长盛添利宝货币市场基金
2018 年第4 季度报告
2018 年12 月31 日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2019 年1 月19 日
长盛添利宝货币2018 年第4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年1 月18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018 年10 月1 日起至12 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称长盛添利宝货币
基金主代码000424
交易代码000424
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2013 年12 月9 日
报告期末基金份额总额1,562,942,708.83 份
投资目标
以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，
力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
投资策略
本基金在短期市场利率预期策略的基础上，综合运
用期限结构的滚动配置策略、投资组合优化策略和
无风险套利操作策略，通过比较各类短期固定收益
工具如央行票据、债券、短期融资券、银行存款、
债券回购等投资品种在流动性、收益率水平和风险
参数等指标的差异，确定这些投资品种的合理配置
比例，以保证投资组合在低风险的前提下尽可能提
高组合收益率。
业绩比较基准七天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风
险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人长盛基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称长盛添利宝货币A 长盛添利宝货币B
下属分级基金的交易代码000424 000425
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报告期末下属分级基金的份额总额177,363,078.56 份1,385,579,630.27 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（ 2018 年10 月1 日 － 2018 年12 月31 日 ）
长盛添利宝货币A 长盛添利宝货币B
1. 本期已实现收益743,118.08 12,520,601.07
2．本期利润743,118.08 12,520,601.07
3．期末基金资产净值177,363,078.56 1,385,579,630.27
注：1、所列数据截止到2018 年12 月31 日。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊
余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛添利宝货币A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月0.6304% 0.0034% 0.3403% 0.0000% 0.2901% 0.0034%
注：本基金收益分配是按日结转份额。
长盛添利宝货币B
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月0.6910% 0.0034% 0.3403% 0.0000% 0.3507% 0.0034%
注：本基金收益分配是按日结转份额。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的
基金经理期
限
姓
名
职务
任职
日期
离
任
日
期
证
券
从
业
年
限
说明
段
鹏
本基金基金经理，长盛货币市场基金基
金经理，长盛年年收益定期开放债券型
证券投资基金基金经理，长盛盛和纯债
债券型证券投资基金基金经理，长盛盛
景纯债债券型证券投资基金基金经理，
2018
年
6 月
22 日
-
11
年
段鹏先生，1982 年12 月出生。
中央财经大学经济学硕士。
曾在中信银行股份有限公司
从事人民币货币市场交易、
债券投资及流动性管理等工
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长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金
经理，长盛积极配置债券型证券投资基
金基金经理，固定收益部副总监。
作。2013 年12 月加入长盛基
金管理有限公司。
王
赛
飞
本基金基金经理，长盛积极配置债券型
证券投资基金。
2018
年
6 月
22 日
-
6
年
王赛飞女士，1987 年10 月出
生。中国人民大学金融学硕
士。曾任大公国际资信评估
有限公司分析师、信用评审
委员会委员。2015 年7 月加
入长盛基金管理有限公司固
定收益部，曾任信用研究员、
基金经理助理等职务。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现
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问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检
......
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