嘉实新兴市场债券型证券投资基金
2023 年中期报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2023 年 8 月 29 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉实新兴市场债券型证券投资基金是由嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金转型而成。根据《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，嘉实新兴市场双
币分级债券型证券投资基金的两年运作期届满日为 2015 年 11 月 26 日，原嘉实新兴市场 A、嘉实
新兴市场 B 分级运作终止，嘉实新兴市场 A 转换为嘉实新兴市场 C2，嘉实新兴市场 B 转换为嘉实
新兴市场 A1，并更名为“嘉实新兴市场债券型证券投资基金”。本基金转为嘉实新兴市场债券型证券投资基金后，基金合同、托管协议以及招募说明书等法律文件名称将一并变更，投资目标、投资策略、投资范围、投资限制、投资管理程序等将保持不变。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...... 2
1.1 重要提示...... 2
1.2 目录...... 3
§2 基金简介 ...... 5
2.1 基金基本情况...... 5
2.2 基金产品说明...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6
2.4 境外资产托管人...... 6
2.5 信息披露方式...... 6
2.6 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
3.2 基金净值表现...... 7
3.3 其他指标...... 9
§4 管理人报告...... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 12
§5 托管人报告...... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 13
6.1 资产负债表 ...... 13
6.2 利润表......14
6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16
6.4 报表附注......19
§7 投资组合报告 ...... 42
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 43
7.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 43
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 43
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 43
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 44
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 44
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 44
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 45
7.11 投资组合报告附注 ...... 45
§8 基金份额持有人信息...... 46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 46
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 46
§9 开放式基金份额变动......47
§10 重大事件揭示 ......47
10.1 基金份额持有人大会决议 ......47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 48
10.4 基金投资策略的改变 ...... 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 48
10.8 其他重大事件 ...... 60
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 64
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 64
§12 备查文件目录...... 65
12.1 备查文件目录 ...... 65
12.2 存放地点......65
12.3 查阅方式......65
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实新兴市场债券型证券投资基金
基金简称 嘉实新兴市场债券
基金主代码 000342
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 11 月 26 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份 844,087,083.17 份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基 嘉实新兴市场 A1 嘉实新兴市场 C2
金简称
下属分级基金的交 000342 000341
易代码
报告期末下属分级 833,522,198.29 份 10,564,884.88 份
基金的份额总额
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化，以谋
求长期保值增。
投资策略 本基金主要投资策略包括：
1、资产配置策略：本基金通过研究全球新兴市场经济运行趋势，
深入分析不同国家和地区财政及货币政策对经济运行的影响，结合
对中长期利率走势、通货膨胀及各类债券的收益率、波动性的预期，
自上而下地决定债券组合久期，对投资组合类属资产的比例进行最
优化配置和动态调整。
2、债券投资策略：本基金在债券投资方面，将运用久期策略、
信用债券投资策略、货币投资策略、其它债券投资策略（期限结构
配置策略、骑乘策略、息差策略）等策略，在控制基金组合风险的
基础上，追求实现良好收益率的目标。
房地产投资信托投资策略：本基金会少量选择拥有优质房地产
资产、良好管理能力和稳健资产负债表的房地产投资信托进行投资，
在扩大分红收益和资本增长的同时注意分散风险。
3、衍生工具投资策略：本基金的衍生品投资将严格遵守证监会
及相关法律法规的约束，合理利用衍生工具，控制下跌风险，对冲
汇率风险，实现保值和锁定收益。
4、组合风险控制措施：“嘉实下行风险波动模型”，从组合层面
以及个券层面分别度量组合潜在的下行风险，根据宏观环境以及证
券市场表现，设置一定的阀值，将组合可能的下行波动控制在较小
范围内。
业绩比较基准 同期人民币一年期定期存款利率+1%
风险收益特征 本基金为债券型基金，主要投资于新兴市场的各类债券，其预期风
险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露 姓名 胡勇钦 郭明
负责人 联系电话 (010)65215588 (010)66105799
电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-600-8800 95588
传真 (010)65215588 (010)66105798
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京市西城区复兴门内大街 55
家嘴环路 1318 号 1806A 单元 号
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京市西城区复兴门内大街 55
北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 号
层
邮政编码 100020 100140
法定代表人 经雷 陈四清
2.4 境外资产托管人
项目 境外资产托管人
英文 The HongkongandShanghai Banking CorporationLimited
名称
中文 香港上海汇丰银行有限公司
注册地址 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦
办公地址 香港九龙深旺道一号，汇丰中心一座六楼
邮政编码 -
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.jsfund.cn
基金中期报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C
座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
北京市朝阳区建国门外大街 21
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 号北京国际俱乐部 C 座写字楼
12A 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
和指标 嘉实新兴市场 A1 嘉实新兴市场 C2
本期已实现收益 12,925,811.11 767,737.90
本期利润 17,583,371.02 1,205,270.92
加权平均基金份
0.0210 0.1059
额本期利润
本期加权平均净
1.82% 1.49%
值利润率
本期基金份额净
1.83% -2.16%
值增长率
3.1.2 期末数据
报告期末(2023 年 6 月 30 日)
和指标
期末可供分配利 288,399,176.93 11,080,378.32
润
期末可供分配基 0.3460 1.0488
金份额利润
期末基金资产净 976,311,062.97 75,976,171.71
值
期末基金份额净 1.171 0.995
值
3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)
指标
基金份额累计净 17.10% -0.50%
值增长率
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
（4）嘉实新兴市场 C2 的期末基金份额净值单位为美元。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实新兴市场 A1
份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④
过去一个月 0.52% 0.28% 0.20% 0.01% 0.32% 0.27%
过去三个月 1.39% 0.33% 0.62% 0.01% 0.77% 0.32%
过去六个月 1.83% 0.48% 1.23% 0.01% 0.60% 0.47%
过去一年 8.93% 0.46% 2.50% 0.01% 6.43% 0.45%
-17.13
过去三年 -9.44% 0.41% 7.69% 0.01% 0.40%
%
自基金合同生效起
17.10% 0.36% 20.64% 0.01% -3.54% 0.35%
至今
嘉实新兴市场 C2
份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④
过去一个月 -1.58% 0.26% 0.20% 0.01% -1.78% 0.25%
过去三个月 -3.68% 0.22% 0.62% 0.01% -4.30% 0.21%
过去六个月 -2.16% 0.34% 1.23% 0.01% -3.39% 0.33%
过去一年 0.71% 0.41% 2.50% 0.01% -1.79% 0.40%
-20.33
过去三年 -12.64% 0.34% 7.69% 0.01% 0.33%
%
自基金合同生效起 -21.14
-0.50% 0.31% 20.64% 0.01% 0.30%
至今 %
注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Return(t)=100%×((1+人民币一年期定期存款利率+1%)^(1/365)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1
其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立，
是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。
截止 2023 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 314 只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指
数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
曾任中国银行总行和香港分行交易员、组
本基金、 合投资经理，PIMCO 美国基金经理，交银
嘉实稳瑞 国际资产管理有限公司固定收益主管，复
纯 债 债 星集团固定收益首席投资官、保险集团副
韩 同 券、嘉实 2022 年 总裁、复星国际资产管理公司 CEO，深蓝
利 稳 福 混 12 月 10 - 22 年 全球资产管理有限公司首席投资官。2021
合、嘉实 日 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司，现任
多利收益 公司多策略解决方案战队负责人，多策略
债券基金 （Total Return Strategy）CIO。纽约大
经理 学斯特恩商学院工商管理硕士，CFA，具有
基金从业资格。中国香港籍。
曾任职于摩根大通、苏格兰皇家银行、东
方汇理证券（亚洲）股票研究部，覆盖科
2022 年 技、电信、中小盘等行业。2014 年 6 月至
张琴 本基金基 12 月 29 - 15 年 2022 年 7 月任瑞士百达资产管理公司绝对
金经理 日 收益部资深投资经理。2022 年 8 月加入嘉
实基金管理有限公司多策略解决方案战
队。硕士研究生，具有基金从业资格。中
国香港籍。
注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 6 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
美国通胀数据在年初超预期回落，美联储明显放缓了加息进程。今年三月份硅谷银行、瑞士信贷银行引发的银行业信任危机，一度使市场认为将提前进入降息周期，但当局的快速跟进使风险得到了控制。另一方面，美国经济数据连续好于预期，这使得美联储在上半年加息三次共 75个基点，言论依旧鹰派。
长端美债利率在上半年有小幅回落，全球主要债券市场在 2023 年上半年也录得不错涨幅。彭
博新兴市场综合指数（EMUSTRUU Index）上涨 3.30%，彭博巴克莱中资美元债综合指数（I29380US Index）上涨 1.75%。
本基金超配了低估值的短期信用债，获得了显著的超额回报；并通过摆布利率和汇率仓位，对组合做了一定的增强。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实新兴市场 A1 基金份额净值为 1.171 元，本报告期基金份额净值增长率为
1.83%；截至本报告期末嘉实新兴市场 C2 基金份额净值为 0.995 美元，本报告期基金份额净值增
长率为-2.16%；业绩比较基准收益率为 1.23%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本轮美国政策利率的高点可能将出现在下半年。虽然美国通胀已经回落至较低的水平，但离美联储制定的 2%目标仍有不小距离，其中服务业通胀的粘性远超预期，而就业市场也未出现太多降温的迹象。因此高利率可能会维持一段时间，直到有更多的数据表明通胀超预期下行或经济出现衰退，才会进入降息周期。
我们认为长端美债利率在下半年可能会出现一些机会，本基金将择机增加组合久期。从历史上近几次紧缩周期来看，最后一次加息之后的几个月内，长端美债利率通常会下行。
目前信用利差在历史上非常低的水平，如果发生衰退或者危机，债券信用利差可能会快速走阔，持有高评级债券将会受到保护。组合会严格控制信用利差风险，继续以持有高评级债券资产为主，并根据持仓标的信用情况对组合作再调整。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实新兴市场债券型证券投资基金
报告截止日：2023 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 20,794,281.69 300,863,812.39
结算备付金 1,111,679.00 -
存出保证金 894,994.01 844,088.84
交易性金融资产 6.4.7.2 1,078,942,093.54 765,773,366.86
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,078,942,093.54 765,773,366.86
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - 6,404,487.12
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
债权投资 6.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 6.4.7.6 - -
其他权益工具投资 6.4.7.7 - -
应收清算款 3,944,847.70 -
应收股利 - -
应收申购款 103,311.16 97,603.53
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.8 - -
资产总计 1,105,791,207.10 1,073,983,358.74
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 46,222,000.00 -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 - 27,181,967.61
应付赎回款 6,225,408.89 358,501.29
应付管理人报酬 697,463.90 828,461.55
应付托管费 130,774.49 207,115.38
应付销售服务费 31,286.83 36,242.60
应付投资顾问费 - -
应交税费 102,786.28 29,092.70
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.9 94,252.03 181,106.07
负债合计 53,503,972.42 28,822,487.20
净资产：
实收基金 6.4.7.10 721,468,378.65 731,212,533.27
其他综合收益 6.4.7.11 - -
未分配利润 6.4.7.12 330,818,856.03 313,948,338.27
净资产合计 1,052,287,234.68 1,045,160,871.54
负债和净资产总计 1,105,791,207.10 1,073,983,358.74
注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，嘉实新兴市场 A1 基金份额净值 1.171 元，基金份额总额
833,522,198.29 份，嘉实新兴市场 C2 基金份额净值 0.995 美元，基金份额总额 10,564,884.88
份，基金份额总额合计为 844,087,083.17 份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实新兴市场债券型证券投资基金
本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、营业总收入 24,232,588.17 -35,238,325.22
1.利息收入 1,193,170.89 11,915.24
其中：存款利息收入 6.4.7.13 1,193,170.89 11,915.24
债券利息收入 - -
资产支持证券利息 - -
收入
买入返售金融资产 - -
收入
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-” 17,151,921.15 -26,899,975.11
填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.14 - -
基金投资收益 6.4.7.15 - -
债券投资收益 6.4.7.16 19,270,555.32 -26,899,975.11
资产支持证券投资 6.4.7.17 - -
收益
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.19 -2,118,634.17 -
股利收益 6.4.7.20 - -
以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的 - -
收益
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损 6.4.7.21 5,095,092.93 -9,002,784.20
失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-” 770,832.38 620,623.83
号填列）
5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.22 21,570.82 31,895.02
号填列）
减：二、营业总支出 5,443,946.23 1,912,924.09
1．管理人报酬 4,261,065.63 1,235,899.30
2．托管费 831,019.52 308,974.81
3．销售服务费 200,568.02 256,819.09
4．投资顾问费 - -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产 - -
支出
6．信用减值损失 - -
7．税金及附加 59,668.61 18,905.01
8．其他费用 6.4.7.24 91,624.45 92,325.88
三、利润总额（亏损总额 18,788,641.94 -37,151,249.31
以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-” 18,788,641.94 -37,151,249.31
号填列）
五、其他综合收益的税后 - -
净额
六、综合收益总额 18,788,641.94 -37,151,249.31
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：嘉实新兴市场债券型证券投资基金
本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期
期 末 净 731,212,533.27 - 313,948,338.27 1,045,160,871.54
资产（基
金净值）
加：会计
政 策 变 - - - -
更
前
期 差 错 - - - -
更正
其 - - - -
他
二、本期
期 初 净 731,212,533.27 - 313,948,338.27 1,045,160,871.54
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变
动额（减 -9,744,154.62 - 16,870,517.76 7,126,363.14
少以“-”
号填列）
（一）、
综 合 收 - - 18,788,641.94 18,788,641.94
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产 -9,744,154.62 - -1,918,124.18 -11,662,278.80
生 的 基
金 净 值
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.
基 金 申 18,890,907.98 - 8,387,671.60 27,278,579.58
购款
2
.基金赎 -28,635,062.60 - -10,305,795.78 -38,940,858.38
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配
利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综
合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期
期 末 净 721,468,378.65 - 330,818,856.03 1,052,287,234.68
资产（基
金净值）
上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期
期 末 净 229,970,957.02 - 100,741,981.61 330,712,938.63
资产（基
金净值）
加：会计
政 策 变 - - - -
更
前
期 差 错 - - - -
更正
其 - - - -
他
二、本期
期 初 净 229,970,957.02 - 100,741,981.61 330,712,938.63
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变
动额（减 -63,656,572.07 - -63,101,141.42 -126,757,713.49
少以“-”
号填列）
（一）、
综 合 收 - - -37,151,249.31 -37,151,249.31
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基
金 净 值 -63,656,572.07 - -25,949,892.11 -89,606,464.18
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.
基 金 申 9,752,199.31 - 3,733,036.70 13,485,236.01
购款
2
.基金赎 -73,408,771.38 - -29,682,928.81 -103,091,700.19
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配
利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综 - - - -
合 收 益
结 转 留
存收益
四、本期
期 末 净 166,314,384.95 - 37,640,840.19 203,955,225.14
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
经雷 梁凯 李袁
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实新兴市场债券型证券投资基金(原名为嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1154 号《关于核准嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金基金合同》
于 2013 年 11 月 26 日正式生效，基金合同生效日嘉实新兴市场 A 份额 112,685,757.47 份和嘉实
新兴市场 B 份额 461,115,683.76 份。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为香港上海汇丰银行有限公司。
根据《关于嘉实新兴市场双币分级债券运作届满更名为嘉实新兴市场债券和基金份额转换的公告》和《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金两年运作期届满后基金份额转换结果的公
告》，嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金生效之日起两年期届满后，于 2015 年 11 月 26
日自动转换为“嘉实新兴市场债券型证券投资基金”，嘉实新兴市场 A 份额和嘉实新兴市场 B 份额运作终止，分别转换为嘉实新兴市场 C2 份额和嘉实新兴市场 A1 份额。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从境内证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金在境内取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20%的个人所得税。对基金在境内从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含
1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，
暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金在境内持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(6) 目前基金取得的源自境外的其他收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(7) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2023 年 6 月 30 日
活期存款 3,126,125.28
等于：本金 3,126,034.29
加：应计利息 90.99
减：坏账准备 -
定期存款 17,668,156.41
等于：本金 17,661,449.21
加：应计利息 6,707.20
减：坏账准备 -
其中：存款期限 1 个月以内 17,668,156.41
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 20,794,281.69
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2023 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约
交易所市 59,007,927.33 849,537.40 59,911,887.40 54,422.67
场
债券 银行间市 - - - -
场
OTC 市场 958,218,756.15 12,714,302.08 1,019,030,206.14 48,097,147.91
合计 1,017,226,683.48 13,563,839.48 1,078,942,093.54 48,151,570.58
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 1,017,226,683.48 13,563,839.48 1,078,942,093.54 48,151,570.58
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
单位：人民币元
本期末
项目 2023 年 6 月 30 日
合同/名义 公允价值 备注
金额 资产 负债
利率衍生 -32,460,314.38 - --
工具
其
中：国债期 -32,460,314.38 - --
货投资
货币衍生 1,009,064,000.00 - 46,222,000.00 -
工具
其
中：远期外 1,009,064,000.00 - 46,222,000.00 -
汇投资
权益衍生 - - --
工具
其他衍生 - - --
工具
合计 976,603,685.62 - 46,222,000.00 -
注：合同/名义金额中的外币金额以财务报表期末时点的汇率折算为人民币列示。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
单位：人民币元
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动
TYU3 TYU3 -40.00 -32,239,025.70 221,288.68
合计 221,288.68
减：可抵销期货 221,288.68
暂收款
净额 0.00
注：衍生金融资产项下的利率衍生工具为国债期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持国债期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的国债期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
无。
6.4.7.8 其他资产
无。
6.4.7.9 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2023 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 4,495.94
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 -
其中：交易所市场 -
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用 89,756.09
合计 94,252.03
6.4.7.10 实收基金
金额单位：人民币元
嘉实新兴市场 A1
本期
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 834,014,383.70 657,972,054.08
本期申购 21,999,159.28 17,352,560.64
本期赎回（以“-”号填列） -22,491,344.69 -17,742,940.43
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 833,522,198.29 657,581,674.29
嘉实新兴市场 C2
本期
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 12,110,315.54 73,240,479.19
本期申购 254,504.35 1,538,347.34
本期赎回（以“-”号填列） -1,799,935.01 -10,892,122.17
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 10,564,884.88 63,886,704.36
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益
无。
6.4.7.12 未分配利润
单位：人民币元
嘉实新兴市场 A1
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 275,722,347.15 25,712,953.03 301,435,300.18
本期利润 12,925,811.11 4,657,559.91 17,583,371.02
本期基金份额交易产生 -248,981.33 -40,301.19 -289,282.52
的变动数
其中：基金申购款 7,348,282.05 785,213.48 8,133,495.53
基金赎回款 -7,597,263.38 -825,514.67 -8,422,778.05
本期已分配利润 - - -
本期末 288,399,176.93 30,330,211.75 318,729,388.68
嘉实新兴市场 C2
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 11,770,427.64 742,610.45 12,513,038.09
本期利润 767,737.90 437,533.02 1,205,270.92
本期基金份额交易产生 -1,457,787.22 -171,054.44 -1,628,841.66
的变动数
其中：基金申购款 234,578.57 19,597.50 254,176.07
基金赎回款 -1,692,365.79 -190,651.94 -1,883,017.73
本期已分配利润 - - -
本期末 11,080,378.32 1,009,089.03 12,089,467.35
6.4.7.13 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 49,482.05
定期存款利息收入 1,143,035.53
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 619.69
其他 33.62
合计 1,193,170.89
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成
无。
6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
无。
6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
6.4.7.15 基金投资收益
无。
6.4.7.16 债券投资收益
6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2023年1月1日至2023年6月30日
债券投资收益——利息收入 18,023,399.93
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 1,247,155.39
到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 19,270,555.32
6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 959,012,421.06
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 940,834,935.18
本总额
减：应计利息总额 16,930,330.49
减：交易费用 -
买卖债券差价收入 1,247,155.39
6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.17 资产支持证券投资收益
6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成
无。
6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
无。
6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.18 贵金属投资收益
6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.19 衍生工具收益
6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目 本期收益金额
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
国债期货投资收益 -385,024.18
外汇远期投资收益 -1,733,609.99
6.4.7.20 股利收益
无。
6.4.7.21 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 57,500,291.37
股票投资 -
债券投资 57,500,291.37
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
2.衍生工具 -52,405,198.44
权证投资 -
期货投资 221,288.68
远期投资 -52,626,487.12
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税
合计 5,095,092.93
6.4.7.22 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 5,318.31
其他 16,252.51
合计 21,570.82
6.4.7.23 信用减值损失
无。
6.4.7.24 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
审计费用 30,248.72
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行划款手续费 1,603.27
其他 265.09
合计 91,624.45
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人
中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人
银行”)
香港上海汇丰银行有限公司 境外资产托管人
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称 占当期债券 占当期债券
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）
香港上海汇丰银行有 109,699,789.68 6.78 70,754,406.82 14.12
限公司
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 基金交易
无。
6.4.10.1.5 权证交易
无。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 4,261,065.63 1,235,899.30
其中：支付销售机构的客户维护费 1,273,216.04 468,445.53
注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%/0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×该日适用费率/
当年天数。2.自 2023 年 1 月 19 日起，本基金管理费率由 1.00%调整为 0.80%。3.根据本基金的基
金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 831,019.52 308,974.81
注：1.支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%/0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。
2.自 2023 年 1 月 19 日起，基金托管费率由 0.25%调整为 0.15%。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实新兴市场 A1 嘉实新兴市场 C2 合计
嘉实基金管理有限公司 - 1,347.80 1,347.80
中国工商银行 - 86,888.62 86,888.62
嘉实财富 - - -
合计 - 88,236.42 88,236.42
上年度可比期间
获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实新兴市场 A1 嘉实新兴市场 C2 合计
嘉实基金管理有限公司 - 1,333.52 1,333.52
中国工商银行 - 109,238.15 109,238.15
嘉实财富 - - -
合计 - 110,571.67 110,571.67
注：（1）本基金 C2 类基金份额销售服务费年费率为 0.50%，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其
计算公式为：C2 类基金份额日销售服务费＝前一日 C2 类基金份额参考净值×前一日 C2 类基金份
额数×前一日美元兑换人民币的汇率×0.50%/当年天数。（2）本基金 A1 类基金份额不收取销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 本期
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月
月 30 日 30 日
嘉实新兴市场 A1 嘉实新兴市场 C2
报告期初持有的基金份额 - 76,532.14
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额
报告期末持有的基金份额 - 76,532.14
报告期末持有的基金份额 - 0.72%
占基金总份额比例
上年度可比期间 上年度可比期间
项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月
月 30 日 30 日
嘉实新兴市场 A1 嘉实新兴市场 C2
报告期初持有的基金份额 - 76,532.14
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额
报告期末持有的基金份额 - 76,532.14
报告期末持有的基金份额 - 0.54%
占基金总份额比例
注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限 3,047,818.55 49,482.05 2,821,070.50 11,913.79
公司_活期
香港上海汇丰银行有限 78,306.73 - 9,551,633.38 -
公司_活期
香港上海汇丰银行有限 17,668,156.41 1,143,035.53 - -
公司_定期
注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日），本基金与香港上海汇丰银行有限公司按合同
约定汇率进行美元、人民币的远期外汇交易。其中：卖出美元当期交易协议金额合计为
130,000,000.00 美元，卖出人民币当期交易协议金额合计为 418,374,000.00 元；于 2023 年 6 月
30 日，卖出美元未结算协议余额为 130,000,000.00 美元，卖出人民币未结算协议余额为
69,710,000.00 元。上年度可比期间(2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日)，本基金未与关联方
进行远期外汇交易。
6.4.11 利润分配情况
本期(2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日),本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型基金，主要投资于新兴市场的各类债券，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化，以谋求长期保值增值。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。
公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风
险并提出防控措施并有效执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
AAA 88,365,060.33 98,850,225.37
AAA 以下 990,577,033.21 666,923,141.49
未评级 - -
合计 1,078,942,093.54 765,773,366.86
注：评级取自第三方评级机构。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的
全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2023 年 6 月 30 日
资产
银行存款 20,794,281.69 - - - 20,794,281.69
结算备付金 1,111,679.00 - - - 1,111,679.00
存出保证金 894,994.01 - - - 894,994.01
交易性金融资产 238,022,029.41 435,284,796.82405,635,267.31 - 1,078,942,093.54
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收清算款 - - - 3,944,847.70 3,944,847.70
债权投资 - - - - -
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 103,311.16 103,311.16
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 260,822,984.11 435,284,796.82405,635,267.31 4,048,158.86 1,105,791,207.10
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - 46,222,000.00 46,222,000.00
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 6,225,408.89 6,225,408.89
应付管理人报酬 - - - 697,463.90 697,463.90
应付托管费 - - - 130,774.49 130,774.49
应付销售服务费 - - - 31,286.83 31,286.83
应付投资顾问费 - - - - -
应交税费 - - - 102,786.28 102,786.28
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 94,252.03 94,252.03
负债总计 - - - 53,503,972.42 53,503,972.42
利率敏感度缺口 260,822,984.11 435,284,796.82405,635,267.31 -49,455,813.56 1,052,287,234.68
上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2022 年 12 月 31 日
资产
银行存款 300,863,812.39 - - - 300,863,812.39
结算备付金 - - - - -
存出保证金 844,088.84 - - - 844,088.84
交易性金融资产 529,591,438.55 223,552,019.70 12,629,908.61 - 765,773,366.86
衍生金融资产 - - - 6,404,487.12 6,404,487.12
买入返售金融资产 - - - - -
应收清算款 - - - - -
债权投资 - - - - -
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 97,603.53 97,603.53
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 831,299,339.78 223,552,019.70 12,629,908.61 6,502,090.65 1,073,983,358.74
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付清算款 - - - 27,181,967.61 27,181,967.61
应付赎回款 - - - 358,501.29 358,501.29
应付管理人报酬 - - - 828,461.55 828,461.55
应付托管费 - - - 207,115.38 207,115.38
应付销售服务费 - - - 36,242.60 36,242.60
应付投资顾问费 - - - - -
应交税费 - - - 29,092.70 29,092.70
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 181,106.07 181,106.07
负债总计 - - - 28,822,487.20 28,822,487.20
利率敏感度缺口 831,299,339.78 223,552,019.70 12,629,908.61 -22,320,396.55 1,045,160,871.54
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）
31 日 ）
市场利率上升 25 个
-5,770,372.14 -1,694,024.67
基点
分析
市场利率下降 25 个
5,771,112.92 1,694,297.49
基点
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外币计价的资产和负债进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末
2023 年 6 月 30 日
项目 美元 港币 其他币种
折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计
币元
以外币计价的
资产
17,853,75
银行存款 0.14 72,948.59 17,926,702.34
3.61
1,111,679
结算备付金 - - 1,111,679.00
.00
889,568.2
存出保证金 - - 889,568.24
4
交易性金融资 1,019,030
产 - - 1,019,030,206.14
,206.14
衍生金融资产 - - - -
债权投资 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 - - - -
3,944,847
应收清算款 - - 3,944,847.70
.70
其他资产 - - - -
1,042,830
资产合计 0.14 72,948.59 1,042,903,003.42
,054.69
以外币计价的
负债
应付清算款 - - - -
衍生金融负债 - - - -
应付赎回款 21,800.96 - - 21,800.96
应付管理人报 - - - -
酬
应付托管费 - - - -
应付销售服务 - - - -
费
应付投资顾问 - - - -
费
其他负债 - - - -
负债合计 21,800.96 - - 21,800.96
资产负债表外 1,042,808
汇风险敞口净 0.14 72,948.59 1,042,881,202.46
额 ,253.73
上年度末
2022 年 12 月 31 日
项目 美元 港币 其他币种
折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计
币元
以外币计价的
资产
300,561,7
银行存款 0.13 54,352.88 300,616,133.10
80.09
结算备付金 - - - -
844,088.8
存出保证金 - - 844,088.84
4
交易性金融资 711,010,8 - - 711,010,898.37
产
98.37
衍生金融资产 - - - -
债权投资 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 6,964.60 - - 6,964.60
应收清算款 - - - -
其他资产 - - - -
1,012,423
资产合计 0.13 54,352.88 1,012,478,084.91
,731.90
以外币计价的
负债
27,181,96
应付清算款 - - 27,181,967.61
7.61
衍生金融负债 - - - -
应付赎回款 40.26 - - 40.26
应付管理人报 - - - -
酬
应付托管费 - - - -
应付销售服务 - - - -
费
应付投资顾问 - - - -
费
其他负债 - - - -
负债合计 27,182,00 - - 27,182,007.87
7.87
资产负债表外 985,241,7
汇风险敞口净 24.03 0.13 54,352.88 985,296,077.04
额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 上年度末 （2022 年 12 月 31
本期末 （2023 年 6 月 30 日）
日 ）
所有外币相对人民币
52,144,060.12 49,264,803.85
升值 5%
分析
所有外币相对人民币
-52,144,060.12 -49,264,803.85
贬值 5%
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
无。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）
31 日 ）
业绩比较基准上升
- -
5%
分析
业绩比较基准下降
- -
5%
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
第一层次 - -
第二层次 1,078,472,416.54 771,725,154.98
第三层次 469,677.00 452,699.00
合计 1,078,942,093.54 772,177,853.98
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不
活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不
可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三
层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本
计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：普通股 - -
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,078,942,093.54 97.57
其中：债券 1,078,942,093.54 97.57
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
6 货币市场工具 17,668,156.41 1.60
7 银行存款和结算备付金合计 4,237,804.28 0.38
8 其他各项资产 4,943,152.87 0.45
9 合计 1,105,791,207.10 100.00
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
无。
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
无。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
无。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
无。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
无。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
无。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（%）
AAA 88,365,060.33 8.40
AA+ - -
AA - -
AA- - -
A+ 69,451,207.92 6.60
A 20,375,575.81 1.94
A- 246,025,884.52 23.38
BBB+ 126,896,171.40 12.06
BBB 247,887,969.26 23.56
BBB- 221,197,913.68 21.02
BB+ 53,230,531.80 5.06
BB 5,042,101.82 0.48
BB- - -
B+ - -
B - -
B- 469,677.00 0.04
CCC+ - -
CCC - -
CCC- - -
注：本基金持有的债券主要采用国际权威评级机构（标普、惠誉、穆迪等）提供的债券信用评级信息，上述机构未提供评级信息的债券采用内部评级。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 US912796Y296 B 07/27/23 88,660,566 88,365,060.33 8.40
2 XS2032636438 CNSHAN 4.3 85,264,440 84,487,396.76 8.03
PERP
3 US06428YAA47 BOCHKL 5.9 72,258,000 73,440,582.45 6.98
PERP
4 US404280DT33 HSBC 8 PERP 64,309,620 65,614,676.58 6.24
5 XS2360795467 GZINFU 2.85 69,367,680 60,683,713.56 5.77
07/28/26
注：1.本表所使用的证券代码为彭博代码；2.数量列示债券面值，以外币计价的债券面值按照期末中国人民银行公布的人民币兑外币汇率中间价折算为人民币。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
金额单位：人民币元
序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 远期投资 外汇远期（人民币 1,446,000.00 0.14
对美元）
2 国债期货 US 10YR NOTE - -
(CBT)Sep23
3 远期投资 外汇远期（美元对 -15,462,000.00 -1.47
人民币）
4 远期投资 外汇远期（美元对 -15,600,000.00 -1.48
人民币）
5 远期投资 外汇远期（美元对 -16,606,000.00 -1.58
人民币）
注：（1）报告期末，本基金仅持有上述 4 只金融衍生品。
（2）按照期货每日无负债结算的结算规则，根据《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具-期货投资”与“证券清算款-期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债抵销的条件，故将“其他衍生工具-期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。期货投资的公允价值变动金额为199,708.78 元，已包含在结算备付金中。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
无。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 894,994.01
2 应收清算款 3,944,847.70
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 103,311.16
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,943,152.87
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人 户均持有的基
份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）
嘉实新兴 77,620 10,738.50 742,888,823.59 89.13 90,633,374.70 10.87
市场 A1
嘉实新兴 810 13,043.07 76,532.14 0.72 10,488,352.74 99.28
市场 C2
合计 78,416 10,764.22 742,965,355.73 88.02 101,121,727.44 11.98
注：(1)嘉实新兴市场 A1:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实新兴市场 A1 份额占嘉实新兴市场 A1 总份额比例、个人投资者持有嘉实新兴市场 A1 份额占嘉实新兴市场 A1 总份额比例；
(2)嘉实新兴市场 C2:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比
例，分别为机构投资者持有嘉实新兴市场 C2 份额占嘉实新兴市场 C2 总份额比例、个人投资者持有嘉实新兴市场 C2 份额占嘉实新兴市场 C2 总份额比例。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理 嘉实新兴市场 A1 12,792.21 0.00
人所有从
业人员持 嘉实新兴市场 C2 - -
有本基金
合计 12,792.21 0.00
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基嘉实新兴市场 A1 0
金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金 嘉实新兴市场 C2 0
合计 0
本基金基金经理持有本 嘉实新兴市场 A1 0
开放式基金 嘉实新兴市场 C2 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 嘉实新兴市场 A1 嘉实新兴市场 C2
基金合同生效日
（2015 年 11 月 26 584,694,687.00 58,385,086.01
日）基金份额总额
本报告期期初基金份 834,014,383.70 12,110,315.54
额总额
本报告期基金总申购 21,999,159.28 254,504.35
份额
减：本报告期基金总 22,491,344.69 1,799,935.01
赎回份额
本报告期基金拆分变 - -
动份额
本报告期期末基金份 833,522,198.29 10,564,884.88
额总额
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2023 年 4 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，张
峰先生任公司副总经理。
2023 年 4 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，程
剑先生任公司副总经理。
2023 年 4 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李
明先生任公司财务总监。
2023 年 6 月 20 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，姚
志鹏先生任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
富国证券
Wells
Fargo Se - - - - - -
curities
LLC
国泰君安
证券（香
港）有限公
司
Guotai J - - - - - -
unan S
ecurities
(Hong Ko
ng)Limite
d
建银国际
证券有限
公司
CCB Inte - - - - - -
rnational
Secur
ities Li
mited
澳新银行
集团
Australia
and Ne - - - - - -
w Zeal
and Bank
ing Grou
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瑞银集团
Union
Bank of - - - - - -
Switzerla
nd
摩根士丹
利亚洲有
限公司
Morgan S - - - - - -
tanley
Asia L
imited
CSI GLOB
AL MARKE - - - - - -
TS LIM
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高盛（亚
洲）有限责
任公司
Goldman - - - - - -
Sachs
(Asia) L
.L.C
光银国际
资本有限
公司 - - - - - -
CEB Inte
rnational
Capit
al Corpo
ration L
imited
招银国际
证券有限
公司
CMB Inte - - - - - -
rnational
Secur
ities Li
mited
工银国际
证券有限
公司
ICBC Int - - - - - -
ernationa
l Secu
rities L
imited
海通国际
证券有限
公司
Haitong
Interna - - - - - -
tional S
ecurities
Company
Ltd.
中国国际
金融香港
证券有限
公司
China
Internati
onal Cap - - - - - -
ital Cor
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Hong K
ong Secu
rities L
imited
渣打（伦
敦）银行 - - - - - -
Standard
Charter
ed Ban
k London
富瑞金融
集团
Jefferies - - - - - -
Hong K
ong Li
mited
中信银行
（国际）有
限公司
China CI - - - - - -
TIC Bank
Inter
national
Limited
国泰君安
证券
Guotai J
unan Sec - - - - - -
urities
Co., L
td
德意志银
行股份有
限公司 - - - - - -
Deutsche
Bank
巴克莱 - - - - - -
Barclays
道明证券
TD - - - - - -
Securitie
s
法国巴黎
兴业银行
SOCIETE
GENERALE
Corporate - - - - - -
and
Investmen
t Bankin
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野村国际 - - - - - -
（香港）有
限公司
Nomura
Interna
tional
(Hong Ko
ng) Limi
ted
华泰金融
控股
Huatai F - - - - - -
inancial
Holdi
ngs
瑞士信贷
（香港）有
限公司
Credit S - - - - - -
uisse
(Hong Ko
ng) Limi
ted
摩根大通
证券（亚
太）有限公
司
J.P.Morga - - - - - -
n Secu
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(Asia Pa
cific) L
imited
香港上海
汇丰银行
有限公司
The Hong
kong and - - - - - -
Shang
hai Bank
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oration
Limited
花旗环球
金融亚洲 - - - - - -
有限公司
Citigroup
Global
Marke
ts Asia
Limited
线性投资
Linear I
nvestment - - - - - -
s Limi
ted
中银国际
证券股份 - - - - - -
有限公司
中信证券
股份有限
公司
Citic Se - - - - - -
curities
Compa
ny Limit
ed
中信证券
（香港）有 - - - - - -
限公司
中国银行
香港分行
Bank of
China - - - - - -
Limited
HK
Branch
招商永隆
银行有限
公司
CMB Wing - - - - - -
Lung B
ank Li
mited
星展银行 - - - - - -
香港分行
星展唯高
达香港有
限公司 - - - - - -
DBS
Vickers
(Hong
Kong)
Limited
香港独立
债券及贷 - - - - - -
款交易公
司
苏格兰皇
家银行
Royal - - - - - -
Bank of
Scotland
Plc(RBS)
尚乘资产
管理有限 - - - - - -
公司
三菱 UFJ
证券国际
有限公司
Mitsubish
i UFJ - - - - - -
Securitie
s Inte
rnational
Plc
瑞穗证券
亚洲有限 - - - - - -
公司
瑞士银行 - - - - - -
有限公司
瑞士信贷
证券（美
国）有限责
任公司
Credit - - - - - -
Suisse
Securitie
s
(USA)
LLC
日兴证券 - - - - - -
农业信贷 - - - - - -
银行
美林（亚 - - - - - -
太）有限公
司
Merrill
Lynch
(Asia
Pacific)
Limited
美国美林 - - - - - -
银行
凯万亚洲 - - - - - -
有限公司
凯基证券
亚洲有限 - - - - - -
公司
金贝塔证
券有限公
司
iGoldenbe
ta - - - - - -
Securitie
s
Company
Limited
交通银行
股份有限
公司香港
分行
Bank of - - - - - -
Commu
nications
Co.,Ltd
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anch
加拿大皇
家银行
Royal - - - - - -
Bank of
Canada
汇丰银行 - - - - - -
荷兰商业 - - - - - -
银行
广发证券
（香港）经
济有限公 - - - - - -
司 GF
Securitie
s (Hong
Kong)
Brokerage
Ltd
广发集团 - - - - - -
法国外贸
银行 - - - - - -
NATIXIS
法国巴黎
证券（亚
洲）有限公
司 BNP - - - - - -
PARIBAS
Securitie
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俄罗斯外
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俄罗斯联
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行 - - - - - -
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CIB (UK)
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东方汇理
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CORPORATE - - - - - -
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第一阿布 - - - - - -
扎比银行
德国商业
银行 - - - - - -
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渤海证券
股份有限 - - - - - -
公司
巴西布拉 - - - - - -
德斯科银
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澳大利亚
国民银行
National - - - - - -
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Australia
阿联酋资 - - - - - -
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Liquidity
Finance - - - - - -
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J.P.摩根
资本顾问
有限公司
Morgan - - - - - -
Capital
Advisors
LLP
J.P.摩根
证券有限 - - - - - -
公司
GAZPROMBA - - - - - -
NK
CMSC - - - - - -
BCP
Securitie - - - - - -
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BANCO
SANTANDER - - - - - -
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渣打银行 - - - - - -
香港分行
瑞士信贷
（欧洲）有 - - - - - -
限公司
华泰证券
股份有限 - - - - - -
公司
国泰君安
证券(香 - - - - - -
港)有限公
司
高盛国际 - - - - - -
J.P.摩根
（亚太）有 - - - - - -
限公司
J.P.摩根
（伦敦）有 - - - - - -
限公司
HSBC - - - - - -
野村国际 - - - - - -
有限公司
渣打（伦 - - - - - -
敦）银行
渣打银行 - - - - - -
香港分行
招商永隆
银行有限
公司 CMB - - - - - -
Wing Lung
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中国国际
金融香港 - - - - - -
证券有限
公司
中国国际
金融香港
证券有限
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中国国际
金融有限 - - - - - -
公司
中国银行
香港分行
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China - - - - - -
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中信银行
（国际）有 - - - - - -
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中信证券
（香港）有 - - - - - -
限公司
中信证券
股份有限
公司
Citic - - - - - -
Securitie
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Limited
中信证券
国际有限 - - - - - -
公司
中银国际
证券股份 - - - - - -
有限公司
中银香港 - - - - - -
中银国际
证券股份 - - - - - -
有限公司
中银香港 - - - - - -
注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范；
（2）财务状况良好；
（3）研究能力较强；
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券 权证 基金
债券交易 回购 交易 交易
交易
占
当 占 占
占 期 当 当
当 债 期 期
期 券 权 基
债 回 证 金
券商名称 券 成 购 成 成 成 成
成 交 成 交 交 交 交
成交金额 交 金 交 金 总 金 总
总 额 总 额 额 额 额
额 额 的 的
的 的 比 比
比 比 例 例
例 例 ( (
(%) ( % %
% ) )
)
富国证券 Wells Fargo Securities LLC 1,407,64 0.0 - - - - - -
9.74 9
国泰君安证券（香港）有限公司 4,832,44 0.3 - - - - - -
Guotai Junan Securities(Hong Kong)Limited 2.90
建银国际证券有限公司 6,652,90 0.4 - - - - - -
CCB International Securities Limited 3.00 1
澳新银行集团 6,892,82 0.4 - - - - - -
Australia and New Zealand Banking Group 1.16 3
瑞银集团 Union Bank of Switzerland 7,110,05 0.4 - - - - - -
7.16 4
摩根士丹利亚洲有限公司 13,524,3 0.8 - - - - - -
Morgan Stanley Asia Limited 69.42 4
CSI GLOBAL MARKETS LIMITED 16,322,1 1.0 - - - - - -
84.80 1
高盛（亚洲）有限责任公司 Goldman Sachs 19,051,3 1.1 - - - - - -
(Asia) L.L.C 25.00 8
光银国际资本有限公司 19,116,9 1.1
CEB International Capital Corporation Lim 94.12 8 - - - - - -
ited
招银国际证券有限公司 23,260,7 1.4 - - - - - -
CMB International Securities Limited 45.70 4
工银国际证券有限公司 25,441,1 1.5 - - - - - -
ICBC International Securities Limited 54.67 7
海通国际证券有限公司 39,073,5 2.4
Haitong International Securities Company 94.75 1 - - - - - -
Ltd.
中国国际金融香港证券有限公司 46,302,7 2.8
China International Capital Corporation H 48.61 6 - - - - - -
ong Kong Securities Limited
渣打（伦敦）银行 46,930,0 2.9 - - - - - -
Standard Chartered Bank London 96.08
富瑞金融集团 Jefferies Hong Kong Limited 49,565,5 3.0 - - - - - -
36.50 6
中信银行（国际）有限公司 50,463,1 3.1 - - - - - -
China CITIC Bank International Limited 26.13 2
国泰君安证券 63,992,8 3.9 - - - - - -
Guotai Junan Securities Co., Ltd 57.00 5
德意志银行股份有限公司 Deutsche Bank 68,763,3 4.2 - - - - - -
03.57 5
巴克莱 Barclays 69,147,3 4.2 - - - - - -
55.16 7
道明证券 TD Securities 82,426,3 5.0 - - - - - -
53.80 9
法国巴黎兴业银行 SOCIETE GENERALE 82,779,8 5.1 - - - - - -
Corporate and Investment Banking 53.25 2
野村国际（香港）有限公司 Nomura International 95,135,3 5.8 - - - - - -
(Hong Kong) Limited 41.16 8
华泰金融控股 Huatai Financial Holdings 95,613,6 5.9 - - - - - -
49.03 1
瑞士信贷（香港）有限公司 Credit Suisse 95,719,4 5.9 - - - - - -
(Hong Kong) Limited 57.05 2
摩根大通证券（亚太）有限公司 103,933, 6.4
J.P.Morgan Securities 431.71 2 - - - - - -
(Asia Pacific) Limited
香港上海汇丰银行有限公司 109,699, 6.7
The Hongkong and Shanghai Banking Corpor 789.68 8 - - - - - -
ation Limited
花旗环球金融亚洲有限公司 173,060, 10. - - - - - -
Citigroup Global Markets Asia Limited 777.21 7
线性投资 Linear Investments Limited 201,899, 12. - - - - - -
834.30 48
中银国际证券股份有限公司 - - - - - - - -
中信证券股份有限公司 - - - - - - - -
Citic Securities Company Limited
中信证券（香港）有限公司 - - - - - - - -
中国银行香港分行 Bank of China Limited HK - - - - - - - -
Branch
招商永隆银行有限公司 - - - - - - - -
CMB Wing Lung Bank Limited
星展银行香港分行 - - - - - - - -
星展唯高达香港有限公司 DBS Vickers (Hong - - - - - - - -
Kong) Limited
香港独立债券及贷款交易公司 - - - - - - - -
苏格兰皇家银行 Royal Bank of Scotland - - - - - - - -
Plc(RBS)
尚乘资产管理有限公司 - - - - - - - -
三菱 UFJ 证券国际有限公司 Mitsubishi UFJ - - - - - - - -
Securities International Plc
瑞穗证券亚洲有限公司 - - - - - - - -
瑞士银行有限公司 - - - - - - - -
瑞士信贷证券（美国）有限责任公司 Credit Suisse - - - - - - - -
Securities (USA) LLC
日兴证券 - - - - - - - -
农业信贷银行 - - - - - - - -
美林（亚太）有限公司 Merrill Lynch - - - - - - - -
(Asia Pacific) Limited
美国美林银行 - - - - - - - -
凯万亚洲有限公司 - - - - - - - -
凯基证券亚洲有限公司 - - - - - - - -
金贝塔证券有限公司 iGoldenbeta Securities - - - - - - - -
Company Limited
交通银行股份有限公司香港分行
Bank of Communications Co.,Ltd. HK Branc - - - - - - - -
h
加拿大皇家银行 Royal Bank of Canada - - - - - - - -
汇丰银行 - - - - - - - -
荷兰商业银行 - - - - - - - -
广发证券（香港）经济有限公司 GF Securities - - - - - - - -
(Hong Kong) Brokerage Ltd
广发集团 - - - - - - - -
法国外贸银行 NATIXIS - - - - - - - -
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 BNP PARIBAS - - - - - - - -
Securities (Asia) Limited
俄罗斯外贸银行资本公司 VTB CAPITAL PLC - - - - - - - -
俄罗斯联邦储蓄银行 Sberbank CIB (UK) - - - - - - - -
Limited
东方汇理 CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND - - - - - - - -
INVESTMENT BANK
第一阿布扎比银行 - - - - - - - -
德国商业银行 Commerzbank AG - - - - - - - -
渤海证券股份有限公司 - - - - - - - -
巴西布拉德斯科银行 BRADESCO - - - - - - - -
澳大利亚国民银行 National Bank of Australia - - - - - - - -
阿联酋资本 - - - - - - - -
MARKETAXESS CAPITAL LIMITED - - - - - - - -
Liquidity Finance LLP - - - - - - - -
J.P.摩根资本顾问有限公司 Morgan Capital - - - - - - - -
Advisors LLP
J.P.摩根证券有限公司 - - - - - - - -
GAZPROMBANK - - - - - - - -
CMSC - - - - - - - -
BCP Securities, LLC - - - - - - - -
BANCO SANTANDER,S.A - - - - - - - -
渣打银行香港分行 - - - - - - - -
瑞士信贷（欧洲）有限公司 - - - - - - - -
华泰证券股份有限公司 - - - - - - - -
国泰君安证券(香港)有限公司 - - - - - - - -
高盛国际 - - - - - - - -
J.P.摩根（亚太）有限公司 - - - - - - - -
J.P.摩根（伦敦）有限公司 - - - - - - - -
HSBC - - - - - - - -
野村国际有限公司 95,135,3 8.0 - - - - - -
41.15 4
渣打（伦敦）银行 - - - - - - - -
渣打银行香港分行 46,930,0 3.9 - - - - - -
96.08 6
招商永隆银行有限公司 - - - - - - - -
CMB Wing Lung Bank Limited
中国国际金融香港证券有限公司 - - - - - - - -
中国国际金融香港证券有限公司
China International Capital Corporation H - - - - - - - -
ong Kong Securities Limited
中国国际金融有限公司 46,302,7 3.9 - - - - - -
48.61 1
中国银行香港分行 Bank of China Limited HK - - - - - - - -
Branch
中信银行（国际）有限公司 50,463,1 4.2 - - - - - -
26.13 6
中信证券（香港）有限公司 - - - - - - - -
中信证券股份有限公司 - - - - - - - -
Citic Securities Company Limited
中信证券国际有限公司 - - - - - - - -
中银国际证券股份有限公司 - - - - - - - -
中银香港 - - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
关于嘉实新兴市场债券型证券投资基 基金管理人网站及中国
1 金降低管理费率及托管费率并相应修 证监会基金电子披露网 2023 年 1 月 18 日
订基金合同及托管协议的公告 站
嘉实基金管理有限公司关于防范不法 基金管理人网站及中国
2 分子诈骗活动的提示性公告 证监会基金电子披露网 2023 年 3 月 21 日
站
关于嘉实新兴市场债券型证券投资基 基金管理人网站及中国
3 金 2023 年 4 月 7 日、4 月 10 日暂停 证监会基金电子披露网 2023 年 4 月 4 日
申购、赎回及定投业务的公告 站
嘉实基金管理有限公司高级管理人员 基金管理人网站及中国
4 变更公告 证监会基金电子披露网 2023 年 4 月 29 日
站
关于嘉实新兴市场债券型证券投资基 基金管理人网站及中国
5 金 2023 年 5 月 26 日暂停申购、赎回 证监会基金电子披露网 2023 年 5 月 24 日
及定投业务的公告 站
嘉实基金管理有限公司关于修订旗下 基金管理人网站及中国
6 部分基金托管协议的公告 证监会基金电子披露网 2023 年 5 月 30 日
站
嘉实基金管理有限公司高级管理人员 基金管理人网站及中国
7 变更公告 证监会基金电子披露网 2023 年 6 月 20 日
站
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间
机构 1 2023-01-01至 390,964,2 - - 390,964,291.9 46.32
2023-06-30 91.92 2
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
(1)中国证监会《关于核准嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基募集的批复》；
(2)《嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金合同》；
(3)《嘉实新兴市场债券型证券投资基金招募说明书》；
(4)《嘉实新兴市场债券型证券投资基金托管协议》；
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照；
(6)报告期内嘉实新兴市场债券型证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2023 年 8 月 29 日
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