国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第一号）
国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2015 年第一号）
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
重要提示
国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由国泰目标收益保本混
合型证券投资基金变更而来。
国泰目标收益保本混合型证券投资基金经中国证监会《关于核准国泰目标收益保本混合
型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2013】364 号文）核准募集，于 2013 年 7 月 12 日
至 2013 年 8 月 8 日公开募集，募集结束后本基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国
证监会书面确认，《国泰目标收益保本混合型证券投资基金基金合同》于 2013 年 8 月 12 日生
效。
国泰目标收益保本混合型证券投资基金的保本期最长为每 3 年一个周期，在每一个保本
期内均设置该保本期的目标收益率，在运作期间，如基金份额累计净值收益率连续 15 个工作
日达到或超过预设目标收益率，则国泰目标收益保本混合型证券投资基金当期保本期提前到
期。国泰目标收益保本混合型证券投资基金第一个保本期的目标收益率为 15%。自 2014 年 11
月 24 日起至 2014 年 12 月 12 日止国泰目标收益保本混合型证券投资基金的基金份额累计净
值收益率连续 15 个工作日超过 15%，即国泰目标收益保本混合型证券投资基金已于 2014 年
12 月 12 日触发第一个保本期提前到期的条件。依据国泰目标收益保本混合型证券投资基金基
金合同的约定，国泰目标收益保本混合型证券投资基金的第一个保本期提前到期并进入过渡
期。过渡期结束后的下一日起，由于不再符合保本基金存续条件，国泰目标收益保本混合型
证券投资基金变更为“国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金”。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书报中国证监会备案，
但并不表明中国证监会对本基金的投资价值、收益和市场前景做出实质性判断或保证，也不
表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资
本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能
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力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根
据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：
因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证
券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管
理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金是一只灵活
配置的混合型基金，属于基金中的中高风险品种，本基金的风险与预期收益介于股票型基金
和债券型基金之间。
投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原
则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 7 月 16
日，投资组合报告为 2015 年 2 季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 6 月 30
日。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：国泰基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼
办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层
成立时间：1998 年 3 月 5 日
法定代表人：陈勇胜
注册资本：壹亿壹千万元人民币
联系人：何晔
联系电话：（021）31089000，4008888688
股本结构：
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股东名称 股权比例
中国建银投资有限责任公司 60%
意大利忠利集团 30%
中国电力财务有限公司 10%
（二）基金管理人管理基金的基本情况
截至 2015 年 7 月 16 日，本基金管理人共管理 54 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长
证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证
券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场
证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基
金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新
成长股票型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券
投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰
中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克 100
指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）、上证 180 金融交易型开放式
指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本
混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证
券投资基金、中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板 300 成长交易型
开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置
证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰
平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券
投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势股票型证券投资基金
（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5 年期
国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型
证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资
基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基
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金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基
金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混
合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投
资基金（由国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）、国泰策略收益灵活配置混合
型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证 TMT50 指
数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混
合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券
投资基金。另外，本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人
资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企
业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管
理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投
资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、
社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。
（三）主要人员情况
1、董事会成员
陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师，23 年证券从业经历。1982 年起在中国建设
银行总行、中国投资银行总行工作。历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理
（主持工作）。1992 年起任国泰证券有限公司国际业务部总经理，公司总经理助理兼北京分公
司总经理，1998 年 3 月起任国泰基金管理有限公司董事、总经理，1999 年 10 月起任公司董
事长，2014 年 12 月 11 日起代任公司总经理。
张瑞兵，董事，博士研究生。2006 年 7 月起在中国建银投有限责任公司工作，先后任股
权管理部业务副经理、业务经理，资本市场部业务经理，策略投资部助理投资经理，公开市
场投资部助理投资经理，战略发展部业务经理、组负责人，现任战略发展部处长。2014 年 5
月起任公司董事。
陈川，董事，博士研究生，经济师。2001 年 7 月至 2005 年 8 月，在中国建设银行总行工
作，历任中间业务部、投资银行部、公司业务部业务副经理、业务经理。2005 年 8 月至 2007
年 6 月，在中国建银投资有限责任公司工作，历任投资银行部、委托代理业务部业务经理、
高级副经理。2007 年 6 月至 2008 年 5 月，在中投证券资本市场部担任执行总经理。2008 年 5
月至 2012 年 6 月，在中国建银投资有限责任公司工作，历任投资银行部高级经理、投资部高
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级经理、企业管理部高级经理。2012 年 6 月至 2012 年 9 月，任建投科信科技股份有限公司副
总经理。2012 年 9 月至 2013 年 4 月，任中建投租赁有限责任公司纪委书记、副总经理。2013
年 4 月至 2014 年 1 月，任中国建银投资有限责任公司长期股权投资部总经理。现任中国建银
投资有限责任公司战略发展部业务总监。2014 年 5 月起任公司董事。
Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负责经济研究；
1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年在 ROLOFINANCE
UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融分析师；1999-2004 年在 LEHMAN
BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研究员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP
合伙人；2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR
SpA 历任研究员/基金经理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。
2013 年 6 月起任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理。2013 年 11 月起任公司董事。
游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师（Chartered
Insurer）。1989 年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994 年起任中国保险（欧洲)
控股有限公司总裁助理；1996 年起任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998 年起
任忠利亚洲中国地区总经理。2002 年起任中意人寿保险有限公司董事。2007 年起任中意财产
保险有限公司董事、总经理。 2010 年 6 月起任公司董事。
侯文捷，董事，硕士研究生，高级工程师。1994 年 3 月至 2002 年 2 月在中国电力信托投
资有限公司工作，历任经理部项目经理，证券部项目经理，北京证券营业部副经理，天津证
券营业部副经理、经理。2002 年 2 月起在中国电力财务有限公司工作，先后任信息中心主任、
信息技术部主任、首席信息师、华北分公司总经理、党组副书记，现任中国电力财务有限公
司党组成员、副总经理。2012 年 4 月起任公司董事。
王军，独立董事，博士研究生，教授。1986 年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执
教，任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长，兼任国务院学位委
员会第六届学科评议组法学组成员、全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、国际贸
易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国法学会民法学研究
会常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲
裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。
2010 年 6 月起任公司独立董事。
刘秉升，独立董事，大学学历，高级经济师。1980 年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委书
记；1982 年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长；1985 年起任吉林省抚松县
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县委常委、常务副县长；1989 年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记；1995
年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记；1998 年起任中国建设银行海南省分行行长、
党委书记。2007 年任海南省银行业协会会长。2010 年 11 月起任公司独立董事。
韩少华，独立董事，大学专科，高级会计师。1964 年起在中国建设银行河南省工作，历
任河南省分行副处长、处长；南阳市分行行长、党组书记；分行总会计师。2003 年至 2008 年
任河南省豫财会计师事务所副所长。2010 年 11 月起任公司独立董事。
常瑞明，独立董事，大学学历，高级经济师。1980 年起在工商银行河北省工作，历任河
北沧州市支行主任、副行长；河北省分行办公室副主任、信息处处长、副处长；河北保定市
分行行长、党组副书记、书记；河北省分行副行长、行长、党委书记；2004 年起任工商银行
山西省分行行长、党委书记；2007 年起任工商银行工会工作委员会常务副主任；2010 年至 2014
年任北京银泉大厦董事长。2014 年 10 月起任公司独立董事。
2、监事会成员
梁凤玉，监事会主席，硕士研究生，高级会计师。1994 年 8 月至 2006 年 6 月，先后建设
银行辽宁分行国际业务部、人力资源部、葫芦岛市分行城内支行、葫芦岛市分行计财部、葫
芦岛市分行国际业务部、建设银行辽宁分行计划财务部工作，任业务经理、副行长、副总经
理等职。2006 年 7 月至 2007 年 3 月在中国建银投资有限责任公司财务会计部工作。2007 年 4
月至 2008 年 2 月在中国投资咨询公司任财务总监。2008 年 3 月至 2012 年 8 月在中国建银投
资有限责任公司财务会计部任高级经理。2012 年 9 月至 2014 年 8 月在建投投资有限责任公司
任副总经理。2014 年 12 月起任公司监事会主席。
Yezdi Phiroze Chinoy，监事，大学本科。1995 年 12 月至 2000 年 5 月在 Jardine Fleming India
任公司秘书及法务。2000 年 9 月至 2003 年 2 月，在 Dresdner Kleinwort Benson 任合规部主管、
公司秘书兼法务。2003 年 3 月至 2008 年 1 月任 JP Morgan Chase India 合规部副总经理。2008
年 2 月至 2008 年 8 月任 Prudential Property Investment Management Singapore 法律及合规部主
管。2008 年 8 月至 2014 年 3 月任 Allianz Global Investors Singapore Limited 东南亚及南亚合规
部主管。2014 年 3 月 17 日起任 Generall Investments Asia Limited 首席执行官。
刘顺君，监事，硕士研究生，高级经济师。1986 年 7 月至 2000 年 3 月在中国人民解放军
军事经济学院工作，历任教员、副主任。2000 年 4 月至 2003 年 1 月在长江证券有限责任公司
工作，历任投资银行总部业务主管、项目经理。2003 年 1 月至 2005 年 5 月任长江巴黎百富勤
证券有限责任公司北京部高级经理。2005 年 6 月起在中国电力财务有限公司工作，先后任金
融租赁公司筹建处综合部主任，营业管理部主任助理，华北分公司总经理助理、华北分公司
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副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席，福建业务部副主任、主任，现任中国电力财务
有限公司投资管理部主任。2012 年 4 月起任公司监事。
李辉，监事，大学本科。1997 年 7 月至 2000 年 4 月任职于上海远洋运输公司，2000 年 4
月至 2002 年 12 月任职于中宏人寿保险有限公司，2003 年 1 月至 2005 年 7 月任职于海康人寿
保险有限公司，2005 年 7 月至 2007 年 7 月任职于 AIG 集团，2007 年 7 月至 2010 年 3 月任职
于星展银行。2010 年 4 月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学负责人、总经理办
公室负责人。现任公司人力资源部及（财富大学）及行政管理部负责人。2013 年 11 月起任公
司职工监事。
束琴，监事，大专学历。1980 年 3 月至 1992 年 3 月分别任职于人民银行安康地区分行和
工商银行安康地区分行，1993 年 3 月至 2008 年 8 月任职于陕西省住房资金管理中心。2008
年 8 月加入国泰基金管理有限公司，先后担任行政管理部主管、总监助理。现任公司行政部
副总监。2013 年 11 月起任公司职工监事。
3、高级管理人员
陈勇胜，董事长及代任总经理，简历情况见董事会成员介绍。
巴立康，硕士研究生，高级会计师，22 年证券基金从业经历。1993 年 4 月至 1998 年 4
月在华夏证券工作，历任营业部财务经理、公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经
理。1998 年 4 月至 2007 年 11 月在华夏基金管理有限公司工作，历任综合管理部总经理、基
金运作部总经理、基金运营总监、稽核总监。2007 年 12 月加入国泰基金管理有限公司，2008
年 12 月起担任公司副总经理。
周向勇，硕士研究生，19 年金融从业经历。1996 年 7 月至 2004 年 12 月在中国建设银行
总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004 年 12 月至 2011 年 1 月在中
国建银投资公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011 年 1 月加入国泰基
金管理有限公司，任总经理助理，2012 年 11 月起任公司副总经理。
贺燕萍，硕士，17 年证券业从业经历。1998 年 2 月至 2007 年 8 月在中信建投证券有限
责任公司(原华夏证券有限公司)研究所和机构业务部任总经理助理；2007 年 8 月至 2013 年 8
月历任光大证券股份有限公司销售交易部副总经理、总经理和光大证券资产管理有限公司总
经理；2013 年 8 月加入国泰基金管理有限公司，2013 年 10 月起任公司副总经理。
林海中，硕士研究生，12 年证券基金从业经历。2002 年 8 月至 2005 年 4 月在中国证监
会信息中心工作，历任专业助理、主任科员；2005 年 4 月至 2012 年 6 月在中国证监会基金监
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管部工作，历任主任科员、副处长、处长。2012 年 6 月加入国泰基金管理有限公司，2012 年
8 月起任公司督察长。
4、本基金的基金经理
（1）现任基金经理
邱晓华，硕士研究生，14 年证券基金从业经历。曾任职于新华通讯社、北京首都国际投
资管理有限公司、银河证券。2007 年 4 月加入国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、基
金经理助理。2011 年 4 月至 2014 年 6 月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理；2011
年 6 月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理；2013 年 8 月至 2015 年 1 月
15 日兼任国泰目标收益保本混合型证券投资基金的基金经理；2014 年 5 月起兼任国泰安康养
老定期支付混合型证券投资基金的基金经理；2014 年 11 月起兼任国泰大宗商品配置证券投资
基金(LOF)的基金经理；2015 年 1 月 16 日起兼任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金
（原国泰目标收益保本混合型证券投资基金）的基金经理；2015 年 4 月起兼任国泰国证医药
卫生行业指数分级证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指
数分级证券投资基金的基金经理。
（2）历任基金经理
本基金自转型之日（2015 年 1 月 16 日）起至 2015 年 7 月 16 日由邱晓华、姜南林共同担
任基金经理；自 2015 年 7 月 17 日至今由邱晓华担任本基金的基金经理。
5、本基金投资决策委员会成员
本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司分管副总经理、投资总监、绝对
收益投资（事业）部、权益投资（事业）部、量化投资（事业）部等相关人员中产生。公司
总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席
公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议
并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相关
投资部门提出的重大投资建议等。
投资决策委员会成员组成如下：
周向勇：副总经理
黄焱：总经理助理兼投资总监兼权益投资（事业）部总经理
吴晨：绝对收益投资（事业）部副总监
张则斌：权益投资总监
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6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。
（四）基金管理人职责
1、办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事
宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、半年度和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。
（五）基金管理人承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取
有效措施，防止违反《证券法》行为的发生。
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取
有效措施，防止下列行为发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
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（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息；
（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
（9）贬损同行，以抬高自己；
（10）以不正当手段谋求业务发展；
（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定, 并承诺建立健全内部控制制度，采取有效
措施，防止违反基金合同行为的发生。
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
（六）基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利
益；
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（七）基金管理人内部控制制度
1、内部控制制度概述
基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险，保证经营活动的合法合规和有效开展，
制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施，形成了公司完整的内部控制体系。
该内部控制体系涵盖了内部会计控制、风险管理控制和监察稽核制度等公司运营的各个方面，
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并通过相应的具体业务控制流程来严格实施。
（1）内部风险控制遵循的原则
1）全面性原则：内部风险控制必须覆盖公司所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务
环节；
2）独立性原则：公司设立独立的稽核监察部，稽核监察部保持高度的独立性和权威性，
负责对公司各部门内部风险控制工作进行稽核和检查；
3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上形成一种相互制约的机制，建
立不同岗位之间的制衡体系；
4）保持与业务发展的同等地位原则：公司的发展必须建立在风险控制制度完善和稳固的
基础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上；
5）定性和定量相结合原则：建立完备风险控制指标体系，使风险控制更具客观性和操作
性。
（2）内部会计控制制度
公司根据国家有关法律法规和财务会计准则的要求，建立了完善的内部会计控制制度，
实现了职责分离和岗位相互制约，确保会计核算的真实、准确、完整，并保证各基金会计核
算和公司财务管理的相互独立，保护基金资产的独立、安全。
（3）风险管理控制制度
公司为有效控制管理运营中的风险，建立了一整套完整的风险管理控制制度，其内容由
一系列的具体制度构成，主要包括：岗位分离和空间分离制度、投资管理控制制度、信息技
术控制、营销业务控制、信息披露制度、资料保全制度和独立的稽核制度、人力资源管理以
及相应的业务控制流程等。通过这些控制制度和流程，对公司面临的投资风险和管理风险进
行有效的控制。
（4）监察稽核制度
公司实行独立的监察稽核制度，通过对稽核监察部充分授权，对公司执行国家有关法律
法规情况、以及公司内部控制制度的遵循情况和有效性进行全面的独立监察稽核，确保公司
经营的合法合规性和内部控制的有效性。
2、基金管理人内部控制制度要素
（1）控制环境
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国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第一号）
公司经过多年的管理实践，建立了良好的控制环境，以保证内部会计控制和管理控制的
有效实施，主要包括科学的公司治理结构、合理的组织结构和分级授权、注重诚信并关注风
险的道德观和经营理念、独立的监察稽核职能等方面。
1）公司建立并完善了科学的治理结构，目前有独立董事 4 名。董事会下设提名及资格审
查委员会、薪酬委员会、考核委员会等专业委员会，对公司重大经营决策和发展规划进行决
策及监督；
2）在组织结构方面，公司设立的分管领导议事会议、总经理办公会议、投资决策委员会、
风险控制委员会等机构分别负责公司经营、基金投资和风险控制等方面的决策和监督控制。
同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任，既相互独立，又相互合作和制约，
形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系；
3）公司一贯坚持诚信为投资者服务的道德观和稳健经营的管理理念。在员工中加强职业
道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化；
4）公司稽核监察部拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权限，并对公司内部控
制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。
（2）控制的性质和范围
1）内部会计控制
公司建立了完善的内部会计控制，保证基金核算和公司财务核算的独立性、全面性、真
实性和及时性。
首先，公司根据国家有关法律法规、有关会计制度和准则，制定了完善的公司财务制度、
基金会计制度以及会计业务控制流程，做好基金业务和公司经营的核算工作，真实、完整、
准确地记录和反映基金运作情况和公司财务状况。
其次，公司将基金会计和公司财务核算从人员上、空间上和业务活动上严格分开，保证
两者相互独立，各基金之间做到独立建账、独立核算，保证基金资产和公司资产之间、以及
各基金资产之间的相互独立性。
公司建立了严格的岗位职责分离控制、凭证与记录控制、资产接触控制、独立稽核等制
度，确保在基金核算和公司财务管理中做到对资源的有效控制、有关功能的相互分离和各岗
位的相互监督等。
另外，公司还建立了严格的财务管理制度，执行严格的预算管理和财务费用审批制度，
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加强成本控制和监督。
2）风险管理控制
公司在经营管理中建立了有效的风险管理控制体系，主要包括：
岗位分离和空间隔离制度：为保证各部门的相对独立性，公司建立了明确的岗位分离制
度；同时实行空间隔离制度，建立防火墙，充分保证信息的隔离和保密；
投资管理业务控制：通过建立完整的研究业务控制、投资决策控制、交易业务控制，完
善投资决策委员会的投资决策职能和风险控制委员会的风险控制职能，实行投资总监和基金
经理分级授权制度和股票池制度，进行集中交易，以及稽核监察部对投资交易实时监控等，
加强投资管理控制，做到研究、投资、交易、风险控制的相互独立、相互制约和相互配合，
有效控制操作风险；建立了科学先进的投资风险量化评估和管理体系，控制投资业务中面临
的市场风险、集中风险、流动性风险等；建立了科学合理的投资业绩绩效评估体系，对投资
管理的风险和业绩进行及时评估和反馈；
信息技术控制：为保证信息技术系统的安全稳定，公司在硬件设备运行维护、软件采购
维护、网络安全、数据库管理、危机处理机制等方面均制定实施了完善的制度和控制流程；
营销业务控制：公司制定了完善的市场营销、客户开发和客户服务制度，以保证在营销
业务中对有关法律法规的遵守，以及对经营风险的有效控制；
信息披露控制和资料保全制度：公司制定了规范的信息披露管理办法，保证信息披露的
及时、准确和完整；在资料保全方面，建立了完善的信息资料保全备份系统，以及完整的会
计、统计和各种业务资料档案；
独立的监察稽核制度：稽核监察部有权对公司各业务部门工作进行稽核检查，并保证稽
核的独立性和客观性。
3）内部控制制度的实施
公司风险控制委员会首先从总体上制定了公司风险控制制度，对公司面临的主要风险进
行辨识和评估，制定了风险控制原则。在风险控制委员会总体方针指导下，各部门根据各自
业务特点，对业务活动中存在的风险点进行了揭示和梳理，有针对性地建立了详细的风险控
制流程，并在实际业务中加以控制。
（3）内部控制制度实施情况检查
公司稽核监察部在进行风险评估的基础上，对公司各业务活动中内部控制措施的实施情
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况进行定期和不定期的监察稽核，重点是业务活动中风险暴露程度较高的环节，以确保公司
经营合法合规、以及内部控制制度的有效遵循。
在确保现有内部控制制度实施情况的基础上，公司会根据新业务开展和市场变化情况，
对内部控制制度进行及时的更新和调整，以适应公司经营活动的变化。公司稽核监察部在对
内部控制制度的执行情况进行监察稽核的基础上，也会重点对内部控制制度的有效性进行评
估，并提出相应改进建议。
（4）内部控制制度实施情况的报告
公司建立了有效的内部控制制度实施报告流程，各部门对于内部控制制度实施过程中出
现的失效情况须及时向公司高级管理层和稽核监察部报告，使公司高级管理层和稽核监察部
及时了解内部控制出现的问题并作出妥善处理。
稽核监察部在对内部控制实施情况的监察中，对发现的问题均立即向公司高级管理层报
告，并提出相应的建议，对于重大问题，则通过督察长及时向公司董事长和中国证监会报告。
同时稽核监察部定期出具独立的监察稽核报告，直接报公司董事长和中国证监会。
3、基金管理人内部控制制度声明书
基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺公司将根据市场变化
和业务发展不断完善内部控制制度，切实维护基金份额持有人的合法权益。
二、基金托管人
一、基金托管人情况
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
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联系人：田 青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，
总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于
2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。于 2014 年末，中国建设银行市
值约为 2,079 亿美元，居全球上市银行第四位。
于 2014 年末，本集团资产总额 167,441.30 亿元，较上年增长 8.99%；客户贷款和垫款总
额 94,745.23 亿元，增长 10.30%；客户存款总额 128,986.75 亿元，增长 5.53%。营业收入
5,704.70 亿元，较上年增长 12.16%；其中，利息净收入增长 12.28%，净利息收益率(NIM)2.80%；
手续费及佣金净收入占营业收入比重为 19.02%；成本收入比为 28.85%。利润总额 2,990.86
亿元，较上年增长 6.89%；净利润 2,282.47 亿元，增长 6.10%。资本充足率 14.87%，不良贷
款率 1.19%，拨备覆盖率 222.33%。
客户基础进一步夯实，全年公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新增11万户和
68万户，个人有效客户新增1,188万户。网点“三综合”覆盖面进一步扩大，综合性网点达到
1.37万个，综合柜员占比达到80%，综合营销团队1.75万个，网点功能逐步向客户营销平台、
体验平台和产品展示平台转变。深化网点柜面业务前后台分离，全行超过1.45万个营业网点
30类柜面实时性业务产品实现总行集中处理，处理效率提高60%。总分行之间、总分行与子公
司之间、境内外以及各分行之间的业务联动和交叉营销取得重要进展，集团综合性、多功能
优势逐步显现。
债务融资工具累计承销3,989.83亿元，承销额连续四年同业排名第一。以“养颐”为主
品牌的养老金融产品体系进一步丰富，养老金受托资产规模、账户管理规模分别新增188.32
亿元和62.34万户。投资托管业务规模增幅38.06%，新增证券投资基金托管只数和首发份额市
场领先。跨境人民币客户数突破1万个、结算量达1.46万亿元。信用卡累计发卡量6,593万张，
消费交易额16,580.81亿元，多项核心指标同业第一。私人银行业务持续推进，客户数量增长
14.18%，金融资产增长18.21%。
2014年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知名机构
授予的100余项重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中，以一级
资本总额位列全球第2；在英国《金融时报》全球500强排名第29位，新兴市场500强排名第3
位；在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2；在美国《财富》杂志
世界500强排名第38位。此外，本集团还荣获国内外重要媒体评出的诸多重要奖项，覆盖公司
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治理、社会责任、风险管理、公司信贷、零售业务、投资托管、债券承销、信用卡、住房金
融和信息科技等多个领域。
中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、
理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能
处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续
聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总
行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、
总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行
计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总
行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工
作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、
信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京
市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业
务管理经验。
黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管
业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户
为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维
护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国
建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保
基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前
国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2015 年 6 月末，中国建设银行已托管 514 只
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证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。
中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银
行”。
三、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
1、直销机构
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层
国泰基金管理有限
1 客户服务专线：400-888-8688，021-31089000
公司上海直销柜台
传真：021-31081861 网址：www.gtfund.com
电子交易网站：www.gtfund.com 登录网上交易页面
国泰基金 智能手机 APP 平台：iphone 交易客户端、Android 交易客户端
2 “国泰基金”微信交易平台
电子交易平台
电话：021-31081738 联系人：李静姝
2、其它销售机构
（1）销售银行及券商
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
中国农业银行股
1 法定代表人：蒋超良 客户服务电话：95599
份有限公司
联系人：客户服务中心 传真：010-85109219
网址：www.95599.cn
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
中国银行股份有
2 法定代表人：田国立 联系人：客户服务中心
限公司
客服电话：95566 网址：www.boc.cn
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
中国建设银行股 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
3
份有限公司 法定代表人：王洪章 客服电话：95533
网址：www.ccb.com
16
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注册地址：上海市银城中路 188 号
交通银行股份有 法定代表人：牛锡明 客服电话：95559
4
限公司 联系人：曹榕 电话：021-58781234
网址：www.bankcomm.com
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
招商银行股份有 法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏
5
限公司 电话：0755-83198888 传真：0755-83195109
客户服务热线：95555 网址：www.cmbchina.com
注册地址：上海市浦东新区浦东大道 981 号
上海农村商业银 法定代表人：胡平西 联系人：吴海平
6
行股份有限公司 电话：021-38576977 传真：021-50105124
客服电话：021-962999 网址：www.srcb.com
注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
杭州银行股份有 法定代表人：吴太普 联系人：严峻
7
限公司 电话：0571-85163127 传真：0571-85179591
客服电话：400-888-8508 网址：www.hzbank.com.cn
注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号
渤海银行股份有 法定代表人：刘宝凤 联系人：王宏
8
限公司 电话：022-58316666 传真：022-58316259
客服电话：400-888-8811 网址：www.cbhb.com.cn
注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大
厦
深圳农村商业银 法定代表人：李伟 联系人：王璇 宋永成
9
行股份有限公司
电话：0755-25188269 传真：0755-25188785
客服电话：4001961200 网址：www.4001961200.com
注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
法定代表人：郭志文 联系人：武艳凤
哈尔滨银行股份
10 电话：0451-86779018 传真：0451-86779218
有限公司
客服电话：95537、400-60-95537
网址：http://www.hrbcb.com.cn
11 国泰君安证券股 注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
17
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份有限公司 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺
电话：021-38676161 传真：021-38670161
客服电话：400-888-8666 网址：www.gtja.com
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
中信建投证券股 法定代表人：王常青 联系人：魏明
12
份有限公司 电话：010-85130588 传真：010-65182261
客服电话：400-888-8108 网址：www.csc108.com
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
16-26 楼
国信证券股份有 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕
13
限公司
电话：0755-82130833 传真：0755-82133952
客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人：宫少林 联系人：林生迎
招商证券股份有
14 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636
限公司
网址：www.newone.com.cn
客服电话：400-888-8111/95565
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安 联系人：田薇
中国银河证券股
15 电话：010-66568430 传真：010-66568990
份有限公司
客服电话：400-8888-888
网址：www.chinastock.com.cn
注册地址：上海市淮海中路 98 号
法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣
海通证券股份有
16 电话：021-23219000 传真：021-23219100
限公司
客服电话：400-888-8001（全国），021-95553
网址：www.htsec.com
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
申万宏源证券有 法定代表人：李梅 联系人：黄莹
17
限公司 电话：021-33388211 客服电话： 4008895523
网址：www.swhysc.com
18
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注册地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
中信证券（浙江） 法定代表人：沈强 联系人：周妍
18
有限责任公司 电话：0571-86078823 客服电话：0571-96598
网址：www.bigsun.com.cn
注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋
18、19 层
万联证券有限责 法定代表人：张建军 联系人：罗创斌
19
任公司
电话：020-38286651 传真：020-22373718-1013
客服电话：400-888-8133 网址：www.wlzq.com.cn
注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层
东吴证券股份有 法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹
20
限公司 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021
客服电话：0512-33396288 网址：www.dwzq.com.cn
注册地址：上海市西藏中路 336 号
上海证券有限责 法定代表人：郁忠民 联系人：张瑾
21
任公司 电话：021-53519888 传真：021-53519888
客服电话：021-962518 网址：www.962518.com
注册地址：江西省南昌市永叔路 15 号
办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4
楼
国盛证券有限责
22
任公司 法定代表人：曾小普 联系人：徐美云
电话：0791-6285337 传真：0791-6288690
网址：www.gsstock.com
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰 联系人：刘晨
光大证券股份有
23 电话：021-22169999 传真：021-22169134
限公司
客服电话：95525、10108998、400-888-8788
网址：www.ebscn.com
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43
广发证券股份有 楼（4301-4316 房）
24
限公司 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、
38、39、41、42、43、44 楼
19
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法定代表人：孙树明 联系人：黄岚
电话：020-87555888 传真：020-87555305
客服电话：95575 网址：www.gf.com.cn
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场
（二期）北座
中信证券股份有 法定代表人：王东明 联系人：陈忠
25
限公司
电话：010-84588888 传真：010-84865560
网址：www.cs.ecitic.com
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101
室
办公地址：天津市河西区宾水道 8 号
渤海证券股份有
26 法定代表人：杜庆平 联系人：王兆权
限公司
电话：022-28451861 传真：022-28451892
客服电话：400-651-5988 网址：www.bhzq.com
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层
1507-1510 室
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1
中信万通证券有 号楼第 20 层（266061）
27
限责任公司
法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超
电话：0532-85022326 传真：0532-85022605
客服电话：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
长江证券股份有 法定代表人：胡运钊 联系人：李良
28
限公司 电话：027-65799999 传真：027-85481900
客服电话：95579 网址：www.95579.com
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号
国海证券股份有 法定代表人：张雅锋 联系人：牛孟宇
29
限公司 电话：0755-83709350 传真：0755-83704850
客服电话：95563 网址：www.ghzq.com.cn
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
齐鲁证券有限公
30 办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
司
法定代表人：李玮 联系人：吴阳
20
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注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28
层 A02 单元
法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹
安信证券股份有
31 联系电话：0755-82825551 传真：0755-82558355
限公司
客服电话：400-800-1001
网址：www.essence.com.cn
注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
东莞证券有限责 法定代表人：游锦辉 联系人：梁健伟
32
任公司 电话：0769-22119341 传真：0769-22116999
客服电话：0769-961130 网址：www.dgzq.com.cn
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中
心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01. 02. 03. 05. 11. 12. 13.
15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23 单元
中国中投证券有 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅
33
限责任公司
电话：0755-82023442 传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
客服电话：400-600-8008、95532
注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
长城国瑞证券有 法定代表人：王勇 联系人：赵钦
34
限公司 电话：0592-5161642 传真：0592-5161140
客服电话：0592-5163588 网址：www.xmzq.cn
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57
层
华宝证券有限责 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川
35
任公司
电话：021-68778081 传真 021-68778117
客服电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com
注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及
28 层
中国国际金融有 法定代表人：李剑阁 联系人：罗文雯
36
限公司
电话：010-65051166 传真：010-65051156
网址：www.cicc.com.cn
21
国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第一号）
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
天相投资顾问有 法定代表人：林义相 联系人：林爽
37
限公司 电话：010-66045608 传真：010-66045527
客服电话：010-66045678 网址：www.txsec.com
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
信达证券股份有 法定代表人：高冠江 联系人：唐静
38
限公司 电话：010-88656100 传真：010-88656290
客服电话：400-800-8899 网址：www.cindasc.com
注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号
法定代表人：李晓安 联系人：李昕田
华龙证券有限责
39 电话：0931-8888088 传真：0931-4890515
任公司
客服电话：0931-4890100、4890619、4890618
网址：www.hlzqgs.com
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
国元证券股份有 法定代表人：凤良志 联系人：祝丽萍
40
限公司 电话：0551-2257012 传真：0551-2272100
客服电话：95578 网址：www.gyzq.com.cn
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
平安证券有限责 法定代表人：杨宇翔 联系人：郑舒丽
41
任公司 电话：0755-22626391 传真：0755-82400862
客服电话：95511-8 网址：www.pingan.com
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大
厦 A 座 41 楼
中航证券有限公 法定代表人：杜航 联系人：戴蕾
42
司
电话：0791-86768681 传真：0791-86770178
客服电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
东海证券股份有 法定代表人：刘化军 联系人：李涛
43
限公司 电话：0519-88157761 传真：0519-88157761
客服电话：400-888-8588 网址：www.longone.com.cn
44 山西证券股份有 注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
22
国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第一号）
限公司 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠
电话：0351-8686659 传真：0351-8686619
客服电话：400-666-1618、95573
网址：www.i618.com.cn
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
华融证券股份有 法定代表人：宋德清 联系人：黄恒
45
限公司 电话：010-58568235 传真：010-58568062
客服电话：010-58568118 网址：www.hrsec.com.cn
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
江海证券有限公 法定代表人：孙名扬 联系人：张宇宏
46
司 电话：0451-82336863 传真：0451-82287211
客服电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主
塔 19 楼、20 楼
广州证券有限责 法定代表人：刘东 联系人：林洁茹
47
任公司
电话：020-88836655 传真：020-88836654
客服电话：020-961303 网址：www.gzs.com.cn
注册地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号
西南证券股份有 法定代表人：余维佳 联系人：张煜
48
限公司 电话：023-63786141 传真：023-63786212
网址：http://www.swsc.com.cn
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9
层 10 层
国都证券有限责 法定代表人：常喆 联系人：黄静
49
任公司
电话：010-84183333 传真：010-84183311-3389
客服电话：4008188118 网址：www.guodu.com
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智
中心 B1 座
华安证券股份有限 法定代表人：李工 联系人：汪燕
50
公司
电话：0551-65161675 传真：0551-65161600
客服电话：4008096518 网址：www.huaan.com
23
国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第一号）
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、
B01（b）单元
法定代表人：俞洋 联系人：王逍
华鑫证券有限责任
51 电话：021-64339000 传真：021-54668802
公司
客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918
网址：www.cfsc.com.cn
注册地址：杭州市建国中路 99 号
杭州联合农村商 法定代表：张晨 联系人：仇侃宁
52 业银行股份有限
公司 电话：0571-87923225 传真：0571-87923214
客服电话：96592 网址：www.urcb.com
注册地址：山东寿光市银海路 19 号
山东寿光农村商 法定代表：颜廷军 联系人：周淑贞
53
业银行股份有限
公司 电话：0536－5293756 传真：0536－5293756
客服电话：0536－96633
注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 A
座
54 晋商银行股份有
限公司 法定代表：上官永清
客服电话：95105588 网址： www.jshbank.com
注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号
浙商银行股份有 法定代表人：张达洋
55
限公司 客服电话：95527
网址：http://www.czbank.com
注册地址：张家港市人民中路 66 号
法定代表：王自忠 联系人：朱芳
张家港农村商业
56 银行股份有限公 电话：0512-96065 客服电话：0512-96065
司
传真：051256968259
网址：http://www.zrcbank.com
注册地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号
苏州银行股份有 法定代表人：王兰凤
57
限公司 电话：0512-69868390 传真：0512-69868370
客服电话：0512-96067
24
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网址：www.suzhoubank.com
（2）第三方销售机构
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
诺亚正行（上海） 法定代表人：汪静波 联系人：方成
1 基金销售投资顾问
有限公司 电话：021-38602377 传真：021-38509777
客服电话：4008215399 网址：www.noah-fund.com
注册地址： 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
上海好买基金销售 法定代表人：杨文斌 联系人：薛年
2
有限公司 电话：021-20613999 传真：021-68596916
客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
杭州数米基金销售 法定代表人： 陈柏青 联系人： 周嬿旻
3
有限公司 电话：0571-28829790 传真：0571- 26698533
客服电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25
楼 I、J 单元
法定代表人：薛峰 联系人：童彩平
深圳众禄基金销售
4 电话：0755-33227950 传真：0755-82080798
有限公司
客服电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
上海长量基金销售 法定代表人： 张跃伟 联系人：敖玲
5
投资顾问有限公司 电话：021-58788678-8201 传真：021—58787698
客服电话：400-089-1289 网址：www.erichfund.com
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
北京展恒基金销售 法定代表人：闫振杰 联系人：焦琳
6
有限公司 电话：010-62020088-8288 传真：010-62020088-8802
客服电话：4008886661
25
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网址：www.myfund.com
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
法定代表人：凌顺平 联系人：杨翼
浙江同花顺基金销
7
售公司 电话：0571-88911818-8565 传真：0571-86800423
客服电话：4008-773-776
网址：www.5ifund.com
0571-88920897
注册地址：无锡市滨湖区锦溪路 99 号
江苏金百临投资咨 法定代表：费晓燕 联系人：袁丽萍
8
询有限公司 电话：0510-82758877 传真：0510-88555858
客服电话：0510-9688988 网址： www.jsjbl.com
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
上海天天基金销售 法定代表：其实 联系人：朱钰
9
有限公司 电话：021-54509988-1071 传真：021-64383798
客服电话：4001818188 网址：www.1234567.com.cn
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内
万银财富（北京） 法定代表：李招弟 联系人：刘媛
10
基金销售有限公司 电话：010-59393923 传真：010-59393074
客服电话：4008080069 网址：www.wy-fund.com
注册地址： 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
法定代表：盛大 联系人：叶志杰
上海利得基金销售
11 电话：021-50583533 传真：021-50583633
有限公司
客服电话：400-005-6355
网址：www.leadfund.com.cn
注册地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 C 座 1701
室
鼎信汇金（北京） 法定代表：齐凌峰 联系人：阮志凌
12
投资管理有限公司
电话：010-82151989 传真：010-82158830
客服电话：400-158-5050 网址：www.9ifund.com
注册地址：杭州市教工路 18 号 EAC 欧美中心 A 座 D 区 801
浙江金观诚财富管
13 法定代表：陆彬彬 联系人：鲁盛
理有限公司
电话：0571-56028617 传真：0571-56899710
26
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客服电话：400-068-0058
网址：www.jincheng-fund.com
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10
单元
法定代表：赵学军 联系人：张倩
嘉实财富管理有限
14 电话：021-20289890 客服电话：400-021-8850
公司
传真： 021-20280110、010-85097308
网址：www.harvestwm.cn
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
宜信普泽投资顾问 法定代表：沈伟桦 联系人：王巨明
15
（北京）有限公司 电话：010- 52858244 传真： 010-85894285
客服电话：400-6099-500 网址：www.yixinfund.com
办公地址：北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座
22 层 2208
一路财富（北京）
16 客户服务热线：400-001-1566
信息科技有限公司
公司网站：http://www.yilucaifu.com
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3
层 310 室
上海联泰资产管理
17 客户服务热线：4000-466-788
有限公司
公司网站：http://www.91fund.com.cn
办公地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
上海汇付金融服务
18 客服电话：400-820-2819
有限公司
公司网站：http://a0918660.atobo.com.cn
（二）登记机构
名称：国泰基金管理有限公司
住所：上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼
办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
法定代表人：陈勇胜
联系人：何晔
传真：021-31081800
客户服务专线：400-888-8688，021-31089000
27
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（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
联系电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：孙睿
经办律师：黎明、孙睿
（五）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：021-23238888
经办注册会计师：汪棣、魏佳亮
联系人：魏佳亮
四、基金的名称
国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金
五、基金的类型和运作方式
1、基金类型：混合型证券投资基金
2、基金运作方式：契约型开放式
3、基金的存续期间：不定期
六、投资目标
本基金力图通过灵活的大类资产配置，积极把握个股的投资机会，在控制风险并保持基
金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
28
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七、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内上市交易的股票（包含中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证
券、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。
其中，股票、股指期货、权证等资产占基金资产的 30%-80%，债券、货币市场工具、现
金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 20%
以上，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现
金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。股指期货的投资
比例及限制按照法律法规及中国证监会相关规定执行。
当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进
行适当调整。
八、投资策略
1、资产配置策略
本基金管理人依据 Melva 资产评估体系，通过考量宏观经济、企业盈利、流动性、估值
和行政干预等相关变量指标的变化，评估确定一定阶段股票、债券和现金资产的配置比例。
2、股票投资策略
（1）盈利能力股票筛选
本基金的股票资产投资主要以具有投资价值的股票作为投资对象，采取自下而上精选个
股策略，利用 ROIC、ROE、股息率等财务指标筛选出盈利能力强的上市公司，构成具有盈利
能力的股票备选池。
（2）价值评估分析
本基金通过价值评估分析，选择价值被低估上市公司，形成优化的股票池。价值评估分
析主要运用国际化视野，采用专业的估值模型，合理使用估值指标，选择其中价值被低估的
公司。具体采用的方法包括市盈率法、市净率法、市销率、PEG、EV/EBITDA、股息贴现模
型等，基金管理人根据不同行业特征和市场特征灵活进行运用，努力为从估值层面持有人发
掘价值。
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（3）实地调研
对于本基金计划重点投资的上市公司，公司投资研究团队将实地调研上市公司，深入了
解其管理团队能力、企业经营状况、重大投资项目进展以及财务数据真实性等。为了保证实
地调研的准确性，投资研究团队还将通过对上市公司的外部合作机构和相关行政管理部门进
一步调研，对上述结论进行核实。
（4）投资组合建立和调整
本基金将在案头分析和实地调研的基础上，建立和调整投资组合。在投资组合管理过程
中，本基金还将注重投资品种的交易活跃程度，以保证整体组合具有良好的流动性。
3、债券投资策略
本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观
政策方向及收益率曲线分析，通过收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。
4、权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基
础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风
险可控的前提下稳健的超额收益。
5、资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲
线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资
规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
6、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保
值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证
券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种
选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）
等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充
分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
30
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九、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准：60%*沪深 300 指数收益率+40%*中证全债指数收益率
采用沪深 300 指数作为股票投资部分的业绩比较基准主要基于以下原因：
1、沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数，
由中证指数公司编制和维护，是在上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成。
2、该指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性，投资者可以方
便地从报纸、互联网等财经媒体中获取。
3、沪深 300 指数引进国际指数编制和管理的经验，编制方法清晰透明，具有独立性和良
好的市场流动性；与市场整体表现具有较高的相关度，且指数历史表现强于市场平均收益水
平。
因此，沪深 300 指数是衡量该混合型基金股票投资业绩的理想基准。同时，根据目标资
产配置比例，业绩比较基准中加入了中证全债指数并按照该混合型基金的目标资产配置比例
来安排。
如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金
时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较
基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，并报中国证监会备案。基金管
理人应在调整前 2 个工作日在指定媒介上予以公告。
十、风险收益特征
本基金是一只灵活配置的混合型基金，属于基金中的中高风险品种，本基金的风险与预
期收益介于股票型基金和债券型基金之间。
十一、投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 7 月 17 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止 2015 年 6 月 30 日，本报告所列财务数据未经审计。
31
国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2015 年第一号）
1.报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额（元）
比例（%）
1 权益投资 55,540,846.59 69.29
其中：股票 55,540,846.59 69.29
2 固定收益投资 14,568,400.00 18.17
其中：债券 14,568,400.00 18.17
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
- -
资产
6 银行存款和结算备付金合计 9,043,965.82 11.28
7 其他资产 1,003,673.44 1.25
8 合计 80,156,885.85 100.00
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值（元）
例（％）
A 农、林、牧、渔业 2,661,202.50 4.06
B 采矿业 - -
C 制造业 40,494,232.64 61.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,083,442.50 1.65
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
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J 金融业 206,040.00 0.31
K 房地产业 5,264,958.95 8.02
L 租赁和商务服务业 505,850.00 0.77
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 5,325,120.00 8.11
S 综合 - -
合计 55,540,846.59 84.64
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
值比例（％）
1 002739 万达院线 24,000 5,325,120.00 8.11
2 600466 蓝光发展 379,333 5,048,922.23 7.69
3 002675 东诚药业 110,000 5,019,300.00 7.65
4 002551 尚荣医疗 114,749 4,978,959.11 7.59
5 600325 华发股份 249,902 4,523,226.20 6.89
6 600666 西南药业 70,215 2,987,648.25 4.55
7 600965 福成五丰 161,285 2,661,202.50 4.06
8 002436 兴森科技 140,339 2,540,135.90 3.87
9 002055 得润电子 37,917 2,194,635.96 3.34
10 000821 京山轻机 83,922 2,007,414.24 3.06
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值（元）
比例（％）
1 国家债券 14,568,400.00 22.20
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
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其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 14,568,400.00 22.20
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 净值比例
（％）
1 019321 13 国债 21 80,000 8,045,600.00 12.26
2 019414 14 国债 14 25,000 2,501,000.00 3.81
3 019509 15 国债 09 20,000 2,016,800.00 3.07
4 019217 12 国债 17 20,000 2,005,000.00 3.06
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明
（元） 动（元）
IF1507 IF1507 2.00 -2,626,080. -45,378.46 套保
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00
公允价值变动总额合计(元) -45,378.46
股指期货投资本期收益(元) 355,698.46
股指期货投资本期公允价值变动(元) -45,378.46
注：金融衍生品投资项下的期货投资在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括所持期货
合约产生的持仓损益，则金融衍生品投资项下的期货投资与相关的期货结算暂收款（结算所
得的持仓损益）相抵销后的净额为0。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种
选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
1）套保时机选择策略
根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析，决定
是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。
2）期货合约选择和头寸选择策略
在套期保值的现货标的确认之后，根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的
期货合约；运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸；对套期保值的现货标的 Beta
值进行动态的跟踪，动态的调整套期保值的期货头寸。
3）展期策略
当套期保值的时间较长时，需要对期货合约进行展期。理论上，不同交割时间的期货合
约价差是一个确定值；现实中，价差是不断波动的。本基金将动态的跟踪不同交割时间的期
货合约的价差，选择合适的交易时机进行展仓。
4）保证金管理
本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金，避免
因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。
5）流动性管理策略
利用股指期货的现货替代功能和其金融衍生品交易成本低廉的特点，可以作为管理现货
流动性风险的工具，降低现货市场流动性不足导致的交易成本过高的风险。在基金建仓期或
面临大规模赎回时，大规模的股票现货买进或卖出交易会造成市场的剧烈动荡产生较大的冲
击成本，此时基金管理人将考虑运用股指期货来化解冲击成本的风险。
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10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
11.投资组合报告附注
11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日
前一年受到公开谴责、处罚的情况。
11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 356,494.17
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 356,718.54
5 应收申购款 290,460.73
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,003,673.44
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情
序号 股票代码 股票名称
公允价值（元） 值比例（%） 况说明
1 002739 万达院线 5,325,120.00 8.11 重大事项
十二、基金的业绩
本基金业绩截止日为 2015 年 6 月 30 日，并经基金托管人复核。
本基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
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投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
2015 年 1 月 16 日至
37.50% 2.21% 15.79% 1.38% 21.71% 0.83%
2015 年 6 月 30 日
注：2015 年 1 月 16 日为基金合同生效日
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据，自动在月初 3 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金
管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣
划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
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E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据，自动在月初 3 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金
管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣
划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。
上述“（一）基金费用的种类中第 3－8 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法
律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对 2014 年 12 月 25 日刊登
的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：
1、在“重要提示”部分，新增了招募说明书内容的截止日期；
2、更新了“第三部分 基金管理人”中的相关内容；
3、更新了“第四部分 基金托管人” 中的相关内容；
4、更新了“第五部分 相关服务机构” 中销售机构的相关信息；
5、更新了“第六部分 基金的历史沿革”中的相关内容；
6、新增了“第九部分 基金的投资”中基金投资组合报告部分内容，更新至2015年6月
30日；
7、新增了“第十部分 基金的业绩”，更新至2015年6月30日；
8、更新了“第二十二部分 其他应披露的事项”，披露了自上次招募说明书披露以来涉
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及本基金的相关公告。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内
容为准。欲查询本更新招募说明书正文，可登录国泰基金管理有限公司网站 www.gtfund.com。
国泰基金管理有限公司
二〇一五年八月二十九日
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