国泰目标收益保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
本基金经中国证监会2013年4月19日证监许可【2013】364号文核准募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金作为保本混合型基金,采用恒定比例组合保险策略进行资产配置,因此将会有部分基金资产投资于股票市场,基金份额净值会随股票市场的变化而上下波动,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。在本基金每一保本期,对于投资人认购并持有当期保本期到期的基金份额,存在着仅能收回认购金额(包括净认购金额和认购费用)的可能性 对于投资人在日常申购的基金份额,存在着仅能部分收回本金的可能性。对于基金份额持有人未持有当期保本期到期的基金份额,在赎回时不能获得保本保证,将承担市场波动的风险。因此,投资人应根据自身的风险承受能力和预期收益,权衡选择适合自己的产品。本基金主要适合注重本金安全的低风险投资人和部分参与股票市场的稳健投资者。本基金为保本混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金和一般混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。在本基金的每一保本期为投资人认购并持有当期保本期到期的基金份额或在折算日登记在册的并持有到当期保本期到期的基金份额(包括投资人进行过渡期申购的基金份额和上一保本期结束后默认选择转入当期保本期的持有人所持有的基金份额)的投资金额提供保本保证,并由保证人提供连带责任保证。
投资者投资于本保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,投资者投资本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。
本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2014年8月12日,投资组合报告为2014年2季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为2014年6月30日。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:国泰基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道100 号上海环球金融中心39 楼
办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
成立时间:1998 年3 月5 日
法定代表人:陈勇胜
注册资本:壹亿壹千万元人民币
联系人:何 晔
联系电话:021-31081743
股本结构:
股东名称 股权比例
中国建银投资有限责任公司 60%
意大利忠利集团 30%
中国电力财务有限公司 10%
(二)基金管理人管理基金的基本情况
截至2014年8月12日,本基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金:金鑫证券投资基金,以及46只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰6个月短期理财债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰目标收益保本混合型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。
(三)主要人员情况
1、董事会成员
陈勇胜,董事长,硕士研究生,高级经济师,22年证券从业经历。1982年起在中国建设银行总行、中国投资银行总行工作。历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理(主持工作)。1992年起任国泰证券有限公司国际业务部总经理,公司总经理助理兼北京分公司总经理,1998年3月起任国泰基金管理有限公司董事、总经理,1999年10月起任公司董事长、党委书记。
张瑞兵,董事,博士研究生。2006年7月起在中国建银投有限责任公司工作,先后任股权管理部业务副经理、业务经理,资本市场部业务经理,策略投资部助理投资经理,公开市场投资部助理投资经理,战略发展部业务经理、组负责人,现任战略发展部处长。2014年5月起任公司董事。
陈川,董事,博士研究生,经济师。2001年7月至2005年8月,在中国建设银行总行工作,历任中间业务部、投资银行部、公司业务部业务副经理、业务经理。2005年8月至2007年6月,在中国建银投资有限责任公司工作,历任投资银行部、委托代理业务部业务经理、高级副经理。2007年6月至2008年5月,在中投证券资本市场部担任执行总经理。2008年5月至2012年6月,在中国建银投资有限责任公司工作,历任投资银行部高级经理、投资部高级经理、企业管理部高级经理。2012年6月至2012年9月,任建投科信科技股份有限公司副总经理。2012年9月至2013年4月,任 中建投租赁有限责任公司纪委书记、副总经理。2013年4月至2014年1月,任中国建银投资有限责任公司长期股权投资部总经理。现任中国建银投资有限责任公司战略发展部业务总监。2014年5月起任公司董事。
Santo Borsellino,董事,硕士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY负责经济研究 1995年在UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理,1995-1997年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融分析师 1999-2004年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研究员 2004-2005年任URWICK CAPITAL LLP合伙人 2005-2006年在CREDIT SUISSE任副总裁 2006-2008年在EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基金经理。2009-2013年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE权益部总监。2013年6月起任GENERALI INVESTMENTS EUROPE总经理。2013年11月起任公司董事。
游一冰,董事,大学本科,英国特许保险学会高级会员(FCII)及英国特许保险师(Chartered Insurer)。1989年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经理 1994年起任中国保险(欧洲)控股有限公司总裁助理 1996年起任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人 1998年起任忠利亚洲中国地区总经理。2002年起任中意人寿保险有限公司董事。2007年起任中意财产保险有限公司董事、总经理。 2010年6月起任公司董事。
侯文捷,董事,硕士研究生,高级工程师。1994年3月至2002年2月在中国电力信托投资有限公司工作,历任经理部项目经理,证券部项目经理,北京证券营业部副经理,天津证券营业部副经理、经理。2002年2月起在中国电力财务有限公司工作,先后任信息中心主任、信息技术部主任、首席信息师、华北分公司总经理、党组副书记,现任中国电力财务有限公司党组成员、副总经理。2012年4月起任公司董事。
金旭,董事,硕士研究生,21年证券从业经历。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作,历任法规处副处长、深圳监管专员办事处机构处副处长、基金监管部综合处处长。2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004年7月至2006年1月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007年5月担任国泰基金管理有限公司总经理。2007年11月起任公司董事。
王军,独立董事,博士研究生,教授。1986年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执教,任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长,兼任国务院学位委员会第六届学科评议组法学组成员、全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。2010年6月起任公司独立董事。
刘秉升,独立董事,大学学历,高级经济师。1980年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委书记 1982年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长 1985年起任吉林省抚松县县委常委、常务副县长 1989年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记 1995年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记 1998年起任中国建设银行海南省分行行长、党委书记。2007年任海南省银行业协会会长。2010年11月起任公司独立董事。
韩少华,独立董事,大学专科,高级会计师。1964年起在中国建设银行河南省工作,历任河南省分行副处长、处长 南阳市分行行长、党组书记 分行总会计师。2003年至2008年任河南省豫财会计师事务所副所长。2010年11月起任公司独立董事。
2、监事会成员
唐建光,监事会主席,大学本科,高级工程师。 1982 年1月至1988年10月在煤炭工业部基建司任工程师 1988年10月至1993年7月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长 1993 年7月至1995年9月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处长 1995年9月至1998年10月在煤炭部基建管理中心工作,先后任综合处处长、中心副主任 1998 年10月至2005年1月在中国建设银行资产保全部任副总经理 2005年1月起在中国建银投资有限责任公司先后任资产管理处置部总经理、企业管理部高级业务总监。2010 年 11 月起任公司监事会主席。
Nikhil Srinivasan,监事,硕士研究生。先后在Allianz SE Singapore, Allianz SE Munich工作,并曾任Allianz SE Munich首席投资官。2013年2月加入意大利忠利集团,担任首席投资官。2013年11月起任公司监事。
刘顺君,监事,硕士研究生,高级经济师。1986年7月至2000年3月在中国人民解放军军事经济学院工作,历任教员、副主任。2000年4月至2003年1月在长江证券有限责任公司工作,历任投资银行总部业务主管、项目经理。2003年1月至2005年5月任长江巴黎百富勤证券有限责任公司北京部高级经理。2005年6月起在中国电力财务有限公司工作,先后任金融租赁公司筹建处综合部主任,营业管理部主任助理,华北分公司总经理助理、华北分公司副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席,福建业务部副主任、主任,现任中国电力财务有限公司投资管理部主任。2012年4月起任公司监事。
乔巍,监事,大学本科。1997年1月至2001年7月任职于泰康人寿保险公司,2001年8月至2001年9月任职于上海明诚投资咨询公司,2001年9月至2013年7月任职于华夏基金管理有限公司。2013年8月加入国泰基金管理有限公司,现任公司总经理助理。2013年11月起任公司职工监事。
李辉,监事,大学本科。1997年7月至2000年4月任职于上海远洋运输公司,2000年4月至2002年12月任职于中宏人寿保险有限公司,2003年1月至2005年7月任职于海康人寿保险有限公司,2005年7月至2007年7月任职于AIG集团,2007年7月至2010年3月任职于星展银行。2010年4月加入国泰基金管理有限公司,先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人。现任公司人力资源部及财富大学负责人。2013年11月起任公司职工监事。
束琴,监事,大专学历。1980年3月至1992年3月分别任职于人民银行安康地区分行和工商银行安康地区分行,1993年3月至2008年8月任职于陕西省住房资金管理中心。2008年8月加入国泰基金管理有限公司,先后担任行政管理部主管、总监助理。现任公司行政部副总监。2013年11月起任公司职工监事。
3、高级管理人员
陈勇胜,董事长,简历情况见董事会成员介绍。
金旭,总经理,简历情况见董事会成员介绍。
巴立康,硕士研究生,高级会计师,22年证券基金从业经历。1993年4月至1998年4月在华夏证券工作,历任营业部财务经理、公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经理。1998年4月至2007年11月在华夏基金管理有限公司工作,历任综合管理部总经理、基金运作部总经理、基金运营总监、稽核总监。2007年12月加入国泰基金管理有限公司,2008年12月起担任公司副总经理。
周向勇,硕士研究生,18年金融从业经历。1996年7月至2004年12月在中国建设银行总行工作,先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年12月至2011年1月在中国建银投资公司工作,任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011年1月加入国泰基金管理有限公司,任总经理助理,2012年11月起任公司副总经理。
李志坚,硕士研究生,22年金融业从业经历。1992年2月至1994年12月在美国花旗银行台北分行工作,任财务企划助理 1995年 1月至2000年 12月在台湾大华证券公司工作,任债券交易总监 2001年1月至2004年9月在台湾景顺投信股份有限公司工作,负责投资业务 2004年10月至2006年5月在台湾保诚投信股份有限公司工作,负责投资业务 2006年6月至2010年4月在美国纽约人寿台湾子公司工作,任投资长 2010年5月至2012年12月在台湾富邦投信股份有限公司工作,任投资长 2013年1月起加入国泰基金管理有限公司,任全球投资总监,2013年6月起任公司副总经理。
贺燕萍,硕士,16年证券业从业经历。1998年2月至2007年8月在中信建投证券有限责任公司(原华夏证券有限公司)研究所和机构业务部任总经理助理 2007年8月至2013年8月历任光大证券股份有限公司销售交易部副总经理、总经理和光大证券资产管理有限公司总经理 2013年8月加入国泰基金管理有限公司,2013年10月起任公司副总经理。
林海中,硕士研究生,12年证券基金从业经历。2002年8月至2005年4月在中国证监会信息中心工作,历任专业助理、主任科员 2005年4月至2012年6月在中国证监会基金监管部工作,历任主任科员、副处长、处长。2012年6月加入国泰基金管理有限公司,2012年8月起任公司督察长。
4、本基金的基金经理
(1)现任基金经理
邱晓华,男,硕士研究生,13年证券从业经历。曾任职于新华通讯社、北京首都国际投资管理有限公司、银河证券。2007年4月加入国泰基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理 2011年4月至2014年6月担任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理 2011年6月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理 2013年8月兼任国泰目标收益保本混合型证券投资基金的基金经理,2014年5月起兼任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理。
姜南林,男,硕士研究生,5年证券从业经历, 2008年6月至2009年6月在天相投资顾问有限公司担任宏观经济和债券分析师,2009年6月至2012年8月在农银人寿保险股份有限公司(原嘉禾人寿保险股份有限公司)工作,先后担任宏观及债券研究员、固定收益投资经理,2012年8月加入国泰基金管理有限公司,2012年12月起任国泰现金管理货币市场基金及国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2013年3月起兼任国泰6个月短期理财债券型证券投资基金的基金经理,2013年9月兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰目标收益保本混合型证券投资基金的基金经理,2013年11月兼任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理。
(2)历任基金经理
本基金自基金成立以来至2013年9月由邱晓华担任基金经理,自2013年9月至今由邱晓华和姜南林担任基金经理。
5、本基金投资决策委员会成员
本基金管理人设有公司投资决策委员会,其成员在公司分管副总经理、投资总监、绝对收益投资(事业)部、权益投资(事业)部、量化投资(事业)部等负责人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员,督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同,审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则,以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。
投资决策委员会成员组成如下:
李志坚先生:副总经理
周向勇先生:副总经理
黄焱先生:总经理助理兼投资总监兼权益投资(事业)部总经理
乔巍先生:总经理助理兼绝对收益投资(事业)部总经理
沙骎先生:量化投资(事业)部总经理
6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。
截至2013年12月31日,中国建设银行资产总额153,632.10亿元,较上年增长9.95% 客户贷款和垫款总额85,900.57亿元,增长14.35% 客户存款总额122,230.37亿元,增长7.76%。营业收入5,086.08亿元,较上年增长10.39%,其中,利息净收入增长10.29%,净利息收益率(NIM)为2.74% 手续费及佣金净收入1,042.83亿元,增长11.52%,占营业收入比重为20.50%。成本费用开支得到有效控制,成本收入比为29.65%。实现利润总额2,798.06亿元,较上年增长11.28% 净利润2,151.22亿元,增长11.12%。资产质量保持稳定,不良贷款率0.99%,拨备覆盖率268.22% 资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.34%和10.75%,保持同业领先。
中国建设银行在中国内地设有分支机构14,650个,服务于306.54万公司客户、2.91亿个人客户,与中国经济战略性行业的主导企业和大量高端客户保持密切合作关系 在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本、台北、卢森堡设有海外分行,拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建行欧洲、建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿等多家子公司。
2013年,本集团的出色业绩与良好表现受到市场与业界的充分认可,先后荣获国内外102项奖项,多项综合排名进一步提高,在英国《银行家》杂志“全球银行1000强排名”中位列第5,较上年上升2位 在美国《福布斯》杂志发布的“2013年度全球上市公司2000强排名”中,位列第2,较上年上升13位。此外,本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、养老金、国际业务、电子商务和企业社会责任等领域的多个专项奖。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工220余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
2、主要人员情况
杨新丰,投资托管业务部总经理,曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2013年12月31日,中国建设银行已托管349只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至2012年连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行” 获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖 境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖 中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
序号 机构名称 机构信息
1 国泰基金管理有限公司上海直销柜台 地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
直销业务专用电话:021-31081759
客户服务专线:400-888-8688,021-31089000
传真:021-31081861 网址:www.gtfund.com
2 国泰基金电子交易平台 网站:www.gtfund.com登录网上交易页面
电话:021-31081841 联系人:沈茜
2.代销机构
(1)代销银行及券商
序号 机构名称 机构信息
1 中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:蒋超良 客户服务电话:95599
联系人:客户服务中心 传真:010-85109219
网址:www.95599.cn
2 中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:田国立 联系人:客户服务中心
客服电话:95566 网址:www.boc.cn
3 中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章 客服电话:95533
网址:www.ccb.com
4 招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁 联系人:邓炯鹏
电话:0755-83198888 传真:0755-83195109
客户服务热线:95555 网址:www.cmbchina.com
5 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号
法定代表人:胡平西 联系人:吴海平
电话:021-38576977 传真:021-50105124
客服电话:021-962999 网址:www.srcb.com
6 杭州银行股份有限公司 注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人:吴太普 联系人:严峻
电话:0571-85163127 传真:0571-85179591
客服电话:400-888-8508 网址:www.hzbank.com.cn
7 渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河西区马场道201-205号
法定代表人:刘宝凤 联系人:王宏
电话:022-58316666 传真:022-58316259
客服电话:400-888-8811 网址:www.cbhb.com.cn
8 哈尔滨银行股份有限公司 注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号
法定代表人:郭志文 联系人:武艳凤
电话:0451-86779018 传真:0451-86779218
客服电话:95537、400-60-95537
网址:http://www.hrbcb.com.cn
9 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号
法定代表:何沛良 联系人:何茂才
电话:0769-22866255 电话:0769-22866255
客服电话:0769-961122 网址:www.drcbank.com
10 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号
法定代表人:万建华 联系人:芮敏祺
电话:021-38676161 传真:021-38670161
客服电话:400-888-8666 网址:www.gtja.com
11 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人:王常青 联系人:魏明
电话:010-85130588 传真:010-65182261
客服电话:400-888-8108 网址:www.csc108.com
12 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼
法定代表人:何如 联系人:齐晓燕
电话:0755-82130833 传真:0755-82133952
客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn
13 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林 联系人:林生迎
电话:0755-82943666 传真:0755-82943636
网址:www.newone.com.cn
客服电话:400-888-8111/95565
14 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安 联系人:田薇
电话:010-66568430 传真:010-66568990
客服电话:400-8888-888
网址:www.chinastock.com.cn
15 海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号
法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣
电话:021-23219000 传真:021-23219100
客服电话:400-888-8001(全国),021-95553
网址:www.htsec.com
16 申银万国证券股份有限公司 注册地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣 联系人:邓寒冰
电话:021-54033888 传真:021-54038844
客服电话:021-962505 网址:www.sw2000.com.cn
17 中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人:沈强 联系人:周妍
电话:0571-86078823 客服电话:0571-96598
网址:www.bigsun.com.cn
18 万联证券有限责任公司 注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
法定代表人:张建军 联系人:罗创斌
电话:020-38286651 传真:020-22373718-1013
客服电话:400-888-8133 网址:www.wlzq.com.cn
19 东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
法定代表人:吴永敏 联系人:方晓丹
电话:0512-65581136 传真:0512-65588021
客服电话:0512-33396288 网址:www.dwzq.com.cn
20 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路336号
法定代表人:郁忠民 联系人:张瑾
电话:021-53519888 传真:021-53519888
客服电话:021-962518 网址:www.962518.com
21 国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市永叔路15号
办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼
法定代表人:曾小普 联系人:徐美云
电话:0791-6285337 传真:0791-6288690
网址:www.gsstock.com
22 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰 联系人:刘晨
电话:021-22169999 传真:021-22169134
客服电话:95525、10108998、400-888-8788
网址:www.ebscn.com
23 宏源证券股份有限公司 注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路233号
法定代表人:冯戎 联系人:李巍
电话:010-88085858 传真:010-88085195
客服电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com
24 广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人:孙树明 联系人:黄岚
电话:020-87555888 传真:020-87555305
客服电话:95575 网址:www.gf.com.cn
25 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:王东明 联系人:陈忠
电话:010-84588888 传真:010-84865560
网址:www.cs.ecitic.com
26 渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市河西区宾水道8号
法定代表人:杜庆平 联系人:王兆权
电话:022-28451861 传真:022-28451892
客服电话:400-651-5988 网址:www.bhzq.com
27 中信万通证券有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层1507-1510室
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)
法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超
电话:0532-85022326 传真:0532-85022605
客服电话:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn
28 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊 联系人:李良
电话:027-65799999 传真:027-85481900
客服电话:95579 网址:www.95579.com
29 国海证券股份有限公司 注册地址:广西桂林市辅星路13号
法定代表人:张雅锋 联系人:牛孟宇
电话:0755-83709350 传真:0755-83704850
客服电话:95563 网址:www.ghzq.com.cn
30 齐鲁证券有限公司 注册地址:山东省济南市市中区经七路86号
办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮 联系人:吴阳
电话:0531-68889155 传真:0531-68889185
客服电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn
31 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴 联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82825551 传真:0755-82558355
客服电话:400-800-1001
网址:www.essence.com.cn
32 东莞证券有限责任公司 注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人:游锦辉 联系人:梁健伟
电话:0769-22119341 传真:0769-22116999
客服电话:0769-961130 网址:www.dgzq.com.cn
33 中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
法定代表人:龙增来 联系人:刘毅
电话:0755-82023442 传真:0755-82026539
网址:www.china-invs.cn
客服电话:400-600-8008、95532
34 厦门证券有限公司 注册地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人:傅毅辉 联系人:赵钦
电话:0592-5161642 传真:0592-5161140
客服电话:0592-5163588 网址:www.xmzq.cn
35 华宝证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
法定代表人:陈林 联系人:刘闻川
电话:021-68778081 传真021-68778117
客服电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com
36 天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
法定代表人:林义相 联系人:林爽
电话:010-66045608 传真:010-66045527
客服电话:010-66045678 网址:www.txsec.com
37 信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:高冠江 联系人:唐静
电话:010-88656100 传真:010-88656290
客服电话:400-800-8899 网址:www.cindasc.com
38 华龙证券有限责任公司 注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人:李晓安 联系人:李昕田
电话:0931-8888088 传真:0931-4890515
客服电话:0931-4890100、4890619、4890618
网址:www.hlzqgs.com
39 国元证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志 联系人:祝丽萍
电话:0551-2257012 传真:0551-2272100
客服电话:95578 网址:www.gyzq.com.cn
40 平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔 联系人:郑舒丽
电话:0755-22626391 传真:0755-82400862
客服电话:95511-8 网址:www.pingan.com
41 东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
法定代表人:刘化军 联系人:李涛
电话:0519-88157761 传真:0519-88157761
客服电话:400-888-8588 网址:www.longone.com.cn
42 山西证券股份有限公司 注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍 联系人:郭熠
电话:0351-8686659 传真:0351-8686619
客服电话:400-666-1618、95573
网址:www.i618.com.cn
43 华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街8号
法定代表人:宋德清 联系人:黄恒
电话:010-58568235 传真:010-58568062
客服电话:010-58568118 网址:www.hrsec.com.cn
44 江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬 联系人:张宇宏
电话:0451-82336863 传真:0451-82287211
客服电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn
45 广州证券有限责任公司 注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
法定代表人:刘东 联系人:林洁茹
电话:020-88836655 传真:020-88836654
客服电话:020-961303 网址:www.gzs.com.cn
46 西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人:余维佳 联系人:张煜
电话:023-63786141 传真:023-63786212
网址:http://www.swsc.com.cn
47 国都证券有限责任公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:常喆 联系人:黄静
电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389
客服电话:4008188118 网址:www.guodu.com
48 杭州联合农村商业银行股份有限公司 注册地址:杭州市建国中路99号
法定代表:张晨 联系人:仇侃宁
电话:0571-87923225 传真:0571-87923214
客服电话:96592 网址:www.urcb.com
49 山东寿光农村商业银行股份有限公司 注册地址:山东寿光市银海路19号
法定代表:颜廷军 联系人:周淑贞
电话:0536-5293756 传真:0536-5293756
客服电话:0536-96633
50 晋商银行股份有限公司 注册地址:山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦A座
法定代表:上官永清
客服电话:95105588 网址:?www.jshbank.com
51 浙商银行股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市庆春路288号
法定代表人:张达洋
客服电话:95527
网址:http://www.czbank.com
52 张家港农村商业银行股份有限公司 注册地址:张家港市人民中路66号
法定代表:王自忠 联系人:朱芳
电话:0512-96065 客服电话:0512-96065
传真:051256968259
网址:http://www.zrcbank.com
(2)第三方销售机构
序号 机构名称 机构信息
1 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
法定代表人:汪静波 联系人:方成
电话:021-38602377 传真:021-38509777
客服电话:4008215399 网址:www.noah-fund.com
2 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
法定代表人:杨文斌 联系人:薛年
电话:021-20613999 传真:021-68596916
客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com
3 杭州数米基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
法定代表人:陈柏青 联系人:周嬿旻
电话:0571-28829790 传真:0571-26698533
客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn
4 深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人:薛峰 联系人:童彩平
电话:0755-33227950 传真:0755-82080798
客服电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
5 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
法定代表人:张跃伟 联系人:敖玲
电话:021-58788678-8201 传真:021—58787698
客服电话:400-089-1289 网址:www.erichfund.com
6 北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
法定代表人:闫振杰 联系人:焦琳
电话:010-62020088-8288 传真:010-62020088-8802
客服电话:4008886661
网址:www.myfund.com
7 浙江同花顺基金销售公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
法定代表人:凌顺平 联系人:杨翼
电话:0571-88911818-8565 传真:0571-86800423
客服电话:4008-773-7760571-88920897 网址:www.5ifund.com
8 江苏金百临投资咨询有限公司 注册地址:无锡市滨湖区锦溪路99号
法定代表:费晓燕 联系人:袁丽萍
电话:0510-82758877 传真:0510-88555858
客服电话:0510-9688988 网址:www.jsjbl.com
9 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表:其实 联系人:朱钰
电话:021-54509988-1071 传真:021-64383798
客服电话:4001818188 网址:www.1234567.com.cn
10 万银财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内
法定代表:李招弟 联系人:刘媛
电话:010-59393923 传真:010-59393074
客服电话:4008080069 网址:www.wy-fund.com
11 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
法定代表:盛大 联系人:叶志杰
电话:021-50583533 传真:021-50583633
客服电话:400-005-6355
网址:www.leadfund.com.cn
12 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路1号院8号楼C座1701室
法定代表:齐凌峰 联系人:阮志凌
电话:010-82151989 传真:010-82158830
客服电话:400-158-5050 网址:www.9ifund.com
13 浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址:杭州市教工路18号EAC欧美中心A座D区801
法定代表:陆彬彬 联系人:鲁盛
电话:0571-56028617 传真:0571-56899710
客服电话:400-068-0058
网址:www.jincheng-fund.com
14 嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
法定代表:赵学军 联系人:张倩
电话:021-20289890 客服电话:400-021-8850
传真:021-20280110、010-85097308
网址:www.harvestwm.cn
15 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
法定代表:沈伟桦 联系人:王巨明
电话:010-52858244 传真:010-85894285
客服电话:400-6099-500 网址:www.yixinfund.com
(二)登记机构
名称:国泰基金管理有限公司
住所:上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼
办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
法定代表人:陈勇胜
联系人:何晔
传真:021-31081800
客户服务专线:400-888-8688,021-31089000
(三)担保人
名称:重庆市三峡担保集团有限公司
住所:重庆市渝中区中华路178号国际商务中心6楼
办公地址:重庆市渝中区中华路178号国际商务中心6楼
法定代表人:李卫东
联系人:汪源
联系电话:023-67885033
传真:023-67885838
(四)出具法律意见书的律师事务所
名称:通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号19楼
负责人:韩炯
联系电话:021-31358666
传 真:021-31358600
联系人:黎明
经办律师:吕红、黎明
(五)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
联系电话:(021)23238888
经办注册会计师:汪棣、魏佳亮
联系人:魏佳亮
四、基金名称
国泰目标收益保本混合型证券投资基金
五、基金类型和存续期限
1.基金类型:保本混合型证券投资基金
2.基金运作方式:契约型开放式
3.基金的存续期间:不定期
六、投资目标
本基金力图通过灵活的大类资产配置,积极把握个股的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
七、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内上市交易的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
其中,股票、股指期货、权证等资产占基金资产的30%-80%,债券、货币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%以上,其中,本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货的投资比例及限制按照法律法规及中国证监会相关规定执行。
当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
八、投资策略
(1)资产配置策略
本基金管理人依据Melva资产评估体系,通过考量宏观经济、企业盈利、流动性、估值和行政干预等相关变量指标的变化,评估确定一定阶段股票、债券和现金资产的配置比例。
(2)股票投资策略
1)盈利能力股票筛选
本基金的股票资产投资主要以具有投资价值的股票作为投资对象,采取自下而上精选个股策略,利用ROIC、ROE、股息率等财务指标筛选出盈利能力强的上市公司,构成具有盈利能力的股票备选池。
2)价值评估分析
本基金通过价值评估分析,选择价值被低估上市公司,形成优化的股票池。价值评估分析主要运用国际化视野,采用专业的估值模型,合理使用估值指标,选择其中价值被低估的公司。具体采用的方法包括市盈率法、市净率法、市销率、PEG、EV/EBITDA、股息贴现模型等,基金管理人根据不同行业特征和市场特征灵活进行运用,努力为从估值层面持有人发掘价值。3)实地调研
对于本基金计划重点投资的上市公司,公司投资研究团队将实地调研上市公司,深入了解其管理团队能力、企业经营状况、重大投资项目进展以及财务数据真实性等。为了保证实地调研的准确性,投资研究团队还将通过对上市公司的外部合作机构和相关行政管理部门进一步调研,对上述结论进行核实。
4)投资组合建立和调整
本基金将在案头分析和实地调研的基础上,建立和调整投资组合。在投资组合管理过程中,本基金还将注重投资品种的交易活跃程度,以保证整体组合具有良好的流动性。
(3)债券投资策略
本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。
(4)权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下稳健的超额收益。
(5)资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
(6)股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
九、业绩比较基准
本基金业绩比较基准:各保本期开始时3年期银行定期存款税后收益率。
十、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止2014年6月30日,本报告所列财务数据未经审计。
(1)报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 15,630,939.77 8.88
其中:股票 15,630,939.77 8.88
2 固定收益投资 151,155,400.00 85.82
其中:债券 151,155,400.00 85.82
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,931,513.56 2.23
7 其他各项资产 5,402,771.38 3.07
8 合计 176,120,624.71 100.00
(2)报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 6,241,831.15 3.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 5,608.47 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,227,365.00 2.53
J 金融业 98,911.71 0.06
K 房地产业 2,938,348.00 1.76
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 2,118,875.44 1.27
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 15,630,939.77 9.37
(3)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002509 天广消防 200,000 2,074,000.00 1.24
2 002148 北纬通信 100,000 1,920,000.00 1.15
3 600563 法拉电子 50,625 1,683,281.25 1.01
4 000681 远东股份 80,000 1,679,200.00 1.01
5 000002 万科A 200,000 1,654,000.00 0.99
6 002178 延华智能 149,832 1,448,875.44 0.87
7 300054 鼎龙股份 110,000 1,331,000.00 0.80
8 600340 华夏幸福 29,925 753,212.25 0.45
9 300347 泰格医药 20,000 670,000.00 0.40
10 300020 银江股份 20,000 612,000.00 0.37
(4)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,011,000.00 6.00
其中:政策性金融债 10,011,000.00 6.00
4 企业债券 117,776,500.00 70.57
5 企业短期融资券 20,157,000.00 12.08
6 中期票据 - -
7 可转债 3,210,900.00 1.92
8 其他 - -
9 合计 151,155,400.00 90.57
(5)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124467 13锦州01 200,000 21,112,000.00 12.65
2 1280089 12联泰债 200,000 20,536,000.00 12.30
3 124427 13临河债 200,000 20,400,000.00 12.22
4 124417 13江高新 200,000 20,126,000.00 12.06
5 124387 13湛基投 150,000 15,172,500.00 9.09
(6)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(7)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
(8)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
(9)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) -
股指期货投资本期收益(元) 81,012.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) 0.00
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
1)套保时机选择策略
根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析,决定是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。
2)期货合约选择和头寸选择策略
在套期保值的现货标的确认之后,根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的期货合约 运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸 对套期保值的现货标的Beta值进行动态的跟踪,动态的调整套期保值的期货头寸。
3)展期策略
当套期保值的时间较长时,需要对期货合约进行展期。理论上,不同交割时间的期货合约价差是一个确定值 现实中,价差是不断波动的。本基金将动态的跟踪不同交割时间的期货合约的价差,选择合适的交易时机进行展仓。
4)保证金管理
本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金,避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。
5)流动性管理策略
利用股指期货的现货替代功能和其金融衍生品交易成本低廉的特点,可以作为管理现货流动性风险的工具,降低现货市场流动性不足导致的交易成本过高的风险。在基金建仓期或面临大规模赎回时,大规模的股票现货买进或卖出交易会造成市场的剧烈动荡产生较大的冲击成本,此时基金管理人将考虑运用股指期货来化解冲击成本的风险。
(10)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同,本基金不能投资于国债期货。
(11)投资组合报告附注
1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
3、其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 23,097.02
2 应收证券清算款 694,727.80
3 应收股利 -
4 应收利息 4,576,227.42
5 应收申购款 108,719.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,402,771.38
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110024 隧道转债 1,079,000.00 0.65
2 113005 平安转债 1,068,200.00 0.64
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 002148 北纬通信 1,920,000.00 1.15 非公开发行
十一、基金的业绩
基金业绩截止日为2014年6月30日,并经基金托管人复核。
基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2013年8月12日至2013年12月31日 1.30% 0.04% 1.65% 0.00% -0.35% 0.04%
2014年上半年 4.84% 0.19% 2.11% 0.00% 2.73% 0.19%
自2013年8月12日至2014年6月30日 6.20% 0.15% 3.76% 0.00% 2.44% 0.15%
注:2013年8月12日为基金合同生效日
十二、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费
2、基金托管人的托管费
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费
5、基金份额持有人大会费用
6、基金的证券交易费用
7、基金的银行汇划费用
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初3个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初3个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解决。
上述“(一)基金费用的种类中第3-8项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、过渡期内本基金不计提管理费和托管费。
4、若保本期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,基金份额持有人将所持有本基金份额转为变更后的“国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额,管理费按基金资产净值的1.5%的年费率计提,托管费按基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法同上。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用
3、《基金合同》生效前的相关费用
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十三、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2014年3月28日刊登的本基金招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下:
1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期
2、更新了“二、释义”中的相关内容
3、更新了“三、基金管理人”中的相关内容
4、更新了“四、基金托管人” 中的相关内容
5、更新了“五、相关服务机构”中代销机构的相关内容
6、更新了“十、基金的投资”中基金投资组合报告,数据截止至2014年6月30日
7、更新了“十一、基金的业绩”,数据截止至2014年6月30日
8、更新了“二十三、其他应披露的事项”,披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文,可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。
国泰基金管理有限公司
2014年9月25日