长盛添利宝货币市场基金

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛添利宝货币

基金主代码 000424

交易代码 000424

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 9 日

报告期末基金份额总额 6,514,159,465.89 份

投资目标 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，
力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。

本基金在短期市场利率预期策略的基础上，综合运用
期限结构的滚动配置策略、投资组合优化策略和无风
险套利操作策略，通过比较各类短期固定收益工具如
投资策略 央行票据、债券、短期融资券、银行存款、债券回购
等投资品种在流动性、收益率水平和风险参数等指标
的差异，确定这些投资品种的合理配置比例，以保证
投资组合在低风险的前提下尽可能提高组合收益率。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险
风险收益特征 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基
金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长盛添利宝货币 A 长盛添利宝货币 B

下属分级基金的交易代码 000424 000425

报告期末下属分级基金的份额总额 6,344,413,470.75 份 169,745,995.14 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 1 月 1 日 － 2020 年 3 月 31 日 ）

长盛添利宝货币 A 长盛添利宝货币 B

1. 本期已实现收益 31,164,409.72 1,106,966.90

2．本期利润 31,164,409.72 1,106,966.90

3．期末基金资产净值 6,344,413,470.75 169,745,995.14

注：1、所列数据截止到 2020 年 3 月 31 日。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛添利宝货币 A

阶段 净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.5525% 0.0017% 0.3366% 0.0000% 0.2159% 0.0017%

注：本基金收益分配是按日结转份额。

长盛添利宝货币 B

阶段 净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.6123% 0.0017% 0.3366% 0.0000% 0.2757% 0.0017%

注：本基金收益分配是按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的 证

基金经理期 券

姓 限 从

名 职务 离 业 说明

任职 任 年

日期 日 限

期

本基金基金经理，长盛货币市场基金基金经 2018 段鹏先生，硕士。曾在中
段 理，长盛年年收益定期开放债券型证券投资 年 6 13 信银行股份有限公司从事
鹏 基金基金经理，长盛盛和纯债债券型证券投 月 22 - 年 人民币货币市场交易、债
资基金基金经理，长盛盛景纯债债券型证券 日 券投资及流动性管理等工
投资基金基金经理，长盛盛裕纯债债券型证 作。2013 年 12 月加入长盛


券投资基金基金经理，长盛稳益 6 个月定期 基金管理有限公司。

开放债券型证券投资基金基金经理，固定收

益部副总监。

王赛飞女士，硕士。曾任
2018 大公国际资信评估有限公
王 本基金基金经理，长盛积极配置债券型证券 年 6 8 司分析师、信用评审委员
赛 投资基金。 月 22 - 年 会委员。2015 年 7 月加入
飞 日 长盛基金管理有限公司固
定收益部，曾任信用研究
员、基金经理助理等职务。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组 合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾

报告期内，突发疫情对国内外经济造成较大影响，全球货币环境显著转松。央行通过公开市场操作、降准、再贷款等方式提供大量流动性，并下调 OMO 及 LPR 利率。

受此影响，2 月以来，银行间资金面维持宽松，同业存单等资产收益率持续下行，处于历史较低水平。

2、报告期内本基金投资策略分析

在报告期内，本基金始终控制资产配置节奏，优化持仓结构，保持组合流动性，合理调整存单、存款及债券配置比例，努力提高组合整体收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期长盛添利宝货币 A 的基金份额净值收益率为 0.5525%，本报告期长盛添利宝货币 B
的基金份额净值收益率为 0.6123%，同期业绩比较基准收益率为 0.3366%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 1,309,277,100.14 18.57

其中：债券 1,309,277,100.14 18.57

资产支持证券 - -


2 买入返售金融资产 2,442,519,743.78 34.63

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 3,276,667,350.91 46.46
计

4 其他资产 23,743,501.71 0.34

5 合计 7,052,207,696.54 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 4.68

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 533,879,333.06 8.20

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 95

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 95

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过 120 天情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30 天以内 48.96 8.20

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 5.83 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 12.88 -

其中：剩余存续期超过 397 - -


天的浮动利率债

4 90 天(含)-120 天 6.90 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天(含)-397 天（含） 33.33 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 107.90 8.20

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：报告期内无投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 119,634,709.38 1.84

2 央行票据 - -

3 金融债券 220,370,657.97 3.38

其中：政策性金融债 220,370,657.97 3.38

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 49,929,339.07 0.77

6 中期票据 - -

7 同业存单 919,342,393.72 14.11

8 其他 - -

9 合计 1,309,277,100.14 20.10

10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债券

注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 112009128 20 浦发银行 CD128 2,000,000 196,907,478.48 3.02

2 112018099 20 华夏银行 CD099 2,000,000 196,896,238.92 3.02

3 150415 15 农发 15 1,500,000 150,316,010.04 2.31

4 112090844 20 北京农商银行 CD015 1,000,000 99,837,746.39 1.53

5 209912 20 贴现国债 12 1,000,000 99,672,749.42 1.53

6 111903047 19 农业银行 CD047 1,000,000 99,593,974.96 1.53

7 111903202 19 农业银行 CD202 1,000,000 99,480,125.64 1.53

8 112015134 20 民生银行 CD134 1,000,000 97,850,942.93 1.50

9 011902767 19 中电信 SCP015 500,000 49,929,339.07 0.77

10 111906285 19 交通银行 CD285 500,000 49,676,404.55 0.76

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0451%

报告期内偏离度的最低值 0.0181%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0302%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利 率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

20 浦发银行 CD128：2019 年 10 月 12 日，银保监罚决字〔2019〕7 号显示，上海浦东发展银
行股份有限公司（一）对成都分行授信业务及整改情况严重失察；（二）重大审计发现未向监管部 门报告；（三）轮岗制度执行不力，中国银行保险监督管理委员会对其罚款合计 130 万元。对以上 事件，本基金判断，浦发银行作为大型股份制银行，经营稳健，上述处罚对公司影响小。后续关 注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

20 北京农商银行 CD015：2020 年 3 月 2 日， 京银保监罚决字〔2020〕5 号显示，北京农村商
业银行股份有限公司存在错报小微贷款“1104”报表数据，违规审批、发放贷款，贷款资金被挪 用，违规开展票据业务，违规开展债券代持业务，违规办理信托资金代理收付业务，理财业务严 重违反审慎经营规则等问题，北京银保监局责令北京农商银行改正，并给予合计 330 万元罚款的
行政处罚。2020 年 3 月 2 日，京银保监罚决字〔2020〕13 号显示，该行存在贷款调查审查不尽职，
违规发放土地储备贷款，贷款资金变相支付土地出让金，部分个贷业务违反北京市差别化住房信 贷政策，员工行为管理薄弱等问题，北京银保监局责令北京农商银行改正，并给予合计 220 万元 罚款的行政处罚。对以上事件，本基金判断，北京农商行作为较大型农商行，经营较为稳健，股 东实力雄厚，上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规
性以及企业的经营状况。

19 农业银行 CD047/19 农业银行 CD202：2020 年 3 月 18 日， 银保监罚决字〔2020〕3 号显示，
中国农业银行股份有限公司存在违反审慎经营规则，虚假代理业务等违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会决定对农业银行总行罚款 50 万元。对以上事件，本基金判断，农业银行作为大型国有银行，经营稳健，实力雄厚，上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

20 民生银行 CD134：2020 年 2 月 14 日，银罚字〔2020〕1 号显示，中国民生银行股份有限公
司存在未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易等问题，中国人民银行对其罚款合计
2,360 万元。2019 年 12 月 14 日，京银保监罚决字〔2019〕56 号显示，公司 1.民生银行总行同业
票据业务管理失控（该违规事实下具体违法行为已由属地监管部门处罚。）2.民生银行总行违反内控指引要求计量转贴现卖断业务信用风险加权资产 3.民生银行总行案件风险信息报送管理不到位 4.民生银行总行未有效管理承兑业务 5.民生银行总行办理无真实贸易背景承兑业务 6.民生银行总行承兑业务质押资金来源为本行贷款 7.民生银行银川分行为已注销法人公司办理票据贴现业务 8.民生银行杭州分行为票据中介办理票据贴现业务 9.民生银行上海自贸区分行为票据中介办理票据贴现业务 10.民生银行福州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实 11.民生银行苏州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实 12.民生银行郑州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实等问题存在，责令民生银行股份有限公司改正，并给予合计 700 万元罚款的行政处罚。
2019 年 4 月 2 日，大银保监罚决字〔2019〕76 号行政处罚信息公开表显示，公司以贷收贷，掩盖
资产真实质量，以贷转存，虚增存贷款规模，被处以罚款 100 万元；大银保监罚决字〔2019〕78号行政处罚信息公开表显示，公司贷后管理不到位，银行承兑汇票保证金来源审查不严格，贷款回流作银行承兑汇票保证金，被处以罚款 50 万元；银保监罚决字〔2019〕80 号行政处罚信息公开表显示，公司贷后管理不到位，以贷收贷，掩盖资产真实质量，贴现资金回流作银行承兑汇票保证金，滚动循环签发银行承兑汇票，被处以罚款 100 万元。对以上事件，本基金判断，民生银行作为大型全国性股份制银行，经营稳健，上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

19 交通银行 CD285：2020 年 1 月 8 日，银保监罚决字〔2019〕24 号显示，交通银行股份有限
公司（一）授信审批不审慎；（二）总行对分支机构管控不力承担管理责任，中国银行保险监督管理委员会对其罚款合计 150 万元。对以上事件，本基金判断，交通银行作为大型国有银行，经营稳健，上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及

企业的经营状况。

除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 21,530,045.32

4 应收申购款 2,213,456.39

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 23,743,501.71

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长盛添利宝货币 A 长盛添利宝货币 B

报告期期初基金份额总额 4,930,271,299.97 222,610,203.27

报告期期间基金总申购份额 37,190,666,294.52 27,900,670.76

报告期期间基金总赎回份额 35,776,524,123.74 80,764,878.89

报告期期末基金份额总额 6,344,413,470.75 169,745,995.14

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《长盛添利宝货币市场基金基金合同》；

3、《长盛添利宝货币市场基金托管协议》；

4、《长盛添利宝货币市场基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司
2020 年 4 月 22 日
点击查看>>  附件