上银慧财宝货币市场基金 更新招募说明书摘要
上银慧财宝货币市场基金
更新招募说明书摘要
（ 2017 年第 2 号）
基金管理人：上银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
【重要提示】
上银慧财宝货币市场基金（以下简称“本基金”） 于 2014 年 1 月 20 日经中国
证监会[2014]110 号文准予注册募集。本基金的基金合同于 2014 年 2 月 27 日正
式生效， 2017 年 1 月 17 日由基金份额持有人大会表决通过《关于修改上银慧财
宝货币市场基金基金合同有关事项的议案》，经与基金托管人协商一致，基金
管理人已将《上银慧财宝货币市场基金基金合同》、《上银慧财宝货币市场基
金托管协议》关于本基金的投资范围、投资限制、投资比例、基金份额的申购
与赎回、估值方法、风险收益特征等进行了修订。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价
值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，基金管理人不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。
本基金投资于货币市场，每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等因
素产生波动。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行
或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投
资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承
受能力，理性判断市场，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时承担
基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价
格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者
连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中
产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。 本基金为货币市场基金，属于
低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品，其预期风险和预期收益均低于
股票型基金、混合型基金及债券型基金。
投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书，
全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，
理性判断市场，谨慎做出投资决策。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策
后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩
也不构成对本基金业绩表现的保证。
本摘要根据本基金的基金合同和本基金的招募说明书编写，并经中国证监
会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人
自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，
其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金
法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人
欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 8 月 26 日， 有关财务数据和净值表
现截止日为 2017 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
1、 名称： 上银基金管理有限公司
2、 住所： 上海市浦东新区秀浦路 2388 号 3 幢 528 室
3、 办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 9 层
4、 法定代表人： 胡友联
5、 成立时间： 2013 年 8 月 30 日
6、 注册资本： 3 亿元
7、 电话：（ 021） 60232799
8、 联系人： 王蕾
9、 股权结构： 本公司是经中国证监会证监许可[2013]1114 号文批准， 上海
银行股份有限公司持有 90%股权；中国机械工业集团有限公司持有 10%股权
（二）基金管理人主要人员情况
1、 董事会成员
胡友联先生，董事长，复旦大学经济学本科毕业，会计师。 历任中国建设
银行江苏省分行财会处副处长，中国建设银行财会部财务处处长，中国建设银
行计划财务部综合处处长、计划处处长，中国建设银行中山市分行党委书记、
行长，上海银行浦东分行党委书记、行长，上海银行党委委员、 行长助理、 副
行长。 现任上海银行党委副书记、副董事长、执行董事、 行长，上银基金管理
有限公司董事长。
施红敏先生，董事，清华大学经济管理学院技术经济专业硕士研究生，高
级经济师。 历任中国建设银行计划财务部财务处副处长（主持工作）、综合处兼
政策制度处副处长（主持工作），中国建设银行股份制改革领导小组办公室财务
组副处长（主持工作），中国建设银行计划财务部政策制度处高级经理，中国建
设银行上海市分行第一支行副行长，中国建设银行信用卡中心会计结算处高级
经理，中国建设银行信用卡中心总经理助理、副总经理，上海银行首席财务官，
现任上海银行股份有限公司副行长、首席财务官、党委委员，中国银联股份有
限公司董事会董事、 上银基金管理有限公司董事。
李永飞先生，董事兼总经理，财政部财政科学研究所经济学博士研究生。
历任申银万国证券股份有限公司董事、副总经理，中国银河证券股份有限公司
投资银行总部总经理，银河创新资本管理有限公司董事长、 上银瑞金资本管理
有限公司董事长，现任上银基金管理有限公司董事、总经理。 徐筱凤女士，独
立董事， 复旦大学经济学专业硕士研究生， 副教授，硕士生导师。 1985 年至今
任教复旦大学经济学院，从事财务审计教学 30 多年；曾兼职复旦大学主管经济
学院主办的学术期刊主编及编辑部主任；现兼职院长助理，分管经费预算及收
支审核管理工作，并兼任上银基金管理有限公司独立董事。
晏小江先生，独立董事，毕业于上海理工大学，获系统工程硕士学位。 历
任建行上海分行部门副总经理；建新银行（香港）执行董事、副行长；建行南
非分行行长；建行香港分行行长；建银国际（香港）行政总裁；香港大新银行
执行董事，大新银行（中国）行长。 现任复星保德信人寿保险公司独立董事、
上银基金管理有限公司独立董事。
李德峰先生，独立董事，中央财经大学金融学专业博士研究生。历任山东
省菏泽地区林业局办公室秘书，中央财经大学金融学院教师、外国语学院副书
记兼副院长、金融学院副书记；曾任中国证券业协会教材编写与命题委员会委
员、培训委员会委员。现任中央财经大学金融学院副教授，研究生导师；中央
财经大学金融学院中国城乡发展与金融研究中心主任、上银基金管理有限公司
独立董事。
2、 监事会成员
董建红女士，监事，西安理工大学管理工程专业硕士研究生。历任中国一
拖集团有限公司计划处、财务处科员、副科长、科长，一拖股份公司财务部部
长、总会计师，中国一拖集团财务部部长、财务总监，兼任中国一拖集团财务
有限责任公司董事长、洛阳银行董事。现任中国机械工业集团有限公司金融投
资事业部总监、资产财务部副部长（兼）、上银基金管理有限公司监事。
顾文，职工监事，硕士研究生，英国曼彻斯特大学法学院国际商法专业，
英国英格兰及威尔士法律学院研究生，持有法律职业资格证书。曾供职于国浩
律师（上海）事务所、北京国枫律师事务所。现于上银基金管理有限公司监察
稽核部任职，并兼任上银瑞金资本管理有限公司监事。
3、 总经理及其他高级管理人员
李永飞先生，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）
唐云先生，副总经理兼投资总监，上海财经大学经济学专业硕士研究生。
历任申银万国证券股份有限公司投资银行总部项目经理、执行副总经理、执行
总经理，保荐代表人；中国银河证券股份有限公司投资银行总部执行总经理，
保荐代表人，上银基金管理有限公司副总经理，上银瑞金资本管理有限公司总
经理。
史振生先生， 督察长兼监察稽核部总监， 兼任上银瑞金资本管理有限公司
董事长， 财政部财政科学研究所会计学专业博士研究生。历任河北商业高等专
科学校会计系讲师、河北经贸大学会计学院副教授、中国银行总行财务管理部
财务经理、北京中讯四方股份有限公司总裁办副总经理，上银基金管理有限公
司任固收事业部总监、运营部总监、监察稽核部总监、总经理助理、副总经理
等职务。
谢新先生，副总经理兼固收事业部总监、 上银慧添利债券型证券投资基金
基金经理。西南财经大学货币银行学本科毕业。历任四川绵阳富乐城市信用社
柜员、绵阳市商业银行债券投资交易员、兴业银行资金中心债券投资交易副处
长，上银基金管理有限公司任固收事业部总监、总经理助理。
汪天光先生， 副总经理，中南财经政法大学经济学专业硕士。历任湖北省
政府接待办公室科员、副主任科员，中国银监会主任科员、副处长、处长，浦
银金融租赁公司副总裁，横琴华通金融租赁公司总裁，上银基金管理有限公司
督察长。
4、 基金经理
楼昕宇先生，硕士研究生；曾在中国银河证券股份有限公司投资银行总部
负责 IPO 项目承做， 2013 年 8 月加入上银基金管理有限公司，担任交易员职务，
现任上银慧财宝货币市场基金、上银慧添利债券型证券投资基金、上银慧盈利
货币市场基金、 上银慧增利货币市场基金基金经理。
5、 投资决策委员会成员
本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：
唐云先生（ 副总经理、投资总监）；
赵治烨先生（投资研究部副总监、基金经理）；
楼昕宇先生（基金经理） 。
6、 上述人员之间无近亲属关系。
二、基金托管人
一、基金托管人情况
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间： 2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本： 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田 青
联系电话： (010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股
份制商业银行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上
市(股票代码 939)，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
资产负债稳步增长。 2016 年末，本集团资产总额 20.96 万亿元，较上
年增加 2.61 万亿元， 增幅 14.25%，其中客户贷款总额 11.76 万亿元，较上年增
加 1.27 万亿元，增幅 12.13%。负债总额 19.37 万亿元，较上年增加 2.47 万亿元，
增幅 14.61%，其中客户存款总额 15.40 万亿元，较上年增加 1.73 万亿元，增幅
12.69%。
核心财务指标表现良好。积极消化五次降息、利率市场化等因素影响，
本集团实现净利润 2,323.89 亿元，较上年增长 1.53%。手续费及佣金净收入
1,185.09 亿元，在营业收入中的占比较上年提升 0.83 个百分点。平均资产回报
率 1.18%，加权平均净资产收益率 15.44%，净利息收益率 2.20%，成本收入比
为 27.49%，资本充足率 14.94%，均居同业领先水平。
2016 年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。
荣获《欧洲货币》“ 2016 中国最佳银行”，《环球金融》“ 2016 中国最佳消费
者银行”、“ 2016 亚太区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国
际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行
业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》 2016 年“世
界银行 1000 强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第 2；在美国《财富》
2016 年世界 500 强排名第 22 位。
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保
险资产市场处、理财信托股权市场处、 QFII 托管处、养老金托管处、清算处、
核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室，在上海设有投资托管
服务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会
计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总
行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营
业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、
个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际
部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰
富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，
长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，
长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营
销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直
秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行
托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质
量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托
管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本
养老个人账户、 (R)QFII、 (R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目
前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年一季度末，中国建设
银行已托管 719 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业
务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、
《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、
“最佳托管专家——QFII”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场
唯一一家“最佳托管银行”。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、
行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保
业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完
整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
（二）内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制
工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内
控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和
能力。
（三）内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制
制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；
业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作
实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约
机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由
专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，
技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
（一）监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资
运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法
规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组
合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节
中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情
况进行检查监督。
（二）监督流程
1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控
制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基
金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金
投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理
人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。
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三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
（ 1）上银基金管理有限公司直销机构
地址：上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 9 层
电话：（ 021） 60232701
传真：（ 021） 60232794
客服电话：（ 021） 60231999
联系人： 王蕾
网址： www.boscam.com.cn
2、 代销机构：
（ 1）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
电话：（ 010） 66275654
传真：（ 010） 66275654
联系人：王琳
客服电话： 95533
公司网址： www.ccb.com
（ 2）上海银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人： 金煜
电话：（ 021） 68475888
传真：（ 021） 68476111
联系人：胡佳
客服电话： 95594
公司网址： www.bankofshanghai.com
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（ 3）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦
办公地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦
法定代表人：龚德雄
电话：（ 021） 53519888
传真：（ 021） 53519888
联系人： 许曼华
客户服务电话： 4008918918、（ 021） 962518
网址： www.962518.com
（ 4）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
电 话： 010-85156398
传 真： 010-65182261
联系人：魏明
客服电话： 4008888108
网址： www.csc108.com
（ 5）国泰君安证券股份有限公司
注册地址： 上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人： 万建华
电 话： 021－38676666
传 真： 021－38670666
联系人：芮敏祺
客服电话： 4008888666
网址： www.gtja.com
（ 6）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号
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法定代表人：王开国
电 话： 021-23219000
传 真： 021-23219100
联系人： 李楠
客服电话： 95553
网址： www.htsec.com.cn
（ 7）申万宏源证券股份有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼
法定代表人： 李梅
电 话： 021-33389888
传 真： 021-33388224
联系人：黄莹
客服电话： 95523、 4008895523
网址： www.swhysc.com
(8) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室
法定代表人：杨文斌
电 话： 021-20613999
传 真： 021-68596919
联系人： 张茹
客服电话： 4007009665
网址： www.ehowbuy.com
（ 9）国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
电 话： 028-86690057
传 真： 028-86690126
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联系人：刘婧漪
网址： www.gjzq.com.cn
（ 10）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人:凌顺平
联系人：吴杰
电话： 0571-88911818
传真： 0571-86800423
客服电话： 4008773772
网址： www.5ifund.com
（ 11）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层
1301-1305 室、 14 层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层
1301-1305 室、 14 层
法定代表人：张皓
电 话： 0755-23953913
传 真： 0755-83217421
联系人：吴川
客服电话： 4009908826
网址： www.citicsf.com
（ 12）大泰金石投资管理有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506
室
办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼
法定代表人：袁顾明
电话： 021-22267943
传真： 021-22268089
联系人： 赵明客服电话： 4009282266
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网址： www.dtfunds.com
（ 13）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼
法定代表人：郭坚
联系人： 程晨
电话： 021-20665952
传真： 021-22066653
客服电话： 4008219031
网址： www.lufunds.com
（ 14） 上海汇付金融服务有限公司
注册地址： 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
办公地址： 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人： 金佶
联系人： 钱诗雯
电话： 021-33323999
传真： 021-33323830
客服电话： 4008202819
网址： https://tty.chinapnr.com/
（ 15） 上海万得基金销售有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址： 上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼
法定代表人： 王廷富
联系人： 徐亚丹
电话： 021-51327185
传真： 021-50710161
客服电话： 4008210203
（ 16） 上海利得基金销售有限公司
注册地址： 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址： 上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 14 楼
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法定代表人： 李兴春
联系人： 陈孜明
电话： 021-61101796
传真： 021-50583633
客服电话： 4008210203
（ 17） 上海联泰资产管理有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址： 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
法定代表人： 燕斌
联系人： 兰敏
电话： 021-52822063
传真： 021-52975270
基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销
售本基金，并及时公告。
（二） 注册登记机构
名称：上银基金管理有限公司
地址：上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 9 层
电话：（ 021） 60232799
传真：（ 021） 60232779
客服电话：（ 021） 60231999
联系人：刘漠
网址： www.boscam.com.cn
（三）律师事务所和经办律师
名称：远闻（上海）律师事务所
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 720 号国际航运金融大厦 8 楼 B 座
负责人：许海霞
电话：（ 021） 50366223
传真：（ 021） 50366733
联系人：孙贤
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经办律师：屠勰、周锋、孙贤
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：北京东长安街 1 号东方广场东二座 8 楼
办公地址：北京东长安街 1 号东方广场东二座 8 楼
法定代表人：邹俊
电话：（ 010） 85085000
联系人： 虞京京
经办注册会计师：黄小熠、 虞京京
四、基金的名称
本基金名称：上银慧财宝货币市场基金
五、基金的类型
本基金为货币市场基金。
六、基金的投资目标
确保基金资产的高流动性，追求高于业绩比较基准的稳定收益，并为投资
人提供暂时的流动性储备。
七、基金的投资方向
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：
1、 现金；
2、 期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、
同业存单；
3、 剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工
具、资产支持证券；
上银慧财宝货币市场基金 更新招募说明书摘要
4、 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的，在不改变基金投资目标、
不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，
不需召开基金份额持有人大会。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
八、基金的投资策略
（ 一） 投资策略
本基金投资策略将结合货币市场利率预测和现金需求安排，在保证基金资
产安全性和流动性的基础上，获取较高的收益。
1、平均剩余期限和组合期限结构策略
货币市场利率预测是进行货币市场投资的基础，本基金将建立利率分析系
统，对货币市场利率走势进行预测，动态跟踪国内外宏观经济走势、央行货币
政策及公开市场操作、市场资金面供需关系变化，以此为根据确定组合的平均
剩余期限。预测货币市场利率上升时，适当缩短组合平均剩余期限，规避利率
风险；预测利率水平下降时，适当延长组合平均剩余期限，获取利率下降带来
的回报。本基金的平均剩余期限控制在 120 天以内。同时，本基金将结合货币
市场收益率曲线变动趋势进行利率期限结构管理，确定合理的组合期限结构分
布方式，合理确定不同期限品种的配置比例。
2、资产配置策略
在实际操作中，本基金将主要依据各短期金融工具细分市场的规模、流动
性、收益性及信用风险环境等，寻找相对投资价值更高的品种，建立动态规划
模型，确定不同资产配置比例和同类资产的基于不同利率期限结构的配置比例，
具体确定国债、金融债、短期融资债券、央行票据、回购及现金等资产的占比。
3、滚动投资策略
根据具体投资品种的市场特性，采用持续滚动投资的方法，以提高基金资
产的整体持续的变现能力。如，对 N 天期回购协议进行适量配置，提高基金资
产的流动性。
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4、正回购策略
本基金将在准确预测资金面环境的基础上，择机通过正回购方式设置杠杆，
为客户博取较好的收益，除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每
个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。本基金将流动性要求作为首务，在
资金面出现波动时，应提前反应，缩减杠杆至安全水平。
5、个券选择策略
本基金将首先考虑安全性因素，优先选择央票、短期国债等高信用等级的
债券品种以规避违约风险。在具体的券种选择上，基金管理人将在正确拟合收
益率曲线的基础上，找出收益率出现明显偏高的券种，若仅因市场波动原因所
导致的收益率高于公允水平，则该券种价格属于相对低估，本基金将对此类低
估品种进行重点关注，同时，本基金选择收益率曲线上定价相对低估的期限段
进行投资，在相对价值较高的期限段内寻找相对价值较高的的短期债券品种。
6、流动性管理策略
本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，
建立组合流动性预警指标，实现对基金资产的结构化管理。在满足基金投资人
申购、赎回的资金需求前提下，通过基金资产安排（包括现金库存、资产变现、
剩余期限管理或以其他措施），确保基金资产的整体变现能力。
7、收益率曲线分析策略
根据收益率曲线的变化趋势，采取相应的投资管理策略。货币市场收益率
曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系，反映市场对较短期限经济状况
的判断及对未来短期经济走势的预期。当预期收益率曲线将变陡峭时，买入期
限相对较短的货币资产卖出期限相对较长的货币资产；当预期收益率曲线将变
平坦时，则买入期限相对较长的货币资产卖出期限相对较短的货币资产。
（ 二） 投资决策程序
公司基金的投资决策实行基金投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
基金投资决策委员会是公司负责基金投资决策的最高权力机构，由总经理、分
管投资的副总经理、投资研究部经理和基金经理等组成。投资决策流程如下：
1、基金投资决策委员会对基金资产配置等重大投资决策形成决议并下达给
基金经理。分管投资的副总经理作为基金投资决策委员会的执行委员负责决议
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的督促落实；
2、基金经理根据基金投资决策委员会的要求，结合股票池及有关研究报告，
负责制定具体的投资组合方案；
3、根据有限授权原则，基金经理在授权范围内的投资组合方案可直接进入
执行程序；超出基金经理授权权限但在分管投资的副总经理授权权限范围内的，
经分管投资的副总经理审批后方可进入执行程序；超出分管投资的副总经理授
权权限的，须经基金投资决策委员会审批后方可进入执行程序；
4、投资研究部、运营部基于一套数量化系统，对基金的投资组合进行日常
性的风险测量与绩效评估；定期向总经理、分管投资的副总经理、基金投资决
策委员会和风险管理委员会提交风险测评报告。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）。
通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金
额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存
款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据
基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款利率
（税后）作为本基金的业绩比较基准。
如果法律法规或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用，或有其
他代表性更强、更科学客观的或者更能为市场普遍接受的业绩比较基准适用于
本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，与基金
托管人协商一致，履行适当程序后对业绩比较基准进行相应调整并及时公告，
并在更新的招募说明书中列示，而无须召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金，投资组合在每个交易日的平均剩余期限控制在 120
天以内、平均剩余存续期控制在 240 天以内，属于低风险、高流动性、预期收
益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金、债券型基金。
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本基金可以根据国家的有关规定进行融资、融券。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2017 年 6 月 30 日， 报告期自 2017 年 4 月 1
日起至 2017 年 6 月 30 日， 本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资
产的比例（ %）
1 固定收益投资 5,618,182,123.67 36.70
其中：债券 5,560,783,123.67 36.33
资产支持证券 57,399,000.00 0.37
2 买入返售金融资产 4,855,874,508.34 31.72
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
1,092,061,556.24 7.13
3 银行存款和结算备付金合计 4,800,259,041.91 31.36
4 其他资产 34,050,550.96 0.22
5 合计 15,308,366,224.88 100.00
2、债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（ %）
1 报告期内债券回购融资余额 4.51
其中：买断式回购融资 0.14
序号 项目 金额（元） 占基金资产净
值的比例（ %）
2 报告期末债券回购融资余额 894,067,732.96 6.21
其中：买断式回购融资 － －
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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余
额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
3、 基金投资组合平均剩余期限
（ 1） 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 90
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 96
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。
（ 2） 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序 号
平均剩余期限 各期限资产占基金
资产净值的比例（ %）
各期限负债占基金
资产净值的比例（ %）
1 30天以内 34.45 6.21
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
－ －
2 30天(含)—60天 9.78 －
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
1.39 －
3 60天(含)—90天 15.74 －
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
－ －
4 90天(含)—120天 21.79 －
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
－ －
5 120天(含)—397天（含） 16.67 －
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
－
－
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合计 98.43 6.21
报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限无超过240天的情况。
4、 期末按债券品种分类的债券投资组合
序 号
债券品种 摊余成本（元）
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 929,165,653.69 6.45
其中：政策性金融债 929,165,653.69 6.45
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 519,882,953.68 3.61
6 中期票据 － －
7 同业存单 4,111,734,516.30 28.54
8 其他 － －
9 合计 5,560,783,123.67 38.59
10
剩余存续期超过397天的浮
动利率债券
199,757,765.97 1.39
5、 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序 号
债券代码 债券名称 债券数量
(张)
摊余成本
（元）
占基金资产净值比
例（％）
1
111711247 17平安银行
CD247
5,400,000 517,730,191.96 3.59
2
111709243 17浦发银行
CD243
5,000,000 479,378,327.51 3.33
3 140225 14国开25 3,100,000 310,835,674.33 2.16
4 111610569 16兴业CD569 3,000,000 297,319,746.76 2.06
5 170204 17国开04 2,700,000 268,800,553.78 1.87
6 160309 16进出09 2,000,000 199,757,765.97 1.39
7 111698485 16南京银行 2,000,000 198,258,406.99 1.38
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CD123
8 111610566 16兴业CD566 2,000,000 198,243,710.40 1.38
9 111609420 16浦发CD420 2,000,000 198,184,485.79 1.38
10 111610575 16兴业CD575 2,000,000 198,146,050.73 1.38
6、 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 -0.0460%
报告期内偏离度的最低值 -0.1548%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1215%
（ 1） 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值无超过0.25%的情况。 （ 2） 报告期内正偏
离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值无达到0.5%的情况。
7、 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）
1 1789045 17上和1A1 950,000 57,399,000.00 0.40
8、投资组合报告附注
（ 1）基金计价方法说明。
本基金估值采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或
商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，
每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基
金资产净值。
（ 2）本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（ 3）期末其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 －
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2 应收证券清算款 －
3 应收利息 28,911,557.13
4 应收申购款 5,123,177.23
5 其他应收款 －
6 待摊费用 15,816.60
7 其他 －
8 合计 34,050,550.96
十二、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表
其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
说明书。
（一）基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、上银慧财宝货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
基金合同
生效日
（ 2014年
02月27日）
-2014年12
月31日
4.0675% 0.0020% 1.1392% 0.0000% 2.9283% 0.0020%
2015年1月
1日-2015
年12月31
日
3.8893% 0.0039% 1.3500% 0.0000% 2.5393% 0.0039%
2016年1月
1日-2016
年12月31
日
2.4650% 0.0007% 1.3537% 0.0000% 1.1113% 0.0007%
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2017年1月
1日-2017
年6月30日
1.4148% 0.0011% 0.6695% 0.0000% 0.7453% 0.0011%
基金合同
生效日
（ 2014年
02月27日）
-2017年6
月30日
12.3472% 0.0035% 4.5123% 0.0000% 7.8349% 0.0035%
2、上银慧财宝货币B
阶段 份额净值
收益率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
基金合同
生效日
（ 2014年
02月27日）
-2014年12
月31日
4.2781% 0.0020% 1.1392% 0.0000% 3.1389% 0.0020%
2015年1月
1日-2015年
12月31日
4.1390% 0.0039% 1.3500% 0.0000% 2.7890% 0.0039%
2016年1月
1日-2016年
12月31日
2.7115% 0.0007% 1.3537% 0.0000% 1.3578% 0.0007%
2017年1月
1日-2017年
6月30日
1.5355% 0.0011% 0.6695% 0.0000% 0.8660% 0.0011%
基金合同
生效日
（ 2014年
02月27日）
-2017年6月
13.2514% 0.0035% 4.5123% 0.0000% 8.7391% 0.0035%
上银慧财宝货币市场基金 更新招募说明书摘要
30日
注：本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）。
（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩
比较基准收益率变动的比较
上银慧财宝货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（ 2014年2月27日-2017年6月30日）
1、上银慧财宝货币A
2、上银慧财宝货币B
注： 1、本基金合同生效日为2014年2月27日，本基金建仓期自2014年2月27日至2014年8月
26日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
2、本基金收益分配自基金合同生效日至2014年3月20日按月结转，自2014年3月21日起按日
结转。
上银慧财宝货币 A 业绩比较基准
2014-02-27 2014-08-20 2015-02-10 2015-08-03 2016-01-24 2016-07-16 2017-01-06 2017-06-30
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
上银慧财宝货币 B 业绩比较基准
2014-02-27 2014-08-20 2015-02-10 2015-08-03 2016-01-24 2016-07-16 2017-01-06 2017-06-30
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
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十三、基金的费用与税收
（一） 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、基金的登记结算费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其
他费用。
（ 二） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期
顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系
基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
上银慧财宝货币市场基金 更新招募说明书摘要
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期
顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系
基金托管人协商解决。
3、 基金销售服务费
本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%， 对于由 B 类降级为 A 类
的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类
基金份额的费率。 B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%， 对于由 A 类升级
为 B 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享
受 B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具
体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基
金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基
金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇
法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可
支付日支付。
上述“一、基金费用的种类中第 4－11 项费用”，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（ 三） 不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
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2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（四） 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
我公司结合上银慧财宝货币市场基金的运行情况，对其原招募说明书进行
了更新，主要更新的内容说明如下：
一、在“重要提示”部分更新了相关内容。
二、更新了“三、基金管理人”的相关信息。
三、更新了“五、相关服务机构”中代销机构以及外部服务机构的相关信息。
四、在“十、基金的投资”中更新了“基金投资组合报告”的相关信息。
五、 更新“十一、基金的业绩”中更新了基金业绩表现数据的相关信息。
六、在“二十三、其他应披露事项”中披露了本期已刊登的公告内容。
上银基金管理有限公司
二〇一七年九月二十八日
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