长城增强收益定期开放债券型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
(2015 年第 2 号)
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二○一五年十月
长城增强收益定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
长城增强收益定期开放债券型证券投资基金经中国证监会2013年6月25日证监基金字
[2013]840号文批准发起设立。基金合同于2013年9月6日正式生效。
重 要 提 示
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书;基金的过往业绩并不预示
其未来表现,本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,
即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基
金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 9 月 5 日,有关财务数据和净值表现截止日为
2015 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。
本招募说明书更新内容已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。
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一、基金管理人
(一)基金管理人情况
1、名称:长城基金管理有限公司
2、住所:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
3、办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
4、法定代表人:杨光裕
5、组织形式:有限责任公司
6、设立日期:2001 年 12 月 27 日
7、电话:0755-23982338 传真:0755-23982328
8、联系人:袁江天
9、管理基金情况:目前管理久嘉证券投资基金、长城久恒灵活配置混合型证券投资
基金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值
混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券
投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、
长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城
中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板
300 指数分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投
资基金、长城岁岁金理财债券型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城
增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城淘金一
年期理财债券型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资
基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城
新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长
城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金等二十九只
基金。
10、客户服务电话:400-8868-666
11、注册资本:壹亿伍仟万元人民币
12、股权结构:
持股单位 占总股本比例
长城证券股份有限公司 47.059%
东方证券股份有限公司 17.647%
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中原信托有限公司 17.647%
北方国际信托股份有限公司 17.647%
合计 100%
(二)基金管理人主要人员情况
1.董事、监事及高管人员介绍
(1)董事
杨光裕先生,董事长,硕士。曾任江西省审计厅办公室主任,长城证券股份有限公司
副总裁。
熊科金先生,董事、总经理,硕士。曾任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责
人,中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券总部负责人,华夏证券有限
公司江西管理总部总经理,中国银河证券有限责任公司基金部负责人、银河基金管理有限
公司筹备组负责人,银河基金管理有限公司副总经理、总经理。
何伟先生,董事,硕士。现任长城证券股份有限公司总裁、党委副书记。曾任职于北
京兵器工业部计算机所、深圳蛇口工业区电子开发公司、深圳蛇口百佳超市有限公司等公
司,1993 年 2 月起历任君安证券有限公司投资二部经理、总裁办主任、公司总裁助理兼资
产管理公司常务副总经理、营业部总经理,国泰君安证券股份有限公司总裁助理,华富基
金管理有限公司(筹)拟任总经理,国泰君安证券股份有限公司总裁助理、公司副总裁。
范小新先生,董事,博士,高级经济师。现任长城证券股份有限公司副总经理、董事
会秘书、党委委员、纪委书记。曾任重庆市对外经济贸易委员会副处长,西南技术进出口
公司总经理助理,重庆对外经贸委美国公司筹备组组长,中国机电产品进出口商会法律部
副主任,华能资本服务有限公司总经理工作部副经理。
杨玉成先生,董事,硕士。现任东方证券股份有限公司副总裁、董事会秘书,东方金
融控股(香港)有限公司董事长,上海东方证券资产管理有限公司董事。曾任上海财经大
学财政系教师,君安证券有限公司证券投资部总经理助理,上海大众科技创业(集团)股
份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,上海申能资产管理有限公司董事、副总经理,
东方证券股份有限公司财务总监、副总经理,申能集团财务有限公司董事、总经理。
姬宏俊先生,董事,硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老
干部处副处长、投资处副处长,发展计划委员会财政金融处副处长,国家开发银行河南省
分行信贷一处副处长。
金树良先生,董事,硕士。现任北方国际信托股份有限公司总经济师。曾任职于北京
大学经济学院国际经济系。1992 年 7 月起历任海南省证券公司副总裁、北京华宇世纪投资
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有限公司副总裁、昆仑证券有限责任公司总裁、北方国际信托股份有限公司资产管理部总
经理及公司总经理助理兼资产管理部总经理、渤海财产保险股份有限公司常务副总经理及
总经理、北方国际信托股份有限公司总经理助理。
王连洲先生,独立董事,现已退休。中国《证券法》、《信托法》、《证券投资基金法》
三部重要民商法律起草工作的主要组织者和参与者。曾在中国人民银行总行印制管理局工
作,1983 年调任全国人大财经委员会,历任办公室财金组组长、办公室副主任、经济法室
副主任、研究室负责人、巡视员。
谢志华先生,独立董事,博士。现任北京工商大学副校长。曾任湖南国营大通湖农场
教师、湘西自治州商业学校教师、北京商学院(现北京工商大学)副院长、北京工商大学
校长助理。
刘杉先生,独立董事,博士。现任中华工商时报社副总编辑,兼任北京工商大学教授、
中国人民大学信托与基金研究所研究员。曾任中华工商时报社海外部编辑、副主任、中华
工商时报财经新闻部主任,中国人民银行深圳分行金融早报社总编辑,中华工商时报社总
编辑助理。
鄢维民先生,独立董事,学士。现任深圳市证券业协会常务副会长兼秘书长、深圳上
市公司协会副会长兼秘书长。曾任江西省社会科学院经济研究所发展室副主任,深圳市体
改委宏观调控处、企业处副处长,深圳市证券管理办公室公司审查处处长,招银证券公司
副总经理。
(2)监事
吴礼信先生,监事会主席,会计师、中国注册会计师(非执业)。现任长城证券股份有
限公司财务总监。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管,深圳中达信会计师事务所审
计一部部长,大鹏证券有限责任公司计财综合部经理,大鹏证券有限责任公司资金结算部
副总经理,第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003 年进入长城证券股份有
限公司,任财务部总经理。
曾广炜先生,监事,高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司总经理助理兼风险
控制部总经理。曾任职于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司,
2003 年 1 月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总经
理、财务中心总经理、风险控制部总经理。
张令先生,监事,硕士。现任东方证券股份有限公司稽核总部总经理。历任中国纺织
机械股份有限公司财务会计、副科长、科长、副总会计师、上海浦发银行信托证券部科长、
副总经理、东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理。
黄魁粉女士,监事,硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002 年 7 月
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进入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服
务中心工作。
袁江天先生,监事,博士。现任长城基金管理有限公司董事会秘书兼综合管理部总经
理。曾任职于广西国际信托投资公司投资管理部、国海(广西)证券有限责任公司投资银
行部、证券营业部、总裁办、北方国际信托投资股份有限公司博士后工作站。
王燕女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司财务经理、综合管理部副总经理。
2007 年 5 月进入长城基金管理有限公司,曾在运行保障部登记结算室从事基金清算工作,
2010 年 8 月进入综合管理部从事财务会计工作。
张静女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部法务主管。曾任摩根
士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员。
(3)高级管理人员
杨光裕先生,董事长,简历同上。
熊科金先生,董事、总经理,简历同上。
彭洪波先生,副总经理、运行保障部总经理,硕士。曾就职于长城证券股份有限公司,
历任深圳东园路营业部电脑部经理,公司电子商务筹备组项目经理,公司审计部技术主审。
2002 年 3 月进入长城基金管理有限公司,历任监察稽核部业务主管、部门副总经理、部门
总经理、公司督察长兼监察稽核部总经理、公司总经理助理兼运行保障部总经理。
桑煜先生,副总经理、市场开发部总经理,学士。曾任职于中国建设银行山东省分行、
中国建设银行总行基金托管部。2002 年 8 月进入长城基金管理有限公司,历任市场开发部
业务主管、运行保障部副总经理、运行保障部总经理、市场开发部总经理、综合管理部总
经理、公司总经理助理。
杨建华先生,副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、基金经理,硕士。曾就职于
大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长城证券股份有限公司。
2001 年 10 月进入长城基金管理有限公司工作,历任基金经理助理、“长城安心回报混合型
证券投资基金”基金经理、“长城中小盘成长股票型证券投资基金”基金经理。
车君女士,督察长、监察稽核部总经理,硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限
公司,1993 年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一
处、机构监管二处、党办等部门工作,历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研
员等职务。
2.本基金基金经理简历
钟光正先生,经济学硕士。具有 11 年债券投资管理经历。曾就职于安徽安凯汽车股份
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有限公司、广发银行总行资金部、招商银行总行资金交易部。2009 年 11 月进入长城基金
管理有限公司,曾任债券研究员,自 2010 年 2 月 24 日至 2011 年 10 月 18 日任“长城货币
市场证券投资基金”基金经理,自 2010 年 2 月 24 日至 2011 年 11 月 13 日任 “长城稳健
增利债券型证券投资基金”基金经理,现任公司固定收益部总经理、投资决策委员会委员。
自 2011 年 4 月 12 日起任“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理,自 2012 年 8
月 2 日起任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理,自 2013 年 9 月 6 日起任“长城增
强收益定期开放债券型证券投资基金 ”基金经理,自 2015 年 1 月 28 日起任“长城稳固收
益债券型证券投资基金”基金经理。
3.本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
熊科金先生,投资决策委员会主任,公司董事、总经理。
杨建华先生,投资决策委员会执行委员,公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经
理、基金经理。
钟光正先生,投资决策委员会委员,公司固定收益部总经理、基金经理。
徐九龙先生,投资决策委员会委员,基金经理。
吴文庆先生,投资决策委员会委员,公司研究部副总经理、基金经理。
4.上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:田青
联系电话:(010) 6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银
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行,总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码
939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。于 2014 年末,中国
建设银行市值约为 2,079 亿美元,居全球上市银行第四位。
于 2014 年末,本集团资产总额 167,441.30 亿元,较上年增长 8.99%;客户贷款和垫
款总额 94,745.23 亿元,增长 10.30%;客户存款总额 128,986.75 亿元,增长 5.53%。营业
收入 5,704.70 亿元,较上年增长 12.16%;其中,利息净收入增长 12.28%,净利息收益率
(NIM)2.80%;手续费及佣金净收入占营业收入比重为 19.02%;成本收入比为 28.85%。利润
总额 2,990.86 亿元,较上年增长 6.89%;净利润 2,282.47 亿元,增长 6.10%。资本充足率
14.87%,不良贷款率 1.19%,拨备覆盖率 222.33%。
客户基础进一步夯实,全年公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新增 11 万户
和 68 万户,个人有效客户新增 1,188 万户。网点“三综合”覆盖面进一步扩大,综合性网
点达到 1.37 万个,综合柜员占比达到 80%,综合营销团队 1.75 万个,网点功能逐步向客
户营销平台、体验平台和产品展示平台转变。深化网点柜面业务前后台分离,全行超过 1.45
万个营业网点 30 类柜面实时性业务产品实现总行集中处理,处理效率提高 60%。总分行之
间、总分行与子公司之间、境内外以及各分行之间的业务联动和交叉营销取得重要进展,
集团综合性、多功能优势逐步显现。
债务融资工具累计承销 3,989.83 亿元,承销额连续四年同业排名第一。以“养颐”为
主品牌的养老金融产品体系进一步丰富,养老金受托资产规模、账户管理规模分别新增
188.32 亿元和 62.34 万户。投资托管业务规模增幅 38.06%,新增证券投资基金托管只数和
首发份额市场领先。跨境人民币客户数突破 1 万个、结算量达 1.46 万亿元。信用卡累计发
卡量 6,593 万张,消费交易额 16,580.81 亿元,多项核心指标同业第一。私人银行业务持
续推进,客户数量增长 14.18%,金融资产增长 18.21%。
2014 年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知名机
构授予的 100 余项重要奖项。在英国《银行家》杂志 2014 年“世界银行 1000 强排名”中,
以一级资本总额位列全球第 2;在英国《金融时报》全球 500 强排名第 29 位,新兴市场 500
强排名第 3 位;在美国《福布斯》杂志 2014 年全球上市公司 2000 强排名中位列第 2;在
美国《财富》杂志世界 500 强排名第 38 位。此外,本集团还荣获国内外重要媒体评出的诸
多重要奖项,覆盖公司治理、社会责任、风险管理、公司信贷、零售业务、投资托管、债
券承销、信用卡、住房金融和信息科技等多个领域。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场
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处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等
9 个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,
托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内
控工作手段。
(二)主要人员情况
赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、
总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业
务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,
具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总
行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有
丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行
总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理
等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二
部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银
行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户
服务和业务管理经验。
黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托
管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客
户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切
实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,
中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、
社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,
是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2015 年 6 月末,中国建设银行已托
管 514 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内
的高度认同。中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中
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国最佳托管银行”。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1.直销机构
名称:长城基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 40-41 层
法定代表人:杨光裕
成立时间:2001 年 12 月 27 日
电话:0755-23982338
传真:0755-23982328
联系人:黄念英
客户服务电话:400-8868-666
网站:www.ccfund.com.cn
2.代销机构
(1) 中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
联系人:张静
电话:010-66275654
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(2) 中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:蒋超良
联系人:牛峰
电话:010-85108223
传真:010-85109219
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客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
(3) 中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼
法定代表人:田国立
联系人:宋亚平
电话:010-66596688
传真:010-66594946
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
(4) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 188 号
办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
电话:021-58781234
传真:021-58408842
联系人:胡迪锋
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(5) 招商银行股份有限公司
地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:李建红
电话:0755-83198888
传真:0755-83195109
联系人:邓炯鹏
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(6) 中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
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法定代表人:常振明
联系人:丰靖
电话:010-65550827
传真:010-65541230
客户服务电话:95558
公司网站:bank.ecitic.com
(7) 北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人:闫冰竹
联系人:孔超
电话:010-66223588
传真:010-66226045
客户服务电话:95526
网址:www.bankofbeijing.com.cn
(8) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
联系人:唐苑
传真:021-63604199
网址:www.spdb.com.cn
客户服务电话:95528
(9) 平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
办公地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
联系人:张莉
电话:021-38637673
传真:021-50979375
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网址:http://bank.pingan.com/
客户服务电话:95511-3
(10) 深圳农村商业银行股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦
法定代表人:李伟
联系人:王璇
联系电话:0755-25188269
传真:0755-25188794
客服电话:4001961200
公司网站:www.961200.net
(11) 东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:东莞市南城路 2 号
办公地址:东莞市南城路 2 号
法定代表人:何沛良
联系人:杨亢
电话:0769-22866270
传真:0769-22320896
客服电话:0769-961122
网址:www.drcbank.com
(12) 包商银行股份有限公司
注册(办公)地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号
法定代表人:李镇西
联系人:刘芳
联系电话:(0472)5109729
传真:(0472)5176541
客服电话:内蒙古地区:0472-96016;北京地区:010-96016 ;宁波地区:0574-967210;
深圳地区:0755-967210;成都地区:028-65558555
公司网站:www.bsb.com.cn
(13) 泉州银行股份有限公司
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注册地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号
法定代表人:傅子能
联系电话:0595-22551071
联系人:董培姗
客服电话:400-8896-312
公司网站:www.qzccbank.com
(14) 宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人:陆华裕
联系人:邱艇
电话:0574-87050397
客服电话:95574
公司网站:www.nbcb.cn
(15) 渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人:杜庆平
联系人:蔡霆
电话:022-28451991
传真:022-28451892
客户服务电话:4006515988
网址:www.bhzq.com
(16) 长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:黄耀华
联系人:刘阳
电话:0755-83516289
传真:0755-83515567
客户服务电话:0755-33680000,4006666888
网站:www.cgws.com
(17) 东方证券股份有限公司
13
长城增强收益定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22-29 层
法定代表人:潘鑫军
联系人:吴宇
电话:021-63325888
传真:021-63326173
客户服务热线:400-8888-506、021-962506
网址:www.dfzq.com.cn
(18) 广州证券股份有限公司
注册地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 17 楼
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼
法定代表人:邱三发
联系人:林洁茹
电话:020-88836999
传真:020-88836654
客户服务电话:020-961303
网址:www.gzs.com.cn
(19) 国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层
法定代表人:常喆
联系人:黄静
电话:010-84183333
传真:010-84183311
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(20) 国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际大厦
办公地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际大厦
法定代表人:曾小普
联系人:周欣玲
14
长城增强收益定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
联系电话:0791-86281305
客户服务电话:4008222111
网址:www.gsstock.com
(21) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
法定代表人:杨德红
联系人:芮敏祺
电话:021-38676666
传真:021-38670666
客户服务热线:4008888666
网址: www.gtja.com
(22) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
法人代表人:何如
联系人:齐晓燕
电话:0755-82133066
传真:0755-82133952
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(23) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人:王开国
联系人:程丽辉
电话:021-23219991
传真:021-23219100
客服电话:95553、4008888001
网站:www.htsec.com
(24) 中航证券有限公司
15
长城增强收益定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人:王宜四
联系人:戴蕾
电话:0791-86868681
传真:0791-86770178
客服电话:400-8866-567
网站:www.avicsec.com
(25) 平安证券有限责任公司
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人:杨宇翔
联系人:石静武
电话:021-38631117
传真:021-33830395
客户服务电话:4008816168
网址:www.pingan.com
(26) 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
联系人:曹晔
电话:021-33388215
传真:021-33388224
客服电话:95523/4008895523/4008000562
网址:www.swhysc.com
(27) 世纪证券有限责任公司
住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼
法定代表人:姜昧军
电话:0755-83199511
传真:0755-83199545
16
长城增强收益定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
联系人:袁媛
客服电话:0755-83199599
网址:www.csco.com.cn
(28) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:顾伟国
电话:010-66568047
联系人:田嶶
客户服务电话:4008-888-888
网址:www.chinastock.com.cn
(29) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人:宫少林
联系人:黄婵君
电话:0755-82960167
传真:0755-82943636
客户服务热线:95565
网址:www.newone.com.cn
(30) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:张佑君
电话:010-85130577
联系人:权唐
网址:www.csc108.com
客户服务电话:4008888108
(31) 齐鲁证券有限责任公司
注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人:李玮
17
长城增强收益定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
联系人:吴阳
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com..cn
(32) 华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市陕西街 239 号
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼
法定代表人:张慎修
联系人:张曼
电话:010-52723273
客户服务电话:400-8888-818
网址:www.hx168.com.cn
(33) 华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-83290845
联系人:庞晓芸
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(34) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人:杨宝林
联系电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
联系人:吴忠超
客户服务电话:95548
公司网址:www.citicssd.com
(35) 安信证券股份有限公司
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长城增强收益定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人:牛冠兴
联系人:郑向溢
电话:0755-82558038
传真:0755-82558355
公司网址:www.essence.com.cn
客服热线:4008001001
(36) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:李芳芳
客服电话:4008888788、10108998
公司网址:www.ebscn.com
(37) 东海证券有限责任公司
注册地址:常州延陵西路 59 号常信大厦 18、19 楼
办公地址:上海市浦东区东方路 989 号中达广场 17 楼
法定代表人:朱科敏
联系人:王一彦
电话:021-20333910
传真:021-50498820
客服电话:0519-8166222 0379-64912266
网址:www.longone.com.cn
(38) 恒泰证券有限责任公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
19
长城增强收益定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
法定代表人:刘汝军
电话:0471-4972042
传真:0471-4930707
联系人:孙伟
客服电话: 0471-4961259
网址:www.cnht.com.cn
(39) 国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址:安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人:凤良志
电话:0551-2257012
传真:0551-2272100
联系人:祝丽萍
客服电话:全国统一热线 4008888777,安徽省内热线 96888
网址:www.gyzq.com.cn
(40) 中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第
04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
客服电话:400-600-8008、95532
网址:www.china-invs.cn
(41) 西部证券股份有限公司
注册地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
法定代表人:刘建武
联系人:刘莹
20
长城增强收益定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
电话:029-87406649
客服热线:029-87419999
网址:www.westsecu.com.cn
(42) 长江证券股份有限公司
地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客服热线:4008-888-999 或 027-85808318
网址:www.cjsc.com
(43) 日信证券有限责任公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号
法定代表人:孔佑杰
联系人:陈文彬
联系电话:010-83991716
传真:010-66412537
网址:www.rxzq.com.cn
(44) 华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号 27 层
法定代表人:陈林
联系人:刘闻川
电话:021-68778790
传真:021-50122200
客户服务电话:4008209898
网址:www.cnhbstock.com
(45) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
法定代表人:王东明
联系人:侯艳红
21
长城增强收益定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
电话:010-60838995
客户服务电话:95548
网站:www.cs.ecitic.com
(46) 华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 8 号
办公地址:北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3 层
法定代表人:祝献忠
联系人:李慧灵
联系电话:010-58315221
传真:010-58568062
客服电话:010-58568118
公司网站:www.hrsec.com.cn
(47) 国海证券股份有限公司
注册地址:广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
电话:0755-83702462
传真:0755-83700205
法定代表人:张雅锋
联系人:张亦潇
客服电话:95563
公司网站:www.ghzq.com.cn
(48) 大同证券有限责任公司
注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址:山西省太原市长治路 111 号世贸中心 A 座 13 层
法定代表人:董祥
联系人:薛津
客户服务热线:400-7121-212
网址:www.dtsbc.com.cn
(49) 东兴证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
法定代表人:徐勇力
22
长城增强收益定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
联系人:汤漫川
电话:010-66555316
传真:010-66555246
客服电话:400-8888-993
公司网站:www.dxzq.net.cn
(50) 信达证券股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:高冠江
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(51) 广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、
44 楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
电话:020-87555888
传真:020-87557985
客服电话:95575 或致电各地营业网点
公司网站:www.gf.com.cn
(52) 西南证券股份有限公司
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
法定代表人:余维佳
联系人:张煜
电话:023-63786141
客服电话:4008096096
公司网站:www.swsc.com.cn
23
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(53) 中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:李学东
电话:010-85679888
传真:010-85679535
联系人:秦朗
客服电话:400-910-1166
网站:www.cicc.com.cn
(54) 中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305
室、14 层
法定代表人:张磊
联系人:洪成
电话:0755-23953913
传真:0755-83217421
客服电话:400-990-8826
公司网站:www.citicsf.com
(55) 深圳众禄金融控股股份有限公司
办公地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 25 层
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
客服电话:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
(56) 杭州数米基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
联系人:朱晓超
联系电话:021-60897840
24
长城增强收益定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(57) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室
法定代表人:汪静波
联系人:徐诚
联系电话:021-38509636
客服电话:400-821-5399
公司网站:www.noah-fund.com
(58) 上海天天基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代表人:其实
联系人:高莉莉
联系电话:020-87599121
客服电话:400-1818-188
公司网站:www.1234567.com.cn
(59) 万银财富(北京)基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院盘古大观 A 座 3201
法定代表人:李招弟
联系人:张莉
联系电话:010-533005323
客服电话:400-808-0069
公司网站:www.wy-fund.com
(60) 北京增财基金销售有限公司
办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室
法定代表人:王昌庆
联系人:张蕾
联系电话:010-67000988
客服电话:400-001-8811
25
长城增强收益定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
公司网站:www.zcvc.com.cn
(61) 上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
法定代表人:杨文斌
联系人:胡锴隽
联系电话: 021-20613635
客服电话:400-700-9665
公司网站:www.ehowbuy.com
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并
及时公告。
(二)基金注册登记机构
名称:长城基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
法定代表人:杨光裕
成立时间:2001 年 12 月 27 日
电话:0755-23982338
传真:0755-23982328
联系人:张真珍
客户服务电话:400-8868-666
(三)律师事务所与经办律师
律师事务所名称:北京市中伦律师事务所
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层
负责人:张学兵
电话:0755-33256666
传真:0755-33206888
联系人:李雅婷
(四)会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所(办公地址):北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
执行事务合伙人:Ng Albert Kong Ping 吴港平
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长城增强收益定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
电话:010-58153000
传真:010-85188298
联系人:李妍明
四、基金的名称
本基金名称:长城增强收益定期开放债券型证券投资基金
五、基金的类型
基金类型:债券型
基金运作方式:契约型开放式。本基金以定期开放方式运作。
六、基金的投资目标
本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业
绩比较基准的稳定收益。
七、基金的投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、
金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票
据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债纯债)、质押及买断式回购、协议存款、
通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申
购或增发新股,但可持有因所持可转换债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、
因投资于分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在
其可交易之日起的 6 个月内卖出。因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起的
1 个月内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:债券的投资比例不低于基金资产的 80%。本基金以定期开放方
式运作,在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受
上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产
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长城增强收益定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
净值的 5%。
八、基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配置,主要通过对宏观经济运行
周期、财政政策、货币政策、利率走势、证券市场估值水平等可能影响资本市场的重要因
素进行研究和预测,分析债券市场、债券品种、现金等大类资产的预期风险和收益,动态
调整基金大类资产的投资比例,以控制系统性风险。本基金将择机利用债券回购交易放大
组合债券资产杠杆,在严格控制信用风险、流动性风险的基础上增强基金整体收益。
2、固定收益类资产投资策略
本基金通过综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策、债券市场券种供求关系及
资金供求关系,主动判断市场利率变化趋势,确定和动态调整固定收益类资产的平均久期
及债券资产配置。本基金具体投资策略包括久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策
略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略、债券回购杠杆策略等。
(1)久期管理策略
本基金建立了债券分析框架和量化模型,预测利率变化趋势,确定投资组合的目标平
均久期,实现久期管理。本基金的分析框架包括宏观经济指标和货币金融指标,分析金融
市场中各种关联因素的变化,从而判断债券市场趋势。宏观经济指标包括 GDP、CPI、PPI、
固定资产投资、进出口贸易;货币金融指标包括货币供应量、新增贷款、新增存款、超额
准备金率。宏观经济指标和货币金融指标将用于估计央行货币政策,以考察央行调整利率、
存款准备金率,进行公开市场操作和窗口指导等操作对市场利率的影响程度。本基金将在
对市场利率变动进行充分分析的基础上,选择建立和调整最优久期固定收益类资产组合。
(2)收益率曲线策略
本基金将在确定固定收益类资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点,
以及收益率曲线斜率和曲度的预期变化,遵循风险调整后收益率最大化配比原则,建立最
优化的债券投资组合,例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等。
(3)个券选择策略
在对利率产品和信用产品的资产配置上,本基金将综合对宏观周期、利率市场、行业
基本面和企业基本面等方面的分析结果,考察信用产品相对利率产品的信用溢酬,结合市
场情绪,动态调整利率产品和信用产品的配置比例,获取超越业绩基准的超额收益。本基
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长城增强收益定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
金将主要依托公司内部的债券信用评级系统对持有债券的信用评级进行持续跟踪,防范信
用风险。
(4)可转换债券投资策略
当正股价格处于特定区间内时,可转换债券将表现出股性、债性或者股债混合的特性。
本基金将对可转换债券对应的正股进行分析,从行业背景、公司基本面、市场情绪、期权
价值等因素综合考虑可转换债券的投资机会,在价值权衡和风险评估的基础上审慎进行可
转换债券的投资,创造超额收益。
(5)中小企业私募债投资策略
基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、
风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流
动性风险等各种风险。
本基金对中小企业私募债的投资仅限于到期日在封闭期结束之前的品种。本基金投资
于单只中小企业私募债的比例不得超过本基金资产净值的 10%。未来法律法规或监管部门
取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,本基金投资不再受相关
限制。
在中小企业私募债选择时,本基金将采用公司内部债券信用评级系统对信用评级进行
持续跟踪,防范信用风险。在此基础上,本基金重点关注中小企业私募债的发行要素、担
保机构等发行信息对债项进行增信。
本基金将根据相关法律法规要求披露中小企业私募债的投资情况。
(6)债券回购杠杆策略
本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理
结果,积极参与债券回购交易,放大固定收益类资产投资比例,追求固定收益类资产的超
额收益。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)×1.1。
本基金以封闭期为周期进行投资运作,每个封闭期为 1 年,期间投资者无法进行基金
份额申购与赎回。以与封闭期同期对应的一年期银行定期存款利率(税后)的 1.1 倍作为
本基金的业绩比较基准符合产品特性,能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收
益特征和流动性特征,合理衡量本基金的业绩表现。
29
长城增强收益定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
一年期定期存款利率采用每个封闭期起始日中国人民银行公布的金融机构人民币一年
期存款基准利率。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,经与基金托管人协商一
致,本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于
货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
十一、投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年9月25日复核
了本基金招募说明书更新中的投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2015年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 22,159,509.73 1.70
其中:股票 22,159,509.73 1.70
2 固定收益投资 1,166,812,633.10 89.35
其中:债券 1,166,812,633.10 89.35
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 77,000,000.00 5.90
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 7,686,486.16 0.59
7 其他资产 32,209,883.87 2.47
8 合计 1,305,868,512.86 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
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长城增强收益定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 6,535,332.91 0.53
电力、热力、燃气及水生产和
D 2,100,000.00 0.17
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 9,235,546.32 0.75
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 4,288,630.50 0.35
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 22,159,509.73 1.81
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 600798 宁波海运 888,888 9,235,546.32 0.75
2 600037 歌华有线 136,147 4,288,630.50 0.35
3 600219 南山铝业 300,751 3,034,577.59 0.25
4 002408 齐翔腾达 163,638 2,804,755.32 0.23
5 601139 深圳燃气 200,000 2,100,000.00 0.17
6 002521 齐峰新材 50,000 696,000.00 0.06
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序 占基金资产净值比例
债券品种 公允价值(元)
号 (%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 156,405,000.00 12.78
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长城增强收益定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 827,345,633.10 67.62
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 183,062,000.00 14.96
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,166,812,633.10 95.37
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
比例(%)
1 124487 14 邵城投 1,198,000 129,096,480.00 10.55
14 浙商银
2 1428002 1,000,000 105,150,000.00 8.59
行债
3 124781 14 渝江 02 1,000,000 103,270,000.00 8.44
4 1480556 14 铁道 11 1,000,000 101,230,000.00 8.27
14 亿利集
5 101454064 1,000,000 100,250,000.00 8.19
MTN002
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
注:本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,
暂不参与国债期货交易。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。
(3)本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
10、投资组合报告附注
(1)本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报
告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
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(2)基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 118,195.41
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 32,091,688.46
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 32,209,883.87
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
过往一定阶段本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较(截止 2015 年 6
月 30 日)
长城定期开放债券 A
业绩比较
份额净值
份额净值增 业绩比较基 基准收益
阶段 增长率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③ 率标准差
准差②
④
2013 年 9 月 6 日
(基金合同
-0.70% 0.18% 1.06% 0.01% -1.76% 0.17%
生效日)至 2013
年 12 月 31 日
2014 年 1 月 1 日
至 2014 年 12 月 15.90% 0.22% 3.27% 0.01% 12.63% 0.21%
31 日
2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 6 月 5.06% 0.40% 1.37% 0.01% 3.69% 0.39%
30 日
自基金合同
20.91% 0.27% 5.69% 0.01% 15.22% 0.26%
生效起至今
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长城增强收益定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
长城定期开放债券 C
业绩比较
份额净值
份额净值增 业绩比较基 基准收益
阶段 增长率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③ 率标准差
准差②
④
2013 年 9 月 6 日
(基金合同
-0.80% 0.17% 1.06% 0.01% -1.86% 0.16%
生效日)至 2013
年 12 月 31 日
2014 年 1 月 1 日
至 2014 年 12 月 15.40% 0.22% 3.27% 0.01% 12.13% 0.21%
31 日
2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 6 月 4.89% 0.40% 1.37% 0.01% 3.52% 0.39%
30 日
自基金合同
20.08% 0.27% 5.69% 0.01% 14.39% 0.26%
生效起至今
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤
勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
十三、基金费用概览
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.6%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
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长城增强收益定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管
理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管
理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基
金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报
告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费
率计提。计算方法如下:
H=E×0.4%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,
自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨
指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“(一)基金费用的种类”中第4-8项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基
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长城增强收益定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要
金份额持有人大会决议通过。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体上公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法
规及《长城增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》的要求,并结合本基金管理
人对基金实施的投资管理活动,对 2015 年 4 月 18 日刊登的本基金的招募说明书进行了更
新,更新的主要内容如下:
1、在“重要提示”中,更新了招募说明书所载内容截止日期与有关财务数据、净值表
现截止日期。
2、在第三部分“基金管理人”中,更新了基金管理人情况及主要人员情况。
3、在第四部分“基金托管人”中,更新了基金托管人的信息。
4、在第五部分“相关服务机构”中,更新了代销机构信息。
5、在第九部分“基金的投资管理”中,更新了投资组合报告内容,披露截至 2015 年
6 月 30 日的数据。
6、更新了第十部分“基金的业绩”数据,披露了截至 2015 年 6 月 30 日本基金的业绩
数据。
7、在第二十二部分“其他应披露的事项”,披露了本期已刊登的公告事项。
长城基金管理有限公司
2015 年 10 月 19 日
36
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