融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
(2014年第1号)
重要提示
融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字证监许可[2013]944号文核准募集。本基金基金合同于2013年8月30日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本摘要根据基金合同和基金更新招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日为2014年2月28日,有关财务数据截止日为2013年12月31日。
一、基金合同生效日
2013年8月30日
二、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称: 融通基金管理有限公司
注册地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
设立日期:2001年5月22日
法定代表人:田德军
办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
电话:0755-26948070
联系人:敖敬东
基金管理人融通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2001]8号文核准设立,注册资本为12500万元人民币。目前的股权结构为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co., Ltd.)40%。
(二)主要人员情况
1、现任董事情况
董事长田德军先生,经济学博士,现任融通基金管理有限公司董事长。历任中信证券股份有限公司投资银行业务主管 上海远东证券有限公司董事长兼总经理 新时代证券有限责任公司总经理。2010年3月至今,任公司董事长。
独立董事杜婕女士,民进会员,注册会计师,现任吉林大学经济学院教授。历任电力部第一工程局一处主管会计,吉林大学教师、讲师、教授。2011年1月至今,任公司独立董事。
独立董事田利辉先生,金融学博士、执业律师。现任南开大学金融学教授(博士生导师)、金融发展研究院副院长(主持工作)。曾经就读伦敦大学伦敦商学院,执教于密歇根大学WDI研究所、北京大学光华管理学院、长江商学院。2011年1月至今,任公司独立董事。
独立董事施天涛先生,教授。现任清华大学法学院教授、法学院副院长、博士研究生导师、中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长。2012年1月至今,任公司独立董事。
董事马金声先生,高级经济师。现任新时代证券有限责任公司名誉董事长。历任中国人民银行办公厅副主任、主任,金银管理司司长 中国农业发展银行副行长 国泰君安证券股份有限公司党委书记兼副董事长 华林证券有限责任公司党委书记。2007年至今,任公司董事。
董事奚星华先生,经济学硕士。现任融通基金管理有限公司总经理。历任黑龙江省证券公司宏观行业研究员,北京时代博讯高科技有限公司投资业务副总经理,长财证券经纪有限责任公司总裁,恒泰长财证券有限责任公司执行董事、法定代表人。2012年1月至今,任公司董事。
董事Frederick Reidenbach (弗莱德)先生,毕业于美国宾夕法尼亚州斯克兰顿大学,注册会计师。现任日兴资产管理有限公司执行副总裁兼首席财务官和首席营运官。历任日本富达投资首席行政官 富达投资(Fidelity Investment)旗下子公司KVH电信的首席执行长和首席营运官 日本Aon Risk Service的首席财务官和首席营运官。2010年3月至今,任公司董事。
董事Blair Pickerell(裴布雷)先生,工商管理硕士。现任日兴资产管理香港有限公司亚洲区总裁及全球首席营销总监。历任摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理。2012年1月至今,任公司董事。
董事涂卫东先生,法学硕士。现任融通基金管理有限公司督察长。历任国务院法制办公室(原国务院法制局)财金司一处主任科员 中国证监会基金监管部监管一处处级干部 中国证监会公职律师。2009年4月至今,任中共融通基金管理有限公司支部委员会副书记。2010年3月至今,任公司董事。
2、现任监事情况
监事李华先生,经济学硕士,现任公司监察稽核部总监。曾任北京大学经济管理系讲师,1993 年起历任广东省南方金融服务总公司基金部副总经理、广东华侨信托投资公司规划发展部总经理、广州鼎源投资理财顾问有限公司总经理兼广东南方资信评估公司董事长、天一证券有限责任公司广州营业部总经理及华南业务总部总经理。2011 年至今任公司监事。
3、公司高级管理人员情况
总经理奚星华先生,经济学硕士。历任黑龙江省证券公司宏观行业研究员,北京时代博讯高科技有限公司投资业务副总经理,长财证券经纪有限责任公司总裁,恒泰长财证券有限责任公司执行董事、法定代表人。2011 年至今任公司总经理。
常务副总经理颜锡廉(Allen Yan)先生,工商管理硕士。历任美国富达投资公司财务分析员、日本富达投资公司财务经理,日兴资产管理有限公司财务企划与分析部部长。2011年至今任公司常务副总经理。
副总经理秦玮先生,工学硕士。历任中国工商银行深圳分行格兰信息咨询公司总经理助理,鹏华基金管理有限公司行政部总监,融通基金管理有限公司登记清算部总监、总经理助理等职务。2009 年至今任公司副总经理。
督察长涂卫东先生,法学硕士。历任国务院法制办公室(原国务院法制局)财金司一处主任科员 中国证监会基金监管部监管一处处级干部 中国证监会公职律师。2011 年至今任公司督察长。
4、本基金基金经理
周珺,硕士,6年证券从业经验,具有基金从业资格。2008年3月至今,就职于融通基金管理有限公司,从事宏观策略研究、行业研究、周期性研究工作。现同时任融通内需驱动、融通通泽一年目标触发式混合和融通通源一年目标触发式混合基金经理。
5、投资决策委员会成员
公司投资决策委员会由总经理奚星华先生,常务副总经理颜锡廉(Allen Yan)先生,总经理助理陈鹤明(曾用名陈晓生)先生,基金管理部总监、基金经理吴巍先生,研究策划部总监邹曦先生,基金交易部总监王冰心先生,基金经理郭恒先生组成。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金托管人
(一)基金托管人概况
1、基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币349,018,545,827元
联系电话:010-66105799
联系人:赵会军
2、主要人员情况
截至2013年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工176人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
四、相关服务机构
(一)销售机构
1、直销机构
(1)融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务深圳小组
办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层
邮政编码:518053
联系人:关澜
电话:(0755)26948004
客户服务中心电话:400-883-8088(免长途通话费用)、(0755)26948088
(2)融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务北京小组
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座1241-1243单元
邮政编码:100140
联系人:宋雅萍
电话:(010)66190975
(3)融通基金管理有限公司机构理财部机构销售及服务上海小组
办公地址:上海市世纪大道8号国金中心汇丰银行大楼6楼601-602
邮政编码:200120
联系人:居雯莉
联系电话:(021)38424984
(4)融通基金管理有限公司网上直销
办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
邮政编码:518053
联系人:刘晶
联系电话:(0755)26948105
2、代销机构
(1)中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55 号
法定代表人:姜建清
联系人:杨菲
客户服务电话:95588
传真:010-66107914
网址:www.icbc.com.cn
(2)上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:范一飞
开放式基金咨询电话:021-962888
开放式基金业务传真:021-68476497
联系人:汤征程
联系电话:021-68475521
网址:www.bankofshanghai.com
(3)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
联系人:吴倩
开放式基金咨询电话:021-38676767
客户服务电话:400-8888-666
传真:021-38670666
网址: www.gtja.com
(4)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:黄耀华
联系人:刘阳
电话:(0755)83516289
客服电话:4006666888
网址:http://www.cgws.com
(5)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人:储晓明
联系人:曹晔
联系电话:021-33389888
客户服务电话:95523、4008895523
传真:021-33388214
网址:www.sywg.com
(6)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人:腾艳
电话:(010)60838832
客服电话:4008895548
网址:www.cs.ecitic.com
(7)中信万通证券有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:杨宝林
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
联系人:吴忠超
客服电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn
(8)中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19、20层
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼 19、20 层
法定代表人:沈强
电话:0571-87112507
传真:0571-86065161
联系人:王霈霈
客服电话: 95548
网址:www.bigsun.com.cn
(9)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街5号
办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人:范力
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
联系人:方晓丹
客服电话:4008601555
网址:www.dwzq.com.cn
(10)新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层
法定代表人:刘汝军
电话:(010)83561149
传真:010-83561094
联络人:宋旸
客服电话:4006989898
网址:www.xsdzq.cn
(11)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
电话:010-63081000
传真:010-63080978
联系人:鹿馨方
客服电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
(12)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层
法定代表人:杨宇翔
联系人:郑舒丽
客服电话:95511-8
开放式基金业务传真:0755-82400862
网址:http://stock.pingan.com
(13)国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:常喆
联系人:贾婧
联系电话:010-84183333
客服电话:400-818-8118
开放式基金业务传真:010-84183311-3389
网址:www.guodu.com
(14)国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦
办公地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦
法定代表人:曾小普
联系人:周欣玲
联系电话:0791-86281305
客服电话:4008222111
传真:0197-86265337
网址:www.gsstock.com
(15)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755- 33227950
传真:0755-82080798
网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
(16)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区娥山路613号6幢551室
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人:其实
联系人:高莉莉
电话:(021)54509988
传真:(021)64383798
网址:www.1234567.com.cn
(17)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
电话:(021)58870011
网址:www.ehowbuy.com
(18)杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系人:张裕
电话:0571-28829790,021-60897869
传真:0571-26698533
客服电话:4000-766-123
网址:http://www.fund123.cn/
(19)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
联系人:林爽
联系电话:(010)66045608
客服电话:(010)66045678
传真: 010-66045521
天相投顾网址: http://www.txsec.com
天相基金网网址:www.jjm.com.cn
(20)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
联系人:吕慧
电话:(021)58788678
传真:(021)8788678-8101
网址:www.erichfund.com
(21)中期时代基金销售(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号1 幢11层
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层
法人代表:路瑶
联系人:朱剑林
电话:400-8888-160
传真:010-59539866
网址:www.cifcofund.com
(22)恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人:庞介民
联系人:魏巍
电话:(0471)4972343
客服电话:0471-4961259
网址:www.cnht.com.cn
(23)第一创业证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人:刘学民
联系人:温丽娜
电话:010-63197786
客服电话:4008881888
公司网址:www.firstcapital.com.cn
(24)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:杜庆平
联系人:胡天彤
电话:022-28451709
客服电话:400-651-5988
公司网址:www.ewww.com.cn
(25)山西证券股份有限公司
注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心A座26―30层
法定代表人:侯巍
联系人:孟婉娉
电话:0351-8686602
客服电话:95573
公司网址:www.sxzq.net
(26)招商银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
联系人:邓炯鹏
电话:(0755)83198888
客服电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(二)注册登记机构
融通基金管理有限公司
办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
设立日期:2001年5月22日
法定代表人:田德军
电话:0755-26948075
联系人:杜嘉
(三)律师事务所
名称:广东嘉得信律师事务所
注册地址:深圳市红岭中路国信证券大厦12楼
办公地址:深圳市红岭中路国信证券大厦12楼
法定代表人:闵齐双
联系人: 尹小胜
经办律师: 闵齐双 刘少华 尹小胜 崔卫群
电话:075533382888(总机) 075533033020(直线) 15302728596
传真:075533033086
(四)会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址:上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼(邮编:200021)
法人代表:杨绍信
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:薛竞、刘莉
经办注册会计师:薛竞、王灵
五、基金的名称
融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金
六、基金的类型
契约型封闭式
七、基金的投资目标
本基金在追求本金安全的基础上,通过大类资产配置与个券选择,采用数量化手段严格控制本基金的下行风险,力争在减小波动性的同时在有效时间内为投资者创造8%的累计目标收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
八、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、一级市场新股或增发的股票、权证、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金及到期日在一年以内的政府债券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序并经托管人确认后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
九、基金的投资策略
本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。
(一)大类资产配置策略
本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略,根据宏观经济环境,主要包括国内生产总值、经济增长率、失业率、通货膨胀率、财政收支、国际收支、固定资产投资规模、货币政策和利率走势等指标,并通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合,持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例。
(二)股票投资策略
本基金在股票投资策略上强调行业子类配置和精选个股的有机结合,通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的支持,筛选出最具战略性配置价值的股票。
1、战略选股策略
本基金尊重历史统计规律,在充分借鉴国际经济和产业发展路径的基础上,把握中国经济增长结构及各经济增长动力的变迁趋势,在剖析各产业的竞争结构、盈利模式、周期性和景气度的基础上判断各行业子类未来成长前景,并以此为主要依据精选出具有战略性意义的行业子类。
管理人在具有战略性意义的行业子类中选择出盈利能力较强且具有良好的长期成长前景的价值成长企业作为投资标的。重点把握三类投资机会:预期空间大波动性小的品种、预期空间大波动性也大的品种、预期空间较确定但波动性小的品种。本基金重点投资于管理人看好且善于把握的投资机会或投资品种,并且基于投资收益在时间分布和结构分布两方面的有偏特性,再加上人力的有限性,本基金财产所选择的战略投资模式只投资于有限的品种。
管理人运用定性和定量相结合的方法选择出潜在的重点投资标的,选股方法主要包含:
(1)定性指标:经营模式、行业地位、人(管理层过往业绩评估、公司核心竞争力评估)、财(管理能力评估)、物(市场空间、科技创新能力评估)、环境(行业环境和政策环境评估)、市场经济专利(区域垄断、政策垄断、资源垄断、技术优势、营销优势、品牌优势)以及公司分红派息政策 与此同时,我们还运用企业生命周期识别系统识别企业所处生命周期。
(2)定量指标:盈利性(边际利润率变动分析、净资产收益率变动分析、经营成本比较分析)、成长性(销售收入及息税前利润变动分析)、安全性(现金流量分析、负债率分析)等。
(3)对于潜在的重点投资标的,管理人将组织内、外部各种研究资源进行深入研究和跟踪调研。重点公司调研研究主要关注管理层诚信度及管理能力、治理结构、公司分红政策、行业中的公司比较、未来股本扩张规划以及未来增长是否明确、是否可持续等关键要素。
2、持股与风险管理策略
(1)在买入时机把握上,根据系统风险和个股风险评判,在安全边际较高的时机买入
(2)在持股方面,管理人通过行业子类估值比较、历史估值比较、全市场估值比较和绝对估值比较,并将“风险调蓄”技术运用于个股,把股票价格运行风险分为高风险和低风险两种状态,通过评估判定个股所处风险状态,作为确定个股投资权重的辅助性参考指标,评估备选重点公司的估值风险和股票价格运行风险状况,并以此确定个股配置权重。
(三)债券投资策略
在债券投资上,我们贯彻“自上而下”的策略,采用三级资产配置的流程。
1、久期管理
根据对利率趋势的判断以及收益率曲线的变动趋势确定各类债券组合的组合久期策略。
2、类属配置与组合优化
根据品种特点及市场特征,将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、可转换债券、央行票据、交易所国债六个子市场。在几个市场之间的相对风险、收益(等价税后收益)进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。具体而言考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素。
3、通过因素分析决定个券选择
从收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价值的投资品种。本基金财产力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估,从中选择暂时被市场低估或估值合理的投资品种。
本基金重点关注:期限相同或相近品种中,相对收益率水平较高的券种 到期期限、收益率水平相近的品种中,具有良好流动性的券种 同等到期期限和收益率水平的品种,优先选择高票息券种 预期流动性将得到较大改善的券种 公司成长性良好的可转债品种 转债条款优厚、防守性能较好的可转债品种。
十、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:年化收益率8%
选择该业绩比较基准的理由主要如下:
本基金为混合型基金,力争在最长封闭期内为投资者获取预设目标回报(8%),因此,以年化收益率8%作为本基金业绩比较基准,能够较好反应本基金的产品特性及风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时,经与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十一、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
十二、基金的投资组合报告
本基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2014年3月20日复核了本报告中的投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2013年12月31日。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 390,114,201.52 43.86
其中:股票 390,114,201.52 43.86
2 固定收益投资 120,159,362.19 13.51
其中:债券 120,159,362.19 13.51
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 59,850,229.93 6.73
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 316,741,524.60 35.61
6 其他资产 2,622,511.24 0.29
7 合计 889,487,829.48 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 243,511,371.48 29.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,182,800.00 2.41
J 金融业 97,037,530.04 11.60
K 房地产业 11,756,800.00 1.41
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 17,625,700.00 2.11
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 390,114,201.52 46.64
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 869,948 36,302,930.04 4.34
2 600587 新华医疗 510,000 35,654,100.00 4.26
3 002631 德尔家居 1,939,750 32,005,875.00 3.83
4 600535 天士力 569,918 24,443,783.02 2.92
5 002236 大华股份 560,000 22,892,800.00 2.74
6 600036 招商银行 2,100,000 22,869,000.00 2.73
7 300070 碧水源 430,000 17,625,700.00 2.11
8 000049 德赛电池 250,000 17,550,000.00 2.10
9 600030 中信证券 1,200,000 15,300,000.00 1.83
10 300017 网宿科技 180,000 15,246,000.00 1.82
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 120,159,362.19 14.37
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 120,159,362.19 14.37
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124346 13乳国资 400,000 40,196,000.00 4.81
2 124387 13湛基投 400,000 39,981,773.15 4.78
3 123012 13哈高新债 400,000 39,981,589.04 4.78
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 423,446.38
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,199,064.86
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,622,511.24
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自基金合同生效以来,本基金基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较如下:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2013年8月30日至2013年12月31日 -3.80% 0.44% 2.72% 0.00% -6.52% -0.44%
十四、费用概览
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费
2、基金托管人的托管费
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费
5、基金份额持有人大会费用
6、基金的证券交易费用
7、基金的银行汇划费用
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
(1)计提标准
本基金的管理费按照基金变现期结束日的基金份额累计净值大小进行分段设置,一次性计提,具体计算方式如下:
X 计提管理费
X≥1.10 2%×F0
1.09≤X<1.10 (X-1.08)×F0
1.04≤X<1.09 1%×F0
1.03≤X<1.04 (X-1.03)×F0
X<1.03 0
基金份额累计净值跨过各档临界值时管理费的收取原则:基金份额累计净值跨过各档临界值时,扣除高档管理费时的份额持有人实际收益不能低于扣除低档管理费时的份额持有人实际收益。
其中X为变现期结束日的基金份额累计净值(未扣除管理费),变现期为基金触发提前到期条件(或基金最长封闭期到期日)后的次一工作日起不超过5个工作日的期间。
F0为本基金合同生效日的基金资产净值。
本基金在到期前(包括提前到期或最长封闭期到期)不计提管理费。
(2)计提与支付时间
本基金的管理费在基金变现期结束日计提,并在本基金清算结束后一次性支付给管理人。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
对于在变现期出现基金资产无法完全变现的情形,基金管理人应按照上述计算公式先预提管理费,并按照基金资产完全变现后的基金份额累计净值重新计算管理费。如果实际应收管理费小于预提管理费,则管理人应将多出的部分返还基金份额持有人 如果实际应收管理费大于预提管理费,则按预提管理费收取,不对份额持有人追加管理费。
(3)例一:某投资者持有本基金基金份额10,000份,本基金变现期结束日的基金份额累计净值为1.091元,应计提的管理费为“(X-1.08)×F0”,则其应计提的管理费及份额持有人实际收益计算如下:
应计提的管理费=(1.091-1.08)×10000=110元
份额持有人实际收益=1.091×10000-110-10000=800元
例二:某投资者持有本基金基金份额10,000份,本基金变现期结束日的基金份额累计净值为1.089元,应计提的管理费为“1%×F0”,则其应计提的管理费及份额持有人实际收益计算如下:
应计提的管理费=0.01×10000=100元
份额持有人实际收益=1.089×10000-100-10000=790元
2、基金托管人的托管费
存续期内,本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
存续期内,基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。本基金的托管费在基金变现期结束日的下一工作日起不再计提。
上述“一、基金费用的种类中第3-7项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用
3、《基金合同》生效前的相关费用
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议 调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体上公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求、对本基金管理人于2013年7月29日刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:
1、在“三、基金管理人”部分,对 “(二)主要人员情况”中的基金经理信息进行了更新
3、在“四、基金托管人”部分,对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况按照最新资料进行了更新
4、在“五、相关服务机构”部分,更新了代销机构的相关信息,新增恒泰证券、第一创业证券、渤海证券、山西证券和招商银行五家代销机构
5、在“九、基金的投资”部分,更新了“基金投资组合报告”的内容,更新数据为本基金2013年第4季度报告中的投资组合数据
6、在“十、基金的业绩”部分,按规定要求对基金的投资业绩数据进行了列示,已经基金托管人复核
7、在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分,根据最新资料更新了相关内容
8、在“二十二、其他应披露事项”部分,对本基金自上次招募说明书披露日至2014年2月28日期间的公告信息进行了列示。
融通基金管理有限公司
二〇一四年四月十四日
基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司