长盛添利宝货币市场基金

2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 10 月 28 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛添利宝货币

基金主代码 000424

交易代码 000424

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 9 日

报告期末基金份额总额 7,153,771,047.60 份

投资目标 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，
力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。

本基金在短期市场利率预期策略的基础上，综合运用
期限结构的滚动配置策略、投资组合优化策略和无风
险套利操作策略，通过比较各类短期固定收益工具如
投资策略 央行票据、债券、短期融资券、银行存款、债券回购
等投资品种在流动性、收益率水平和风险参数等指标
的差异，确定这些投资品种的合理配置比例，以保证
投资组合在低风险的前提下尽可能提高组合收益率。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险
风险收益特征 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基
金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长盛添利宝货币 A 长盛添利宝货币 B

下属分级基金的交易代码 000424 000425

报告期末下属分级基金的份额总额 7,051,817,167.81 份 101,953,879.79 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 7 月 1 日 － 2020 年 9 月 30 日 ）

长盛添利宝货币 A 长盛添利宝货币 B

1. 本期已实现收益 29,779,824.83 502,978.05

2．本期利润 29,779,824.83 502,978.05

3．期末基金资产净值 7,051,817,167.81 101,953,879.79

注：1、所列数据截止到 2020 年 9 月 30 日。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛添利宝货币 A

阶段 净值收益 净值收益率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.4104% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.0701% 0.0006%

过去六个月 0.7818% 0.0011% 0.6768% 0.0000% 0.1050% 0.0011%

过去一年 1.9016% 0.0016% 1.3537% 0.0000% 0.5479% 0.0016%

过去三年 8.0529% 0.0031% 4.0537% 0.0000% 3.9992% 0.0031%

过去五年 14.1682% 0.0030% 6.7574% 0.0000% 7.4108% 0.0030%

自基金合同 23.6453% 0.0056% 9.2022% 0.0000% 14.4431% 0.0056%
生效起至今
注：本基金收益分配是按日结转份额。

长盛添利宝货币 B

阶段 净值收益 净值收益率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.4711% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.1308% 0.0006%

过去六个月 0.9027% 0.0011% 0.6768% 0.0000% 0.2259% 0.0011%

过去一年 2.1462% 0.0016% 1.3537% 0.0000% 0.7925% 0.0016%

过去三年 8.8317% 0.0031% 4.0537% 0.0000% 4.7780% 0.0031%

过去五年 15.5466% 0.0030% 6.7574% 0.0000% 8.7892% 0.0030%

自基金合同 25.6848% 0.0056% 9.2022% 0.0000% 16.4826% 0.0056%
生效起至今
注：本基金收益分配是按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的 证

基金经理期 券

姓 限 从

名 职务 离 业 说明

任职 任 年

日期 日 限

期

本基金基金经理，长盛货币市场基金基金 2018 段鹏先生，硕士。曾在中信
段 经理，长盛年年收益定期开放债券型证券 年6月 - 13 银行股份有限公司从事人民
鹏 投资基金基金经理，长盛盛和纯债债券型 22 日 年 币货币市场交易、债券投资
证券投资基金基金经理，长盛盛景纯债债 及流动性管理等工作。2013


券型证券投资基金基金经理，长盛稳益 6 年 12 月加入长盛基金管理
个月定期开放债券型证券投资基金基金 有限公司。

经理，固定收益部副总监。

王赛飞女士，硕士。曾任大
公国际资信评估有限公司分
王 本基金基金经理，长盛积极配置债券型证 2018 析师、信用评审委员会委员。
赛 券投资基金基金经理，长盛中债 1-3 年政 年6月 - 8年 2015 年 7 月加入长盛基金管
飞 策性金融债指数证券投资基金基金经理。 22 日 理有限公司固定收益部，曾
任信用研究员、基金经理助
理等职务。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。 具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。


公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾

报告期内，货币政策保持稳健，更强调灵活适度和精准导向。从资金面来看，整体呈现紧平衡状态，7 天回购利率中枢进一步抬升至 OMO 利率附近。受此影响，同业存单等短端资产收益率大幅上行。

2、报告期内本基金投资策略分析

在报告期内，本基金始终控制资产配置节奏，优化持仓结构，保持组合流动性，合理调整存单、存款、债券及逆回购的配置比例，努力提高组合整体收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期长盛添利宝货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4104%，本报告期长盛添利宝货币 B
的基金份额净值收益率为 0.4711%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 2,913,178,137.97 37.96

其中：债券 2,728,178,137.97 35.55

资产支持证券 185,000,000.00 2.41

2 买入返售金融资产 1,186,475,299.71 15.46


其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 3,542,585,560.30 46.16
计

4 其他资产 32,700,137.23 0.43

5 合计 7,674,939,135.21 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 5.11

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 516,850,664.72 7.22

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 95

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 79

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120 天情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30 天以内 31.15 7.22

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 16.07 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 12.53 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天(含)-120 天 7.97 -


其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天(含)-397 天（含） 39.11 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 106.83 7.22

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
报告期内无投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 369,423,693.41 5.16

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 629,988,953.46 8.81

6 中期票据 - -

7 同业存单 1,728,765,491.10 24.17

8 其他 - -

9 合计 2,728,178,137.97 38.14

10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债券

注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 112018303 20 华夏银行 CD303 2,000,000 199,058,475.23 2.78

2 112087621 20 宁波银行 CD173 2,000,000 198,903,783.59 2.78

3 209934 20 贴现国债 34 1,500,000 149,784,027.25 2.09

4 209935 20 贴现国债 35 1,500,000 149,731,529.29 2.09

5 112013073 20 浙商银行 CD073 1,500,000 149,139,848.87 2.08

6 112006064 20 交通银行 CD064 1,400,000 138,535,705.61 1.94

7 012000261 20 陕延油 SCP002 1,000,000 100,037,574.60 1.40

8 072000185 20 中信建投 CP010 1,000,000 100,007,586.23 1.40

9 012003309 20 浙能源 SCP014 1,000,000 100,002,019.86 1.40

10 012001229 20 西南水泥 SCP003 1,000,000 99,988,208.51 1.40

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 -0.0313%

报告期内偏离度的最低值 -0.0584%


报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0516%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本(元) 占基金资产净值比
例(%)

1 169010 弘花 03A 1,350,000 135,000,000.00 1.89

2 169422 霄驰 01A 500,000 50,000,000.00 0.70

注：本基金本报告期末仅持有上述 2 只资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利 率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

一、20 宁波银行 CD173

2019 年 12 月 5 日，甬银保监罚决字〔2019〕67 号显示，宁波银行股份有限公司存在设立时
点性规模考核指标，股权质押管理不合规的行为，对其罚款人民币 40 万元，并责令该行对相关直 接责任人给予纪律处分。对以上事件，本基金判断，宁波银行作为大型城商行，经营稳健，上述 处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营 状况。

二、20 浙商银行 CD073

20191220 中国证监会：经查，我会发现你公司存在以下问题：一是自营、投行部门未配备专
职合规人员；个别分支机构未配备合规人员；部分分支机构合规人员不具备 3 年以上相关工作经 验。二是合规部门合规人员并非 100%由合规总监考核。三是未对子公司进行现场合规检查。四是 未能持续跟踪合规有效性评估发现问题的规范落实情况。上述情况违反了《证券公司和证券投资 基金管理公司合规管理办法》第二十三条、第二十四条、第二十七条、第三十一条、《证券公司合 规管理实施指引》第二十二条、第二十八条的规定。按照《证券公司和证券投资基金管理公司合 规管理办法》第三十二条的规定，我会决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。本基金判 断，上述警示对公司影响较小，后续将关注企业的经营状况。


三、20 交通银行 CD064

2020 年 1 月 8 日，银保监罚决字〔2019〕24 号显示，交通银行股份有限公司（一）授信审批
不审慎；（二）总行对分支机构管控不力承担管理责任，中国银行保险监督管理委员会对其罚款合
计 150 万元。2020 年 4 月 20 日，银保监罚决字〔2020〕6 号显示，交通银行股份有限公司因在监
管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在（一）理财产品数量漏报；（二）资金交易信 息漏报严重；（三）贸易融资业务漏报；（四）信贷业务担保合同漏报；（五）分户账明细记录应报 未报；（六）分户账账户数据应报未报；（七）关键且应报字段漏报或填报错误等违法违规行为， 被罚款合计 260 万元。对以上事件，本基金判断，交通银行作为大型国有银行，经营稳健，上述 处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营 状况。

除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录， 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 29,735,671.84

4 应收申购款 2,964,465.39

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 32,700,137.23

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长盛添利宝货币 A 长盛添利宝货币 B

报告期期初基金份额总额 7,925,096,422.01 168,303,950.13

报告期期间基金总申购份额 57,387,565,323.19 7,692,093.63

报告期期间基金总赎回份额 58,260,844,577.39 74,042,163.97

报告期期末基金份额总额 7,051,817,167.81 101,953,879.79

注：申购份额含红利再投、转换入份额和因份额升降级导致的强制调增份额，赎回份额含转换出份 额和因份额升降级导致的强制调减份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、长盛添利宝货币市场基金相关批准文件；

2、《长盛添利宝货币市场基金基金合同》；

3、《长盛添利宝货币市场基金托管协议》；

4、《长盛添利宝货币市场基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
网址：http://www.csfunds.com.cn。

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