上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月三十日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月29日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

第2页共42页

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 上投摩根岁岁盈定期开放债券

基金主代码 000257

交易代码 000257

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年8月28日

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 453,513,237.74份

基金合同存续期 不定期

上投摩根岁 上投摩根岁 上投摩根岁 上投摩根岁

下属分级基金的基金简称 岁盈定期开 岁盈定期开 岁盈定期开 岁盈定期开

放债券A 放债券B 放债券C 放债券D

下属分级基金的交易代码 000257 000765 000258 000766

报告期末下属分级基金的份 243,544,856. 200,441,446. 6,252,991.50 3,273,943.43

额总额 47份 34份 份 份

2.2基金产品说明

在合理充分的定量分析及定性研究基础上，在风险可控的原则下，通过

投资目标

参与固定收益类资产的投资封闭运作，力争获取超越基准的稳健回报。

1、债券类属配置策略

本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、

市场风险等因素进行分析，评估不同债券板块之间的相对投资价值，确

投资策略 定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整。

2、久期管理策略

本基金通过对影响债券投资的宏观经济变量和宏观经济政策等因素的综

合分析，预测未来的市场利率的变动趋势，判断债券市场对上述因素及

第3页共42页

其变化的反应，并据此积极调整债券组合的久期。

3、收益率曲线策略

本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率曲线

变化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线

变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。

4、信用策略

本基金将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用

评估，并结合外部评级机构的信用评级，分析违约风险以及合理信用利

差水平，判断债券的投资价值，谨慎选择债券发行人基本面良好、债券

条款优惠的信用债进行投资。

业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+0.5%

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险

风险收益特征

和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 胡迪 陆志俊

信息披露

联系电话 021-38794888 95559

负责人

电子邮箱 services@cifm.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-889-4888 95559

传真 021-20628400 021-62701216

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联

http://www.cifm.com

网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

第4页共42页

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

1．上投摩根岁岁盈定期开放债券A：

金额单位：人民币元

2016年 2015年 2014年

3.1.1期间

上投摩根岁岁盈定期开放 上投摩根岁岁盈定期开放债券 上投摩根岁岁盈定期开

数据和指标

债券A A 放债券A

本期已实

13,526,796.28 14,564,361.90 37,247,730.16

现收益

本期利润 4,779,901.46 16,301,764.78 52,289,679.75

加权平均

基金份额 0.0153 0.0649 0.1024

本期利润

本期基金

份额净值 0.33% 6.87% 9.63%

增长率

2016年末 2015年末 2014年末

3.1.2期末

上投摩根岁岁盈定期开放债 上投摩根岁岁盈定期开放

数据和指标 上投摩根岁岁盈定期开放债券A

券A 债券A

期末可供

分配基金 -0.0218 0.0266 0.0303

份额利润

期末基金

238,241,576.11 332,788,624.07 218,424,714.57

资产净值

期末基金

0.978 1.032 1.030

份额净值

2．上投摩根岁岁盈定期开放债券B：

金额单位：人民币元

第5页共42页

2016年 2015年 2014年

3.1.1期间

上投摩根岁岁盈定期开放 上投摩根岁岁盈定期开放债券 上投摩根岁岁盈定期开

数据和指标

债券B B 放债券B

本期已实

12,276,259.03 18,357,533.03 6,130,478.85

现收益

本期利润 4,069,157.23 20,507,031.65 5,659,581.79

加权平均

基金份额 0.0139 0.0690 0.0219

本期利润

本期基金

份额净值 0.03% 7.08% 2.18%

增长率

2016年末 2015年末 2014年末

3.1.2期末

上投摩根岁岁盈定期开放债 上投摩根岁岁盈定期开放

数据和指标 上投摩根岁岁盈定期开放债券B

券B 债券B

期末可供

分配基金 -0.0228 0.0286 0.0298

份额利润

期末基金

195,866,240.88 353,046,299.81 303,473,923.59

资产净值

期末基金

0.977 1.034 1.030

份额净值

3．上投摩根岁岁盈定期开放债券C：

金额单位：人民币元

2016年 2015年 2014年

3.1.1期间

上投摩根岁岁盈定期开放 上投摩根岁岁盈定期开放债券 上投摩根岁岁盈定期开

数据和指标

债券C C 放债券C

本期已实 177,965.44 160,985.73 980,669.86

第6页共42页

现收益

本期利润 -37,929.42 182,937.94 1,441,210.36

加权平均

基金份额 -0.0075 0.0553 0.1015

本期利润

本期基金

份额净值 -0.06% 6.38% 9.32%

增长率

2016年末 2015年末 2014年末

3.1.2期末

上投摩根岁岁盈定期开放债 上投摩根岁岁盈定期开放

数据和指标 上投摩根岁岁盈定期开放债券C

券C 债券C

期末可供

分配基金 -0.0226 0.0246 0.0296

份额利润

期末基金

6,111,466.70 4,520,094.68 2,539,185.74

资产净值

期末基金

0.977 1.030 1.030

份额净值

4．上投摩根岁岁盈定期开放债券D：

金额单位：人民币元

2016年 2015年 2014年

3.1.1期间

上投摩根岁岁盈定期开放 上投摩根岁岁盈定期开放债券 上投摩根岁岁盈定期开

数据和指标

债券D D 放债券D

本期已实

196,564.40 541,624.34 200,943.78

现收益

本期利润 62,043.58 604,748.58 185,426.46

加权平均

0.0120 0.0694 0.0194

基金份额

第7页共42页

本期利润

本期基金

份额净值 -0.16% 6.79% 1.99%

增长率

2016年末 2015年末 2014年末

3.1.2期末

上投摩根岁岁盈定期开放债 上投摩根岁岁盈定期开放

数据和指标 上投摩根岁岁盈定期开放债券D

券D 债券D

期末可供

分配基金 -0.0226 0.0263 0.0274

份额利润

期末基金

3,200,078.17 6,298,268.63 10,543,273.09

资产净值

期末基金

0.977 1.031 1.027

份额净值

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎

回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．上投摩根岁岁盈定期开放债券A：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -2.98% 0.18% 0.58% 0.01% -3.56% 0.17%

过去六个月 -1.21% 0.13% 1.15% 0.01% -2.36% 0.12%

过去一年 0.33% 0.11% 2.29% 0.01% -1.96% 0.10%

过去三年 17.54% 0.12% 9.04% 0.01% 8.50% 0.11%

过去五年 - - - - - -

自基金合同生 16.37% 0.12% 10.27% 0.01% 6.10% 0.11%

效起至今

第8页共42页

2．上投摩根岁岁盈定期开放债券B：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -3.08% 0.17% 0.58% 0.01% -3.66% 0.16%

过去六个月 -1.40% 0.13% 1.15% 0.01% -2.55% 0.12%

过去一年 0.03% 0.10% 2.29% 0.01% -2.26% 0.09%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同生 9.45% 0.12% 6.71% 0.01% 2.74% 0.11%

效起至今

3．上投摩根岁岁盈定期开放债券C：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -3.08% 0.16% 0.58% 0.01% -3.66% 0.15%

过去六个月 -1.40% 0.12% 1.15% 0.01% -2.55% 0.11%

过去一年 -0.06% 0.10% 2.29% 0.01% -2.35% 0.09%

过去三年 16.23% 0.12% 9.04% 0.01% 7.19% 0.11%

过去五年 - - - - - -

自基金合同生 14.95% 0.11% 10.27% 0.01% 4.68% 0.10%

效起至今

4．上投摩根岁岁盈定期开放债券D：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -3.08% 0.17% 0.58% 0.01% -3.66% 0.16%

过去六个月 -1.49% 0.13% 1.15% 0.01% -2.64% 0.12%

过去一年 -0.16% 0.10% 2.29% 0.01% -2.45% 0.09%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同生 8.74% 0.12% 6.71% 0.01% 2.03% 0.11%

效起至今

注：本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率（税后）+0.5%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

第9页共42页

上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2013年8月28日至2016年12月31日)

1、上投摩根岁岁盈定期开放债券A

注：本基金建仓期自2013年8月28日至2014年2月27日,建仓期结束时资产配置比例符合

本基金基金合同规定。

本基金合同生效日为2013年8月28日，图示时间段为2013年8月28日至2016年12月

31日。

2、上投摩根岁岁盈定期开放债券B

第10页共42页

注：本基金建仓期自2013年8月28日至2014年2月27日,建仓期结束时资产配置比例符合

本基金基金合同规定。

本类份额生效日为2014年8月29日，图示时间段为2014年8月29日至2016年12月31日。

3、上投摩根岁岁盈定期开放债券C

注：本基金建仓期自2013年8月28日至2014年2月27日,建仓期结束时资产配置比例符合

本基金基金合同规定。

第11页共42页

本基金合同生效日为2013年8月28日，图示时间段为2013年8月28日至2016年12月

31日。

4、上投摩根岁岁盈定期开放债券D

注：本基金建仓期自2013年8月28日至2014年2月27日,建仓期结束时资产配置比例符合

本基金基金合同规定。

本类份额生效日为2014年8月29日，图示时间段为2014年8月29日至2016年12月31日。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金

自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

1、上投摩根岁岁盈定期开放债券A

第12页共42页

注：本基金于2013年8月28日正式成立，图示的时间段为2013年8月28日至2016年

12月31日。

合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

2、上投摩根岁岁盈定期开放债券B

注：本类份额生效日为2014年8月29日，图示的时间段为2014年8月29日至2016年

12月31日。

合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

第13页共42页

3、上投摩根岁岁盈定期开放债券C

注：本基金于2013年8月28日正式成立，图示的时间段为2013年8月28日至2016年

12月31日。

合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

4、上投摩根岁岁盈定期开放债券D

注：本类份额生效日为2014年8月29日，图示的时间段为2014年8月29日至2016年

12月31日。

第14页共42页

合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

上投摩根岁岁盈定期开放债券A：

单位：人民币元

每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合

年度 备注

份额分红数 额 额 计

2016 0.590 36,269,626.50 2,918,187.83 39,187,814.33-

2015 0.680 32,489,905.20 1,929,235.47 34,419,140.67-

2014 0.540 33,730,810.13 1,725,904.27 35,456,714.40-

合计 1.810 102,490,341.83 6,573,327.57 109,063,669.40-

上投摩根岁岁盈定期开放债券C：

单位：人民币元

每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合

年度 备注

份额分红数 额 额 计

2016 0.540 543,622.79 22,915.18 566,537.97-

2015 0.650 797,453.84 27,409.00 824,862.84-

2014 0.500 973,343.88 21,760.51 995,104.39-

合计 1.690 2,314,420.51 72,084.69 2,386,505.20-

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。

公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根

资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2016年

12月底，公司管理的基金共有五十二只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资

基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、第15页共42页

上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

刘阳女士自2011年5月至

2012年6月在申银万国证券研究

所担任分析师，2012年6月至

2013年5月在广发证券研发中心

本基金基金经 2016-12- 担任高级分析师，2013年6月起

刘阳 理 16 - 6年 加入上投摩根基金管理有限公司，

历任投资经理助理兼研究员、投

资经理；自2015年12月起担任

上投摩根纯债丰利债券型证券投

资基金和上投摩根双债增利债券

型证券投资基金基金经理，自

第16页共42页

2016年4月起同时担任上投摩根

纯债添利债券型证券投资基金基

金经理，自2016年12月起同时

担任上投摩根强化回报债券型证

券投资基金基金经理及上投摩根

岁岁盈定期开放债券型证券投资

基金基金经理。

英国爱丁堡大学硕士，2008年

2月至2010年4月任

JPMorgan(EMEA)分析师，

2011年3月加入上投摩根基金管

理有限公司，先后担任研究员及

基金经理助理，自2015年5月

起担任上投摩根岁岁盈定期开放

债券型证券投资基金基金经理，

自2015年12月起同时担任上投

摩根强化回报债券型证券投资基

金和上投摩根轮动添利债券型证

本基金基金经 2015-05- 券投资基金基金经理，自

唐瑭 理 19 - 9年 2016年5月起同时担任上投摩根

双债增利债券型证券投资基金基

金经理，自2016年6月起同时

担任上投摩根分红添利债券型证

券投资基金及上投摩根纯债添利

债券型证券投资基金基金经理，

自2016年8月起同时担任上投

摩根岁岁丰定期开放债券型证券

投资基金基金经理，自2017年

1月起同时担任上投摩根安丰回

报混合型证券投资基金基金经理

及上投摩根安泽回报混合型证券

投资基金基金经理。

注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根岁岁盈定期开放债券型投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

第17页共42页

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》，规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。

公司执行自上而下的三级授权体系，依次为投资决策委员会、投资总监、经理人，经理人在其授权范围内自主决策，投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动，不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允性；对于一级市场申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

公司制订了《异常交易监控与报告制度》，通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制，确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内（日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显着性检验，以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。

第18页共42页

报告期内，通过前述分析方法，未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为三次，均发生在纯量化投资组合与主动管理投资组合之间。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，债券市场收益率在前10个月整体震荡下行，11月以后则出现快速调整。回顾来看，前三季度市场总体处于牛市氛围当中，仅在4月份，受MPA考核传闻和信用事件的叠加影响，收益率经历一波小幅上行，其后时间内，“资产荒”逻辑持续发酵，收益率在三季度快速回落，信用利差不断压缩至历史低位。11月中旬后市场出现大幅调整，不到一个月的时间内10年期国债收益率上行80bp，5年期AA信用债收益率上行超过150bp，调整幅度之大、速度之快极为罕见。本轮调整是海内外多重因素共振的结果，海外市场：美联储加息靴子落地，对17年加息次数预期有所增加，特朗普上台刺激风险偏好显着上升，美债收益率大幅上扬，全球债市承压；国内方面：经济基本面出现补库存带来的短期回暖迹象；通胀见底，CPI于8月达到1.3%的年内低点后重新上行，PPI则结束长达54个月的下跌，于9月转正后持续抬升；货币政策基调转头，尽管央行自8月起即开展缩短放长、抬升公开市场融资成本的政策操作，但在物价偏低、配置资金踊跃的背景下，债市依然处于亢奋的市场氛围当中，而11月中旬起，资金面开始紧张，关于经济、通胀和政策的各项悲观预期发酵，债券市场快速调整，债基、货币基金遭遇赎回，收益率急速上行。至年底，随流动性压力缓解，市场出现一定修复。本基金在运作周期内保持了较高的仓位和适度的久期，在9月份进入开放期前，主动提高组合流动性，确保了基金流动性应对。四季度基金再次封闭，逐步建立仓位，维持组合整体保持较强弹性。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金A类份额净值增长率为0.33%,本报告期本基金B类份额净值增长率为0.03%,本基

金C类基金份额净值增长率为-0.06%,本基金D类基金份额净值增长率为-0.16%，同期业绩比较基

第19页共42页

准收益率为2.29%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，债市波动可能增加，但收益率整体不具备持续高位的基础。一季度债市依然面临利空因素，包括经济复苏短期难以证伪、春节前后的现金波动对整体资金面施压、资管行业监管可能进一步加码等，均可能阶段性冲击情绪较为脆弱的债券市场。但二季度开始，债市有望迎来上涨行情，随房地产调控对投资的拖累效应逐步显现、补库存周期结束和通胀见顶，在配置资金的带动下，收益率可能再次出现较大幅度下行。从中期的角度来看，经过16年年底调整，整体债市收益空间打开，整体绝对收益水平已经开始具备吸引力。在此背景下，本基金将密切跟踪市场流动性变化情况，关注高资质信用债的配置时间窗口和利率债波段交易机会，同时加大对个券信用风险的甄别与管理。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金实际运作情况，本基金以2016年09月12日为收益分配基准日，于2016年09月

26日实施收益分配，A类份额每10份基金份额派发红利0.590元，C类份额每10份基金份额派发

红利0.540元，合计发放红利39,754,352.30元。本报告期本基金B类和D类份额类别未实施收益

分配。符合法律法规的规定及《基金合同》的约定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

第20页共42页

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2016年度，基金托管人在上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格

遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2016年度，上投摩根基金管理有限公司在上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金投资

运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为39,754,352.30元，符合基金合同的规定。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2016年度，由上投摩根基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关上投摩根岁岁盈定

期开放债券型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金2016年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事

务所有限公司审计、注册会计师陈玲、曹阳签字出具了“无保留意见的审计报告”（编号：普华永道中天审字(2017)第20536号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

第21页共42页

本期末 上年度末

资产 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 7.4.7.1 17,562,184.49 748,732.55

结算备付金 9,928,274.59 10,800,134.06

存出保证金 38,667.49 82,742.02

交易性金融资产 7.4.7.2 586,293,162.85 1,048,900,819.17

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 576,414,162.85 1,048,900,819.17

资产支持证券投资 9,879,000.00 -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 26,081,852.38

应收利息 7.4.7.5 11,871,069.61 22,315,048.00

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 625,693,359.03 1,108,929,328.18

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 164,900,000.00 389,099,650.00

应付证券清算款 16,822,263.38 22,278,965.36

第22页共42页

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 185,521.24 296,373.36

应付托管费 75,755.27 117,803.06

应付销售服务费 3,182.15 3,659.37

应付交易费用 7.4.7.7 60,674.94 173,162.35

应交税费 - -

应付利息 10,384.59 32,311.89

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 216,215.60 274,115.60

负债合计 182,273,997.17 412,276,040.99

所有者权益： - -

实收基金 7.4.7.9 453,513,237.74 674,405,515.23

未分配利润 7.4.7.10 -10,093,875.88 22,247,771.96

所有者权益合计 443,419,361.86 696,653,287.19

负债和所有者权益总计 625,693,359.03 1,108,929,328.18

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额总额453,513,237.74份，其中A类基金份额

243,544,856.47份，B类基金份额200,441,446.34份，C类基金份额6,252,991.50份，D类基金份额

3,273,943.43份。A类基金份额净值0.978元，B类基金份额净值0.977元，C类基金份额净值

0.977元，D类基金份额净值0.977元。

7.2利润表

会计主体：上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 18,389,383.47 49,193,644.53

1.利息收入 40,656,143.23 41,815,366.27

第23页共42页

其中：存款利息收入 7.4.7.11 341,741.86 596,140.57

债券利息收入 39,877,611.43 41,048,910.20

资产支持证券利息收入 247,914.82 -

买入返售金融资产收入 188,875.12 170,315.50

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -4,962,347.46 3,406,300.31

其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -4,962,347.46 3,406,300.31

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

7.4.7.16 -17,304,412.30 3,971,977.95

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 - -

减：二、费用 9,516,210.62 11,597,161.58

1．管理人报酬 3,159,051.91 2,993,855.12

2．托管费 1,273,170.22 1,175,447.69

3．销售服务费 42,020.57 50,494.11

4．交易费用 7.4.7.18 297,343.16 503,684.03

5．利息支出 4,547,723.76 6,613,245.76

其中：卖出回购金融资产支出 4,547,723.76 6,613,245.76

6．其他费用 7.4.7.19 196,901.00 260,434.87

三、利润总额（亏损总额以“-”号

8,873,172.85 37,596,482.95

填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,873,172.85 37,596,482.95

第24页共42页

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

674,405,515.23 22,247,771.96 696,653,287.19

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 8,873,172.85 8,873,172.85

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-220,892,277.49 -1,460,468.39 -222,352,745.88

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 565,424,140.67 24,520,435.61 589,944,576.28

2.基金赎回款 -786,316,418.16 -25,980,904.00 -812,297,322.16

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- -39,754,352.30 -39,754,352.30

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

453,513,237.74 -10,093,875.88 443,419,361.86

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 519,433,822.22 15,547,274.77 534,981,096.99

第25页共42页

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 37,596,482.95 37,596,482.95

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

154,971,693.01 4,348,017.75 159,319,710.76

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 654,066,976.09 34,232,439.83 688,299,415.92

2.基金赎回款 -499,095,283.08 -29,884,422.08 -528,979,705.16

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- -35,244,003.51 -35,244,003.51

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

674,405,515.23 22,247,771.96 696,653,287.19

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]800号《关于核准上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，每年定期开放一次申购和赎回，首次设立募集不包括认购资金利息共募集

676,366,727.12元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第

517号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金

基金合同》于2013年8月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为676,507,904.92份基

第26页共42页

金份额，其中认购资金利息折合141,177.80份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理

有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金招募说明书》和《上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》的规定，根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时，收取认购/申购费用的，称为A类基金份额；不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据2014年8月18日发布的《关于上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金增设两类基

金份额、调低管理费率并修改基金合同的公告》的规定，上投摩根岁岁盈定期开放债券型基金根据投资人持有基金份额的时间，增设两类基金份额B类和D类基金份额。每类基金份额按照不同的费率计提管理费和销售服务费。上投摩根基金管理有限公司将现有的A类和C类基金份额的管理费调低至0.4%，并调整其申购赎回规则，A类和C类基金份额仅能从B类和D类基金份额升级而来，不开放申购业务，只开放赎回业务。新增的B类和D类基金份额开放申购和赎回业务。上投摩根岁岁盈定期开放债券型基金的四类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，上投摩根岁岁盈定期开放债券型基金的四类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告。上投摩根岁岁盈定期开放债券型基金B类和D类基金份额开放申购业务，A类和C类基金份额则是根据投资者持有B类和D类类基金份额的时间，在满足一定条件后由系统自动升级生成。



根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于固定收益类金融工具，具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。本基金的投资组合比例为：本基金的债券投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前三个月、开放期第27页共42页

及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率(税后)+0.5%。

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2017年3月29日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

第28页共42页

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全

面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其

他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业

由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，

暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销

售机构

交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构

上海国际信托有限公司(“上海信托”) 基金管理人的股东

摩根资产管理(英国)有限公司 基金管理人的股东

上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”) 基金管理人的股东上海国际信托有限

公司的控股股东、基金销售机构

尚腾资本管理有限公司 基金管理人的子公司

上投摩根资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司

上信资产管理有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限

公司控制的公司

上海国利货币经纪有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限

公司控制的公司

J.P.MorganInvestmentManagementLimited 基金管理人的股东摩根资产管理(英国)

有限公司控制的公司

J.P.Morgan8CSInvestments(GP)Limited 基金管理人的股东摩根资产管理(英国)

有限公司控制的公司

第29页共42页

注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2.根据浦发银行于2016年3月16日发布的《上海浦东发展银行股份有限公司关于发行股份

购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》，浦发银行发行股份购买资产暨关联交易事项已经中国证监会证监许可[2015]2677号《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司向上海国际集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核准。于2016年3月15日，上海信托已完成了相关工商变更登记手续，成为浦发银行的控股子公司。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

无。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 3,159,051.91 2,993,855.12

其中：支付销售机构的客户维护费 722,192.34 637,748.68

注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值约定的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。A类基金份额和C类基金份额约定的年费率为

0.40%，B类基金份额和D类基金份额约定的年费率为0.60%。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X约定的年费率/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,273,170.22 1,175,447.69

注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计

第30页共42页

至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服 2016年1月1日至2016年12月31日

务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 上投摩根岁岁 上投摩根岁岁 上投摩根岁岁 上投摩根岁岁盈

盈定期开放债 盈定期开放债 盈定期开放债 定期开放债券D 合计

券A 券B 券C

上投摩根基

金管理有限 - - 385.73 599.31 985.04

公司

交通银行 - - 16,998.10 14,813.00 31,811.10

合计 - - 17,383.83 15,412.31 32,796.14

获得销售服 上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 上投摩根岁岁 上投摩根岁岁 上投摩根岁岁 上投摩根岁岁盈

盈定期开放债 盈定期开放债 盈定期开放债 定期开放债券D 合计

券A 券B 券C

上投摩根基

金管理有限 - - 311.13 944.32 1,255.45

公司

交通银行 - - 9,936.44 27,867.38 37,803.82

合计 - - 10,247.57 28,811.70 39,059.27

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额和D类基金份额基金资产净值

0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给，再由计算并支付给各基金销售机构。

A类基金份额和B类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日C类基金份额和D类基金份额基金资产净值X0.40%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

第31页共42页

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

交通银行 10,565,730.49 - - - - -

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

交通银行 - - - - - -

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

无。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行股份有限公 17,562,184.49 179,368.96 748,732.55 357,592.12

司

注：1.本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

2.本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国

证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2016年12月31日的相关余额在资产负债

表中的“结算备付金”科目中单独列示(2015年12月31日：同)。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

第32页共42页

无。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额164,900,000.00元，于2017年1月3日、2017年1月6日先后到期。该类交易要求

本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第

二层次的余额为586,293,162.85元，无属于第一层次和第三层次的余额(2015年12月31日：第

二层次1,048,900,819.17元，无属于第一层次和第三层次的余额)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

第33页共42页

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：

同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产

序号 项目 金额

的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 586,293,162.85 93.70

其中：债券 576,414,162.85 92.12

资产支持证券 9,879,000.00 1.58

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 27,490,459.08 4.39

7 其他各项资产 11,909,737.10 1.90

8 合计 625,693,359.03 100.00

第34页共42页

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

本基金本报告期未买入股票。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

本基金本报告期未卖出股票。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值

比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 31,221,000.00 7.04

其中：政策性金融债 31,221,000.00 7.04

4 企业债券 494,269,162.85 111.47

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 50,924,000.00 11.48

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 576,414,162.85 129.99

第35页共42页

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 140202 14国开02 300,000 31,221,000.00 7.04

2 1182277 11中铁建 200,000 20,854,000.00 4.70

MTN1

3 136170 16景瑞01 180,000 17,663,400.00 3.98

4 122132 12鹏博债 159,880 16,083,928.00 3.63

5 122276 13魏桥01 126,640 13,240,212.00 2.99

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产

净值比（%）

1 1689236 16中赢新易贷 100,000.00 9,879,000.00 2.23

2B

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

第36页共42页

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 38,667.49

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 11,871,069.61

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,909,737.10

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人

户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数

基金份额 占总份 占总份

(户) 持有份额 持有份额

额比例 额比例

第37页共42页

上投摩根岁岁盈

688 353,989.62 150,616,223.55 61.84% 92,928,632.92 38.16%

定期开放债券A

上投摩根岁岁盈

43 4,661,428.98 196,978,006.76 98.27% 3,463,439.58 1.73%

定期开放债券B

上投摩根岁岁盈 100.00

89 70,258.33 - - 6,252,991.50

定期开放债券C %

上投摩根岁岁盈 100.00

10 327,394.34 - - 3,273,943.43

定期开放债券D %

合计 830 546,401.49 347,594,230.31 76.64% 105,919,007.43 23.36%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

上投摩根岁岁盈定期开 - -

放债券A

上投摩根岁岁盈定期开 - -

基金管理人所有从业人员持 放债券B

上投摩根岁岁盈定期开 - -

有本基金 放债券C

上投摩根岁岁盈定期开 - -

放债券D

合计 - -

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

上投摩根岁岁盈定期开 0

放债券A

上投摩根岁岁盈定期开 0

本公司高级管理人员、基 放债券B

金投资和研究部门负责人 上投摩根岁岁盈定期开 0

持有本开放式基金 放债券C

上投摩根岁岁盈定期开 0

放债券D

合计 0

上投摩根岁岁盈定期开 0

本基金基金经理持有本开 放债券A

放式基金 上投摩根岁岁盈定期开 0

放债券B

第38页共42页

上投摩根岁岁盈定期开 0

放债券C

上投摩根岁岁盈定期开 0

放债券D

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 上投摩根岁岁盈定 上投摩根岁岁盈定 上投摩根岁岁盈定 上投摩根岁岁盈定

期开放债券A 期开放债券B 期开放债券C 期开放债券D

基金合同生

效日

（2013年

656,605,817.08 - 19,902,087.84 -

8月28日）

基金份额总

额

本报告期期

初基金份额 322,426,259.72 341,485,750.56 4,387,562.84 6,105,942.11

总额

本报告期基

金总申购份 344,671,885.66 211,341,744.58 6,126,636.51 3,283,873.92

额

减：本报告

期基金总赎 423,553,288.91 352,386,048.80 4,261,207.85 6,115,872.60

回份额

本报告期基

金拆分变动 - - - -

份额

本报告期期

243,544,856.47 200,441,446.34 6,252,991.50 3,273,943.43

末基金份额

第39页共42页

总额

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

本公司于2016年2月3日发布公告：因届龄退休，陈开元先生自2016年2月2日起不再担任

本公司董事长，由穆矢先生担任本公司董事长。

本公司于2016年7月6日发布公告：因个人原因，经晓云女士自2016年7月4日起不再担任

本公司副总经理。

本公司于2016年9月24日发布公告：因个人原因，侯明甫先生自2016年9月22日起不再担

任本公司副总经理。聘任杜猛先生、孙芳女士和郭鹏先生为本公司副总经理。

本公司于2016年11月5日发布公告：自2016年11月4日起，聘任杨红女士为本公司副总经

理。

基金托管人：

无。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为62,100元，目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为4年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

第40页共42页

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

中信建投 1 - - 56,145.32 21.03%-

东方证券 1 - - 210,769.94 78.97%-

注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、

经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

2.交易单元的选择标准：

1）资本金雄厚,信誉良好。

2）财务状况良好,经营行为规范。

3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

3.交易单元的选择程序：

1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。

2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

4.本基金本期无新增席位，无注销席位。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期 占当期

占当期权

券商名称 债券成 回购成 成交

成交金额 成交金额 证成交总

交总额 交总额 金额

额的比例

的比例 的比例

中信建投 303,165,440.23 22.56% 2,930,884,000.00 13.34% - -

第41页共42页

东方证券 1,040,577,127.10 77.44% 19,031,600,000.00 86.66% - -

上投摩根基金管理有限公司

二〇一七年三月三十日

第42页共42页
点击查看>>  附件