服电话：4008-000-562

网址：http://www.swhysc.com/index.jsp

87 中泰证券股份有限公司 办公地址：济南市市中区经七路 86 号

法定代表人：李玮

联系人：许曼华

电话：021-20315290

客服电话：95538

网址：http://www.zts.com.cn

88 中国国际金融股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大
厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人：沈如军

联系人：杨涵宇


电话：(010)65051166

传真：(010)85679203

客服电话：400 910 1166

网址：http://www.cicc.com.cn

89 粤开证券股份有限公司 办公地址：广州经济技术开发区科学大道 60 号开
发区金控中心 21、22、23 层

法定代表人：严亦斌

联系人：彭莲

电话：0755-83331195

客服电话：95564

网址：http://www.ykzq.com/

90 中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广
场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层

法定代表人：张皓

联系人：刘宏莹

电话：010-60833754

传真：021-60819988

客服电话：400-990-8826

网址：http://www.citicsf.com

91 东海期货有限责任公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、
29 号、上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大
厦 8 楼

法定代表人：陈太康

联系人：李天雨

电话：021-68757102

传真：021-68757102

客服电话：95531/4008888588

网址：http://www.qh168.com.cn/

92 长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

法定代表人：李新华

联系人：李良

电话：（027）65799999

传真：（027）85481900

客服电话：95579 或 4008-888-999

网址：http://www.cjsc.com

93 万联证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼
全层

法定代表人：罗钦城

联系人：甘蕾

电话：020-38286026

客服电话：95322

网址：http://www.wlzq.com.cn

94 渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大
厦 A 座


法定代表人：安志勇

联系人：蔡霆

电话：(022)28451991

传真：(022)28451892

客服电话：4006515988

网址：http://www.bhzq.com

95 山西证券股份有限公司 办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸
易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：郭熠

电话：（0351）8686659

传真：（0351）8686619

客服电话：400-666-1618

网址：http://www.sxzq.com

96 东吴证券股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人：范力

联系人：方晓丹

电话：(0512)65581136

传真：(0512)65588021

客服电话：95330

网址：http://www.dwzq.com.cn

97 信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：肖林

联系人：尹旭航

电话：(010)63081493

传真：(010)63081344

客服电话：95321

网址：http://www.cindasc.com

98 上海证券有限责任公司 办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

法定代表人：李俊杰

联系人：邵珍珍

电话：(021)53686888

传真：(021)53686100-7008

客服电话：(021)962518、4008918918

网址：http://www.shzq.com

99 新时代证券股份有限公司 办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号
楼 15 层 1501

法定代表人：叶顺德

联系人：田芳芳

电话：(010)83561146

客服电话：95399

网址：http://www.xsdzq.cn

100 大同证券有限责任公司 办公地址：太原市长治路 111 号山西世贸中心 A
座 12、13 层


法定代表人：董祥

联系人：薛津

电话：（0351）4130322

传真：（0351）4130322

客服电话：4007121212

网址：http://dtsbc.com.cn/

101 浙商证券股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市五星路 201 号

法定代表人：吴承根

联系人：许嘉行

电话：（0571）87901912

传真：（0571）87901913

客服电话：（0571）967777

网址：http://www.stocke.com.cn

102 平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号
平安金融中心 B座第 22-25 层

法定代表人：何之江

联系人：周一涵

电话：021-38637436

传真：021-58991896

客服电话：95511—8

网址：stock.pingan.com

103 东莞证券股份有限公司 办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心
30 楼

法定代表人：陈照星

联系人：李荣

电话：(0769)22115712

传真：(0769)22115712

客服电话：95328

网址：http://www.dgzq.com.cn

104 中原证券股份有限公司 办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10
号

法定代表人：菅明军

联系人：程月艳、李昐昐

电话：0371--69099882

传真：0371--65585899

客服电话：95377

网址：http://www.ccnew.com

105 国都证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投
资大厦 9 层 10 层

法定代表人：翁振杰

联系人：黄静

电话：(010)84183389

传真：(010)84183311

客服电话：400-818-8118


网址：http://www.guodu.com

106 东海证券股份有限公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场
18 层

法定代表人：钱俊文

联系人：王一彦

电话：(021)20333333

传真：(021)50498825

客服电话：95531;400-8888-588

网址：http://www.longone.com.cn

107 金元证券股份有限公司 办公地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼

法定代表人：王作义

联系人：马贤清

电话：(0755)83025022

传真：(0755)83025625

客服电话：400-8888-228

网址：http://www.jyzq.cn

108 华龙证券股份有限公司 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰
州财富中心 21 楼

法定代表人：李晓安

联系人：范坤

电话：（0931）4890208

传真：（0931）4890628

客服电话：95368

网址：http://www.hlzq.com

109 瑞银证券有限责任公司 办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金
融中心 12、15 层

法定代表人：钱于军

联系人：牟冲

电话：(010）58328112

传真：(010)58328748

客服电话：400-887-8827

网址：http://www.ubssecurities.com

110 中山证券有限责任公司 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 B
座 15 层

法定代表人：林炳城

联系人：罗艺琳

电话：0755-82943755

传真：0755-82960582

客服电话：95329

网址：http://www.zszq.com.cn

111 江海证券有限公司 办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号

法定代表人：赵洪波

联系人：周俊

电话：0451-85863726


传真：0451-82337279

客服电话：956007

网址：http://www.jhzq.com.cn/

112 国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
成证大厦 16 楼

法定代表人：冉云

联系人：刘婧漪、贾鹏

电话：028-86690057、028-86690058

传真：028-86690126

客服电话：95310

网址：http://www.gjzq.com.cn

113 长城国瑞证券有限公司 办公地址：厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦
17 楼

法定代表人：王勇

联系人：布前

电话：（010）68085771

传真：（010）68086282

客服电话：400-0099-886

网址：https://www.gwgsc.com/

114 华融证券股份有限公司 办公地址：北京朝阳门北大街 18 号中国人保寿险
大厦 18 层

法定代表人：祝献忠

联系人：李慧灵

电话：010-85556100

传真：010-85556088

客服电话：400-898-4999

网址：http://www.hrsec.com.cn

115 深圳市新兰德证券投资咨询有 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四
限公司 栋 10 层 1006

法定代表人：马勇

联系人：文雯

电话：010-83363101

传真：010-83363072

客服电话：400-166-1188

网址：http://www.xinlande.com.cn

116 北京百度百盈基金销售有限公 办公地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层
司 101

法定代表人：葛新

联系人：杨琳

电话：010-61952702

传真：010-61951007

客服电话：95055

网址：http://www.baiyingfund.com

117 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙


时代广场 B座 12 楼

法定代表人：祖国明

联系人：韩爱彬

电话：021-60897840

传真：0571-26697013

客服电话：400-0766-123

网址：http://www.fund123.cn

118 北京汇成基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层
1108 室

法定代表人：王伟刚

联系人：丁向坤

电话：010-56282140

传真：010-62680827

客服电话：400-619-9059

网址：http://www.hcjijin.com/

119 北京新浪仓石基金销售有限公 办公地址：北京市海淀区北四环西路 58 号理想国
司 际大厦 906 室

联系人：李唯

电话：010-62676405

传真：010-62676582

客服电话：010-62675369

网址：http://www.xincai.com

120 上海万得基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）浦东新区福山路 33 号 9
楼

法定代表人：王廷富

联系人：徐亚丹

电话：021-68882280

传真：021-68882281

客服电话：400-821-0203

网址：https://www.520fund.com.cn/

121 凤凰金信(银川)基金销售有限 办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区
公司 万寿路 142 号 14 层办公房

法定代表人：张旭

联系人：汪莹

电话：010-58160168

传真：010-58160173

客服电话：400-810-55919

网址：http://www.fengfd.com/

122 和耕传承基金销售有限公司 办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北 6
号楼 6 楼 602、603 房间

法定代表人：李淑慧

联系人：裴小龙

电话：0371-85518395 4000-555-671

传真：0371-85518397


网址：HGCCPB.COM

123 北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼
22 层 2603-06

法定代表人：王苏宁

联系人：陈龙鑫

电话：4000988511

传真：010-89188000

客服电话：95118

网址：http://fund.jd.com

124 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号
楼 2 单元 21 层 222507

法定代表人：钟斐斐

联系人：侯芳芳

电话：010-61840688

传真：010-61840699

客服电话：400-159-9288

网址：http://www.ncfjj.com

125 华瑞保险销售有限公司 办公地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运
通星财富广场 1 号楼 B座 13、14 层

法定代表人：路昊

联系人：张爽爽

电话：021-68595976

传真：021-68595766

客服电话：952303

网址：http://www.huaruisales.com

（二） 登记机构

名称 嘉实基金管理有限公司

住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27

楼 09-14 单元

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A

层

法定代表人 经雷

联系人 彭鑫

电话 （010）65215588

传真 （010）65185678

（三） 律师事务所和经办律师

名称 上海源泰律师事务所

住所、办公地址 中国上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 层

负责人 廖海 联系人 张兰

电话 （021）51150298 传真 （021）51150398

经办律师 刘佳、张兰

（四） 会计师事务所和经办注册会计师

名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大

厦 507 单元 01 室

办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企 业广场二座普华永道

中心 11 楼

法定代表人 李丹 联系人 周祎

电话 （021）23238888 传真 （021）23238800

经办注册会计师 薛竞、周祎


六、基金的募集

（一）基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法 》、基金合同的相关规定、并经中国证券监督管理委员会2014年2月28日《关于核准嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金募集的批复》（证监许可[2014]238号）注册募集。
（二）基金运作方式和类型

契约型开放式。本基金为混合型发起式证券投资基金。
（三）基金存续期

不定期。
（四）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标

1、募集期限：自2014年4月18日至2014年5月13日。

2、募集方式及场所

本基金通过基金管理人的直销中心、基金管理人网上直销和招商银行以及其他代销机构进行募集。

具体销售城市名单、销售机构联系方式以及发售方案以份额发售公告为准，请投资者就募集和认购的具体事宜仔细阅读《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告》。

3、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询。

4、募集目标

本基金不设募集目标。

（五）基金的认购

1、本基金认购费率按照认购金额递减，即认购金额越大， 所适用的认购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。具体认购费率如下：

投资者在认购基金份额时需交纳前端认购费，费率按认购金额递减，具体如下：

认购金 额（含认购费） 认购费率

M＜1000万元 1%

M≥1000万元 按笔收取，1000元/笔

本基金的认购费用由投资者承担，不列入基金资产，认购费 用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

2、募集资金利息的处理方式

募集期间认购资金利息在募集期结束时归入投资者认购金额中，折合成基金份额，归投资者所有。募集资金利息的数额以基金登记机构的记录为准。

3、认购份额的计算

本基金基金份额的初始面值均为1.00元。

当投资者选择认购基金份额时，认购份数的计算方法如下：

①认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)

认购费用＝认购金额－净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1.00元

②认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

认购费用＝固定金额

净认购金额=认购金额－认购费用

认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/1.00元

其中：认购份额的计算结果保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。

例一：某投资者投资10,000元认购本基金基金份额，如果其认购资金的利息为10元，则其可得到的基金份数计算如下：

净认购金额=10,000/(1+1%）= 9,900.99元

认购费用＝10,000 – 9,900.99= 99.01元

认购份额＝(9900.99 + 10)/1.00= 9,910.99份
即投资者投资10,000元认购本基金基金份额，可得到9,910.99份基金份额。
4、募集资金
基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

七、基金合同的生效

（一）基金合同生效

本基金基金合同于 2014 年 5 月 16 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基
金。

（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额

基金合同生效后 3 年内，基金份额持有人数量不满 20 0 人或者基金资产净值低于 2000
万元的，或者基金合同生效后3年后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。基金合同生效后的 3 年内，每个开放期期满时，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 2000 万元的，或者基金合同生效满3年后，每个开放期期满时，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人与基金托管人协商一致并履行监管报告和信息披露程序后，可将其作为终止本基 金合同的事 由之一，并按照本基金 合同的约定程序进行 清算，且无需召开基金份额持有人大会。

基金合同生效满 3 年之日（指自然日），若基金规模低于 2 亿元的，基金管理人可将其
作为基金合同终止事由， 无需召开基 金份额持有人大会审议 决定即可按照本基金 合同约定的程序进行清算，并不得 通过召开基 金份额持有人大会延续 基金合同期限。法律 法规或中国证监会另有规定时，从其规定。


八、基金份额的封闭期、开放期、申购与赎回

（一）基金份额的封闭期和开放期

本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每 相邻两个开 放期之间的期间。本基 金在封闭期内不办理 申购与赎回业务。

本基金每三个月开放一次，每次开放期不超过 5 个工作日，每个开放期所在月份为基
金合同生效日所在月份在 后续每三个 日历月中最后一个日历 月，每个开放期的首 日为当月沪深 300 股指期货交割日前五个工作日的第一个工作日。

举例：假设本基金成立日为2013年4月1日，那么第一个开放期所在月份为7月，2013
年 7 月份的沪深 300 股指期货交割日为 7 月 19 日，因此本基金第一个开放期的首日为 2013
年 7 月 12 日，以此类推。

开放期的具体时间以基金 管理人届 时公告为准，且基金 管理人最迟应于开放 期开始前2 日进行公告。如在开放 期内发生不 可抗力或其他情形致使 基金无法按时开放申 购与赎回业务的，开放期时间中止 计算，在不 可抗力或其他情形影响 因素消除之日次日起 ，继续计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要求。

（二）申购、赎回的场所

本基金的申购与赎回将通 过销售机 构进行。具体的销售 网点将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列 明。基金管 理人可根据情况变更或 增减销售机构，并在 基金管理人网站公示。基金投资者 应当在销售 机构办理基金销售业务 的营业场所或按销售 机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

（三）申购、赎回的开放日及时间

投资人在开放日办理基金 份额的申 购和赎回，开放日为 开放期内的每个工作 日。具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证 券交易所的正常交易日 的交易时间，但基金 管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现 新的证券 交易市场、证券交易 所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况 对前述开放 日及开放时间进行相应 的调整，但应在实施 日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人应最迟在开放期前 2 日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
开放期的开始与结束时间。

基金管理人不得在基金合 同约定之 外的日期或者时间办 理基金份额的申购或 者赎回或者转换。开放期以及开放 期办理申购 与赎回业务的具体事宜 见基金管理人届时发 布的相关公告。

（四）申购、赎回的原则


1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
基金管理人可在法律法规 允许的情 况下，对上述原则进 行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（五）申购、赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构 规定的程 序，在开放日的具体 业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时， 必须在规 定时间内全额交付申 购款项，投资人交付 款项，申购成立；登记机构确认基金份额时。申购生效。

基金份额持有人递交赎回 申请，赎 回成立；登记机构确 认赎回时，赎回生效 。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通 讯系统故障 、银行数据交换系统故 障或其它非基金管理 人及基金托管人所能控制的因素影 响业务处理 流程时，赎回款项顺延 至下一个工作日划出 。在发生巨额赎回或本基金合同载 明的其他暂 停赎回或延缓支付赎回 款项的情形时，款项 的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间 结束前受 理有效申购和赎回申 请的当天作为申购或 赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后及时(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情 况。销售机 构对申购、赎回申请 的受理并不代表申请一 定成功，而仅代表销售机构确实接 收到申请。 申购、赎回的确认以登 记机构的确认结果为 准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。若申购不成功或无效，则申购款项退还给投资人。

（六）申购、赎回的数额限制

1、申请申购基金的金额

投资者通过代销机构或嘉 实基金管 理有限公司网上直销 首次申购单笔最低限 额为人民币1元，追加申购单笔最低限额为人民币1元。投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币 20,000 元，但已持有本基金份额的投资者可以适用首次单笔最低限额人民币1 元，追加申购单笔最低限额为人民币1 元。但若有代销机构特别约定首次申购单笔及追加单笔最低限额并已经发布临时公告，则以该等公告为准。


投资者将当期分配的基金 收益转购 基金份额或采用定期 定额投资计划时，不 受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购，对单 个投资者 累计持有份额不设上 限限制。法律法规、 中国证监会另有规定的除外。

2、申请赎回基金的份额

投资者通过销售机构单笔赎回不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的基金余额不
足 1 份，则必须一次性赎回基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足 1 份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。但若有代销机构 特别约定单 笔赎回最低份额并已经 发布临时公告，则以 该等公告为准。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者 申购金额上 限或基金单日净申购比 例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。
4、基金管理人可根据市场情况，调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
（七）申购、赎回的费率

1、本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大， 所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

申购金额（含申购费） 申购费率

M<1000 万元 1.3%

M≥1000 万元 按笔收取，单笔 1000 元

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应
申购费率低于 0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。

2020 年 4 月 2 日，本基金管理人发布了《关于面向养老金客户实施特定申购费率的公
告》，自 2020 年 4 月 3 日起，对通过本公司直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申购
本基金的养老金客户实施特定申购费率：通过公司直销中心申购本基金的，适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。其中，养老金客户包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、符合人社部规定的养老金产品、职业年金计划 、养老目标基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。

注 ：2014 年 9月 2 日，本基金管理 人发布了《嘉实基 金管理有限公 司关于增加开通后 端收
费基金产品 的公告》，自 2014 年 9 月 5 日 起，增加开通本基 金在本公司基 金网上直销系统的后
端收费模 式（包括 申购、定期定额投资、基金转换等业 务）、并对通过 本公司基金网 上直销系统交易的后端 收费进行费率 优惠，本基金 优惠后的费率 见下表：

持有期限（T） 基金网上直销

后端申购优惠费率

0 年 0.20%

1 年≤T<3 年 0.10%

T≥3 年 0.00%

本 公司直销中心柜台和 代销机构暂不 开通后端收费 模式。具体请 参见嘉实基金 网站刊载的公告。

本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

2、本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额 时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担.。对持续持 有期少于30天的投资者收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期大于等于180天少于365天的投资人收取0.5%的赎回费，将赎回费总额的25%计入基金财产；
对持续持有期大于等于365天少于730天的投资人收取0.25%的赎回费，将赎回费总额的25%计入基金财产。本基金基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（H） 赎回费率

H＜30 天 1.50%

30 天≤H＜365 天 0.50%

365 天≤H＜730 天 0.25%

H≥730 天 0

3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率。
（八）申购份额、赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算

（1）当投资者选择申购基金份额时，申购份额的计算方法如下：

①申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：

净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值

②申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：

申购费用＝固定金额

净申购金额=申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值

例一：某投资者投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.05元，则可得到的申购份额为：

净申购金额＝50,000/（1＋1.3%）＝49,358.34元


申购费用＝50,000－49,358.34＝641.66元

申购份额＝49358.34/1.05＝47007.94份

即：投资者投资 5 万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.05 元，
则其可得到 47007.94 份基金份额。

（2）基金份数的计算保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金资产。

2、基金赎回金额的计算

本基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。

（1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的计算方法如下：

赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用＝赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额-赎回费用

（2）赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下舍去，舍 去部分所代表的资产计入基金财产。

例二：假定三笔赎回申请的赎回基金份额均为10,000份，但持有时间长短不同，其中基金份额净值为假设数，那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下：

赎回1 赎回2 赎回3

赎回份额（份，a） 10,000 10,000 10,000

基金份额净值（元，b） 1.100 1.200 1.300

持有时间H 180天 400天 800天

适用赎回费率（c） 0.5% 0.25% 0

赎回总额（元，d=a×b） 11,000 12,000 13,000

赎回费（e=c×d） 55 30 0

赎回金额（f=d-e） 10,945.00 11,970.00 13,000.00

3、基金份额净值计算

T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日发行在外的基金份额总数。

T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监
会同意，可以适当延迟计算或公告。基金份额净值为计算日基金资产净值除以计算日发行在
外的基金份额总数，基金份额净值单位为元，计算结果保留在小数点后 3 位，小数点后第 4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。
基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

（九）巨额赎回的认定及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的 20%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时， 基金管理 人可以根据基金当时 的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的 财产变现可 能会对基金资产净值造 成较大波动时，基金 管理人在当日接受赎回比例不低于 上一工作日 基金总份额的 20%的前提下，可对其余赎回 申请延期办理。对于当日的赎回申 请，应当按 单个账户赎回申请量占 赎回申请总量的比例 ，确定当日受理的赎回份额；对于 未能赎回部 分，投资人在提交赎回 申请时可以选择延期 赎回或取消赎回。选择取消赎回的 ，当日未获 受理的部分赎回申请将 被撤销。选择延期赎 回的，将自动转入下一个工作日、 与下一工作 日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一工 作日的基金份额净值为基础计算赎 回金额，以 此类推，直到全部赎回 为止。若下一个工作 日进入封闭期，则投资人的赎回申 请在开放期 最后一个工作日全部受 理，赎回价格为该开 放期内最后一个工作日的基金份额 净值。如投 资人在提交赎回申请时 未作明确选择，投资 人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

若基金发生巨额赎回且基 金管理人 决定部分延期赎回并 在当日接受赎回比例 不低于上一工作日基金总份额 20%的 前提下，如出现单个 基金份额持 有人超过前一工作日 基金总份额 30%的赎回申请（“大额赎回申请人”）的，基金管理人应当按照优先确认其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）赎回申请的原则，对当日的赎回申请按照以下原则办理：如小额赎回申请人的赎回申请在 当日被全部 确认，则在仍可接受赎 回申请的范围内对大 额赎回申请人的赎回申请按比例（单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量）确认，对大额赎回申请人未予确 认的赎回申 请延期办理；如小额赎 回申请人的赎回申请 在当日不能被全部确认，则按照单个 小额赎回申 请人的赎回申请量占 当日小额赎回申请总量 的比例，
确认其当日受理的赎回申请量，对当日全部未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。延期办理的具体程序，按照本条规定的延期赎回或取消赎回的 方式办理。 若下一个开放日不在本 开放期内而将跨越下 一个封闭期，则小额赎回申请人的 赎回申请在 本开放期最后一个开放 日全部受理；若大额 赎回申请人在本开放期最后一个开 放日仍有未 获受理的赎回申请，则 开放期相应延长且延 长后不超过 20 个工作日，延长的开放期内不办理申购、亦不接受新的赎回申请，仅为大额赎回申请人办理原开放期内未获受 理的赎回申 请，并以实际受理日的 基金份额净值为基础 计算赎回金额。基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。

（3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必
要，可暂停接受基金的赎 回申请；已 经接受的赎回申请可以 延缓支付赎回款项， 但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延 期办理时 ，基金管理人应当通 过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。

（十）拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式

1、在开放期发生下列情形时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

（1）因不可抗力导致基金无法正常运作。

（2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

（3）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
（4）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

（5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

（6）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。

（7）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值 存在重大不 确定性时，经与基金托 管人协商确认后，基 金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。

（8）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第（1）、（2）、（3 ）、（5）、（7）、（8 ）项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者 的申购申请 时，基金管理人应当根 据有关规 定在指定媒 介上刊登暂停申购公告。如果投资 人的申购申 请被拒绝，被拒绝的申 购款项将退还给投资 人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。


开放期内因发生不可抗力 等原因而 发生暂停申购情形的 ，开放期将按因不可 抗力而暂停申购的时间相应延长。

2、在开放期间发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

（1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

（2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

（3）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
（4）开放期内连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

（5）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值 存在重大不 确定性时，经与基金托 管人协商确认后，基 金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。

（6）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金 管理人决 定暂停赎回或延缓支 付款项时，基金管理 人应在当日报中国证监会备案，已确 认的赎回申 请，基金管理人应足 额支付；如暂时不能足 额支付，应将可支付部分按单个账 户申请量占 申请总量的比例分配给 赎回申请人，未支付 部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当 日可能未获 受理部分予以撤销。在 暂停赎回的情况消除 时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

开放期内因发生不可抗力 等原因而 发生暂停赎回情形的 ，开放期将按因不可 抗力而暂停赎回的时间相应延长。

3、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

（1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

（2）如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金
重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。

（3）若暂停时间超过 1 日，基金管理人可以根据《信息披露办法》自行确定公告增加
次数。

以上暂停及恢复基金申购 与赎回的 公告规定，不适用于 基金合同约定的开放 期与封闭期基金运作方式转换引起 的暂停或恢 复申购与赎回的情形。 开放期与封闭期基金 运作方式转换的有关信息披露按照本招募说明书第八章第（三）条的约定执行。


九、基金转换

基金管理人可以根据相关 法律法规 以及基金合同的规定 决定开办本 基金与基 金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费。

本基金在代销机构与嘉实 基金管理 有限公司直销渠道上 开放办理基金转换业 务。与本基金开通转换业务的本基金管理人旗下的基金包括：嘉实中证 500ETF 联接 A、嘉实研究阿尔法股票、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票 、嘉实新收 益混合、嘉实快线货币 A、嘉实逆向策略股 票、嘉实企业变革股票、嘉实先进 制造股票、 嘉实新消费股票、嘉实 事件驱动股票、嘉实 中证金融地产 ETF 联接 A、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实创新成长混合、嘉实 沪港深精选 股票、嘉实 智能汽车股 票、嘉实新趋势混合 、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实 沪港深回报 混合、嘉实价值成长混 合、嘉实稳固收益债 券 A、嘉实成长收益混合 A、嘉实 增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债 券、嘉实服务增值行 业混合、嘉实货币 A、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合 A、嘉实多元债券 A、嘉实多元债券 B、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券 C、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF联接A、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币A、嘉实安心
货币 B、嘉实中创 400ETF 联接 A、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债券 A、嘉实纯债债券 C、
嘉实货币 B、嘉实优质企业混合、嘉实沪深300ETF 联接(LOF)A、嘉实基本面 50 指数(LOF)A、嘉实中证中期企业债指数（LOF）A、嘉实中证中期企业债指数（LOF）C。

（一）基金转换费用

本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成：

1、通过代销机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金转换时,每次收取申购补差 费用；从高 申购费用基金向低申 购费用基金转换时,不 收取申购补差费用。申购补差费用 按照转换金 额对应的转出基金与转 入基金的申购费用差 额进行补差。

2、通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从 0 申购费用基金向非 0 申购费用基
金转换时,每次按照非 0 申购费用基金申购费用收取申购补差费；非 0 申购费用基金互转时，不收取申购补差费用。

通过网上直销办理转换业 务的，转 入基金适用 的申购费率比照该基金网上直 销相应优惠费率执行。

3、通过网上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式）


（1）若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；

（2）若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。

4、基金转换份额的计算方式

基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下：

转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率

转出基金申购费用=（转 出基金金额-转出基 金赎回费用 ）×转出基金申购费 率÷（1+转出基金申购费率）

转入基金申购费用=（转 出基金金额-转出基 金赎回费用 ）×转入基金申购费 率÷（1+转入基金申购费率）

申购补差费用=MAX（0，转入基金申购费用-转出基金申购费用）

转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用

净转入金额=转出基金金额-转换费用

转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。

基金转换费由基金份额持 有人承担。 基金管理人可以根据 市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。

基金管理人可以在不违背 法律法规 规定及基金合同约定 的情形下根据市场情 况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基 金促销活动 期间，按相关监管部门 要求履行必要手续后 ，基金管理人可以适当调低基金转换费率。

注：嘉实泰和混合、嘉实 薪金宝货 币、嘉实新兴产业股 票、嘉实快线货币 A、嘉实新
消费股票、嘉实新趋势混 合、嘉实债 券、嘉实货币 A、嘉实 超短债债券、嘉实价 值优势混
合、嘉实信用债券 A、嘉实信用债券 C、嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实纯债债券 A、
嘉实纯债债券 C、嘉实货币 B、嘉实中证中期企业债指数（LOF）A、嘉实中证中期企业债指数（LOF）C 有单日单个基金账户账户的累计申购（转入）限制，嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合暂停申购和 转入业务， 具体请见考嘉实基金网 站刊载的相关公告。 定期开放类基金在封闭期内无法转换。

（二）其他与转换相关的事项

（1）基金转换的时间：投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日，方可办理基金转换业务。

（2）基金转换的原则：

①采用份额转换原则，即基金转换以份额申请；


②当日的转换申请可以在 当日交易 结束时间前撤销，在 当日的交易时间结束 后不得撤销；

③基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算；

④投资者可在任一同时销 售拟转出 基金及转入基金的销 售机构处办理基金转 换。基金转换只能在同一销售机构 进行。转换 的两只基金必须都是该 销售机构代理的同一 基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册的基金；

⑤基金管理人可在不损害 基金份额 持有人权益的情况下 更改上述原则，但应 在新的原则实施前在指定媒介公告。

（3）基金转换的程序

①基金转换的申请方式

基金投资者必须根据基金 管理人和 基金代销机构规定的 手续，在开放日的业 务办理时间提出转换的申请。

投资者提交基金转换申请时，帐户中必须有足够可用的转出基金份额余额。

②基金转换申请的确认

基金管理人应以在规定的 基金业务 办理时间段内收到基 金转换申请的当天作 为基金转
换的申请日（T 日），并在 T+1 日对该交易的有效性进行确认。投资者可在 T+2 日及之后查
询成交情况。

（4）基金转换的数额限制

基金转换时，由本基金转 换到基金 管理人管理的其他开 放式基金时，最低转 出份额为1 份基金份额。但若有代 销机构特别 约定单笔转 换份额最低 限额并已经发布临时 公告，则以该等公告为准。

基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。

（5）基金转换的注册登记

投资者申请基金转换成功后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金
份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎回转入部分的基金份额。

基金管理人可在法律法规 允许的范 围内，对上述注册登 记办理时间进行调整 ，并于开始实施前在指定媒介公告。

（6）基金转换与巨额赎回

当发生巨额赎回时，本基 金转出与 基金赎回具有相同的 优先级，基金管理人 可根据基金资产组合情况，决定全 额转出或部 分转出，并且对于本基 金转出和基金赎回， 将采取相同的比例确认；但基金管 理人在当日 接受部分转出申请的情 况下，对未确认的转 换申请将不予顺延。

（7）拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式


①除非基金合同约定的封 闭期或发 生下列情况，基金管 理人不得暂停或拒绝 基金投资者的转入申请：

（a）因不可抗力导致基金无法正常运作；

（b）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
（c）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况；

（d）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

（e）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情况；

（f）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。

（g）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值 存在重大不 确定性时，经与基金托 管人协商确认后，基 金管理人应当采取暂停接受基金转入申请的措施。

（h）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

②在开放期间发生下列情 形时，基 金管理人可暂停接受 投资人转出申请或者 延缓支付转出款项：

（a）因不可抗力的原因导致基金管理人不能支付转出款项；

（b）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的转出申请或延缓支付转出款项;

（c）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
（d）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回；

（e）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值 存在重大不 确定性时，经与基金托 管人协商确认后，基 金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金转出申请的措施。

（f）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

③如发生基金合同、《招募说明书》或本公告中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要暂停接受基金转换申请的，应当报经中国证监会批准后在指定媒介上公告。
投资者到本基金代销机构 的销售网 点办理本基金转换业 务时，其相关具体办 理规定以各代销机构的规定为准。


十、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人 办理定期 定额投资计 划，具体 规则由基金管理人在 届时发布公告或更新的招募说明书 中确定。投 资人在办理定期定额投 资计划时可自行约定 每期扣款金额，每期扣款金额必须 不低于基金 管理人在相关公告或更 新的招募说明书中所 规定的定期定额投资计划最低申购金额。

十一、基金的非交易过户、转托管、冻结、解冻与其他业务

（一）基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及登记机构认 可、符合法 律法规的其它非交易过 户。无论在上述何种 情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。其中：

“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

“捐赠”仅指基金份额持 有人将其 合法持有的基金份额 捐赠给福利性质的基 金会或社会团体的情形；

“司法强制执行”是指司 法机构依 据生效司法文书将基 金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。

办理非交易过户业务必须提供基金登记机构规定的相关资料。

对于符合条件的非交易过 户申请按 基金登记机构的规定 办理，并按基金登记 机构规定的标准收费。

（二）基金份额持有人在变更办理基金申购与赎回等业务的销售机构（网点）时，应办理已持有基金份额的转托 管。基金份 额转托管可分一步或两 步完成，具体按各销 售机构要求办理。对于有效的基金 转托管申请 ，基金份额将在转托管 业务确认成功后转入 其指定的销售机构（网点）。

（三）基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合 法律法规的 其他情况下的冻结与解 冻。基金账户或基金 份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结。

（四）如相关法律法规允许基金管理人办理其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。


十二、基金的投资

（一） 投资目标

在控制基金股票市场性风 险暴露的 前提下，利用各种金 融工具力争为投资人 实现较高的投资收益。
（二） 基金投资理念

基于深入的基本面研究， 精选出具 备超额收益的个股， 同时在股指期货市场 上利用杠杆效应卖出适合数量的期货合约，以对冲系统性风险，力争实现稳定回报。
（三） 投资范围

本基金投资于依法发行或 上市的股 票、债券等金融工具 及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法 律法规 或中 国证监 会允许基 金投资 的其他金 融工具 （但须 符合中国 证监会 的相关规定）。

本基金的投资组合比例为 ：本基金 权益类空头头寸的价 值占本基金权益类多 头头寸的价值的比例范围在 80％—12 0％之间。其中：权 益类空头头 寸的价值是指融券卖 出的股票市值、卖出股指期货的合 约价值及持 有的其他可投资的权益类空头工具价值的合 计值；权益类多头头寸的价值是指 买入持有的 股票市值、买入股指期 货的合约价值及持有 的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值。

开放期内的每个交易日日 终，持有 的买入期货合约价值 和有价证券市值之和 ，不得超过基金资产净值的 95%，封 闭期内的每个交易日日终，持有 的买入期货合约价值 和有价证券市值之和，不得超过基 金资产净值 的 100%。其 中，有价证 券指股票、债券(不 含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。
开放期内，在扣除股指期 货合约需 缴纳的交易保证金后 ，基金保留的现金或 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。

本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项、第（五）项及第（七）项的限制。


待基金参与融资融券和转融通业务及投资其他品种（包括但不限于：其他基金份额、期权、收益互换等）的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并控制风险的前 提下，经与 基金托管人协商一致后 ，参与融资融券业务 、转融通业务及投资其他品种，以 提高投资效 率及进行风险管理。届 时基金参与融资融券 、转融通业务及投资其他品种的风 险控制原则 、具体参与比例限制、 费用收支、信息披露 、估值方法及其他相关事宜按照中 国证监会的 规定及其他相关法律法 规的要求执行，无需 召开基金份额持有人大会决定。
（四） 投资策略

本基金采用“多空”（long-short）投资策略，在控制基金资产的股票系统性风险暴露的前提下，实现基金资产的 保值增值。 多头股票部分主要采 用基本面分析的方式进 行筛选，空头部分以被动对冲（passive hedging）方式构建，首要目标为剥离多头股票部分的系统性风险。根据宏观策略部 提供的宏观 数据预测及相关研究分 析建议并结合公司投 资决策委员会有关大类资产配置的安排，本基金可以适时主动调整多头股票系统性风险敞口。

1、股票投资策略

本基金通过系统地分析中 国证券市场 的特点和运作规律， 以深入的基本面研究为基础，采取自下而上的方法，精 选具备基本 面健康、核心竞争力强 、成长潜力大的投资 标的，构建本基金的现货组合。

深入的基本面研究和分析 是挖掘优 质股票的核心，本基 金通过定量和定性相 结合的方法精选个股。主要需要考 虑的方面包 括上市公司治理结构、 核心竞争优势、议价 能力、市场占有率、成长性、盈利能 力、运营效 率、财务结构、现金 流情况以及公司基本面 变化等，并对 上市公 司的 投资价 值进行综 合评价 ，精选具 有较高 投资价 值的上市 公司构 建多头组合。

对于存托凭证投资，本基 金将在深 入研究的基础上，通 过定性分析和定量分 析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。

2、对冲策略

现阶段本基金将利用股指 期货剥离 多头股票部分的系统 性风险。基金经理根 据市场的变化、现货市场与期货市 场的相关性 等因素，计算需要用到 的期货合约数量，对 这个数量进行动态跟踪与测算，并 进行适时灵 活调整。同时，综合考 虑各个月份期货合约 之间的定价关系、套利机会、流动 性以及保证 金要求等因素，在各个 月份期货合约之间进 行动态配置，通过空头部分的优化 创造额外收 益。随着监管的放开及 其他工具流动性增强 ，我们会优选空头工具，采用最优的多头系统性风险剥离方式。

3、套利策略


本基金主要采用股指期货 套利的对 冲策略寻找和发现市 场中资产定价的偏差 ，捕捉绝对收益机会。同时，本基金根据市场情况的变化，灵活运用其他对冲套利策略（如统计套利策略、定向增发套利策略、大宗交易套利、并购套利策略等）策略提高资本的利用率，从而提高绝对收益，达到投资策略的多元化以进一步降低本基金收益的波动。

（1）股指期货套利策略

股指期货套利策略是指积 极发现市 场上如期货与现货之 间、期货不同合约之 间等的价差关系，进行套利，以获取绝对收益。股指期货套利包括以下两种方式：

① 期现套利

期现套利过程中，由于股 指期货合 约价格与标 的指数价 格之间的价差不断变 动，套利交易可以通过捕捉该价差进而获利。

② 跨期套利

跨期套利过程中，不同期 货合约之 间的价差不断变动， 套利交易通过捕捉合 约间价差进而获利。

（2）其他套利策略

基金经理会实时关注市场的发展，前瞻性地运用其他套利策略。

4、其他投资策略

（1）债券投资策略

本基金在债券投资方面， 通过深入 分析宏观经济数据、 货币政策和利率变化 趋势以及不同类属的收益率水平、 流动性和信 用风险等因素，以久期 控制和结构分布策略 为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

（2）中小企业私募债券投资策略

本基金将通过对中小企业 私募债券 进行信用评级控制， 通过对投资单只中小 企业私募债券的比例限制，严格控 制风险，对 投资单只中小企业私募 债券而引起组合整体 的利率风险敞口和信用风险敞口变 化进行风险 评估，并充分考虑单只 中小企业私募债券对 基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。

基金投资中小企业私募债 券，基金管 理人将根据审慎原则 ，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险 、流动性风 险处置预案，并经董事 会批准，以防范信用 风险、流动性风险等各种风险。

（3）衍生品投资策略

本基金的衍生品投资将严 格遵守证 监会及相关法律法规 的约束，合理利用股 指期货、权证等衍生工具，利用数 量方法发掘 可能的套利机会。投资 原则为有利于基金资 产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。
（五） 投资决策依据和决策程序


1、投资决策依据

（1）法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规定。

（2） 宏观经济和上市公司的基本面数据。

（3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内，选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。

2、投资决策程序

（1）公司研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、 投资策 略、 行业和 上市公司 等分析 报告，为 投资决 策委员 会和基金 经理提 供决策依据。

（2）股票投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目标和对市场的判断决 定本计 划的 总体投 资策略， 审核并 批准基金 经理提 出的资 产配置方 案或重 大投资决定。

（3）在既定的投资目标与原则下，根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型，由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。

（4）独立的交易执行：本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。

（5）动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合本基金的现金流量情况，以及组 合风险和流 动性的评估结果，对投 资组合进行动态的调 整，使之不断得到优化。

（6）风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。
（六） 业绩比较基准

本基金业绩比较基准：一年期银行定期存款税后收益率

如果今后法律法规发生变 化，或者 有更权威的、更能为 市场普遍接受的业绩 比较基准推出，或者是市场上出现 更加适合用 于本基金的业绩基准， 经基金管理人与基金 托管人协商，本基金可以在报中国 证监会备案 后变更业绩比较基准并 及时公告，且无需召 开基金份额持有人大会。
（七） 风险收益特征

本基金为特殊的混合型基 金，通过 多空投资策略在控制 基金资产的股票系统 性风险暴露的前提下，实现基金资 产的保值增 值。因此相对股票型基 金和一般的混合型基 金其预期
风险较小。而相对其业绩 比较基准， 由于多空策略投资结果 的不确定性，因此收 益不一定能超过业绩比较基准。
（八） 投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80％
—120％之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投 资的权益类 空头工具价值的合计值 ；权益类多头头寸的 价值是指买入持有的股票市值、买 入股指期货 的合约价值及持有的其 他可投资的权益类多 头工具价值的合计值；

（2）开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ，封闭期内的每个交 易日日终， 持有的买入期货合约 价值和有价证券市值之和，不得超 过基金资产 净值的 100% 。其中，有 价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等；

（3）开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日 在一年以内 的政府债券，其中现金 不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制；

（4）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；

（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；

（7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；

（8）本基金 在任何交 易日买入权 证的总金额 ，不得超过 上一交易日 基金资产 净值的0.5％；

（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；

（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；

（11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；

（12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；


（13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其 信用等级下 降、不再符合投资标准 ，应在评级报告发布 之日起 3个月内予以全部卖出；

（14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；

（16）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10%；

（17）开放期内，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公 司可流通股 票的 15%； 本基金管理 人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；

（18）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、 上市公司股 票停牌、基金规模变 动等基金管理人之外 的因素致使基 金不符 合本 款所规 定比例限 制的， 本基金管 理人不 得主动 新增流动 性受限 资产的投资；

（19）开放期内，本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开 展逆回 购交 易的， 可接受质 押品的 资质要求 应当与 基金合 同约定的 投资范 围保持一致；

（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国内依法发行上市的股票合并计算；

（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

除第（3）、（13）、（18）、（19）项外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置 改革中支付 对价等基金管理人之外 的因素致使基金投资 比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。

如果法律法规及监管政策 等对基金 合同约定的投资禁止 行为和投资组合比例 限制进行变更的，本基金可相应调 整禁止行为 和投资比例限制规定， 不需经基金份额持有 人大会审议。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；


（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

运用基金财产买卖基金管 理人、基金托管人及其控股股 东、实际控制人或者 与其有其
他重大利害关系的公司发行 的证券或承 销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联 交易的，
应当遵循基金份额持有人 利益优先的 原则，防范利益冲突， 符合国务院证券监督 管理机构
的规定，并履行信息披露义务。

上述组合限制、禁止行为 的设定依据 为本基金合同生效时 法律法规及监管机关的要求，
如果法律法规或监管机关 对上述组合 限制、禁止行为进行调 整的，基金管理人将 按照调整
后的规定执行。
（九） 基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020 年4月 20日复核了

本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚 假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2020 年 3 月 31 日（“报告期末”），本报告所列财务数

据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 85,980,320.63 58.10

其中：股票 85,980,320.63 58.10

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买 - -
入返售金融资产


7 银行存款和结算备付 53,344,513.40 36.05
金合计

8 其他资产 8,660,616.85 5.85

9 合计 147,985,450.88 100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 2,380,030.00 1.62

B 采矿业 2,979,142.00 2.02

C 制造业 37,358,803.19 25.37

D 电力、热力、燃气 3,372,693.00 2.29
及水生产和供应业

E 建筑业 2,101,807.00 1.43

F 批发和零售业 2,013,495.51 1.37

G 交通运输、仓储和 2,056,040.00 1.40
邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和 3,358,161.05 2.28
信息技术服务业

J 金融业 25,104,266.90 17.04

K 房地产业 3,525,851.00 2.39

L 租赁和商务服务业 530,880.00 0.36

M 科学研究和技术服 62,797.98 0.04
务业

N 水利、环境和公共 - -
设施管理业

O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 136,431.00 0.09

Q 卫生和社会工作 583,021.00 0.40

R 文化、体育和娱乐 416,901.00 0.28
业

S 综合 - -

合计 85,980,320.63 58.38

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

1 601318 中国平安 76,400 5,284,588.00 3.59

2 600519 贵州茅台 3,475 3,860,725.00 2.62

3 600276 恒瑞医药 38,700 3,561,561.00 2.42

4 601166 兴业银行 197,900 3,148,589.00 2.14

5 600887 伊利股份 78,300 2,338,038.00 1.59


6 601688 华泰证券 121,400 2,091,722.00 1.42

7 601169 北京银行 429,300 2,073,519.00 1.41

8 600919 江苏银行 330,900 1,988,709.00 1.35

9 600000 浦发银行 191,000 1,938,650.00 1.32

10 600011 华能国际 399,600 1,874,124.00 1.27

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
无。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
无。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明

（元）

IF2004 IF200 -36 -39,538,800.00 227,923.78 -

4

IF2006 IF200 -40 -43,396,800.00 957,480.00 -

6

公允价值变动总额合计（元） 1,185,403.78

股指期货投资本期收益（元） 8,241,918.66

股指期货投资本期公允价值变动（元） 2,882,983.78

(2) 本基金投资股指期货的投资政策
本基金采用股指期货完全对冲，剥离股票组合的系统性风险，同时在市场情绪剧烈波动的市
场环境中积极参与和把握期限套利机会，以获取绝对收益。


本基金投资于股指期货，剥离系统性风险，大幅降低净值波动率，符合既定的投资政策和投资目标。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
11. 投资组合报告附注
(1) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

（1）2019 年 10 月 12 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银
保监银罚决字〔2019〕7 号），对上海浦东发展银行股份有限公司对成都分行授信业务及整
改情况严重失察等违法违规事实，于 2019 年 6 月 24 日作出行政处罚决定，罚款合计 130
万元。

2019 年 9 月 11 日,北京银保监局发布行政处罚信息公开表（京银保监罚决字〔2019〕
28 号），对北京银行股份有限公司个人消费贷款被挪用于支付购房首付款或投资股权等违法
违规事实，于 2019 年 9 月 3 日作出行政处罚决定，责令北京银行改正，并给予合计 110 万
元罚款。2019 年 10 月 8 日, 北京银保监局发布行政处罚信息公开表（京银保监罚决字〔2019〕
38 号），对北京银行股份有限公司员工大额消费贷款违规行为长期未有效整改、同业业务专营部门制改革不到位、同业投资违规接受第三方金融机构信用担保等违法违规事实，于 2019
年 9 月 25 日作出行政处罚决定，责令北京银行改正，并给予合计 100 万元罚款。

2019 年 8 月 23 日，江苏证监局发布关于对华泰证券股份有限公司采取责令改正监督管
理措施的决定，华泰证券股份有限公司在代销金融产品过程中，存在使用未经报备的宣传推介材料的情形，违反了《证券公司代销金融产品管理规定》第十条的规定。根据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，对华泰证券股份有限公司采取责令改正的监督管理措施。
2020 年 2 月 14 日,中国人民银行发布银罚字【2020】23 号，于 2020 年 2 月 10 日对华泰证
券股份有限公司作出行政处罚决定，因其未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，处以 1010 万元罚款。

本基金投资于“浦发银行（600000）”、“北京银行（601169）”、“华泰证券（601688）”的决策程序说明：基于对浦发银行、北京银行、华泰证券基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“浦发银行”、“北京银行”、“华泰证券”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。


（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他七名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3) 其他资产构成

序 名称 金额（元）

号

1 存出保证金 8,323,241.59

2 应收证券清算款 315,947.30

3 应收股利 -

4 应收利息 21,427.96

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,660,616.85

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。


十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守 、诚实信 用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产 ，但不保证基金一定盈利，也不保证 最低收益。 基金的过往业绩并不 代表其未来表现。投资 有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

2014 年 5 -4.20% 0.41% 1.85% 0.01% -6.05% 0.40%

月 16 日
（基金合
同生效日）
至 2014 年
12 月 31 日

2015 年 9.92% 0.28% 2.12% 0.01% 7.80% 0.27%

2016 年 1.61% 0.07% 1.50% 0.00% 0.11% 0.07%

2017 年 1.68% 0.17% 1.50% 0.00% 0.18% 0.17%

2018 年 -2.02% 0.15% 1.50% 0.00% -3.52% 0.15%

2019 年 6.66% 0.34% 1.50% 0.00% 5.16% 0.34%

2020 年 1 1.58% 0.25% 0.37% 0.01% 1.21% 0.24%

月 1 日至
2020 年 3
月 31 日
（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


图：嘉实对冲套利定期混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

（2014 年 5 月 16 日至 2020 年 3 月 31 日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，
建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。


十四、基金的融资融券和转融通

待基金参与融资融券和转 融通业务 的相关规定颁布后， 基金管理人可以在不 改变本基金既有投资策略和风险收 益特征并在 控制风险的前提下，经 与基金托管人协商一 致后，参与融资融券业务以及通过证 券金融公司 办理转融通业务，以 提高投资效率及进行风 险管理。届时基金参与融资融券、 转融通等业 务的风险控制原则、具 体参与比例限制、费 用收支、信息披露、估值方法及其 他相关事项 按照中国证监会的规定 及其他相关法律法规 的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。


十五、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指购买的 各类证券 及票据价值、银行存 款本息和基金应收款 项以及其他投资所形成的价值总和。

（二）基金资产净值

本基金基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的净资产值。

（三）基金资产的账户

基金托管人根据相关法律 法规、规 范性文件为本基金开 立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。 开立的基金 专用账户与基金管理人 、基金托管人、基金 销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金资产的保管和处分

本基金财产独立于基金管 理人、基 金托管人和基金销售 机构的财产，并由基 金托管人保管。基金管理人、基金 托管人、基 金登记机构和基金销售 机构以其自有的财产 承担其自身的法律责任，其债权人 不得对本基 金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。除 依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人 因依法解 散、被依法撤销或者 被依法宣告破产等原 因进行清算的，基金财产不属于其 清算财产。 基金管理人管理运作基 金财产所产生的债权 ，不得与其固有资产产生的债务相 互抵销；基 金管理人管理运作不同 基金的基金财产所产 生的债权债务不得相互抵销。


十六、基金资产估值

（一）估值目的

基金估值的目的是为了准 确、真实 地反映基金相关金融 资产和金融负债的公 允价值。开放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算。

（二）估值日

本基金的估值日为本基金 相关的证 券交易场所的交易日 以及国家法 律法规规 定需要对外披露基金净值的非交易日。

（三）估值对象

基金所拥有的股票、权证 、债券和 银行存款本息、应收 款项、股指期货、其 它投资等资产及负债。

（四）估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重 大变化或证 券发行机构发生影响证 券价格的重大事件的 ，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发 生重大变化 ，按最近交易日的收盘 价估值。如最近交易 日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似 投资品种的现行市价及 重大变化因素，调整 最近交易市价，确定公允价格；

（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行 估值；估值 日没有交易的，且最近 交易日后经济环境未 发生重大变化，按最近交易日债券 收盘价减去 债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净 价进行估值。如最近交易日后经济 环境发生了 重大变化的，可参考类 似投资品种的现行市 价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用 估值技术确 定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允 价值的情况下，按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；


（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值 ；非公开发 行有明确锁定期的股票 ，按监管机构或行业 协会有关规定确定公允价值。

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

6、中小企业私募债，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

7、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。

8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

9、本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内依法发行上市的股票执行。

10、相关法律法规以及监 管部门有 强制规定的，从其规 定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管 人发现基 金估值违反基金合同 订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能 充分维护基 金份额持有人利益时， 应立即通知对方，共 同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金 资产净值 计算和基金会计核算 的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由 基金管理人 担任，因此，就与本基 金有关的会计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨 论后，仍无 法达成一致的意见，按 照基金管理人对基金 资产净值的计算结果对外予以公布。

（五）估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人 每个工作日对基金资产 估值后，将基金份额 净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

（六）估值错误的处理


基金管理人和基金托管人 将采取必要 、适当、合理的措施 确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小 数点后三位 以内(含 第三位)发生估值错误时，视为基 金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果 由于基金 管理人或基金托管人 、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的原因造成 估值错误， 导致其他当事人遭受损 失的，责任人应当对 由于该估值错误遭受损失当事人(“ 受损方”)的直接损 失按下述“ 估值错误处理原则”给 予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型 包括但不 限于：资料申报差错 、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估 值错误发生 的费用由估值错误责任 方承担；由于估值错 误责任方未及时更正已产生的估值 错误，给当 事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接 损失承担赔偿责任；若估值错误责 任方已经积 极协调，并且有协助义 务的当事人有足够的 时间进行更正而未更正，则其应当 承担相应赔 偿责任。估值错误责任 方应对更正的情况向 有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负 责。如果由于获得不当得利的当事 人不返还或不全部返 还不当得利造成其他当事人的利益损 失(“受损方”)， 则估值错误 责任方应赔偿受损方的 损失，并在其支付的赔偿金额的范 围内对获得 不当得利的当事人享有 要求交付不当得利的 权利；如果获得不当得利的当事人 已经将此部 分不当得利返还给受损 方，则受损方应当将 其已经获得的赔偿额加上已经获得 的不当得利 返还的总和超过其实际 损失的差额部分支付 给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；错误
偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法 规或监管机 关另有规定的，从其 规定处理。5、特殊 情况的处理。

（4）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应 根据实际情 况界定双方承担的责任 ，经确认后按以下条 款进行赔偿：

①本基金的基金会计责任 方由基金 管理人担任，与本基 金有关的会计问题， 如经双方在平等基础上充分讨论后 ，尚不能达 成一致时，按基金管理 人的建议执行，由此 给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

②若基金管理人计算的基 金份额净 值已由基金托管人复 核确认后公告，由此 给基金份额持有人造成损失的，应 根据法律法 规的规定对投资者或基 金支付赔偿金，就实 际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托 管人对基 金份额净值的计算结 果，虽然多次重新计 算和核对或对基金管理人采用的估 值方法，尚 不能达成一致时，为避 免不能按时公布基金 份额净值的情形，以基金管理人的 计算结果对 外公布，由此给基金份 额持有人和基金造成 的损失，由基金管理人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致基金份额净值计算错误而 引起的基金 份额持有人和基金财产 的损失，由基金管理 人负责赔付。

（5）由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则 变更等，或 对于因技术原因引起的 差错，若系同行业现 有技术水平不能预见、不能避免、不 能克服的， 基金管理人和基金托 管人虽然已经采取必要 、适当、合理的措施进行检查，但是 未能发现该 错误而造成的基金份 额净值计算错误，基金 管理人、基金托管人免除赔偿责任 。但基金管 理人、基金托管人应积 极采取必要的措施减 轻或消除由此造成的影响。


（6）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。

（7）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

5、特殊情况的处理

（1）基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

（2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则 变更等，基 金管理人和基金托管人 虽然已经采取必要、 适当、合理的措施进行检查，但未 能发现错误 的，由此造成的基金资 产估值错误，基金管 理人和基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理 人、基金托管人应当积 极采取必要的措施减 轻或消除由此造成的影响。

（七）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益，决定延迟估值；

4、在本基金开放期内，当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活
跃市场价格且采用估值技 术仍导致公 允价值存在重大不确定 性时，经与基金托管 人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值；

5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（八）基金净值的确认

用于基金信息披露的基金 资产净值 和基金份额净值由基 金管理人负责计算， 基金托管人负责进行复核。基金管 理人应于每 个估值日交易结束后计 算当日的基金资产净 值和基金份额净值并发送给基金托管 人。基金托 管人对净值计算结果 复核确认后发送给基金 管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。


十七、基金收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润是指基金利息收 入、投资 收益、公允价值变动 收益和其他收入扣除 相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至 收益分配 基准日基金未分配利 润与未分配利润中已 实现收益的孰低数。

（三）收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每份基
金份额每次收益分配比例 不得低于该 次收益分配基准日每份 基金份额可供分配利 润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资（红利再投资申购不受封闭期限制）；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载 明截止收益 分配基准日的可供分 配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

(五)收益分配的时间和程序

1、基金收益分配方案由基金管理人拟定，由基金托管人复核，在 2 日内在指定媒介公
告；

2、在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的 银行转账 或其他手续费用由投 资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不 足于支付银 行转账或其他手续费用 时，基金登记机构可 将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

十八、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的相关账户的开户及维护费用；

7、基金的证券、期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费之和。其中，基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费计提方法、计提标准和支付方式如下：
（1）基金管理人的基本管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金基本管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
（2）基金管理人的附加管理费

1）基金管理人可在同时满足以下条件的前提下，提取附加管理费：

① 符合基金收益分配条件

② 附加管理费是在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。按照“新高法
原则”提取超额收益的 10%作为附加管理费 ：即每次提取评价日提 取附加管理费

前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开
放期期间最高基金份额累计净值和 1 的孰高者，管理人才能收取附加管理费，附加
管理费按照下述公式计算并收取。

提取评价日：每次基金封闭期的最后一个工作日

2）附加管理费的计算方法和提取

在同时满足以上附加管理费提取条件的情况下，附加管理费的计算方法为

附加管理费=( PA  PH)10%SA

其中：

PA为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值

PA = 提 取 评 价 日 基 金 份 额 净 值 提取评价日的折算因子 +
n
 第i次基金份额分红 第i次分红日的折算因子
i1

PH 为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和 1 的孰高者，其中首次封闭期的PH 为 1

S A为提取评价日的基金份额=提取评价日基金总份额提取评价日的折算因子

特定日期.的折算因子为相应日期（包括当日）之前所有折算系数的乘积

折算系数=基金折算日除权前基金份额净值基金折算日除权后基金份额净值

附加管理费在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。


3、证券账户开户费用

证券账户开户费经管理人与托管人核对无误后，自产品成立一个月内由托管人从基金财产中划付，如资产余额不足支付该开户费用，由管理人于产品成立一个月后的 5 个工作日内进行垫付，托管人不承担垫付开户费用义务。

上述“（一）、基金费用的种类中第 3－9 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人须最迟于新费率实施日 2 日前在指定媒介刊登公告。
（五）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。


十九、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。


二十、基金的信息披露

基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。基金管理人 、基金托管 人和其他基金信息披露 义务人应当以保护基 金份额持有人利益为根本出发点， 依法披露基 金信息，并保证所披露 信息的真实性、准确 性、完整性、及时性、简明性和易 得性。相关 法律法规关于信息披露 的规定发生变化时， 本基金从其最新规定。

本基金信息披露义务人包 括基金管 理人、基金托管人、 召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律、行 政法规和中 国证监会规定的自然人 、法人和非法人组织 。基金管理人、基金托管人和其他 基金信息披 露义务人应 当在中国证 监会规定时间内，将 应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露。

本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

本基金公开披露的信息应 采用中文文本。同时 采用外文 文本的，基金信息披 露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具 体程序，说 明基金产品的特性等涉 及基金投资者重大利 益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基 金投资、基 金产品特性、风险揭示 、信息披露及基金份 额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新 基金招募说 明书并登载在指定网站 上；基金招募说明书 其他信息发生变更的，基金管理人 至少每年更 新一次。基金终止运作 的，基金管理人不再 更新基金招募说明书指定媒介。


3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基 金产品资料 概要，并登载在指定网 站及基金销售机构网 站或营业网点；基金产品资料概要 其他信息发 生变更的，基金管理人 至少每年更新一次。 基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招
募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份 额发售的 具体事宜编制基金份 额发售公告，并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。

（四）基金净值信息

基金合同生效后，在基金 封闭期内 ，基金管理人应当至 少每周在指定网站披 露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应在开放期前 最后一个 工作日的次日，披露 开放期前最后一个工 作日的基金份额净值和基金份额累计净值；

在基金开放期不晚于每个 开放日的 次日，基金管理人将 通过指定网站、基金 销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于 半年度和 年度最后一日的次日 ，在指定网站披露半 年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关 申购、赎回 费率，并保证投资者能 够在基金销售机构或 营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结 束之日起 三个月内，编制完成 基金年度报告，将年 度报告登载在指定网站上，并将年 度报告提示 性公告登载在指定报刊 上。基金年度报告的 财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。


基金管理人应当在上半年 结束之日 起两个月内，编制完 成基金中期报告，将 中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报
告登载在指定网站上，并 将季度报告 提示性公告登载在指定 报刊上。指定媒介指 定媒介指定媒介

《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。

基金管理人应当在基金年 度报告和 中期报告中披露基金 组合资产情况及其流 动性风险分析等。

报告期内出现单一投资 者持有基金 份额达到或超过基金 总份额 20% 的情形， 为保障其
他投资者的权益，基金管理 人至少应当 在基金定期报告“影 响投资者决策的其他重 要信息”项下披露该投资者的类别 、报告期末 持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情 况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

（七）发起资金认购份额报告

基金管理人应当按照《关于增设发起式基金审核通道有关问题的通知》的规定，在《基金合同》生效公告、基金年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员（可以包括基金经理之外公司投研人员）以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。

（八）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在
指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指 可能对基 金份额持有人权益或 者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式（不包括本基金封闭期与开放期之间的运作转换）、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人；

8、基金募集期延长；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；


10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁；

12、基金管理人或其高级 管理人员 、基金经理因基金管 理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚，基金托 管人或其专 门基金托管部门负责人 因基金托管业务相关 行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金 财产买卖 基金管理人、基金托 管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关 系的公司发 行的证券或者承销期内 承销的证券，或者从 事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请；

21、本基金开放期的具体时间；

22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

23、基金信息披露义务人 认为可能 对基金份额持有人权 益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（九）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影 响或者引起 较大波动，以及可能损 害基金份额持有人权 益的，相关信息披露义务人知悉后 应当立即对 该消息进行公开澄清， 并将有关情况立即报 告中国证监会。

（十）清算报告

基金合同终止的，基金管 理人应当 依法组织基金财产清 算小组对基金财产进 行清算并作出清算报告。基金财产 清算小组应 当将清算报告登载在指 定网站上，并将清算 报告提示性公告登载在指定报刊上。

（十一）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十二）中国证监会规定的其他信息。


在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资 政策、持仓 情况、损益情况、风险 指标等，并充分揭示 股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

基金管理人应当在基金合 同生效公 告、基金年度报告、 基金中期报告和基金 季度报告中针对发起资金部分分别 披露基金管 理人、基金管理人高级 管理人员、基金经理 等投资管理人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。

基金管理人应在基金招募 说明书的 显著位置披露投资中 小企业私募债券的流 动性风险和信用风险，说明投资中 小企业私募 债券对基金总体风险的 影响。本基金投资中 小企业私募债券后两个交易日内， 基金管理人 应在中国证监会指定媒 介披露所投资中小企 业私募债券的名称、数量、期限、 收益率等信 息，并在季度报告、中 期报告、年度报告等 定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。

（十三）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人 应当建立 健全信息披露管理制 度，指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信息。

基金信息披露义务人公开 披露基金 信息，应当符合中国 证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净 值、基金份 额净值、基金份额申购 赎回价格、基金定期 报告、更新的招募说明书、基金产品 资料概要、 基金清算报告等公开 披露的相关基金信息进 行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人 应当在指 定报刊中选择一家报 刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中 国证监会基 金电子披露网站报送拟 披露的基金信息，并 保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

为强化投资者保护，提升 信息披露 服务质量，基金管理 人应当自中国证监会 规定之日起，按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。

基金管理人、基金托管人 除依法在 指定媒介上披露信息 外，还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息，但是其 他公共媒介 不得早于指定媒介披露 信息，并且在不同媒 介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公 开披露的 基金信息出具审计报 告、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。

基金管理人、基金托管人 除按法律 法规要求披露信息外 ，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保 证公平对待 投资者、不误导投资者 、不影响基金正常投 资操作的
前提下，自主提升信息披 露服务的质 量。具体要求应当符合 中国证监会及自律规 则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

（十四）暂停或延迟披露信息的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：

1、不可抗力；

2、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

3、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的任何情况；

4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。

(十五)信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布 后，基金 管理人、基金托管人 应当按照相关法律法 规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

（十六）本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同约定的内容为准。


二十一、风险揭示

（一）市场风险

证券市场价格因受各种因 素的影响 而引起的波动，将对 本基金资产产生潜在 风险，主要包括：

1、政策风险

货币政策、财政政策、产 业政策等 国家政策的变化对债 券市场产生一定的影 响，导致债券价格波动而产生风险。

2、经济周期风险

经济运行具有周期性的特 点，宏观 经济运行状况将对债 券市场的收益水平产 生影响，基金投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。

3、利率风险

金融市场利率波动会导致 债券市场 的价格和收益率的变 动，同时直接影响企 业的融资成本和利润水平。基金投资于债券，收益水平会受到利率变化的影响。

4、购买力风险

本基金投资的目的是使基 金资产保 值增值，如果发生通 货膨胀，基金投资于 债券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。

5、上市公司经营风险

上市公司的经营状况受多 种因素影 响，如市场、技术、 竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。

（二）信用风险

指基金在交易过程发生交 收违约， 或者基金所投资债券 之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息，导致基金资产损失。

（三）流动性风险

指基金资产不能迅速转变 成现金， 或者不能应付可能出 现的投资者大额赎回 的风险。在开放式基金交易过程中 ，可能会发 生巨额赎回的情形。巨 额赎回可能会产生基 金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。

1、本基金的申购、赎回安排

投资人在开放日办理基金 份额的申 购和赎回，开放日为 开放期内的每个工作 日。具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证 券交易所的正常交易日 的交易时间，但基金 管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现 新的证券 交易市场、证券交易 所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况 对前述开放 日及开放时间进行相应 的调整，但应在实施 日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


基金管理人应最迟在开放期前 2 日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
开放期的开始与结束时间。

基金管理人不得在基金合 同约定之 外的日期或者时间办 理基金份额的申购或 者赎回或者转换。开放期以及开放 期办理申购 与赎回业务的具体事宜 见基金管理人届时发 布的相关公告。

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

（1）投资市场的流动性风险

本基金投资于股票，股指 期货、权 证，债券、资产支持 证券、债券回购、银 行存款等固定收益类资产以及现金 等。上述资 产均存在规范的交易场 所，运作时间长，市 场透明度较高，运作方式规范，历 史流动性状 况良好，正常情况下能 够及时满足基金变现 需求，保证基金按时应对赎回要求 。极端市场 情况下，上 述资产可能 出现流动性不足，导 致基金资产无法变现，从而影响投 资者按时收 到赎回款项。根据过往 经验统计，绝大部分 时间上述资产流动性充裕，流动性 风险可控， 当遇到极端市场情况时 ，基金管理人会按照 基金合同及相关法律法规要求，及时启动流动性风险应对措施，保护基金投资者的合法权益。

（2）投资行业的流动性风险

本基金在投资运作过程中 的行业配 置较为灵活，在综合 考虑宏观因素及行业 基本面的前提下进行配置，不以投 资于某单一 行业为投资目标，行业 分散度较高，受到单 一行业流动性风险的影响较小。

（3）投资资产的流动性风险

本基金针对流动性较低资 产的投资 进行了严格的限制， 以降低基金的流动性 风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

开放期内，本基金绝大部分基金资产投资于 7 个工作日可变现资产，包括可在交易所、
银行间市场正常交易的股 票、债券、 非金融企业债务融资工 具及同业存单，7 个 工作日内到期或可支取的逆回购、 银行存款， 7 个工作日 内能够确认 收到的各类应收款项 等，上述资产流动性情况良好。

本基金以定期开放形式运 作，在遵 守本基金有关投资限 制与投资比例的前提 下，可在进入开放期前对资产进行 必要的变现 ，以应对可能发生的巨额赎回。同时将通过 合理配置组合期限结构等方式，积 极防范流动 性风险，在满足组合流 动性需求的同时，尽 量减小基金净值的波动。

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的 20%，即认为是发生了巨额赎回。


当本基金发生巨额赎回情 形时，基 金管理人可能采用以 下流动性风险管理措 施，以控制因巨额赎回可能产生的流动性风险：

（1）部分延期赎回，并对当日申请赎回的份额超过前一工作日基金总份额 30%的单个
赎回申请人部分延期办理；

（2）暂停赎回；

（3）中国证监会认定的其他措施。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

（1）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值 存在重大不 确定性时，经与基金托 管人协商确认后，基 金管理人应当采取延缓支付赎回款 项或暂停接 受基金申购赎回申请的 措施。基金份额持有 人存在不能及时赎回基金份额的风险。

（2）若本基金在开放期发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应对巨额赎回 ，具体措施 请见基金合同及招募 说明书中“基金份额的 封闭期、开放期、申购与赎回”部 分“巨额赎 回的处理方式”。因此 在巨额赎回情形发生 时，基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。

（3）本基金对持续持有期少于 7 日的投资人，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全
额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。

（四）管理风险

在基金管理运作过程中， 可能因基 金管理人对经济形势 和证券市场等判断有 误、获取的信息不全等影响基金的 收益水平。 基金管理人的管理水平 、管理手段和管理技 术等对基金收益水平存在影响。

（五）操作或技术风险

指相关当事人在业务各环 节操作过 程中，因内部控制存 在缺陷或者人为因素 造成操作失误或违反操作规程等引 致的风险， 例如，越权违规交易、 会计部门欺诈、交易 错误、IT系统故障等风险。

在开放式基金的各种交易 行为或者 后台运作中，可能因 为技术系统的故障或 者差错而影响交易的正常进行或者 导致投资者 的利益受到影响。这种 技术风险可能来自基 金管理公司、登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。

（六）合规性风险

指基金管理或运作过程中 ，违反国 家法律法规的规定， 或者基金投资违反法 规及基金合同有关规定的风险。

（七）本基金特有的风险

1、非开放日不能赎回的风险


本基金每三个月开放一次，每次开放期不超过 5 个工作日，每个开放期所在月份为基
金合同生效日所在月份在 后续每三个 日历月中最后一个日历 月，每个 开放期的首 日为当月沪深 300 股指期货交割日前五个工作日的第一个工作日，因此基金份额持有人面临在非开放期内不能赎回基金份额的风险。

2、巨额赎回风险

若本基金在开放期发生了 巨额赎回 ，基金管理人有可能 采取部分延期支付或 暂停支付的措施以应对巨额赎回， 因此在巨额 赎回情形发生时，基金 份额持有人存在不能 及时赎回份额的风险。

3、多空策略风险

本基金主要采用多空投资 策略来实 现对资产的保值增值 ，多空策略允许一定 的市场性风险暴露，因此基金资产可能因股票市场剧烈波动导致净值损失。

4、卖空风险

本基金目前主要采用股指 期货来剥 离基金的系 统性风险 ，将来会优选做空个 股、做空其他衍生工具的方式来实 现投资目标 。同时持有多头和空头 头寸的方式导致本基 金存在在特定市场情况下跑不赢普 通偏股型基 金的风险，同时有可能 导致持有本基金在特 殊情况下比持有普通偏股型基金蒙受更大损失。

5、股票选择风险

本基金多头股票部分主要 采用基本 面研究的方式进行选 择，期望筛选出对比 做空的股指或个股有超额收益的股 票。但是通 过基本面研究买入股票 的区间收益率有可能 低于做空的股指收益率或个股收益率，从而导致基金损失。

6、中小企业私募债风险

本基金投资中小企业私募 债券，中 小企业私募 债是根据 相关法律法规由非上 市中小企业采用非公开方式发行的 债券。由于 不能公开交易，一般情 况下，交易不活跃， 潜在较大流动性风险。当发债主体 信用质量恶 化时，受市场流动性所 限，本基金可能无法 卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

7、基差风险

在使用股指期货对冲市场 风险的过 程中，基金财产可能 因为股指期货合约与 标的指数价格波动不一致而遭受基差风险。形成基差风险的潜在原因包括：

（1）需要对冲的风险资产与股指期货标的指数风险收益特征存在明显差异；

（2）因未知因素导致股指期货合约到期时基差严重偏离正常水平；

（3）因存在基差风险，在进行股指期货合约展期的过程中，基金财产可能会承担股指期货合约之间的价差向不利方向变动而导致的展期风险。

8、杠杆风险

因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动。


9、到期日风险

股指期货合约到期时，基 金财产如 持有未平仓合约，中 金所将按照交割结算 价将资产管理计划财产持有的合约 进行现金交 割，资产管理计划财产 将无法继续持有到期 合约，具有到期日风险。

10、对手方风险

资产管理人运用基金财产 投资于股 指期货时，会尽力选 择资信状况优良、风 险控制能力强的期货公司作为经纪 商，但不能 杜绝在极端情况下，所 选择的期货公司在交 易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致资产管理计划财产遭受损失。

11、盯市结算风险

股指期货采取保证金交易 ，保证金 账户实行当日无负债 结算制度，对资金管 理要求较高。假如市场走势对本基 金财产不利 ，期货经纪公司会按照 期货经纪合同约定的 时间和方式通知资产管理人追加保 证金，以使 资产管理计划财产能继 续持有未平仓合约。 如出现极端行情，市场持续向不利 方向波动导 致期货保证金不足，又 未能在规定时间内补 足，按规定保证金账户将被强制平 仓，甚至已 缴付的所有保证金都不 能弥补损失，从而导 致超出预期的损失。

12、平仓风险

在某些市场情况下，基金 财产可能 会难以或无法将持有 的未平仓合约平仓， 例如，这种情况可能在市场达到涨 跌停板时出 现。出现这类情况，基 金财产缴付的所有保 证金有可能无法弥补全部损失，委托人还必须承担由此导致的全部损失。

期货经纪公司或其客户保 证金不足 ，又未能在规定的时 间内补足，或因其他 原因导致中金所对期货经纪公司的 经纪账户强 行平仓，资产管理计划 财产可能因被连带强 行平仓而遭受损失。

13、连带风险

为基金财产进行结算的结 算会员或 该结算会员下的其他 投资者出现保证金不 足、又未能在规定的时间内补足，或 因其他原因 导致中金所对该结算 会员下的经纪账户强行 平仓时，基金财产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。

14、委托资产投资特定投资对象的其他风险

如期货经纪公司违反法律 法规或中 金所交易、结算等规 则，可能会导致基金 财产受到损失。

由于国家法律、法规、政 策的变化、 中金所交易规则的修 改、紧急措施的出台等原因，基金财产持有的未平仓合约可能无法继续持有，基金财产必须承担由此导致的损失。

15、存托凭证的投资风险

本基金的投资范围包括存 托凭证， 除与其他仅投资于沪 深市场股票的基金所 面临的共同风险外，本基金还将面 临中国存托 凭证价格大幅波动甚至 出现较大亏损的风险 ，以及与
中国存托凭证发行机制相 关的风险， 包括存托凭证持有人与 境外基础证券发行人 的股东在法律地位、享有权利等方 面存在差异 可能引发的风险；存托 凭证持有人在分红派 息、行使表决权等方面的特殊安排 可能引发的 风险；存托协议自动约 束存托凭证持有人的 风险；因多地上市造成存托凭证价 格差异以及 波动的风险；存托凭证 持有人权益被摊薄的 风险；存托凭证退市的风险；已在 境外上市的 基础证券发 行人，在持 续信息披露监管方面 与境内可能存 在差异 的风 险；境 内外证券 交易机 制、法律 制度、 监管环 境差异可 能导致 的其他风险。

（八）其它风险

战争、自然灾害等不可抗 力因素的 出现，将会严重影响 证券市场的运行，可 能导致基金资产的损失。

金融市场危机、行业竞争 、代理商 违约、托管行违约等 超出基金管理人自身 直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金持有人利益受损。


二十二、基金合同的变更、终止与基金资产的清算

（一）基金合并

1、基金合并概述

本基金的存续期间，如发 生下列情 形之一的，基金管理 人经与基金托管人协 商一致，可以决定本基金与基金管理人管理的其他基金合并：

（1）连续 3 个月平均基金份额持有人数量不满 100 人的；

（2）连续 3 个月平均基金资产净值低于 5000 万元的。

基金合并的方式包括但不 限于本基金 吸收合并其他基金、 本基金被其他基金吸收合并、本基金与其他基金合并为 新的基金等 方式。本基金吸收合并 其他基金时，其他基 金终止，本基金存续；本基金被其 他基金吸收 合并时，其他基金存续 ，本基金终止；本基 金与其他基金合并为新的基金时，本基金与其他基金均终止。

2、基金合并的实施方案

（1） 基金合并公告

1）基金管理人应就本基金合并事宜，依照相关法律法规的规定进行公告，向投资人披露合并后基金的法律文件 ，明确实施 安排，说明对现有持有 人的影响，并报中国 证监会备案或更新基金申请材料。

2）基金管理人应在合并实施前至少提前二十个工作日就基金合并相关事宜进行提示性公告。

3）为了保障现有基金份额持有人的利益，基金管理人可在合并实施前的合理时间内暂停本基金的日常申购或转换转入业务。

（2） 基金合并业务的规则

1）基金管理人应在有关基金合并的公告中，说明对现有基金份额的处理方式及基金合并操作的具体起止时间，并提示现有基金份额持有人在基金合并前的指定期限内（该期限不少于二十个工作日，具体期限在公告中列明，以下简称指定期限）可行使选择权。

2）基金份额持有人在指定期限内可行使的选择权包括：

a.赎回其持有的本基金份额；

b.将其持有 的本基 金份额 转换 为基金 管理人 管理的、 可接受 转换转 入的其 他基金份额；

c.继续持有合并后的基金份额；

d.基金管理人届时公告的其他选择权。

3）基金份额持有人可就其持有的本基金全部或部分基金份额选择行使上述任一一项选择权。


4）除以下 5）所述情形外，基金份额持有人在指定期限内因行使选择权而赎回或转换
转出本基金份额的，基金 管理人免除 基金份额持有人赎回或 转换时应支付的赎回 费或转换费（包括转出基金的赎回费用和转入基金的申购费补差，下同）等交易费用。

5）在指定期限内，本基金可以开放申购及/或转换转入业务，但对该等申购及/或转换转入的份额，如其在指定 期限内再赎 回或转换转出的，基金 管理人有权不予免除 相应的赎回费或转换费等交易费用。

6）指定期限届满，基金份额持有人没有作出选择的，视为基金份额持有人选择继续持有基金合并后的的基金份额。

3、基金合并导致本基金终止并清算时，由此产生的清算费用由本基金财产承担。

4、基金合并后的投资管理

本基金吸收合并其他基金的，本基金的投资管理将按本基金合同约定保持不变。

本基金被其他基金吸收合 并的，本 基金的投资管理将按 照其他基金基金合同 的约定执行。

本基金与其他基金合并为 新基金的 ，本基金的投资管理 按照基金管理人、基 金托管人协商一致的投资目标、投资策略、投资范围、投资限制、投资管理程序等执行。

5、基金管理人与基金托管人应就基金合并事宜协商一致，并按照本基金合同的约定具体实施，且无需经基金份额持有人大会审议批准。

（二）基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额 持有人大会 决议通过。对于可不经 基金份额持有人大会 决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议报中国证监会备案后方可执行，自决议生效后两日内在指定媒体公告。

（三）基金合同的终止

有下列情形之一的，在履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；

3、本基金被其他基金吸收合并或本基金与其他基金合并为新基金的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（四）基金资产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。


2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的 注册会计师 、律师以及中国证监会 指定的人员组成。基 金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。

（7）对基金财产进行分配；

（五）清算费用

清算费用是指基金财产清 算小组在 进行基金清算过程中 发生的所有合理费用 ，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（六）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配 方案，将 基金财产清算后的全 部剩余资产扣除基金 财产清算费用 、交纳 所欠 税款并 清偿基金 债务后 ，按基金 份额持 有人持 有的基金 份额比 例进行分配。

（七）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事 项须及时 公告；基金财产清算 报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见 书后报中国 证监会备案并公告。基 金财产清算公告于基 金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

（八）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

（九）本基金被其他基金吸收合并或本基金与其他基金合并为新基金引起本基金基金合同终止的，本基金财产应 清理、估价 ，但可根据届时有效的 相关规定，基金财产 不予变现和分配。本基金的债权债 务由合并后 的基金享有 和承担。本 基金清算的其他事项 参照前述约定执行。


二十三、基金合同内容摘要

（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

1、基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

1）分享基金财产收益；

2）参与分配清算后的剩余基金财产；

3）依法并按照本基金合同的规定申请赎回其持有的基金份额；

4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

7）监督基金管理人的投资运作；

8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

1）认真阅读并遵守《基金合同》、《业务规则》；

2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；

3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

7）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

9）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于 3 年；

10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

2、基金管理人的权利与义务


（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

1）依法募集基金；

2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
4）销售基金份额；

5）召集基金份额持有人大会；

6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；

10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券、转融通以及将基金作为融资融券标的进行运用等相关业务；

14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率；

16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整《业务规则》，包括但不限于有关基金认购、申购、赎回、转 换、非交易 过户、转托管、定期定 额投资和收益分配等 的业务规则内容；

17）在《基金合同》约定的范围内，确定基金的具体开放日期；

18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；


2）办理基金备案手续；

3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7）依法接受基金托管人的监督；

8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；

9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法 》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年
以上；

17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；


21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财 产损失时， 基金管理人应为基金份 额持有人利益向基金 托管人追偿；

22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；

25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26）建立并保存基金份额持有人名册；

27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

3、基金托管人的权利与义务

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金；

2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金 财产、其他 当事人的利益造成重大 损失的情形，应呈报 中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算；

5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基 金财产与基金托管人自 有财产以及 不同的基金财产相互 独立；对所托管的不同的基金分别设 置账户，独 立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账 户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；


4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需的其他账户,按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

8）复核、审查基金管理人计算的基金净值信息、基金份额申购、赎回价格；

9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；

12）建立并保存基金份额持有人名册；

13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；

19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决程序和规则

基金份额持有人大会由基 金份额持 有人组成，基金份额 持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会 议并表决。 基金份额持有人持有的 每一基金份额拥有平 等的投票权。

1、召开事由

（1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：


1）终止《基金合同》，除本基金合同另有约定的除外；

2）更换基金管理人；

3）更换基金托管人；

4）转换基金运作方式；

5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；

6）变更基金类别（法律法规或中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定的除外）；
7）本基金与其他基金的合并（法律法规或中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定的除外）；

8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定的除外）；

9）变更基金份额持有人大会程序；

10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

（2）尽管存在前述约定，如属于以下情况之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

1）基金管理人或基金托管人决定调低各自的基金管理费或基金托管费；

2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、赎回费率；

4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

6）《基金合同》明确约定无需召开基金份额持有人大会的情况；

7）基金管理人、基金注册登记机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整或修改《业务规则》，包括但不限于有关基金认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等内容；

8）按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会情形以外的其他情形。

2、会议召集人及召集方式


（1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；

（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。

（4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会，应当向 基金管理人 提出书面提 议。基金管 理人应当自收到书面 提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有 人代表和基 金管理人；基金托管人 决定召集的，应当自 出具书面决定之日起 60 日内召开。

（5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会，而基金管理 人、基金托 管人都不召集的，单 独或合计代表基金份 额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基 金份额持有 人大会的，基金管理人 、基金托管人应当配 合，不得阻碍、干扰。

（6）基金份 额持有人 会议的召集 人负责选择 确定开会时 间、地点、 方式和权 益登记日。

3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介公告。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

1）会议召开的时间、地点和会议形式；

2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点;

5）会务常设联系人姓名及联系电话；

6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

7）召集人需要通知的其他事项。


（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所 采取的具体 通讯方式、委托的公证 机关及其联系方式和 联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人 为基金托管 人，则应另行书面通知 基金管理人到指定地 点对表决意见的计票进行监督；如 召集人为基 金份额持有人，则应另 行书面通知基金管理 人和基金托管人到指定地点对表决 意见的计票 进行监督。基金管理人 或基金托管人拒不派 代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

4、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通 过现场开 会方式、通讯开会方 式召开或法律法规、 监管机关允许的其他方式，会议的召开方式由会议召集人确定。

（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和 基金托管人 的授权代表应当列席基 金份额持有人大会， 基金管理人或托管人不派代表列席 的，不影响 表决效力。现场开会同 时符合以下条件时， 可以进行基金份额持有人大会议程：

1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。

（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提
示性公告；

2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式统计基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人 或基金管理人经通知不 参加统计书面表决意 见的，不影响表决效力；

3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；

4）上述第 3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见
的代理人，同时提交的持 有基金份额 的凭证、受托出具书面 意见的代理人出具的 委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符；

（3）在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开，基金份额持有人 可以采用书 面、网络、电话、短信 或其他方式进行表决 ，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

（4）基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。

（5）重新召集基金份额持有人大会的条件

基金份额持有人大会应当有代表二分之一以上基金份额的持有人参加，方可召开。

参加基金份额持有人大会 的持有人 的基金份额低于上述 规定比例的，召集人 可以在原公告的基金份额持有人大 会召开时间 的三个月以后、六个月 以内，就原定审议事 项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的 基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额 持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人参加，方可召开。

5、议事内容与程序

（1）议事内容及提案权

议事内容为 本部分 第一条 “召开事 由 ”所述 应当召开 基金份 额持有 人大会 审议的事项。

基金份额持有人大会的召 集人发出 召集会议的通知后， 对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

（2）议事程序

1）现场开会

在现场开会的方式下，首 先由大会主 持人按照下列第七条 规定程序确定和公布计票人，然后由大会主持人宣读提 案，经讨论 后进行表决，并形成大 会决议。大会主持人 为基金管理人授权出席会议的代表 ，在基金管 理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基 金托管人授权其出席会议的代表主 持；如果基 金管理人授权代表和基 金托管人授权代表均 未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为 该次基金份 额持有人大会的主持人 。基金管理人和基金 托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

2）通讯开会


在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后
2 个 工作日 内在公证 机 关监督下 由召集 人统计全 部有效 表决， 在公证机 关监督 下形成决议。

6、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%
以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时 ，除非在 计票时监督员及公证 机关均认为有充分的 相反证据证明，否则提交符合会议通 知中规定的 确认投资者身份文件 的表决视为有效出席的 投资者，表面符合会议通知规定的 书面表决意 见视为有效表决，表决 意见模糊不清或相互 矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各 项提案或 同一项提案内并列的 各项议题应当分开审 议、逐项表决。

7、计票

（1）现场开会

1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的 基金份额持 有人和代理人中选举两 名基金份额持有人代 表与大会召集人授权的一名人士共 同担任计票 人；如大会由基金份额 持有人自行召集或大 会虽然由基金管理人或基金托管人 召集，但是 基金管理人或基金托管 人未出席大会的，基 金份额持有人大会的主持人应当在 会议开始后 宣布在出席会议的基金 份额持有人中选举三 名基金份额持有人代表担任计票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
2）计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投 票数要求进 行重新清点 。计票人应 当进行重新清点，重 新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

4）计票过程可以由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。


（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，计 票方式为 ：由大会召集人授权 的两名计票员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证 。基金管理 人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的 计票进行监督的，不影响计票和表决结果的效力。

8、生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自报中国证监会备案起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式
进行表决，在公告基金份 额持有人大 会决议时，必须将公证 书全文、公证机构、 公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人 和基金份 额持有人应当执行生 效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有 人大会决议 对全体基金份额持有人 、基金管理人、基金 托管人均有约束力。

9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或 监管规则的 部分，如将来法律法规 或监管规则修改导致 相关内容被取消或变更的，基金管 理人经与基 金托管人协商一致，报 监管机关并提前公告 后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

（三）基金合同解除和终止的理由、程序

1、基金合并

（1）基金合并概述

本基金的存续期间，如发 生下列情 形之一的，基金管理 人经与基金托管人协 商一致，可以决定本基金与基金管理人管理的其他基金合并：

1）连续 3 个月平均基金份额持有人数量不满 100 人的；

2）连续 3 个月平均基金资产净值低于 5000 万元的。

基金合并的方式包括但不 限于本基金 吸收合并其他基金、 本基金被其他基金吸收合并、本基金与其他基金合并为 新的基金等 方式。本基金吸收合并 其他基金时，其他基 金终止，本基金存续；本基金被其 他基金吸收 合并时，其他基金存续 ，本基金终止；本基 金与其他基金合并为新的基金时，本基金与其他基金均终止。

（2）基金合并的实施方案

1）基金合并公告


基金管理人应就本基金合 并事宜， 依照相关法律法规的 规定进行公告，向投 资人披露合并后基金的法律文件， 明确实施安 排，说明对现有持有人 的影响，并报中国证 监会备案或更新基金申请材料。

基金管理人应在合并实施 前至少提 前二十个工作日就基 金合并相关事宜进行 提示性公告。

为了保障现有基金份额持 有人的利 益，基金管理人可在 合并实施前的合理时 间内暂停本基金的日常申购或转换转入业务。

2）基金合并业务的规则

基金管理人应在有关基金 合并的公 告中，说明对现有基 金份额的处理方式及 基金合并操作的具体起止时间，并提示现有基金份额持有人在基金合并前的指定期限内（该期限不少于二十个工作日，具体期限在公告中列明，以下简称指定期限）可行使选择权。

基金份额持有人在指定期限内可行使的选择权包括：

a.赎回其持有的本基金份额；

b.将其持有 的本基 金份额 转换 为基金 管理人 管理的、 可接受 转换转 入的其 他基金份额；

c.继续持有合并后的基金份额；

d.基金管理人届时公告的其他选择权。

基金份额持有人可就其持 有的本基 金全部或部分基金份 额选择行使上述任一 一项选择权。

除以下所述情形外，基金 份额持有 人在指定期限内因行 使选择权而赎回或转 换转出本基金份额的，基金管理人免除基金份额持有人赎回或转换时应支付的赎回费或转换费（包括转出基金的赎回费用和转入基金的申购费补差，下同）等交易费用。

在指定期限内，本基金可 以开放申购及/或转 换转入业务 ，但对该等申购及/ 或转换转入的份额，如其在指定期 限内再赎回 或转换转出的，基金管 理人有权不予免除相 应的赎回费或转换费等交易费用。

指定期限届满，基金份额 持有人没 有作出选择的，视为 基金份额持有人选择 继续持有基金合并后的的基金份额。

（3）基金合并导致本基金终止并清算时，由此产生的清算费用由本基金财产承担。
（4）基金合并后的投资管理

本基金吸收合并其他基金的，本基金的投资管理将按本基金合同约定保持不变。

本基金被其他基金吸收合 并的，本 基金的投资管理将按 照其他基金基金合同 的约定执行。

本基金与其他基金合并为 新基金的 ，本基金的投资管理 按照基金管理人、基 金托管人协商一致的投资目标、投资策略、投资范围、投资限制、投资管理程序等执行。


（5）基金管理人与基金托管人应就基金合并事宜协商一致，并按照本基金合同的约定具体实施，且无需经基金份额持有人大会审议批准。

2、《基金合同》的变更

（1）变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份 额持有人大 会决议通过。对于可不 经基金份额持有人大 会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

（2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议应当按照法律法规或中国证监会的规定，报中国证监会备案，自决议生效后两日内在指定媒介公告。

3、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，在履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

（1）基金份额持有人大会决定终止的；

（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管
人承接的；

（3）本基金被其他基金吸收合并或本基金与其他基金合并为新基金的；

（4）《基金合同》约定的其他情形；

（5）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

4、基金财产的清算

（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算
小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格 的注册会计 师、律师以及中国证监 会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

（4）基金财产清算程序：

1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金；

2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

3）对基金财产进行估值和变现；

4）制作清算报告；

5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

6）将清算报告报中国证监会备案并公告。

7）对基金财产进行分配；

5、清算费用


清算费用是指基金财产清 算小组在 进行基金清算过程中 发生的所有合理费用 ，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

6、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配 方案，将 基金财产清 算后的全 部剩余资产扣除基金 财产清算费用 、交纳 所欠 税款并 清偿基金 债务后 ，按基金 份额持 有人持 有的基金 份额比 例进行分配。

7、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事 项须及时 公告；基金财产清算 报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见 书后报中国 证监会备案并公告。基 金财产清算公告于基 金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

8、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

9、本基金被其他基金吸收合并或本基金与其他基金合并为新基金引起本基金基金合同终止的，本基金财产应清 理、估价， 但可根据届时有效的相 关规定，基金财产不 予变现和分配。本基金的债权债务 由合并后的 基金享有和承担。本基 金清算的其他事项参 照前述约定执行。

（四）争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同 》有关的一切争议，各方当事人应尽量通过协商、调 解解决。协 商、调解不能解决的任 何一方均有权将争议 提交华南国际经济贸易仲裁委员会 ，按照华南 国际经济贸易仲裁委员 会届时有效的仲裁规 则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲 裁裁决是终局的，对仲裁各方当 事人均具有约束力。仲 裁费用、律师费用由败诉方承担。

争议处理期间，各方当事 人应恪守 各自的职责，继续忠 实、勤勉、尽责地履 行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》是约定基金当事人之间、权利义务关系的法律文件。

1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字并在募集结束后经基 金管理人向 中国证监会办理基金备 案手续，并经中国证 监会书面确认后生效。

2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。

3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。


4、《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。

5、《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。


二十四、基金托管协议的内容摘要

（一）托管协议当事人

1、基金管理人

名称：嘉实基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层

邮政编码：100005

法定代表人：经雷

成立时间：1999 年 3 月 25 日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号

组织形式：有限责任公司（中外合资）

注册资本：人民币 1.5 亿元

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其它业务

2、基金托管人

名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)

住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

邮政编码：518040

法定代表人：李建红

成立时间：1987 年 4 月 8 日

基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号

经营范围：吸收公众存款 ；发放短 期、中期和长期贷款 ；办理结算；办理票 据贴现；发行金融债券；代理发行 、代理兑付 、承销政府债券；买卖 政府债券；同业拆借 ；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理 保险业务；提供保管 箱服务。外汇存款；外 汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国 际结算；结汇、售汇；同业外汇拆 借；外汇票据的承兑 和贴现；外汇借款；外汇担保；发 行和代理发 行股票以外的外币有价 证券；买卖和代理买 卖股票以外的外币有价证券；自营 和代客外汇 买卖；资信调查、咨询 、见证业务；离岸金 融业务。经中国人民银行批准的其他业务。

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币 252.20 亿元

存续期间：持续经营


（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。

（1）本基金将投资于以下金融工具：

本基金投资于依法发行或 上市的股票、债券等金融工具 及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法 律法规 或中 国证监 会允许基 金投资 的其他金 融工具 （但须 符合中国 证监会 的相关规定）。

待基金参与融资融券和转融通业务及投资其他品种（包括但不限于：其他基金份额、期权、收益互换等）的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并控制风险的前 提下，经与 基金托管人协商一致后 ，参与融资融券业务 、转融通业务及投资其他品种，以 提高投资效 率及进行风险管理。届 时基金参与融资融券 、转融通业务及投资其他品种的风 险控制原则 、具体参与比例限制、 费用收支、信息披露 、估值方法及其他相关事宜按照中 国证监会的 规定及其他相关法律法 规的要求执行，无需 召开基金份额持有人大会决定并履行相应。

（2）本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。

对基金管理人发送的不符 合基金合 同规定的投资行为， 基金托管人应当拒绝 执行，并书面通知基金管理人；对 于已经执行 的投资，基金托管人发 现该投资行为不符合 基金合同的规定的，基金托管人应书面通知基金管理人进行整改，并将该情况报告中国证监会。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金合同明确约 定基金投资 风格或证券选择标准的 ，基金管理人应事先 向基金托管人提供投资品种池，以 便基金托管 人对基金实际投资是否 符合基金合同关于证 券选择标准的约定进行监督。

本基金的投融资比例：

本基金权益 类空头头寸 的价值占本 基金权益 类多头头寸 的价值的比 例范围在 8 0％—
120％之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资 的权益类空 头工具价值的合计值； 权益类多头头寸的价 值是指买入持有的股票市值、买入 股指期货的 合约价值及持有的其他 可投资的权益类多头 工具价值的合计值。


开放期内的每个交易日日 终，持有 的买入期货合约价值 和有价证券市值之和 ，不得超过基金资产净值的 95%，封 闭期内的每个交易日日终，持有 的买入期货合约价值 和有价证券市值之和，不得超过基 金资产净值的 100%。其 中，有价证 券指股票、债券(不 含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。
开放期内，在扣除股指期 货合约需 缴纳的交易保证金后 ，基金保留的现金或 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。

本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项、第（五）项及第（七）项的限制。

如果法律法规或中国证监 会变更投 资品种的投资比例限 制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金投资组合遵循以下投资限制：

1）本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80％—
120％之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资 的权益类空 头工具价值的合计值； 权益类多头头寸的价 值是指买入持有的股票市值、买入 股指期货的 合约价值及持有的其他 可投资的权益类多头 工具价值的合计值；

2）开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%， 封闭期内的每个交易 日日终，持 有的买入期货合约价 值和有价证券市值之和，不得超过 基金资产净 值的 100%。 其中，有价 证券指股票、债券( 不含到期日在一年以内 的政府债券)、权证、 资产支持证券 、买入返售 金融资产( 不含质押式 回购)等；

3）开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制；

4）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；

5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；

7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；

8）本基金在任 何交易日买入权证 的总金额 ，不得超过 上 一交易日基 金资产净值的0.5％；

9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；

10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；


11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；

12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；

16）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10%；

17）开放期内，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司 可流通股票 的 15%；本 基金管理人 管理的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；

18）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

19）开放期内，本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国内依法发行上市的股票合并计算；

21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

基金管理人应当自基金合同生效日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

除第（3）、（13）、（18）、（19）项外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置 改革中支付 对价等基金管理人之外 的因素导致投资组合 不符合上述规定的，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
如果法律法规及监管政策 等对基金 合同约定的投资禁止 行为和投资组合比例 限制进行变更的，本基金可相应调 整禁止行为 和投资比例限制规定， 不需经基金份额持有 人大会审议。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议第十五条第十二款基金投资禁止行为 进行监督。 基金托管人通过事后监 督方式对基金管理人 基金投资
禁止行为和关联交易进行 监督。根据 法律法规有关基金从事 关联交易的规定，基 金管理人和基金托管人应事先相互 提供与本机 构有控股关 系的股东、 与本机构有其他重大 利害关系的公司名单及有关关联方 发行的证券 名单。基金管理人和基 金托管人有责任确保 关联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。

运用基金财产买卖基金管 理人、基 金托管人及其控股股 东、实际控制人或者 与其有其他重大利害关系的公司发行 的证券或承 销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联 交易的，基金管理人应当遵循基金 份额持有人 利益优先的原则，防范 利益冲突，符合中国 证监会的规定，并履行信息披露义务。

4、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人选择存款银行进行监督。

基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，确定符合条件的所有存款 银行的名单 ，并及时提供给基金托 管人，基金托管人应 据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

（1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款业务账目及核算的真实、准确。

（2）基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另行签订书面协议，明确双方在相关协 议签署、账 户开设与管理、投资指 令传达与 执行、资金 划拨、账目核对、到期兑付、文件 保管以及存 款证实书的开立、传递 、保管等流程中的权 利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。

（3）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及《基金合同》的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人 有重大违规 行为，应立即报告中国 证监会，同时通知基 金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算，若基金管理人拒不执行造成基金财产的损失，基金托管人不承担任何责任。

5、本基金投资中小企业私募债券的应符合证监会《关于证券投资基金投资中小企业私募债券有关问题的通知》等有关法律法规的规定。


（1）基金管理人应在基金首次投资中小企业私募债券前，向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基 金投资中小 企业私募债券的投资决 策流程、风险控制制 度、流动性风险处置预案、信用风险处置预案等。

基金管理人应至少于首次 执行投资 指令之前两个工作日 将上述资料书面发至 基金托管人，保证基金托管人有足 够的时间进 行审核。基金托管人应 在收到上述资料后两 个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

（2）基金管理人对本基金投资中小企业私募债券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有效的措施，在 合理的时间 内有效解决基金运作的 流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等 原因而导致 基金现金周转困难时， 基金管理人应保证提 供足额现金确保基金的支付结算。

（3）.基金托管人有权根据基金管理人制定的风险控制制度对基金管理人投资中小企业私募债券的额度和比例进 行监督。如 果基金管理人对相应风 险控制制度进行修改 的，应及时修订后通知基金托管人。

（4）基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，如发现异常情况，应及时以书 面形式通知 基金管理人。基金管理 人应积极配合和协助 基金托管人的监督和核查。基金管理 人接到通知 后应及时核对并向基 金托管人说明原因和解 决措施。基金托管人有权随时对所通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

如因市场变化，基金管理 人投资的 中小企业私募债券超 过投资比例的，基金 托管人有权要求基金管理人在 10 个交易日内将中小企业私募债券调整至规定的比例要求。

6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金 管理人应在 基金投资运作之前向基 金托管人提供符合法 律法规及行业标准的、经慎重选择 的、本基金 适用的银行间债券市场 交易对手名单并约定 各交易对手所适用的交易结算方式 。基金管理 人有责任确保及时将更 新后的交易对手名单 发送给基金托管人，否则由此造成 的损失应由 基金管理人承担。基金 管理人应严格按照交 易对手名单的范围在银行间债券市 场选择交易 对手。基金托管人监督 基金管理人是否按事 前提供的银行间债券市场交易对手 名单进行交 易。在基金存续期间基 金管理人可以调整交 易对手名单，但应将调整结果至少 提前一个工 作日书面通知基金托管 人。新名单确定前已 与本次剔除的交易对手所进行但尚 未结算的交 易，仍应按照协议进行 结算。如基金管理人 根据市场需要临时调整银行间债券 交易对手名 单及结算方 式的，应在 与新的交易对手发生 交易的 3个交易日前通知基金托管人。

基金管理人负责对交易对 手的资信 控制，按银行间债券 市场的交易规则进行 交易，并负责解决因交易对手不履 行合同而造 成的纠纷及损失。若未 履约的交易对手在基 金管理人确定的时间内仍未承担违约 责任及其他 相关法律责任的，基 金管理人向相关交易对 手追偿。
基金托管人则根据银行间 债券市场成 交单对合同履行情况进 行监督。如基金托管 人事后发现基金管理人没有按照事 先约定的交 易对手进行交易时，基 金托管人应及时提醒 基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

7、本基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

（1）本协议所称的流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股 票网下配售 部分等在发行时明确一 定期限锁定期的可交 易证券，不包括由于发布重大消息 或其他原因 而临时停牌的证券、已 发行未上市证券、回 购交易中的质押券等流通受限证券。

本基金可以投资经中国证 监会批准 的非公开发行证券， 且限于由中国证券登 记结算有限责任公司或中央国债登 记结算有限责任公司负责登记和存 管的，并可在证券交 易所或全国银行间债券市场交易的证券。

基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。

基金参与非公开发行证券 的认购， 不得预付任何形式的 保证金，法律法规或 中国证监会另有规定的除外。

基金不得投资有锁定期但 锁定期不明 确的证券，且锁定期 不得超过本基金的剩余期限，但法律法规或中国证监会另有规定的除外。

（2）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投 资流通受限 证券的投资决策流程、 风险控制制度。基金 投资非公开发行股票，基金管理人 还应提供基 金管理人董事会批准的 流动性风险处置预案 。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次 执行投资 指令之前两个工作日 将上述资料书面发至 基金托管人，保证基金托管人有足 够的时间进 行审核。基金托管人应 在收到上述资料后两 个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

基金管理人对本基金投资 受限证券 的流动性风险负责， 确保对相关风险采取 积极有效的措施，在合理的时间内 有效解决基 金运作的流动性问题。 如因基金巨额赎回或 市场发生剧烈变动等原因而导致基 金现金周转 困难时，基金管理人应 采取措施提供足额现 金以应对基金的支付结算。对本基 金因投资受 限证券导致的流动性风 险，基金托管人不承 担任何责任。

（3）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息，包括但不 限于拟发行 证券主体的中国证监会 批准文件、发行证券 数量、发行价格、锁定期，基金拟认 购的数量、 价格、总成本、应划付的认购款、资金划付 时间等。
基金管理人应保证上述信 息的真实、 完整，并应至少于拟执 行投资指令前两个工 作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。

由于基金管理人未及时提 供有关证 券的具体的必要的信 息，致使托管人无法 审核认购指令而影响认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。

（4）基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投资流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托 管协议》以及其他相关法律法规的有关规定，应及 时通知基金 管理人，并呈报中国证监会，同时采取合理 措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行，并立即通知基金管理人纠正，基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时，基金托管人应向中国证监会报告。

8、基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投资业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原 则进行中期 票据的投资业务。基金 管理人根据法律、法 规、监管部门的规定，制定了经公司董事会批准的《基金投资中期票据投资决策和风险控制制度》（以下简称《制度》），以规范对中期票据的投资决策流程、风险控制。基金管理人《制度》的内容与本协议不一致的，以本协议的约定为准。

（1）基金投资中期票据应遵循以下投资限制：

1）中期票据属于固定收益类证券，基金投资中期票据应符合法律、法规及《基金合同》中关于该基金投资固定收益类证券的相关比例及期限限制；

2）基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该期证券的 10%；

（2）基金托管人对基金管理人流动性风险处置的监督职责限于：

基金托管人对基金投资中 期票据是 否符合比例限制进行 事后监督，如发现异 常情况，应及时以书面形式通知基 金管理人。 基金管理人应积极配合 和协助基金托管人的 监督和核查。基金管理人接到通知 后应及时核 对并向基金托管人说明 原因和解决措施。基 金托管人有权随时对所通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

（3）如因市场变化，基金管理人投资的中期票据超过投资比例的，基金托管人有权要求基金管理人在 10 个交易日内将中期票据调整至规定的比例要求。

9、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资 金到账、基 金费用开支 及收入确定 、基金收益分配、相 关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

10、基金托管人发现基金 管理人的上 述事项及投资指令或 实际投资运作违反法 律法规、基金合同和本托管协议的 规定，应及 时以电话提醒或书面提 示等方式通知基金管 理人限期纠正。基金管理人应积极 配合和协助 基金托管人的监督和核 查。基金管理人收到 通知后应
及时核对并回复基金托管 人，对于收 到的书面通知，基金管 理人应以书面形式给 基金托管人发出回函，就基金托管 人的疑义进 行解释或举证，说明违 规原因及纠正期限。 在上述规定期限内，基金托管人有 权随时对通知事项进行复查，督促 基金管理人改正。基 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

11、基金管理人有义务配 合和协助 基金托管人依照法律 法规、基金合同和本 托管协议对基金业务执行核查。包 括但不限于 ：对基金托管人发出的 提示，基金管理人应 在规定时间内答复并改正，或就基 金托管人的 疑义进行解释或举证； 对基金托管人按照法 律法规、基金合同和本托管协议的 要求需向中 国证监会报送基金监督 报告的事项，基金管 理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

12、若基金托管人发现基 金管理人 依据交易程 序已经生 效的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定，或者违 反基金合同 约定的，应当立即通知 基金管理人及时纠正 ，由此造成的损失由基金管理人承担。

13、基金托管人发现基金 管理人有 重大违规行为，应及 时报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正。

（三）基金管理人对基金托管人的业务核查

1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基 金财产的资 金账户、证券账户和期 货账户等投资所需账 户、复核基金管理人计算的基金资 产净值和基 金份额净值、根据基金 管理人指令办理清算 交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规 定时，应及 时以书面形式通知基金 托管人限期纠正。基 金托管人收到书面通知后应在下一 工作日前及 时核对并以书面形式给 基金管理人发出回函 ，说明违规原因及纠正期限，并保 证在规定期 限内及时改正。在上述 规定期限内，基金管 理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。

3、基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查，包括 但不限于： 对基金管理人发出的书 面提示，基金托管人 应在规定时间内答复并改正，或就 基金管理人 的疑义进行解释或举证 ；基金托管人应积极 配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。

4、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

（四）基金财产的保管

1、基金财产保管的原则


（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

（2）基金托管人应安全保管基金财产。

（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户。

（4）基金托 管人对所 托管的不同 基金财产分 别设置账户 ，确保基金 财产的完 整与独立。

（5）基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。未经基金管理人的正当指 令，不得自 行运用、处分、分配基 金的任何资产。不属 于基金托管人实际有效控制下的实 物证券在基 金托管人保管期间的损 坏、灭失，由此产生 的责任基金托管人不承担。

（6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人， 到账日基金 财产没有到达基金账户 的，基金托管人应及 时通知基金管理人采取措施进行催 收。基金管 理人未及时催收给基金 财产造成损失的，基 金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。

（7）基金托管人应安全、完整地保管基金资产；未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金 的任何资产 。不属于基金托管人实 际有效控制下的实物 证券的损坏、灭失，基金托管人不承担责任。

（8）基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金财产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金财产（包括但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益；由于该等机构或该机构会员单位等本合同当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金财产造成的损失等不承担责任。

（9）除依据 法律法规 和基金合同 的规定外， 基金托管人 不得委托第 三人托管 基金财产。

2、基金募集期间及募集资金的验资

（1）基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

（2）基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、发起资金的认购金额、发起资金提供方、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应 将属于基金 财产的全部资金划入基 金托管人为基金开立 的基金银行账户，同时在规定时间 内，基金管 理人应聘请具有从事证 券相关业务资格的会 计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效，且会计师 事务所提交 的验资报告需对发起资 金的持有人及其持有 份额进行专门说明。


（3）若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退款等事宜。

3、基金银行账户的开立和管理

（1）基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，保管基金的银行存款，并根据基金管理人的 指令办理资 金收付。本基金的银 行预留印鉴由基金托管 人刻制、保管和使用。

（2）基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金 的名义开立 任何其他银行账户；亦 不得使用基金的任何 账户进行本基金业务以外的活动。

（3）基金银行账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。
4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

（1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

（2）基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未 经对方同意 擅自转让基金的任何证 券账户，亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

（3）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。

（4）基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，并代表所托管的基 金完成与中 国证券登 记结算有限 责任公司的一级法人清 算工作，基金管理人应予以积极协 助。结算备 付金、结算互保基金、 交收价差资金等的收 取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

（5）若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务，涉及相关 账户的开立 、使用的，若无相关规 定，则基金托管人比 照上述关于账户开立、使用的规定执行。

5、债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后，基金托 管人根据 中国人民银行、中央 国债登记结算有限责 任公司的有关规定，以基金的名义 在中央国债 登记结算有限责任公司 开立债券托管账户， 并代表基金进行银行间市场债券的结算。

6、其他账户的开立和管理

（1）因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基金管理人协助基金托管人 按照有关法 律法规和本合同的约定 协商后开立。新账户 按有关规定使用并管理。

（2）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。


7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物 证券等有 价凭证按约定由基金 托管人存放于基金托 管人的保管库，或存入中央国债登 记结算有限 责任公司、中国证券登 记结算有限责任公司 上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库，实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让， 由基金托管 人根据基金管理人的指 令办理。基金托管人 对由上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。

8、与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签 署的、与基 金财产有关的重大合 同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协 议另有规定 外，基金管理人代表基 金签署的与基金财产 有关的重大合同应保证基金管理人 和基金托管 人至少各持有一份正本 的原件。基金管理人 应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人，并在三十个 工作日内将正本送达 基金托管人处。因基金管理人发送 的合同传真 件与事后送达的合同原 件不一致所造成的后 果，由基金管理人负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。

对于无法取得二份以上的 正本的， 基金管理人应向基金 托管人提供加盖公章 的合同传真件。

（五）基金资产净值计算和会计核算

1、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

（1）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。

基金份额净 值是指 基金资 产净值除 以 基金份 额总数， 基金份 额净值 的计算 ，精确到0.001 元，小数点后第四位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计 算基金资 产净值及基金份额净 值，经基金托管人复 核，按规定公告。

（2）复核程序

基金管理人每工作日对基 金资产进 行估值后，将基金份 额净值结果发送基金 托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

（3）根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方 由基金管理 人担任，因此，就与本 基金有关的会计问题 ，如经相关各方在平等基础上充分 讨论后，仍 无法达成一致意见的， 按照基金管理人对基 金资产净值的计算结果对外予以公布。

2、基金资产的估值

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。

3、基金份额净值错误的处理方式

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理基金份额净值错误。


4、基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

5、基金账册的建立

基金管理人和基金托管人 在基金合 同生效后，应按照双 方约定的同一记账方 法和会计处理原则，分别独立地设 置、登录和 保管本基金的全套账册 ，对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以 保证基金资 产的安全。若基金管理 人和基金托管人对会 计处理方法存在分歧，应以基金管 理人的处理 方法为准。若当日核对 不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。

6、基金财务报表与报告的编制和复核

（1）财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

（2）报表复核

基金托管人在收到基金管 理人编制的 基金财务报表后，进 行独立的复核。核对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。

（3）财务报表的编制与复核时间安排

对于《基金合同》约定披露的财务报表，按照以下约定处理。

基金管理人、基金托管人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制及复核；
在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制及复核；在上半年结束之日起两个月内完成基金中期 报告的编制 及复核；在每年结束之 日起三个月内完成基 金年度报告的编制及复核。基金托 管人在复核 过程中，发现双方的报 表存在不符时，基金 管理人和基金托管人应共同查明原 因，进行调 整，调整以国家有关规 定为准。基金年度报 告的财务会计报告应当经过审计。 基金合同生 效不足两个月的，基金 管理人可以不编制当 期季度报告、中期报告或者年度报告。

7、基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
（六）基金份额持有人名册的登记与保管

基金份额持有人名册至少 应包括基金 份额持有人的名称、 证件号码和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基 金登记机构 根据基金管理人的指令 编制和保管，基金管 理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15 年。如不能妥善保管，则按相关法律法规承担责任。

在基金托管人要求或编制 中期报告 和年报前，基金管理 人应将有关资料送交 基金托管人，不得无故拒绝或延误 提供，并保 证其的真实性、准确性 和完整性。基金管理 人和托管人不得将所保管的基金份 额持有人名 册用于基金托管业务以 外的其他用途，并应 遵守保密义务。

（七）争议解决方式


因本协议产生或与之相关 的争议， 双方当事人应通过协 商、调解解决，协商 、调解不能解决的，任何一方均有权 将争议提交 华南国际经济贸易仲 裁委员会，仲裁地点为 深圳市，按照华南国际经济贸易仲 裁委员会届 时有效的仲裁规则进行 仲裁。仲裁裁决是终 局的，对当事人均有约束力，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事 人应恪守 基金管理人和基金托 管人职责，各自继续 忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

（八）托管协议的变更、终止与基金财产的清算

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商 一致，可 以对协议进行修改。 修改后的新协议，其 内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。

2、基金托管协议终止出现的情形

（1）基金合同终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

（4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

3、基金财产的清算

（1）基金财产清算组

1)基金合同终止时，成立 基金财产 清算组，基金财产清 算组在中国证监会的 监督下进行基金清算。

2)基金财产清算组成员由 基金管理 人、基金托管人、具 有从事证券相关业务 资格的注册会计师、律师以及中国 证监会指定 的人员组成。基金财产 清算组可以聘用必要 的工作人员。

3)在基金财产清算过程中 ，基金管理人和基金 托管人应 各自履行职责，继续 忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

4)基金财产清算组负责基 金财产的 保管、清理、估价、 变现和分配。基金财 产清算组可以依法进行必要的民事活动。

（2）基金财产清算程序

基金合同终止事由发生后 ，应当按 法律法规和本基金合 同的有关规定对基金 财产进行清算。基金财产清算程序主要包括：

1)基金财产清算小组成立后，发布基金财产清算公告；

2)基金财产清算小组成立后，由基金财产清算组统一接管基金财产；

3)对基金财产进行清理和确认；

4)对基金财产进行估价和变现；


5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计；

6)聘请律师事务所出具法律意见书；

7)将基金财产清算结果报告中国证监会；

8)参加与基金财产有关的民事诉讼；

9)公布基金财产清算结果；

10)对基金剩余财产进行分配。

（3）清算费用

清算费用是指基金财产清 算组在进 行基金财产清算过程 中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

（4）基金财产按下列顺序清偿：

1)支付清算费用；

2)交纳所欠税款；

3)清偿基金债务；

4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款 1)－3)项规定清偿前，不得分配给基金份额持有人。

（5）基金财产清算的公告

基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清
算组公告；清算过程中的 有关重大事 项须及时公告；基金财 产清算结果经会计师 事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。

（6）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

（7）本基金被其他基金吸收合并或本基金与其他基金合并为新基金引起本基金基金合同终止的，本基金财产应 清理、估价 ，但可根据届时有效的 相关规定，基金财产 不予变现和分配。本基金的债权债 务由合并后 的基金享有和承担。本 基金清算的其他事项 参照前述约定执行。


二十五、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份 额持有人 提供一系列的服务， 并将根据基金份额持 有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

（一）资料寄送/发送

1、开户确认书和交易对账单

首次基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个工作日内向基金份额持有人寄
送/邮件发送开户确认书和交易对账单。

2、基金份额持有人对账单

基金管理人在每年第 1-3 季度结束后向定制纸质对账单且在季度内有交易的投资者寄
送季度对账单，在每年第 4 季度结束后向定制纸质对账单且季度内有交易或最后一个交易日仍持有份额的投资者寄 送年度对账 单；每月向定制电子对 帐单服务的份额持有 人发送电子对帐单。

3、由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局投递差错、通讯故障、延 误等原因有 可能造成对账单无法按 时或准确送达。因上 述原因无法正常收取对账单的投资 者，敬请及 时通过本公司网站，或 拨打本公司客服热线 查询、核对、变更您的预留联系方式。

（二）定期定额投资计划

基金管理人可通过销售机 构为投资者 提供定期定额投资服 务。通过定期定额投资计划，投资 者可以 通过 销售渠 道定期定 额申购 基金份额 。定期 定额投 资计划的 有关规 则另行公告。

（三）在线服务

通过基金管理人网站 www.jsfund.cn，基金份额持有人还可获得如下服务：

1、查询服务

基金份额持有人均可通过 基金管理 人网站实现基金交易 查询、账户信息查询 和基金信息

查询。

2、信息资讯服务

投资者可以利用基金管理 人网站获 取基金和基金管理人 的各类信息，包括基 金的法律文

件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。

3、网上交易


本基金管理人已开通个人 和机构投 资者的网上直销交易 业务。个人和机构投 资者通过基金管理人网站 www.jsfund.cn 可以办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。

（四）咨询服务

1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息，可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-600-8800（免长途电话费）、(010)85712266，传真：（010）65182266。

2、网站和电子信箱

公司网址：http://www.jsfund.cn

电子信箱：service@jsfund.cn


二十六、其他应披露事项

以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站（含基金管理人网站）公开披露。

序号 临时报告名称 披露时间 备注

1 关于嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券 2019 年 8 月 7 日

投资基金第二十一个开放期开放申购、赎回及

转换业务的公告

2 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资 2019 年 8 月 7 日

基金暂停大额申购（含转换转入）业务的公告

3 关于嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券 2019 年 11 月 6 日

投资基金第二十二个开放期开放申购、赎回及

转换业务的公告

4 关于嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券 2020 年 2 月 12 日

投资基金第二十三个开放期开放申购、赎回及

转换业务的公告

5 嘉实对冲套利定期混合恢复大额申购（含转入） 2020 年 2 月 12 日

业务的公告

6 嘉实基金管理有限公司关于根据《公开募集证券 2020 年 3 月 13 日 含本基金
投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金

基金合同及托管协议的公告

7 嘉实基金管理有限公司关于面向养老金客户实 2020 年 4 月 2 日 含本基金
施特定申购费率的公告

8 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020 年 4 月 8 日 含本基金

9 关于嘉实对冲套利定期混合第二十四个开放期 2020 年 5 月 6 日

开放申购、赎回及转换业务的公告

10 嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公 2020 年 5 月 6 日 含本基金
告


二十七、招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金 管理人、 基金托管人及基金代 销机构住所，投资者 可在营业时间免费查阅，也可按工 本费购买复 印件。基金管理人和基 金托管人保证其所提 供的文本的内容与所公告的内容完全一致。


二十八、备查文件

1、中国证监 会准予注 册嘉实对冲 套利定期开 放混合型发 起式证券投 资基金募 集的文件；

2、《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。

存放地点：基金管理人、基金托管人处

查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

嘉实基金管理有限公司
2020 年 10 月 21 日
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