华安沪深300量化增强证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十五日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

4 管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

5 托管人报告......13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13

6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1资产负债表......13

6.2利润表......15

6.3所有者权益（基金净值）变动表......15

6.4报表附注......17

7 投资组合报告......35

7.1期末基金资产组合情况......35

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......35

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......36

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......40

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......46

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......46

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......46

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......46

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......46

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......46

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......46

7.12 投资组合报告附注......47

8 基金份额持有人信息......48

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......48

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8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......48

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......48

9 开放式基金份额变动......48

10 重大事件揭示......49

10.1 基金份额持有人大会决议......49

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......49

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......49

10.4 基金投资策略的改变......49

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况......49

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......49

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......49

10.8 其他重大事件......51

11 影响投资者决策的其他重要信息......54

12 备查文件目录......54

12.1 备查文件目录......54

12.2 存放地点......54

12.3 查阅方式......54

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华安沪深300量化增强证券投资基金

基金简称 华安沪深300增强

基金主代码 000312

交易代码 000312

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年9月27日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 167,947,401.34份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 华安沪深300增强A 华安沪深300增强C

下属分级基金的交易代码 000312 000313

报告期末下属分级基金的份额总额 98,153,767.85份 69,793,633.49份

2.2基金产品说明

本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的方法进行积极的指数组合管

投资目标 理与风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期

增值。

本基金为增强型指数产品，在标的指数成分股权重的基础上根据量化模型

投资策略 对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获

取超越标的指数的投资收益。

业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率＋5%×同期商业银行税后活期存款基准利率。

风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险

和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披露 姓名 钱鲲 张志永

联系电话 021-38969999 021-62677777-212004

负责人 电子邮箱

qiankun@huaan.com.cn zhangzhy@cib.com.cn

客户服务电话 4008850099 95561

传真 021-68863414 021-62159217

注册地址 上海市世纪大道8号上海国金 福州市湖东路154号

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中心二期31层、32层

办公地址 上海市世纪大道8号上海国金 上海市江宁路168号兴业大厦

中心二期31层、32层 20楼

邮政编码 200120 200041

法定代表人 朱学华 高建平

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn

基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31

层、32层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31

层、32层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

3.1.1期间数据和指标

华安沪深300增强A 华安沪深300增强C

本期已实现收益 5,412,753.19 2,656,829.64

本期利润 20,576,723.92 14,254,236.75

加权平均基金份额本期利润 0.2734 0.2658

本期加权平均净值利润率 17.46% 17.39%

本期基金份额净值增长率 16.11% 15.86%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

华安沪深300增强A 华安沪深300增强C

期末可供分配利润 66,493,854.34 44,795,080.66

期末可供分配基金份额利润 0.6774 0.6418

期末基金资产净值 168,333,866.22 117,095,468.33

期末基金份额净值 1.7150 1.6777

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

华安沪深300增强A 华安沪深300增强C

基金份额累计净值增长率 71.50% 67.77%

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安沪深300增强A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去1个月 7.84% 0.80% 4.73% 0.64% 3.11% 0.16%

过去3个月 11.73% 0.75% 5.80% 0.59% 5.93% 0.16%

过去6个月 16.11% 0.67% 10.25% 0.54% 5.86% 0.13%

过去1年 24.37% 0.70% 15.47% 0.63% 8.90% 0.07%

过去3年 87.43% 1.71% 65.94% 1.66% 21.49% 0.05%

自基金成立起 71.50% 1.59% 51.16% 1.56% 20.34% 0.03%

至今

华安沪深300增强C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去1个月 7.80% 0.80% 4.73% 0.64% 3.07% 0.16%

过去3个月 11.62% 0.75% 5.80% 0.59% 5.82% 0.16%

过去6个月 15.86% 0.67% 10.25% 0.54% 5.61% 0.13%

过去1年 23.82% 0.70% 15.47% 0.63% 8.35% 0.07%

过去3年 84.16% 1.71% 65.94% 1.66% 18.22% 0.05%

自基金成立起 67.77% 1.59% 51.16% 1.56% 16.61% 0.03%

至今

3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

华安沪深300量化增强证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2013年9月27日至2017年6月30日）

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华安沪深300增强A

华安沪深300增强C

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4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内

首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的

股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2017年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等96只开放式基金，管理资产规模达到1478.85亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

复旦大学经济学硕士，FRM（金

融风险管理师）,12年证券金融从

业经历，曾在泰康人寿保险股份有

限公司从事研究工作。2008年5

月加入华安基金管理有限公司后

任风险管理与金融工程部高级金

融工程师，2009年7月至2010年

8月担任华安MSCI中国A股指数

增强型证券投资基金的基金经理

助理，2010年6月至2012年12

牛勇 本基金的基金 2014-12-3 - 12年 月担任上证180交易型开放式指

经理 0 数证券投资基金的基金经理。2010

年9月起同时担任华安MSCI中国

A股指数增强型证券投资基金的

基金经理。2010年11月起担任上

证龙头企业交易型开放式指数证

券投资基金及其联接基金的基金

经理。2012年6月至2015年5月

同时担任华安沪深 300指数分级

证券投资基金的基金经理。2014

年12 月起担任本基金的基金经

理。2016年12月起，同时担任华

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安事件驱动量化策略混合型证券

投资基金的基金经理。

经济学硕士研究生，5年证券、基

金行业从业经验，具有基金从业资

格证书。曾任光大银行金融市场部

谢东旭 本基金的基金 2015-01-2 2017-01-26 5年 经理、中信证券研究部量化分析

经理 1 师。2012年2月加入华安基金，

任系统化投资部数量分析师。2015

年1月至2017年1月担任本基金

的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。

在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。

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（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，

发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5

日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年经济平稳，工业增加值增速稳步回升，PPI同比虽高位回落，但PMI指数连续

处于51以上。国内“供给侧”改革效果明显，部中上游行业及行业内龙头企业的盈利改善显着。从市

场资金面看，上半年流动性整体较好；另外，A股纳入MSCI新兴市场指数预期使海外资金积极关

注A股优质稀缺标的，为市场带来一定增量资金。从量化因子角度，期间里基本面类因子继续表现

强势，本基金基于多因子量化模型结果做个股配置。

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4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金A类份额净值为1.7150元，本报告期份额净值增长率为16.11%，

同期业绩比较基准增长率为10.25%。本基金C类份额净值为1.6777元，本报告期份额净值增长率

为15.86%，同期业绩比较基准增长率为10.25%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国内宏观经济仍将“稳中有进”，供给侧改革继续推进。流动性仍将整体“松紧适度”，汇率将保持稳定，利率水平向上突破的压力不大。各行业中有竞争力的企业将继续受益于供给侧改革红利。我们认为市场将存在较强的结构性机会，中报及三季报业绩预期较好的品种将受到市场关注，其中估值与盈利匹配较好的中上游传统行业、需求进入爆发前期的新能源汽车产业链将重点值得关注。作为本基金的管理人，我们将在跟踪指数的前提下，通过适度增强操作，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

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4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。

基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华安沪深300量化增强证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 23,168,532.09 5,518,251.69

结算备付金 2,300,125.96 1,361,514.17

存出保证金 252,985.47 146,302.20

交易性金融资产 6.4.7.2 265,079,507.61 103,638,588.21

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其中：股票投资 265,079,507.61 103,638,588.21

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 804,241.56

应收利息 6.4.7.5 7,143.09 3,524.61

应收股利 - -

应收申购款 4,504,907.10 1,191,267.87

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 295,313,201.32 112,663,690.31

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 6.4.7.3 - 90.07

应付赎回款 9,099,304.68 2,630,007.68

应付管理人报酬 217,017.08 92,030.22

应付托管费 32,552.57 13,804.53

应付销售服务费 34,520.26 23,144.39

应付交易费用 6.4.7.7 311,354.12 259,543.08

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 189,118.06 346,616.57

负债合计 9,883,866.77 3,365,236.54

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 167,947,401.34 74,945,807.31

未分配利润 6.4.7.10 117,481,933.21 34,352,646.46

所有者权益合计 285,429,334.55 109,298,453.77

负债和所有者权益总计 295,313,201.32 112,663,690.31

注：报告截止日2017年6月30日，A类份额净值1.7150元，C类份额净值1.6777元，基金份

额总额167,947,401.34份，其中A类基金份额总额98,153,767.85份，C类基金份额总额69,793,633.49

份。

第14页共55页

6.2利润表

会计主体：华安沪深300量化增强证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 37,822,577.05 -4,825,742.88

1.利息收入 116,117.88 59,513.81

其中：存款利息收入 6.4.7.11 115,902.91 59,507.01

债券利息收入 214.97 6.80

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 10,928,424.43 -6,587,797.62

其中：股票投资收益 6.4.7.12 8,909,143.29 -7,075,992.76

基金投资收益 6.4.7.13 - -

债券投资收益 6.4.7.14 3,487.03 9,238.17

资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - -

贵金属投资收益 6.4.7.16 - -

衍生工具收益 6.4.7.17 - -

股利收益 6.4.7.18 2,015,794.11 478,956.97

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.19 26,761,377.84 1,698,643.00

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.20 16,656.90 3,897.93

减：二、费用 2,991,616.38 2,967,063.53

1．管理人报酬 983,580.36 436,624.58

2．托管费 147,537.06 65,493.68

3．销售服务费 162,022.16 109,722.20

4．交易费用 6.4.7.21 1,419,978.66 2,106,579.27

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.22 278,498.14 248,643.80

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 34,830,960.67 -7,792,806.41

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 34,830,960.67 -7,792,806.41

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安沪深300量化增强证券投资基金

第15页共55页

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 74,945,807.31 34,352,646.46 109,298,453.77

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 34,830,960.67 34,830,960.67

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 93,001,594.03 48,298,326.08 141,299,920.11

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 274,941,262.72 145,580,096.11 420,521,358.83

2.基金赎回款 -181,939,668.69 -97,281,770.03 -279,221,438.72

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基 167,947,401.34 117,481,933.21 285,429,334.55

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 60,024,807.69 30,543,180.73 90,567,988.42

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -7,792,806.41 -7,792,806.41

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 6,074,735.29 1,353,064.31 7,427,799.60

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 86,701,754.58 28,159,618.28 114,861,372.86

2.基金赎回款 -80,627,019.29 -26,806,553.97 -107,433,573.26

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基 66,099,542.98 24,103,438.63 90,202,981.61

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

第16页共55页

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华安沪深300量化增强证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)证监许可第1065号《关于核准华安沪深300量化增强证券投资基金募集的批复》核

准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安沪深300量化增强

证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币552,000,462.87元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第634号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》于2013年9月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为552,093,318.21份，其中认购资金利息折合92,855.34份。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

根据《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》和《华安沪深300量化增强证券投资基

金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认/申购时收取认/申购费用的，称为A类；在投资者认/申购时不收取认/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类。本基金A和C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》

的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。本基金的业绩比较基准为：本基金业绩比较基准为：95%×沪深300指数收益率+5%×同期商业银行税后活期存款基准利率。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会 第17页共55页

计核算业务指引》、《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示

的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017

年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本会计期间不存在会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本会计期间不存在会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本会计期间不存在差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、

财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关

于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所

得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关

问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号

《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构

同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税

改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融 第18页共55页

同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息

红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳

税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年

9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，

按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%

计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 23,168,532.09

定期存款 -

其他存款 -

合计 23,168,532.09

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 240,700,093.77 265,079,507.61 24,379,413.84

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

债券 交易所市场 - - -

第19页共55页

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 240,700,093.77 265,079,507.61 24,379,413.84

6.4.7.3衍生金融资产/负债

无余额。

6.4.7.4买入返售金融资产

无余额。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 6,109.08

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 931.59

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 102.42

合计 7,143.09

6.4.7.6其他资产

无余额。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 311,354.12

银行间市场应付交易费用 -

合计 311,354.12

第20页共55页

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 269.34

预提账户维护费 -

预提费用 29,752.78

预提信息披露费 109,095.94

应付指数使用费 50,000.00

合计 189,118.06

6.4.7.9实收基金

华安沪深300增强A

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 26,861,479.71 26,861,479.71

本期申购 81,673,921.24 81,673,921.24

本期赎回（以“-”号填列） -10,381,633.10 -10,381,633.10

本期末 98,153,767.85 98,153,767.85

华安沪深300增强C

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 48,084,327.60 48,084,327.60

本期申购 193,267,341.48 193,267,341.48

本期赎回（以“-”号填列） -171,558,035.59 -171,558,035.59

本期末 69,793,633.49 69,793,633.49

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

第21页共55页

华安沪深300增强A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 16,813,720.61 -4,003,615.11 12,810,105.50

本期利润 5,412,753.19 15,163,970.73 20,576,723.92

本期基金份额交易产生的 44,267,380.54 -7,474,111.59 36,793,268.95

变动数

其中：基金申购款 50,720,693.14 -8,145,958.88 42,574,734.26

基金赎回款 -6,453,312.60 671,847.29 -5,781,465.31

本期已分配利润 - - -

本期末 66,493,854.34 3,686,244.03 70,180,098.37

华安沪深300增强C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 28,601,132.88 -7,058,591.92 21,542,540.96

本期利润 2,656,829.64 11,597,407.11 14,254,236.75

本期基金份额交易产生的 13,537,118.14 -2,032,061.01 11,505,057.13

变动数

其中：基金申购款 115,734,137.38 -12,728,775.53 103,005,361.85

基金赎回款 -102,197,019.24 10,696,714.52 -91,500,304.72

本期已分配利润 - - -

本期末 44,795,080.66 2,506,754.18 47,301,834.84

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 102,778.96

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 11,526.28

其他 1,597.67

合计 115,902.91

6.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 751,359,101.11

减：卖出股票成本总额 742,449,957.82

买卖股票差价收入 8,909,143.29

第22页共55页

6.4.7.13基金投资收益

无。

6.4.7.14债券投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 725,702.00

交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 722,000.00

成本总额

减：应收利息总额 214.97

买卖债券差价收入 3,487.03

6.4.7.15资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16

贵金属投资收益

无。

6.4.7.17衍生工具收益

6.4.7.17.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.17.2衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.18股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 2,015,794.11

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,015,794.11

6.4.7.19公允价值变动收益

单位：人民币元

第23页共55页

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 26,761,377.84

——股票投资 26,761,377.84

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 26,761,377.84

6.4.7.20其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 16,241.24

转换费收入 415.66

合计 16,656.90

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回

费的25%归入转出基金的基金资产。

6.4.7.21交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 1,419,978.66

银行间市场交易费用 -

合计 1,419,978.66

6.4.7.22其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 109,095.94

银行汇划费用 1,649.42

持有人大会费用 38,000.00

第24页共55页

指数使用费 100,000.00

合计 278,498.14

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

无。

6.4.10.1.2权证交易

无。

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

无。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6

第25页共55页

30日 月30日

当期发生的基金应支付的管理费 983,580.36 436,624.58

其中：支付销售机构的客户维护费 227,330.20 165,440.86

注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 147,537.06 65,493.68

注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2017年1月1日至2017年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华安沪深300增强A 华安沪深300增强C 合计

华安基金 - 38,143.76 38,143.76

兴业银行 - 42,388.31 42,388.31

合计 - 80,532.07 80,532.07

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2016年1月1日至2016年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华安沪深300增强A 华安沪深300增强C 合计

华安基金 - 20,524.24 20,524.24

兴业银行 - 46,814.17 46,814.17

合计 - 67,338.41 67,338.41

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金公司，再由华安基金公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额约定的销售服务费年费率为0.4%。销售服务费的计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。

第26页共55页

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行 23,168,532.0 102,778.96 5,588,547.27 42,709.58

9

注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11利润分配情况

无。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量(单 期末 期末

代码 名称 认购日 通日 受 价格 值单价 位：股) 成本 估值 备注

限类 总额 总额

第27页共55页

型

00287 长缆 2017-0 2017-0 网下 18.02 18.02 1,313. 23,660 23,660 -

9 科技 6-05 7-07 中签 00 .26 .26

00288 金龙 2017-0 2017-0 网下 6.20 6.20 2,966. 18,389 18,389 -

2 羽 6-15 7-17 中签 00 .20 .20

30067 大烨 2017-0 2017-0 网下 10.93 10.93 1,259. 13,760 13,760 -

0 智能 6-26 7-03 中签 00 .87 .87

30067 富满 2017-0 2017-0 网下 8.11 8.11 942.00 7,639. 7,639. -

1 电子 6-27 7-05 中签 62 62

30067 国科 2017-0 2017-0 网下 8.48 8.48 1,257. 10,659 10,659 -

2 微 6-30 7-12 中签 00 .36 .36

60330 旭升 2017-0 2017-0 网下 11.26 11.26 1,351. 15,212 15,212 -

5 股份 6-30 7-10 中签 00 .26 .26

60333 百达 2017-0 2017-0 网下 9.63 9.63 999.00 9,620. 9,620. -

1 精工 6-27 7-05 中签 37 37

60361 君禾 2017-0 2017-0 网下 8.93 8.93 832.00 7,429. 7,429. -

7 股份 6-23 7-03 中签 76 76

60393 睿能 2017-0 2017-0 网下 20.20 20.20 857.00 17,311 17,311 -

3 科技 6-28 7-06 中签 .40 .40

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

00010 TCL 2017-06重大事 3.432017-0 3.72 32,874.00 112,729.78 112,757.82-

0 集团 -02 项 7-26

00201中航机2017-05重大事 10.332017-0 11.36285,000.00 2,935,087.712,944,050.00-

3 电 -16 项 8-02

30008银之杰2017-06重大事 18.502017-0 18.88 85,844.001,632,464.021,588,114.00-

5 -30 项 7-07

60160中信重2017-04重大事 5.542017-0 5.26 110,290.00 606,497.21 611,006.60-

8 工 -19 项 7-26

60191中远海2017-05重大事 5.352017-0 5.89 23,287.00 126,097.16 124,585.45-

9 控 -17 项 7-26

注：本基金截至2017年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

第28页共55页

截至报告期末2017年6月30日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至报告期末2017年6月30日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存 第29页共55页

放在本基金的托管行兴业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计

息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

第30页共55页

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 23,168,532.09 - - -23,168,532.09

结算备付金 2,300,125.96 - - - 2,300,125.96

存出保证金 252,985.47 - - - 252,985.47

交易性金融资产 - - - 265,079,507.61265,079,507.6

1

应收利息 - - - 7,143.09 7,143.09

应收申购款 - - - 4,504,907.10 4,504,907.10

25,721,643.52 - - 269,591,557.80295,313,201.3

资产总计

2

负债

应付证券清算款 - - - 9,099,304.68 9,099,304.68

应付赎回款 - - - 217,017.08 217,017.08

应付管理人报酬 - - - 32,552.57 32,552.57

应付托管费 - - - 34,520.26 34,520.26

应付销售服务费 - - - 311,354.12 311,354.12

其他负债 - - - 189,118.06 189,118.06

第31页共55页

- - - 9,883,866.779,883,866.7

负债总计

7

利率敏感度缺口 25,721,643.52 - - 259,707,691.03285,429,334.5

5

上年度末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 5,518,251.69 - - - 5,518,251.69

结算备付金 1,361,514.17 - - - 1,361,514.17

存出保证金 146,302.20 - - - 146,302.20

交易性金融资产 - - - 103,638,588.21103,638,588.2

1

应收证券清算款 - - - 804,241.56 804,241.56

应收利息 - - - 3,524.61 3,524.61

应收申购款 - - - 1,191,267.87 1,191,267.87

7,026,068.06 - 105,637,622.25112,663,690.3

资产总计 -

1

负债

应付证券清算款 - - - 90.07 90.07

应付赎回款 - - - 2,630,007.68 2,630,007.68

应付管理人报酬 - - - 92,030.22 92,030.22

应付托管费 - - - 13,804.53 13,804.53

应付销售服务费 - - - 23,144.39 23,144.39

应付交易费用 - - - 259,543.08 259,543.08

其他负债 - - - 346,616.57 346,616.57

负债总计 - - - 3,365,236.54 3,365,236.54

7,026,068.06 109,298,453.7

利率敏感度缺口 - - 102,272,385.71

7

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本基金于2017年6月30日末未持有债券资产，且持有的银行存款均为活期存款，因此市场利

率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

第32页共55页

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金为增强型指数产品，在标的指数成分股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。在多因子量化增强模型和风险监控模型分析的基础上，根据预期收益、风险预算和交易成本的水平，采用成熟的优化软件对股票投资组合进行优化。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的比例不低于基金资产的90%，其中沪深300指数成份股和备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80%；投资于权证的比例不得超过基金资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资产 占基金资产

公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 265,079,507. 92.87 103,638,588.2 94.82

第33页共55页

61 1

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

265,079,507. 92.87 103,638,588.2 94.82

合计

61 1

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 2017年6月30日 2016年12月31日

1.业绩比较基准上升 增加约1,662 增加约585

5%

2.业绩比较基准下降 减少约1,662 减少约585

5%

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地

产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本

收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信

托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生

的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增

值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税

有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经 第34页共55页

营成果无影响。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 265,079,507.61 89.76

其中：股票 265,079,507.61 89.76

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 25,468,658.05 8.62

7 其他各项资产 4,765,035.66 1.61

8 合计 295,313,201.32 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 12,771,778.06 4.47

C 制造业 120,266,892.05 42.14

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 973,984.94 0.34

E 建筑业 8,505,840.01 2.98

第35页共55页

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 4,878,930.49 1.71

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,845,687.94 2.40

J 金融业 83,520,346.51 29.26

K 房地产业 9,683,109.16 3.39

L 租赁和商务服务业 3,327,422.84 1.17

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 9,230,336.90 3.23

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 277,259.20 0.10

R 文化、体育和娱乐业 4,610,326.70 1.62

S 综合 187,592.81 0.07

合计 265,079,507.61 92.87

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 000651 格力电器 404,601 16,657,423.17 5.84

2 600036 招商银行 479,921 11,474,911.11 4.02

3 000858 五粮液 201,001 11,187,715.66 3.92

4 600015 华夏银行 966,335 8,909,608.70 3.12

5 601601 中国太保 260,265 8,815,175.55 3.09

6 600016 民生银行 1,049,300 8,625,246.00 3.02

7 600516 方大炭素 597,200 8,492,184.00 2.98

8 601336 新华保险 163,798 8,419,217.20 2.95

9 601318 中国平安 168,361 8,352,389.21 2.93

10 600507 方大特钢 944,000 8,052,320.00 2.82

11 002396 星网锐捷 323,872 6,266,923.20 2.20

12 000333 美的集团 144,647 6,225,606.88 2.18

13 601225 陕西煤业 739,834 5,230,626.38 1.83

14 000069 华侨城Ａ 487,900 4,908,274.00 1.72

第36页共55页

15 000002 万 科Ａ 173,900 4,342,283.00 1.52

16 601398 工商银行 823,900 4,325,475.00 1.52

17 300070 碧水源 231,746 4,322,062.90 1.51

18 601939 建设银行 694,500 4,271,175.00 1.50

19 600690 青岛海尔 271,646 4,088,272.30 1.43

20 601668 中国建筑 407,160 3,941,308.80 1.38

21 601699 潞安环能 484,910 3,791,996.20 1.33

22 600519 贵州茅台 8,031 3,789,427.35 1.33

23 300146 汤臣倍健 275,022 3,778,802.28 1.32

24 000776 广发证券 201,204 3,470,769.00 1.22

25 000739 普洛药业 444,319 3,261,301.46 1.14

26 002236 大华股份 141,922 3,237,240.82 1.13

27 600837 海通证券 208,841 3,101,288.85 1.09

28 002183 怡亚通 350,700 3,026,541.00 1.06

29 001979 招商蛇口 140,886 3,009,324.96 1.05

30 600585 海螺水泥 130,000 2,954,900.00 1.04

31 002013 中航机电 285,000 2,944,050.00 1.03

32 002371 北方华创 120,087 2,872,481.04 1.01

33 600406 国电南瑞 155,203 2,739,332.95 0.96

34 002142 宁波银行 131,105 2,530,326.50 0.89

35 600362 江西铜业 150,000 2,529,000.00 0.89

36 600498 烽火通信 97,010 2,459,203.50 0.86

37 601688 华泰证券 132,672 2,374,828.80 0.83

38 600030 中信证券 138,130 2,350,972.60 0.82

39 002008 大族激光 67,299 2,331,237.36 0.82

40 000768 中航飞机 126,106 2,325,394.64 0.81

41 002196 方正电机 193,974 2,217,122.82 0.78

42 600019 宝钢股份 300,000 2,013,000.00 0.71

43 000725 京东方Ａ 470,349 1,956,651.84 0.69

44 600068 葛洲坝 169,791 1,908,450.84 0.67

45 600038 中直股份 41,081 1,880,277.37 0.66

46 000983 西山煤电 213,400 1,871,518.00 0.66

47 600104 上汽集团 59,200 1,838,160.00 0.64

48 300144 宋城演艺 82,515 1,722,088.05 0.60

49 601006 大秦铁路 194,000 1,627,660.00 0.57

50 300085 银之杰 85,844 1,588,114.00 0.56

51 002456 欧菲光 83,965 1,525,644.05 0.53

52 600276 恒瑞医药 28,249 1,429,116.91 0.50

53 600048 保利地产 135,800 1,353,926.00 0.47

54 600373 中文传媒 56,136 1,319,757.36 0.46

55 600497 驰宏锌锗 200,000 1,310,000.00 0.46

56 600816 安信信托 94,711 1,287,122.49 0.45

57 600031 三一重工 156,009 1,268,353.17 0.44

58 000568 泸州老窖 23,509 1,189,085.22 0.42

第37页共55页

59 601111 中国国航 120,800 1,177,800.00 0.41

60 002739 万达电影 22,922 1,168,334.34 0.41

61 601669 中国电建 135,468 1,072,906.56 0.38

62 600651 飞乐音响 126,137 1,068,380.39 0.37

63 601288 农业银行 300,900 1,059,168.00 0.37

64 002195 二三四五 135,754 970,641.10 0.34

65 601555 东吴证券 82,083 921,792.09 0.32

66 600893 航发动力 33,102 903,684.60 0.32

67 300458 全志科技 33,958 894,453.72 0.31

68 002415 海康威视 26,747 863,928.10 0.30

69 601901 方正证券 86,338 857,336.34 0.30

70 601800 中国交建 53,801 854,897.89 0.30

71 000039 中集集团 46,758 843,046.74 0.30

72 600372 中航电子 48,494 842,340.78 0.30

73 600029 南方航空 92,409 803,958.30 0.28

74 600872 中炬高新 42,121 770,814.30 0.27

75 300124 汇川技术 29,828 761,807.12 0.27

76 600000 浦发银行 50,896 643,834.40 0.23

77 300002 神州泰岳 74,158 618,477.72 0.22

78 601608 中信重工 110,290 611,006.60 0.21

79 600008 首创股份 91,152 599,780.16 0.21

80 603885 吉祥航空 39,261 595,981.98 0.21

81 600196 复星医药 16,620 515,053.80 0.18

82 600705 中航资本 88,558 500,352.70 0.18

83 300036 超图软件 28,500 465,975.00 0.16

84 600489 中金黄金 43,180 433,095.40 0.15

85 000423 东阿阿胶 5,912 425,013.68 0.15

86 000783 长江证券 44,603 422,390.41 0.15

87 600208 新湖中宝 93,694 421,623.00 0.15

88 601021 春秋航空 11,400 383,382.00 0.13

89 600383 金地集团 30,000 344,100.00 0.12

90 000538 云南白药 3,403 319,371.55 0.11

91 600820 隧道股份 31,318 316,311.80 0.11

92 300072 三聚环保 8,506 315,147.30 0.11

93 601788 光大证券 20,588 307,378.84 0.11

94 002385 大北农 48,498 305,052.42 0.11

95 002594 比亚迪 5,911 295,254.45 0.10

96 300015 爱尔眼科 11,920 277,259.20 0.10

97 600703 三安光电 13,872 273,278.40 0.10

98 600741 华域汽车 10,701 259,392.24 0.09

99 600674 川投能源 21,800 214,076.00 0.08

100 300058 蓝色光标 27,204 212,735.28 0.07

101 300251 光线传媒 25,725 210,687.75 0.07

102 002174 游族网络 6,629 210,537.04 0.07

第38页共55页

103 300315 掌趣科技 24,298 198,271.68 0.07

104 600170 上海建工 51,637 197,253.34 0.07

105 000060 中金岭南 17,173 192,337.60 0.07

106 601377 兴业证券 25,701 190,958.43 0.07

107 300133 华策影视 16,916 189,459.20 0.07

108 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.07

109 002081 金螳螂 16,023 175,932.54 0.06

110 600895 张江高科 10,396 175,484.48 0.06

111 600060 海信电器 11,450 173,696.50 0.06

112 600018 上港集团 26,114 165,562.76 0.06

113 000630 铜陵有色 54,893 155,896.12 0.05

114 600188 兖州煤业 10,992 134,542.08 0.05

115 601919 中远海控 23,287 124,585.45 0.04

116 000100 TCL集团 32,874 112,757.82 0.04

117 000027 深圳能源 16,086 108,258.78 0.04

118 600663 陆家嘴 4,509 106,592.76 0.04

119 600376 首开股份 9,201 105,259.44 0.04

120 002027 分众传媒 6,406 88,146.56 0.03

121 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.03

122 000686 东北证券 6,676 67,093.80 0.02

123 600873 梅花生物 10,600 60,102.00 0.02

124 601328 交通银行 8,700 53,592.00 0.02

125 600023 浙能电力 9,500 51,870.00 0.02

126 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02

127 300017 网宿科技 3,869 46,698.83 0.02

128 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02

129 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02

130 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.01

131 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01

132 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.01

133 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01

134 603536 惠发股份 1,008 24,141.60 0.01

135 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01

136 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01

137 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01

138 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01

139 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01

140 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01

141 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01

142 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01

143 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

144 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

145 600783 鲁信创投 711 12,108.33 0.00

146 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

第39页共55页

147 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

148 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

149 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 000651 格力电器 22,048,903.30 20.17

2 000858 五粮液 21,272,275.54 19.46

3 000333 美的集团 19,814,328.96 18.13

4 601668 中国建筑 18,501,467.00 16.93

5 600015 华夏银行 17,578,626.19 16.08

6 601601 中国太保 17,442,742.78 15.96

7 601336 新华保险 17,013,566.45 15.57

8 601318 中国平安 12,782,202.14 11.69

9 600038 中直股份 12,549,852.97 11.48

10 300002 神州泰岳 12,381,564.75 11.33

11 600068 葛洲坝 12,336,264.10 11.29

12 601939 建设银行 12,200,490.00 11.16

13 600518 康美药业 11,041,640.55 10.10

14 600690 青岛海尔 11,026,670.30 10.09

15 601888 中国国旅 10,701,649.96 9.79

16 300070 碧水源 10,523,752.91 9.63

17 600340 华夏幸福 10,340,890.43 9.46

18 600036 招商银行 10,118,052.38 9.26

19 600585 海螺水泥 9,982,665.76 9.13

20 002396 星网锐捷 9,944,674.24 9.10

21 002508 老板电器 9,898,035.48 9.06

22 000002 万 科Ａ 9,663,951.61 8.84

23 600016 民生银行 8,986,000.00 8.22

24 000069 华侨城Ａ 8,822,970.35 8.07

25 600478 科力远 8,080,080.58 7.39

26 600516 方大炭素 7,787,574.80 7.13

27 600104 上汽集团 7,540,505.00 6.90

28 601169 北京银行 7,509,852.00 6.87

29 600993 马应龙 7,479,785.38 6.84

30 600507 方大特钢 7,432,313.87 6.80

31 601398 工商银行 7,218,077.05 6.60

32 002008 大族激光 7,168,847.92 6.56

第40页共55页

33 000800 一汽轿车 7,144,476.67 6.54

34 300017 网宿科技 6,896,146.01 6.31

35 601688 华泰证券 6,817,201.20 6.24

36 000725 京东方Ａ 6,689,939.00 6.12

37 002051 中工国际 6,643,343.76 6.08

38 600872 中炬高新 6,643,174.04 6.08

39 600801 华新水泥 6,637,024.16 6.07

40 601006 大秦铁路 6,502,543.99 5.95

41 600048 保利地产 6,337,795.00 5.80

42 600893 航发动力 6,264,387.00 5.73

43 600595 中孚实业 6,231,916.70 5.70

44 600085 同仁堂 6,161,885.98 5.64

45 000739 普洛药业 6,105,262.37 5.59

46 600990 四创电子 6,088,683.46 5.57

47 000065 北方国际 5,953,460.00 5.45

48 002195 二三四五 5,744,208.80 5.26

49 002371 北方华创 5,726,579.00 5.24

50 600309 万华化学 5,384,894.10 4.93

51 002108 沧州明珠 5,341,171.95 4.89

52 601600 中国铝业 5,317,901.00 4.87

53 002450 康得新 5,292,184.36 4.84

54 601818 光大银行 5,224,356.00 4.78

55 600498 烽火通信 5,083,391.99 4.65

56 601288 农业银行 5,035,000.00 4.61

57 000915 山大华特 5,011,496.75 4.59

58 002479 富春环保 5,001,224.55 4.58

59 002707 众信旅游 4,909,721.28 4.49

60 601117 中国化学 4,902,435.00 4.49

61 601225 陕西煤业 4,808,496.00 4.40

62 600376 首开股份 4,789,317.80 4.38

63 603288 海天味业 4,766,551.93 4.36

64 002074 国轩高科 4,737,603.00 4.33

65 600651 飞乐音响 4,706,170.39 4.31

66 002081 金螳螂 4,693,586.60 4.29

67 600879 航天电子 4,582,665.19 4.19

68 000789 万年青 4,354,630.56 3.98

69 601699 潞安环能 4,345,976.00 3.98

70 000783 长江证券 4,207,241.21 3.85

71 601988 中国银行 4,157,257.00 3.80

72 600782 新钢股份 4,135,727.00 3.78

73 000603 盛达矿业 4,021,031.00 3.68

74 002517 恺英网络 3,973,174.81 3.64

75 002236 大华股份 3,970,238.44 3.63

76 000528 柳 工 3,950,832.00 3.61

第41页共55页

77 000826 启迪桑德 3,944,950.63 3.61

78 601669 中国电建 3,936,134.00 3.60

79 002658 雪迪龙 3,879,157.00 3.55

80 002475 立讯精密 3,796,223.00 3.47

81 000776 广发证券 3,793,288.00 3.47

82 002500 山西证券 3,719,482.00 3.40

83 300458 全志科技 3,704,817.46 3.39

84 300182 捷成股份 3,640,825.22 3.33

85 600837 海通证券 3,588,592.96 3.28

86 000970 中科三环 3,573,158.00 3.27

87 002555 三七互娱 3,567,952.68 3.26

88 300146 汤臣倍健 3,428,178.00 3.14

89 600519 贵州茅台 3,379,803.30 3.09

90 600372 中航电子 3,337,769.00 3.05

91 002183 怡亚通 3,191,500.00 2.92

92 300037 新宙邦 3,189,175.68 2.92

93 300144 宋城演艺 3,188,158.38 2.92

94 000709 河钢股份 3,183,138.00 2.91

95 000732 泰禾集团 3,102,050.73 2.84

96 002405 四维图新 3,074,494.19 2.81

97 601628 中国人寿 2,992,481.66 2.74

98 002146 荣盛发展 2,956,406.96 2.70

99 600406 国电南瑞 2,946,998.00 2.70

100 600030 中信证券 2,944,240.00 2.69

101 002142 宁波银行 2,943,257.96 2.69

102 002013 中航机电 2,935,087.71 2.69

103 600525 长园集团 2,934,655.20 2.68

104 002354 天神娱乐 2,918,559.00 2.67

105 001979 招商蛇口 2,914,626.12 2.67

106 000963 华东医药 2,853,896.50 2.61

107 600373 中文传媒 2,848,803.79 2.61

108 600160 巨化股份 2,832,819.00 2.59

109 601998 中信银行 2,794,866.00 2.56

110 000060 中金岭南 2,763,895.00 2.53

111 601958 金钼股份 2,751,596.00 2.52

112 300207 欣旺达 2,743,602.82 2.51

113 600004 白云机场 2,682,704.77 2.45

114 601801 皖新传媒 2,680,269.64 2.45

115 601111 中国国航 2,672,453.88 2.45

116 601021 春秋航空 2,655,895.08 2.43

117 600362 江西铜业 2,627,648.44 2.40

118 000877 天山股份 2,496,428.00 2.28

119 000768 中航飞机 2,384,383.00 2.18

120 600808 马钢股份 2,296,500.00 2.10

第42页共55页

121 600570 恒生电子 2,270,388.50 2.08

122 002196 方正电机 2,216,485.59 2.03

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 000333 美的集团 15,333,078.28 14.03

2 601668 中国建筑 14,122,785.91 12.92

3 601888 中国国旅 13,222,928.86 12.10

4 601601 中国太保 12,674,966.93 11.60

5 300002 神州泰岳 12,451,240.74 11.39

6 600518 康美药业 11,743,864.96 10.74

7 600340 华夏幸福 11,645,732.66 10.65

8 000858 五粮液 11,635,439.73 10.65

9 600015 华夏银行 11,052,771.05 10.11

10 600038 中直股份 10,933,336.71 10.00

11 002508 老板电器 9,964,712.51 9.12

12 600068 葛洲坝 9,916,331.70 9.07

13 601336 新华保险 9,494,862.25 8.69

14 000800 一汽轿车 9,335,831.16 8.54

15 000651 格力电器 8,745,828.49 8.00

16 601169 北京银行 8,726,028.79 7.98

17 601939 建设银行 8,542,820.00 7.82

18 600478 科力远 8,131,515.10 7.44

19 601318 中国平安 8,010,041.02 7.33

20 300070 碧水源 7,983,811.75 7.30

21 300017 网宿科技 7,557,926.70 6.91

22 600690 青岛海尔 7,524,676.05 6.88

23 002008 大族激光 7,488,346.77 6.85

24 600993 马应龙 7,399,844.00 6.77

25 600585 海螺水泥 7,271,321.37 6.65

26 600104 上汽集团 6,735,084.83 6.16

27 600801 华新水泥 6,498,062.36 5.95

28 002475 立讯精密 6,426,662.01 5.88

29 600085 同仁堂 6,078,023.85 5.56

30 600872 中炬高新 6,070,714.19 5.55

31 002051 中工国际 6,015,097.60 5.50

32 600990 四创电子 5,973,866.12 5.47

33 600893 航发动力 5,913,889.68 5.41

第43页共55页

34 601398 工商银行 5,627,506.00 5.15

35 000002 万 科Ａ 5,598,565.14 5.12

36 600376 首开股份 5,585,683.86 5.11

37 600595 中孚实业 5,583,488.71 5.11

38 600309 万华化学 5,498,406.09 5.03

39 000915 山大华特 5,412,549.85 4.95

40 002450 康得新 5,365,268.00 4.91

41 000725 京东方Ａ 5,344,342.96 4.89

42 000065 北方国际 5,328,687.24 4.88

43 601688 华泰证券 5,315,684.91 4.86

44 002108 沧州明珠 5,274,999.11 4.83

45 002146 荣盛发展 5,270,679.38 4.82

46 601600 中国铝业 5,231,454.00 4.79

47 601117 中国化学 5,112,976.22 4.68

48 601818 光大银行 5,066,746.02 4.64

49 601006 大秦铁路 5,052,874.00 4.62

50 603288 海天味业 5,018,777.84 4.59

51 000069 华侨城Ａ 5,013,114.33 4.59

52 600048 保利地产 4,915,870.00 4.50

53 002707 众信旅游 4,817,366.07 4.41

54 002074 国轩高科 4,799,371.00 4.39

55 002195 二三四五 4,746,564.87 4.34

56 601988 中国银行 4,714,749.00 4.31

57 000826 启迪桑德 4,695,495.00 4.30

58 600879 航天电子 4,661,254.50 4.26

59 002479 富春环保 4,619,783.00 4.23

60 002081 金螳螂 4,610,492.41 4.22

61 000709 河钢股份 4,575,626.90 4.19

62 000789 万年青 4,537,271.00 4.15

63 002500 山西证券 4,521,640.47 4.14

64 000528 柳 工 4,135,484.58 3.78

65 002555 三七互娱 4,090,755.93 3.74

66 000603 盛达矿业 4,008,999.34 3.67

67 601288 农业银行 3,995,710.00 3.66

68 002396 星网锐捷 3,925,108.56 3.59

69 000783 长江证券 3,826,856.71 3.50

70 600373 中文传媒 3,825,717.84 3.50

71 002517 恺英网络 3,782,701.76 3.46

72 600782 新钢股份 3,733,990.00 3.42

73 600036 招商银行 3,706,951.66 3.39

74 002568 百润股份 3,676,755.14 3.36

75 002658 雪迪龙 3,636,991.40 3.33

76 300182 捷成股份 3,590,489.54 3.29

77 000970 中科三环 3,389,697.34 3.10

第44页共55页

78 600651 飞乐音响 3,378,000.96 3.09

79 300144 宋城演艺 3,361,038.42 3.08

80 601998 中信银行 3,314,604.74 3.03

81 600208 新湖中宝 3,231,113.84 2.96

82 601628 中国人寿 3,159,714.15 2.89

83 000732 泰禾集团 3,138,670.86 2.87

84 600061 国投安信 3,134,965.61 2.87

85 000963 华东医药 3,061,054.20 2.80

86 002405 四维图新 3,053,761.03 2.79

87 002371 北方华创 3,030,760.79 2.77

88 601669 中国电建 3,029,983.16 2.77

89 600525 长园集团 2,970,029.00 2.72

90 002354 天神娱乐 2,958,368.07 2.71

91 600160 巨化股份 2,832,263.00 2.59

92 601958 金钼股份 2,743,419.83 2.51

93 000630 铜陵有色 2,741,793.06 2.51

94 300458 全志科技 2,724,074.80 2.49

95 300037 新宙邦 2,713,405.35 2.48

96 300207 欣旺达 2,703,426.05 2.47

97 000877 天山股份 2,702,067.36 2.47

98 000739 普洛药业 2,678,108.67 2.45

99 000060 中金岭南 2,620,227.10 2.40

100 600060 海信电器 2,588,344.77 2.37

101 600004 白云机场 2,564,643.26 2.35

102 601801 皖新传媒 2,552,222.74 2.34

103 600372 中航电子 2,530,736.35 2.32

104 600498 烽火通信 2,525,790.40 2.31

105 600516 方大炭素 2,462,080.00 2.25

106 000728 国元证券 2,443,270.74 2.24

107 000686 东北证券 2,373,239.09 2.17

108 600570 恒生电子 2,283,546.36 2.09

109 601992 金隅股份 2,270,162.00 2.08

110 601021 春秋航空 2,226,133.00 2.04

111 600783 XD鲁信创 2,220,246.48 2.03

112 601216 君正集团 2,215,243.68 2.03

113 600000 浦发银行 2,196,388.76 2.01

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 877,129,499.38

卖出股票的收入（成交）总额 751,359,101.11

第45页共55页

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

第46页共55页

无。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

无。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 252,985.47

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 7,143.09

5 应收申购款 4,504,907.10

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,765,035.66

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

第47页共55页

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

华安沪深 300增

1,482 66,230.61 66,777,137.16 68.03% 31,376,630.69 31.97%

强A

华安沪深 300增

2,485 28,085.97 18,870,683.19 27.04% 50,922,950.30 72.96%

强C

合计 3,967 42,336.12 85,647,820.35 51.00% 82,299,580.99 49.00%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人 华安沪深300增强A 85,799.85 0.09%

员持有本基金 华安沪深300增强C 7,608.84 0.01%

合计 93,408.69 0.06%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华安沪深300增强A 华安沪深300增强C

基金合同生效日（2013年9月27 36,175,885.32 515,917,432.89

日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 26,861,479.71 48,084,327.60

第48页共55页

本报告期基金总申购份额 81,673,921.24 193,267,341.48

减：本报告期基金总赎回份额 10,381,633.10 171,558,035.59

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 98,153,767.85 69,793,633.49

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金于2017年3月13日至2017年4月6日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会

议期间审议并通过了《关于华安沪深300量化增强证券投资基金修改投资范围、投资限制等有关事

项的议案》，决议自2017年4月10日起生效，并已按规定向中国证券监督管理委员会备案。本基

金修改后的《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》自2017年4月11日起生效。本次持

有人大会详情请见本基金管理人于2017年4月11日发布的《华安基金管理有限公司关于华安沪深

300量化增强证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人重大人事变动如下：

2017年8月9日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，章

国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期不存在更换会计师事务所情况。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

第49页共55页

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

上海证券 2 1,626,139,561.75 100.00% 524,361.77 100.00%-

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选交易单元名单提交分管领导审批

公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

无。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

第50页共55页

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

上海证券 725,702.00 100.00% - - - -

10.8 其他重大事件

法定披露日

序号 公告事项 法定披露方式

期

关于旗下部分基金增加济安财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

1 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-11

司网站

关于旗下部分基金增加泰诚财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

2 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-18

司网站

关于旗下部分基金增加华福证券为销售机构 《上海证券报》、《证券时

3 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-26

司网站

华安沪深 300量化增强证券投资基金基金经 《上海证券报》、《证券时

4 理变更公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-26

司网站

关于旗下部分基金增加北京肯特瑞为销售机 《上海证券报》、《证券时

5 构并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-08

司网站

关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时

6 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-13

司网站

关于旗下部分基金增加海峡银行为销售机构 《上海证券报》、《证券时

7 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-15

司网站

关于旗下部分基金增加朝阳永续为销售机构 《上海证券报》、《证券时

8 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-22

司网站

《上海证券报》、《证券时

9 华安基金关于参加平安银行优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-22

司网站

关于旗下华安旗下部分基金增加凤凰金信为 《上海证券报》、《证券时

10 销售机构并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-24

司网站

第51页共55页

关于以通讯方式召开华安沪深 300量化增强 《上海证券报》、《证券时

11 证券投资基金基金份额持有人大会的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-28

司网站

关于以通讯方式召开华安沪深 300量化增强 《上海证券报》、《证券时

12 证券投资基金基金份额持有人大会的第一次 报》、《中国证券报》和公 2017-03-01

提示性公告 司网站

关于旗下部分基金增加华阳众惠为销售机构 《上海证券报》、《证券时

13 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-02

司网站

关于以通讯方式召开华安沪深 300量化增强 《上海证券报》、《证券时

14 证券投资基金基金份额持有人大会的第二次 报》、《中国证券报》和公 2017-03-02

提示性公告 司网站

华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时

15 “掌趣科技”股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-04

司网站

关于旗下部分基金增加华夏财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

16 的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-21

司网站

关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时

17 率优惠活动时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-28

司网站

关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有 《上海证券报》、《证券时

18 限公司费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-30

司网站

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时

19 加通华财富为销售机构并参加费率优惠活动 报》、《中国证券报》和公 2017-04-06

的公告 司网站

关于华安沪深 300量化增强证券投资基金基 《上海证券报》、《证券时

20 金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公 报》、《中国证券报》和公 2017-04-11

告 司网站

关于华安沪深 300量化增强证券投资基金修 《上海证券报》、《证券时

21 改投资范围、投资限制等并相应修改基金合同 报》、《中国证券报》和公 2017-04-11

部分条款的公告 司网站

华安沪深 300量化增强证券投资基金基金合 《上海证券报》、《证券时

22 同（更新） 报》、《中国证券报》和公 2017-04-11

司网站

华安沪深 300量化增强证券投资基金托管协 《上海证券报》、《证券时

23 议（更新） 报》、《中国证券报》和公 2017-04-11

司网站

《上海证券报》、《证券时

24 华安基金关于参加华宝证券优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-12

司网站

25 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券时 2017-04-22

通银行费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公

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司网站

《上海证券报》、《证券时

26 关于“微钱宝”快速取现服务升级的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-25

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

27 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-25

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

28 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-26

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

29 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-27

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

30 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-28

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

31 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-29

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

32 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-03

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

33 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-04

司网站

华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时

34 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-06

司网站

关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时

35 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-10

司网站

关于旗下部分基金增加武汉伯嘉为销售机构 《上海证券报》、《证券时

36 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-17

司网站

关于旗下部分基金增加中民财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

37 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-07

司网站

华安基金关于参加上海农商行优惠活动的公 《上海证券报》、《证券时

38告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-07

司网站

关于旗下部分基金增加科地瑞富为销售机构 《上海证券报》、《证券时

39 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-12

司网站

40 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时 2017-06-27

第53页共55页

率优惠活动时间的公告 报》、《中国证券报》和公

司网站

关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券时

41 通银行费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-30

司网站

注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》

2、《华安沪深300量化增强证券投资基金招募说明书》

3、《华安沪深300量化增强证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准华安沪深300量化增强证券投资基金设立的文件；

5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

7、基金托管人业务资格批件和营业执照；

8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；

12.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。

12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

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华安基金管理有限公司

二〇一七年八月二十五日

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