鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
2018年1月
重要提示
本基金经2013年9月4日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华丰融定期开放债券型证券投资
基金募集的批复》(证监许可[2013]1155号文)注册,进行募集。根据相关法律法规,本基金基金合同已
于2013年11月19日正式生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的买者自负原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2017年11月18日,有关财务数
据和净值表现截止日为2017年9月30日(未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:鹏华基金管理有限公司
2、住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
3、设立日期:1998年12月22日
4、法定代表人:何如
5、办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
6、电话:(0755)82021233传真:(0755)82021155
7、联系人:吕奇志
8、注册资本:人民币1.5亿元
9、股权结构:
出资人名称出资额(万元)出资比例
国信证券股份有限公司7,50050%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司(EurizonCapitalSGRS.p.A.)7,35049%
深圳市北融信投资发展有限公司1501%
总计15,000100%
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。
邓召明先生,董事,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。
孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁,国信证券股份有限公司副总裁,国信证券股份有限公司公司顾问。
MassimoMazzini先生,董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信(ArthurAndersenMBA)从事
风险管理和资产管理工作,历任CAAIPGSGR投资总监、CAAMAISGR及CAAIPGSGR首席执行官和投资总监、
东方汇理资产管理股份有限公司(CAAMSGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团
(CreditAgricoleAlternativeInvestmentsGroup)国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(EurizonCapitalSGRS.p.A.)投资方案部投资总监、Epsilon资产管理股份公司(EpsilonSGR)首席执行官,欧利盛资本股份公司(EurizonCapitalS.A.)(卢森堡)首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(EurizonCapitalSGRS.p.A.)市场及业务发展总监。
AndreaVismara先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事务所担任律师,先
后在法国农业信贷集团(CreditAgricoleGroup)东方汇理资产管理股份有限公司(CAAMSGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(EurizonCapitalSGRS.p.A.)治理与股权部工作,现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(EurizonCapitalSGRS.p.A)董事会秘书兼任企业事务部总经理,欧利盛资本股份公司(EurizonCapitalS.A.)(卢森堡)企业服务部总经理。
周中国先生,董事,会计学硕士研究生,国籍:中国。曾任深圳市华为技术有限公司定价中心经理助理;2000年7月起历任国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理、外派财务经理、高级经理、总经理助理、副总经理、国信证券股份有限公司人力资源总部副总经理、资金财务总部副总经理;2015年6月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部总经理。
史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。
张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005年6月至2007年12月,任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007年12月至2010年12月,任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。
高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负责贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007年加入曼达林投资顾问有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。
2、基金管理人监事会成员
黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。
陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等,现任国信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。
SANDROVESPRINI先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院出纳部、税务师事务所、
菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI资产管理SGR企业经管部、圣保罗财富管
理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司(EurizonCapitalSGRS.p.A.)财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份公司(EurizonCapitalSGRS.p.A.)财务负责人。
于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律师;2011年7月加盟
鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部总经理助理。
郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,现任登记结算部总经理。刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司咨询顾问,南方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014年10月加入鹏华基金管理有限公司,现任首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。
3、高级管理人员情况
何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。
邓召明先生,董事,总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。
高阳先生,副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。历任中国国际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办科员,中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部(实业投资部)副主任,并于
2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委专职委员,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、电子商务部总经理。
苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、投资部经理,南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
高永杰先生,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干部,中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长,现任鹏华基金管理有限公司督察长。
韩亚庆先生,副总经理,经济学硕士。国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科员,全国社保基金理事会投资部副调研员,南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部总监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总经理。
4、本基金基金经理
刘涛先生,国籍中国,理学硕士,4年证券基金从业经验。2013年4月加盟鹏华基金管理有限公司,从事
债券投资研究工作,担任固定收益部债券研究员,2016年5月起担任鹏华国企债债券基金、鹏华丰融定
期开放债券基金基金经理,2016年11月起兼任鹏华丰禄债券基金基金经理,2017年2月起兼任鹏华丰安
债券、鹏华丰达债券、鹏华丰恒债券、鹏华丰腾债券基金基金经理,2017年5月起兼任鹏华丰瑞债券基
金基金经理。刘涛先生具备基金从业资格。2016年05月担任鹏华国企债基金基金经理,2016年05月担
任鹏华丰融定期开放债券基金基金经理,2016年11月担任鹏华丰禄债券基金基金经理,2017年02月至
2017年09月担任鹏华丰安债券基金基金经理,2017年02月担任鹏华丰达债券基金基金经理,2017年
02月担任鹏华丰恒债券基金基金经理,2017年02月担任鹏华丰腾债券基金基金经理,2017年05月担任
鹏华丰瑞债券基金基金经理,2017年05月担任鹏华普天债券基金基金经理。刘涛先生具备基金从业资格。
本基金基金经理管理的其他基金情况:
2016年05月担任鹏华国企债基金基金经理
2016年11月担任鹏华丰禄债券基金基金经理
2017年02月至2017年09月担任鹏华丰安债券基金基金经理
2017年02月担任鹏华丰达债券基金基金经理
2017年02月担任鹏华丰恒债券基金基金经理
2017年02月担任鹏华丰腾债券基金基金经理
2017年05月担任鹏华丰瑞债券基金基金经理
2017年05月担任鹏华普天债券基金基金经理
本基金历任的基金经理:
2013年11月至2016年05月刘建岩先生
2016年05月至本更新招募书截止日刘涛先生
5、投资决策委员会成员情况
邓召明先生,鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党总支书记。
高阳先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混合基金经理。
赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部FOF投资副总监。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
一、基金托管人基本情况
(一)基金托管人概况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANKOFCOMMUNICATIONSCO.,LTD
法定代表人:牛锡明
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码:200120
注册时间:1987年3月30日
注册资本:742.62亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:陆志俊
电话:95559
交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建
后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年
6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2015年英国
《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第17位,较上年上升2位;根据
2015年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜,交通银行营业收入位列第190位,较上年上升
27位。
截至2016年9月30日,交通银行资产总额为人民币80,918.10亿元。2016年1-9月,交通银行实现净利
润(归属于母公司股东)人民币525.78亿元。
交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称托管中心)。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
(二)主要人员情况
牛锡明先生,董事长、执行董事。
牛先生2013年10月至今任本行董事长、执行董事,2013年5月至2013年10月任本行董事长、执行董
事、行长,2009年12月至2013年5月任本行副董事长、执行董事、行长。牛先生1983年毕业于中央财
经大学金融系,获学士学位,1997年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业,获硕士学位,
1999年享受国务院颁发的政府特殊津贴。
彭纯先生,副董事长、执行董事、行长。
彭先生2013年11月起任本行副董事长、执行董事,2013年10月起任本行行长;2010年4月至2013年
9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理;2005年8月至
2010年4月任本行执行董事、副行长;2004年9月至2005年8月任本行副行长;2004年6月至
2004年9月任本行董事、行长助理;2001年9月至2004年6月任本行行长助理;1994年至2001年历任
本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生
部获经济学硕士学位。
袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁。
袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015年8月,历任本行资产托管部
总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;1999年12月至2007年12月,历任本行乌鲁木
齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国
石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005年于新疆财经学院获硕士学位。
(三)基金托管业务经营情况
截至2016年9月30日,交通银行共托管证券投资基金206只。此外,交通银行还托管了基金公司特定客
户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产和QDLP资金等产品。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的管控,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。
(二)内部控制原则
1、合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
2、全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。
3、独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,分账管理。
4、制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织结构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。
5、有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障内控管理的有效执行。
6、效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。
(三)内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,托管中心制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、《交通银行资产托管部业务风险管理暂行办法》、《交通银行资产托管部项目开发管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管部保密工作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管部业务资料管理制度》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理,技术系统完整独立,业务管理制度化,核心作业区实行封闭管理,有关信息披露由专人负责。
托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施实现全流程、全链条的风险控制管理,聘请国际着名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,应当及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行须报告中国证监会。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,须立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
四、其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
(1)鹏华基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
电话:(0755)82021233
传真:(0755)82021155
联系人:吕奇志
(2)鹏华基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502室
电话:(010)88082426-178
传真:(010)88082018
联系人:张圆圆
(3)鹏华基金管理有限公司上海分公司
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗银行大厦801B室
电话:(021)68876878
传真:(021)68876821
联系人:李化怡
(4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司
办公地址:武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座1001室
联系电话:(027)85557881
传真:(027)85557973
联系人:祁明兵
(5)鹏华基金管理有限公司广州分公司
办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元
联系电话:(020)38927993
传真:(020)38927990
联系人:周樱
2、其他销售机构
(1)银行销售机构
1)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人:张东宁
联系人:张喆
客户服务电话:95526
网址:www.bankofbeijing.com.cn
2)东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:广东省东莞市城区南城路2号
办公地址:广东省东莞市城区南城路2号
法定代表人:王耀球
联系人:杨亢
客户服务电话:961122
网址:www.drcbank.com
3)福建海峡银行股份有限公司
注册地址:福建省福州市晋安区六一北路158号
办公地址:福建省福州市晋安区六一北路158号
法定代表人:苏素华
联系人:黄钰雯
客户服务电话:400-893-9999
网址:www.fjhxbank.com
4)广东顺德农村商业银行股份有限公司
注册地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
办公地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
法定代表人:姚真勇
客户服务电话:0757-22223388
网址:www.sdebank.com
5)徽商银行股份有限公司
注册地址:合肥市安庆路79号天徽大厦A座
办公地址:合肥市安庆路79号天徽大厦A座
法定代表人:李宏鸣
联系人:叶卓伟
客户服务电话:4008896588
网址:www.hsbank.com.cn
6)吉林银行股份有限公司
注册地址:吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号
办公地址:吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号
法定代表人:张宝祥
联系人:孟明
客户服务电话:400-889-6666
网址:www.jlbank.com.cn
7)江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址:江苏省常州市和平中路413号
办公地址:江苏省常州市和平中路413号
法定代表人:陆向阳
联系人:蒋娇
客户服务电话:0519-96005
网址:www.jnbank.com.cn
8)江苏张家港农村商业银行股份有限公司
注册地址:江苏省张家港市人民中路66号
办公地址:江苏省张家港市人民中路66号
法定代表人:季颖
联系人:朱芳
客户服务电话:0512-96065
网址:www.zrcbank.com
9)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:牛锡明
联系人:张宏革
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
10)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南东路5047号
办公地址:深圳市深南东路5047号
法定代表人:谢永林
联系人:张莉
客户服务电话:95511-3
网址:bank.pingan.com
11)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红
联系人:邓炯鹏
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
12)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪崎
联系人:穆婷
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
13)中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号
法定代表人:李国华
联系人:王硕
客户服务电话:95580
网址:www.psbc.com
14)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:李庆萍
联系人:迟卓
客户服务电话:95558
网址:bank.ecitic.com
(2)证券公司销售机构
1)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:王连志
联系人:陈剑虹
客户服务电话:4008-001-001
网址:www.essence.com.cn
2)长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼
法定代表人:丁益
联系人:金夏
客户服务电话:400-666-6888
网址:www.cgws.com
3)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:尤习贵
联系人:奚博宇
客户服务电话:95579/4008-888-999
网址:www.95579.com
4)大同证券有限责任公司
注册地址:山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心12层
法定代表人:董祥
联系人:薛津
客户服务电话:4007-121212
网址:www.dtsbc.com.cn
5)第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人:刘学民
联系人:毛诗莉
客户服务电话:95358
网址:www.firstcapital.com.cn
6)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路华侨国际大厦24楼
办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层
法定代表人:高利
联系人:丁敏
客户服务电话:95571
网址:www.foundersc.com
7)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
联系人:何耀
客户服务电话:95525
网址:www.ebscn.com
8)广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:邱三发
联系人:梁微
客户服务电话:95396
网址:www.gzs.com.cn
9)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系人:周杨
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
10)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市黄浦区广东路689号
法定代表人:周杰
联系人:赵洋洋
客户服务电话:95553
网址:www.htsec.com
11)华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18层
法定代表人:祝献忠
联系人:孙燕波
客户服务电话:95390
网址:www.hrsec.com.cn
12)华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
联系人:谢国梅
客户服务电话:95584
网址:www.hx168.com.cn
13)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号
法定代表人:俞洋
联系人:杨莉娟
客户服务电话:95323/4001099918(全国)/021-32109999/029-68918888
网址:www.cfsc.com.cn
14)开源证券股份有限公司
注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人:李刚
联系人:袁伟涛
客户服务电话:400-860-8866
网址:www.kysec.cn
15)民生证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
法定代表人:冯鹤年
联系人:韩秀萍
客户服务电话:95376
网址:www.mszq.com
16)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:曹实凡
联系人:周一涵
客户服务电话:95511-8
网址:stock.pingan.com
17)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅
联系人:李玉婷
客户服务电话:95523/4008895523
网址:www.swhysc.com
18)天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
法定代表人:余磊
联系人:夏旻
客户服务电话:95391/4008005000
网址:www.tfzq.com
19)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人:吴坚
联系人:张煜
客户服务电话:4008096096、95355
网址:swsc.com.cn
20)湘财证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人:林俊波
联系人:李欣
客户服务电话:95351
网址:www.xcsc.com
21)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:尹旭航
客户服务电话:95321
网址:www.cindasc.com
22)中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:毕明建(代)
联系人:杨涵宇
客户服务电话:4009101166
网址:www.cicc.com.cn
23)中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观40-43层
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
法定代表人:何亚刚
联系人:胡创
客户服务电话:40088-05618
网址:www.e5618.com
24)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层
法定代表人:高涛
联系人:万玉琳
客户服务电话:95532/4006008008
网址:www.china-invs.cn
25)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
法定代表人:黄扬录
联系人:罗艺琳
客户服务电话:95329
网址:www.zszq.com
26)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:刘畅
客户服务电话:95587/4008-888-108
网址:www.csc108.com
(3)期货公司销售机构
1)中信建投期货有限公司
注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A,8-B4,9-B、C
办公地址:重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
法定代表人:彭文德
联系人:刘芸
客户服务电话:400-8877-780
网址:www.cfc108.com
(4)第三方销售机构
1)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区望京SOHOT3A座19层
法定代表人:钟斐斐
联系人:戚晓强
客户服务电话:4000-618-518
网址:danjuanapp.com
2)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室
办公地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室
法定代表人:黄永伟
联系人:侯仁凤
客户服务电话:400-786-8868
网址:www.chtfund.com
3)北京虹点基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号盈科中心东门2层
法定代表人:胡伟
4)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人:王伟刚
联系人:熊小满
客户服务电话:010-56282140
网址:www.hcjijin.com
5)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部A座17层
法定代表人:陈超
联系人:江卉
客户服务电话:95118
网址:fund.jd.com
6)北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
法定代表人:王昌庆
联系人:罗细安
客户服务电话:400-001-8811
网址:www.zcvc.com.cn
7)泛华普益基金销售有限公司
注册地址:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
法定代表人:于海锋
联系人:黄飚
客户服务电话:400-8878-566
网址:www.pyfund.cn
8)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:于扬
客户服务电话:400-920-0022
网址:licaike.hexun.com
9)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
客户服务电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
10)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:刘汉青
联系人:王锋
客户服务电话:95177
网址:www.snjijin.com
11)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
法定代表人:汪静波
联系人:朱了
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
12)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张跃伟
联系人:张佳琳
客户服务电话:400-089-1289
网址:www.erichfund.com/websiteIII/html/index.html
13)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
联系人:王诗玙
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
14)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼
法定代表人:金佶
联系人:钱诗雯
客户服务电话:440-8202-819
网址:www.chinapnr.com
15)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭坚
联系人:何雪
客户服务电话:400-821-9031
网址:www.lu.com
16)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
法定代表人:其实
联系人:高莉莉
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
17)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
法定代表人:马令海
联系人:邓洁
客户服务电话:010-58325327
网址:8.jrj.com.cn
18)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人:薛峰
联系人:邓爱萍
客户服务电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn、www.jjmmw.com
19)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座505室
法定代表人:林义相
联系人:谭磊
客户服务电话:010-66045678
网址:www.jjm.com.cn/
20)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809
法定代表人:戎兵
联系人:魏晨
客户服务电话:400-6099-500
网址:www.yixinfund.com
21)浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室
办公地址:杭州市拱墅区登云路55号锦昌大厦1号楼1楼金观
法定代表人:徐黎云
联系人:来舒岚
客户服务电话:400-068-0058
网址:www.jincheng-fund.com
22)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
法定代表人:凌顺平
联系人:吴强
客户服务电话:(0571)56768888
网址:www.5ifund.com
23)中期时代基金销售(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层
法定代表人:路瑶
联系人:侯英建
客户服务电话:400-8888-160
网址:www.cifcofund.com
24)众升财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人:李招弟
联系人:李艳
客户服务电话:400-059-8888
网址:www.zscffund.com
25)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人:肖雯
联系人:黄敏嫦
客户服务电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。
(二)登记机构
名称:鹏华基金管理有限公司
住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
法定代表人:何如
办公室地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
联系电话:(0755)82021106
传真:(0755)82021165
负责人:吴群莉
(三)律师事务所
名称:广东嘉得信律师事务所
住所:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A座201
法定代表人:闵齐双
办公室地址:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A座201
联系电话:(0755)33391280
传真:0755-33033086
联系人:闵齐双
经办律师:闵齐双、崔卫群
(四)会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
法定代表人:杨绍信
办公室地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:陈熹
经办会计师:许康玮、陈熹
四、基金的名称
本基金名称:鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金
五、基金运作方式及类型
契约债券型基金,本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。
六、基金的投资目标
在有效控制风险的基础上,通过每年定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前三个月、
开放期内及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
八、基金的投资策略
本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略,在有效控制风险的基础上,通过每年定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
1、资产配置策略
在资产配置方面,本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种,及债券与现金类资产之间进行动态调整。
2、久期策略
本基金将主要采取久期策略,通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的有效控制。为控制风险,本基金采用以目标久期为中心的资产配置方式。目标久期的设定划分为两个层次:战略性配置和战术性配置。目标久期的战略性配置由投资决策委员会确定,主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。目标久期的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行调整。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,直至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风险。
3、收益率曲线策略
收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。
本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。
4、骑乘策略
本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。
5、息差策略
本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。
6、债券选择策略
根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。
7、中小企业私募债投资策略
本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,与中小企业私募债券承销券商紧密合作,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,力求规避可能存在的债券违约,并获取超额收益。
九、基金的业绩比较基准
一年期定期存款税后利率+0.5%。
一年期定期存款利率是中国人民银行公布的金融机构一年期人民币存款基准利率。反映了居民闲置资金在银行存入一年定期存款所能获得的年收益率,扣除利率税后为实际可得收益率。该利率可反映本基金目标客户群体风险收益偏好且期限与本基金封闭期一致,可以作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人协商基金托管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召集基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月20日复核了本报告中的财务指
标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。
1、报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资--
其中:股票--
2基金投资--
3固定收益投资180,159,979.1089.98
其中:债券180,159,979.1089.98
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计4,055,737.042.03
8其他资产16,015,605.618.00
9合计200,231,321.75100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:无。
(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:无。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券9,799,000.008.60
其中:政策性金融债9,799,000.008.60
4企业债券156,811,629.10137.62
5企业短期融资券13,549,350.0011.89
6中期票据--
7可转债(可交换债)--
8同业存单--
9其他--
10合计180,159,979.10158.11
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
104176200817万宝CP001105,00010,543,050.009.25
212202809华发债104,00010,410,400.009.14
3118002011如东东泰债200,00010,158,000.008.91
412282111吉城建100,00010,078,000.008.84
517021017国开10100,0009,799,000.008.60
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
(3)本期国债期货投资评价
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
10、投资组合报告附注
(1)
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
(2)
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金3,027.25
2应收证券清算款10,588,355.07
3应收股利-
4应收利息5,424,223.29
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计16,015,605.61
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示(本报告中所列财务数据未经审计):净值增长率1净值增长率标准差2业绩比较基准收益率3业绩比较基准收益率标准差41-32-4
2013年11月19日(基金合同生效日)至2013年12月31日-0.40%0.18%0.41%0.01%-0.81%0.17%
2014年1月1日至2014年12月31日10.56%0.16%3.47%0.01%7.09%0.15%
2015年1月1日至2015年12月31日9.37%0.10%2.62%0.01%6.75%0.09%
2016年1月1日至2016年12月31日2.92%0.09%2.01%0.01%0.91%0.08%
2017年1月1日至2017年9月30日3.18%0.06%1.50%0.01%1.68%0.05%
自基金合同生效日至2017年9月30日27.88%0.11%10.00%0.01%17.88%0.10%
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E0.7%当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E0.2%当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述一、基金费用的种类中第3-7项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当
期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)与基金销售有关的费用
1、申购费率
本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。
通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率,其他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率:
申购金额M(元)一般申购费率特定申购费率
M<100万0.6%0.24%
100万≤M<500万0.3%0.09%
M≥500万每笔1000元每笔1000元
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
2、赎回费率
本基金的赎回费率如下表所示:
持有年限(Y)赎回费率
Y<1个封闭期0.75%
Y≥1个封闭期0%
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费总额的100%归入基金财产。
(四)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在重要提示部分明确了更新招募说明书内容的截止日期和有关财务数据的截止日期。
2、在第三部分基金管理人部分内容进行了更新。
3、在第四部分基金托管人部分内容进行了更新。
4、在第五部分相关服务机构部分内容进行了更新。
5、在第八部分基金份额的申购与赎回部分内容进行了更新。
6、在第九部分基金投资部分内容进行了更新。
7、在第十部分基金业绩部分内容进行了更新。
8、在第二十一部分对基金份额持有人的服务部分内容进行了更新。
9、在第二十二部分其他披露事项部分内容进行了更新。
鹏华基金管理有限公司
2018年1月
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