华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
2016年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年三月二十八日
§1 重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月24日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
第2页共36页
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 华安黄金易(ETF联接)
基金主代码 000216
交易代码 000216
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年8月22日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 991,448,429.71份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华安黄金ETF联接A 华安黄金ETF联接C
下属分级基金的交易代码 000216 000217
报告期末下属分级基金的份额总
517,224,422.71份 474,224,007.00份
额
2.2基金产品说明
本基金的投资目标主要通过对目标ETF基金份额的投资,紧密跟踪中国
投资目标
黄金现货价格的表现。
本基金根据投资人申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的
流动性、折溢价率等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪
国内黄金现货价格的表现。
其中本基金参与目标ETF二级市场交易将基于基金管理人对一二级市场
投资策略
折溢价率、二级市场流动性、综合成本、上海黄金交易所市场交易特征
等研究和分析制定适当的交易策略。
本基金还将适度参与目标ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利,
以增强基金收益。
本基金的业绩比较基准为:国内黄金现货价格收益率×95%+人民币活期
业绩比较基准
存款税后利率×5%
第3页共36页
本基金是目标ETF的联接基金,目标ETF为黄金ETF,因此本基金的风
风险收益特征 险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似,不同于股票基金、
混合基金、债券基金和货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 钱鲲 田青
信息披露
联系电话 021-38969999 010-67595096
负责人
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
2.4信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联
网网址 www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间 2016年 2015年 2014年
数据和指 华安黄金 华安黄金 华安黄金 华安黄金 华安黄金 华安黄金
标 ETF联接A ETF联接C ETF联接A ETF联接C ETF联接A ETF联接C
本期已
2,268,369.6 6,765,872.6 -
实现收 -1,871,357.03 -1,074,986.41 -5,235,296.96
7 1 1,258,110.79
益
本期利 - -
-1,966,568.76 -1,620,442.24 5,166,170.15 1,299,227.24
润 17,805,270. 10,050,401.
第4页共36页
51 27
加权平
均基金
-0.0892 -0.0357 -0.0587 -0.0895 0.0750 0.0814
份额本
期利润
本期加
权平均
-8.77% -3.51% -6.67% -10.28% 7.99% 8.69%
净值利
润率
本期基
金份额
17.47% 17.49% -6.79% -6.71% 1.93% 1.59%
净值增
长率
3.1.2期末 2016年末 2015年末 2014年末
数据和指 华安黄金 华安黄金 华安黄金 华安黄金 华安黄金ETF联 华安黄金
标 ETF联接A ETF联接C ETF联接A ETF联接C 接A ETF联接C
期末可
供分配
-0.1645 -0.1673 -0.1969 -0.1995 -0.1415 -0.1455
基金份
额利润
期末基
508,538,064 464,692,253 31,311,726.8 20,818,635.6
金资产 34,315,342.02 9,377,545.62
.46 .10 5 4
净值
期末基
金份额 0.9832 0.9799 0.8370 0.8340 0.8980 0.8940
净值
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要第5页共36页
低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.华安黄金ETF联接A:
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去三个月 -7.27% 0.87% -7.01% 0.85% -0.26% 0.02%
过去六个月 -6.26% 0.78% -5.93% 0.76% -0.33% 0.02%
过去一年 17.47% 0.90% 17.51% 0.88% -0.04% 0.02%
过去三年 11.60% 0.86% 11.08% 0.84% 0.52% 0.02%
自基金合同生 -1.68% 0.84% -2.85% 0.85% 1.17% -0.01%
效起至今
2.华安黄金ETF联接C:
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去三个月 -7.32% 0.87% -7.01% 0.85% -0.31% 0.02%
过去六个月 -6.34% 0.78% -5.93% 0.76% -0.41% 0.02%
过去一年 17.49% 0.90% 17.51% 0.88% -0.02% 0.02%
过去三年 11.35% 0.86% 11.08% 0.84% 0.27% 0.02%
自基金合同生 -2.01% 0.84% -2.85% 0.85% 0.84% -0.01%
效起至今
注:本基金的业绩比较基准为:国内黄金现货价格收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5% 本基金的投资范围包括:本基金主要投资于目标ETF基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种。此外,本基金还可以投资于固定收益类证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
第6页共36页
较
华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2013年8月22日至2016年12月31日)
1、华安黄金ETF联接A
2、华安黄金ETF联接C
第7页共36页
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、华安黄金ETF联接A
2、华安黄金ETF联接C
第8页共36页
3.3过去三年基金的利润分配情况
1、华安黄金ETF联接A:
本基金过去三年没有利润分配。
2、华安黄金ETF联接C:
本基金过去三年没有利润分配。
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国
内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前
的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至2016年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金
富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF、华安上证龙头ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数(LOF)、华安科技动力混合、华安信用四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金(QDII-LOF)、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略混合、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安汇财通货币、华安国际龙头(DAX)ETF、华安国际龙头(DAX)ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华第9页共36页
保本混合、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息债券、华安创业板50ETF、华安安进保本混合发起式、华安聚利18个月定开债、华安智增精选灵活配置混合、华安新财富灵活配置混合、华安安润灵活配置混合、华安睿享定开混合发起式、华安新希望灵活配置混合、华安鼎丰债券发起式、华安新瑞利灵活配置混合、华安新泰利灵活配置混合、华安新恒利灵活配置混合、华安事件驱动量化策略混合、华安新丰利灵活配置混合等89只开放式基金。管理资产规模达到1632.85亿元人民币。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 (助理)期限 说明
年限
任职日期 离任日期
理学博士,13年证券、基金从业
经验,CQF(国际数量金融工程师)
。曾在广发证券和中山大学经济
管理学院博士后流动站从事金融
工程工作,2005年加入华安基金
管理有限公司,曾任研究发展部
数量策略分析师,2008年4月至
2012年12月担任华安MSCI中
国A股指数增强型证券投资基金
的基金经理,2009年9月起同时
担任上证180交易型开放式指数
证券投资基金及其联接基金的基
本基金的基金 金经理。2010年11月至
经理,指数与 2013-08- 2012年12月担任上证龙头企业
许之彦 量化投资事业 22 - 13年 交易型开放式指数证券投资基金
总部高级总监 及其联接基金的基金经理。
2011年9月起同时担任华安深证
300指数证券投资基金(LOF)
的基金经理。2013年6月起担任
指数投资部高级总监。2013年
7月起同时担任华安易富黄金交
易型开放式证券投资基金的基金
经理。2013年8月起同时担任本
基金的基金经理。2014年11月
起担任华安中证高分红指数增强
型证券投资基金的基金经理。
2015年6月起同时担任华安中证
全指证券公司指数分级证券投资
基金、华安中证银行指数分级证
第10页共36页
券投资基金的基金经理。
2015年7月起担任华安创业板
50指数分级证券投资基金的基金
经理。2016年6月起担任华安创
业板50交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理。
管理学硕士,CFA(国际金融分
析师),FRM(金融风险管理师)
,10年证券、基金行业从业经历,
具有基金从业资格。曾在美国道
富全球投资管理公司担任对冲基
金助理、量化分析师和风险管理
师等职。2011年1月加入华安基
金管理有限公司被动投资部从事
海外被动投资的研究工作。
2011年5月至2012年12月担任
上证龙头企业交易型开放式指数
证券投资基金及其联接基金的基
本基金的基金 2013-08- 金经理职务。2012年3月起同时
徐宜宜 经理 22 - 10年 担任华安标普全球石油指数证券
投资基金的基金经理。2013年
7月起同时担任华安易富黄金交
易型开放式证券投资基金的基金
经理。2013年8月起同时担任本
基金及华安纳斯达克100指数证
券投资基金的基金经理。
2013年12月起同时担任华安中
证细分地产交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理。
2014年8月起同时担任华安国际
龙头(DAX)交易型开放式指数
证券投资基金及其联接基金的基
金经理。
注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
第11页共36页
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。
在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。
(3)银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群,
发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3日内、
第12页共36页
5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为9次,未出现异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年,黄金价格持续创出前期新高,走势以震荡上升为主。以美元计价的国际金价
上涨26.56%,国内金交所AU9999金价上涨27.53%。黄金价格受到如下因素影响:1) 各国央行继
续执行货币宽松政策,日央行和欧央行纷纷推行负利率政策2)以朝核为代表的地缘政治风险不断
暴露,恐怖袭击事件时有发生,刺激了全球避险需求,利好黄金。3)6月,脱欧派以52%的得票
率在英国是否脱离欧盟的公投中胜出,刺激了全球避险需求,利好黄金。4)非农就业数据疲弱,导致经济增长预期减缓,利好黄金。5)美国提早加息的预期迅速降温,引发的避险情绪不断升温,利好黄金。进入2016年下半年,受到美国较为强劲的经济数据以及美国大选后经济复苏预期大幅提升等影响,全球国债利率普遍反弹,加息预期提升,美元大幅走强。 12月FOMC会议利率决议中通过加息决定也对金价产生了负面影响。下半年上海金价格下调了6.25%,收在263.9元/克。全年上海金价格上涨18.42%,最高300元/克,最低225元/克,年化波动率达到了14.68%。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31日,华安黄金易(ETF联接)A份额净值为0.9832元,C份额净值为
0.9799元;华安黄金易(ETF联接)A份额净值增长率为17.47%, C份额净值增长率为17.49%,
同期业绩比较基准增长率为17.51%。
第13页共36页
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
影响黄金价格的正面因素包括楼市债市资金流出、全球经济的不确定性、特朗普政策的不确定性、全球负利率扩散以及黄金价格本身技术上的反弹。此外,以欧洲选举为代表的地缘政治的不确定性在全球范围内均有所加强,而金融体系在未来加息的预期下仍然存在不稳定的因素。这些因素均构成了对黄金作为避险工具的实质性利好。我们预计黄金价格在2017年全年将保持稳定向上的态势。中长期看,强势美元并不一定意味着黄金价格将在目前的水平下继续下跌,且在16年年底美元已经进行过加息,加息靴子已经落地,美国经济复苏过程中仍然会有所曲折,而财政刺激政策对通胀的预期有所抬升,美国国债上限面临再次提高等因素都将长期利空美元,这都为后续的黄金投资提供支撑。建议投资者更加关注避险情绪的提升带来的阶段性机会。
作为黄金ETF联接基金的管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低
跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
(1)公司方面
公司建立基金估值委员会,组成人员包括:基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括:证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值;同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
翁启森,基金投资部兼全球投资部高级总监,总经理助理,工业工程学硕士。曾在台湾JP证
券任金融产业分析师及投资经理,台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理,台湾中信证券投资总监助理,台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司,现任华安香港第14页共36页
精选股票、华安大中华升级股票、华安大国新经济股票、华安物联网主题股票的基金经理,华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。
杨明,投资研究部高级总监,研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。
2004年10月进入华安基金管理有限公司,担任研究发展部宏观研究员,现任华安策略优选混合、
华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理,投资研究部高级总监。
贺涛,金融学硕士,固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本、华安安进保本、华安新希望混合、华安睿享定开混合的基金经理,固定收益部总监。
许之彦,指数投资部高级总监, 理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山
大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研
究发展部数量策略分析师,现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数
(LOF)、华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、
华安创业板50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理,指数投资部高级总监。
陈林,基金运营部总经理,工商管理硕士,高级会计师,CPA中国注册会计师协会非执业会
员。曾在安永大华会计师事务所工作,2004年11月加入华安基金管理有限公司,曾任财务核算部
副总监、公司财务部总经理,现任基金运营部总经理。
(2)托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查公司采用的估值政策和程序。
(3)会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
第15页共36页
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师蒋
燕华 丁鹏飞签字出具了安永华明(2017)审字第60971571_B12号标准无保留意见的审计报告。
第16页共36页
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
报告截止日:2016年12月31日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资产
2016年12月31日 2015年12月31日
资产: - -
银行存款 27,104,242.60 3,384,624.36
结算备付金 7,274,123.51 141,881.65
存出保证金 4,801,400.42 250,314.20
交易性金融资产 905,223,543.38 49,575,502.80
其中:股票投资 - -
基金投资 905,223,543.38 49,352,642.80
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - 222,860.00
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 18,433,547.48 -
应收利息 8,271.79 795.73
应收股利 - -
应收申购款 14,109,099.73 277,192.37
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 976,954,228.91 53,630,311.11
负债和所有者权益 本期末 上年度末
第17页共36页
2016年12月31日 2015年12月31日
负债: - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 446,620.09
应付赎回款 3,328,420.00 755,044.74
应付管理人报酬 22,924.34 1,387.62
应付托管费 4,584.86 277.54
应付销售服务费 127,515.07 6,410.25
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 240,467.08 290,208.38
负债合计 3,723,911.35 1,499,948.62
所有者权益: - -
实收基金 991,448,429.71 62,376,586.31
未分配利润 -18,218,112.15 -10,246,223.82
所有者权益合计 973,230,317.56 52,130,362.49
负债和所有者权益总计 976,954,228.91 53,630,311.11
注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值0.9816元,基金份额总额
991,448,429.71份,其中A类基金份额净值0.9832元,基金份额总额517,224,422.71份;C类基金
份额净值0.9799元,基金份额总额474,224,007.00份。
7.2利润表
会计主体:华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
第18页共36页
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至
12月31日 2015年12月31日
一、收入 -25,441,774.60 -3,154,835.71
1.利息收入 172,419.24 22,699.89
其中:存款利息收入 172,419.24 22,699.89
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 10,205,394.11 -2,620,836.77
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 10,849,296.64 -2,586,873.22
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 -330,690.02 -39,480.47
衍生工具收益 -313,212.51 5,516.92
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填
-36,889,914.06 -640,667.56
列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,070,326.11 83,968.73
减:二、费用 2,413,897.18 432,175.29
1.管理人报酬 149,558.25 14,643.29
2.托管费 29,911.63 2,928.74
3.销售服务费 985,411.26 54,855.33
4.交易费用 1,008,407.93 69,513.57
5.利息支出 - -
第19页共36页
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 240,608.11 290,234.36
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-27,855,671.78 -3,587,011.00
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -27,855,671.78 -3,587,011.00
7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
62,376,586.31 -10,246,223.82 52,130,362.49
(基金净值)
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本 - -27,855,671.78 -27,855,671.78
期利润)
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
929,071,843.40 19,883,783.45 948,955,626.85
(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 2,801,025,064.90 42,645,189.27 2,843,670,254.17
2.基金赎回款 -1,871,953,221.50 -22,761,405.82 -1,894,714,627.32
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
五、期末所有者权益 991,448,429.71 -18,218,112.15 973,230,317.56
第20页共36页
(基金净值)
上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
48,711,161.18 -5,018,273.54 43,692,887.64
(基金净值)
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本 - -3,587,011.00 -3,587,011.00
期利润)
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
13,665,425.13 -1,640,939.28 12,024,485.85
(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 184,172,228.33 -22,648,140.18 161,524,088.15
2.基金赎回款 -170,506,803.20 21,007,200.90 -149,499,602.30
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
五、期末所有者权益
62,376,586.31 -10,246,223.82 52,130,362.49
(基金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:章国富,会计机构负责人:陈林
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]771号文《关于核准华安易富黄金交易型开放
第21页共36页
式证券投资基金及联接基金募集的批复》的核准,由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2013年8月22日正式生效,首次设立募集规模为410,885,288.67份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金主要投资于目标ETF基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品
种。此外,本基金还可以投资于固定收益类证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的
90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构
以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为:国内黄金现货价格收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券投资基金业协会制定的《黄金交易型开放式证券投资基金及联接基金会计核算和估值业务指引(试行)》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财
务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
第22页共36页
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
7.4.6.1营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,
自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融
业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务
等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》
第23页共36页
的规定,2017年7月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品
管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中
发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.2企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,
自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,
对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
7.4.6.3个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税。
7.4.7关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基
金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司 基金管理人的股东
上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
华安易富黄金交易型开放式证券投资基金 本基金是该基金的联接基金
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
第24页共36页
7.4.8.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.4债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.8.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年
12月31日 12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 149,558.25 14,643.29
其中:支付销售机构的客户维护费 824,483.53 83,316.52
注:本基金投资目标ETF部分不收取管理费。在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产
净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分的0.50%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分,若为负数,
则E取0。
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。
第25页共36页
7.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年
12月31日 12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 29,911.63 2,928.74
注:本基金投资目标ETF部分不收取托管费。在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产
净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分的0.10%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分,若为负数,
则E取0。
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。
7.4.8.2.3销售服务费
单位:人民币元
本期
获得销售服务费的各 2016年1月1日至2016年12月31日
关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
华安黄金ETF联接A 华安黄金ETF联接C 合计
华安基金管理有限公 - 45,974.99 45,974.99
司
中国建设银行股份有 - 55,776.66 55,776.66
限公司
合计 - 101,751.65 101,751.65
上年度可比期间
获得销售服务费的各 2015年1月1日至2015年12月31日
关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
华安黄金ETF联接A 华安黄金ETF联接C 合计
华安基金管理有限公 - 11,804.60 11,804.60
司
中国建设银行股份有 - 16,750.14 16,750.14
限公司
合计 - 28,554.74 28,554.74
注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金
第26页共36页
资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.35%/当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
华安黄金ETF联接
华安黄金ETF联接C
A
期初持有的基金份
- -
额
期间申购/买入总份
19,343,263.37 -
额
期间因拆分变动份
- -
额
减:期间赎回/卖出
- -
总份额
期末持有的基金份
19,343,263.37 -
额
期末持有的基金份
额占基金总份额比 3.74% -
例
第27页共36页
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
华安黄金ETF联接A
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 27,104,242.60 137,803.23 3,384,624.36 19,207.07
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期末,本基金持有343,108,647.00目标ETF基金份额,占其总份额的比例为
14.24%。上年度末2015年12月31日,本基金持有22,101,497.00目标ETF基金份额,占其总份额
的比例为6.90%。
7.4.9期末(2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
第28页共36页
截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币905,223,543.38元,无属于第二层次和第三层次余额。
于2015年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中第
一层次的余额为人民币49,575,502.80元,无属于第二层次和第三层次余额。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次
未发生重大变动。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
第29页共36页
7.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于2017年3月24日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额
例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 905,223,543.38 92.66
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
7 银行存款和结算备付金合计 34,378,366.11 3.52
8 其他各项资产 37,352,319.42 3.82
9 合计 976,954,228.91 100.00
8.2期末投资目标基金明细
金额单位:人民币元
占基金资产
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
净值比例(%)
1 华安易富黄 黄金ETF 交易型、 华安基金管理有 905,223,543.38 93.01
金交易型开 开放式 限公司
第30页共36页
放式证券投
资基金
8.3期末按行业分类的股票投资组合
8.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.5报告期内股票投资组合的重大变动
8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未买入股票。
8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未卖出股票。
8.6期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.11.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
第31页共36页
基金本报告期没有投资股指期货。
8.11.2本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.12.1本期国债期货投资政策
无。
8.12.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
8.12.3本期国债期货投资评价
无。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.13.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.13.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,801,400.42
2 应收证券清算款 18,433,547.48
3 应收股利 -
4 应收利息 8,271.79
5 应收申购款 14,109,099.73
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 37,352,319.42
8.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
第32页共36页
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
份额级别
数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
华安黄金ETF联
33,960 15,230.40 226,007,937.25 43.70% 291,216,485.46 56.30%
接A
华安黄金ETF联
82,709 5,733.64 93,676.81 0.02% 474,130,330.19 99.98%
接C
合计 116,669 8,497.96 226,101,614.06 22.81% 765,346,815.65 77.19%
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属两级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属两级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
华安黄金ETF联接A 485,793.47 0.09%
基金管理人所有从业人员持
华安黄金ETF联接C 731,725.31 0.15%
有本基金
合计 1,217,518.78 0.12%
第33页共36页
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基 华安黄金ETF联接A 0~10
金投资和研究部门负责人 华安黄金ETF联接C -
持有本开放式基金 合计 0~10
华安黄金ETF联接A 0~10
本基金基金经理持有本开 华安黄金ETF联接C 10~50
放式基金
合计 10~50
§10 开放式基金份额变动
单位:份
项目 华安黄金ETF联接A 华安黄金ETF联接C
基金合同生效日(2013年8月
319,252,743.65 91,632,545.02
22日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 37,416,470.78 24,960,115.53
本报告期基金总申购份额 887,268,919.54 1,913,756,145.36
减:本报告期基金总赎回份额 407,460,967.61 1,464,492,253.89
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 517,224,422.71 474,224,007.00
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
第34页共36页
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币40000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限:自基金合同生效日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易
占当期股 占当期佣
券商名称 单元 备注
成交金额 票成交总 佣金 金总量的
数量
额的比例 比例
银河证券 2 - - - --
注:1、券商专用交易单元选择标准:
基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:
(1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务;
(3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投资赢取机会;
(4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序:
(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2)填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
第35页共36页
(3)候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况:
无。
华安基金管理有限公司
二〇一七年三月二十八日
第36页共36页
点击查看>>
附件