上银慧财宝货币市场基金更新招募说明书摘要
(2014年第1号)
【重要提示】
上银慧财宝货币市场基金(以下简称“本基金”)于2014年1月20日经中国证监会[2014]110号文准予注册募集。本基金的基金合同于2014年2月27日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,基金管理人不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。
本基金投资于货币市场,每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金为货币市场基金,属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品,其预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。
投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
本摘要根据本基金的基金合同和本基金的招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2014年8月26日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年6月30日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:上银基金管理有限公司
2、住所:上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室
3、办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦12层01单元
4、法定代表人:金煜
5、成立时间:2013年8月30日
6、注册资本:3亿元
7、电话:(021)60232799
8、联系人:赵雪
9、股权结构:本公司是经中国证监会证监许可[2013]1114号文批准,上海银行股份有限公司持有90%股权 中国机械工业集团有限公司持有10%股权
(二)基金管理人主要人员情况
1、董事会成员
金煜先生,董事长,复旦大学金融学博士,高级经济师。历任中国建设银行上海市分行国际业务部副总经理、总经理兼中法合资上海联合财务公司董事,中国建设银行上海市分行营业部总经理,中国建设银行上海市分行副行长,中国建设银行新加坡分行总经理,中国建设银行国际业务部总经理,现任上海银行副董事长、行长、党委书记。
李建国先生,董事,澳大利亚麦考里大学货币银行和财政研究中心金融学硕士,经济师。历任中国人民银行外资司港澳事务管理处副处长,中国华安投资公司副总经理,中国人民银行国际司港澳台处副处长,中国人民银行驻东京代表处首席代表,中国人民银行上海总部国际部副主任,现任上海银行副行长。
李永飞先生,董事兼总经理,财政部财政科学研究所经济学博士。历任申银万国证券股份有限公司副总经理,申银万国证券股份有限公司董事、副总经理,中国银河证券股份有限公司投资银行总部总经理,银河创新资本管理有限公司董事长,现任上银基金管理有限公司董事、总经理,上银瑞金资产管理(上海)有限公司董事长。
高坚先生,独立董事,财政部财政科学研究所财政学博士。历任财政部条法司副司长、国家债务管理司副司长、国家债务管理司司长、条法司司长,国家开发银行总经济师、资金局局长兼香港代表办事处首席代表,国家开发银行党委委员、行长助理兼资金局局长、香港代表办事处首席代表,国家开发银行党委委员、副行长,现任国开证券董事长兼国开行顾问。
傅建华先生,独立董事,东北财经大学经济学硕士,高级经济师。历任中国建设银行上海市分行副行长,上海银行行长、副董事长,上海银行董事长,浦发银行副董事长、行长、党委副书记。现任浦发硅谷银行董事长。
李德峰先生,独立董事,中央财经大学金融学专业博士。历任山东省菏泽地区林业局办公室秘书,中央财经大学金融学院任教,现任中央财经大学金融学院副教授,研究生导师 中央财经大学民泰金融研究所副所长 中国证券业协会教材编写与命题委员会委员、培训委员会委员。
2、监事成员
杨鸿雁女士,监事,中央民族大学少数民族经济专业,法学硕士,高级会计师。历任中国机械工业集团有限公司资产财务部副部长兼资金处处长、中国机械工业集团公司资产财务部副部长兼财务处处长、中国机械装备(集团)公司资产财务部副部长兼财务处处长,现任中国机械工业集团有限公司资产财务部部长。
孙俊华女士,职工监事,加拿大西蒙弗雷泽大学西格尔商学院工商管理硕士,中级经济师。历任上海银行白玉支行副行长、行长助理、综合管理部经理、市场部副经理,总行营业部高级副主管,现任上银基金管理有限公司综合管理部总监,上银瑞金资产管理(上海)有限公司董事。
3、总经理及其他高级管理人员
李永飞先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)
王宏磊先生,督察长,北京大学工商管理硕士,英国Exeter大学金融经济学硕士,复旦大学经济学院在读博士。历任中国银行总行外汇资金部、办公室、信贷管理部、公司业务部等干部、副经理,中银国际(控股)有限公司副总裁,中银国际基金管理有限公司执行董事、董事会秘书,上海银行总行同业金融部总经理,上海银行浦东分行副行长。
王素文先生,历任申银万国证券股份有限公司代办股份转让总部项目经理、投资银行总部执行副总经理,中国银河证券股份有限公司投资银行总部执行总经理。现任上银基金管理有限公司总经理助理兼投资总监。
4、基金经理
陈玥女士,硕士,FRM。历任上海银行理财经理、风险管理专员、交易员、交易副主管 2013年11月加入上银基金管理有限公司,现任上银慧财宝货币市场基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:
李永飞先生(总经理)
王素文先生(总经理助理兼投资总监)
李国林先生(研究总监)。
6、上述人员之间无近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。
截至2013年12月31日,中国建设银行资产总额153,632.10亿元,较上年增长9.95% 客户贷款和垫款总额85,900.57亿元,增长14.35% 客户存款总额122,230.37亿元,增长7.76%。营业收入5,086.08亿元,较上年增长10.39%,其中,利息净收入增长10.29%,净利息收益率(NIM)为2.74% 手续费及佣金净收入1,042.83亿元,增长11.52%,占营业收入比重为20.50%。成本费用开支得到有效控制,成本收入比为29.65%。实现利润总额2,798.06亿元,较上年增长11.28% 净利润2,151.22亿元,增长11.12%。资产质量保持稳定,不良贷款率0.99%,拨备覆盖率268.22% 资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.34%和10.75%,保持同业领先。
中国建设银行在中国内地设有分支机构14,650个,服务于306.54万公司客户、2.91亿个人客户,与中国经济战略性行业的主导企业和大量高端客户保持密切合作关系 在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本、台北、卢森堡设有海外分行,拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建行欧洲、建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿等多家子公司。
2013年,本集团的出色业绩与良好表现受到市场与业界的充分认可,先后荣获国内外102项奖项,多项综合排名进一步提高,在英国《银行家》杂志“全球银行1000强排名”中位列第5,较上年上升2位 在美国《福布斯》杂志发布的“2013年度全球上市公司2000强排名”中,位列第2,较上年上升13位。此外,本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、养老金、国际业务、电子商务和企业社会责任等领域的多个专项奖。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工220余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
2、主要人员情况
杨新丰,投资托管业务部总经理,曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2013年12月31日,中国建设银行已托管349只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至2012年连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行” 获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖 境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖 中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)上银基金管理有限公司直销机构
地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦12层01单元
电话:(021)60232701
传真:(021)60232794
客服电话:(021)60231999
联系人:敖玲
网址:www.boscam.com.cn
2、代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
电话:(010)66275654
传真:(010)66275654
联系人:王琳
客服电话:95533
公司网址:www.ccb.com
(2)上海银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:范一飞
电话:(021)68475888
传真:(021)68476111
联系人:胡佳
客服电话:95594
公司网址:www.bankofshanghai.com
(3)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路 336 号
办公地址:上海市西藏中路 336 号
法定代表人:龚德雄
电话:(021)53519888
传真:(021)53519888
联系人:凌里
客户服务电话:4008918918、(021)962518
网址:www.962518.com
(4)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝内大街 188 号
法定代表人:王常青
电话:010-85156398
传真:010-65182261
联系人:魏明
客服电话:4008888108
网址:http://www.csc108.com/ (5)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:万建华
电话:021-38676666
传真:021-38670666
联系人:芮敏祺
客服电话:4008888666
网址:http://www.gtja.com/portal/
(6)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路 689 号
办公地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:孙明
客服电话:95553
网址:http://www.htsec.com.cn/
(7)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼
法定代表人:储晓明
电话:021-33388212
传真:021-33388224
联系人:黄莹
客服电话:95523、4008895523
网址:https://www.sywg.com/
(8)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人:杨文斌
电话:021-20613999
传真:021-68596919
联系人:胡锴隽
客服电话:4007009665
网址:http://www.howbuy.com/
基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(二)注册登记机构
名称:上银基金管理有限公司
地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦12层01单元
电话:(021)60232799
传真:(021)60232779
客服电话:(021)60231999
联系人:刘雪峰
网址:www.boscam.com.cn
(三)律师事务所和经办律师
名称:远闻(上海)律师事务所
办公地址:上海市浦东新区浦东大道720号国际航运金融大厦8楼B座
负责人:许海霞
电话:(021)50366223
传真:(021)50366733
联系人:孙贤
经办律师:屠勰、周锋、孙贤
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京东长安街1号东方广场东二座8楼
办公地址:北京东长安街1号东方广场东二座8楼
法定代表人:姚建华
电话:(010)85085000
联系人:黄小熠
经办注册会计师:王国蓓、黄小熠
四、基金的名称
本基金名称:上银慧财宝货币市场基金
五、基金的类型
本基金为货币市场基金。
六、基金的投资目标
确保基金资产的高流动性,追求高于业绩比较基准的稳定收益,并为投资人提供暂时的流动性储备。
七、基金的投资方向
本基金投资于以下金融工具,包括:
1、现金
2、通知存款
3、期限在1年以内(含1年)的短期融资券
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券
5、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单
6、期限在1年以内(含1年)的债券回购
7、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、中期票据
8、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据
9、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
八、基金的投资策略
(一)投资策略
本基金投资策略将结合货币市场利率预测和现金需求安排,在保证基金资产安全性和流动性的基础上,获取较高的收益。
1、平均剩余期限和组合期限结构策略
货币市场利率预测是进行货币市场投资的基础,本基金将建立利率分析系统,对货币市场利率走势进行预测,动态跟踪国内外宏观经济走势、央行货币政策及公开市场操作、市场资金面供需关系变化,以此为根据确定组合的平均剩余期限。预测货币市场利率上升时,适当缩短组合平均剩余期限,规避利率风险 预测利率水平下降时,适当延长组合平均剩余期限,获取利率下降带来的回报。本基金的平均剩余期限控制在120天以内。同时,本基金将结合货币市场收益率曲线变动趋势进行利率期限结构管理,确定合理的组合期限结构分布方式,合理确定不同期限品种的配置比例。
2、资产配置策略
在实际操作中,本基金将主要依据各短期金融工具细分市场的规模、流动性、收益性及信用风险环境等,寻找相对投资价值更高的品种,建立动态规划模型,确定不同资产配置比例和同类资产的基于不同利率期限结构的配置比例,具体确定国债、金融债、短期融资债券、央行票据、回购及现金等资产的占比。
3、滚动投资策略
根据具体投资品种的市场特性,采用持续滚动投资的方法,以提高基金资产的整体持续的变现能力。如,对N天期回购协议进行适量配置,提高基金资产的流动性。
4、正回购策略
本基金将在准确预测资金面环境的基础上,择机通过正回购方式设置杠杆,为客户博取较好的收益,除发生巨额赎回情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。本基金将流动性要求作为首务,在资金面出现波动时,应提前反应,缩减杠杆至安全水平。
5、个券选择策略
本基金将首先考虑安全性因素,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率出现明显偏高的券种,若仅因市场波动原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格属于相对低估,本基金将对此类低估品种进行重点关注,同时,本基金选择收益率曲线上定价相对低估的期限段进行投资,在相对价值较高的期限段内寻找相对价值较高的的短期债券品种。
6、流动性管理策略
本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理。在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),确保基金资产的整体变现能力。
7、收益率曲线分析策略
根据收益率曲线的变化趋势,采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。当预期收益率曲线将变陡峭时,买入期限相对较短的货币资产卖出期限相对较长的货币资产 当预期收益率曲线将变平坦时,则买入期限相对较长的货币资产卖出期限相对较短的货币资产。
(二)投资决策程序
公司基金的投资决策实行基金投资决策委员会领导下的基金经理负责制。基金投资决策委员会是公司负责基金投资决策的最高权力机构,由总经理、分管投资的副总经理、投资研究部经理和基金经理等组成。投资决策流程如下:
1、基金投资决策委员会对基金资产配置等重大投资决策形成决议并下达给基金经理。分管投资的副总经理作为基金投资决策委员会的执行委员负责决议的督促落实
2、基金经理根据基金投资决策委员会的要求,结合股票池及有关研究报告,负责制定具体的投资组合方案
3、根据有限授权原则,基金经理在授权范围内的投资组合方案可直接进入执行程序 超出基金经理授权权限但在分管投资的副总经理授权权限范围内的,经分管投资的副总经理审批后方可进入执行程序 超出分管投资的副总经理授权权限的,须经基金投资决策委员会审批后方可进入执行程序
4、投资研究部、运营部基于一套数量化系统,对基金的投资组合进行日常性的风险测量与绩效评估 定期向总经理、分管投资的副总经理、基金投资决策委员会和风险管理委员会提交风险测评报告。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)。
通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。
如果法律法规或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用,或有其他代表性更强、更科学客观的或者更能为市场普遍接受的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则,与基金托管人协商一致,履行适当程序后对业绩比较基准进行相应调整并及时公告,并在更新的招募说明书中列示,而无须召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金,投资组合在每个交易日的平均剩余期限控制在120天以内,属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
本基金可以根据国家的有关规定进行融资、融券。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2014年6月30日,报告期自2014年4月1日起至2014年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
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2、债券回购融资情况
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注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3、基金投资组合平均剩余期限
(1)投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
根据本基金基金合同约定,本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
(2)期末投资组合平均剩余期限分布比例
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4、期末按债券品种分类的债券投资组合
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5、期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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7、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、投资组合报告附注
(1)基金计价方法说明。
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
(2)报告期内本基金未存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
(3)本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(4)期末其他各项资产构成
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十二、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、上银慧财宝货币A
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2、上银慧财宝货币B
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(二)自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上银慧财宝货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014年2月27日-2014年6月30日)
1、上银慧财宝货币A
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2、上银慧财宝货币B
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注:1、本基金合同生效日为2014年2月27日,建仓期为2014年2月27日至2014年8月26日,目前本基金仍处于建仓期 截至本报告期末,基金合同生效不满一年。
2、本基金收益分配自基金合同生效日至2014年3月20日按月结转,自2014年3月21日起按日结转。
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费
2、基金托管人的托管费
3、销售服务费
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费
6、基金份额持有人大会费用
7、基金的证券交易费用
8、基金的银行汇划费用
9、基金的开户费用、账户维护费用
10、基金的登记结算费用
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类中第4-11项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用
3、《基金合同》生效前的相关费用
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
我公司结合上银慧财宝货币市场基金的运行情况,对其原招募说明书进行了更新,主要更新的内容说明如下:
一、在“重要提示”部分更新了相关内容。
二、更新了“三、基金管理人”的相关信息。
三、更新了“四、基金托管人”的相关信息。
四、更新了“五、相关服务机构”中直销机构和代销机构相关信息。
五、在“七、基金的募集”中删除了关于基金认购的相关内容 增加基金的实际募集情况。
六、在“八、基金合同的生效”中删除基金备案条件和基金合同不能生效时募集资金的处理方式等 增加基金合同生效的生效日期。
七、在“十、基金的投资”中增加了“基金投资组合报告”。
八、增加了“十一、基金的业绩”部分,增加了基金业绩表现数据。
九、在“二十三、其他应披露事项”中披露了本期已刊登的公告内容。
上银基金管理有限公司
二〇一四年十月十日
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 450,621,807.02 35.07
其中:债券 450,621,807.02 35.07
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 50,000,195.00 3.89
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 758,752,208.37 59.05
4 其他资产 25,541,959.10 1.99
5 合计 1,284,916,169.49 100.00
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 5.62
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 142,909,728.54 12.53
其中:买断式回购融资 - -
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 79
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 79
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 7.03 12.53
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 60.35 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 14.03 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.64 -
4 90天(含)—180天 19.30 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)—397天(含) 9.66 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 110.38 12.53
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 120,130,908.15 10.53
其中:政策性金融债 120,130,908.15 10.53
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 330,490,898.87 28.97
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 450,621,807.02 39.50
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 30,100,391.65 2.64
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 130236 13国开36 700,000 70,013,560.76 6.14
2 011430001 14中海运SCP001 500,000 50,066,976.16 4.39
3 011489001 14鞍钢股SCP001 500,000 50,057,479.43 4.39
4 090205 09国开05 300,000 30,100,391.65 2.64
5 041460033 14森工集CP002 300,000 30,092,439.00 2.64
6 041359053 13铁物资CP003 300,000 30,089,631.37 2.64
7 041453021 14徐矿CP001 300,000 30,042,284.78 2.63
8 011488002 14豫投资SCP002 300,000 29,999,328.39 2.63
9 071427003 14海通证券CP003 300,000 29,995,989.65 2.63
10 011415001 14中铝业SCP001 200,000 20,054,133.45 1.76
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0786%
报告期内偏离度的最低值 -0.0008%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0480%
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 18,245,880.18
4 应收申购款 7,296,078.92
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 25,541,959.10
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
基金合同生效日(2014年02月27日)-2014年06月30日 1.7043% 0.0020% 0.4586% 0.0000% 1.2457% 0.0020%
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
基金合同生效日(2014年02月27日)-2014年06月30日 1.7875% 0.0020% 0.4586% 0.0000% 1.3289% 0.0020%
基金管理人:上银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司