嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式
证券投资基金
更新招募说明书
(2021年12月10日更新)
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)根据
2013 年 10 月 22 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实绝对收益策略定期开放混合型
发起式证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]1334 号)和 2013 年 11 月 1 日《关于
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函
[2013]936 号)的注册公开发售,本基金基金合同于 2013 年 12 月 6 日正式生效,自该日起
本基金管理人开始管理本基金。
本招募说明书是对原《嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》的更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金以市场中性策略为主要投资策略,通过同时构建多头和空头的方式实现策略,因此除面临一般混合型基金风险外还包括本基金所特有的风险。首先,本基金的市场中性策略是否能实现剥离多头股票系统性风险具有不确定性;其次,本基金的主要投资工具股
指期货还可能引发的基差风险、杠杆风险、对手方风险、盯市结算风险等;此外,在本基金的封闭运作期间,基金份额持有人还面临不能赎回基金份额的风险。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
投资者认购或申购基金份额时应当认真阅读本基金“基金合同”、“招募说明书”等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次根据增设 C 类基金份额相关事宜对招募说明书与基金合同、托管协议相关的内容进行了更新与修改。本次更新涉及“释义”、“基金份额的封闭期、开放期、申购与赎回”、 “基金资产估值”、“基金收益与分配”、“基金的费用与税收”、“基金的信息披露”、“基金合同的变更、终止与基金资产的清算”、“基金合同内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”章节,并同时更新了“基金管理人”、“相关服务机构”章节中的有关信息。
目录
一、绪言...... 4
二、释义...... 5
三、基金管理人......10
四、基金托管人......19
五、相关服务机构 ...... 21
六、基金的募集......46
七、基金合同的生效 ...... 49
八、基金份额的封闭期、开放期、申购与赎回...... 50
九、基金转换......60
十、定期定额投资计划 ...... 64
十一、基金的非交易过户、转托管、冻结、解冻与其他业务...... 65
十二、基金的投资 ...... 66
十三、基金的业绩 ...... 77
十四、基金的融资融券和转融通 ...... 79
十五、基金的财产 ...... 80
十六、基金资产估值 ...... 81
十七、基金收益与分配 ...... 85
十八、基金的费用与税收 ...... 87
十九、基金的会计与审计 ...... 90
二十、基金的信息披露 ...... 91
二十一、风险揭示 ...... 96
二十二、基金合同的变更、终止与基金资产的清算...... 102
二十三、基金合同内容摘要 ...... 104
二十四、基金托管协议的内容摘要 ......116
二十五、对基金份额持有人的服务 ...... 127
二十六、其他应披露事项 ...... 129
二十七、招募说明书存放及查阅方式 ...... 130
二十八、备查文件...... 131
一、绪言
本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
本《招募说明书》中,除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:
1、基金或本基金:指嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
2、发起式基金:指按照《运作办法》及中国证监会规定的条件募集、且募集资金中发起资金不少于规定金额且发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年的开放式基金
3、基金管理人:指嘉实基金管理有限公司
4、基金托管人:指中国银行股份有限公司
5、基金合同:指《嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
6、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
7、招募说明书或本招募说明书:指《嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
8、基金份额发售公告:指《嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过,2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,
自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出
的修订
11、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》:指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布,于 2004 年 7 月 1 日起实
施并于 2014 年 7 月 7 日修订的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
21、发起资金:指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金
22、发起资金提供方:以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员
23、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
24、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
25、基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
26、销售机构:指直销机构和代销机构
27、直销机构:指嘉实基金管理有限公司
28、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
29、基金销售网点:指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点
30、注册登记业务:指本基金登记、存管、过户、清算和交收业务,具体内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册、办理非交易过户业务等
31、登记机构:指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的登记机构为嘉实基金管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理本基金登记业务的机构
32、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
33、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务导致基金的基金份额变动及结余情况的账户
34、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
35、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3 个月
37、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
39、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日
40、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日,n 为自然数)
41、定期开放:指本基金采取的在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式
42、封闭期:本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务
43、开放期:本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。
本基金每三个月开放一次,每次开放期不超过 5 个工作日,每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月,每个开放期的首日为当月沪深 300 股指期货交割日前五个工作日的第一个工作日。
开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期开始前2 日进行公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起,继续计算该开放期时间,直到满足开放期的时间要求
44. 开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
45、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
46、《业务规则》:指《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
47、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
48、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
49、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
50、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
51、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
52、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
53、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的 20%
54、元:指人民币元
55、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
56、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
57、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
58、基金份额净值:针对本基金各类基金份额,指计算日某一类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额总数
59、基金份额类别: 指根据申购费、销售服务费等费率收取方式的不同将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别可以分别设置代码,合并投资运作,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值
60、A 类基金份额:指在投资人申购基金份额时收取申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
61、C 类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费,并不收取申购费用的基金份额
62、销售服务费:指从相应类别基金份额的基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
63、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
64、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和各类基金份额净值的过程
65、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
66、不可抗力:指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免的事件和因素
67、基金产品资料概要:指《嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
三、基金管理人
(一) 基金管理人基本情况
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14
单元
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层
法定代表人 经雷
成立日期 1999 年 3 月 25 日
注册资本 1.5 亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司 40%,DWS Investments Singapore Limited 30%,立
信投资有限责任公司 30%。
存续期间 持续经营
电话 (010)65215588
传真 (010)65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25 日
成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务等资格。(二) 主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017年12月起任公司董事长。
安国勇先生,联席董事长,博士研究生,中共党员。曾任职于招商银行北京分行,中国民航总局金飞民航经济发展中心总经理助理兼证券业务部经理,北京城市铁路股份有限公司
总经理,北京市轨道交通建设管理有限公司副总经理,北京市保障性住房建设投资中心副总经理,中国人民财产保险股份有限公司船舶货运保险部总经理,华夏银行副行长(挂职),中国人保资产管理有限公司党委委员、副总裁。现任中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。
尤彦媚女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任职于吉林省产品质量监督检验所,曾任吉林省信托投资有限责任公司总经理助理。2005年5月起任职于中诚信托有限责任公司,现任中诚信托有限责任公司业务总监兼财富管理中心总经理。
Mark H.Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管。现任DWSManagement GmbH执行董事、全球首席运营官。
Holger Wilhelm Naumann先生,董事,德国籍。曾任DWS Investment GmbH子公司管理、
业务发展、业务区域控制欧洲负责人,DWS资产管理(德国)管委会成员、COO,DWS资产管理(欧洲)COO,RREEF Management GmbH RREEF德国负责人,DWS全球 COO,德意志资产管理全球COO,DWS管理委员会成员、亚太区负责人,现任DWS Investments Hong Kong Limited董事会主席、亚太区负责人。
韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,任北京德恒有限责任公司总经理;2001年11月至今,任立信投资有限责任公司董事长。
王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。
汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任、商学院院长兼MBA教育中心主任。现任中央财经大学商学院教授。
经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特许金融分析师(CFA)。1998年到2008年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018年3月起任公司总经理。
袁管华先生,监事长,博士研究生,中共党员。曾任中国人民银行外资金融机构管理司副处长、银行监管一司处长;中国银监会财务会计部处长,江西监管局副局长、党委委员;中国银监会财务会计部正局级巡视员;中诚信托有限责任公司第四届监事会副监事长。现任中诚信托有限责任公司副监事长。
穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。
曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任基金法务组总监。
罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限公司证券事务代表,2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事务主管,2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007年10月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金管理有限公司,曾任稽核部执行总监、基金运营部总监,现任财务部总监。
龚康先生,副总经理、首席运营官,博士研究生。2005年9月加入嘉实基金管理有限公司,历任人力资源高级经理、副总监、总监,现任公司副总经理、首席运营官。
杨竞霜先生,副总经理、首席信息官,博士研究生,美国籍。曾任日本恒星股份有限公司软件工程师,高盛集团核心策略部副总裁,瑞银集团信息技术部董事总经理,瑞信集团信息技术部董事总经理,北京大数据研究院常务副院长。2020年1月加入嘉实基金管理有限公司,现任公司副总经理、首席信息官。
郭松先生,督察长,硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公司、国新国际投资有限公司。2019年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任公司督察长。
郭杰先生,机构首席投资官,硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012年5月加入嘉实基金管理有限公司,
历任部门总监、策略组组长,现任公司机构首席投资官。
2、首席风险官及投资总监
张敏女士,首席风险官,博士研究生。曾任德邦证券有限责任公司投资经理助理。2010年3月加入嘉实基金管理有限公司,曾任风险管理部副总监、风险管理部总监。
归凯先生,成长风格投资总监,硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监。
胡涛先生,平衡风格投资总监,MBA。曾任北京证券投资银行部经理,中金公司股票研究经理,长盛基金研究员,友邦华泰基金基金经理助理,泰达宏利基金专户投资部副总经理、研究部研究主管、基金经理等职务。2014年3月加入嘉实基金管理有限公司,曾任GARP策略组投资总监。
洪流先生,平衡风格投资总监,硕士研究生。曾任新疆金新信托证券管理总部信息研究部经理,德恒证券信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理,兴业证券研究发展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师,上海证券资产管理分公司客户资产管理部副总监,圆信永丰基金首席投资官。2019年2月加入嘉实基金管理有限公司,曾任上海GARP投资策略组投资总监。
张金涛先生,价值风格投资总监,硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长,润晖投资高级副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金管理有限公司,曾任海外研究组组长、策略组投资总监。
胡永青先生,投资总监(固收+),硕士研究生。曾任天安保险固定收益组合经理,信诚基金投资经理,国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司,曾任策略组组长。
赵国英女士,投资总监(纯债),硕士研究生。曾任天安保险债券交易员,兴业银行资金营运中心债券交易员,美国银行上海分行环球金融市场部副总裁,中欧基金策略组负责人、基金经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司。
王茜女士,养老金投资总监,工商管理硕士。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理,中信证券固定收益部,长盛基金基金经理。2008年11月加入嘉实基金管理有限公司,曾任策略组组长。
3、基金经理
(1)现任基金经理
金猛先生,硕士研究生,9 年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任职于安信基金管理有限责任公司,从事风险控制工作。 2014年9月加入嘉实基金管理有限公司,现任职
于量化投资部。2018 年 9 月 20 日至今任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金经理、
2018 年 9 月 20 日至今任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、
2019 年 9 月 20 日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、
2019 年 9 月 26 日至今任嘉实中证新兴科技 100 策略交易型开放式指数证券投资基金基金经
理、2019 年 11 月 1 日至今任嘉实中证新兴科技 100 策略交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理、2019 年 11 月 28 日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理、2019 年 12 月 5 日至今任嘉实中证先进制造 100 策略交易型开
放式指数证券投资基金基金经理、2020 年 4 月 24 日至今任嘉实中证医药健康 100 策略交易
型开放式指数证券投资基金基金经理、2020 年 5 月14 日至今任嘉实对冲套利定期开放混合
型发起式证券投资基金基金经理、2020 年 5 月 14 日至今任嘉实绝对收益策略定期开放混合
型发起式证券投资基金基金经理、2021 年 4 月 6 日至今任嘉实中证医药健康 100 策略交易
型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
(2)历任基金经理
张琦女士,管理时间为 2013 年 12 月 6 日至 2016 年 7 月 22 日;刘斌先生,管理时间
为 2014 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日。
4、股票投资决策委员会
股票投资决策委员会的成员包括:公司董事长赵学军先生,公司总经理经雷先生,裕远投资管理中心总经理邵健先生,机构业务 CIO 郭杰先生,成长风格投资总监归凯先生,平衡风格投资总监胡涛先生,平衡风格投资总监洪流先生,价值风格投资总监张金涛先生,成长风格投资总监姚志鹏先生,价值风格投资总监谭丽女士。
5、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金资产净值和基金份额累计净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金资产;
(3)利用基金资产或者职位之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不得将基金资产用于以下投资或活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(五)基金管理人内部控制制度
1、内部控制制度概述
为加强内部控制,防范和化解风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持有人利益,根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况,公司已建立健全内部控制体系和内部控制制度。
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、合规管理和风险控制、紧急应变等制度。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。
2、内部控制的原则
(1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;
(2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行;
(3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立;
(4)相互制约原则:组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,操作相互独立。
(5)成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制组织体系
(1)公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设审计与合规委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。
(2)股票投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构,由总经理、总监及资深基金经理组成,负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
(3)风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构,由公司总经理、督察长及部门总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。
(4)督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。
(5)合规管理部门:公司管理层重视和支持合规风控工作,并保证合规管理部门的独立性和权威性,配备了充足合格的合规风控人员,明确合规管理部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监控检查工作。
(6)业务部门:部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。
(7)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。
4、内部控制措施
(1)公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”,积极吸收或采用先进的风险控制技术和手段,进行内部控制和风险管理。(1)公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。
(2)公司设置的组织结构,充分体现职责明确、相互制约的原则,各部门均有明确的授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。
(3)公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:
①各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任;
②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡;
(4)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。
(5)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时防范和化解风险。
(6)授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终,授权控制的主要内容包括:
①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权标准和程序,确保授权制度的贯彻执行;
②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责;
③重大业务授权采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效。
④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消授权。
(7)建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度,基金资产与公司自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作,分别核算,及时、准确和完整地反映基金资产的状况。
(8)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT 等重要业务部门和岗位进行物理隔离。
(9)建立和维护信息管理系统,严格信息管理,保证客户资料等信息安全、真实和完整。积极维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统,各级领导、部门及员工均有明确的报告途径。
(10)建立和完善客户服务标准,加强基金销售管理,规范基金宣传推介,不得有不正当销售行为和不正当竞争行为。
(11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序,对发生严重影响基金份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件,按照预案妥善处理。
(12)公司建立健全内控制度,督察长、合规管理部门对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实;定期评价内部控制的有效性并适时改进。
①对公司各项制度、业务的合法合规性进行监控核查,确保公司各项制度、业务符合有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则;
②对内部风险控制制度的持续监督。合规管理部门持续完善“风险责任授权体系”机制,组织相关业务部门、岗位共同识别风险点,界定风险责任人,确保所有识别出的关键风险点均有对应控制措施,及时防范和化解风险;
③督察长按照公司规定,向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理的合法合规情况和合规管理工作开展情况。
5、基金管理人关于内部控制的声明
(1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
(2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。
四、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:刘连舸
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:许俊
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至 2021年 3 月31 日,中国银行已托管932只证券投资基金,其中境内基金 888只,
QDII 基金 44 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和
“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。
五、相关服务机构
(一) 基金份额发售机构
1、直销机构
(1)嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层
电话 (010)65215588 传真 (010)65215577
联系人 黄娜
(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27
楼 09-14 单元
电话 (021)38789658 传真 (021)68880023
联系人 邵琦
(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-
05 单元
电话 (028)86202100 传真 (028)86202100
联系人 罗毅
(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层
电话 (0755)84362222 传真 (0755)84362284
联系人 陈寒梦
(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 B 座 3101 室
电话 (0532)66777997 传真 (0532)66777676
联系人 胡洪峰
(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城华润大厦 B 座 2
幢 1001A 室
电话 (0571)88061392 传真 (0571)88021391
联系人 邵琦
(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址 福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 1802 单元
电话 (0591)88013670 传真 (0591)88013670
联系人 陈寒梦
(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址 南京市新街口汉中路 2 号亚太商务楼 23 层 B 区
电话 (025)66671118
联系人 潘曙晖
(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址 广东省广州市天河区冼村路 5 号凯华国际金融中心 36 层 05-06 单
元
电话 (020)29141918 传真 (020)29141914
联系人 陈寒梦
2、代销机构
序号 代销机构名称 代销机构信息
1 中国工商银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:易会满
联系人:杨菲
传真:010-66107914
客服电话:95588
网址:http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-
ltd.com
2 中国农业银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨
世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
电话:(010)85108227
传真:(010)85109219
客服电话:95599
网址:http://www.abchina.com
3 中国银行股份有限公司 办公地址:中国北京市复兴门内大街 1 号
法定代表人:刘连舸
电话:(010)66596688
传真:(010)66594946
客服电话:95566
网址:http://www.boc.cn
4 中国建设银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人:田国立
客服电话:95533
网址:http://www.ccb.com
5 交通银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:任德奇
联系人:高天
电话:021-58781234
传真:021-58408483
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
6 招商银行股份有限公司 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人:李建红
联系人:季平伟
电话:(0755)83198888
传真:(0755)83195050
客服电话:95555
网址:http://www.cmbchina.com
7 中信银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
法定代表人:李庆萍
联系人:丰靖
客服电话:95558
网址:http://www.citicbank.com
8 上海浦东发展银行股份有限公 办公地址:上海市中山东一路 12 号
司 法定代表人:高国富
联系人:江逸舟、赵守良
电话:(021)61618888
传真:(021)63604199
客服电话:95528
网址:http://www.spdb.com.cn
9 兴业银行股份有限公司 办公地址:福建省福州市湖东路 154 号
法定代表人:高建平
联系人:卞晸煜
电话:(021)52629999
传真:(021)62569070
客服电话:95561
网址:http://www.cib.com.cn
10 中国光大银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光
大中心
法定代表人:李晓鹏
联系人:朱红
电话:(010)63636153
传真:010-63639709
客服电话:95595
网址:http://www.cebbank.com
11 中国民生银行股份有限公司 办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街 2 号
民生银行大厦
法定代表人:洪崎
联系人:王志刚
电话:(010)58560666
客服电话:95568
网址:http://www.cmbc.com.cn
12 中国邮政储蓄银行股份有限公 办公地址:北京市西城区金融大街 3 号 A 座
司 法定代表人:李国华
联系人:王硕
传真:(010)68858057
客服电话:95580
13 上海银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人:金煜
联系人:王笑
电话:021-68475888
传真:021-68476111
客服电话:95594
网址:http://www.bosc.cn
14 平安银行股份有限公司 办公地址:深圳市深南东路 5047 号
法定代表人:谢永林
联系人:张青
电话:0755-22166118
传真:0755-82080406
客服电话:95511-3 或 95501
网址:http://www.bank.pingan.com
15 宁波银行股份有限公司 办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
法定代表人:陆华裕
联系人:胡技勋
电话:(0574)89068340
传真:(0574)87050024
客服电话:96528,962528 上海、北京地区
网址:http://www.nbcb.com.cn
16 上海农村商业银行股份有限公 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号 16 层
司 法定代表人:冀光恒
联系人:施传荣
电话:021-38523692
传真:021-50105124
客服电话:(021)962999
网址:http://www.srcb.com
17 北京农村商业银行股份有限公 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号
司 法定代表人:王金山
联系人:王薇娜
电话:(010)85605006
传真:(010)85605345
客服电话:96198
网址:http://www.bjrcb.com
18 徽商银行股份有限公司 办公地址:安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A
座
法定代表人:吴学民
联系人:顾伟平
电话:0551-65898103
传真:0551-62667684
客服电话:4008896588
网址:http://www.hsbank.com.cn
19 杭州银行股份有限公司 办公地址:杭州市下城区庆春路 46 号
法定代表人:陈震山
联系人:严峻
电话:(0571)85108309
传真:(0571)85108309
客服电话:400-888-8508
网址:http://www.hzbank.com.cn
20 江苏银行股份有限公司 办公地址:江苏省南京市中华路 26 号
法定代表人:夏平
联系人:张洪玮
电话:(025)58587036
传真:(025)58587820
客服电话:95319
网址:http://www.jsbchina.cn
21 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址:新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号
法定代表人:杨黎
联系人:何佳
电话:(0991)8824667
传真:(0991)8824667
客服电话:(0991)96518
网址:http://www.uccb.com.cn
22 烟台银行股份有限公司 办公地址:烟台市芝罘区海港路 25 号
法定代表人:叶文君
联系人:王淑华
电话:0535-6699660
传真:0535-6699884
客服电话:4008-311-777
网址:http://www.yantaibank.net
23 东莞农村商业银行股份有限公 办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
司 法定代表人:王耀球
联系人:洪晓琳
电话:0769-22866143
传真:0769-22866282
客服电话:(0769)961122
网址:http://www.drcbank.com/
24 天津银行股份有限公司 办公地址:天津市河西区友谊路 15 号
法定代表人:李宗唐
联系人:杨森
电话:(022)28405330
传真:(022)28405631
客服电话:4006-960296
网址:http://www.bankoftianjin.com
25 河北银行股份有限公司 办公地址:河北省石家庄市平安北大街 28 号
法定代表人:乔志强
联系人:王娟
电话:0311-88627587
传真:0311-88627027
客服电话:4006129999
网址:http://www.hebbank.com
26 重庆农村商业银行股份有限公 办公地址:重庆市江北区金沙门路 36 号
司 法定代表人:刘建忠
联系人:范亮
电话:023-67637962
传真:023-67637709
客服电话:966866
网址:http://www.cqrcb.com
27 江苏江南农村商业银行股份有 办公地址:江苏省常州市和平中路 413 号
限公司 法定代表人:陆向阳
联系人:包静
电话:13951229068
传真:0519-89995170
客服电话:96005
网址:http://www.jnbank.com.cn
28 江苏昆山农村商业银行股份有 办公地址:江苏省昆山市前进东路 828 号
限公司 法定代表人:张哲清
联系人:黄怡
电话:0512-57379810
传真:0512-57370750
客服电话:0512-96079
网址:http://www.ksrcb.cn/
29 成都农村商业银行股份有限公 办公地址:成都市武侯区科华中路 88 号
司 法定代表人:陈萍
联系人:杨琪
电话:028-85315412
传真:028-85190961
客服电话:95392
网址:http://www.cdrcb.com
30 苏州银行股份有限公司 办公地址:江苏省苏州工业园区钟园路 728 号
法定代表人:王兰凤
联系人:熊志强
电话:0512-69868390
传真:0512-69868370
客服电话:0512-96067
网址:http://www.suzhoubank.com
31 四川天府银行股份有限公司 办公地址:四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97
号 26 栋
法定代表人:邢敏
联系人:樊海波
电话:028-67676033
传真:028-67676033
网址:http://www.tf.cn
32 福建海峡银行股份有限公司 办公地址:福建省福州市台江区江滨中大道 358
号海峡银行大厦
法定代表人:俞敏
联系人:吴白玫
电话:0591-87838759
传真:0591-87388016
客服电话:4008939999
网址:http://www.fjhxbank.com
33 广东南海农村商业银行股份有 办公地址:广东省佛山市南海区桂城南海大道北
限公司 26 号
法定代表人:李宜心
联系人:廖雪
电话:0757-86329832
传真:0757-86266631
客服电话:96138
网址:http://www.nanhaibank.com/
34 泉州银行股份有限公司 办公地址:泉州市丰泽区云鹿路 3 号
法定代表人:傅子能
联系人:董培姗、王燕玲
电话:0595-22551071
传真:0595-22578871
客服电话:4008896312
网址:http://www.qzccbank.com/
35 锦州银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区建国门北大街 5 号
法定代表人:张伟
联系人:张华阳
电话:0416-3220085
传真:0416-3220017
客服电话:400-6696178
网址:http://www.jinzhoubank.com
36 浙江乐清农村商业银行股份有 办公地址:乐清市城南街道伯乐西路 99 号
限公司 法定代表人:高剑飞
联系人:金晓娇
电话:0577-61566028
传真:0577-61566063
客服电话:4008896596
网址:http://www.yqbank.com/
37 贵阳银行股份有限公司 办公地址:贵州省贵阳市云岩区中华北路 77 号
法定代表人:陈宗权
联系人:黎荣荣
电话:18092299120
传真:0851-86851953
客服电话:4001196033
网址:http://www.bankgy.cn
38 桂林银行股份有限公司 办公地址:桂林市中山南路 76 号
法定代表人:王能
联系人:周佩玲
传真:0773-3851691
客服电话:4008696299
网址:http://www.guilinbank.com.cn
39 浙江杭州余杭农村商业银行股 办公地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街
份有限公司 72 号
法定代表人:来煜标
联系人:蔡亮
电话:0571-86209980
传真:0571-86137150
客服电话:96596/4008896596
网址:http://www.yhrcb.com/
40 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋
法定代表人:汪静波
联系人:张裕
电话:021-38509735
传真:021-38509777
客服电话:400-821-5399
网址:http://www.noah-fund.com
41 深圳众禄基金销售股份有限公 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控
司 股置地大厦 8 楼 801
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客服电话:4006-788-887
网址:http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn
42 上海好买基金销售有限公司 办公地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2
楼
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
电话:021-20613999
传真:021-68596916
客服电话:4007009665
网址:https://www.howbuy.com/
43 上海长量基金销售投资顾问有 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴
限公司 金融服务广场二期 11 层
法定代表人:张跃伟
联系人:单丙烨
电话:021-20691869
传真:021-20691861
客服电话:400-089-1289
网址:http://www.erichfund.com
44 北京展恒基金销售股份有限公 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大
司 厦
法定代表人:闫振杰
联系人:李静如
电话:010-59601366-7024
客服电话:4008886661
网址:http://www.myfund.com
45 上海利得基金销售有限公司 办公地址:上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
法定代表人:李兴春
联系人:曹怡晨
电话:021-50583533
传真:021-50583633
客服电话:400-921-7755
网址:http://www.leadfund.com.cn
46 嘉实财富管理有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A
座 5-6 层
法定代表人:赵学军
联系人:景琪
电话:021-20289890
传真:021-20280110
客服电话:400-021-8850
网址:http://www.harvestwm.cn
47 北京创金启富基金销售有限公 办公地址:中国北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号
司 楼 215A
法定代表人:梁蓉
联系人:魏素清
电话:010-66154828
传真:010-63583991
客服电话:400-6262-818
网址:http://www.5irich.com
48 宜信普泽(北京)基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层
公司 1809
法定代表人:戎兵
联系人:魏晨
电话:010-52413385
传真:010-85894285
客服电话:400-6099-200
网址:http://www.yixinfund.com
49 浦领基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区望京中航资本大厦 10 层
法定代表人:聂婉君
联系人:李艳
电话:010-59497361
传真:010-64788016
客服电话:400-012-5899
网址:www.zscffund.com
50 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址:深圳市福田区华富街道深南中路 4026
号田面城市大厦 18 层 b
法定代表人:曾革
联系人:鄢萌莎
电话:0755-33376922
传真:0755-33065516
客服电话:4006877899
网址:http://www.tenyuanfund.com
51 通华财富(上海)基金销售有限 办公地址:上海市浦东新区新金桥路 28 号新金桥
公司 大厦 5 楼
法定代表人:马刚
联系人:褚志朋
电话:021-60818730
传真:021-60818187
客服电话:40066-95156
网址:http://www.tonghuafund.com
52 北京植信基金销售有限公司 办公地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼
106 室-67
法定代表人:于龙
联系人:吴鹏
电话:010-56075718
传真:010-67767615
客服电话:400-680-2123
网址:http://www.zhixin-inv.com
53 北京广源达信基金销售有限公 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦
司 项中心 B 座 19 层
法定代表人:齐剑辉
联系人:王英俊
电话:010-57298634
传真:010-82055860
客服电话:4006236060
网址:http://www.niuniufund.com
54 北京加和基金销售有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦
C 座 709 室
法定代表人:曲阳
联系人:徐娜
电话:010-68292940
传真:010-68292941
客服电话:010-68292745
网址:http://www.bzfunds.com
55 济安财富(北京)基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财
公司 富中心 A 座 46 层
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
电话:010-65309516
传真:010-65330699
客服电话:400-673-7010
网址:http://www.jianfortune.com
56 上海联泰资产管理有限公司 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼
3 楼
法定代表人:燕斌
联系人:兰敏
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服电话:400-166-6788
网址:http://www.66zichan.com
57 上海汇付基金销售有限公司 办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广
场 19 楼
法定代表人:金佶
联系人:陈云卉
电话:021-33323998
传真:021-33323837
客服电话:400-820-2819
58 上海基煜基金销售有限公司 办公地址:上海昆明路 518 号北美广场 A1002
法定代表人:王翔
联系人:蓝杰
电话:021-65370077
传真:021-55085991
客服电话:4008-205-369
网址:http://www.jiyufund.com.cn
59 上海中正达广基金销售有限公 办公地址:上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、
司 1204 室
法定代表人:黄欣
联系人:戴珉微
电话:021-33768132
传真:021-33768132*802
客服电话:400-6767-523
网址:http://www.zzwealth.cn
60 北京虹点基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号
裙房 2 层 222 单元
法定代表人:郑毓栋
联系人:姜颖
电话:13522549431
传真:010-65951887
客服电话:400-068-1176
网址:http://www.hongdianfund.com
61 大泰金石基金销售有限公司 办公地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥
体中心现代五项馆 2105 室
法定代表人:袁顾明
联系人:朱海涛
电话:15921264785
传真:021-20324199
客服电话:400-928-2266
网址:http://www.dtfortune.com/
62 奕丰基金销售有限公司 办公地址:深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海
德三道交汇处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
法定代表人:TEO WEE HOWE
联系人:叶健
电话:0755-89460500
传真:0755-21674453
网址:https://www.ifastps.com.cn/
63 中证金牛(北京)投资咨询有限 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环
公司 球财讯中心 A 座 5 层
法定代表人:钱昊旻
联系人:仲甜甜
电话:010-59336492
传真:010-59336510
客服电话:010-59336512
网址:http://www.jnlc.com
64 大连网金基金销售有限公司 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号
2F
法定代表人:樊怀东
联系人:于舒
电话:0411-39027828
传真:0411-39027835
客服电话:4000-899-100
网址:http://www.yibaijin.com/
65 中民财富基金销售(上海)有限 办公地址:上海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B 单
公司 元
法定代表人:弭洪军
联系人:茅旦青
电话:021-33355392
传真:021-63353736
客服电话:400-876-5716
网址:http://www.cmiwm.com/
66 上海中欧财富基金销售有限公 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号
司 729S 室
法定代表人:许欣
联系人:屠帅颖
电话:021-68609600
客服电话:400-700-9700
网址:http://www.qiangungun.com
67 万家财富基金销售(天津)有限 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保
公司 险大厦 A 座 5 层
法定代表人:李修辞
联系人:王芳芳
电话:010-59013842/18519215322
传真:010-59013828
网址:http://www.wanjiawealth.com
68 上海华夏财富投资管理有限公 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦
司 B 座 8 层
法定代表人:毛淮平
联系人:仲秋玥
电话:010-88066632
传真:010-88066214
客服电话:400-817-5666
网址:https://www.amcfortune.com/
69 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼
昆泰国际大厦
法定代表人:李科
联系人:王超
电话:010-59053660
传真:010-59053700
客服电话:95510
网址:http://life.sinosig.com/
70 中国人寿保险股份有限公司 办公地址:中国北京市西城区金融大街 16 号
法定代表人:王滨
联系人:赵文栋
电话:010-63632878
客服电话:95519
网址:www.e-chinalife.com
71 国泰君安证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区南京西路 768 号
法定代表人:贺青
联系人:黄博铭
电话:(021)38676666
传真:(021)38670666
客服电话:95521
网址:http://www.gtja.com
72 中信建投证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
电话:(010)65183880
传真:(010)65182261
客服电话:400-8888-108
网址:http://www.csc108.com
73 国信证券股份有限公司 办公地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号
国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系人:李颖
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客服电话:95536
网址:http://www.guosen.com.cn
74 招商证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座
38-45 层
法定代表人:霍达
联系人:林生迎
电话:(0755)82943666
传真:(0755)82943636
客服电话:4008888111、95565
网址:http://www.cmschina.com
75 广发证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区马场路 26 号广发证券大
厦
法定代表人:孙树明
联系人:陈姗姗
电话:(020)66338888
传真:(020)87555305
客服电话:95575 或致电各地营业网点
网址:http://www.gf.com.cn
76 中信证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号中信证券
大厦;北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:郑慧
电话:010-60838888
客服电话:95558
网址:http://www.cs.ecitic.com
77 中国银河证券股份有限公司 办公地址:北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青
海金融大厦
法定代表人:陈共炎
联系人:辛国政
电话:010-80928123
传真:010-83574807
客服电话:4008-888-888 或 95551
网址:http://www.chinastock.com.cn
78 海通证券股份有限公司 办公地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:周杰
联系人:金芸、李笑鸣
电话:(021)23219000
传真:(021)23219100
客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电
话
网址:http://www.htsec.com
79 申万宏源证券有限公司 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号
法定代表人:李梅
联系人:陈宇
电话:021-33388214
传真:021-33388224
客服电话:95523 或 4008895523
网址:http://www.swhysc.com
80 安信证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦
35 层、28 层 A02 单元
法定代表人:黄炎勋
联系人:陈剑虹
电话:(0755)82825551
传真:(0755)82558355
客服电话:4008001001
网址:http://www.essence.com.cn
81 华泰证券股份有限公司 办公地址:江苏省南京市江东中路 228 号
法定代表人:周易
联系人:庞晓芸
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962(深圳)
客服电话:95597
网址:http://www.htsc.com.cn
82 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场
东座 5 层
法定代表人:姜晓林
联系人:焦刚
电话:(0531)89606166
传真:(0532)85022605
客服电话:95548
网址:http://sd.citics.com/
83 中国中金财富证券有限公司 办公地址:深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中
心 A 座 4 层、18-21 层
法定代表人:高涛
联系人:胡芷境
电话:0755-88320851
传真:0755-82026539
客服电话:400 600 8008
网址:http://www.china-invs.cn
84 长城证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区福田街道金田路 2026 号
能源大厦南塔楼 10-19 层
法定代表人:曹宏
联系人:金夏
电话:(021)62821733
传真:(0755)83515567
客服电话:4006666888、(0755)33680000
网址:http://www.cgws.com
85 光大证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:周健男
联系人:刘晨、李芳芳
电话:(021)22169999
传真:(021)22169134
客服电话:4008888788、10108998
网址:http://www.ebscn.com
86 中信证券华南股份有限公司 办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际
金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人:胡伏云
联系人:梁微
电话:020-88836999
传真:020-88836984
客服电话:95396
网址:http://www.gzs.com.cn
87 东北证券股份有限公司 办公地址:长春市生态大街 6666 号
法定代表人:李福春
联系人:安岩岩
电话:(0431)85096517
传真:(0431)85096795
客服电话:95360
网址:http://www.nesc.cn
88 财信证券有限责任公司 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际
财富中心 26-28 层
法定代表人:刘宛晨
联系人:郭静
电话:(0731)84403347
传真:(0731)84403439
客服电话:95317
网址:http://www.cfzq.com
89 申万宏源西部证券有限公司 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北
京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
法定代表人:李琦
联系人:王怀春
电话:0991-2307105
传真:0991-2301927
客服电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
90 世纪证券有限责任公司 办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦
40-42 层
法定代表人:李强
联系人:王雯
电话:(0755)83199599
传真:(0755)83199545
客服电话:(0755)83199511
网址:http://www.csco.com.cn
91 华福证券有限责任公司 办公地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号
7-8 层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
电话:(0591)87383623
传真:(0591)87383610
客服电话:(0591)96326
网址:http://www.hfzq.com.cn/
92 中国国际金融股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸
大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:丁学东
联系人:杨涵宇
电话:(010)65051166
传真:(010)85679203
客服电话:400 910 1166
网址:http://www.cicc.com.cn
93 粤开证券股份有限公司 办公地址:广州经济技术开发区科学大道 60 号开
发区金控中心 21、22、23 层
法定代表人:严亦斌
联系人:彭莲
电话:0755-83331195
客服电话:95564
网址:http://www.lxsec.com
94 国金证券股份有限公司 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
成证大厦 16 楼
法定代表人:冉云
联系人:刘婧漪、贾鹏
电话:028-86690057、028-86690058
传真:028-86690126
客服电话:95310
网址:http://www.gjzq.com.cn
95 英大证券有限责任公司 办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三
十、三十一层
法定代表人:吴骏
联系人:杨洪飞
电话:0755-83007323
传真:0755-83007034
客服电话:4000-188-688
网址:http://www.vsun.com
96 宏信证券有限责任公司 办公地址:成都市人民南路二段 18 号川信大厦
10 楼
法定代表人:吴玉明
联系人:刘进海
电话:028-86199278
传真:028-86199382
客服电话:4008366366
网址:http://www.hx818.com
97 中信期货有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代
广场(二期)北座 13 层 1303-1305 室、14 层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
电话:010-60833754
传真:021-60819988
客服电话:400-990-8826
网址:http://www.citicsf.com
98 东海期货有限责任公司 办公地址:江苏省常州市延陵西路 23、25、27、
29 号、上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券
大厦 8 楼
法定代表人:钱俊文
联系人:李天雨
电话:021-68757102
传真:021-68757102
客服电话:95531/4008888588
网址:http://www.qh168.com.cn/
99 长江证券股份有限公司 办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
法定代表人:陈佳(代)
联系人:李良
电话:(027)65799999
传真:(027)85481900
客服电话:95579 或 4008-888-999
网址:http://www.cjsc.com
100 万联证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地
广场 F 座 18、19 楼
法定代表人:罗钦城
联系人:甘蕾
电话:020-38286026
客服电话:95322
网址:http://www.wlzq.cn
101 渤海证券股份有限公司 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:王春峰
联系人:蔡霆
电话:(022)28451991
传真:(022)28451892
客服电话:4006515988
网址:http://www.bhzq.com
102 信达证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号
楼
法定代表人:张志刚
联系人:尹旭航
电话:(010)63081493
传真:(010)63081344
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103 新时代证券股份有限公司 办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号
楼 15 层 1501
法定代表人:叶顺德
联系人:田芳芳
电话:(010)83561146
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104 平安证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融
中心 61 层-64 层
法定代表人:何之江
联系人:周一涵
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105 华安证券股份有限公司 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
198 号
法定代表人:章宏韬
联系人:范超
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106 中原证券股份有限公司 办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路 10
号
法定代表人:菅明军
联系人:程月艳、李昐昐
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107 国都证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华
投资大厦 9 层
法定代表人:王少华
联系人:黄静
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108 东海证券股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证
券大厦
法定代表人:陈耀庭
联系人:王一彦
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传真:(021)50498825
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109 金元证券股份有限公司 办公地址:海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
法定代表人:王作义
联系人:马贤清
电话:(0755)83025022
传真:(0755)83025625
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110 华龙证券股份有限公司 办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号
兰州财富中心 21 楼
法定代表人:李晓安
联系人:范坤
电话:(0931)4890208
传真:(0931)4890628
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111 华宝证券有限责任公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层
法定代表人:陈林
联系人:夏元
电话:(021)68777222
传真:(021)68777822
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112 爱建证券有限责任公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大
道 1600 号 1 幢 32 层
法定代表人:祝健
联系人:姚盛盛
电话:(021)32229888
传真:021-68728703
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113 华融证券股份有限公司 办公地址:北京朝阳门北大街 18 号中国人保寿险
大厦 18 层
法定代表人:祝献忠
联系人:李慧灵
电话:010-85556100
传真:010-85556088
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114 天风证券股份有限公司 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利
广场 A 座 37 楼
法定代表人:余磊
联系人:岑妹妹
电话:027-87617017
传真:027-87618863
客服电话:4008005000
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115 深圳市新兰德证券投资咨询有 办公地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号
限公司 华融大厦 27 层 2704
法定代表人:洪弘
联系人:文雯
电话:010-83363101
传真:010-83363072
客服电话:400-166-1188
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116 和讯信息科技有限公司 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
联系人:刘洋
传真:8610-65884788
客服电话:4009200022
网址:http://www.hexun.com/
117 北京百度百盈基金销售有限公 办公地址:北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层
司 101
法定代表人:葛新
联系人:杨琳
电话:010-61952702
传真:010-61951007
客服电话:95055
网址:http://www.baiyingfund.com
118 上海天天基金销售有限公司 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座
法定代表人:其实
联系人:屠彦洋
电话:95021
传真:(021)64385308
客服电话:400-1818-188
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119 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄
龙时代广场 B 座
法定代表人:祖国明
联系人:韩爱彬
电话:021-60897840
传真:0571-26697013
客服电话:400-0766-123
网址:http://www.fund123.cn
120 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市余杭区同顺街 18 号同花
顺大厦
法定代表人:吴强
联系人:林海明
传真:0571-86800423
客服电话:4008-773-772
网址:http://www.5ifund.com
121 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人:刘汉青
联系人:喻明明
电话:025-66996699-884131
传真:025-66008800-884131
客服电话:95177
网址:http://www.snjijin.com/
122 北京汇成基金销售有限公司 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层
1108 室
法定代表人:王伟刚
联系人:丁向坤
电话:010-56282140
传真:010-62680827
客服电话:400-619-9059
网址:http://www.hcjijin.com/
123 上海大智慧基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南
路 428 号 1 号楼 1102 单元
法定代表人:申健
联系人:宋楠
电话:021-20219988-37492
传真:021-20219923
客服电话:021-20292031
网址:https://www.wg.com.cn/
124 上海万得基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)浦东新区福山路 33 号 9
楼
法定代表人:王廷富
联系人:徐亚丹
电话:021-68882280
传真:021-68882281
客服电话:400-821-0203
网址:https://www.520fund.com.cn/
125 凤凰金信(银川)基金销售有限 办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区
公司 万寿路 142 号 14 层办公房
法定代表人:张旭
联系人:汪莹
电话:010-58160168
传真:010-58160173
客服电话:400-810-5919
网址:http://www.fengfd.com/
126 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号
14 楼 09 单元
法定代表人:胡学勤
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客服电话:4008219031
网址:http://www.lufunds.com
127 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-
3491
法定代表人:肖雯
联系人:黄敏嫦
电话:020-89629019
传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
网址:http://www.yingmi.cn
128 和耕传承基金销售有限公司 办公地址:郑州市郑东新区东风东路康宁街北 6
号楼 6 楼 602、603 房间
法定代表人:李淑慧
联系人:裴小龙
电话:0371-85518395 4000-555-671
传真:0371-85518397
网址:HGCCPB.COM
129 北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科
创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层
法定代表人:王苏宁
联系人:陈龙鑫
电话:4000988511
传真:010-89188000
客服电话:95118
网址:kenterui.jd.com
130 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技
中心 C 座 17 层
法定代表人:钟斐斐
联系人:侯芳芳
电话:010-61840688
传真:010-61840699
客服电话:400-159-9288
网址:https://danjuanapp.com/
131 华瑞保险销售有限公司 办公地址:上海市浦东区向城路 288 号 8 楼
法定代表人:路昊
联系人:张爽爽
电话:021-68595976
传真:021-68595766
客服电话:952303
网址:http://www.huaruisales.com
(二) 登记机构
名称 嘉实基金管理有限公司
住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27
楼 09-14 单元
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A
层
法定代表人 经雷
联系人 彭鑫
电话 (010)65215588
传真 (010)65185678
(三) 律师事务所和经办律师
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人 韩炯 联系人 陈颖华
电话 (021)31358666 传真 (021)31358600
经办律师 黎明、陈颖华
(四) 会计师事务所和经办注册会计师
名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大
厦 507 单元 01 室
办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道
中心 11 楼
法定代表人 李丹 联系人 周祎
电话 (021)23238888 传真 (021)23238800
经办注册会计师 薛竞、周祎
六、基金的募集
(一)基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定、并经中国证券监督管理委员会2013年10月22日《关于核准嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]1334号)注册募集。
(二)基金运作方式和类型
契约型开放式,本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。
本基金为混合型发起式证券投资基金。
(三)基金存续期
不定期。
(四)基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标
1、募集期限:2013年11月7日到2013年12月3日
2、募集方式及场所
本基金通过基金管理人的直销中心、基金管理人网上直销和中国银行以及其他代销机构进行募集。
具体销售城市名单、销售机构联系方式以及发售方案以份额发售公告为准,请投资者就募集和认购的具体事宜仔细阅读《嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告》。
3、募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
4、募集目标
本基金不设募集目标。
(五)基金的认购
1、本基金按照认购金额递减,即认购金额越大,所适用的认购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。具体认购费率如下:
投资者在认购基金份额时需交纳前端认购费,费率按认购金额递减,具体如下:
认购金额(含认购费) 认购费率
M<100万元 1%
100万元≤M<200万元 0.6%
200万元≤M<500万元 0.3%
M≥500万元 按笔收取,1000元/笔
本基金的认购费用由投资者承担,不列入基金资产,认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
2、募集资金利息的处理方式
募集期间认购资金利息在募集期结束时归入投资者认购金额中,折合成基金份额,归投资者所有。募集资金利息的数额以基金登记机构的记录为准。
3、认购份额的计算
本基金基金份额的初始面值均为1.00元。
当投资者选择认购基金份额时,认购份数的计算方法如下:
①认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/ 1.00元
②认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/1.00元
其中:认购份额的计算结果保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金财产。
例一:某投资者投资10,000元认购本基金基金份额,如果其认购资金的利息为10元,则其可得到的基金份数计算如下:
净认购金额=10,000/(1+1%)= 9,900.99元
认购费用=10,000 – 9,900.99= 99.01元
认购份额=(9900.99 + 10)/1.00= 9,910.99份
即投资者投资10,000元认购本基金基金份额,可得到9,910.99份基金份额。
4、募集资金
基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
七、基金合同的生效
(一)基金合同生效
本基金基金合同于 2013 年 12 月 6 日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基
金。
(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额
基金合同生效后 3 年内,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 2000
万元的,或者基金合同生效后 3 年后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。基金合同生效后的 3 年内,每个开放期期满时,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 2000 万元的,或者基金合同生效满 3 年后,每个开放期期满时,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人与基金托管人协商一致后,无需召开基金份额持有人大会,有权终止本基金合同。
基金合同生效满 3 年之日(指自然日),若基金规模低于 2 亿元的,基金合同自动终
止,同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
八、基金份额的封闭期、开放期、申购与赎回
(一)基金份额的开放期和封闭期
本基金每三个月开放一次,每次开放期不超过 5 个工作日,每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月,每个开放期的首日为当月沪深 300 股指期货交割日前五个工作日的第一个工作日。.
本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务。
举例:假设本基金成立日为 2013 年 3 月 1 日,那么第一个开放期所在月份为 6 月,
2013 年 6 月份的沪深 300 股指期货交割日为 6 月 21 日,因此本基金第一个开放期的首日为
2013 年 6 月 14 日,以此类推。
开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期开始前2 日进行公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起,继续计算该开放期时间,直到满足开放期的时间要求。
(二)申购、赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书、基金份额发售公告或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并在基金管理人网站公示。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人或其指定的销售机构另行公告。
(三)申购、赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日为开放期内的每个工作日。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购与赎回的开始时间
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告开放期的开始与结束时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。
(四)申购、赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的相应类别基金份额的基金份额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(五)申购、赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购申请即为有效。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
3、申购与赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。若申购不成功或无效,则申购款项退还给投资人。
(六)申购、赎回的数额限制
1、申请申购基金的金额
投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民币 1 元,追加申购单笔最低限额为人民币 1 元。投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币 20,000 元,但已持有本基金份额的投资者可以适用首次单笔最低限额人民币 1 元,追加申购单笔最低限额为人民币 1 元。但若有代销机构特别约定首次申购单笔及追加单笔最低限额并已经发布临时公告,则以该等公告为准。
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
2、申请赎回基金的份额
投资者通过销售机构赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;单笔赎回不得少于 1 份,每个基金交易账户最低持有基金份额余额为 1 份,若某笔赎回导致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。投资者通过代销机构赎回本基金的具体单笔赎回最低份额以各销售机构规定为准。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。
4、基金管理人可根据市场情况,调整对申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
(七)申购、赎回的费率
1、本基金A类基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:
申购金额(含申购费) 申购费率
M<100 万元 1.5%
100 万元≤M<200 万元 1.0%
200 万元≤M<500 万元 0.6%
M≥500 万元 按笔收取,单笔 1000 元
本基金C类基金份额申购费率为0。
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但中国银行长城借记卡持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。
2020年4月2日,本基金管理人发布了《关于面向养老金客户实施特定申购费率的公告》,自2020年4月3日起,对通过本公司直销中心(包括直销中心柜台及网上直销)申购本基金的养老金客户实施特定申购费率:通过公司直销中心申购本基金的,适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的10%;申购费率为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。其中,养老金客户包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、符合人社部规定的养老金产品、职业年金计划、养老目标基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。
注:2013 年 4 月 9 日,本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并
实施费率优惠的公告》,自 2013 年 4 月 12 日起,在本公司基金网上直销系统开通旗下部分
基金产品的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠,本基金优惠后的费率见下表:
基金网上直销
持有期限(T)
后端申购优惠费率
0
1 年≤T<3 年 0.10%
T≥3 年 0.00%
本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。
本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
2、本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。
本基金A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担。对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费,对持续持有期大于等于7天少于30日的投资人收取0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于180天少于365天的投资人收取0.5%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基
金财产;对持续持有期大于等于365天少于730天的投资人收取0.25%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产。
本基金C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。
本基金A类基金份额的赎回费率具体如下:
持有期限(H) 赎回费率
H<7 天 1.5%
7 天≤H<30 天 0.75%
30 天≤H<365 天 0.50%
365 天≤H<730 天 0.25%
H≥730 天 0
本基金 C 类基金份额的赎回费率具体如下:
持有期限(H) 赎回费率
H<7 天 1.50%
7 天≤H<30 天 0.50%
H≥30 天 0.00%
3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率。
(八)申购份额、赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
(1)当投资者选择申购A类基金份额时,申购份额的计算方法如下:
①申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值
②申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值
例一:某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.05元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=50,000/(1+1.5%)=49,261.08元
申购费用=50,000-49,261.08=738.92元
申购份额=49261.08/1.05=46915.31份
即:投资者投资 5 万元申购本基金基金份额,假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.05
元,则其可得到 46915.31 份 A 类基金份额。
(2)当投资者选择申购 C 类基金份额时,计算公式:
申购份额=申购金额/T 日 C 类基金份额净值
例二:某投资者投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金份额
净值为 1.050 元,则可得到的申购份额为:
申购份额=50,000/1.050=47,619.04 份
即:投资人投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额,假设申购当日本基金 C 类基金份
额的基金份额净值为 1.050 元,则其可得到 47,619.04 份本基金 C 类基金份额。
(3)基金份数的计算保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金资产。
2、基金赎回金额的计算
本基金的赎回采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的该类基金份额净值为基准进行计算,本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。
(1)当投资者赎回A类基金份额时,赎回金额的计算方法如下:
赎回金额=赎回份额×T日A类基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
(2)当投资者赎回C类基金份额时,赎回金额的计算方法如下:
赎回总额=赎回份额×T日C类基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
(3)赎回金额保留至小数点后两位,小数点后两位以下舍去,舍去部分所代表的资产计入基金财产。
例三:假定三笔A类基金份额赎回申请的赎回基金份额均为10,000 份,但持有时间长短不同,其中A类基金份额净值为假设数,那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下:
赎回1 赎回2 赎回3
赎回份额(份,a) 10,000 10,000 10,000
A类基金份额净值(元,b) 1.100 1.200 1.300
持有时间H 180天 400天 800天
适用赎回费率(c) 0.5% 0.25% 0
赎回总额(元,d=a×b) 11,000 12,000 13,000
赎回费(e=c×d) 55 30 0
赎回金额(f=d-e) 10,945.00 11,970.00 13,000.00
3、基金份额净值计算
T 日各类基金份额净值=T 日该类基金资产净值/T 日发行在外的该类基金份额总数。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监
会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额的基金份额净值为计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数,基金份额净值单位为元,计算结果均保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。
基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(九)巨额赎回的认定及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的 20%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 20% 的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的,当日获受理的部分赎回申请将被撤销。选择延期赎回的,将自动转入下一个工作日、与下一工作日赎回申请一并处理,无优先权并以下一工作日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。若下一个工作日进入封闭期,则投资人的赎回申请在开放期最后一个工作日全部受理,赎回价格为该开放期内最后一个工作日的该类基金份额净值。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额 20%的前提下,如出现单个基金份额持有人超过前一工作日基金总份额 30%的赎回申请(“大额赎回申请人”)的,基金管理人应当按照优先确认其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)赎回申请的原则,对当日的赎回申请按照以下原则办理:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例(单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量)确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日不能被全部确认,则按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当日小额赎回申请总量的比例,确认其当日受理的赎回申请量,对当日全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理。若下一个开放日不在本开放期内而将跨越下一个封闭期,则小额赎回申请人的赎回申请在本开放期最后一个开放日全部受理;若大额赎回申请人在本开放期最后一个开放日仍有未获受理的赎回申请,则开放期相应延长且延长后不超过 20 个工作日,延长的开放期内不办理申购、亦不接受新的赎回申请,仅为大额赎回申请
人办理原开放期内未获受理的赎回申请,并以实际受理日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额。基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。
(3)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
(十)拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式
1、除非基金合同约定的封闭期或发生下列情况时,基金管理人不得拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
(1)因不可抗力导致基金无法正常运作。
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
(3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
(4)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
(5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
(6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形。
(7)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
(8)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第(1)、(2)、(3)、(5)、(7)、(8)项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
开放期内因发生不可抗力等原因而发生暂停申购情形的,开放期将按因不可抗力而暂停申购的时间相应延长。
2、在开放期间发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
(1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
(3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
(4)开放期内连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
(5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
(6)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
开放期内因发生不可抗力等原因而发生暂停赎回情形的,开放期将按因不可抗力而暂停赎回的时间相应延长。
3、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
(1)发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
(2)如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的各类基金份额的基金份额净值。
(3)若暂停时间超过 1 日,基金管理人可以根据《信息披露办法》自行确定公告增加次数。
以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定,不适用于基金合同约定的开放期与封闭期基金运作方式转换引起的暂停或恢复申购与赎回的情形。开放期与封闭期基金运作方式转换的有关信息披露按照本招募说明书第八章第(三)条的约定执行。
九、基金转换
1、开通转换业务基金明细
本基金在代销机构与嘉实基金管理有限公司直销渠道上开放办理基金转换业务。与本基金开通转换业务的本基金管理人旗下的基金包括:嘉实中证 500ETF 联接 A、嘉实研究阿尔法股票、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实快线货币 A、嘉实新起点混合 A、嘉实策略优选混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实新起点混合 C、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实安益混合、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实沪港深回报混合、嘉实价值成长混合、嘉实稳福混合 A、嘉实稳福混合 C、嘉实精选平衡混合 A、嘉实精选平衡混合 C、嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实货币 A、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实多元债券 A、嘉实多元债券 B、嘉实信用债券 A、嘉实信用债券 C、嘉实周期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实货币 B。
2、基金转换费用
本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成:
(1)通过代销机构办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)
转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金转换时,每次收取申购补差费用;从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。
(2)通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)
转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从 0 申购费用基金向非 0 申购费用基
金转换时,每次按照非 0 申购费用基金申购费用收取申购补差费;非 0 申购费用基金互转时,不收取申购补差费用。
通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。
(3)通过网上直销系统办理基金转换业务(“后端转后端”模式)
1)若转出基金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费;
2)若转出基金无赎回费,则不收取转换费用。
(4)基金转换份额的计算
基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下:
转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率
转出基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率÷(1+转出基金申购费率)
转入基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)
申购补差费用 =MAX(0,转入基金申购费用-转出基金申购费用)
转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用
净转入金额=转出基金金额-转换费用
转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值
转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。
基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率应及时公告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。
注:嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实新兴产业股票、嘉实快线货币 A、嘉实新起点混合 A、嘉实策略优选混合、嘉实新起点混合 C、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实安益混合、嘉实稳福混合 A、嘉实稳福混合 C、嘉实精选平衡混合 A、嘉实精选平衡混合 C、嘉实货币 A、嘉实货币 B 有单日单个基金账户账户的累计申购(转入)限制,嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合暂停申购和转入业务,具体请见嘉实基金网站刊载的相关公告。定期开放类基金在封闭期内无法转换。
3、其他与转换相关的事项
(1)基金转换的时间:投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日,方可办理基金转换业务。
(2)基金转换的原则:
①采用份额转换原则,即基金转换以份额申请;
②当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销;
③基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算;
④投资者可在任一同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册的基金;
⑤基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则,但应在新的原则实施前在指定媒介公告。
(3)基金转换的程序
①基金转换的申请方式
基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续,在开放日的业务办理时间提出转换的申请。
投资者提交基金转换申请时,帐户中必须有足够可用的转出基金份额余额。
②基金转换申请的确认
基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转
换的申请日(T 日),并在 T+1 日对该交易的有效性进行确认。投资者可在 T+2 日及之后查
询成交情况。
(4)基金转换的数额限制
基金转换时,由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时,最低转出份额为1 份基金份额。但若有代销机构特别约定最低转出份额并已经发布临时公告,则以该等公告为准。
基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。
(5)基金转换的注册登记
投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资者自 T+2 日起有权赎回转入部分的基金份额。
基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并于开始实施前在指定媒介公告。
(6)基金转换与巨额赎回
当发生巨额赎回时,本基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于本基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下,对未确认的转换申请将不予顺延。
(7)拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式
①除非基金合同约定的封闭期或发生下列情况,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的转入申请:
(a)因不可抗力导致基金无法正常运作;
(b)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
(c)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况;
(d)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
(e)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情况;
(f)基金管理人接受某笔或者某些转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形。
(g)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金转入申请的措施。
(h)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
②在开放期间发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人转出申请或者延缓支付转出款项:
(a)因不可抗力的原因导致基金管理人不能支付转出款项;
(b)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的转出申请或延缓支付转出款项;
(c)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
(d)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回;
(e)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付转出款项或暂停接受基金转出申请的措施。
(f)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
③如发生基金合同、《招募说明书》或本公告中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂停接受基金转换申请的,应当报经中国证监会批准后在指定媒介上公告。
投资者到本基金代销机构的销售网点办理本基金转换业务时,其相关具体办理规定以各代销机构的规定为准。
十、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十一、基金的非交易过户、转托管、冻结、解冻与其他业务
(一)基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。其中:
“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
“捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形;
“司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。
办理非交易过户业务必须提供基金登记机构规定的相关资料。
对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
(二)基金份额持有人在变更办理基金申购与赎回等业务的销售机构(网点)时,应办理已持有基金份额的转托管。基金份额转托管可分一步或两步完成,具体按各销售机构要求办理。对于有效的基金转托管申请,基金份额将在转托管业务确认成功后转入其指定的销售机构(网点)。
(三)基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结。
(四)如相关法律法规允许基金管理人办理其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
十二、基金的投资
(一) 投资目标
灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险,寻求基金资产的长期稳健增值。(二) 基金投资理念
基于深入的基本面研究,精选出具备超额收益的个股,同时在股指期货市场上利用杠杆效应卖出适合数量的期货合约,以对冲系统性风险,力争实现稳定的绝对回报。
(三) 投资范围
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%—120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。
开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,封闭期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。
开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。
本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第(三)项、第(五)项及第(七)项的限制。
待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。
届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(四) 投资策略
本基金采用以市场中性投资策略为主的多种绝对收益策略,剥离系统性风险,力争实现稳定的绝对回报。
1、市场中性投资策略
本基金通过持续、系统、深入的基本面研究构建多头股票组合,结合多种市场中性策略匹配合适的空头工具,剥离系统性风险。
(1)多头股票投资策略
本基金通过系统地分析中国证券市场的特点和运作规律,以深入的基本面研究为基础,采取自下而上的方法,精选具备基本面健康、核心竞争力强、成长潜力大的投资标的,构建本基金的多头组合。
深入的基本面研究和分析是挖掘优质股票的核心,本基金通过定量和定性相结合的方法精选个股。主要需要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化等,并对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司构建多头组合。
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。
(2)空头工具投资策略
现阶段本基金将利用股指期货剥离多头股票部分的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置,通过空头部分的优化创造额外收益。随着监管的放开及其他工具流动性增强,我们会优选空头工具,采用最优的多头系统性风险剥离方式。
2、其他绝对收益策略
本基金主要采用股指期货套利的对冲策略寻找和发现市场中资产定价的偏差,捕捉绝对收益机会。同时,本基金根据市场情况的变化,灵活运用其他绝对收益策略(如统计套利
策略、定向增发套利策略、大宗交易套利、并购套利策略等)策略提高资本的利用率,从而提高绝对收益,达到投资策略的多元化以进一步降低本基金收益的波动。
(1)股指期货套利策略
股指期货套利策略是指积极发现市场上如期货与现货之间、期货不同合约之间等的价差关系,进行套利,以获取绝对收益。股指期货套利包括以下两种方式:
① 期现套利
期现套利过程中,由于股指期货合约价格与标的指数价格之间的价差不断变动,套利交易可以通过捕捉该价差进而获利。
② 跨期套利
跨期套利过程中,不同期货合约之间的价差不断变动,套利交易通过捕捉合约间价差进而获利。
(2)其他绝对收益策略
基金经理会实时关注市场的发展,前瞻性地运用其他绝对收益策略。
3、其他投资策略
(1)债券投资策略
本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。
(2)衍生品投资策略
本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。
(五) 投资决策依据和决策程序
1、投资决策依据
(1) 法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规定。
(2) 宏观经济和上市公司的基本面数据。
(3) 投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内,选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。
2、投资决策程序
(1) 公司研究部通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告,为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。
(2) 投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。
(3) 在既定的投资目标与原则下,根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型,由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。
(4) 独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。
(5) 动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,结合本基金的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整,使之不断得到优化。
(6)风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,并授权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。合规管理部门对本基金投资过程进行日常监督。(六) 业绩比较基准
本基金业绩比较基准:一年期银行定期存款税后收益率
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准,经基金管理人与基金托管人协商,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,且无需召开基金份额持有人大会。
(七) 风险收益特征
本基金为特殊的混合型基金,通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险,因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于绝对收益策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。(八) 投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%—120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;
(2)开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,封闭期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%;
(3)开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制;
(4)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
(9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(13)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出;
(14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;
(16)开放期内,本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(17)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(18)开放期内,本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(19)本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行,与国内依法发行上市的股票合并计算;
(20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10 个交易日内进行调整,上述第(3)、(13)、(17)、(18)项除外。法律法规另有规定的,从其规定。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构的规定,并履行信息披露义务。
法律法规或监管部门调整上述规定的,本基金的投资按照调整后的规定执行。
(九) 基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2021 年 3 月 31 日(“报告期末”),本报告所列财务数
据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 135,732,301.88 39.00
其中:股票 135,732,301.88 39.00
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 90,046,629.00 25.87
其中:债券 90,046,629.00 25.87
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 46,331,966.86 13.31
8 其他资产 75,914,923.17 21.81
9 合计 348,025,820.91 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
(1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,214,708.40 0.40
B 采矿业 2,938,762.00 0.97
C 制造业 73,428,488.40 24.18
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 4,314,117.44 1.42
E 建筑业 899,698.00 0.30
F 批发和零售业 2,201,002.82 0.72
G 交通运输、仓储和邮政业 3,809,776.20 1.25
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 4,899,311.76 1.61
J 金融业 32,347,233.52 10.65
K 房地产业 4,751,423.00 1.56
L 租赁和商务服务业 2,605,033.00 0.86
M 科学研究和技术服务业 774,870.00 0.26
N 水利、环境和公共设施管理业 106,542.34 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 301,419.00 0.10
Q 卫生和社会工作 400,800.00 0.13
R 文化、体育和娱乐业 738,124.00 0.24
S 综合 992.00 0.00
合计 135,732,301.88 44.70
(2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例
(元) (%)
1 600519 贵州茅台 3,500 7,031,500.00 2.32
2 600036 招商银行 123,522 6,311,974.20 2.08
3 601318 中国平安 77,400 6,091,380.00 2.01
4 601166 兴业银行 177,700 4,280,793.00 1.41
5 000858 五 粮 液 15,700 4,207,286.00 1.39
6 002415 海康威视 65,300 3,650,270.00 1.20
7 000776 广发证券 229,800 3,600,966.00 1.19
8 002142 宁波银行 88,200 3,429,216.00 1.13
9 000001 平安银行 138,600 3,050,586.00 1.00
10 000333 美的集团 34,493 2,836,359.39 0.93
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 90,033,000.00 29.65
其中:政策性金融债 90,033,000.00 29.65
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 13,629.00 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 90,046,629.00 29.65
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 180208 18 国开 08 300,000 30,048,000.00 9.90
2 110226 11 国开 26 300,000 30,039,000.00 9.89
3 210201 21 国开 01 300,000 29,946,000.00 9.86
4 118000 嘉元转债 100 11,629.00 0.00
5 123108 乐普转 2 20 2,000.00 0.00
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/ 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明
卖) (元)
IF2104 IF2104 -39 - 744,000.00 -
58,565,520.00
IF2106 IF2106 -36 - 4,044,840.00 -
53,352,000.00
公允价值变动总额合计(元) 4,788,840.00
股指期货投资本期收益(元) -9,253,620.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) 12,578,040.00
(2) 本基金投资股指期货的投资政策
本基金采用股指期货完全对冲,剥离股票组合的系统性风险,同时在市场情绪剧烈波动的市场环境中积极参与和把握期限套利机会,以获取绝对收益。
本基金投资于股指期货,剥离系统性风险,大幅降低净值波动率,符合既定的投资政策和投资目标。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1) 本期国债期货投资政策
无。
(2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
(3) 本期国债期货投资评价
无。
11. 市场中性策略执行情况
截至本报告期末,本基金持有股票资产135,732,301.88元,占基金资产净值的比例为44.70%;运用股指期货进行对冲的空头合约市值 111,917,520.00 元,占基金资产净值的比例为36.86%,空头合约市值占股票资产的比例为 82.45%。本报告期内,本基金执行市场中性策略的投资收益为 4,354,383.08 元,公允价值变动损益为 3,710,768.49 元。
12. 投资组合报告附注
(1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
(1)2020 年 10 月 27 日,宁波银保监局发布行政处罚信息公开表(甬银保监罚决字〔2020〕
66 号),平安银行股份有限公司因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等违法违规事实,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,
于 2020 年 10 月 16 日被处以罚款人民币 100 万元。
2021 年 1 月 8 日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监罚
决字【2020】67 号),对国家开发银行为违规的政府购买服务项目提供融资等违法违规事实,
于 2020 年 12 月 25 日作出行政处罚决定,罚款 4880 万元。
2020 年 8 月 12 日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书(银保监罚决字
〔2020〕58 号),对平安财险总公司(一)未按车辆实际使用性质承保商业车险行为违反了
《保险法》第一百三十五条的规定,根据该法第一百七十条,于 2020 年 8 月 6 日作出行政
处罚决定,罚款 50 万元;(二)手续费支出未分摊至各分支机构行为违反了《保险法》第八
十六条的规定,根据该法第一百七十条,于 2020 年 8 月 6 日作出行政处罚决定,罚款 25 万
元。
2020 年 10 月 27 日 ,根据宁波银保监局行政处罚信息公开表(甬银保监罚决字〔2020〕
48 号),对宁波银行授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位等违法违规事实,于
2020 年 10 月 16 日作出行政处罚决定,罚款人民币 30 万元,并责令该行对贷后管理不到位
直接责任人员给予纪律处分。
本基金投资于“平安银行(000001)”、“中国平安(601318)”、“宁波银行(002142)”的决策程序说明:基于对平安银行、中国平安、宁波银行基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于“平安银行”、“中国平安”、“宁波银行”股票的决策流程,符合公司投资管理
制度的相关规定。 本基金投资于“11 国开 26(110226)”、“18 国开 08(180208)”、“21
国开 01(210201)”的决策程序说明:基于对 11 国开 26、18 国开 08、21 国开 01 的信用分
析以及二级市场的判断,本基金投资于“11 国开 26”、“18 国开 08”、“21 国开 01”债券的
决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。
(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他四名证券发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3) 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 13,452,509.80
2 应收证券清算款 60,577,471.87
3 应收股利 -
4 应收利息 1,884,941.50
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 75,914,923.17
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
2013 年 12 0.30% 0.04% 0.21% 0.01% 0.09% 0.03%
月 6 日
(基金合
同生效
日)至
2013 年 12
月 31 日
2014 年 -1.89% 0.32% 2.97% 0.01% -4.86% 0.31%
2015 年 17.48% 0.45% 2.12% 0.01% 15.36% 0.44%
2016 年 0.78% 0.07% 1.50% 0.00% -0.72% 0.07%
2017 年 2.66% 0.16% 1.50% 0.00% 1.16% 0.16%
2018 年 -2.17% 0.14% 1.50% 0.00% -3.67% 0.14%
2019 年 4.70% 0.24% 1.50% 0.00% 3.20% 0.24%
2020 年 9.88% 0.30% 1.50% 0.00% 8.38% 0.30%
2021 年 1 2.82% 0.39% 0.37% 0.00% 2.45% 0.39%
月 1 日至
2021 年 3
月 31 日
该时间区间历任基金经理:
张琦女士,管理时间为 2013 年 12 月 6 日至 2016 年 7 月 22 日;刘斌先生,管理时间
为 2014 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日。
(二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
十四、基金的融资融券和转融通
待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
十五、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金资产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金资产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
十六、基金资产估值
(一)估值目的
基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的各类基金份额净值计算。
(二)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
(三)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货、其它投资等资产及负债。
(四)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7、本基金投资存托凭证的估值核算,依照国内依法发行上市的股票执行。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(五)估值程序
1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基各类金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
(六)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类别的基金份额净值小数点后 三 位以内(含第三位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的原因造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人及基金托管人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
5、特殊情况的处理
(1)基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
(2)由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
(七)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值;
4、在本基金开放期内,当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;
5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(八)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
十七、基金收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润是指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
(三)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确认、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
十八、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费之和。其中,基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费计提方法、计提标准和支付方式如下:
(1)基金管理人的基本管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1 %÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金基本管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
(2)基金管理人的附加管理费
1)各类基金份额的附加管理费分别计算,基金管理人可在同时满足以下条件的前提下,针对满足条件的该类基金份额提取附加管理费:
① 符合基金收益分配条件
② 附加管理费是在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。按照“新高法原则”提
取超额收益的 10%作为附加管理费:即对每一类基金份额而言,每次提取评价日提
取附加管理费前的该类基金份额累计净值必须超过以往提取评价日该类基金份额
的最高基金份额累计净值、以往开放期期间该类基金份额的最高基金份额累计净值
和 1 的孰高者,管理人才能对该类基金份额收取附加管理费,附加管理费按照下述
公式计算并收取。
提取评价日:每次基金封闭期的最后一个工作日
2)附加管理费的计算方法和提取
在同时满足以上附加管理费提取条件的情况下,每一类基金份额的附加管理费的计算方法为
附加管理费=(PA ?PH)?10%?SA
其中:
PA为提取评价日提取附加管理费前的该类基金份额累计净值
PA = 提 取 评 价 日 该 类 基 金 份 额 净 值 ?提取评价日的折算因子 +
n
?第i次基金份额分红 ?第i次分红日的折算因子
i?1
PH 为以往提取评价日该类基金份额的最高基金份额累计净值、以往开放期期间该类基金份额的最高基金份额累计净值和 1 的孰高者,其中首次封闭期的PH 为 1
S A 为提取评价日的该类基金份额=提取评价日该类基金总份额?提取评价日的折算因子
特定日期的折算因子为相应日期(包括当日)之前所有折算系数的乘积
折算系数=基金折算日除权前该类基金份额净值?基金折算日除权后该类基金份额净值
各类基金份额的附加管理费在每一封闭期的最后一个工作日分别计算并计提。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基
金份额的基金资产净值的 0.4%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.4%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中划出,经基金登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
上述“(一)基金费用的种类中第 4-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十九、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
二十、基金的信息披露
基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点,依法披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露。
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
(二)基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。
(四)基金净值信息
基金合同生效后,在基金封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应在不晚于开放期前最后一个工作日的次日,披露开放期前最后一个工作日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值;
在不晚于基金开放期每个开放日的次日,基金管理人将通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
(五)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
(七)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、《基金合同》终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
8、基金募集期延长;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动;
10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十;
11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十;
12、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
15、基金收益分配事项;
16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
17、某类基金份额的基金份额净值计价错误达该类基金份额的基金份额净值百分之零点五;
18、本基金开始办理申购、赎回;
19、本基金发生巨额赎回并延期办理;
20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
21、本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请;
22、本基金开放期的具体时间;
23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(八)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(九)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并予以公告。
(十)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(十一)中国证监会规定的其他信息
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
基金管理人应当在基金合同生效公告、基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告中针对发起资金部分分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。
(十二)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
(十三)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
二十一、风险揭示
(一)市场风险
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要包括:
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对债券市场产生一定的影响,导致债券价格波动而产生风险。
2、经济周期风险
经济运行具有周期性的特点,宏观经济运行状况将对债券市场的收益水平产生影响,基金投资的收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率波动会导致债券市场的价格和收益率的变动,同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于债券,收益水平会受到利率变化的影响。
4、购买力风险
本基金投资的目的是使基金资产保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于债券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。
5、上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化,从而导致基金投资收益变化。
(二)信用风险
指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失。
(三)流动性风险
指基金资产不能迅速转变成现金,或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在开放式基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。
1、本基金的申购、赎回安排
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日为开放期内的每个工作日。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
(1)投资市场的流动性风险
本基金投资于股票,股指期货、权证,债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金等。上述资产均存在规范的交易场所,运作时间长,市场透明度较高,运作方式规范,历史流动性状况良好,正常情况下能够及时满足基金变现需求,保证基金按时应对赎回要求。极端市场情况下,上述资产可能出现流动性不足,导致基金资产无法变现,从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计,绝大部分时间上述资产流动性充裕,流动性风险可控,当遇到极端市场情况时,基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求,及时启动流动性风险应对措施,保护基金投资者的合法权益。
(2)投资行业的流动性风险
本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活,在综合考虑宏观因素及行业基本面的前提下进行配置,不以投资于某单一行业为投资目标,行业分散度较高,受到单一行业流动性风险的影响较小。
(3)投资资产的流动性风险
本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制,以降低基金的流动性风险:本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
开放期内,本基金绝大部分基金资产投资于 7 个工作日可变现资产,包括可在交易所、银行间市场正常交易的股票、债券、非金融企业债务融资工具及同业存单,7 个工作日内到期或可支取的逆回购、银行存款,7 个工作日内能够确认收到的各类应收款项等,上述资产流动性情况良好。
本基金以定期开放形式运作,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,可在进入开放期前对资产进行必要的变现,以应对可能发生的巨额赎回。同时将通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的 20%,即认为是发生了巨额赎回。
当本基金发生巨额赎回情形时,基金管理人可能采用以下流动性风险管理措施,以控制因巨额赎回可能产生的流动性风险:
(1)部分延期赎回,并对当日申请赎回的份额超过前一工作日基金总份额 30%的单个赎回申请人部分延期办理;
(2)暂停赎回;
(3)中国证监会认定的其他措施。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
(1)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。
(2)若本基金在开放期发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应对巨额赎回,具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的开放期、封闭期、申购与赎回”部分“巨额赎回的处理方式”。因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。
(3)本基金对持续持有期少于 7 日的投资人,收取 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全
额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。
(四)管理风险
在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。
(五)操作或技术风险
指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。
(六)合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。
(七)本基金特有的风险
1、非开放日不能赎回的风险
本基金每三个月开放一次,每次开放期不超过 5 个工作日,每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月,每个开放期的首日为当月沪深 300 股指期货交割日前五个工作日的第一个工作日,因此基金份额持有人面临在非开放期内不能赎回基金份额的风险。
2、巨额赎回风险
若本基金在开放期发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期支付或暂停支付的措施以应对巨额赎回,因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时赎回份额的风险。
3、绝对收益策略失败风险
本基金主要采用市场中性投资策略来实现绝对收益,但是不能确保策略能完全剥离基金的系统性风险,因而有可能因绝对收益策略失败导致基金损失。
4、卖空风险
本基金目前主要采用股指期货来剥离基金的系统性风险,将来会优选做空个股、做空其他衍生工具的方式来实现投资目标。同时持有多头和空头头寸的方式导致本基金存在在特定市场情况下跑不赢普通偏股型基金的风险,同时有可能导致持有本基金在特殊情况下比持有普通偏股型基金蒙受更大损失。
5、股票选择风险
本基金多头股票部分主要采用基本面研究的方式进行选择,期望筛选出对比做空的股指或个股有超额收益的股票。但是通过基本面研究买入股票的区间收益率有可能低于做空的股指收益率或个股收益率,从而导致基金损失。
6、本金损失风险
本基金灵活应用各种绝对收益策略对冲基金的系统性风险,而且采用定期存款作为其业绩比较基准,但是投资策略的失败和投资市场的波动会导致投资本基金的投资者遭受本金损失的风险。
7、基差风险
在使用股指期货对冲市场风险的过程中,基金财产可能因为股指期货合约与标的指数价格波动不一致而遭受基差风险。形成基差风险的潜在原因包括:
(1)需要对冲的风险资产与股指期货标的指数风险收益特征存在明显差异;
(2)因未知因素导致股指期货合约到期时基差严重偏离正常水平;
(3)因存在基差风险,在进行股指期货合约展期的过程中,基金财产可能会承担股指期货合约之间的价差向不利方向变动而导致的展期风险。
8、杠杆风险
因股指期货采用保证金交易而存在杠杆,基金财产可能因此产生更大的收益波动。
9、到期日风险
股指期货合约到期时,基金财产如持有未平仓合约,中金所将按照交割结算价将资产管理计划财产持有的合约进行现金交割,资产管理计划财产将无法继续持有到期合约,具有到期日风险。
10、对手方风险
资产管理人运用基金财产投资于股指期货时,会尽力选择资信状况优良、风险控制能力强的期货公司作为经纪商,但不能杜绝在极端情况下,所选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致资产管理计划财产遭受损失。
11、盯市结算风险
股指期货采取保证金交易,保证金账户实行当日无负债结算制度,对资金管理要求较高。假如市场走势对本基金财产不利,期货经纪公司会按照期货经纪合同约定的时间和方式通知资产管理人追加保证金,以使资产管理计划财产能继续持有未平仓合约。如出现极端行情,市场持续向不利方向波动导致期货保证金不足,又未能在规定时间内补足,按规定保证金账户将被强制平仓,甚至已缴付的所有保证金都不能弥补损失,从而导致超出预期的损失。
12、平仓风险
在某些市场情况下,基金财产可能会难以或无法将持有的未平仓合约平仓,例如,这种情况可能在市场达到涨跌停板时出现。出现这类情况,基金财产缴付的所有保证金有可能无法弥补全部损失,委托人还必须承担由此导致的全部损失。
期货经纪公司或其客户保证金不足,又未能在规定的时间内补足,或因其他原因导致中金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓,资产管理计划财产可能因被连带强行平仓而遭受损失。
13、连带风险
为基金财产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足,或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时,基金财产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。
14、基金资产投资特定投资对象的其他风险
如期货经纪公司违反法律法规或中金所交易、结算等规则,可能会导致基金财产受到损失。
由于国家法律、法规、政策的变化、中金所交易规则的修改、紧急措施的出台等原因,基金财产持有的未平仓合约可能无法继续持有,基金财产必须承担由此导致的损失。
15、存托凭证的投资风险
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存
托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
(八)其它风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。
金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金持有人利益受损。
二十二、基金合同的变更、终止与基金资产的清算
(一)基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行,自决议生效后两日内在指定媒介公告。
(二)基金合同的终止
有下列情形之一的,基金合同经中国证监会核准后将终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金资产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金财产进行分配;
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份额的基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。同一类别的基金份额持有人对基金财产清算后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
二十三、基金合同内容摘要
(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
A. 基金份额持有人的权利与义务
同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、《义务规则》;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)发起资金提供方持有认购的基金份额不少于 3 年;
(10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
B. 基金管理人的权利与义务
1、 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集基金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7) 依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30 日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
C. 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
A. 召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》,除本基金合同另有约定的除外;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费率;
(6)变更基金类别(法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定的除外);
(7)本基金与其他基金的合并(法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定的除外);
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或调整本基金的基金份额类别设置;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(6)《基金合同》明确约定无需召开基金份额持有人大会的情况;
(7)基金管理人、基金注册登记机构、基金代销机构,在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则;
(8)按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会情形以外的其他情形。
3、基金合同生效后 3 年内,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于
2000 万元的,或者基金合同生效后 3 年后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5000 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。基金合同生效后的 3 年内,每个开放期期满时,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 2000 万元
的,或者基金合同生效满 3 年后,每个开放期期满时,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人与基金托管人协商一致后,无需召开基金份额持有人大会,有权终止本基金合同。
4、基金合同生效满 3 年之日(指自然日),若基金资产净值低于 2 亿元的,作为基金
合同终止的事由之一,不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。届时,本基金即进行清算,基金管理人、基金托管人应当按照法律法规及本基金合同的约定办理基金资产的清算。
B. 会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。
4、代表基金份额 10% 以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10% 以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。
5、代表基金份额 10% 以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10% 以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
C. 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
D. 基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式召开或法律法规、监管机关允许的其他方式,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50% )。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布
相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式统计基金份
额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加统计书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% (含 50% );
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符;
3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
E. 议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持
大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50% 以上(含 50% )
选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日
期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
F. 表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%
以上(含 50% )通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其
他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
G. 计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程可以由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
H. 生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自报中国证监会备案起生效。
基金份额持有人大会决议自生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
I.本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,经与基金托管人协商一致后,经与基金托管人协商一致后,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
(三)基金合同解除和终止的理由、程序
A.本基金合同的终止
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
B.基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金财产进行分配;
5、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
6、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份额的基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。同一类别的基金份额持有人对基金财产清算后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。
7、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
8、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
(四)争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,各方当事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。 仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。
二十四、基金托管协议的内容摘要
(一) 托管协议当事人
A.基金管理人(或简称“管理人”)
名称:嘉实基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层
邮政编码:100005
法定代表人: 经雷
成立时间:1999 年 3 月 25 日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基字[1999]5 号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本: 人民币壹亿伍仟万元整
经营范围: 基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务
存续期间: 持续经营
B.基金托管人(或简称“托管人”)
名称:中国银行股份有限公司(简称:中国银行)
住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码:100033
法定代表人: 刘连舸
成立时间:1983 年 10 月 31 日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。
存续期间:持续经营
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:
A.对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%—120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。
开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,封闭期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。
开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。
本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第(三)项、第(五)项及第(七)项的限制。
待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。
B. 对基金投融资比例进行监督;
(a) 本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%—120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;
(b) 开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,封闭期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%;
(c) 开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制;
(d) 本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(e) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(f) 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(g) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(h) 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
(i) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(j) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(k) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(l) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(m) 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(n) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(o) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;
(p) 开放期内,本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(q) 开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(r) 开放期内,本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(s)本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行,与国内依法发行上市的股票合并计算;
(t) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10 个交易日内进行调整,上述第(c)、(m)、(q)、(r)项除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效日起开始。
C、对基金禁止从事的关联交易进行监督,基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单;
D、基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库,交易对手库由银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人可以根据实际情况的变化,及时对交易对手库予以更新和调整,并通知基金托管人。基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。基金托管人对基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督;
E、基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督;
基金管理人应按照审慎的风险控制原则,对银行间交易对手的资信状况进行评估,控制交易对手的资信风险,确定与各类交易对手所适用的交易结算方式,在具体的交易中,应尽力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失,基金托管人不承担赔偿责任;
F、基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,事先确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督;
基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。
基金托管人在上述 A、B 款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定、《基金合同》及本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应及时向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》、本协议约定的,应当立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
A、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
B、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
C、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
(四) 基金财产的保管
A.基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
B. 《基金合同》生效前募集资金的验资和入账
1、基金募集期满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,会计师事务所提交的验资报告,需对发起资金提供方及其持有的基金份额进行专门说明。出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字方为有效。
2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
C.基金银行账户的开设和管理
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。
3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。
D. 基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户,基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。
E. 基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理
1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开设证券账户。
2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相关账户的开设、使用的,按照有关规定办理;若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。
F. 债券托管专户的开设和管理
《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。
G. 基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
H. 与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正
本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。
(五) 基金资产净值计算和会计核算
A. 基金资产净值的计算和复核
1、基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额的基金份额净值是指以计算日各类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额余额所得的单位基金份额的价值。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算得出当日的各类基金份额的基金份额净值,并以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和纠正。
5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位(含第三位)内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。当各类基金份额的基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机构对前述内容另有规定的,按其规定处理。
6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额持有人的实际损失,基金管理人应依据基金合同及本协议承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则基金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。
7、 由于证券交易所或登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。
B. 基金会计核算
1、基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
2、会计数据和财务指标的核对
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符,双方应及时查明原因并纠正。
3、基金财务报表和定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月终了后 5 个工作日内完成。
《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
基金管理人在季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告;在上半年结束之日起两个月内完成中期报告编制并公告;在每年结束之日起三个月内完成年度报告编制并公告。
基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。
基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
(六)基金份额持有人名册的登记与保管
A. 基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册包括以下几类:
1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册;
2、基金权益登记日的基金份额持有人名册;
3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册;
4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
B. 基金份额持有人名册的提供
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束后 5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册,基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。
C. 基金份额持有人名册的保管
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册,基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。
(七)争议解决方式
本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解决。协商、调解不能解决的任何一方有权将争议提交位于北京市的中国国际经济贸易仲裁委员会,并按其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。
除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。
(八)托管协议的变更、终止与基金财产的清算
A. 托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。
B. 托管协议的终止
1、《基金合同》终止;
2、本基金更换基金托管人;
3、本基金更换基金管理人;
4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
C.基金财产的清算
基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进行清算。
二十五、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)资料寄送/发送
1、开户确认书和交易对账单
首次基金交易(除基金开户外其他交易类型)后的 15 个工作日内向基金份额持有人寄送/邮件发送开户确认书和交易对账单。
2、基金份额持有人对账单
基金管理人在每年第 1-3 季度结束后向定制纸质对账单且在季度内有交易的投资者寄送季度对账单,在每年第 4 季度结束后向定制纸质对账单且季度内有交易或最后一个交易日仍持有份额的投资者寄送年度对账单;每月向定制电子对帐单服务的份额持有人发送电子对帐单。
3、由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的投资者,敬请及时通过本公司网站,或拨打本公司客服热线查询、核对、变更您的预留联系方式。
(二)定期定额投资计划
基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划,投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告。
(三)在线服务
通过基金管理人网站 www.jsfund.cn,基金份额持有人还可获得如下服务:
1、查询服务
基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息
查询。
2、信息资讯服务
投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法律文
件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。
3、网上交易
本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投资者通过基金管理人网站 www.jsfund.cn 可以办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。
(四)咨询服务
1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息,可拨打基金管理人全国统一客服电话:400-600-8800(免长途电话费)、(010)85712266,传真:(010)65182266。
2、网站和电子信箱
公司网址:http://www.jsfund.cn
电子信箱:service@jsfund.cn
二十六、其他应披露事项
以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站(含基金管理人网站)公开披露。
序号 临时报告名称 披露时间
1 关于嘉实绝对收益策略定期混合第二十六个开放 2020 年 6 月 10 日
期开放申购、赎回及转换业务的公告
2 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020 年 6 月 19 日
3 嘉实基金管理有限公司及子公司办公地址变更公 2020 年 6 月 22 日
告
4 关于嘉实绝对收益策略定期混合第二十七个开放 2020 年 9 月 9 日
期开放申购、赎回及转换业务的公告
5 关于继续在网上直销开展基金认购、申购、转换 2020 年 9 月 28 日
费率优惠活动的公告
6 关于嘉实绝对收益策略定期混合第二十八个开放 2020 年 12 月 9 日
期开放申购、赎回及转换业务的公告
7 嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善 2020 年 12 月 25 日
客户身份信息的公告
8 关于嘉实绝对收益策略定期混合第二十九个开放 2021 年 3 月 10 日
期开放申购、赎回及转换业务的公告
9 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(银 2021 年 5 月 7 日
川)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业
务的公告
二十七、招募说明书存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所,投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。
二十八、备查文件
1、中国证监会核准嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集的文件; 2、《嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》;
3、《嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、中国证监会要求的其他文件。
存放地点:基金管理人、基金托管人处
查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
嘉实基金管理有限公司
2021 年 12 月 10 日
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