工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金

2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年八月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月21日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 工银金融地产混合

基金主代码 000251

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年8月26日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,002,850,800.32份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

通过分析金融地产行业的商业模式与利润区，深入挖

投资目标 掘金融地产行业内治理结构与成长潜力良好、具有行

业领先优势的上市公司进行投资，在控制投资风险的

同时，力争通过主动管理实现超越业绩基准的收益。

本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运

投资策略 行规律的研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场

分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他

金融工具的比例，规避系统性风险。

业绩比较基准 80%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×上证

国债指数收益率。

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货

风险收益特征 币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于风

险水平中高的基金。本基金主要投资于金融地产行业

股票，其风险高于全市场范围内投资的混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 工银瑞信基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 朱碧艳 吴荣

人 联系电话 400-811-9999 021-62677777-213117

电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn 011693@cib.com.cn

客户服务电话 400-811-9999 95561

传真 010-66583158 021-62535823

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2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.icbccs.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 26,079,494.80

本期利润 228,511,400.42

加权平均基金份额本期利润 0.2579

本期基金份额净值增长率 12.90%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.4835

期末基金资产净值 2,189,877,204.34

期末基金份额净值 2.184

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

4、本基金基金合同生效日为2013年8月26日。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 4.90% 0.72% 2.71% 0.59% 2.19% 0.13%

过去三个月 8.66% 0.74% 5.50% 0.65% 3.16% 0.09%

过去六个月 12.90% 0.66% 6.50% 0.55% 6.40% 0.11%

过去一年 20.07% 0.75% 9.13% 0.59% 10.94% 0.16%

过去三年 133.25% 1.78% 65.24% 1.52% 68.01% 0.26%

自基金合同 178.49% 1.62% 62.76% 1.43% 115.73% 0.19%

生效以来

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2013年8月26日生效。

2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金

合同关于投资范围及投资限制的规定：股票资产占基金资产的比例不低于60%，债券等固定收

益类资产占基金资产的比例为 5%-40%。其中，本基金投资于金融地产行业内的股票资产占非现

金基金资产的比例不低于80%，任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现

金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

3.3 其他指标

无

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月，是我国第一家由银行直

接发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司，在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。

公司（含子公司）拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资管理、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格。

截至2017年6月30日，公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货

币市场基金、工银瑞信7天理财债券型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、

工银瑞信金融地产股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金等110只公募基金。

公司始终坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足市场化、专业化、规范化和国际化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”，致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

权益投 先后在德勤华永会计师事

资部副 务所有限公司担任高级审

总监， 2013年8月 计员，中国国际金融有限

鄢耀 本基金 26日 - 9 公司担任分析员。

的基金 2010年加入工银瑞信，

经理 现任权益投资部副总监。

2013年8月26日至今，

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担任工银瑞信金融地产行

业混合型证券投资基金基

金经理；2014年1月

20日至今，担任工银添

福债券基金基金经理；

2014年1月20日至

2015年11月11日，担

任工银月月薪定期支付债

券基金基金经理；

2014年9月19日起至今，

担任工银新财富灵活配置

混合型基金基金经理；

2015年3月19日至今，

担任工银瑞信新金融股票

型基金基金经理；

2015年3月26日至今，

担任工银瑞信美丽城镇主

题股票型基金基金经理；

2015年4月17日至今，

担任工银总回报灵活配置

混合型基金基金经理。

曾任泰达宏利基金管理有

限公司研究员；2011年

加入工银瑞信，现任研究

部副总监。2013年8月

26日至今，担任工银瑞

信金融地产行业混合型证

券投资基金基金经理；

研究部 2015年1月27日至今，

副总监， 2013年8月 担任工银国企改革主题股

王君正 本基金 26日 - 9 票型基金基金经理；

的基金 2015年3月19日至今，

经理 担任工银瑞信新金融股票

型基金基金经理；

2015年3月26日至今，

担任工银瑞信美丽城镇主

题股票型基金基金经理；

2015年5月22日至今，

担任工银丰盈回报灵活配

置混合型基金基金经理。

本基金 曾在瑞银证券担任分析师；

甘宗卫 的基金 2016年9月 - 6 2015年加入工银瑞信基

经理 27日 金管理有限公司，现任研

究部高级研究员、基金经

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理；2016年9月27日至

今，担任工银瑞信金融地

产行业混合型证券投资基

金基金经理。

注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

经济方面，二季度增速6.9%，与上期持平，超出市场预期。6月份工业增加值7.6%，比上

月有所提升。6月份固定资产投资增速8.6%，固定资产投资增速与上月持平。社会消费品零售总

额同比增速11%，同比增速比上月有所增加，但整体维持稳定。领先指标方面，6月份中国制造

业物流与采购经理人指数（PMI）报51.7，略有回升，超出预期，继续保持在荣枯线以上。通胀

方面，6月居民消费价格总水平（CPI）同比增速1.5%，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比增

长5.5%，均与上月持平。

流动性方面，6月份人民币贷款增加15400亿元，增幅仍然处于较高位置。M2同比增速9.4%，

M1同比增速15%，M1、M2增速持续回落。政策面上，金融监管加强，银监会、证监会、保监会

连续出台监管政策，力度超出市场预期，对同业业务、委外业务冲击较大。

股票市场方面，市场上半年整体略有上涨。截至6月30日，从指数表现看，各指数涨跌不

一，其中上证综指涨幅为2.86%，沪深300指数上涨10.78%，深证成指上涨3.46%，中小板指和

创业板指回报分别为7.33%和-7.34%。分行业来看，家电行业表现最好，上涨29.66%，食品饮料

和电子元器件行业位列二、三位，收益分别为19.07%和9.08%，计算机、纺织服装、农林牧渔回

报列最后三位，分别为-13.23%、-13.55%和-15.41%。

操作方面，增持银行、非银、地产，减持基础化工、商贸零售、汽车。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为12.90%，业绩比较基准收益率为6.50%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从支出法三驾马车“投资、消费、出口”以及经济短周期“库存周期”的判断，我们认为2017年宏观经济在一季度优异表现的基础上，全年大概率可实现6.5%的增长目标，但一季度增速大概率是全年高点，后续会逐季下行，在四季度或出现一定压力。在金融去杠杆的大方向下， 第10页共38页

央行货币政策转向稳健中性，流动性出现明显的边际收紧。货币投放在价格抬升的基础上，在量上也进行了收缩，同时信用环境也进入了收缩期，市场利率出现明显上行。在完成经济增长目标不受影响的基础上，下半年会持续推进金融去杠杆。美国进入加息周期，下半年将继续加息并可能开启缩表，来自海外市场的压力依旧。在内外双重压力下，预计下半年市场利率将居高难下。

未来市场波动上有顶下有底，震荡格局将延续。上有顶：经济和企业盈利增速的逐季下行，以及下半年流动性环境难有持续性的大幅宽松，利率水平居高难下，都对市场的上行空间有明显的压制作用。下有底：政策环境边际上趋于改善，本轮资金偏紧、利率上行是由去杠杆和金融监管造成的，因此整体紧张程度可控，故如对实体经济或金融市场的稳定带来了风险，必定会适当放缓以稳定局面。在基本面、政策面和资金面这三个核心变量发生趋势性变化之前，仍要以震荡市的眼光来看待市场，不宜过度乐观也不宜过度悲观。风格方面长期依然看好蓝筹白马股的长期投资价值，但短期因为相对涨幅已经过大价格已经超出我们认为合理的区间，投资机会更多的将来自于业绩与估值匹配且景气向好的二线白马和蓝筹，主题方面重点关注国企改革。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

4.6.1.1职责分工

（1）参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负

责人、法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。

（2）各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。

4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

4.6.2基金经理参与或决定估值的程度

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。

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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金利润分配情况如下：

本基金本期于2017年3月13日发布分红公告，每10份派发红利2.050元，共计派发红利

193,904,421.14元，权益登记日为2017年3月17日。

本基金本报告期共计派发红利193,904,421.14元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》

第四十一条规定的条件。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 73,975,210.59 8,945,782.75

结算备付金 4,958,340.29 2,256,657.05

存出保证金 541,653.67 635,541.13

交易性金融资产 2,080,322,136.96 1,479,221,127.76

其中：股票投资 1,972,258,641.46 1,389,173,841.76

基金投资 - -

债券投资 108,063,495.50 90,047,286.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 30,000,000.00 -

应收证券清算款 4,480,724.11 -

应收利息 1,458,361.40 1,777,803.14

应收股利 - -

应收申购款 1,832,151.47 358,377.14

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 2,197,568,578.49 1,493,195,288.97

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 24,613.36

应付赎回款 3,128,522.58 1,634,490.31

应付管理人报酬 2,616,099.39 1,964,981.22

应付托管费 436,016.55 327,496.88

应付销售服务费 - -

应付交易费用 1,304,007.12 990,463.69

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 206,728.51 303,117.66

负债合计 7,691,374.15 5,245,163.12

所有者权益：

实收基金 1,002,850,800.32 699,316,831.04

未分配利润 1,187,026,404.02 788,633,294.81

所有者权益合计 2,189,877,204.34 1,487,950,125.85

负债和所有者权益总计 2,197,568,578.49 1,493,195,288.97

注：1、本基金基金合同生效日为2013年8月26日。

2、报告截止日2017年6月30日，基金份额净值为人民币2.184元，基金份额总额为

1,002,850,800.32份。

6.2 利润表

会计主体：工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 247,050,847.55 -301,631,163.60

1.利息收入 2,864,580.11 2,106,279.31

其中：存款利息收入 895,995.79 863,207.85

债券利息收入 1,334,689.08 1,195,681.26

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 633,895.24 47,390.20

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 41,539,963.65 -195,022,951.43

其中：股票投资收益 32,743,513.35 -200,820,376.23

基金投资收益 - -

债券投资收益 80,232.39 -1,920,349.45

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 8,716,217.91 7,717,774.25

3.公允价值变动收益（损失以“- 202,431,905.62 -109,968,176.95

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

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5.其他收入（损失以“-”号填列） 214,398.17 1,253,685.47

减：二、费用 18,539,447.13 18,832,305.96

1．管理人报酬 13,736,786.97 12,285,194.67

2．托管费 2,289,464.50 2,047,532.46

3．销售服务费 - -

4．交易费用 2,296,809.99 4,280,025.68

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 216,385.67 219,553.15

三、利润总额（亏损总额以“- 228,511,400.42 -320,463,469.56

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 228,511,400.42 -320,463,469.56

列）

注：本基金基金合同生效日为2013年8月26日。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 699,316,831.04 788,633,294.81 1,487,950,125.85

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 228,511,400.42 228,511,400.42

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 303,533,969.28 363,786,129.93 667,320,099.21

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 416,466,372.48 491,369,077.66 907,835,450.14

2.基金赎回款 -112,932,403.20 -127,582,947.73 -240,515,350.93

四、本期向基金份额持 - -193,904,421.14 -193,904,421.14

有人分配利润产生的基

第16页共38页

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 1,002,850,800.32 1,187,026,404.02 2,189,877,204.34

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 873,698,865.09 1,464,386,451.86 2,338,085,316.95

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -320,463,469.56 -320,463,469.56

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -217,476,129.54 -276,849,102.29 -494,325,231.83

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 281,363,658.26 324,919,805.69 606,283,463.95

2.基金赎回款 -498,839,787.80 -601,768,907.98 -1,100,608,695.78

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -210,365,238.40 -210,365,238.40

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 656,222,735.55 656,708,641.61 1,312,931,377.16

（基金净值）

注：本基金基金合同生效日为2013年8月26日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______郭特华______ ______郝炜______ ____朱辉毅____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）（原名“工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]675号文《关于核准工银瑞信基金融地产行业股票型证券投资基金募集的批复》 第17页共38页

的批准，由工银瑞信基金管理有限公司向社会公开募集。基金合同于2013年8月26日正式生效，

首次设立募集规模为221,006,316.08份基金份额，本基金为契约型开放式，存续期限不定。本

基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》及《基金合同》的有关规定，为确保基金投资比例符合法律法规要求，2015年8月5日，本基金名称由“工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金”更名为“工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金”。

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规允许基金投资的其它金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于60%，债券等固定收益类资产占基金资产的比例为5%-40%。其中，本基金投资于金融地产行业内的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%，任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：80%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×上证国债指数收益率。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

第18页共38页

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

务状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的差错更正事项。

6.4.6税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

第19页共38页

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的

规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以

下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产

品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在

2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增

值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

第20页共38页

4.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得

全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所

得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征

个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构

注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。

2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第21页共38页

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月30日

6月30日

当期发生的基金应支付 13,736,786.97 12,285,194.67

的管理费

其中：支付销售机构的 2,224,263.11 2,542,910.63

客户维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 2,289,464.50 2,047,532.46

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.8.2.3销售服务费

无。

第22页共38页

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

基金合同生效日（

2013年8月26日 ）持有 - -

的基金份额

期初持有的基金份额 12,240,094.15 11,606,423.35

期间申购/买入总份额 461,659.90 633,670.80

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 12,701,754.05 12,240,094.15

期末持有的基金份额 1.27% 1.87%

占基金总份额比例

注：1、管理人运用固有资金投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率。

2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额。

3、本报告期间申购/买入总份额为被动红利再投所得，非公司主动投资。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未持有本基金。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行股 73,975,210.59 855,566.35 36,717,489.29 821,039.97

份有限公司

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。

第23页共38页

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注

股）

2017年2017

长缆 6月年 新股流

002879科技 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

5日 7月 通受限

7日

2017年2017

金龙 6月年 新股流

002882羽 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

7月 通受限

15日

17日

2017年2017

睿能 6月年 新股流

603933科技 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

28日 7月 通受限

6日

2017年2017

旭升 6月年 新股流

603305股份 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

7月 通受限

30日

10日

2017年2017

大烨 6月年 新股流

300670智能 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -

7月 通受限

26日

3日

2017年2017

国科 6月年 新股流

300672微 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -

30日 7月 通受限

12日

2017年2017

百达 6月年 新股流

603331精工 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

7月 通受限

27日

5日

富满 2017年2017 新股流

300671电子 6月年 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

27日 7月

第24页共38页

5日

2017年2017

君禾 6月年 新股流

603617股份 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

7月 通受限

23日

3日

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 停 期末 复牌

股票代票 停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备注

码名 日期原价 日期价 成本总额

称 因

爱 2017重 2017 指数

建年大 年 法估

600643集 16.31 16.48 10,856,006122,757,615.89177,061,457.86

4月事 8月 值

团 17日项 2日

金 2017重 2017

科年大 年

000656股 6.54 5.92 1,211,600 8,060,354.00 7,923,864.00 -

5月事 7月

份 5日项 5日

注：本基金因重大事项停牌的股票中包含按指数收益法确定公允价值的长期停牌股票，该类股票估值采用中国证券业协会基金估值小组提供的估值方法，并于2017年6月30日对资产净值和本期净利润的影响均为人民币14,438,487.98元。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

第25页共38页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 1,972,258,641.46 89.75

其中：股票 1,972,258,641.46 89.75

2 固定收益投资 108,063,495.50 4.92

其中：债券 108,063,495.50 4.92

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 30,000,000.00 1.37

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 78,933,550.88 3.59

7 其他各项资产 8,312,890.65 0.38

8 合计 2,197,568,578.49 100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 11,127,929.42 0.51

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 28,897.62 0.00

务业

J 金融业 1,594,235,142.73 72.80

K 房地产业 366,866,671.69 16.75

第26页共38页

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,972,258,641.46 90.06

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 601318 中国平安 4,263,876 211,530,888.36 9.66

2 002142 宁波银行 10,956,977 211,469,656.10 9.66

3 600643 爱建集团 10,856,006 177,061,457.86 8.09

4 600030 中信证券 9,566,448 162,820,944.96 7.44

5 600036 招商银行 5,362,803 128,224,619.73 5.86

6 601009 南京银行 9,554,247 107,103,108.87 4.89

7 000001 平安银行 11,000,000 103,290,000.00 4.72

8 600622 嘉宝集团 5,965,967 97,125,942.76 4.44

9 601169 北京银行 10,000,000 91,700,000.00 4.19

10 601601 中国太保 2,706,900 91,682,703.00 4.19

注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的半年度报告

正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

第27页共38页

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 000001 平安银行 78,115,896.72 5.25

2 000002 万 科Ａ 77,312,925.60 5.20

3 002142 宁波银行 76,969,905.46 5.17

4 601601 中国太保 75,731,781.52 5.09

5 600030 中信证券 71,485,956.29 4.80

6 601336 新华保险 64,429,389.90 4.33

7 600036 招商银行 62,498,680.19 4.20

8 601318 中国平安 57,028,027.00 3.83

9 601169 北京银行 54,689,585.60 3.68

10 601288 农业银行 47,432,222.00 3.19

11 001979 招商蛇口 46,948,035.71 3.16

12 600109 国金证券 35,252,915.56 2.37

13 600015 华夏银行 34,691,406.00 2.33

14 000567 海德股份 31,222,611.24 2.10

15 600340 华夏幸福 31,196,427.15 2.10

16 601988 中国银行 29,400,000.00 1.98

17 601009 南京银行 27,160,090.14 1.83

18 600643 爱建集团 26,659,846.80 1.79

19 600622 嘉宝集团 26,627,064.12 1.79

20 601155 新城控股 22,975,536.43 1.54

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601155 新城控股 62,836,325.80 4.22

2 600155 宝硕股份 60,320,751.35 4.05

3 601169 北京银行 47,495,163.47 3.19

4 600643 爱建集团 40,706,439.56 2.74

5 601336 新华保险 39,911,423.32 2.68

第28页共38页

6 600340 华夏幸福 38,398,602.25 2.58

7 601009 南京银行 37,111,357.88 2.49

8 601628 中国人寿 32,744,756.62 2.20

9 600015 华夏银行 31,476,308.87 2.12

10 000002 万 科Ａ 31,159,991.70 2.09

11 600109 国金证券 30,373,019.68 2.04

12 001979 招商蛇口 29,506,228.78 1.98

13 002500 山西证券 27,376,652.51 1.84

14 000732 泰禾集团 26,276,498.47 1.77

15 600030 中信证券 22,772,081.75 1.53

16 002285 世联行 22,195,389.37 1.49

17 002142 宁波银行 21,501,962.54 1.45

18 601211 国泰君安 18,199,533.35 1.22

19 600693 东百集团 16,653,584.34 1.12

20 601818 光大银行 16,166,485.00 1.09

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,141,051,194.70

卖出股票收入（成交）总额 793,035,354.47

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 99,758,000.00 4.56

其中：政策性金融债 99,758,000.00 4.56

4 企业债券 10,219.00 0.00

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

第29页共38页

7 可转债（可交换债） 8,295,276.50 0.38

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 108,063,495.50 4.93

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 170204 17国开04 600,000 59,742,000.00 2.73

2 150201 15国开01 300,000 29,997,000.00 1.37

3 140225 14国开25 100,000 10,019,000.00 0.46

4 113011 光大转债 78,950 8,295,276.50 0.38

5 112190 11亚迪02 100 10,219.00 0.00

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。

第30页共38页

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金于报告期内没有投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金于报告期内没有投资国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金于报告期内没有投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明：

本报告期，本基金持有中信证券，其发行主体（以下简称“该公司”）在司度（上海）贸易有限公司从事证券交易时间连续计算不足半年的情况下，为其提供融资融券服务，涉嫌违反《证券公司融资融券业务管理办法》第十一条的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项“未按照规定与客户签订业务合同”所述行为。中国证监会拟决定对该公司责令改正、给予警告，没收违法所得并处罚款，并对直接负责的主管人员给予警告，并处以罚款。

该公司为不符合要求的投资者账户开通全国股转系统合格投资者权限，且未如实上报违规开户情况。全国中小企业股份转让系统对该公司采取责令改正的自律监管措施。

该公司北京好运街营业部未经审批同意擅自发布宣传推介材料，宣传推介材料部分表述片面强调收益，违反了《关于加强证券经纪业务管理的规定》第一条、第二条的规定，深圳证监局责令该公司立即改正，并对该公司采取责令增加内部合规检查次数的监督管理措施。

本基金对相关股票的投资主要基于监管处罚和管理层变动已经基本落地、基本面竞争优势仍较强，同时估值回落到历史较低水平具有吸引力，投资决策流程符合基金管理人的制度要求。

第31页共38页

7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 541,653.67

2 应收证券清算款 4,480,724.11

3 应收股利 -

4 应收利息 1,458,361.40

5 应收申购款 1,832,151.47

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,312,890.65

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 600643 爱建集团 177,061,457.86 8.09 重大事项

第32页共38页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

47,547 21,091.78 597,517,238.56 59.58% 405,333,561.76 40.42%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 626,242.06 0.06%

持有本基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 10~50

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

第33页共38页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2013年8月26日）基金份额总额 221,006,316.08

本报告期期初基金份额总额 699,316,831.04

本报告期基金总申购份额 416,466,372.48

减:本报告期基金总赎回份额 112,932,403.20

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 1,002,850,800.32

注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

第34页共38页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人：

基金管理人于2017年2月8日发布《工银瑞信基金管理有限公司董事长变更公告》，经基

金管理人第六十一次股东会和第四届董事会第二十六次会议审议通过，沈立强先生辞去公司董事长职务，董事长变更为尚军先生。

基金管理人于2017年4月25日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公

告》，郝炜先生自2017年4月19日起担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。

2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未有改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

第35页共38页

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

东吴证券 2816,392,187.83 42.30% 580,700.41 43.59% -

国金证券 2503,637,174.54 26.10% 307,873.88 23.11% -

中信建投 2485,319,096.71 25.15% 354,914.31 26.64% -

光大证券 2124,523,314.85 6.45% 88,572.98 6.65% -

西南证券 4 - - - - -

长江证券 2 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

注：1.券商的选择标准和程序

（1）选择标准：注重综合服务能力

a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

（2）选择程序

a)新增券商的选定：根据以上标准对券商进行考察、选择和确定。在合作之前，券商需提供至少两个季度的服务，并与其他已合作券商一起参与投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）两个季度对券商的研究服务评估。公司投委会根据对券商研究服务评估结果决定是否作为新增合作券商。

b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。

2.券商的评估，保留和更换程序

（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期

间的综合证券服务质量等情况，进行评估。

第36页共38页

（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。

（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

东吴证券 - - 712,000,000.00 16.25% - -

国金证券 - -2,540,000,000.00 57.96% - -

中信建投 1,282,949.20 100.00%1,110,000,000.00 25.33% - -

光大证券 - - 20,000,000.00 0.46% - -

西南证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 赎

者序 持有基金份额比例 期初 申购 回 份额

类号 达到或者超过 份额 份额 份 持有份额 占比

别 20%的时间区间 额

机 1 20170306- 60,307,748.4 136,564,059.5- 196,871,808.0 19.63

构 20170426 9 3 2 %

个-- - -- - -

人

--- - -- - -

产品特有风险

本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的风险。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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