光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金
2016年半年度报告摘要
2016年6月30日
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十七日
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 光大保德信岁末红利纯债债券
基金主代码 000489
交易代码 000489
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年8月12日
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 888,697,479.43份
基金合同存续期 不定期
光大保德信岁末红利纯债 光大保德信岁末红利纯债
下属分级基金的基金简称 债券A 债券C
下属分级基金的交易代码 000489 000490
报告期末下属分级基金的份额总额 832,995,659.62份 55,701,819.81份
2.2基金产品说明
本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取持有期收益的
投资目标 同时，实现基金资产的长期稳定增值。
1、资产配置策略
本基金根据工业增加值、通货膨胀率等宏观经济指标，结合国家货币政
策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况，
综合分析债券市场的变动趋势。最终确定本基金在债券类资产中的投资
比率，构建和调整债券投资组合。
2、目标久期策略及凸性策略
在组合的久期选择方面，本基金将综合分析宏观面的各个要素，主要包
括宏观经济所处周期、货币财政政策动向、市场流动性变动情况等，通
过对各宏观变量的分析，判断其对市场利率水平的影响方向和程度，从
而确定本基金固定收益投资组合久期的合理范围。并且动态调整本基金
的目标久期，即预期利率上升时适当缩短组合久期，在预期利率下降时
投资策略 适当延长组合久期，从而提高债券投资收益。
由于债券价格与收益率之间往往存在明显的非线性关系，所以通过凸性
管理策略为久期策略补充，可以更好地分析债券的利率风险。凸性越大，
利率上行引起的价格损失越小，而利率下行带来的价格上升越大；反之
亦然。本基金将通过严格的凸性分析，对久期策略做出适当的补充和修
正。
3、收益率曲线策略
在确定了组合的整体久期后，组合将基于宏观经济研究和债券市场跟踪，
结合收益率曲线的拟合和波动模拟模型，对未来的收益率曲线移动进行
情景分析，从而根据不同期限的收益率变动情况, 在期限结构配置上适
时采取子弹型、哑铃型或者阶梯型等策略，进一步优化组合的期限结构，
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增强基金的收益。
4、信用债投资策略
信用类债券是本基金的重要投资对象，因此信用策略是本基金债券投资
策略的重要部分。由于影响信用债券利差水平的因素包括市场整体的信
用利差水平和信用债自身的信用情况变化，因此本基金的信用债投资策
略可以具体分为市场整体信用利差曲线策略和单个信用债信用分析策略。
（1）市场整体信用利差曲线策略
本基金将从经济周期、市场特征和政策因素三方面考量信用利差曲线的
整体走势。在经济周期向上阶段，企业盈利能力增强，经营现金流改善，
则信用利差可能收窄，反之当经济周期不景气，企业的盈利能力减弱，
信用利差扩大。同时本基金也将考虑市场容量、信用债结构以及流动性
之间的相互关系，动态研究信用债市场的主要特征，为分析信用利差提
供依据。另外，政策因素也会对信用利差造成很大影响。这种政策影响
集中在信用债市场的供给方面和需求方面。本基金将从供给和需求两方
面分别评估政策对信用债市场的作用。
本基金将综合各种因素，分析信用利差曲线整体及分行业走势，确定信
用债券总的投资比例及分行业的投资比例。
（2）单个信用债信用分析策略
信用债的收益率水平及其变化很大程度上取决于其发行主体自身的信用
水平，本基金将对不同信用类债券的信用等级进行评估，深入挖掘信用
债的投资价值，增强本基金的收益。
本基金主要通过发行主体偿债能力、抵押物质量、契约条款和公司治理
情况等方面分析和评估单个信用债券的信用水平：
信用债作为发行主体的一种融资行为，发行主体的偿债能力是首先需要
考虑的重要因素。本基金将从行业和企业两个层面来衡量发行主体的偿
债能力。A）行业层面：包括行业发展趋势、政策环境和行业运营竞争
状况；B）企业层面：包括盈利指标分析、资产负债表分析和现金流分析
等。
抵押物作为信用债发行时的重要组成部分，是债券持有人分析和衡量该
债券信用风险的关键因素之一。对于抵押物质量的考察主要集中在抵押
物的现金流生成能力和资产增值能力。抵押物产生稳定现金流的能力越
强、资产增值的潜力越大，则抵押物的质量越好，从而该信用债的信用
水平也越高。
契约条款是指在信用债发行时明确规定的，约束和限制发行人行为的条
款内容。具体包含承诺性条款和限制性条款两方面，本基金首先分析信
用债券中契约条款的合理性和可实施性，随后对发行人履行条款的情况
进行动态跟踪与评估，发行人对契约条款的履行情况越良好，其信用水
平也越高。
对于通过发行债券开展融资活动的企业来说，该发行人的公司治理情况
是该债券维持高信用等级的重要因素。本基金关注的公司治理情况包括
持有人结构、股东权益与员工关系、运行透明度和信息披露、董事会结
构和效率等。
5、杠杆投资策略
在本基金的日常投资中，还将充分利用组合的回购杠杆操作，在严格头
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寸管理的基础上，在资金相对充裕的情况下进行风险可控的杠杆投资策
略。
6、国债期货投资策略
基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资
目标。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为
目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以
管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中证全债指数。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的风险较低的品种，其预期
风险收益特征 收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 光大保德信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 魏丹 田青
信息披露
联系电话 021-80262888-605 010-67595096
负责人
电子邮箱 epfservice@epf.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008-202-888 010-67595096
传真 021-80262468 010-66275853
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn
光大保德信基金管理有限公司、中国建设
基金半年度报告备置地点 银行股份有限公司的办公场所。
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）
3.1.1期间数据和指标 光大保德信岁末红利纯 光大保德信岁末红利纯债
债债券A 债券C
本期已实现收益 20,822,362.73 1,456,048.54
本期利润 13,867,115.87 716,277.48
加权平均基金份额本期利润 0.0174 0.0114
本期基金份额净值增长率 1.74% 1.65%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日)
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光大保德信岁末红利纯债光大保德信岁末红利纯债债
债券A 券C
期末可供分配基金份额利润 0.0311 0.0286
期末基金资产净值 874,777,472.27 58,354,858.82
期末基金份额净值 1.050 1.048
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
光大保德信岁末红利纯债债券A
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去一个月 0.67% 0.06% 0.72% 0.05% -0.05% 0.01%
过去三个月 0.10% 0.08% 0.36% 0.06% -0.26% 0.02%
过去六个月 1.74% 0.08% 1.62% 0.06% 0.12% 0.02%
过去一年 6.02% 0.08% 7.10% 0.07% -1.08% 0.01%
自基金合同生 12.84% 0.12% 15.86% 0.09% -3.02% 0.03%
效起至今
光大保德信岁末红利纯债债券C
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去一个月 0.67% 0.05% 0.72% 0.05% -0.05% 0.00%
过去三个月 0.10% 0.08% 0.36% 0.06% -0.26% 0.02%
过去六个月 1.65% 0.08% 1.62% 0.06% 0.03% 0.02%
过去一年 5.69% 0.07% 7.10% 0.07% -1.41% 0.00%
自基金合同生 12.04% 0.12% 15.86% 0.09% -3.82% 0.03%
效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2014年8月12日至2016年6月30日）
光大保德信岁末红利纯债债券A
光大保德信岁末红利纯债债券C
注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为2014年8月12日至2015年2月11日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例应符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
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4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于2004年4月，由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币1.6亿元人民币，两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。
截至2016年6月30日，光大保德信旗下管理着24只开放式基金，即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金和光大保德信风格轮动混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 （助理）期限 说明
年限
任职日期 离任日期
王慧杰女士，硕士。2006年毕业
于南开大学数学系信息与计算科
学专业，2009年获得美国普渡大
2014-08- 学计算金融方向硕士学位和应用
王慧杰 基金经理 - 7年
28 统计学研究生学历资格认证。王
慧杰女士于2009年6月至
2011年8月在彭博资讯社纽约总
部担任利率衍生品研发员；
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2011年8月加入光大保德信基金
管理有限公司，担任固定收益研
究员。现任光大保德信货币市场
基金基金经理、光大保德信岁末
红利纯债债券型证券投资基金基
金经理。
注：1、“任职日期”和“离任日期”分别为公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、本公司依据有关法律法规及公司制度的规定，批准陈晓女士自2016年6月7日开始休假，暂定休假持续至2016年7月6日止。在陈晓女士休产假期间，由杨烨超先生和王慧杰女士代为共同管理光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理和光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年，国内经济增长经历了3月的短暂反弹之后，重新返回下行态势。从生产端来看，4、5月的工业增速再度回落，制造业PMI和发电耗煤增速也再度下滑，种种迹象显示经济依
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然疲弱。从需求端来看，新兴制造业体量太小，虽然处于高速增长阶段，但是仍然难以拉动整个制造业投资；房地产行业去库存为主的基调下，一二线城市的地产政策又压制了销售增长，地产投资在二季度末出现了放缓迹象；基建投资仍然发挥着托底作用，独木难支投资需求的萎缩。由于实体经济投资回报率的下降，民间投资增速持续下滑，经济仍然面临下行风险。从通胀水平来看，上半年核心通胀维持稳定，CPI受食品价格下降的影响，在二季度见顶回落，但相对于去年，通胀水平有所抬升。受供给侧改革的影响，上半年工业品供需更为平衡，价格环比持续改善，同比跌幅缩窄。
央行维持稳健货币政策，在一季度降准后，并没有再动用降息降准等意图明显的宽松货币政策，央行以逆回购等多种工具维持流动性合理充裕。在6月底面临半年末因素和MPA考核的情况下，银行间资金利率并未出现明显上行。
在债券市场运行方面，整体来看，上半年债券市场收益率处于区间震荡状态。二季度初受3月经济数据超预期改善、通胀预期抬头、中铁物资等信用事件频发、营改增政策等影响，债券市场出现大幅调整。直到5月营改增政策出台、月营改增补丁出台，城投提前偿还取消、铁物资风波得到后续处理，债市恐慌情绪得到缓解，走势重新回归基本面和政策面引导。上半年在信用尾部风险不断增大的背景下，信用利差走势内部分化，过剩产能行业民企收益率出现较大幅度的上行调整。岁末红利基金在日常操作中，在兼顾流动性的同时，配置上优选质优的城投类企业债和中票,维持适当的组合杠杆和久期，并通过利率债和中高等级信用债波段操作，增厚收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内光大保德信岁末红利纯债债券A份额净值增长率为1.74%，业绩比较基准收益率为1.62%；光大保德信增利收益债券C份额净值增长率为1.65%，业绩比较基准收益率为1.62%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年下半年，全球经济和金融体系的不确定性加大，加大了国内宏观政策应对的难度。
而国内政策来看，目标定位仍然是“在适度扩大总需求和调整需求结构的同时，着力加强供给侧结构性改革”。预计三季度经济增长继续下行的概率加大，下行的幅度主要取决于地产投资放缓的幅度。如果经济增长下滑速度过快，则需要警惕政策向稳增长方向倾斜。 通胀方面，预计三季度CPI水平或将继续回落，核心通胀水平弱势平稳运行。预计工业品价格环比有所走弱，但同比仍将改善。货币政策方面，央行仍将维持稳健基调，在面临多重目标的情况下，预计央行将谨慎使用降息等价格型工具。在应对外汇占款减少、维持金融稳定、保持经济平稳运行的情况下，仍然有可能动用降准等数量型工具。对于债券市场，资本回报率持续下滑和基本面的利好，利率水平仍处于长期缓慢下行通道之中；但考虑到多目标制下政策波动可能加大，利率波动性也将加大。
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在操作上，岁末红利基金将会密切关注经济基本面、流动性和政策方向的变化，保持组合的灵活性和主动性。常态下维持中性久期和中低杠杆水平，严格控制组合信用风险，规避高信用风险品种，密切关注行业及个券信用状况。在配置上，岁末红利基金择时优先选择质优的城投类企业债和中票。本基金同时将择时提升杠杆水平，争取通过参与利率债和高等级信用债的阶段性行情来增强组合投资收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。
报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表、监察稽核部代表、IT部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前,应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见，并必须获得估值委员会二分之一以上成员同意。
公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性，估值委员会中的投研人员比例不超过三分之一。
委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定
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价服务机构签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况，本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资产 本期末 上年度末
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2016年6月30日 2015年12月31日
资产： - -
银行存款 592,315.97 25,701,486.43
结算备付金 8,554,276.05 6,168,502.97
存出保证金 8,521.37 20,192.85
交易性金融资产 1,065,824,260.70 1,176,309,505.50
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,065,824,260.70 1,176,309,505.50
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 23,000,000.00
应收证券清算款 - -
应收利息 24,491,355.50 24,306,987.00
应收股利 - -
应收申购款 50,015,318.82 20,071,733.95
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,149,486,048.41 1,275,578,408.70
本期末 上年度末
负债和所有者权益 2016年6月30日 2015年12月31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 215,539,861.73 406,962,259.56
应付证券清算款 - 23,000,000.00
应付赎回款 16,478.01 8,620.57
应付管理人报酬 387,893.76 362,678.50
应付托管费 129,297.94 120,892.85
应付销售服务费 17,658.13 17,359.36
应付交易费用 26,033.32 30,240.15
应交税费 - -
应付利息 80,800.61 65,200.58
应付利润 - 53,032,654.79
递延所得税负债 - -
其他负债 155,693.82 303,000.07
负债合计 216,353,717.32 483,902,906.43
所有者权益： - -
实收基金 888,697,479.43 767,220,344.70
未分配利润 44,434,851.66 24,455,157.57
所有者权益合计 933,132,331.09 791,675,502.27
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负债和所有者权益总计 1,149,486,048.41 1,275,578,408.70
注：报告截止日2016年6月30日，光大保德信岁末红利纯债基金份额总额888,697,479.43份，其中A类基金份额的份额总额为832,995,659.62份，份额净值1.050元；C类基金份额的份额总额为55,701,819.81份，份额净值1.048元。
6.2利润表
会计主体：光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年6月30日 2015年6月30日
一、收入 21,148,073.96 25,259,966.16
1.利息收入 30,140,392.38 18,829,138.93
其中：存款利息收入 99,690.80 113,358.76
债券利息收入 29,991,052.80 18,684,034.66
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 49,648.78 31,745.51
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,310,381.70 -90,431.39
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -1,310,381.70 -90,431.39
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -7,695,017.92 6,505,615.17
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 13,081.20 15,643.45
减：二、费用 6,564,680.61 5,415,781.94
1．管理人报酬 2,676,821.83 1,257,349.09
2．托管费 892,274.04 419,116.38
3．销售服务费 129,162.92 93,891.98
4．交易费用 28,377.98 25,173.64
5．利息支出 2,651,228.95 3,435,964.30
其中：卖出回购金融资产支出 2,651,228.95 3,435,964.30
6．其他费用 186,814.89 184,286.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14,583,393.35 19,844,184.22
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减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,583,393.35 19,844,184.22
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 767,220,344.70 24,455,157.57 791,675,502.27
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - 14,583,393.35 14,583,393.35
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净 121,477,134.73 5,396,300.74 126,873,435.47
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 771,346,934.05 32,149,701.07 803,496,635.12
2.基金赎回款 -649,869,799.32 -26,753,400.33 -676,623,199.65
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-
”号填列）
五、期末所有者权益（基 888,697,479.43 44,434,851.66 933,132,331.09
金净值）
上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 514,460,757.84 3,814,877.85 518,275,635.69
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - 19,844,184.22 19,844,184.22
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净 -126,115,163.08 -1,583,561.07 -127,698,724.15
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 363,132,451.70 13,273,566.80 376,406,018.50
2.基金赎回款 -489,247,614.78 -14,857,127.87 -504,104,742.65
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-
”号填列）
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五、期末所有者权益（基 388,345,594.76 22,075,501.00 410,421,095.76
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：林昌，主管会计工作负责人：梅雷军，会计机构负责人：王永万
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1526号《关于核准光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金募集的批复》核准，由光大保德信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,368,912,481.50元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第449号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金合同》于2014年8月12日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,369,066,125.59份，其中认购资金利息折合
153,644.09份基金份额。本基金的基金管理人为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购费、申购费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购费或申购费的，称为A类基金份额；不收取前后端认购费或申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。A类、C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。投资者可自行选择认购或申购基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、债券回购、次级债、资产支持证券、可分离交易可转换公司债券的纯债部分、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。本基金投资于债券的比例不低
第16页共28页
于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准为中证全债指数。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
第17页共28页
(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。
本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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关联方名称 与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基金销
光大保德信基金管理有限公司(“光大保德信基金公司”) 售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月
30日 30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,676,821.83 1,257,349.09
其中：支付销售机构的客户维护费 57,360.29 324,232.04
注：支付基金管理人光大保德信基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.6%/当年天数。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月
30日 30日
当期发生的基金应支付的托管费 892,274.04 419,116.38
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X0.2%/当年天数。
6.4.8.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关 本期
联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日
第19页共28页
当期发生的基金应支付的销售服务费
光大保德信岁末红 光大保德信岁末红利纯 合计
利纯债债券A 债债券C
光大保德信基金 - 108,752.38 108,752.38
光大证券 - 36.24 36.24
建设银行 - 10,166.25 10,166.25
合计 - 118,954.87 118,954.87
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费
联方名称
光大保德信岁末红 光大保德信岁末红利纯 合计
利纯债债券A 债债券C
光大保德信基金 - 11,160.01 11,160.01
光大证券 - 173.72 173.72
建设银行 - 77,332.83 77,332.83
合计 - 88,666.56 88,666.56
注：支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给光大保德信基金公司，再由光大保德信基金公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值X0.4%/当年天数。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间管理人未投资本基金。
6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
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22,138,208.4
中国建设银行 592,315.97 35,588.80 45,454.23
4
注：本基金的活期存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金报告期末未有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末无暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额36,539,861.73元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
期末估值
债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额
单价
12宜昌城投
1280383 2016-07-01 85.30 435,000.00 37,105,500.00
债
合计 435,000.00 37,105,500.00
6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额179,000,000.00元，于2016年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
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7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额 例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,065,824,260.70 92.72
其中：债券 1,065,824,260.70 92.72
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产
6 银行存款和结算备付金合计 9,146,592.02 0.80
7 其他各项资产 74,515,195.69 6.48
8 合计 1,149,486,048.41 100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
第22页共28页
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未持有股票。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比
序号 债券品种 公允价值
例(％)
1 国家债券 59,996,000.00 6.43
2 央行票据 - -
3 金融债券 150,732,000.00 16.15
其中：政策性金融债 150,732,000.00 16.15
4 企业债券 615,547,760.70 65.97
5 企业短期融资券 30,006,000.00 3.22
6 中期票据 133,272,000.00 14.28
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 76,270,500.00 8.17
10 合计 1,065,824,260.70 114.22
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
值比例(％)
1 160210 16国开10 900,000 89,955,000.00 9.64
13岳阳城
2 1380233 500,000 52,755,000.00 5.65
投债
12川电力
3 1282440 500,000 51,730,000.00 5.54
MTN1
15渝江北
4 101563015 500,000 50,635,000.00 5.43
嘴MTN003
12三明国
5 1280441 500,000 42,745,000.00 4.58
投债
第23页共28页
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
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1 存出保证金 8,521.37
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 24,491,355.50
5 应收申购款 50,015,318.82
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 74,515,195.69
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
户均持有
持有人户 机构投资者 个人投资者
份额级别 的基金份
数(户) 占总份 占总份
额 持有份额 持有份额
额比例 额比例
光大保德信岁末
998 834,664.99 815,404,922.30 97.89% 17,590,737.32 2.11%
红利纯债债券A
光大保德信岁末
250 222,807.28 47,148,221.48 84.64% 8,553,598.33 15.36%
红利纯债债券C
合计 1,248 712,097.34 862,553,143.78 97.06% 26,144,335.65 2.94%
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8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
光大保德信岁末红利纯 31.25 0.00%
债债券A
基金管理人所有从业人 光大保德信岁末红利纯
员持有本基金 960.61 0.00%
债债券C
合计 991.86 0.00%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
光大保德信岁末红利纯 0
本公司高级管理人员、基 债债券A
金投资和研究部门负责人 光大保德信岁末红利纯 0
持有本开放式基金 债债券C
合计 0
光大保德信岁末红利纯 0
债债券A
本基金基金经理持有本开 光大保德信岁末红利纯 0
放式基金 债债券C
合计 0
9开放式基金份额变动
单位：份
光大保德信岁末红利纯债债券 光大保德信岁末红利纯债债券
项目 A C
基金合同生效日（2014年8月 1,098,538,427.85 270,527,697.74
12日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 720,012,084.77 47,208,259.93
本报告期基金总申购份额 691,677,431.36 79,669,502.69
减：本报告期基金总赎回份额 578,693,856.51 71,175,942.81
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 832,995,659.62 55,701,819.81
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经公司八届二十一次董事会会议审议通过，自2016年3月3日起，陶耿先生正式离任公司总
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经理一职，由林昌先生代任公司总经理。经公司九届二次董事会会议审议通过，自2016年7月
19日起，包爱丽女士正式担任公司总经理一职，林昌先生不再代任公司总经理，将继续担任公司董事长。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易
占当期股 占当期佣
券商名称 单元 备注
成交金额 票成交总 佣金 金总量的
数量
额的比例 比例
安信证券 1 - - - --
中金公司 1 - - - --
注：（1）报告期内租用证券公司交易单元变更情况
本基金本报告期无新增或退租的交易单元。
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。
基本选择标准如下：
实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚；
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内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务；
研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务；
对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。
（3）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
投资研究团队按照（1）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选；
对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。
根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。
投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构。
董事会已做出决议，授权总经理依照公司对各券商的评价结果全权处理并决定公司旗下基金租用专用交易席位的事宜。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期债 占当期回 占当期权
券商名称
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例
263,199,1 6,613,000,
安信证券 100.00% 100.00% - -
18.34 000.00
光大保德信基金管理有限公司
二〇一六年八月二十七日
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