华安沪深300量化增强证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 华安沪深300增强

基金主代码 000312

交易代码 000312

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年9月27日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 74,945,807.31份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 华安沪深300增强A 华安沪深300增强C

下属分级基金的交易代码 000312 000313

报告期末下属分级基金的份额总

26,861,479.71份 48,084,327.60份

额

2.2基金产品说明

本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的方法进行积极的指数组合

投资目标 管理与风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的

长期增值。

本基金为增强型指数产品，在标的指数成分股权重的基础上根据量化模

投资策略 型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础

上获取超越标的指数的投资收益。

本基金业绩比较基准＝95%×沪深300 指数收益率＋5%×同期商业银行税

业绩比较基准

后活期存款基准利率。

本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风

风险收益特征

险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

姓名 钱鲲 张志永

信息披露

联系电话 021-38969999 021-62677777-212004

负责人

电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn zhangzhy@cib.com.cn

客户服务电话 4008850099 95561

传真 021-68863414 021-62159217

2.4信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联

网网址 www.huaan.com.cn

基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间 2016年 2015年 2014年

数据和指 华安沪深 华安沪深 华安沪深 华安沪深 华安沪深 华安沪深

标 300增强A 300增强C 300增强A 300增强C 300增强A 300增强C

本期已

27,802,165.0

实现收 28,857.06 -383,416.84 8,327,021.95 2,399,463.52 9,097,508.94

9

益

-

本期利 10,714,545.8 31,999,531.3

-801,805.80 1,295,431.3 3,775,052.72 5,488,445.55

润 4 5

0

加权平

均基金 -0.0320 -0.0302 0.2008 0.2338 0.3972 0.2480

份额本

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期利润

本期加

权平均

-2.26% -2.17% 13.39% 15.61% 39.99% 25.82%

净值利

润率

本期基

金份额

-3.02% -3.47% 8.24% 7.53% 44.75% 43.81%

净值增

长率

3.1.2期末 2016年末 2015年末 2014年末

数据和指 华安沪深 华安沪深 华安沪深 华安沪深 华安沪深300增 华安沪深

标 300增强A 300增强C 300增强A 300增强C 强A 300增强C

期末可

供分配

0.4769 0.4480 0.5235 0.5001 0.1832 0.1736

基金份

额利润

期末基

39,671,585. 69,626,868. 34,129,383.2 56,438,605.2 91,095,933.2

金资产 26,594,565.07

21 56 2 0 1

净值

期末基

金份额 1.477 1.448 1.523 1.500 1.407 1.395

净值

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

4、本基金于2013年9月27日成立。合同生效日当年的主要会计数据和财务指标按实际存续

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期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．华安沪深300增强A：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去3个月 1.79% 0.68% 1.66% 0.67% 0.13% 0.01%

过去6个月 7.11% 0.72% 4.71% 0.72% 2.40% 0.00%

过去1年 -3.02% 1.44% -10.70% 1.33% 7.68% 0.11%

过去3年 51.95% 1.74% 40.01% 1.70% 11.94% 0.04%

自基金成立起 47.70% 1.68% 36.94% 1.66% 10.76% 0.02%

至今

2．华安沪深300增强C：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去3个月 1.61% 0.67% 1.66% 0.67% -0.05% 0.00%

过去6个月 6.86% 0.72% 4.71% 0.72% 2.15% 0.00%

过去1年 -3.47% 1.44% -10.70% 1.33% 7.23% 0.11%

过去3年 49.28% 1.74% 40.01% 1.70% 9.27% 0.04%

自基金成立起 44.80% 1.69% 36.94% 1.66% 7.86% 0.03%

至今

本基金业绩比较基准：95%×沪深300指数收益率＋5%×同期商业银行税后活期存款基准利率。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

基金的投资组合比例为：股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份

股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，

现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

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较

华安沪深300量化增强证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2013年9月27日至2016年12月31日)

1、华安沪深300增强A

2、华安沪深300增强C

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安沪深300量化增强证券投资基金

自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

1、华安沪深300增强A

2、华安沪深300增强C

注：本基金基金合同生效日为2013年9月27日，合同生效日当年的净值增长率及其与同期业

绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

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3.3过去三年基金的利润分配情况

无。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国

内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前

的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至2016年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金

富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF、华安上证龙头ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安信用四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略混合、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安汇财通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息债券、华安创业板50ETF、华安安进保本混合发起式、华安聚利18个月定开债、华安智增精选灵活配置混合、华安新财富灵活配置混合、华安安润灵活配置混合、华安睿享定开混合发起式、第9页共49页

华安新希望灵活配置混合、华安鼎丰债券发起式、华安新瑞利灵活配置混合、华安新泰利灵活配置混合、华安新恒利灵活配置混合、华安事件驱动量化策略混合、华安新丰利灵活配置混合等89只开放式基金。管理资产规模达到1632.85亿元人民币。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

复旦大学经济学硕士，FRM（金

融风险管理师）,12年证券金融

从业经历，曾在泰康人寿保险股

份有限公司从事研究工作。

2008年5月加入华安基金管理有

限公司后任风险管理与金融工程

部高级金融工程师，2009年7月

至2010年8月担任华安

MSCI中国A股指数增强型证券

投资基金的基金经理助理，

2010年6月至2012年12月担任

本基金的基金 2014-12- 上证180交易型开放式指数证券

牛勇 经理 30 - 12年 投资基金的基金经理。2010年

9月起同时担任华安MSCI中国

A股指数增强型证券投资基金的

基金经理。2010年11月起担任

上证龙头企业交易型开放式指数

证券投资基金及其联接基金的基

金经理。2012年6月至2015年

5月同时担任华安沪深300指数

分级证券投资基金的基金经理。

2014年12月起担任本基金的基

金经理。2016年12月起，同时

担任华安事件驱动量化策略混合

型证券投资基金的基金经理。

经济学硕士研究生，5年证券、

基金行业从业经验，具有基金从

业资格证书。曾任光大银行金融

谢东旭 本基金的基金 2015-01- - 5年 市场部经理、中信证券研究部量

经理 21 化分析师。2012年2月加入华安

基金，任系统化投资部数量分析

师。2015年1月起担任本基金的

基金经理。

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注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。

在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。

（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，

发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平第11页共49页

交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、

5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为9次，未出现异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年宏观经济触底回升，PMI指数基本恢复至荣枯线50以上，PPI环比显着回升；国内黑

色大宗商品价格涨幅明显，一方面说明供给侧改革下去产能加速，另一方面说明真实需求也在触底回升，而中上游产品的供求关系得以显着改善。在经历年初的熔断后，市场中的杠杆资金占比恢复至正常水平，资金面趋于平稳，优质成长股与大部分价值股的估值水平得以恢复，部分产品价格与销量呈现景气特征的周期品种与消费品种的股价表现强劲。本基金操作严格按照多因子量化模型结果做个股配置。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金A类份额净值为1.477元，本报告期份额净值增长率为-3.02%，

本基金C类份额净值为1.448元，本报告期份额净值增长率为-3.47%，同期业绩比较基准增长率为-

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10.70%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下一阶段，我们认为国内宏观经济继续复苏。一方面，从公布的基建投资总额看，可有效对冲地产投资的下滑；另一方面，三四线城市前两月地产销售增速并不低，地产投资增速可能比市场预期要好。上半年是美联储加息空窗期，全球新兴市场具有较好的投资机会。而央行提出的“稳健中性”货币政策基调，更多是与当前经济回升相一致，预计对债市影响远大于股市，股市将更关注基本面变化带来的投资机会。从品种选择上，看好各行业龙头公司的相对表现；以及看好估值水平合理，且子行业具备景气特征的成长股品种。作为本基金的管理人，我们将在跟踪指数的前提下，通过适度增强操作，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）公司方面

公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。

主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历:

翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证

券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安大国新经济股票、华安物联网主题股票的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。

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杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。

2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、

华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。

贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本、华安安进保本、华安新希望混合、华安睿享定开混合的基金经理，固定收益部总监。

许之彦，指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山

大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研

究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数

（LOF）、华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、

华安创业板50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理，指数投资部高级总监。

陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会

员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部

副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

（2）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（3）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

4、基金经理参与或决定估值的程度

本基金的基金经理未参与基金的估值。

5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

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6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本托管人依据《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》与《华安沪深300量化增强证

券投资基金托管协议》，自2013年9月27日起托管华安沪深300量化增强证券投资基金托管人报

告（以下称本基金）的全部资产。

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师单峰 张振波签字出具了普华永道中天审字(2017)第20233号标准无保留意见的审计报告。投资者第15页共49页

可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华安沪深300量化增强证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 5,518,251.69 5,745,779.71

结算备付金 1,361,514.17 1,341,555.64

存出保证金 146,302.20 103,861.46

交易性金融资产 103,638,588.21 84,905,686.04

其中：股票投资 103,638,588.21 84,890,186.04

基金投资 - -

债券投资 - 15,500.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 804,241.56 1,225,208.62

应收利息 3,524.61 3,122.23

应收股利 - -

应收申购款 1,191,267.87 573,294.05

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 112,663,690.31 93,898,507.75

负债和所有者权益 本期末 上年度末

第16页共49页

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 90.07 1,784,158.89

应付赎回款 2,630,007.68 800,256.48

应付管理人报酬 92,030.22 72,685.31

应付托管费 13,804.53 10,902.78

应付销售服务费 23,144.39 18,520.55

应付交易费用 259,543.08 297,964.73

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 346,616.57 346,030.59

负债合计 3,365,236.54 3,330,519.33

所有者权益： - -

实收基金 74,945,807.31 60,024,807.69

未分配利润 34,352,646.46 30,543,180.73

所有者权益合计 109,298,453.77 90,567,988.42

负债和所有者权益总计 112,663,690.31 93,898,507.75

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额总额74,945,807.31份，其中A类份额净值

1.477元，A类基金份额总额26,861,479.71份；C类份额净值1.448元，C类基金份额总额

48,084,327.60份。

7.2利润表

会计主体：华安沪深300量化增强证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

第17页共49页

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至

12月31日 2015年12月31日

一、收入 3,617,878.51 18,976,269.83

1.利息收入 125,820.95 129,805.75

其中：存款利息收入 125,814.15 129,800.37

债券利息收入 6.80 5.38

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 5,224,037.34 40,396,132.97

其中：股票投资收益 4,230,024.51 39,432,003.08

基金投资收益 - -

债券投资收益 9,238.17 2,094.00

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 984,774.66 962,035.89

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填

-1,742,677.32 -21,639,588.48

列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 10,697.54 89,919.59

减：二、费用 5,715,115.61 4,486,671.27

1．管理人报酬 949,623.07 970,075.15

2．托管费 142,443.41 145,511.23

3．销售服务费 238,306.35 275,735.21

4．交易费用 3,885,557.42 2,593,706.67

5．利息支出 - -

第18页共49页

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 499,185.36 501,643.01

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

-2,097,237.10 14,489,598.56

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,097,237.10 14,489,598.56

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华安沪深300量化增强证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

60,024,807.69 30,543,180.73 90,567,988.42

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -2,097,237.10 -2,097,237.10

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

14,920,999.62 5,906,702.83 20,827,702.45

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 198,901,561.07 80,149,353.24 279,050,914.31

2.基金赎回款 -183,980,561.45 -74,242,650.41 -258,223,211.86

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 74,945,807.31 34,352,646.46 109,298,453.77

第19页共49页

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

84,195,378.83 33,495,119.45 117,690,498.28

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 14,489,598.56 14,489,598.56

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-24,170,571.14 -17,441,537.28 -41,612,108.42

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 288,437,768.18 150,504,924.17 438,942,692.35

2.基金赎回款 -312,608,339.32 -167,946,461.45 -480,554,800.77

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

60,024,807.69 30,543,180.73 90,567,988.42

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

华安沪深300量化增强证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)证监许可2013]第1065号《关于核准华安沪深300量化增强证券投资基金募集的批

第20页共49页

复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安沪深300量

化增强证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币552,000,462.87元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第634号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》于2013年9月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为552,093,318.21份，其中认购资金利息折合92,855.34份。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

根据《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》和《华安沪深300量化增强证券投资基

金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认/申购时收取认/申购费用的，称为A类；在投资者认/申购时不收取认/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类。本基金A和C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安沪深300量化增强证券投资基金基金合同》

的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。本基金的业绩比较基准为：本基金业绩比较基准为：95%×沪深300指数收益率+5%×同期商业银行税后活期存款基准利率。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安沪深300量化增强证券投资基第21页共49页

金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允

许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实

施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司

股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增

值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》

、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务

操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入第22页共49页

免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收

入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解

禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构

上海国际信托有限公司 基金管理人的股东

上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东

上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东

上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东

国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

无。

7.4.8.1.2权证交易

无。

第23页共49页

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

无。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 949,623.07 970,075.15

其中：支付销售机构的客户维护费 359,160.84 371,697.01

注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 142,443.41 145,511.23

注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各 2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华安沪深300增强A 华安沪深300增强C 合计

华安基金有限公司 - 47,028.15 47,028.15

第24页共49页

兴业银行股份有限公 - 93,336.66 93,336.66

司

合计 - 140,364.81 140,364.81

上年度可比期间

获得销售服务费的各 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华安沪深300增强A 华安沪深300增强C 合计

华安基金管理有限公 - 29,527.76 29,527.76

司

兴业银行股份有限公 - 158,729.50 158,729.50

司

合计 - 188,257.26 188,257.26

注：支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值的约定年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金公司，再由华安基金公司计算并支付给各基金销售机构。

C类基金份额约定的销售服务费年费率为0.40%。销售服务费的计算公式为：

日销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

华安沪深300增强A

无。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行 5,518,251.69 93,598.44 5,745,779.71 110,553.81

注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

第25页共49页

无。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

00203美欣 2016- 重大资 36.332017- 39.96 11,800.00 415,657.99 428,694.00-

4 达 10-10 产重组 01-13

60087东方电 2016- 重大事 10.79- - 56,300.00 582,587.00 607,477.00-

5 气 12-09 项

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时

停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

第26页共49页

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为102,602,417.21元，属于第二层次的余额为1,036,171.00元，无属于第三层次

的余额(2015年12月31日：第一层次81,584,121.83元，第二层次3,321,564.21元，无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：

同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

第27页共49页

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例（%）

1 权益投资 103,638,588.21 91.99

其中：股票 103,638,588.21 91.99

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 6,879,765.86 6.11

7 其他各项资产 2,145,336.24 1.90

8 合计 112,663,690.31 100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 110,664.00 0.10

B 采矿业 5,840,353.14 5.34

C 制造业 31,964,998.46 29.25

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,659,330.58 3.35

第28页共49页

E 建筑业 582,238.00 0.53

F 批发和零售业 2,546,708.00 2.33

G 交通运输、仓储和邮政业 2,431,698.00 2.22

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,741,586.00 6.17

J 金融业 28,421,223.49 26.00

K 房地产业 8,318,092.08 7.61

L 租赁和商务服务业 2,899,213.40 2.65

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 2,457,436.00 2.25

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 675,740.00 0.62

R 文化、体育和娱乐业 5,668,441.06 5.19

S 综合 1,320,866.00 1.21

合计 103,638,588.21 94.82

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(％)

1 600036 招商银行 172,954 3,043,990.40 2.79

2 600208 新湖中宝 645,700 2,686,112.00 2.46

3 600061 国投安信 163,400 2,550,674.00 2.33

4 600015 华夏银行 234,800 2,547,580.00 2.33

5 002568 百润股份 124,290 2,515,629.60 2.30

6 000800 一汽轿车 226,880 2,466,185.60 2.26

7 601398 工商银行 540,900 2,385,369.00 2.18

8 601601 中国太保 82,900 2,302,133.00 2.11

9 600705 中航资本 375,100 2,295,612.00 2.10

10 600373 中文传媒 102,100 2,062,420.00 1.89

第29页共49页

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 600036 招商银行 24,137,749.61 26.65

2 601998 中信银行 23,198,796.61 25.61

3 601601 中国太保 21,153,974.22 23.36

4 601818 光大银行 20,624,872.23 22.77

5 600016 民生银行 19,731,874.67 21.79

6 601169 北京银行 19,482,781.92 21.51

7 600000 浦发银行 19,358,043.61 21.37

8 002142 宁波银行 17,505,997.87 19.33

9 600015 华夏银行 17,500,205.48 19.32

10 601318 中国平安 15,711,497.81 17.35

11 000898 鞍钢股份 15,432,295.68 17.04

12 601988 中国银行 14,953,344.70 16.51

13 000712 锦龙股份 14,482,092.50 15.99

14 600674 川投能源 14,386,340.05 15.88

15 600208 新湖中宝 13,780,340.34 15.22

16 601939 建设银行 13,670,287.00 15.09

17 601398 工商银行 13,484,655.04 14.89

18 002475 立讯精密 13,399,431.58 14.79

19 601336 新华保险 13,346,664.35 14.74

20 601628 中国人寿 13,160,887.95 14.53

21 601328 交通银行 12,866,923.87 14.21

22 601288 农业银行 12,849,553.00 14.19

23 000046 泛海控股 12,836,997.71 14.17

24 601009 南京银行 12,639,220.01 13.96

25 600837 海通证券 12,581,254.15 13.89

26 600705 中航资本 12,300,535.44 13.58

27 600900 长江电力 12,291,880.84 13.57

28 600060 海信电器 11,866,190.86 13.10

29 000001 平安银行 11,771,388.70 13.00

30 300144 宋城演艺 11,575,796.79 12.78

31 600688 上海石化 11,414,100.08 12.60

32 601098 中南传媒 11,285,097.16 12.46

33 600703 三安光电 11,176,154.05 12.34

34 601333 广深铁路 11,008,887.00 12.16

35 600535 天士力 10,989,176.67 12.13

第30页共49页

36 000895 双汇发展 10,889,276.19 12.02

37 601992 金隅股份 10,816,623.14 11.94

38 000157 中联重科 10,564,836.68 11.67

39 600196 复星医药 10,521,024.68 11.62

40 002146 荣盛发展 10,413,334.43 11.50

41 600398 海澜之家 10,178,076.78 11.24

42 600066 宇通客车 10,067,534.88 11.12

43 600998 九州通 9,872,874.40 10.90

44 601888 中国国旅 9,821,419.29 10.84

45 600741 华域汽车 9,710,621.82 10.72

46 600999 招商证券 9,676,554.26 10.68

47 600415 小商品城 9,655,565.08 10.66

48 600373 中文传媒 9,528,492.09 10.52

49 000069 华侨城Ａ 9,456,298.13 10.44

50 603885 吉祥航空 9,369,004.88 10.34

51 600585 海螺水泥 9,299,068.37 10.27

52 000402 金融街 9,289,980.58 10.26

53 002470 金正大 9,272,108.71 10.24

54 002153 石基信息 9,270,952.27 10.24

55 000963 华东医药 9,236,919.76 10.20

56 600383 金地集团 9,199,814.06 10.16

57 601618 中国中冶 9,175,626.18 10.13

58 601186 中国铁建 9,062,457.86 10.01

59 600406 国电南瑞 8,980,083.70 9.92

60 600804 鹏博士 8,959,254.02 9.89

61 601111 中国国航 8,825,177.94 9.74

62 000826 启迪桑德 8,780,511.98 9.69

63 000039 中集集团 8,779,147.97 9.69

64 002236 大华股份 8,739,574.63 9.65

65 600309 万华化学 8,682,968.21 9.59

66 000778 新兴铸管 8,620,415.98 9.52

67 601225 陕西煤业 8,591,142.62 9.49

68 601179 中国西电 8,564,148.67 9.46

69 000825 太钢不锈 8,281,361.59 9.14

70 002594 比亚迪 8,250,373.43 9.11

71 300133 华策影视 8,210,245.22 9.07

72 600816 安信信托 8,209,200.37 9.06

73 000709 河钢股份 8,162,205.00 9.01

74 600867 通化东宝 8,062,391.80 8.90

75 002736 国信证券 8,040,931.97 8.88

76 600637 东方明珠 7,923,870.84 8.75

77 000876 新希望 7,823,531.59 8.64

78 600376 首开股份 7,756,012.18 8.56

79 600104 上汽集团 7,743,033.94 8.55

第31页共49页

80 601688 华泰证券 7,731,761.04 8.54

81 300058 蓝色光标 7,730,152.68 8.54

82 600028 中国石化 7,705,826.18 8.51

83 601800 中国交建 7,659,920.13 8.46

84 000728 国元证券 7,623,118.25 8.42

85 000800 一汽轿车 7,503,874.29 8.29

86 601238 广汽集团 7,480,163.13 8.26

87 600188 兖州煤业 7,333,619.85 8.10

88 000776 广发证券 7,238,838.50 7.99

89 600783 鲁信创投 7,161,610.33 7.91

90 600048 保利地产 7,154,610.74 7.90

91 300124 汇川技术 7,146,469.20 7.89

92 000793 华闻传媒 7,112,962.18 7.85

93 600827 百联股份 7,107,650.34 7.85

94 601117 中国化学 7,102,127.27 7.84

95 002241 歌尔股份 7,031,531.56 7.76

96 600340 华夏幸福 7,018,446.96 7.75

97 601788 光大证券 6,977,351.33 7.70

98 600256 广汇能源 6,971,213.44 7.70

99 600369 西南证券 6,869,973.06 7.59

100 600372 中航电子 6,812,614.47 7.52

101 600157 永泰能源 6,753,558.67 7.46

102 000999 华润三九 6,751,104.03 7.45

103 000063 中兴通讯 6,672,920.70 7.37

104 000623 吉林敖东 6,614,500.85 7.30

105 600648 外高桥 6,592,620.22 7.28

106 002304 洋河股份 6,535,715.81 7.22

107 601088 中国神华 6,508,165.47 7.19

108 600038 中直股份 6,480,610.60 7.16

109 300070 碧水源 6,476,781.15 7.15

110 002008 大族激光 6,471,259.38 7.15

111 601866 中远海发 6,438,306.16 7.11

112 601933 永辉超市 6,348,023.90 7.01

113 601668 中国建筑 6,230,312.00 6.88

114 002294 信立泰 6,192,507.68 6.84

115 000568 泸州老窖 6,189,008.21 6.83

116 000686 东北证券 6,151,586.33 6.79

117 600660 福耀玻璃 6,131,922.54 6.77

118 300017 网宿科技 6,131,551.52 6.77

119 002024 苏宁云商 6,041,846.48 6.67

120 002399 海普瑞 5,993,866.17 6.62

121 002415 海康威视 5,993,219.09 6.62

122 601607 上海医药 5,983,587.50 6.61

123 601898 中煤能源 5,974,836.00 6.60

第32页共49页

124 600009 上海机场 5,970,164.68 6.59

125 600029 南方航空 5,924,139.08 6.54

126 002202 金风科技 5,922,113.85 6.54

127 000061 农产品 5,921,278.26 6.54

128 000425 徐工机械 5,902,814.91 6.52

129 000540 中天城投 5,897,946.54 6.51

130 002007 华兰生物 5,824,906.00 6.43

131 000539 粤电力Ａ 5,822,258.18 6.43

132 600276 恒瑞医药 5,712,584.69 6.31

133 000783 长江证券 5,635,639.46 6.22

134 300104 乐视网 5,566,666.65 6.15

135 002465 海格通信 5,460,974.64 6.03

136 000503 海虹控股 5,413,943.26 5.98

137 000937 冀中能源 5,402,066.36 5.96

138 002500 山西证券 5,368,170.48 5.93

139 001979 招商蛇口 5,344,303.00 5.90

140 601021 春秋航空 5,322,329.29 5.88

141 601919 中远海控 5,318,154.99 5.87

142 600352 浙江龙盛 5,302,124.00 5.85

143 600027 华电国际 5,294,769.82 5.85

144 600332 白云山 5,259,494.68 5.81

145 000338 潍柴动力 5,258,956.74 5.81

146 000768 中航飞机 5,204,932.59 5.75

147 300002 神州泰岳 5,110,919.56 5.64

148 601211 国泰君安 5,098,770.70 5.63

149 000729 燕京啤酒 5,097,574.06 5.63

150 600010 包钢股份 5,076,347.00 5.61

151 002027 分众传媒 5,060,882.75 5.59

152 600350 山东高速 5,037,955.47 5.56

153 000156 华数传媒 4,912,568.18 5.42

154 002385 大北农 4,890,781.92 5.40

155 600578 京能电力 4,882,087.62 5.39

156 601608 中信重工 4,860,068.31 5.37

157 600018 上港集团 4,854,118.66 5.36

158 600011 华能国际 4,832,309.24 5.34

159 300003 乐普医疗 4,823,764.69 5.33

160 603993 洛阳钼业 4,815,748.15 5.32

161 002065 东华软件 4,807,969.00 5.31

162 600863 内蒙华电 4,770,640.58 5.27

163 300015 爱尔眼科 4,763,672.08 5.26

164 601231 环旭电子 4,761,460.87 5.26

165 600050 中国联通 4,685,503.00 5.17

166 600068 葛洲坝 4,652,743.48 5.14

167 600115 东方航空 4,643,523.71 5.13

第33页共49页

168 601377 兴业证券 4,623,072.92 5.10

169 601390 中国中铁 4,609,672.00 5.09

170 300168 万达信息 4,590,181.10 5.07

171 002568 百润股份 4,559,665.08 5.03

172 000630 铜陵有色 4,546,513.55 5.02

173 600109 国金证券 4,532,068.30 5.00

174 600690 青岛海尔 4,496,681.00 4.96

175 002410 广联达 4,480,895.57 4.95

176 601857 中国石油 4,444,602.00 4.91

177 000917 电广传媒 4,423,256.00 4.88

178 601633 长城汽车 4,400,135.29 4.86

179 000100 TCL集团 4,390,158.00 4.85

180 601991 大唐发电 4,374,674.00 4.83

181 601600 中国铝业 4,371,975.00 4.83

182 000625 长安汽车 4,366,190.40 4.82

183 000060 中金岭南 4,363,227.00 4.82

184 601669 中国电建 4,358,264.84 4.81

185 601928 凤凰传媒 4,355,875.86 4.81

186 600317 营口港 4,301,283.42 4.75

187 002673 西部证券 4,297,296.00 4.74

188 000883 湖北能源 4,276,737.00 4.72

189 300059 东方财富 4,236,874.91 4.68

190 000166 申万宏源 4,229,547.00 4.67

191 600820 隧道股份 4,201,894.66 4.64

192 600518 康美药业 4,176,457.00 4.61

193 600887 伊利股份 4,168,686.00 4.60

194 600089 特变电工 4,152,055.00 4.58

195 600886 国投电力 4,149,429.15 4.58

196 000423 东阿阿胶 4,108,005.90 4.54

197 601555 东吴证券 4,099,950.73 4.53

198 300315 掌趣科技 4,098,314.00 4.53

199 002292 奥飞娱乐 4,040,098.35 4.46

200 600485 信威集团 4,004,296.00 4.42

201 600489 中金黄金 3,977,557.00 4.39

202 000977 浪潮信息 3,956,269.06 4.37

203 000559 万向钱潮 3,930,267.00 4.34

204 600221 海南航空 3,899,966.00 4.31

205 600030 中信证券 3,890,949.99 4.30

206 601872 招商轮船 3,880,271.76 4.28

207 601808 中海油服 3,871,603.80 4.27

208 600583 海油工程 3,836,219.00 4.24

209 600023 浙能电力 3,822,118.00 4.22

210 600663 陆家嘴 3,802,743.92 4.20

211 601216 君正集团 3,795,139.80 4.19

第34页共49页

212 600021 上海电力 3,791,642.30 4.19

213 600839 四川长虹 3,745,268.00 4.14

214 600252 中恒集团 3,741,336.00 4.13

215 002038 双鹭药业 3,736,924.59 4.13

216 002450 康得新 3,718,117.51 4.11

217 600570 恒生电子 3,715,651.00 4.10

218 600873 梅花生物 3,681,445.00 4.06

219 601018 宁波港 3,600,735.00 3.98

220 603288 海天味业 3,564,945.54 3.94

221 600795 国电电力 3,562,903.00 3.93

222 002456 欧菲光 3,559,859.24 3.93

223 601339 百隆东方 3,535,365.39 3.90

224 601899 紫金矿业 3,525,521.00 3.89

225 600718 东软集团 3,519,703.00 3.89

226 600061 国投安信 3,475,369.00 3.84

227 600895 张江高科 3,445,307.00 3.80

228 600642 申能股份 3,418,728.00 3.77

229 000858 五粮液 3,390,598.00 3.74

230 601006 大秦铁路 3,385,591.00 3.74

231 600875 东方电气 3,325,584.67 3.67

232 000400 许继电气 3,306,027.40 3.65

233 600098 广州发展 3,296,112.03 3.64

234 600031 三一重工 3,259,256.00 3.60

235 002252 上海莱士 3,236,954.02 3.57

236 000750 国海证券 3,232,054.37 3.57

237 600019 宝钢股份 3,231,056.60 3.57

238 000027 深圳能源 3,212,762.90 3.55

239 600582 天地科技 3,200,913.00 3.53

240 601958 金钼股份 3,199,043.24 3.53

241 600177 雅戈尔 3,184,435.00 3.52

242 002424 贵州百灵 3,162,935.00 3.49

243 300027 华谊兄弟 3,151,347.77 3.48

244 600362 江西铜业 3,149,007.89 3.48

245 600271 航天信息 3,132,428.56 3.46

246 600170 上海建工 3,062,751.60 3.38

247 000792 盐湖股份 3,057,773.48 3.38

248 002422 科伦药业 3,049,230.48 3.37

249 002739 万达院线 3,045,985.22 3.36

250 002081 金螳螂 3,026,436.76 3.34

251 600633 浙报传媒 3,019,425.54 3.33

252 601106 中国一重 2,999,714.00 3.31

253 600153 建发股份 2,954,832.66 3.26

254 000333 美的集团 2,870,297.00 3.17

255 601016 节能风电 2,844,897.99 3.14

第35页共49页

256 600005 武钢股份 2,811,601.00 3.10

257 000831 *ST五稀 2,719,314.00 3.00

258 000725 京东方Ａ 2,695,519.00 2.98

259 600893 中航动力 2,655,637.00 2.93

260 600118 中国卫星 2,614,212.16 2.89

261 002152 广电运通 2,602,879.22 2.87

262 600100 同方股份 2,595,436.00 2.87

263 601258 庞大集团 2,591,250.00 2.86

264 000009 中国宝安 2,559,484.45 2.83

265 000002 万 科Ａ 2,545,999.00 2.81

266 600737 中粮屯河 2,496,670.44 2.76

267 600547 山东黄金 2,459,012.00 2.72

268 000629 *ST钒钛 2,445,816.00 2.70

269 600588 用友网络 2,410,375.00 2.66

270 600223 鲁商置业 2,396,025.65 2.65

271 002195 二三四五 2,380,654.28 2.63

272 600958 东方证券 2,359,097.45 2.60

273 601118 海南橡胶 2,334,244.96 2.58

274 600600 青岛啤酒 2,299,440.17 2.54

275 601158 重庆水务 2,286,704.00 2.52

276 000738 中航动控 2,247,026.67 2.48

277 600717 天津港 2,189,754.40 2.42

278 600166 福田汽车 2,156,528.00 2.38

279 600683 京投发展 2,156,293.11 2.38

280 600606 绿地控股 2,142,401.09 2.37

281 300251 光线传媒 2,134,456.06 2.36

282 603000 人民网 2,105,652.00 2.32

283 300146 汤臣倍健 2,090,711.95 2.31

284 601566 九牧王 2,056,490.22 2.27

285 601099 太平洋 2,054,052.00 2.27

286 600315 上海家化 2,040,562.00 2.25

287 600739 辽宁成大 2,040,532.00 2.25

288 601766 中国中车 1,988,829.34 2.20

289 600649 城投控股 1,974,086.53 2.18

290 601198 东兴证券 1,939,077.00 2.14

291 600246 万通地产 1,908,552.90 2.11

292 600085 同仁堂 1,906,421.00 2.10

293 002183 怡亚通 1,905,363.00 2.10

294 600037 歌华有线 1,884,618.00 2.08

295 002230 科大讯飞 1,869,699.00 2.06

296 601718 际华集团 1,838,225.00 2.03

297 000839 中信国安 1,836,596.50 2.03

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第36页共49页

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 601818 光大银行 24,531,430.34 27.09

2 601998 中信银行 23,731,490.10 26.20

3 600036 招商银行 21,588,194.68 23.84

4 600016 民生银行 20,538,003.17 22.68

5 601601 中国太保 19,608,063.39 21.65

6 601169 北京银行 18,471,615.34 20.40

7 600000 浦发银行 18,120,088.28 20.01

8 000898 鞍钢股份 16,891,214.61 18.65

9 002142 宁波银行 16,684,252.18 18.42

10 601318 中国平安 16,640,901.38 18.37

11 600015 华夏银行 16,491,081.40 18.21

12 601988 中国银行 15,474,700.00 17.09

13 000712 锦龙股份 15,196,102.91 16.78

14 601288 农业银行 14,700,052.16 16.23

15 601336 新华保险 13,833,918.02 15.27

16 601939 建设银行 13,702,500.39 15.13

17 600674 川投能源 13,494,322.05 14.90

18 601628 中国人寿 13,243,637.96 14.62

19 601328 交通银行 12,913,286.09 14.26

20 600837 海通证券 12,767,786.83 14.10

21 600398 海澜之家 12,567,034.59 13.88

22 601009 南京银行 12,443,467.20 13.74

23 002475 立讯精密 12,211,858.82 13.48

24 601398 工商银行 11,914,125.13 13.15

25 000001 平安银行 11,898,731.50 13.14

26 600196 复星医药 11,778,267.04 13.00

27 600688 上海石化 11,295,957.53 12.47

28 600208 新湖中宝 11,093,202.80 12.25

29 601098 中南传媒 11,088,396.37 12.24

30 000046 泛海控股 10,905,748.60 12.04

31 600900 长江电力 10,728,426.57 11.85

32 000157 中联重科 10,699,994.90 11.81

33 000895 双汇发展 10,557,889.71 11.66

34 600066 宇通客车 10,529,842.45 11.63

第37页共49页

35 600535 天士力 10,503,718.79 11.60

36 600999 招商证券 10,503,508.84 11.60

37 601333 广深铁路 10,423,006.50 11.51

38 600703 三安光电 10,342,086.87 11.42

39 600415 小商品城 10,306,321.81 11.38

40 601992 金隅股份 10,241,492.15 11.31

41 600705 中航资本 9,997,513.98 11.04

42 600060 海信电器 9,984,946.48 11.02

43 601111 中国国航 9,888,387.19 10.92

44 600585 海螺水泥 9,877,306.49 10.91

45 600406 国电南瑞 9,874,479.59 10.90

46 601788 光大证券 9,856,201.26 10.88

47 000825 太钢不锈 9,727,282.00 10.74

48 600741 华域汽车 9,691,640.71 10.70

49 300144 宋城演艺 9,689,777.76 10.70

50 000963 华东医药 9,664,677.92 10.67

51 600804 鹏博士 9,349,471.58 10.32

52 002146 荣盛发展 9,288,436.10 10.26

53 000069 华侨城Ａ 9,265,698.92 10.23

54 002470 金正大 9,144,877.33 10.10

55 601618 中国中冶 9,056,828.30 10.00

56 601186 中国铁建 9,050,013.41 9.99

57 603885 吉祥航空 8,940,691.33 9.87

58 002153 石基信息 8,928,554.20 9.86

59 600998 九州通 8,875,349.39 9.80

60 600188 兖州煤业 8,798,800.34 9.72

61 002236 大华股份 8,744,527.37 9.66

62 600028 中国石化 8,698,704.21 9.60

63 000039 中集集团 8,691,039.97 9.60

64 600309 万华化学 8,638,382.17 9.54

65 002594 比亚迪 8,611,109.00 9.51

66 600383 金地集团 8,566,006.68 9.46

67 000402 金融街 8,540,146.28 9.43

68 600867 通化东宝 8,503,279.07 9.39

69 002736 国信证券 8,432,872.99 9.31

70 601888 中国国旅 8,309,235.69 9.17

71 002304 洋河股份 8,213,102.05 9.07

72 000778 新兴铸管 8,120,913.84 8.97

73 601800 中国交建 7,973,558.63 8.80

74 000826 启迪桑德 7,956,118.73 8.78

75 000876 新希望 7,876,291.86 8.70

76 600637 东方明珠 7,775,941.51 8.59

77 300133 华策影视 7,685,494.03 8.49

78 601238 广汽集团 7,598,426.07 8.39

第38页共49页

79 600373 中文传媒 7,467,886.91 8.25

80 600104 上汽集团 7,407,335.27 8.18

81 600276 恒瑞医药 7,375,635.31 8.14

82 000728 国元证券 7,322,481.97 8.09

83 600827 百联股份 7,319,920.95 8.08

84 600048 保利地产 7,318,431.50 8.08

85 600816 安信信托 7,301,607.18 8.06

86 000776 广发证券 7,247,835.50 8.00

87 000709 河钢股份 7,208,549.00 7.96

88 601688 华泰证券 7,178,225.13 7.93

89 601898 中煤能源 7,143,068.12 7.89

90 300058 蓝色光标 7,125,692.81 7.87

91 601179 中国西电 7,108,156.83 7.85

92 600256 广汇能源 7,044,090.10 7.78

93 600376 首开股份 7,042,763.00 7.78

94 600340 华夏幸福 6,979,360.20 7.71

95 000783 长江证券 6,967,946.01 7.69

96 600372 中航电子 6,956,596.37 7.68

97 002241 歌尔股份 6,917,728.55 7.64

98 300124 汇川技术 6,906,993.47 7.63

99 600369 西南证券 6,877,537.87 7.59

100 601117 中国化学 6,871,731.81 7.59

101 000999 华润三九 6,789,717.10 7.50

102 000623 吉林敖东 6,779,119.00 7.49

103 601225 陕西煤业 6,726,803.80 7.43

104 600027 华电国际 6,712,093.02 7.41

105 000425 徐工机械 6,644,256.70 7.34

106 000063 中兴通讯 6,534,056.62 7.21

107 000793 华闻传媒 6,497,573.39 7.17

108 000539 粤电力Ａ 6,487,777.03 7.16

109 600038 中直股份 6,475,111.84 7.15

110 601933 永辉超市 6,457,077.61 7.13

111 000568 泸州老窖 6,418,461.20 7.09

112 600660 福耀玻璃 6,416,474.16 7.08

113 600029 南方航空 6,365,350.73 7.03

114 601607 上海医药 6,341,116.33 7.00

115 601668 中国建筑 6,323,724.58 6.98

116 002415 海康威视 6,305,867.35 6.96

117 601021 春秋航空 6,280,496.86 6.93

118 002024 苏宁云商 6,269,964.16 6.92

119 002008 大族激光 6,179,739.55 6.82

120 601866 中远海发 6,112,888.62 6.75

121 002202 金风科技 6,074,803.00 6.71

122 600783 鲁信创投 5,996,513.75 6.62

第39页共49页

123 002007 华兰生物 5,964,783.55 6.59

124 600648 外高桥 5,932,752.18 6.55

125 002465 海格通信 5,922,389.48 6.54

126 600009 上海机场 5,919,918.18 6.54

127 002294 信立泰 5,916,973.18 6.53

128 000540 中天城投 5,914,447.56 6.53

129 000937 冀中能源 5,812,312.92 6.42

130 000686 东北证券 5,795,566.20 6.40

131 001979 招商蛇口 5,736,793.01 6.33

132 600332 白云山 5,730,600.57 6.33

133 601919 中远海控 5,595,595.00 6.18

134 000061 农产品 5,563,145.16 6.14

135 300017 网宿科技 5,557,849.76 6.14

136 600578 京能电力 5,557,220.93 6.14

137 601899 紫金矿业 5,539,216.63 6.12

138 300070 碧水源 5,533,438.37 6.11

139 300104 乐视网 5,481,910.52 6.05

140 600157 永泰能源 5,470,361.70 6.04

141 600352 浙江龙盛 5,380,576.00 5.94

142 601857 中国石油 5,376,185.00 5.94

143 300003 乐普医疗 5,301,628.31 5.85

144 601991 大唐发电 5,294,008.68 5.85

145 000338 潍柴动力 5,290,592.07 5.84

146 601088 中国神华 5,274,176.19 5.82

147 000768 中航飞机 5,254,398.38 5.80

148 603993 洛阳钼业 5,217,393.11 5.76

149 601600 中国铝业 5,211,893.62 5.75

150 000729 燕京啤酒 5,138,399.26 5.67

151 600010 包钢股份 5,046,701.00 5.57

152 000800 一汽轿车 5,001,899.25 5.52

153 600863 内蒙华电 4,989,057.50 5.51

154 601211 国泰君安 4,929,798.00 5.44

155 002027 分众传媒 4,920,815.68 5.43

156 600350 山东高速 4,912,063.18 5.42

157 002385 大北农 4,863,199.17 5.37

158 601608 中信重工 4,855,540.00 5.36

159 600317 营口港 4,848,062.18 5.35

160 600011 华能国际 4,824,978.37 5.33

161 601231 环旭电子 4,824,575.69 5.33

162 002399 海普瑞 4,764,038.25 5.26

163 601928 凤凰传媒 4,744,969.00 5.24

164 600018 上港集团 4,731,464.84 5.22

165 601669 中国电建 4,726,984.12 5.22

166 600068 葛洲坝 4,724,640.00 5.22

第40页共49页

167 002065 东华软件 4,609,113.00 5.09

168 000156 华数传媒 4,592,170.33 5.07

169 002500 山西证券 4,591,600.28 5.07

170 600050 中国联通 4,591,089.00 5.07

171 601390 中国中铁 4,588,925.00 5.07

172 600115 东方航空 4,572,813.95 5.05

173 300168 万达信息 4,538,433.69 5.01

174 601377 兴业证券 4,538,080.90 5.01

175 300059 东方财富 4,512,154.69 4.98

176 600489 中金黄金 4,504,986.40 4.97

177 000060 中金岭南 4,496,139.99 4.96

178 601633 长城汽车 4,442,902.37 4.91

179 600690 青岛海尔 4,431,222.05 4.89

180 300015 爱尔眼科 4,431,130.51 4.89

181 002673 西部证券 4,394,078.82 4.85

182 600663 陆家嘴 4,390,209.09 4.85

183 002410 广联达 4,332,159.18 4.78

184 000100 TCL集团 4,313,619.00 4.76

185 600820 隧道股份 4,291,875.00 4.74

186 000883 湖北能源 4,265,849.89 4.71

187 000166 申万宏源 4,258,945.26 4.70

188 000503 海虹控股 4,247,369.38 4.69

189 000423 东阿阿胶 4,205,175.24 4.64

190 600518 康美药业 4,196,588.58 4.63

191 600887 伊利股份 4,178,056.00 4.61

192 000917 电广传媒 4,148,915.08 4.58

193 600019 宝钢股份 4,139,350.00 4.57

194 300315 掌趣科技 4,121,952.50 4.55

195 600089 特变电工 4,108,196.45 4.54

196 600485 信威集团 4,079,223.03 4.50

197 300002 神州泰岳 4,053,565.87 4.48

198 000625 长安汽车 4,041,688.00 4.46

199 000400 许继电气 3,971,589.79 4.39

200 600886 国投电力 3,969,924.31 4.38

201 600109 国金证券 3,958,574.61 4.37

202 002038 双鹭药业 3,953,737.25 4.37

203 603288 海天味业 3,953,433.20 4.37

204 600221 海南航空 3,947,764.96 4.36

205 000559 万向钱潮 3,923,748.53 4.33

206 600030 中信证券 3,921,445.00 4.33

207 601555 东吴证券 3,909,285.30 4.32

208 600583 海油工程 3,883,594.00 4.29

209 600570 恒生电子 3,851,034.00 4.25

210 002450 康得新 3,788,194.67 4.18

第41页共49页

211 002292 奥飞娱乐 3,770,331.65 4.16

212 601006 大秦铁路 3,745,126.00 4.14

213 000977 浪潮信息 3,727,352.00 4.12

214 600021 上海电力 3,664,589.20 4.05

215 601018 宁波港 3,663,928.00 4.05

216 600718 东软集团 3,619,509.83 4.00

217 000858 五粮液 3,547,574.83 3.92

218 600839 四川长虹 3,546,673.00 3.92

219 000630 铜陵有色 3,498,369.00 3.86

220 601339 百隆东方 3,497,526.66 3.86

221 600873 梅花生物 3,477,558.05 3.84

222 601808 中海油服 3,442,215.89 3.80

223 601872 招商轮船 3,399,460.86 3.75

224 600795 国电电力 3,398,784.00 3.75

225 600023 浙能电力 3,392,896.16 3.75

226 600252 中恒集团 3,371,995.00 3.72

227 600642 申能股份 3,337,022.00 3.68

228 600031 三一重工 3,320,183.58 3.67

229 600633 浙报传媒 3,313,679.50 3.66

230 600098 广州发展 3,312,239.13 3.66

231 000750 国海证券 3,286,787.00 3.63

232 002252 上海莱士 3,267,417.41 3.61

233 600895 张江高科 3,224,680.12 3.56

234 600362 江西铜业 3,224,385.12 3.56

235 600271 航天信息 3,199,355.97 3.53

236 600177 雅戈尔 3,195,844.64 3.53

237 601958 金钼股份 3,193,337.00 3.53

238 000027 深圳能源 3,174,837.53 3.51

239 600153 建发股份 3,115,676.00 3.44

240 300027 华谊兄弟 3,098,763.00 3.42

241 600893 中航动力 3,055,739.00 3.37

242 000792 盐湖股份 3,047,786.31 3.37

243 002456 欧菲光 3,044,049.67 3.36

244 002424 贵州百灵 3,009,824.00 3.32

245 002739 万达院线 3,006,176.43 3.32

246 601106 中国一重 2,947,705.00 3.25

247 600005 武钢股份 2,928,351.76 3.23

248 000333 美的集团 2,927,078.00 3.23

249 002081 金螳螂 2,918,233.40 3.22

250 600582 天地科技 2,908,303.00 3.21

251 600170 上海建工 2,884,582.60 3.18

252 601016 节能风电 2,790,454.00 3.08

253 600875 东方电气 2,730,281.89 3.01

254 600118 中国卫星 2,674,092.24 2.95

第42页共49页

255 000725 京东方Ａ 2,667,098.00 2.94

256 000002 万 科Ａ 2,626,188.36 2.90

257 002422 科伦药业 2,607,588.54 2.88

258 600600 青岛啤酒 2,599,975.24 2.87

259 601258 庞大集团 2,585,688.00 2.85

260 000831 *ST五稀 2,580,804.75 2.85

261 000009 中国宝安 2,574,335.20 2.84

262 600547 山东黄金 2,566,236.22 2.83

263 600100 同方股份 2,542,988.00 2.81

264 600737 中粮屯河 2,510,882.00 2.77

265 002195 二三四五 2,487,459.82 2.75

266 600223 鲁商置业 2,430,065.16 2.68

267 601216 君正集团 2,424,649.00 2.68

268 600588 用友网络 2,419,333.38 2.67

269 600166 福田汽车 2,397,784.90 2.65

270 000738 中航动控 2,359,617.00 2.61

271 601118 海南橡胶 2,338,360.00 2.58

272 600958 东方证券 2,327,525.10 2.57

273 600519 贵州茅台 2,307,653.04 2.55

274 600315 上海家化 2,294,968.21 2.53

275 000629 *ST钒钛 2,293,084.00 2.53

276 601158 重庆水务 2,277,587.10 2.51

277 600717 天津港 2,171,126.68 2.40

278 300146 汤臣倍健 2,139,984.74 2.36

279 600683 京投发展 2,101,638.34 2.32

280 601566 九牧王 2,098,828.00 2.32

281 300251 光线传媒 2,091,016.39 2.31

282 002230 科大讯飞 2,087,526.00 2.30

283 600606 绿地控股 2,065,921.47 2.28

284 600649 城投控股 2,034,688.01 2.25

285 601766 中国中车 1,970,545.40 2.18

286 002568 百润股份 1,957,805.00 2.16

287 601099 太平洋 1,954,342.28 2.16

288 600246 万通地产 1,926,391.00 2.13

289 600085 同仁堂 1,916,028.20 2.12

290 600739 辽宁成大 1,908,565.00 2.11

291 601718 际华集团 1,892,792.00 2.09

292 002183 怡亚通 1,864,551.00 2.06

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

第43页共49页

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 2,142,256,981.24

卖出股票的收入（成交）总额 2,125,995,926.26

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

8.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

8.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。

8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1本期国债期货投资政策

第44页共49页

无。

8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资国债期货。

8.10.3本期国债期货投资评价

无。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 146,302.20

2 应收证券清算款 804,241.56

3 应收股利 -

4 应收利息 3,524.61

5 应收申购款 1,191,267.87

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,145,336.24

8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

第45页共49页

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

华安沪深300增 100.00

1,062 25,293.30 0.00 0.00% 26,861,479.71

强A %

华安沪深300增 100.00

1,906 25,227.87 0.00 0.00% 48,084,327.60

强C %

合计 100.00

2,968 25,251.28 0.00 0.00% 74,945,807.31

%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华安沪深300增强A 华安沪深300增强C

基金合同生效日（2013年9月

36,175,885.32 515,917,432.89

27日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 22,402,071.35 37,622,736.34

本报告期基金总申购份额 11,541,214.49 187,360,346.58

第46页共49页

减：本报告期基金总赎回份额 7,081,806.13 176,898,755.32

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 26,861,479.71 48,084,327.60

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人重大人事变动如下：

2017年1月26日，基金管理人发布了华安沪深300量化增强证券投资基金基金经理变更公告，

谢东旭先生不再担任本基金的基金经理，牛勇先生继续管理本基金。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币56,000.00元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 备注

成交金额 占当期股 佣金 占当期佣

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数量 票成交总 金总量的

额的比例 比例

上海证券 2 4,268,163,245.53 100.00% 1,380,811.68 100.00%-

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(3)候选交易单元名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(4)协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

无。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

第48页共49页

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权证

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的

额的比例 额的比例 比例

上海证券 57,747.35 100.00% - - - -

华安基金管理有限公司

二〇一七年三月二十八日

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