益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：益民基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

送出日期：2017年8月25日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

本基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了

本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现 ...... 8

3.3其他指标...... 9

§4管理人报告...... 10

4.1基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14

§5托管人报告...... 15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 16

6.1资产负债表...... 16

6.2利润表...... 17

第3页共56页

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 18

6.4报表附注...... 19

§7投资组合报告...... 41

7.1期末基金资产组合情况...... 41

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 41

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 42

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 43

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 46

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 46

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 46

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 46

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 46

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 47

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 47

7.12投资组合报告附注...... 47

§8基金份额持有人信息...... 49

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 49

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 49

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 49

§9开放式基金份额变动...... 50

§10重大事件揭示...... 51

10.1基金份额持有人大会决议...... 51

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 51

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 51

10.4基金投资策略的改变...... 51

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 51

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 51

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 51

10.8其他重大事件 ...... 53

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 55

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11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 55

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 55

§12备查文件目录...... 56

12.1备查文件目录 ...... 56

12.2存放地点...... 56

12.3查阅方式...... 56

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 益民服务领先混合

基金主代码 000410

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年12月13日

基金管理人 益民基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 43,173,775.90份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

在中国经济转型发展和产业升级加快的大背景下，积

投资目标 极把握服务业加速成长、逐渐转型成为经济发展主要

动力的机会，在分享企业成长性的同时合理控制组合

风险，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金管理人通过益民经济周期模型与分析师的审慎

研究相结合的方式，密切跟踪全球和中国宏观经济因

素变化的情况，从经济增长、国家政策、市场资金面、

海外市场环境等多个方面进行深入研究，判断证券市

场总体变动趋势。结合对证券市场各资产类别中长期

运行趋势、风险收益特征的分析比较，确定基金大类

资产配置比例和变动原则。本基金所指的服务业从服

投资策略 务对象上可以分为生产性服务业和生活性服务业。本

基金将从这两大方面出发明确界定属于服务业的相关

行业，严格遵照投资范围进行投资。同时，本基金还

将密切跟踪国家政策和产业升级变化情况，研究随国

民经济发展和科学技术进步带来的领导经济、产业转

型升级的服务业所涵盖的行业范围的拓展和变化，适

时调整投资范围，确保本基金对服务类行业和上市公

司的投资比例符合服务业的界定。

业绩比较基准 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率

本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的投

风险收益特征 资品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，但

高于债券型基金和货币市场基金

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 益民基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司

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姓名 刘伟 张建春

信息披露负责人 联系电话 010-63105556 010-63639180

电子邮箱 jianchabu@ymfund.com zhangjianchun@cebbank.com

客户服务电话 400-650-8808 95595

传真 010-63100588 010-63639132

注册地址 重庆市渝中区上清寺路110北京市西城区太平桥大街25

号 号、甲25号中国光大中心

北京市西城区宣外大街 10 北京市西城区太平桥大街25号

办公地址 号庄胜广场中央办公楼南 中国光大中心

翼13A

邮政编码 100052 100033

法定代表人 翁振杰 唐双宁

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券日报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.ymfund.com

网址

基金半年度报告备置地点 北京市西城区宣外大街10 号庄胜广场中央办公楼

南翼13A

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 益民基金管理有限公司 北京市西城区宣外大街10号庄胜广

场中央办公楼南翼13A

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广

合伙） 场安永大楼16层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 1,929,645.68

本期利润 7,699,829.91

加权平均基金份额本期利润 0.1674

本期加权平均净值利润率 6.43%

本期基金份额净值增长率 6.67%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 56,962,224.40

期末可供分配基金份额利润 1.3194

期末基金资产净值 118,029,306.31

期末基金份额净值 2.734

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 173.40%

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 4.63% 0.63% 3.65% 0.44% 0.98% 0.19%

过去三个月 3.72% 0.57% 4.00% 0.41% -0.28% 0.16%

过去六个月 6.67% 0.59% 6.85% 0.37% -0.18% 0.22%

过去一年 11.64% 0.56% 10.49% 0.44% 1.15% 0.12%

过去三年 194.93% 1.38% 52.30% 1.14% 142.63% 0.24%

自基金合同 173.40% 1.31% 45.05% 1.08% 128.35% 0.23%

生效起至今

注：本着公允性原则、可复制性原则和再平衡等原则，本基金选取“65%×沪深300指数收益率

+35%×中证全债指数收益率。”作为本基金的比较基准。

第8页共56页

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

3.3其他指标

无。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

益民基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年12月12日正式成立。公

司股东由重庆国际信托股份有限公司（出资比例49％）、中国新纪元有限公司（出资比例31％）、

中山证券有限责任公司（出资比例20％）组成，注册资本为1亿元人民币，注册地：重庆，主要

办公地点：北京。截止2017年6月末，公司管理的基金共有八只，均为开放式基金。其中，益民

货币市场基金于2006年7月17日成立；益民红利成长混合型证券投资基金于2006年11月21

日成立；益民创新优势混合型证券投资基金于2007年7月11日成立；益民多利债券型投资基金

于2008年5月21日成立；益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金于2012年8月16日成立；

益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金于2013年12月13日成立；益民品质升级灵活配置混

合型证券投资基金于2015年5月6日成立；益民中证智能消费主题指数证券投资基金于2017年

5月8日成立。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

益民服

务领先 曾任民生证券研究院行业

灵活配 研究员，方正证券研究所

置混合 行业研究员，2015年6

型证券 月加入益民基金管理有限

投资基 公司任研究部研究员。自

金基金 2017年2月28 2017年2月28日起任益

赵若琼 经理、益日 - 9 民服务领先灵活配置混合

民中证 型证券投资基金基金经

智能消 理，自2017年5月8日起

费主题 任益民中证智能消费主题

指数证 指数证券投资基金基金经

券投资 理。

基金基

金经理

益民货 曾任国家开发银行信贷经

币市场 2015年6月16 2017年3月23 理、联合证券研究所研究

李道滢 基金基日 日 9 员、大公国际资信评估有

金经理、 限公司信用分析师。2011

益民多 年加入益民基金管理有限

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利债券 公司，先后担任研究部研

型证券 究员、基金经理助理。自

投资基 2013年9月13日起任益

金基金 民货币市场基金基金经

经理、益 理；自2014年9月25日

民服务 起任益民多利债券型证券

领先灵 投资基金基金经理；自

活配置 2015年6月16日起任益

混合型 民服务领先灵活配置混合

证券投 型证券投资基金基金经

资基金 理。

基金经

理

注：此处的“任职日期”为基金合同生效日或根据公司决定确定的聘任日期，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，益民基金管理有限公司作为益民服务领先混合型证券投资基金的管理人，严格按照《基金法》、《证券法》、《益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者的合法权益，避免出现不公平交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制定了《益民基金管理有限公司公平交易管理制度》、《益民基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，并建立了有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司严格遵守公平交易管理制度的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合。对于交易所公开竞价交易，公司均执行交易系统中的公平交易程序，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令；因特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令，需履行事先审批流程；对不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，各投资组合经理需要在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和交易数量，公司在获配额度确定后 第11页共56页

按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；公司根据市场公认的第三方信息，对投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，相关投资组合经理应对交易价格异常情况进行合理性解释。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，不存在直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

本报告期内，各投资组合1日、3日、5日同向交易价差大部分通过统计检验，不存在价差显

着的情况。但因投资组合规模悬殊、投资组合经理对市场判断的差异及决策时机不同，导致投资组合间七组配对分析出现1日、3日、5日同向交易价差检验显着的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年以来，三个显着的矛盾性特征左右着资本市场的走势：第一，经济下台阶中期趋势确

定，结构升级势在必行，但同时当期增长又持续小幅超预期；第二，监管对于杠杆失控、资本市场投机和违规套利采取高压态度，但同时又不希望发生短期风险；第三，货币持续从紧，M2增速连续下行，但信贷数据和央行维稳举措又持续为市场提供托底。因此，上半年的市场呈现出以低估值、业绩高度确定龙头白马为强主线，消费、成长、周期乃至主题都存在或长或短的表现机会与表现时刻的行情。本质上看，主线行情并非如同很多市场喉舌所鼓吹的，新经济动力的作用，事实上来自过去多年来积攒的估值扭曲的一种释放，相当于过去几年市场“存款”的一种“提现”行为，而各板块的轮动则体现了经济结构转型和长短期矛盾特征下，风格偏好和风险偏好的波动。

本基金在行业配置上持续以低估值、业绩确定的白马和消费品种为主，在家电、医药、金融等板块做了较为重点的配置，相对享受到了主流行情带来的收益。在此基础上，采用自下而上的思路适当参与了成长、周期和主题性投资机会，胜负参半，总体产生少许正向收益贡献。在仓位控制上基本稳定在中等偏低的水平，避免在长短因素交错作用的不确定时段因为择时失误产生不必要的风险。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期末，本基金份额单位净值为2.734元，份额累计净值为2.734元。本报告期份额净值

增长率为6.67%，同期业绩比较基准收益率为6.85%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年，经济增长的几大内生动力要素中，地产和投资预计将出现不同程度的下滑，进出口 第12页共56页

难以在高水平上持续，再考虑到2016年3季度较高的基数效应和依旧相对从紧的货币政策，经济

增长的下行压力较大。

从A股角度看，5-6月份的上涨使整个市场处于年内较高水平，龙头白马创出年内新高并累

积了较大涨幅，在机构配置上也出现了一定抱团现象；基于并购整合等估值因素支撑的中小创类公司虽然表现并不抢眼，但基本面和估值并不支持显着反弹。因此目前市场走到了一个风险收益比相对较弱的位置，在没有新的重大刺激因素输入的情况下，市场较难出现系统性机会，因此，下半年的配置重点依旧是筛选：一是从龙头白马中筛选经过真正基本面支撑扎实的品种，二是从前期滞涨的行业里筛选基本面扎实或有拐点的行业，从进一步精耕细作中寻求超额收益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：

根据相关规定，本基金管理人成立估值委员会，估值委员会是基金估值的最高决策机构，负责公司估值相关决策及执行。成员由公司总经理、投资总监、基金运营部、产品开发部、监察稽核部、基金会计等相关人员组成。相关参与人员应当具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较丰富的经验，熟悉相关法规和估值方法。

研究部行业研究员：研究部负责人及行业研究员负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究，参与基金组合停牌股票行业属性和重估方法的确定，并在估值讨论中承担确定参考行业指数的职责；相关参与人员应当具有多年的行业研究经验，能够较好的对行业发展趋势做出判断，熟悉相关法规和估值方法。

监察稽核部：监察稽核部参与估值流程的人员，应当对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改；参与估值流程的人员必须具有一定的会计核算估值知识和经验，应当具备熟知与估值政策相关的各项法律法规、估值原则和方法的专业能力，并有从事会计、核算、估值等方面业务的经验和工作经历。

产品开发部产品开发人员：产品开发人员负责估值相关数值的处理和计算，并参与公司对基金的估值方法的确定。该成员应当在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验，具备基金绩效评估专业能力，并熟悉相关法规和估值方法。

基金运营部基金会计：基金会计在估值流程中的相关工作职责是负责日常核算，并参与基金组合停牌股票估值方法的确定，复核由估值委员会提供的估值价格，并与相关托管行进行核对确认。如有不符合的情况出现，立即向估值委员会反映情况，并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通，获悉的与基金估值相关的重大信息及时向公司及估值小组反馈。基金会计应当具备多年基金从业经验，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识 第13页共56页

和经验，具备熟悉及了解基金估值法规、政策和方法的专业能力。

2、基金经理参与或决定估值的程度：

基金管理公司估值委员会成员中不包括基金经理。基金经理不参与估值工作决策和执行的过程。

3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份

额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金

合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一基金份额享有同等分配权；

法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。

本报告期内，本基金未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金未出现基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司在益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——益民基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——益民基金管理有限公司编制的《益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确。

中国光大银行股份有限公司

2017年8月22日

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 36,898,571.56 62,781,990.89

结算备付金 287,803.01 1,079,541.50

存出保证金 221,344.45 404,443.65

交易性金融资产 6.4.7.2 81,152,179.64 70,766,074.87

其中：股票投资 81,152,179.64 70,620,922.87

基金投资 - -

债券投资 - 145,152.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 7,405.98 21,746.19

应收股利 - -

应收申购款 55,186.16 27,494.08

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 118,622,490.80 135,081,291.18

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 12,675,637.49

应付赎回款 97,589.37 90,982.21

应付管理人报酬 86,900.99 94,018.69

应付托管费 24,139.17 26,116.30

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 265,380.88 545,529.01

应交税费 - -

第16页共56页

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 119,174.08 160,169.98

负债合计 593,184.49 13,592,453.68

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 43,173,775.90 47,405,505.98

未分配利润 6.4.7.10 74,855,530.41 74,083,331.52

所有者权益合计 118,029,306.31 121,488,837.50

负债和所有者权益总计 118,622,490.80 135,081,291.18

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值2.734元，基金份额总额43,173,775.90份。

6.2利润表

会计主体：益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 9,668,270.85 -8,363,514.95

1.利息收入 303,014.93 412,249.07

其中：存款利息收入 6.4.7.11 164,475.61 314,641.94

债券利息收入 23.67 80,592.64

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 138,515.65 17,014.49

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 3,496,459.23 -9,440,162.25

其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,982,300.72 -9,675,270.83

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 8,713.72 117,156.48

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 505,444.79 117,952.10

3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 5,770,184.23 -226,412.05

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 98,612.46 890,810.28

减：二、费用 1,968,440.94 7,504,020.83

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 534,337.49 800,439.50

2．托管费 6.4.10.2.2 148,427.01 222,344.32

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

第17页共56页

4．交易费用 6.4.7.19 1,148,463.51 6,332,459.73

5．利息支出 - 1,289.94

其中：卖出回购金融资产支出 - 1,289.94

6．其他费用 6.4.7.20 137,212.93 147,487.34

三、利润总额（亏损总额以“-” 7,699,829.91 -15,867,535.78

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 7,699,829.91 -15,867,535.78

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 47,405,505.98 74,083,331.52 121,488,837.50

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 7,699,829.91 7,699,829.91

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -4,231,730.08 -6,927,631.02 -11,159,361.10

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 9,849,458.78 15,799,036.74 25,648,495.52

2.基金赎回款 -14,081,188.86 -22,726,667.76 -36,807,856.62

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 43,173,775.90 74,855,530.41 118,029,306.31

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

第18页共56页

一、期初所有者权益（基 130,041,359.29 197,727,893.20 327,769,252.49

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -15,867,535.78 -15,867,535.78

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -73,730,902.27 -100,243,939.72 -173,974,841.99

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 75,252,266.69 104,041,480.30 179,293,746.99

2.基金赎回款 -148,983,168.96 -204,285,420.02 -353,268,588.98

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 56,310,457.02 81,616,417.70 137,926,874.72

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______黄桦______ ______慕娟______ ______慕娟______

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“服务领先基金”）为经中国证监会证监许可【2013】1346号《关于核准益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》及基金部函【2013】935号《关于益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》核准后进行募集，由益民基金管理有限公司负责基金发起并担任基金管理人，中国光大银行股份有限公司担任基金托管人。

本基金自2013年11月11日至2013年12月10日止向境内个人投资者和机构投资者及合格

境外机构投资者公开募集，募集期结束后经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2013）验字第61036918_A03号验资报告验证，并报中国证监会备案，中国证监会于2013年12月13日以基金部函【2013】1064号《关于益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》书面确认。经验资及备案后，核心增长基金合同于2013年12月13日生效。

本基金为契约型开放式，存续期限不定。

第19页共56页

本基金设立时募集的实收基金本金为人民币 1,084,040,595.40 元，募集期间产生的利息

83,137.30元，上述募集的实收基金根据每份基金份额的面值人民币 1.00元折合为

1,084,123,732.70份基金份额。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金以财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中

国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会允许

的基金行业实务操作的规定编制财务报表。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017

年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至6月30日止。

6.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投资等；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

第20页共56页

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

(3)权证投资

第21页共56页

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；(4)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；

(5)回购协议

本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下：

1)股票投资

(1)上市流通的股票的估值

上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

(2)未上市的股票的估值

A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；

第22页共56页

B.首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算；

首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；

C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值

本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：

a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；

b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，按中国证监会相关规定处理；

2)债券投资

(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

(3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；

(4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值；

3)权证投资

(1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的 第23页共56页

重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

(2)未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；

(3)因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；

4)分离交易可转债

分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值；

5)其他

(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(2)如有新增事项，按国家最新规定估值。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。

第24页共56页

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

6.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提（本基金管理人于2015年7

月6日发布了《益民基金关于益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金调整管理费率并修改基

金合同和托管协议的公告》，自2015年7月6日起本基金管理费率调整至0.9%/年）；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；

(3)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

第25页共56页

6.4.4.11基金的收益分配政策

本基金收益分配遵循下列原则：

(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分

配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满三个月可不进行收益分配；

(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4)每一基金份额享有同等分配权；

(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更事项。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更事项。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期不存在重大会计差错更正事项。

6.4.6税项

印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

第26页共56页

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的

通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充

通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，

按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得

税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个

人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

第27页共56页

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 36,898,571.56

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 36,898,571.56

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 75,911,118.17 81,152,179.64 5,241,061.47

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 75,911,118.17 81,152,179.64 5,241,061.47

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

第28页共56页

应收活期存款利息 7,176.86

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 129.50

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 0.02

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 99.60

合计 7,405.98

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 265,380.88

银行间市场应付交易费用 -

合计 265,380.88

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 161.15

预提费用 119,012.93

合计 119,174.08

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 47,405,505.98 47,405,505.98

第29页共56页

本期申购 9,849,458.78 9,849,458.78

本期赎回(以"-"号填列) -14,081,188.86 -14,081,188.86

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 43,173,775.90 43,173,775.90

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 60,429,987.41 13,653,344.11 74,083,331.52

本期利润 1,929,645.68 5,770,184.23 7,699,829.91

本期基金份额交易 -5,397,408.69 -1,530,222.33 -6,927,631.02

产生的变动数

其中：基金申购款 12,503,677.29 3,295,359.45 15,799,036.74

基金赎回款 -17,901,085.98 -4,825,581.78 -22,726,667.76

本期已分配利润 - - -

本期末 56,962,224.40 17,893,306.01 74,855,530.41

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 154,981.77

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 7,036.90

其他 2,456.94

合计 164,475.61

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 377,184,849.23

第30页共56页

减：卖出股票成本总额 374,202,548.51

买卖股票差价收入 2,982,300.72

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 8,713.72

到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 8,713.72

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 147,846.12

额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 139,056.13

本总额

减：应收利息总额 76.27

买卖债券差价收入 8,713.72

6.4.7.14资产支持证券投资收益

本基金本报告期未持有资产支持证券。

6.4.7.15贵金属投资收益

本基金本报告期未持有贵金属。

6.4.7.16衍生工具收益

本基金本报告期未持有衍生工具。

6.4.7.17股利收益

单位：人民币元

第31页共56页

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 505,444.79

基金投资产生的股利收益 -

合计 505,444.79

6.4.7.18公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 5,770,184.23

——股票投资 5,776,280.10

——债券投资 -6,095.87

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 5,770,184.23

6.4.7.19其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 98,604.84

转换费收入 7.62

合计 98,612.46

6.4.7.20交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 1,148,463.51

银行间市场交易费用 -

合计 1,148,463.51

第32页共56页

6.4.7.21其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 19,835.79

信息披露费 99,177.14

其他 200.00

银行间帐户维护费 18,000.00

合计 137,212.93

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

本基金本报告期不存在应披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

本基金本报告期不存在应披露的重大资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期无控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

本报告期未有与基金发生关联交易的各关联方。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

第33页共56页

6.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

30日

当期发生的基金应支付 534,337.49 800,439.50

的管理费

其中：支付销售机构的客 211,525.52 292,878.92

户维护费

注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计算（本基金管理人于2015年7月6日发

布了《益民基金关于益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金调整管理费率并修改基金合同和托管协议的公告》，自2015年7月6日起本基金管理费率调整至0.9%/年），计算方法如下：H＝E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 148,427.01 222,344.32

的托管费

6.4.10.2.3销售服务费

本基金本报告期无销售服务费。

第34页共56页

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金管理人本报告期及上年度可比期间均未持有本基金份额。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

截至本报告期末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

光大银行 36,898,571.56 154,981.77 34,125,294.65 279,319.57

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均不存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停 期末 复牌

股票代股票 停牌牌 估值单 复牌 开盘单数量（股） 期末 期末估值总额 备注

码 名称 日期原 价 日期价 成本总额

因

2017临

600643爱建年4时 14.98- - 100,000 1,463,568.501,498,000.00 -

集团月17停

日牌

第35页共56页

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的投资风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

投研部根据投资决策委员会有关资产流动性的原则性规定，制定具体的评估指标、评估方法，每月对基金投资组合的流动性进行评估，撰写评估报告，对基金组合的流动性指标提出维持及修正建议，分送基金经理、投资总监和投资决策委员会，然后各部门和相关人员做出反馈，以利于进一步完善流动性风险管理。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金于本报告期内及上年度末未持有按短期信用评级的债券投资。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA - -

AAA以下 - 145,152.00

第36页共56页

未评级 - -

合计 - 145,152.00

注：本基金于本报告期末未持有按长期信用评级的债券投资。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人通过对投资品种的流动性指标监控来评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。本基金管理人通过基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、结算保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金持有的交易性金融资产中债券投资比重较低，因此基金净值受利率变动的影响较小。本基金管理人通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3个 3个月-1 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日 月 年

第37页共56页

资产

银行存款 36,898,571.56 - - - - -36,898,571.56

结算备付金 287,803.01 - - - - - 287,803.01

存出保证金 221,344.45 - - - - - 221,344.45

交易性金融资产 - - - - -81,152,179.6481,152,179.64

应收利息 - - - - - 7,405.98 7,405.98

应收申购款 - - - - - 55,186.16 55,186.16

资产总计 37,407,719.02 - - - -81,214,771.78118,622,490.80

负债

应付赎回款 - - - - - 97,589.37 97,589.37

应付管理人报酬 - - - - - 86,900.99 86,900.99

应付托管费 - - - - - 24,139.17 24,139.17

应付交易费用 - - - - - 265,380.88 265,380.88

其他负债 - - - - - 119,174.08 119,174.08

负债总计 - - - - - 593,184.49 593,184.49

利率敏感度缺口37,407,719.02 - - - -80,621,587.29118,029,306.31

上年度末 1个月以内 1-3 个3 个月-11-5年 5年以上不计息 合计

2016年12月31日 月 年

资产

银行存款 62,781,990.89 - - - - -62,781,990.89

结算备付金 1,079,541.50 - - - - - 1,079,541.50

存出保证金 404,443.65 - - - - - 404,443.65

交易性金融资产 - -145,152.00 - -70,620,922.8770,766,074.87

应收利息 - - - - - 21,746.19 21,746.19

应收申购款 - - - - - 27,494.08 27,494.08

资产总计 64,265,976.04 -145,152.00 - -70,670,163.14135,081,291.18

负债

应付证券清算款 - - - - -12,675,637.4912,675,637.49

应付赎回款 - - - - - 90,982.21 90,982.21

应付管理人报酬 - - - - - 94,018.69 94,018.69

应付托管费 - - - - - 26,116.30 26,116.30

应付交易费用 - - - - - 545,529.01 545,529.01

其他负债 - - - - - 160,169.98 160,169.98

负债总计 - - - - -13,592,453.6813,592,453.68

利率敏感度缺口64,265,976.04 -145,152.00 - -57,077,709.46121,488,837.50

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金于本报告期内未持有债券投资，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变 第38页共56页

动时，对基金资产净值不会产生影响。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

本基金其他价格风险主要是市场价格风险，是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。该风险可能与特定投资相关，也有可能与投资组合整体相关。对本基金而言，其他价格风险源自于以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金通过优化投资组合、设置相关监控参数、跟踪与业绩基准的差异，及时调整资产配置比例、行业配置比例等方法来降低其他价格风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 81,152,179.64 68.76 70,620,922.87 58.13

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - 145,152.00 0.12

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 81,152,179.64 68.76 70,766,074.87 58.25

注：本基金的股票等权益类资产合计市值占基金资产净值的比例为0%-95%，其中持有的权证合计

市值占基金资产净值的比例为0%-3%；固定收益类资产（包括货币市场工具）合计市值占基金资

产总值的比例为0%-100%。固定收益类资产主要包括国债、金融债、公司债、企业债、短期融资

券、中期票据、央票、债券回购、可转换债券、资产支持证券、货币市场工具等。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的合计市值不低于基金资产净值的5%。本基金80%以上的非现金资产投资与服务业相关证券。于2017年6月30日，本基金面临的整体其他价格风险列示如上。由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第39页共56页

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其它市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

30日） 31日）

+5% 6,360,991.06 6,495,933.04

-5% -6,360,991.06 -6,495,933.04

注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

本基金未采用风险价值分析法或者类似方法进行分析、管理市场风险。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

银行存款、结算备付金、买入反售金融资产、应收证券清算款，因其剩余期限不长，公允价值和账面价值相若。

（1)各层次金融工具公允价值

本基金报告期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的是79,654,179.64元，第二层次是1,498,000.00元，无属于第三层次的余额。

（2)公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期苏损益的金融资产，在第一层次和第二层次之间无重大转移。

本基金本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产未发生转入或转出第三层次公允价值的情况。

第40页共56页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 81,152,179.64 68.41

其中：股票 81,152,179.64 68.41

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 37,186,374.57 31.35

7 其他各项资产 283,936.59 0.24

8 合计 118,622,490.80 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,474,350.26 2.10

C 制造业 39,033,565.34 33.07

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 3,837,000.00 3.25

F 批发和零售业 7,745,922.20 6.56

G 交通运输、仓储和邮政业 8,711,775.00 7.38

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 13,586,298.84 11.51

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 5,763,268.00 4.88

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

第41页共56页

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 81,152,179.64 68.76

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 601111 中国国航 580,900 5,663,775.00 4.80

2 002185 华天科技 650,000 4,706,000.00 3.99

3 000858五粮液 80,000 4,452,800.00 3.77

4 601398 工商银行 693,900 3,642,975.00 3.09

5 600516 方大炭素 240,000 3,412,800.00 2.89

6 000826 启迪桑德 90,600 3,181,872.00 2.70

7 600033 福建高速 800,000 3,048,000.00 2.58

8 600703 三安光电 150,000 2,955,000.00 2.50

9 600612 老凤祥 60,000 2,938,200.00 2.49

10 601607 上海医药 100,000 2,888,000.00 2.45

11 000333 美的集团 64,800 2,788,992.00 2.36

12 000069 华侨城Ａ 256,600 2,581,396.00 2.19

13 002074 国轩高科 80,000 2,524,000.00 2.14

14 000651 格力电器 60,200 2,478,434.00 2.10

15 000983 西山煤电 282,138 2,474,350.26 2.10

16 601939 建设银行 400,000 2,460,000.00 2.08

17 600036 招商银行 100,000 2,391,000.00 2.03

18 002589 瑞康医药 148,779 2,291,196.60 1.94

19 600068 葛洲坝 200,000 2,248,000.00 1.90

20 600887 伊利股份 100,000 2,159,000.00 1.83

21 002273 水晶光电 100,000 2,063,000.00 1.75

22 601318 中国平安 38,144 1,892,323.84 1.60

23 002271 东方雨虹 50,000 1,855,000.00 1.57

24 600329 中新药业 100,000 1,811,000.00 1.53

25 600201 生物股份 50,000 1,778,500.00 1.51

第42页共56页

26 600030 中信证券 100,000 1,702,000.00 1.44

27 601800 中国交建 100,000 1,589,000.00 1.35

28 002206海利得 209,938 1,559,839.34 1.32

29 600297 广汇汽车 200,000 1,506,000.00 1.28

30 600643 爱建集团 100,000 1,498,000.00 1.27

31 002241 歌尔股份 70,000 1,349,600.00 1.14

32 601933 永辉超市 149,820 1,060,725.60 0.90

33 600409 三友化工 20,000 201,400.00 0.17

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601398 工商银行 7,910,161.80 6.51

2 002271 东方雨虹 6,943,562.47 5.72

3 601111 中国国航 5,780,462.00 4.76

4 000728 国元证券 5,054,427.86 4.16

5 300072 三聚环保 4,876,285.00 4.01

6 600068 葛洲坝 4,875,442.00 4.01

7 600426 华鲁恒升 4,865,084.10 4.00

8 000001 平安银行 4,724,933.34 3.89

9 600030 中信证券 4,703,443.00 3.87

10 600036 招商银行 4,420,515.00 3.64

11 001979 招商蛇口 4,324,854.00 3.56

12 000651 格力电器 4,282,826.68 3.53

13 002185 华天科技 4,269,101.38 3.51

14 600340 华夏幸福 4,224,969.00 3.48

15 002273 水晶光电 4,129,873.35 3.40

16 000858 五粮液 4,051,125.39 3.33

17 600056 中国医药 3,984,562.68 3.28

18 600887 伊利股份 3,932,608.26 3.24

19 600703 三安光电 3,852,504.95 3.17

20 600612 老凤祥 3,801,910.00 3.13

21 300296 利亚德 3,750,478.28 3.09

22 600028 中国石化 3,697,991.00 3.04

第43页共56页

23 002601 佰利联 3,666,055.00 3.02

24 002407 多氟多 3,538,630.00 2.91

25 300386 飞天诚信 3,342,866.00 2.75

26 002241 歌尔股份 3,336,165.80 2.75

27 002206 海利得 3,280,494.26 2.70

28 002035 华帝股份 3,198,103.00 2.63

29 000826 启迪桑德 3,120,821.00 2.57

30 601336 新华保险 3,099,679.70 2.55

31 601318 中国平安 3,076,347.64 2.53

32 600033 福建高速 3,059,875.00 2.52

33 300081 恒信东方 3,044,456.00 2.51

34 300113 顺网科技 2,981,093.50 2.45

35 600031 三一重工 2,977,394.40 2.45

36 600109 国金证券 2,975,506.00 2.45

37 300043 互动娱乐 2,959,709.00 2.44

38 300037 新宙邦 2,939,685.00 2.42

39 300287 飞利信 2,928,438.72 2.41

40 002138 顺络电子 2,873,927.00 2.37

41 300465 高伟达 2,802,416.00 2.31

42 601607 上海医药 2,789,006.00 2.30

43 600516 方大炭素 2,778,738.99 2.29

44 000018 神州长城 2,709,146.00 2.23

45 000783 长江证券 2,626,111.00 2.16

46 000333 美的集团 2,617,260.00 2.15

47 601939 建设银行 2,536,000.00 2.09

48 600160 巨化股份 2,516,077.00 2.07

49 002074 国轩高科 2,483,542.00 2.04

50 600179 安通控股 2,470,486.00 2.03

51 002050 三花股份 2,445,975.00 2.01

52 300352 北信源 2,444,442.00 2.01

53 002340 格林美 2,443,529.00 2.01

54 002335 科华恒盛 2,439,434.00 2.01

55 002304 洋河股份 2,433,493.00 2.00

56 000718 苏宁环球 2,432,197.00 2.00

57 002797 第一创业 2,430,747.00 2.00

58 601009 南京银行 2,429,785.00 2.00

第44页共56页

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 300072 三聚环保 6,161,604.00 5.07

2 002271 东方雨虹 5,589,372.24 4.60

3 300166 东方国信 5,478,441.90 4.51

4 000728 国元证券 5,465,758.60 4.50

5 600426 华鲁恒升 5,098,129.31 4.20

6 603869 北部湾旅 4,878,316.41 4.02

7 000001 平安银行 4,736,348.00 3.90

8 600056 中国医药 4,724,507.08 3.89

9 001979 招商蛇口 4,479,887.76 3.69

10 601398 工商银行 4,287,508.00 3.53

11 600340 华夏幸福 4,195,615.00 3.45

12 300465 高伟达 4,184,980.55 3.44

13 002601 佰利联 4,124,643.13 3.40

14 601311 骆驼股份 4,030,708.74 3.32

15 002195 二三四五 4,015,135.02 3.30

16 600109 国金证券 3,983,249.84 3.28

17 002035 华帝股份 3,872,505.48 3.19

18 300296 利亚德 3,842,027.71 3.16

19 002649 博彦科技 3,811,327.52 3.14

20 300036 超图软件 3,770,676.55 3.10

21 002712 思美传媒 3,753,250.07 3.09

22 300043 互动娱乐 3,720,242.15 3.06

23 002407 多氟多 3,685,037.42 3.03

24 600028 中国石化 3,636,929.00 2.99

25 300386 飞天诚信 3,570,901.91 2.94

26 300113 顺网科技 3,540,429.27 2.91

27 002241 歌尔股份 3,500,582.55 2.88

28 300033 同花顺 3,456,808.00 2.85

29 002797 第一创业 3,267,297.28 2.69

30 601336 新华保险 3,126,829.26 2.57

31 300037 新宙邦 3,083,732.65 2.54

32 600030 中信证券 3,013,359.02 2.48

33 300287 飞利信 2,992,651.92 2.46

第45页共56页

34 000718 苏宁环球 2,967,934.73 2.44

35 300081 恒信东方 2,956,104.66 2.43

36 002050 三花股份 2,920,263.57 2.40

37 000651 格力电器 2,909,171.39 2.39

38 300315 掌趣科技 2,898,832.00 2.39

39 002138 顺络电子 2,897,224.00 2.38

40 600031 三一重工 2,892,000.00 2.38

41 601688 华泰证券 2,790,347.00 2.30

42 600068 葛洲坝 2,682,228.00 2.21

43 600160 巨化股份 2,658,247.00 2.19

44 000783 长江证券 2,556,118.00 2.10

45 600179 安通控股 2,535,986.00 2.09

46 002280 联络互动 2,493,775.34 2.05

47 002544 杰赛科技 2,473,186.18 2.04

48 600584 长电科技 2,463,567.28 2.03

49 002340 格林美 2,460,145.20 2.02

50 600667 太极实业 2,437,248.45 2.01

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 378,957,525.18

卖出股票收入（成交）总额 377,184,849.23

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

第46页共56页

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.12投资组合报告附注

7.12.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票均在备选股票库内。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 221,344.45

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 7,405.98

5 应收申购款 55,186.16

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 283,936.59

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期内本基金投资的前十名股票中不存在流通受限的股票。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

1.报告期内，本基金未运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制

人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券或进行其他关联交易。

第47页共56页

2.由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第48页共56页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

7,096 6,084.24 38.36 0.00% 43,173,737.54 100.00%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 98.82 0.0002%

持有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第49页共56页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2013年12月13日）基金份额总额 1,084,123,732.70

本报告期期初基金份额总额 47,405,505.98

本报告期基金总申购份额 9,849,458.78

减:本报告期基金总赎回份额 14,081,188.86

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 43,173,775.90

第50页共56页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内没有召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人及基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金进行审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

方正证券 2515,047,330.97 68.12% 479,664.83 68.12% -

中泰证券 1172,872,089.35 22.86% 160,995.99 22.86% -

浙商证券 1 68,222,954.09 9.02% 63,536.23 9.02% -

信达证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易

第51页共56页

占当期债券 占当期债 占当期权证

成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

方正证券 147,846.12 100.00%130,000,000.00 58.45% - -

中泰证券 - - 92,400,000.00 41.55% - -

浙商证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

注：1、本公司租用券商交易单元的选择标准：

（1）基本情况：包括但不限于资本充足，财务状况及最近三年盈利情况良好；经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机构的处罚；主要股东实力强大；具备投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合进行证券交易的需要，并能为投资组合提供全面的信息服务；

（2）公司治理：公司治理完善，股东会、董事会、监事会及管理层权责明确，内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足投资组合运作高度保密的要求；

（3）研究实力：有固定的研究机构和数量足够的专职研究人员以及研究水平处于行业领先水平的研究员；研究覆盖面广，能涵盖宏观经济、行业、个股、债券、策略等各项领域，并能在符合相关法规及执业规范的前提下，根据公司的特定要求，提供专题研究报告；研究报告应分析严谨，观点独立、客观，并具备较强的风险意识和风险测算能力；

（4）服务能力：具备较强的服务意识，能主动为公司投资组合提供及时的市场信息及各种路演、公司联合调研、券商会议的信息和参加机会；或者具备某一区域的调研服务能力的优势；

（5）综合业务能力：在投资银行业务上有较强的实力，能协助本公司投资组合参与股票、债券的发行；在新产品开发方面经验丰富，能帮助公司拓展资产管理业务（如QDII、专户等集合理财产品）；在证券创新品种开发方面处于行业前列（如交易所固定收益平台、融资融券、金融期货等）；

（6）其他因素（在某一具体方面的特别优势）。

2、本公司租用券商交易单元的程序：

（1）基金的交易单元选择，投资总监、研究部、金融工程部、投资部经集体讨论后遵照上述标准填写《券商选择标准评分表》，并据此提出拟选券商名单以及相应的席位租用安排。挑选时应 第52页共56页

考虑在深沪两个市场都租用足够多的席位以保障交易安全。必要时可要求券商提供相应证明文件；（2）投资总监向投资决策委员会上报拟选券商名单、相应的席位租用安排以及相关评选材料；（3）投资决策委员会审查拟选券商名单及相应的席位租用安排，审查通过后由总经理上报董事会，董事会如对公司管理层有相应授权的，由公司管理层依据授权内容办理；

（4）券商名单及相应的席位租用安排确定后，集中交易部参照公司《证券交易单元租用协议》及《综合服务协议》范本负责协调办理正式协议签署等相关事宜。若实际签署协议与协议范本不一致的，由集中交易部将实际签署协议提交监察稽核部进行合规性审核。

3、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

（1）深市新增租用西南证券交易席位一个，沪市新增租用信达证券交易席位一个。

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 益民基金管理有限公司 2016年 《中国证券报》、《证 2017年1月3日

12月31日基金净值公告 券日报》及公司网站

2 益民服务领先灵活配置混合型证 《中国证券报》、《证 2017年1月18日

券投资基金2016年第4季度报告 券日报》及公司网站

3 益民服务领先灵活配置混合型证 《中国证券报》、《证 2017年1月26日

券投资基金更新招募说明书 券日报》及公司网站

4 益民服务领先基金更新招募说明 《中国证券报》、《证 2017年1月26日

书（摘要） 券日报》及公司网站

益民基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证

5 基金持有的股票停牌后估值方法 券日报》及公司网站 2017年2月9日

变更的提示性公告

益民基金管理有限公司关于旗下

6 基金参加北京钱景财富投资管理 《中国证券报》、《证 2017年2月10日

有限公司基金申购及定投手续费 券日报》及公司网站

率优惠的公告

益民基金管理有限公司关于新增

7 南京苏宁基金销售有限公司为销 《中国证券报》、《证 2017年2月23日

售机构并参加费率优惠活动的公 券日报》及公司网站

告

益民基金管理有限公司关于旗下

8 基金参加交通银行手机银行渠道 《中国证券报》、《证 2017年2月23日

基金申购及定期定额投资手续费 券日报》及公司网站

率优惠的公告

益民基金管理有限公司关于变更 《中国证券报》、《证

9 益民服务领先灵活配置混合型证 券日报》及公司网站 2017年3月1日

券投资基金基金经理的公告

10 益民基金管理有限公司关于变更 《中国证券报》、《证 2017年3月25日

益民服务领先灵活配置混合型证 券日报》及公司网站

第53页共56页

券投资基金基金经理的公告

益民基金管理有限公司关于新增

11 和耕传承基金销售有限公司为销 《中国证券报》、《证 2017年3月27日

售机构并参加费率优惠活动的公 券日报》及公司网站

告

益民基金管理有限公司关于新增

12 奕丰金融服务（深圳）有限公司 《中国证券报》、《证 2017年3月27日

为销售机构并参加费率优惠活动 券日报》及公司网站

的公告

13 益民服务领先灵活配置混合型证 《中国证券报》、《证 2017年3月27日

券投资基金2016年年度报告 券日报》及公司网站

益民服务领先灵活配置混合型证 《中国证券报》、《证

14 券投资基金2016 年年度报告摘 券日报》及公司网站 2017年3月27日

要

益民基金管理有限公司关于新增 《中国证券报》、《证

15 中期资产管理有限公司为销售机 券日报》及公司网站 2017年4月14日

构并参加费率优惠活动的公告

益民基金管理有限公司关于新增 《中国证券报》、《证

16 华瑞保险销售有限公司为基金销 券日报》及公司网站 2017年4月19日

售机构的公告

17 益民服务领先灵活配置混合型证 《中国证券报》、《证 2017年4月21日

券投资基金2017年第1季度报告 券日报》及公司网站

益民基金管理有限公司关于旗下

18 基金参加交通银行手机银行渠道 《中国证券报》、《证 2017年4月22日

基金申购及定期定额投资手续费 券日报》及公司网站

率优惠的公告

益民基金管理有限公司关于新增

19 北京肯特瑞财富投资管理有限公 《中国证券报》、《证 2017年4月24日

司为销售机构并参加费率优惠活 券日报》及公司网站

动的公告

益民基金管理有限公司关于新增 《中国证券报》、《证

20 泰诚财富基金销售（大连）有限 券日报》及公司网站 2017年5月9日

公司为销售机构的公告

益民基金管理有限公司关于新增

21 上海华信证券有限责任公司为销 《中国证券报》、《证 2017年5月11日

售机构并参加费率优惠活动的公 券日报》及公司网站

告

关于益民服务领先灵活配合混合

22 型证券投资基金新增平安银行股 《中国证券报》、《证 2017年5月22日

份有限公司为销售机构并参加费 券日报》及公司网站

率优惠活动的公告

第54页共56页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

第55页共56页

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金的文件；

2、益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同；

3、益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金托管协议；

4、益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；

5、中国证监会批准设立益民基金管理有限公司的文件；

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。

12.2存放地点

北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A。

12.3查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人益民基金管理有限公司。

咨询电话：（86）010-63105559 4006508808

传真：（86）010-63100608

公司网址：http://www.ymfund.com

益民基金管理有限公司

2017年8月25日

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