英大领先回报混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月30日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 5

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1主要会计数据和财务指标...... 6

3.2基金净值表现 ...... 7

3.3其他指标...... 9

3.4过去三年基金的利润分配情况...... 9

§4管理人报告...... 10

4.1基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14

§5托管人报告...... 15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15

§6审计报告...... 15

6.1审计报告基本信息...... 15

6.2审计报告的基本内容...... 15

§7年度财务报表...... 16

7.1资产负债表...... 16

7.2利润表...... 17

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 18

7.4报表附注...... 20

§8投资组合报告...... 40

8.1期末基金资产组合情况...... 40

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 40

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 41

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 43

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 46

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 46

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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 46

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 46

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 47

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 47

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 47

8.12投资组合报告附注...... 47

§9基金份额持有人信息...... 48

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 48

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 48

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 48

9.4发起式基金发起资金持有份额情况...... 49

§10开放式基金份额变动...... 49

§11重大事件揭示...... 49

11.1基金份额持有人大会决议...... 49

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 49

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 50

11.4基金投资策略的改变...... 50

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 50

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 50

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 50

11.8其他重大事件...... 52

§12影响投资者决策的其他重要信息...... 53

§13备查文件目录...... 54

13.1备查文件目录 ...... 54

13.2存放地点...... 54

13.3查阅方式...... 54

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 英大领先回报混合型发起式证券投资基金

基金简称 英大领先回报混合

基金主代码 000458

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年3月5日

基金管理人 英大基金管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 120,297,335.78份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金主要采用宏观周期策略与精选行业领先企业策

略，寻找能够持续为股东创造价值的投资标的，在科

学严格的投资风险管理前提下，谋求基金资产长期稳

健回报。

投资策略 本基金以自上而下和自下而上相结合的方构建投资组

合，并对投资组合进行动态调整。由于本基金为混合

型基金，核心投资策略包括资产配置策略、行业配置

策略、股票选择策略，通过上述策略优化投资组合的

风险收益，提升投资组合回报。

业绩比较基准 50%×沪深300指数+50%×上证国债指数

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高预期收益

的基金产品。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 英大基金管理有限公司 广发银行股份有限公司

姓名 宗宽广 李春磊

信息披露负责人 联系电话 010-59112066 010-65169830

电子邮箱 zongkg@ydamc.com lichunlei@cgbchina.com.cn

客户服务电话 400-890-5288 95508

传真 010-59112222 010-65169555

注册地址 北京市朝阳区东三环中路1 广东省广州市越秀区东风东路

号环球金融中心西塔22楼 713号

2201

办公地址 北京市朝阳区东三环中路1 北京市东城区东长安街甲2号

号环球金融中心西塔22楼

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2201

邮政编码 100020 510080

法定代表人 张传良 杨明生

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.ydamc.com

址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市海淀区西四环中路16号院2

号楼4层

注册登记机构 英大基金管理有限公司 北京市朝阳区东三环中路1号环球

金融中心西塔22楼2201

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2014年3月5日(基

2016年 2015年 金合同生效

日)-2014年12月31

日

本期已实现收益 5,223,428.43 41,834,418.89 19,844,799.68

本期利润 1,756,290.36 42,722,945.91 20,221,045.70

加权平均基金份额本期利润 0.0132 0.2603 0.1654

本期加权平均净值利润率 1.85% 25.50% 16.14%

本期基金份额净值增长率 2.55% 7.23% 20.94%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 -26,539,173.72 -33,716,328.74 10,929,441.82

期末可供分配基金份额利润 -0.2206 -0.2400 0.1107

期末基金资产净值 93,758,162.06 106,752,507.22 110,784,617.95

期末基金份额净值 0.7794 0.7600 1.1219

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 33.00% 29.69% 20.94%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 第6页共54页

低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值

变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、

净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。4、期

末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 5.32% 0.65% 1.39% 0.37% 3.93% 0.28%

过去六个月 10.82% 0.64% 3.70% 0.39% 7.12% 0.25%

过去一年 2.55% 1.05% -3.19% 0.70% 5.74% 0.35%

自基金合同 33.00% 1.50% 36.03% 0.91% -3.03% 0.59%

生效起至今

注：①本基金合同于2014年3月5日生效；

②本基金的业绩比较基准为：50%*沪深300指数+50%*上证国债指数。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

注：本基金成立于2014年3月5日。

3.3其他指标

注：无。

3.4过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年 每10份基金份额现金形式发放再投资形式发年度利润分配合 备注

度 分红数 总额 放总额 计

2016 - - - -

2015 5.8000 83,368,611.90 9,155,646.98 92,524,258.88

2014 0.8000 4,525,485.73 1,388,450.40 5,913,936.13

合 6.6000 87,894,097.63 10,544,097.38 98,438,195.01

计

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

2012年8月17日，经中国证监会批准，英大基金管理有限公司在北京正式成立。公司由英

大国际信托有限责任公司（简称英大信托）、中国交通建设股份有限公司（简称中交股份）和航天科工财务有限责任公司（简称航天科工财务）三家股东发起成立。英大基金注册资金2亿元人民币，其中英大信托出资比例为49%，中交股份出资比例为36%，航天科工财务出资比例为15%。 截至报告期末，本公司管理7只开放式证券投资基金，同时，管理多个特定客户资产投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

曾任香港诚信资本、上

海嘉量投资管理合伙企

本基金基金经 2015年7月8 2016年7月27 业量化研究员。2014年

周木林 理 日 日 4 8 月加入英大基金管理

有限公司，曾任公司专

户投资部金融工程师、

投资经理。

曾任中国民族证券证券

投资部总经理助理、执

行总经理；华西证券股

本基金基金经 2015年7月8 份有限公司资产管理总

袁忠伟 理 日 - 15 部研究总监。2015年1

月加入英大基金管理有

限公司，曾任研究发展

部副总经理，现任权益

投资部总经理。

经济学硕士，9年证券、

基金等金融机构从业经

验。曾任金元证券投资

本基金基金经 2016年7月 银行部项目经理，天弘

刘杰 理 29日 - 9 基金行业研究员、天弘

精选混合基金经理助理

等职。2013年加入英大

基金管理有限公司，历

任高级行业研究员、专

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户投资部投资经理。

注：①任职日期说明：基金经理的任职日期为基金经理经监管机构审核通过后公司公开披露的日期。

②证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

③本基金无基金经理助理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同》、《英大领先回报混合型发起式证券投资基金招募说明书》的约定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》，适用于公司所管理的全部公募基金、特定客户资产管理组合、社保基金、企业年金等。

公司保障投资决策公平的控制方法包括公司的投资决策实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易执行部门与投资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控。公司建立了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。公司的所有投资组合共享公司统一的投资研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。

公司保障交易分配公平的控制方法包括公司建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的实现。

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监察稽核部定期对公司的不同投资组合（尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合）在连续四个季度期间内、不同时间窗下（1日内、3日内、5日内等）的同向交易以及反向交易的交易时机和交易价差进行事后合理性分析。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1、投资策略

基于我们2016年初的判断，我们认为2016全年宏观经济企稳复苏给股票市场将带来阶段性

投资机会，汇率、利率、通胀水平的波动会对短期股票市场形成扰动，本基金采取了“价值与成长均衡配置”的二级市场股票投资策略。在二级市场寻找低估值、高分红、有成长前景的公司股票作为重点投资对象，从风险可控、收益可期两个维度构建投资组合，以获取投资收益。同时注重一级市场网下配售，尽可能获取低风险增值资产，有效提升基金业绩。

2、运作分析

为回避2016年股票市场估值水平高位回落的风险，基金经理在2015年末调整股票投资组合，

以价值股为主要投资方向。虽然股票组合显示较好的抗跌性，但年初市场“熔断”导致的快速下跌也使基金净值损失较大。在市场止跌回稳后，本基金及时提高股票仓位，按照既定投资策略积极操作，使产品单位净值稳步回升。在全年股票投资收益中，一级市场贡献较大收益，二级市场股票组合较大幅度跑赢沪深300指数，全年单位净值上涨2.55%。通过对2016年基金单位净值涨跌与沪深300指数走势相关性分析，本基金目前单位净值上涨弹性为0.87、下跌弹性为0.46，本基金净值在震荡市中具有良好增长能力的同时也具备较强的抗跌性。

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4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金的累计单位净值是1.4394，份额净值增长率为2.55%，同期业绩比

较基准收益率为-3.19%，基金表现领先业绩比较基准5.74%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

1、宏观经济展望：

股票市场的走势取决于经济增长、无风险收益率和风险偏好三个因素观。我们预计，2017年

经济增长在6.5%左右，上市公司利润增速在10%左右；2017年的货币政策将比2016年稳重略紧，

货币供应量增速将会有所减缓，利率水平将有所提升；无风险利率处于提升过程中，股市投资者风险偏好将逐步降低。

2、证券市场及行业走势展望：

预计2017年股票市场估值重心仍将下移，具有估值优势和成长性的公司股票方能贡献正收

益。我们预计，以沪深300指数未代表的证券市场估值波动区间为16倍~20倍，以2016年末3310

为基准，沪深300指数全年波动区间为-8%~14%，对应指数波动区间3045~3775。因此，震荡市仍

将是主基调。

行业走势方面，具有低估值、高分红、有真实成长前景的行业和公司在2017年将获得投资者

的青睐，我们将继续以此作为重点投资对象。同时，以此作为新股配售的市值配置，积极把握一级市场各新股的配售机会。通过股票一级市场和二级市场共同贡献收益有效提升基金业绩。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人管理的基金整体运作合法合规，依据相关法律法规的规定及公司内部监察稽核制度，在督察长的指导和监察稽核部的努力下，开展了一系列监察稽核工作。采取的主要措施如下：

1)据国家法律法规的变化和公司业务发展的需要，按照规定程序对公司基本管理制度进行全面梳理，对内部控制大纲、风险控制制度等基本制度进行修订，进一步完善公司的内部控制体系；2)保持与监管机构的联系，以“守住三条底线”、防控内幕交易为基础，多次组织各业务条线学习最新的监管要求和法律法规，加强全体员工的合规和风险意识；

3)监督检查基金资产运作，就资产运作的合法合规性和有效性进行独立、客观的分析，并向督察长汇报；

4)根据监管机构的要求以及基金资产运作情况开展公司的监察稽核工作，出具监察稽核报告， 第13页共54页

并按照规定程序上报督察长、公司董事和监管机构；

5)对基金投资与专户投资的公平交易、异常交易情况进行分析，并出具交易分析报告；

6)按照公司的内部管理制度开展反洗钱、反不正当竞争和商业贿赂、反内幕交易等工作，并按照公司《信息披露管理制度》的有关规定开展信息披露工作；

7)对基金合同、宣传推介材料、涉及基金份额持有人和公司利益的对外言论等进行审查，并出具合规意见，有效防范风险，规避违法违规行为的发生；

8)配合监管部门和外聘会计师事务所开展本基金的审计事务，并向公司员工提供法律咨询服务；

9)组织对公司在报告期内离职的基金经理进行离任审计。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以电子形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由主管运营公司领导担任，成员包括投资总监、基金经理，研究、交易、监察稽核部门负责人，基金运营部相关负责人。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内未进行利润分配，本基金的利润分配符合相关法规及基金合同的规定。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金，自本基金合同生效之日起至报告期末本基金合同生效未满三年，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定，基金管理人不对本基金持有人数及基金资产净值进行监控。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对英大领先回报混合型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守相关法律法规、合同协议及其他有关规定，不存在损害本基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人依照相关法律法规、合同协议及其他有关规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对本基金资产净值计算以及费用开支等方面进行了认真地复核，未发现管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本年度报告中的基本情况、主要财务指标、投资组合报告等内容，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，财务信息真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 瑞华审字【2017】01390112

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 英大领先回报混合型发起式证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的英大领先回报混合型发起式证券投资基金

(以下简称“英大领先回报基金”)的财务报表，包括 2016年

12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基

金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是英大领先回报基金的基金管理人英

大基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企

业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监

会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报

表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控

制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

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见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价

管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及

评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述英大领先回报基金的财务报表在所有重大方面

按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发

布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了英

大领先回报基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度

的经营成果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 张琴 石文余

会计师事务所的名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

审计报告日期 2017年3月29日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：英大领先回报混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 4,030,093.47 21,145,611.13

结算备付金 1,175,133.69 2,455,659.18

存出保证金 165,656.82 587,783.22

交易性金融资产 7.4.7.2 87,427,719.77 77,850,659.86

其中：股票投资 87,427,719.77 77,850,659.86

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

第16页共54页

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 3,000,000.00 7,000,000.00

应收证券清算款 162,504.08 -

应收利息 7.4.7.5 1,896.77 8,750.67

应收股利 - -

应收申购款 22,837.81 146,692.63

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 95,985,842.41 109,195,156.69

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 229,238.10

应付赎回款 86,175.26 125,046.10

应付管理人报酬 121,841.13 136,894.78

应付托管费 20,306.86 22,815.78

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 1,638,485.72 1,868,389.46

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 360,871.38 60,265.25

负债合计 2,227,680.35 2,442,649.47

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 120,297,335.78 140,468,835.96

未分配利润 7.4.7.10 -26,539,173.72 -33,716,328.74

所有者权益合计 93,758,162.06 106,752,507.22

负债和所有者权益总计 95,985,842.41 109,195,156.69

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.7794元，基金份额总额120,297,335.78

份。

7.2利润表

会计主体：英大领先回报混合型发起式证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

第17页共54页

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 5,466,892.96 49,897,145.17

1.利息收入 238,050.29 504,388.02

其中：存款利息收入 7.4.7.11 141,765.32 250,976.49

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 96,284.97 253,411.53

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 8,661,537.73 46,721,034.89

其中：股票投资收益 7.4.7.12 6,736,752.06 45,758,965.70

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 1,924,785.67 962,069.19

3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 -3,467,138.07 888,527.02

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 34,443.01 1,783,195.24

减：二、费用 3,710,602.60 7,174,199.26

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,424,021.35 2,511,215.86

2．托管费 7.4.10.2.2 237,336.92 418,536.02

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．交易费用 7.4.7.19 1,689,244.33 3,937,052.38

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.20 360,000.00 307,395.00

三、利润总额（亏损总额以“-” 1,756,290.36 42,722,945.91

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 1,756,290.36 42,722,945.91

列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：英大领先回报混合型发起式证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

第18页共54页

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 140,468,835.96 -33,716,328.74 106,752,507.22

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 1,756,290.36 1,756,290.36

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -20,171,500.18 5,420,864.66 -14,750,635.52

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 13,053,684.89 -3,629,327.95 9,424,356.94

2.基金赎回款 -33,225,185.07 9,050,192.61 -24,174,992.46

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 120,297,335.78 -26,539,173.72 93,758,162.06

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 98,748,402.99 12,036,214.96 110,784,617.95

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 42,722,945.91 42,722,945.91

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 41,720,432.97 4,048,769.27 45,769,202.24

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 420,120,297.05 72,229,170.48 492,349,467.53

2.基金赎回款 -378,399,864.08 -68,180,401.21 -446,580,265.29

四、本期向基金份额持有 - -92,524,258.88 -92,524,258.88

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 140,468,835.96 -33,716,328.74 106,752,507.22

金净值）

第19页共54页

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告-至-财务报表由下列负责人签署：

______张传良______ ______赵照______ ____刘伟娜____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

英大领先回报混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1461号《关于核准英大领先回报混合型发起式证券投资基金募集的批复》核准，由英大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集161,880,816.40元，已经瑞华会计师事务所验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同》于2014年3月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为161,922,767.08份，本基金的基金管理人为英大基金管理有限公司，基金托管人为广发银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券（含可转换债券、分离交易可转债）、资产支持证券、中票、债券回购、短期融资券、银行存款、货币市场工具、现金等固定收益品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资的股票资产占基金资产的30%-95%；债券（含可转换债券、分离交易可转债）、资产支持证券、中票、债券回购、短期融资券、银行存款、货币市场工具、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%； 权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、

财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、其后颁布

的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《英大领先回报混合型发起式证券 第20页共54页

投资基金基金合同》和在财务报表附注四中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务

状况及2016年1月1日起至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信

息。此外，本财务报表在所有重大方面符合中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模

板第3号<年度报告和半年度报告>》中有关财务报表及其附注的披露要求。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止，本期财务报表的实际编制期间为2016

年1月1日至2016年12月31日。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前持有的股票投资、债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中作为交易性金融资产列报。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

第21页共54页

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。卖出股票、基金、债券等金融资产的成本按移动加权平均法逐日结转。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具( 主要为权证投资)按如下原则确定公允价

值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但

最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，

参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具

有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1)具有抵销已确

认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 第22页共54页

购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)利息收入

存款利息收入按存款的本金及试用利率逐日计提。

债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。

资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。

买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时采用合同利率）在回购期内逐日计提。

（2）投资收益

股票投资收益于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。

债券投资收益于交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。

衍生工具收益于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。

股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

（3）公允价值变动收益

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

（4）其他收入

其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时 第23页共54页

候确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

（1）本基金的管理人报酬按照前一日基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提。

（2）本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提。

（3）卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时采用合同利率）在回购期内逐日计提。

（4）其他费用根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额列入当期基金费用。

如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法，在受益期内分摊计入本期和以后各期。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

无。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有

明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由 第24页共54页

中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

1、增值税

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的规定,对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，免征增值税。

2、企业所得税

根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）的

规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3、个人所得税

根据财政部、国家税务总局《关于证券投资基金有关税收问题的通知》（财税[1998]55号）

的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税，基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50% 第25页共54页

计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4、印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易

印花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方

当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的A股、B

股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 4,030,093.47 21,145,611.13

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 4,030,093.47 21,145,611.13

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 89,630,084.80 87,427,719.77 -2,202,365.03

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 89,630,084.80 87,427,719.77 -2,202,365.03

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 76,585,886.82 77,850,659.86 1,264,773.04

贵金属投资-金交所 - - -

第26页共54页

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 76,585,886.82 77,850,659.86 1,264,773.04

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券 3,000,000.00 -

合计 3,000,000.00 -

上年度末

项目 2015年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

7,000,000.00 -

买入返售证券

合计 7,000,000.00 -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本期末及上年度末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 1,221.99 6,807.89

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 581.68 1,215.50

应收债券利息 - -

第27页共54页

应收买入返售证券利息 11.04 436.33

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 82.06 290.95

合计 1,896.77 8,750.67

7.4.7.6其他资产

注：本期末及上年度末，本基金未持有其他资产（其他应收款、待摊费用等）。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 1,638,485.72 1,868,389.46

银行间市场应付交易费用 - -

合计 1,638,485.72 1,868,389.46

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 871.38 265.25

预提费用 360,000.00 60,000.00

合计 360,871.38 60,265.25

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 140,468,835.96 140,468,835.96

本期申购 13,053,684.89 13,053,684.89

本期赎回（以“-”号填列） -33,225,185.07 -33,225,185.07

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

第28页共54页

本期末 120,297,335.78 120,297,335.78

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -27,775,722.57 -5,940,606.17 -33,716,328.74

本期利润 5,223,428.43 -3,467,138.07 1,756,290.36

本期基金份额交易 4,152,061.39 1,268,803.27 5,420,864.66

产生的变动数

其中：基金申购款 -2,660,869.27 -968,458.68 -3,629,327.95

基金赎回款 6,812,930.66 2,237,261.95 9,050,192.61

本期已分配利润 - - -

本期末 -18,400,232.75 -8,138,940.97 -26,539,173.72

注：本表涉及报告期内未分配利润的变动项目中，如为利润减少或亏损，以"-"号填列。

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31

31日 日

活期存款利息收入 123,177.94 212,356.71

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 14,058.65 32,816.33

其他 4,528.73 5,803.45

合计 141,765.32 250,976.49

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015

年12月31日 年12月31日

卖出股票成交总额 621,674,729.14 1,420,302,071.65

减：卖出股票成本总额 614,937,977.08 1,374,543,105.95

买卖股票差价收入 6,736,752.06 45,758,965.70

第29页共54页

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

注：本报告期及上年度可比期间，本基金无债券投资收益。

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

注：本报告期及上年度可比期间，本基金无买卖债券差价收入。

7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

注：本报告期及上年度可比期间，本基金无赎回差价收入。

7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

注：本报告期及上年度可比期间，本基金无申购差价收入。

7.4.7.13.5资产支持证券投资收益

注：本报告期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

注：本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。

7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本期末及上年度末，本基金无贵金属投资收益。

7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益

单位：人民币元

本期收益金额 上年度可比期间收益金额

项目 2016年1月1日至2016年12月2015年1月1日至2015年12月31

31日 日

权证投资收益 - -

股指期货-投资收益 - -

注：本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益——其他投资收益。

第30页共54页

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

股票投资产生的股利收益 1,924,785.67 962,069.19

基金投资产生的股利收益 - -

合计 1,924,785.67 962,069.19

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 -3,467,138.07 888,527.02

——股票投资 -3,467,138.07 888,527.02

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -3,467,138.07 888,527.02

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

基金赎回费收入 34,443.01 1,783,195.24

合计 34,443.01 1,783,195.24

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

交易所市场交易费用 1,689,244.33 3,937,052.38

第31页共54页

银行间市场交易费用 - -

合计 1,689,244.33 3,937,052.38

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12

12月31日 月31日

审计费用 60,000.00 60,000.00

信息披露费 300,000.00 247,395.00

合计 360,000.00 307,395.00

7.4.7.21分部报告

无。

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

英大基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

广发银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

英大国际信托有限责任公司 对基金管理人具有重大影响的股东

注：①下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

②本报告期本基金关联方未发生变化。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

注：本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2债券交易

注：本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

第32页共54页

7.4.10.1.3债券回购交易

注：本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.10.1.4权证交易

注：本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

注：本报告期及上年度可比期间，本基金无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 1,424,021.35 2,511,215.86

的管理费

其中：支付销售机构的客 416,275.94 744,444.33

户维护费

注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天

数。

②客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 237,336.92 418,536.02

的托管费

注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月

月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

注：无。

第33页共54页

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月

月31日 31日

基金合同生效日（2014年 10,000,000.00 10,000,000.00

3月5日）持有的基金份额

期初持有的基金份额 24,272,190.00 10,772,797.53

期间申购/买入总份额 0.00 13,499,392.47

期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

期末持有的基金份额 24,272,190.00 24,272,190.00

期末持有的基金份额 20.1800% 17.2800%

占基金总份额比例

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金本报告期末及上年度末，其他关联方未持有本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

广发银行股份 4,030,093.47 123,177.94 21,145,611.13 212,356.71

有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人广发银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本期末及上年度末，本基金无其他关联交易事项。

第34页共54页

7.4.11利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金

注：本报告期本基金未进行利润分配。

7.4.12期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注

股）

中原 2016年2017年新股流

601375 证券 12月20 1月3 通受限 4.00 4.00 13,348 53,392.00 53,392.00 -

日 日

太平 2016年2017年新股流

603877鸟 12月29 1月9 通受限 21.30 21.30 1,367 29,117.10 29,117.10 -

日 日

华统 2016年2017年新股流

002840 股份 12月291月10通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -

日 日

道恩 2016年2017年新股流

002838 股份 12月28 1月6 通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -

日 日

常熟 2016年2017年新股流

603035 汽饰 12月27 1月5 通受限 10.44 10.44 992 10,356.48 10,356.48 -

日 日

美联 2016年2017年新股流

300586 新材 12月26 1月4 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

日 日

万里 2016年2017年新股流

300591马 12月301月10通受限 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -

日 日

002791 坚朗2016年3- 新股流 21.57 54.60 16,002 345,163.14 873,709.20 -

五金月22日 通受限

002792 通宇2016年3- 新股流 15.29 54.26 20,698 316,549.061,123,073.48 -

通讯月21日 通受限

300508 维宏2016年4- 新股流 20.08 121.49 5,721 114,877.68 695,044.29 -

股份月12日 通受限

第35页共54页

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 期末估值总备注

代码 名称期 原因 估值单期 开盘单 数量（股）成本总额 额

价 价

600161天坛生2016年临时停 39.40 2017年3 43.34 46,0001,896,816.471,812,400.00-

物 12月6牌 月24日

日

600552凯盛科2016年9临时停 18.43 2017年2 17.51 40,000 728,600.00 737,200.00-

技月8日牌 月13日

000558莱茵体2016年临时停 14.75 - - 36,300 553,938.00 535,425.00-

育 10月17牌

日

603111康尼机2016年临时停 14.70 - - 32,900 446,782.00 483,630.00-

电 12月26牌

日

300100双林股2016年临时停 34.00 2017年1 30.60 13,900 505,682.00 472,600.00-

份 11月7牌 月25日

日

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金未持有银行间市场债券正回购。

-

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金未持有交易所市场债券正回购。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经理负责。

本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察 第36页共54页

长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

7.4.13.2信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

无

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

无

7.4.13.3流动性风险

开放式基金的流动性是指基金管理人为满足投资者赎回要求，在一定时间内将一定数量的基金资产按正常市场价格变现的能力。流动性风险指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，在一定程度上减轻了投资变现压力。本基金所持交易性金融资产均在证券交易所上市，除前文所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。

对流动性风险的监控和管理，本基金管理人根据对市场特征和发展形势等方面的分析和判断，由投资决策委员会根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，由基金绩效评估与风险管理组具体计算与监控各类风险控制指标。

7.4.13.4市场风险

基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的。

第37页共54页

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、VAR等方法来评估投资组合中债券的利率风险。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内1-3个月3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日 -1年

资产

银行存款 4,030,093.47 - - - - - 4,030,093.47

结算备付金 1,175,133.69 - - - - - 1,175,133.69

存出保证金 165,656.82 - - - - - 165,656.82

交易性金融资产 - - - - -87,427,719.7787,427,719.77

买入返售金融资产 3,000,000.00 - - - - - 3,000,000.00

应收证券清算款 - - - - - 162,504.08 162,504.08

应收利息 - - - - - 1,896.77 1,896.77

应收申购款 - - - - - 22,837.81 22,837.81

资产总计 8,370,883.98 - - - -87,614,958.4395,985,842.41

负债

应付赎回款 - - - - - 86,175.26 86,175.26

应付管理人报酬 - - - - - 121,841.13 121,841.13

应付托管费 - - - - - 20,306.86 20,306.86

应付交易费用 - - - - -1,638,485.72 1,638,485.72

其他负债 - - - - - 360,871.38 360,871.38

负债总计 - - - - -2,227,680.35 2,227,680.35

利率敏感度缺口 8,370,883.98 - - - -85,387,278.0893,758,162.06

上年度末 1个月以内 1-3个月3个月1-5年 5年以上不计息 合计

2015年12月31日 -1年

资产

银行存款 21,145,611.13 - - - - -21,145,611.13

结算备付金 2,455,659.18 - - - - - 2,455,659.18

存出保证金 587,783.22 - - - - - 587,783.22

交易性金融资产 - - - - -77,850,659.8677,850,659.86

买入返售金融资产 7,000,000.00 - - - - - 7,000,000.00

应收利息 - - - - - 8,750.67 8,750.67

应收申购款 - - - - - 146,692.63 146,692.63

资产总计 31,189,053.53 - - - -78,006,103.16109,195,156.69

负债

应付证券清算款 - - - - - 229,238.10 229,238.10

第38页共54页

应付赎回款 - - - - - 125,046.10 125,046.10

应付管理人报酬 - - - - - 136,894.78 136,894.78

应付托管费 - - - - - 22,815.78 22,815.78

应付交易费用 - - - - -1,868,389.46 1,868,389.46

其他负债 - - - - - 60,265.25 60,265.25

负债总计 - - - - -2,442,649.47 2,442,649.47

利率敏感度缺口 31,189,053.53 - - - -75,563,453.69106,752,507.22

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：本基金不持有债券，现金资产以活期利率计息。因此，本年度和上年度利率变动对本基金资产净值无影响。

7.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 87,427,719.77 93.25 77,850,659.86 72.93

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 87,427,719.77 93.25 77,850,659.86 72.93

第39页共54页

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 假设业绩比较基准变动5%，其它变量不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年12月 上年度末（2015年12月

31日） 31日）

业绩比较基准上升5% 8,743,000.00 8,011,960.72

业绩比较基准下降5% -8,743,000.00 -8,011,960.72

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 87,427,719.77 91.08

其中：股票 87,427,719.77 91.08

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 3,000,000.00 3.13

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 5,205,227.16 5.42

7 其他各项资产 352,895.48 0.37

8 合计 95,985,842.41 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 838,760.00 0.89

B 采矿业 876,240.00 0.93

第40页共54页

C 制造业 52,638,032.13 56.14

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 3,645,499.00 3.89

F 批发和零售业 466,650.00 0.50

G 交通运输、仓储和邮政业 785,852.00 0.84

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 5,255,782.29 5.61

业

J 金融业 20,685,792.00 22.06

K 房地产业 535,425.00 0.57

L 租赁和商务服务业 749,527.35 0.80

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 950,160.00 1.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 87,427,719.77 93.25

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：无。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000063 中兴通讯 400,000 6,380,000.00 6.80

2 600015 华夏银行 550,000 5,967,500.00 6.36

3 601166 兴业银行 350,000 5,649,000.00 6.03

4 600104 上汽集团 200,000 4,690,000.00 5.00

5 601318 中国平安 130,000 4,605,900.00 4.91

6 000625 长安汽车 300,000 4,482,000.00 4.78

第41页共54页

7 000651 格力电器 180,000 4,431,600.00 4.73

8 601398 工商银行 1,000,000 4,410,000.00 4.70

9 002202 金风科技 200,000 3,422,000.00 3.65

10 600741 华域汽车 200,000 3,190,000.00 3.40

11 300017 网宿科技 43,800 2,348,118.00 2.50

12 601669 中国电建 321,600 2,334,816.00 2.49

13 300232 洲明科技 151,701 2,263,378.92 2.41

14 300294 博雅生物 37,500 2,113,125.00 2.25

15 600161 天坛生物 46,000 1,812,400.00 1.93

16 002410 广联达 93,200 1,360,720.00 1.45

17 002007 华兰生物 37,500 1,340,625.00 1.43

18 600170 上海建工 277,100 1,310,683.00 1.40

19 600584 长电科技 67,600 1,193,140.00 1.27

20 002792 通宇通讯 20,698 1,123,073.48 1.20

21 000596 古井贡酒 24,100 1,096,550.00 1.17

22 000680 山推股份 197,800 1,093,834.00 1.17

23 600074 保千里 78,600 1,040,664.00 1.11

24 002570 贝因美 77,300 1,014,176.00 1.08

25 600436 片仔癀 22,000 1,007,380.00 1.07

26 600054 黄山旅游 59,200 950,160.00 1.01

27 000157 中联重科 193,500 878,490.00 0.94

28 600600 青岛啤酒 29,800 877,312.00 0.94

29 600547 山东黄金 24,000 876,240.00 0.93

30 002791 坚朗五金 16,002 873,709.20 0.93

31 000911 南宁糖业 47,600 852,516.00 0.91

32 300310 宜通世纪 35,000 851,900.00 0.91

33 300106 西部牧业 52,000 838,760.00 0.89

34 603660 苏州科大 26,007 837,945.54 0.89

35 600582 天地科技 168,200 835,954.00 0.89

36 002245 澳洋顺昌 88,100 785,852.00 0.84

37 000415 渤海租赁 104,829 749,527.35 0.80

38 600552 凯盛科技 40,000 737,200.00 0.79

39 000823 超声电子 58,400 725,912.00 0.77

40 600963 岳阳林纸 85,300 696,901.00 0.74

41 300508 维宏股份 5,721 695,044.29 0.74

42 002456 欧菲光 19,000 651,320.00 0.69

43 300073 当升科技 15,100 650,357.00 0.69

44 002303 美盈森 57,400 590,072.00 0.63

45 000558 莱茵体育 36,300 535,425.00 0.57

第42页共54页

46 603111 康尼机电 32,900 483,630.00 0.52

47 300100 双林股份 13,900 472,600.00 0.50

48 600998 九州通 22,500 466,650.00 0.50

49 600183 生益科技 38,400 422,400.00 0.45

50 603298 杭叉集团 2,358 57,252.24 0.06

51 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.06

52 601375 中原证券 13,348 53,392.00 0.06

53 603218 日月股份 1,139 47,439.35 0.05

54 600276 恒瑞医药 900 40,950.00 0.04

55 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.04

56 603877 太平鸟 1,367 29,117.10 0.03

57 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.03

58 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.01

59 603886 元祖股份 610 10,797.00 0.01

60 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.01

61 603035 常熟汽饰 992 10,356.48 0.01

62 603239 浙江仙通 305 9,592.25 0.01

63 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.01

64 300591 万里马 2,396 7,355.72 0.01

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600104 上汽集团 60,200,644.87 56.39

2 002202 金风科技 56,008,142.21 52.47

3 601318 中国平安 48,856,838.82 45.77

4 000333 美的集团 33,956,068.04 31.81

5 000966 长源电力 23,272,862.17 21.80

6 601166 兴业银行 21,085,900.00 19.75

7 000623 吉林敖东 19,071,306.32 17.86

8 601607 上海医药 18,051,619.45 16.91

9 600177 雅戈尔 17,050,018.88 15.97

10 000651 格力电器 15,649,211.00 14.66

11 000600 建投能源 14,913,955.76 13.97

第43页共54页

12 000625 长安汽车 14,258,517.00 13.36

13 600690 青岛海尔 13,975,398.11 13.09

14 601211 国泰君安 12,878,300.00 12.06

15 000581 威孚高科 10,103,559.50 9.46

16 600741 华域汽车 9,345,000.00 8.75

17 601398 工商银行 9,091,490.00 8.52

18 600004 白云机场 8,384,069.00 7.85

19 000039 中集集团 7,415,600.00 6.95

20 600823 世茂股份 7,116,172.00 6.67

21 601669 中国电建 5,890,747.00 5.52

22 600000 浦发银行 5,597,600.00 5.24

23 600757 长江传媒 5,177,500.00 4.85

24 000157 中联重科 5,171,054.00 4.84

25 000776 广发证券 4,870,052.00 4.56

26 600056 中国医药 4,788,198.29 4.49

27 600522 中天科技 4,735,437.00 4.44

28 002394 联发股份 4,561,509.20 4.27

29 601328 交通银行 3,741,828.00 3.51

30 600487 亨通光电 3,709,352.19 3.47

31 000858 五粮液 3,617,854.00 3.39

32 000911 南宁糖业 3,374,850.00 3.16

33 000719 大地传媒 3,344,473.14 3.13

34 300232 洲明科技 3,271,558.98 3.06

35 601009 南京银行 3,163,500.00 2.96

36 002304 洋河股份 2,981,730.00 2.79

37 000063 中兴通讯 2,739,213.00 2.57

38 600584 长电科技 2,734,392.00 2.56

39 000860 顺鑫农业 2,662,337.00 2.49

40 300017 网宿科技 2,639,227.00 2.47

41 601939 建设银行 2,603,429.00 2.44

42 002736 国信证券 2,586,270.00 2.42

43 600887 伊利股份 2,578,331.00 2.42

44 300294 博雅生物 2,534,670.00 2.37

45 600197 伊力特 2,415,039.00 2.26

46 600108 亚盛集团 2,406,306.00 2.25

47 601288 农业银行 2,238,770.00 2.10

第44页共54页

注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600104 上汽集团 56,322,138.67 52.76

2 002202 金风科技 54,569,075.01 51.12

3 601318 中国平安 44,736,266.21 41.91

4 000333 美的集团 35,645,492.25 33.39

5 000966 长源电力 23,639,271.01 22.14

6 601166 兴业银行 20,225,300.00 18.95

7 000623 吉林敖东 19,029,391.70 17.83

8 601607 上海医药 18,485,575.20 17.32

9 600177 雅戈尔 16,944,923.27 15.87

10 000600 建投能源 15,258,656.72 14.29

11 600690 青岛海尔 13,881,251.44 13.00

12 000651 格力电器 13,042,083.20 12.22

13 601211 国泰君安 12,992,600.00 12.17

14 601398 工商银行 12,622,523.00 11.82

15 600823 世茂股份 11,474,311.40 10.75

16 000581 威孚高科 9,999,805.35 9.37

17 600004 白云机场 9,656,715.00 9.05

18 000625 长安汽车 9,266,000.00 8.68

19 000039 中集集团 6,892,345.00 6.46

20 000776 广发证券 6,192,963.00 5.80

21 600741 华域汽车 5,925,708.00 5.55

22 600000 浦发银行 5,661,300.00 5.30

23 600757 长江传媒 5,302,926.00 4.97

24 000001 平安银行 5,049,000.00 4.73

25 601328 交通银行 4,809,343.00 4.51

26 600056 中国医药 4,786,521.00 4.48

27 002394 联发股份 4,616,620.00 4.32

28 600522 中天科技 4,548,000.00 4.26

29 601669 中国电建 4,265,249.32 4.00

30 000858 五粮液 4,195,341.18 3.93

31 000157 中联重科 4,188,624.00 3.92

32 600487 亨通光电 3,914,768.00 3.67

第45页共54页

33 601939 建设银行 3,605,479.00 3.38

34 000543 皖能电力 3,440,156.00 3.22

35 000719 大地传媒 3,401,595.44 3.19

36 601288 农业银行 3,296,588.00 3.09

37 601009 南京银行 3,220,000.00 3.02

38 002304 洋河股份 3,031,000.00 2.84

39 600887 伊利股份 2,735,790.00 2.56

40 000860 顺鑫农业 2,630,935.40 2.46

41 000686 东北证券 2,550,126.80 2.39

42 002736 国信证券 2,524,120.00 2.36

43 600197 伊力特 2,468,222.61 2.31

44 600108 亚盛集团 2,440,272.00 2.29

45 000728 国元证券 2,400,697.92 2.25

46 000911 南宁糖业 2,399,468.40 2.25

47 601333 广深铁路 2,281,360.00 2.14

48 000063 中兴通讯 2,247,891.00 2.11

49 600015 华夏银行 2,234,403.20 2.09

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 627,982,175.06

卖出股票收入（成交）总额 621,674,729.14

注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

第46页共54页

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1

报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 165,656.82

2 应收证券清算款 162,504.08

3 应收股利 -

4 应收利息 1,896.77

5 应收申购款 22,837.81

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

第47页共54页

8 其他 -

9 合计 352,895.48

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

2,473 48,644.29 24,272,190.00 20.18% 96,025,145.78 79.82%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 200,999.91 0.1671%

持有本基金

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

第48页共54页

9.4发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承

项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限

比例（%） 比例（%）

基金管理人固有 24,272,190.00 20.18 10,000,000.00 8.31 3年

资金

基金管理人高级 107,727.98 0.09 100,000.00 0.08 3年

管理人员

基金经理等人员 0.00 0.00 0.00 0.00 3年

基金管理人股东 0.00 0.00 0.00 0.00 3年

其他 215,460.43 0.89 200,004.16 0.17 3年

合计 24,595,378.41 20.45 10,300,004.16 8.56 3年

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2014年3月5日）基金份额总额 161,922,767.08

本报告期期初基金份额总额 140,468,835.96

本报告期基金总申购份额 13,053,684.89

减:本报告期基金总赎回份额 33,225,185.07

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 120,297,335.78

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于2016年3月17日发布公告，宗宽广先生自2016年3月16日起

担任英大基金管理有限公司督察长，副总经理赵照先生自2016年3月16日起不再代任督察长职

务。相关变更事项已按规定向中国证监会和北京证监局报告。

本报告期内，基金管理人于2016年7月28日发布公告，周木林先生自2016年7月27日起

第49页共54页

不再担任英大基金管理有限公司英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金经理。相关变更事项已按规定向中国证监会和北京证监局报告。

本报告期内，基金管理人于2016年7月29日发布公告，刘杰先生自2016年7月29日起担

任英大基金管理有限公司英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金经理。相关变更事项已按规定向中国证监会和北京证监局报告。

本报告期内，基金管理人于2016年9月5日发布公告，杨峰先生自2016年9月2日起不再

担任英大基金管理有限公司总经理职务，董事长张传良先生自2016年9月2日起代任总经理职

务。相关变更事项已按规定向中国证监会和北京证监局报告。

本报告期内，寻卫国先生不再担任基金托管人资产托管部总经理职务，蒋柯先生临时主持部门工作。相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会报告。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未变更为本基金审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用人民币60,000元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为3年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽核或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

方正证券 1453,917,189.57 36.41% 377,341.89 39.43% -

第50页共54页

华创证券 1419,640,157.40 33.66% 306,883.84 32.07% -

国金证券 1164,382,170.91 13.19% 120,212.61 12.56% -

天风证券 2115,850,324.72 9.29% 84,721.55 8.85% -

东兴证券 1 92,763,239.93 7.44% 67,837.25 7.09% -

宏源证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ公司财务状况良好，经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅲ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研

究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究质量评价进行评估：本基金管理人组织相关人员依据交易单元

选择标准对交易单元候选券商的行业研究的前瞻性、深度及广度进行评估，初步划定范围；

ⅱ对交易单元候选券商的研究服务进行评估： 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选

择标准对交易单元候选券商的服务质量和服务效果进行估，确定选用交易单元的券商。

ⅲ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基

金托管人。

③本表"佣金"指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易合计支付该等券商的佣金合计。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

方正证券 - - - - - -

华创证券 - -526,300,000.00 83.97% - -

国金证券 - -70,500,000.00 11.25% - -

天风证券 - - - - - -

东兴证券 - -30,000,000.00 4.79% - -

第51页共54页

宏源证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

英大基金关于旗下基金 2015年 《中国证券报》及公

1 年度最后一个市场交易日资产净 司网站

值的公告 2016年1月1日

英大基金管理有限公司关于上海 《中国证券报》及公

证券交易所、深圳证券交易所及 司网站

2

中国金融期货交易所指数发生不

可恢复熔断的公告 2016年1月4日

英大基金管理有限公司关于2016 《中国证券报》及公

3 年1月7日因指数熔断调整旗下 司网站

部分基金开放时间的公告 2016年1月7日

《中国证券报》《证

英大领先回报混合型发起式证券

4 券时报》《上海证券

投资基金2015年第4季度报告

报》及公司网站 2016年1月22日

英大基金管理有限公司关于高级 《中国证券报》及公

5

管理人员变更的公告 司网站 2016年3月17日

英大领先回报混合型发起式证券 《中国证券报》《证

6 投资基金 2015年年度报告及摘 券时报》《上海证券

要 报》及公司网站 2016年3月30日

《中国证券报》《证

英大领先回报混合型发起式证券

7 券时报》《上海证券

投资基金招募说明书更新及摘要

报》及公司网站 2016年4月20日

英大领先回报混合型发起式证券 《中国证券报》《证

8

投资基金2016年第1季度报告 券时报》《上海证券 2016年4月21日

第52页共54页

报》及公司网站

英大基金关于旗下基金 2016年 《中国证券报》及公

9 半年度最后一个市场交易日资产 司网站

净值的公告 2016年7月1日

《中国证券报》《证

英大领先回报混合型发起式证券

10 券时报》《上海证券

投资基金2016年第2季度报告

报》及公司网站 2016年7月19日

《中国证券报》《证

英大基金管理有限公司关于变更

11 券时报》《上海证券

基金经理的公告

报》及公司网站 2016年7月28日

《中国证券报》《证

英大基金管理有限公司关于增聘

12 券时报》《上海证券

基金经理的公告

报》及公司网站 2016年7月30日

英大领先回报混合型发起式证券 《中国证券报》《证

13 投资基金 2016年半年度报告及 券时报》《上海证券

摘要 报》及公司网站 2016年8月25日

英大基金管理有限公司关于总经 《中国证券报》及公

14

理变更的公告 司网站 2016年9月6日

《中国证券报》《证

英大领先回报混合型发起式基金

15 券时报》《上海证券

招募说明书更新及摘要

报》及公司网站 2016年10月19日

《中国证券报》《证

英大领先回报混合型发起式证券

16 券时报》《上海证券

投资基金2016年第3季度报告

报》及公司网站 2016年10月26日

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无

第53页共54页

§13 备查文件目录

13.1备查文件目录

中国证监会批准英大领先回报混合型发起式证券投资基金设立的文件

《英大领先回报混合型发起式证券投资基金合同》

《英大领先回报混合型发起式证券投资基金招募说明书》

《英大领先回报混合型发起式证券投资基金托管协议》

基金管理人业务资格批件和营业执照

报告期内在指定报刊上披露的各项公告

13.2存放地点

北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201

13.3查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：http://www.ydamc.com/

英大基金管理有限公司

2017年3月31日

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