嘉实 1 个月理财债券型证券投资基金

2017 年半年度报告摘要

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。（注：本基金以2016年12月22日

至2017年1月22日为第二个运作期，以2017年3月22日至2017年4月21日为第三个运作期，

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以2017年6月21日2017年7月20日为第四个运作期）。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实1个月理财债券型证券投资基金

基金简称 嘉实1个月理财债券

基金主代码 000485

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年12月24日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 5,009,651,586.68份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 嘉实1个月理财债券A 嘉实1个月理财债券E

下属分级基金的交易代码： 000485 000486

报告期末下属分级基金的份额总额 2,424,176,019.80份 2,585,475,566.88份

2.2 基金产品说明

投资目标 在力求本金安全的基础上，追求稳定收益。

在运作期内，本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下，采

用持有到期策略构建投资组合，基本保持大类品种配置的比例恒定。如

果需要，在运作期之间的短暂开放期内，本基金将采用流动性管理与组

合调整相结合的策略。

本基金主要投资于利率市场化程度较高的货币市场工具，如：银行定期

投资策略

存款及大额存单、债券回购和短期债券（包括短期融资券、超短期融资

券、即将到期的中期票据等）等。在运作期，根据市场情况和可投资品

种的容量，在严谨深入的研究分析基础上，综合考量市场资金面走向、

信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收

益率水平等，确定各类货币市场工具的配置比例，主要采取持有到期的

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投资策略。

业绩比较基准 -

本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期

风险收益特征

收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 胡勇钦 王永民

信息披露负责

联系电话 （010）65215588 （010）66594896

人

电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-600-8800 95566

传真 （010）65182266 （010）66594942

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实

基金半年度报告备置地点

基金管理有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 嘉实1个月理财债券A 嘉实1个月理财债券E

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 30,377,516.42 10,220,041.41

本期利润 30,377,516.42 10,220,041.41

本期净值收益率 0.8010% 0.8415%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末基金资产净值 2,424,176,019.80 2,585,475,566.88

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

累计净值收益率 0.9261% 1.6188%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

（2）嘉实1个月理财A类和E类基金份额适用相同的托管费率；管理费以分档计提方式收取，

浮动管理费率上限为 0.30%； A类、E类适用不同的销售服务费费率。（3）本基金无持有人认

购/申购或交易基金的各项费用。（4）本基金每日计算当日收益并分配，在每个运作期期满后的下一个工作日集中支付。（5）本基金以2017年3月22日至2017年4月21日为第三个运作期，以2017年6月21日至2017年7月20日为第四个运作期。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实1个月理财债券A

阶段 份额净值 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④

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收益率① 益率标准差 准收益率③ 收益率标准差

② ④

过去一个月 0.1266% 0.0037%

过去三个月 0.4029% 0.0039%

过去六个月 0.8010% 0.0046%

自基金合同

0.9261% 0.0045%

生效起至今

嘉实1个月理财债券E

份额净值收 业绩比较基准

份额净值 业绩比较基

阶段 益率标准差 收益率标准差 ①－③ ②－④

收益率① 准收益率③

② ④

过去一个月 0.1328% 0.0039%

过去三个月 0.4229% 0.0040%

过去六个月 0.8415% 0.0046%

过去一年 0.9729% 0.0046%

过去三年 0.9729% 0.0046%

自基金合同

1.6188% 0.0060%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

图1：嘉实1个月理财债券A基金累计净值收益率的历史走势对比图

（2016年12月21日至2017年6月30日）

图2：嘉实1个月理财债券E基金累计净值收益率的历史走势对比图

（2013年12月24日至2017年6月30日）

注1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自每个运作期开始后的10个工作日内为建仓期，

建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。

注2：2017年5月24日，本基金管理人发布《关于嘉实1个月理财债券基金经理变更的公告》

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，增聘李金灿先生担任本基金基金经理职务，与基金经理张文玥女士共同管理本基金。魏莉女士不再担任本基金基金经理职务。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设

立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2017年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、129只开放式证券投

资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉 第8页共34页

实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

证券从 说明

姓名 职务 （助理）期限

业年限

任职日期 离任日期

曾任中国邮政储蓄银

行股份有限公司金融

本基金、嘉实货币、嘉实

市场部货币市场交易

安心货币、嘉实理财宝

员及债券投资经理。

7天债券、嘉实宝、嘉实

2014年 2014年4月加入嘉

张文玥 3个月理财债券、嘉实快 - 9年

8月13日 实基金管理有限公司，

线货币、嘉实现金宝货币、

现任职于固定收益业

嘉实定期宝6个月理财债

务体系短端alpha策

券基金经理

略组。硕士，具有基

金从业资格。

本基金、嘉实超短债债券、2017年 曾任

李金灿 - 7年

嘉实安心货币、嘉实理财 5月24日 FutexTradingLtd期

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宝7天债券、嘉实宝、嘉 货交易员、北京首创

实活期宝货币、嘉实活钱 期货有限责任公司研

包货币、嘉实薪金宝货币、 究员、建信基金管理

嘉实3个月理财债券、嘉 有限公司债券交易员。

实快线货币、嘉实现金宝 2012年8月加入嘉

货币、嘉实增益宝货币、 实基金管理有限公司，

嘉实定期宝6个月理财债 曾任债券交易员，现

券、嘉实现金添利货币、 任职于固定收益业务

嘉实6个月理财债券基金 体系短端alpha策略

经理 组。硕士研究生，

CFA、具有基金从业

资格。

曾任职于国家开发银

行国际金融局，中国

银行澳门分行资金部

本基金、嘉实货币、嘉实 2013年 经理。2008年7月

2017年

魏莉 超短债债券、嘉实薪金宝 12月 13年 加盟嘉实基金从事固

5月24日

货币基金经理 14日 定收益投资研究工作。

金融硕士，CFA，

CPA，具有基金从业

资格，中国国籍。

注：（1）基金经理魏莉的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理张文玥、李金灿的任职日期是指公司作出决定后公告之日，离职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。（3）本基金基金经理张文玥女士因休产假超过30日，在其休假期间，本基金暂由我公司基金经理李金灿先生代为履行基金经理职责。该事项已于2017年7月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 第10页共34页

《嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、

勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计6次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年全球经济整天呈现温和复苏的态势，全球主要经济体贸易回暖，美联储进行

年内二次加息，英法两国大选扰动欧洲市场，日本经济持续复苏，与此同时，包括美联储“缩表”带来的风险对全球经济产生新的不确定性。

国内经济整体呈现平稳增长，GDP同比增速6.9%，政府积极实施稳增长措施、继续推进深化

改革和执行稳健的货币政策，经济表现较好，但仍存在下行压力。具体来看，工业增加值平稳增长，上半年同比增速均值为6.91%，低于去年同比增速均值6.04%；“克强指数”今年前五个月均值为15.09%，明显高于去年均值7.24%；中国制造业采购经理指数（PMI）站上荣枯线，上半年均值为51.47%，略低于去年均值50.32%。以投资、消费和出口为代表的“三驾马车”增速表现有所差异，固定资产投资现呈现小幅回落态势，上半年累计同比增速均值为8.84%，低于去年均值9.01%，其中房地产开发投资相对平稳，上半年累计同比增速均值为8.92%，高于去年均值6%，基础设施投资小幅增长，上半年累计同比增速均值为18.33%，高于去年均值16.68%，民间固定资产投资增长较好，上半年累计同比增速为7.05%，高于去年均值3.66%； 社会消费品零售 第11页共34页

总额表现向好，上半年同比增速均值为10.56%，高于去年均值9.55%；受国际市场需求回暖影响，

出口形势整体好转，出口金额上半年同比增速均值分别为8.08%，明显高于去年均值-7.60%。另

外，上半年全国居民消费价格总水平同比增速均值为1.41%，低于去年均值2.01%；上半年

PPI同比增速为6.62%，高于去年均值-1.31%。从金融数据来看，货币供应量从高位回落，M2上

半年同比增速均值为10.42%，低于去年均值12.04%； 社会融资规模处于高位，上半年新增规模

均值为1.86万亿元，高于去年均值1.48万亿元；新增人民币贷款处于高位，上半年新增均值为

1.33万亿元，高于去年均值1.05万亿元。上半年人民币汇率呈现先稳后升走势，CNY上半年累

计升值2.4%，CNH上半年累计升值2.72%，上半年央行外汇资产新增为-4272万亿元，较去年同

期大幅减少约8000亿元，跨境资金流出规模有所收敛。

为兼顾维稳人民币汇率和去杠杆进程，央行货币政策整体有所收紧，2017年上半年央行两

次上调公开市场操作利率，无降准操作，主要通过公开市场操作向市场适度补充流动性，上半年公开市场操作（含MLF）累计仅净投放资金122亿元，PSL累计净投放资金3585亿元，SLF累计净回笼资金844亿元。银行间市场资金利率整体上行，2017年半年末隔夜、7天、1个月和3个月回购加权利率较去年末分别+78BP、+126BP、+150BP和-35BP；银行间市场国债收益率曲线也维持平稳，2017半年末国债收益率曲线1年、3年、5年、7年和10年期收益率较去年末分别+81BP、+71BP、+64BP、+62BP和+56BP，10年期与1年期国债期限利差为11BP，较去年末缩小25BP。

本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性和流动性为首要任务；灵活配置债券投资和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性；控制债券整体仓位。整体看，本基金成功应对了市场波动，投资业绩平稳提高，实现了安全性、流动性和收益性的目标，并且整体组合的持仓结构相对安全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期嘉实1个月理财债券A的基金份额净值收益率为0.8010%，本报告期嘉实1个月理

财债券E的基金份额净值收益率为0.8415%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

国际货币基金组织近期发布《世界经济展望报告》更新内容，认为全球经济持续复苏，今明两年增速预计分别为3.5%和3.6%，与4月份预测值一致。报告预计，发达经济体今年经济增速为2%，与4月份预测值持平；明年增速较4月份预测值下调0.1个百分点至1.9%。其中，美国 第12页共34页

经济今明两年预计均增长2.1%，较4月份预测值分别下调0.2和0.4个百分点。IMF指出，美国

经济今年第一季度表现较弱，并且美国政府酝酿推出的扩张性财政政策力度可能不及预期，是调低美国增速预期的主要原因。考虑到欧元区今年第一季度经济增长好于预期且政治不确定性有所下降，IMF将欧元区今明两年经济增速预期分别上调0.2和0.1个百分点至1.9%和1.7%。IMF将日本今年经济增速预期上调0.1个百分点至1.3%，明年增速预期维持在0.6%不变。预计新兴经济体和发展中国家今年经济增长4.6%，比4月份预测值高出0.1个百分点，明年增速预期维持在4.8%不变。

从国内经济来看，稳定和防风险将是经济运行主基调，国内经济可能面临下行压力，预计消费品零售增幅基本平稳，房地产和基建投资存在不确定性，出口整体维持向好。IMF将中国今明两年经济增长预期分别上调0.1和0.2个百分点至6.7%和6.4%。

预计2017年下半年货币政策维持“紧平衡”但节奏有所放缓，着眼于防范系统性风险，延

续去杠杆进程，维稳人民币汇率，国内流动性仍存缺口需央行通过公开市场适时补充，另外地方政府债务置换下半年进程加快，一定程度上需货币政策予以支持。预计2017年下半年财政政策或受财政收入减缓影响，财政政策对经济支撑力或有所弱化。

本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格，强化投资风险控制，以确保组合安全性和流动性为首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况，平衡配置同业存款和债券投资，谨慎控制组合的信用配置，保持合理流动性资产配置，细致管理现金流，以控制利率风险和应对组合规模波动，努力为投资人创造安全稳定的收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。

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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同第十六部分（二）收益分配原则“3.本基金以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，在每个运作期期满后的下一个工作日集中支付”的内容，本期嘉实1个月理财债券A类份额已实现收益为30,377,516.42元；本期嘉实1个月理财债券E类份额已实现收益为10,220,041.41元，每日分配，运作期期满后集中支付，符合本基金基金合同的约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实1个月理财债券型证券

投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：嘉实1个月理财债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 3,039,820,716.19 9,766,113,749.87

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 - -

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 1,969,834,119.75 -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 6,699,991.88 12,962,906.98

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 5,016,354,827.82 9,779,076,656.85

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

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负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 - -

应付托管费 63,455.31 125,436.51

应付销售服务费 163,062.47 566,488.25

应付交易费用 6.4.7.7 4,119.75 -

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 6,472,333.61 12,263,754.94

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 270.00 10,000.00

负债合计 6,703,241.14 12,965,679.70

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 5,009,651,586.68 9,766,110,977.15

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 5,009,651,586.68 9,766,110,977.15

负债和所有者权益总计 5,016,354,827.82 9,779,076,656.85

注：报告截止日2017年6月30日，嘉实1个月理财债券A基金份额净值1.0000元，基金份额

总额2,424,176,019.80份；嘉实1个月理财债券E基金份额净值1.0000元，基金份额总额

2,585,475,566.88份。嘉实1个月理财债券基金份额总额合计为5,009,651,586.68份。

6.2 利润表

会计主体：嘉实1个月理财债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

第17页共34页

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2017年1月1日至2017年6月

30日

一、收入 44,816,507.88

1.利息收入 44,815,234.37

其中：存款利息收入 6.4.7.11 38,331,930.35

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 6,483,304.02

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -

其中：股票投资收益 -

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.12 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

-

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.13 1,273.51

减：二、费用 4,218,950.05

1．管理人报酬 2,052,287.63

2．托管费 440,375.69

3．销售服务费 1,717,555.71

4．交易费用 6.4.7.14 -

5．利息支出 -

第18页共34页

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 6.4.7.15 8,731.02

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

40,597,557.83

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 40,597,557.83

注：上年度可比期间（2016年1月1日至2016年6月30日）没有开放及运作期，无利润相关

数据。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实1个月理财债券型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

9,766,110,977.15 - 9,766,110,977.15

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 40,597,557.83 40,597,557.83

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-4,756,459,390.47 - -4,756,459,390.47

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 7,010,520,640.59 - 7,010,520,640.59

2.基金赎回款 -11,766,980,031.06 - -11,766,980,031.06

四、本期向基金份额持 - -40,597,557.83 -40,597,557.83

第19页共34页

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

5,009,651,586.68 - 5,009,651,586.68

（基金净值）

注：上年度可比期间（2016年1月1日至2016年6月30日）没有开放及运作期，无所有者权

益变动相关数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______赵学军______ ______王红______ ____张公允____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

6.4.3关联方关系

6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构

嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”) 基金管理人的控股子公司

嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司

6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第20页共34页

6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至

2016年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.4.2关联方报酬

6.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 2,052,287.63

其中：支付销售机构的客户维护费 1,141,102.16

注1：上年度可比期间(2016年1月1日至2016年6月30日)，本基金无基金管理费。

注2：本基金不收取固定管理费，以分档计提方式收取浮动管理费；本基金A类、E类基金份额

年化管理费率上限为0.30%；当期运作期期满时，基金管理人以各类基金份额的“运作期年化收

益率”为基础分别分三档收取管理费；对于每一类别基金份额，在分档模式下，基金管理人将“运作期年化收益率”由低到高分档并设定不同等级的管理费率；“运作期年化收益率”越大的档，管理费率越高；基金管理费以每个运作期最后一日各类基金份额的基金资产净值为基数，按相应类别基金份额“运作期年化收益率”对应档数的管理费率在运作期最后一日分别计提；其计算公式如下：A类基金份额或E类基金份额当期运作应计提的管理费＝当期运作期最后一日A类基金份额的基金资产净值或E类基金份额的基金资产净值×A类基金份额或E类基金份额根据合同约定适用的当期运作期管理费率×当期运作期合计日历日天数/365。管理费计提后由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于运作期最后一个工作日后的5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

6.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 440,375.69

注1：上年度可比期间(2016年1月1日至2016年6月30日)，本基金无基金托管费。

注2：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提，逐日累

第21页共34页

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日的基金资产净值×0.05%/ 当年天

数。

6.4.4.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

嘉实1个月理财 嘉实1个月理财债

合计

债券A 券E

嘉实基金管理有限公司 - 19,879.92 19,879.92

中国银行 1,434,634.81 - 1,434,634.81

嘉实财富 2,130.69 - 2,130.69

合计 1,436,765.50 19,879.92 1,456,645.42

注1：上年度可比期间(2016年1月1日至2016年6月30日)，本基金无基金销售服务费。

注2：本基金A类基金份额的销售服务费年率为0.25%，E类基金份额的销售服务费年率为

0.01%，每日计提，逐日累计至每月末，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。计算公式为：各类别基金日销售服务费＝各类别基金份额前一日的资产净值×各类别基金份额适用的销售服务费率/当年天数。

6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016年

6月30日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.4.4各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至

2016年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　　　　　　　　　　　　　　 嘉实1个月理财债券E

第22页共34页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份额单位：份

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额

持有的 持有的

占基金总份额的 占基金总份额的

基金份额 基金份额

比例 比例

嘉实资本 - - 40,000,000.00 3.94%

6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 2,820,716.19 742,843.35 5,923.97 -

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按适用利率计息。

6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016年

6月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

6.4.5期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末（2017年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.5.2期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.5.2.1银行间市场债券正回购

本期末（2017年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

6.4.5.2.2交易所市场债券正回购

本期末（2017年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。

第23页共34页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 1,969,834,119.75 39.27

其中：买断式回购的买入返售金融

- -

资产

3 银行存款和结算备付金合计 3,039,820,716.19 60.60

4 其他各项资产 6,699,991.88 0.13

5 合计 5,016,354,827.82 100.00

7.2 债券回购融资情况

报告期内本基金未发生债券回购融资交易。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 20

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 30

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1

注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过120天。

第24页共34页

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

序号 平均剩余期限

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 100.00 -

其中：剩余存续期超过397天的浮

- -

动利率债

2 30天(含)—60天 - -

其中：剩余存续期超过397天的浮

- -

动利率债

3 60天(含)—90天 - -

其中：剩余存续期超过397天的浮

- -

动利率债

4 90天(含)—120天 - -

其中：剩余存续期超过397天的浮

- -

动利率债

5 120天(含)—397天（含） - -

其中：剩余存续期超过397天的浮

- -

动利率债

合计 100.00 -

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过240天。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末，本基金未持有债券。

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末，本基金未持有债券。

第25页共34页

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 -

报告期内偏离度的最低值 -

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 -

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。

7.9.2

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 6,699,991.88

4 应收申购款 -

第26页共34页

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 6,699,991.88

第27页共34页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人 持有人结构

份额 户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 (户) 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额

比例 比例

嘉实

1个

月理 14,947 162,184.79 227,600,000.00 9.39% 2,196,576,019.80 90.61%

财债

券A

嘉实

1个

月理 12,180 212,272.21 2,313,000,000.00 89.46% 272,475,566.88 10.54%

财债

券E

合计 27,084 184,967.20 2,540,600,000.00 50.71% 2,469,051,586.68 49.29%

注：(1)嘉实1个月理财债A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额

比例，分别为机构投资者持有嘉实1个月理财债A份额占嘉实1个月理财债A总份额比例、个人

投资者持有嘉实1个月理财债A份额占嘉实1个月理财债A总份额比例；

(2)嘉实1个月理财债E:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，

分别为机构投资者持有嘉实1个月理财债E份额占嘉实1个月理财债E总份额比例、个人投资者

持有嘉实1个月理财债E份额占嘉实1个月理财债E总份额比例。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额

项目 份额级别 持有份额总数（份）

比例

嘉实1个月理财债券A 17,960.00 0.00%

基金管理人所有从业人员

嘉实1个月理财债券E 13,889,381.04 0.54%

持有本基金

合计 13,907,341.04 0.28%

第28页共34页

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 嘉实1个月理财债券A 50~100

金投资和研究部门负责人 嘉实1个月理财债券E 0

持有本开放式基金 合计 50~100

嘉实1个月理财债券A 0

本基金基金经理持有本开

嘉实1个月理财债券E 0

放式基金

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

嘉实1个月理财债券A 嘉实1个月理财债券E

基金合同生效日（2013年12月24日）基

- 3,000,817,406.60

金份额总额

本报告期期初基金份额总额 8,750,062,001.71 1,016,048,975.44

本报告期基金总申购份额 3,496,989,379.43 3,513,531,261.16

减:本报告期基金总赎回份额 9,822,875,361.34 1,944,104,669.72

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-

- -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 2,424,176,019.80 2,585,475,566.88

第29页共34页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

2017年5月24日，本基金管理人发布《关于嘉实1个月理财债券基金经理变更的公告》，

魏莉女士不再担任本基金基金经理，聘请李金灿先生担任本基金基金经理职务，与张文玥女士共同管理本基金。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

第30页共34页

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例

民生证券股

2 - - - - -

份有限公司

平安证券股

4 - - - - -

份有限公司

瑞银证券有

1 - - - - -

限责任公司

申万宏源证

2 - - - - -

券有限公司

天源证券经

1 - - - - -

纪有限公司

湘财证券有

1 - - - - -

限责任公司

新时代证券

股份有限公 1 - - - - -

司

信达证券股

1 - - - - -

份有限公司

兴业证券股

3 - - - - -

份有限公司

英大证券有

1 - - - - -

限责任公司

长城证券股

3 - - - - -

份有限公司

第31页共34页

长江证券股

1 - - - - -

份有限公司

招商证券股

2 - - - - -

份有限公司

浙商证券股

1 - - - - -

份有限公司

中国国际金

融股份有限 3 - - - - 新增1个

公司

中国民族证

券有限责任 1 - - - - -

公司

中国银河证

券股份有限 2 - - - - -

公司

中国中投证

券有限责任 1 - - - - -

公司

中信建投证

券股份有限 2 - - - - -

公司

中信证券股

4 - - - - -

份有限公司

中银国际证

券有限责任 2 - - - - -

公司

申万宏源西

部证券有限 1 - - - - -

公司

第32页共34页

宏信证券有

2 - - - - -

限责任公司

中泰证券股

4 - - - - -

份有限公司

天风证券股

1 - - - - 新增

份有限公司

注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券

商的佣金合计。

注2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

注3：平安证券有限责任公司更名为平安证券股份有限公司。

注4：报告期内，本基金退租以下交易单元：中投证券股份有限公司退租深圳交易单元1个。

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。

第33页共34页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份期

者序 额比例达到初 申购 赎回 份额

类号 或者超过 份 份额 份额 持有份额 占比

别 20%的时间区额

间

机 2017/03/22

构 1至 - 1,000,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 9.98%

2017/04/21

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人

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-

600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2017年8月26日

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